富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金

二 0 二 0 年第 3 季度报告

2020 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报
告期自 2020 年 7 月 14 日（基金合同生效日）起至 2020 年 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 富国创业板两年定期开放混合

场内简称 创业富国

基金主代码 161040

交易代码 161040

契约型定期开放式。本基金以两年为一个封闭期。本基金
第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为
基金合同生效日的两年后年度对日的前一日。第二个封闭
期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为
基金运作方式 第二个封闭期起始之日的两年后年度对日的前一日，依此
类推。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起（含当日）进
入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不
少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日。

基金合同生效日 2020 年 07 月 14 日

报告期末基金份额 2,890,920,081.59
总额（单位：份）

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配
投资目标 置，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健
增值。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据
对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结
合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及
其他金融工具的比例。在股票投资方面，本基金主要采取
“自下而上”的选股策略，依据约定的投资范围，通过定
量筛选和基本面分析，重点 聚焦创业板中符合国家战略、
投资策略 商业模式创新、研发能力强、市场认可度高的具有高成长
性的中小企业和高新技术企业，重筛选顺应创新、创造、
创意大趋势的企业，包括成长创新创业企业以及与新技术、
新产品、新业态、新模式深度融合的传统产业中的优秀企
业。此外，本基金将积极关注并深入分析和论证创业板战
略配售股票的投资机会。本基金债券投资策略、资产支持
证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。

业绩比较基准 创业板指数收益率*55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折
算）*5%+中债综合全价指数收益率*40%。

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于
风险收益特征 债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投
资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司


基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 07 月 14 日-2020
年 09 月 30 日）

1.本期已实现收益 40,958,845.73

2.本期利润 55,508,248.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0192

4.期末基金资产净值 2,946,428,329.83

5.期末基金份额净值 1.0192

注：本基金于 2020 年 7 月 14 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一个季
度。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

自基金合同 1.92% 0.62% -6.60% 1.13% 8.52% -0.51%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2020 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2020 年 7 月 14 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2020 年 7 月 14 日起至 2021 年 1 月 13 日，本期末建仓
期还未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，曾任汇丰晋信基金
管理有限公司助理研究
员、研究员、基金经理助
曹晋 本基金基 2020-07-14 － 11.4 理、基金经理；2014 年 6
金经理 月加入富国基金管理有限
公司，2014 年 10月至 2015
年10月任富国天源平衡混
合型证券投资基金基金经


理，2015 年 1 月起任富国
中小盘精选混合型证券投
资基金基金经理，2015 年
10月至2019年3月任富国
天源沪港深平衡混合型证
券投资基金基金经理，
2019 年 2 月起任富国通胀
通缩主题轮动混合型证券
投资基金基金经理，2019
年 4 月至 2020 年 7 月任富
国国家安全主题混合型证
券投资基金基金经理，
2020 年 7 月起任富国创业
板两年定期开放混合型证
券投资基金基金经理，
2020 年 9 月起任富国成长
动力混合型证券投资基金
基金经理；兼任权益投资
部权益投资总监助理。具
有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，富国基金管理有限公司作为富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年三季度宏观经济逐步进入复苏正轨；出口和外贸也逐步回升；随着疫情和缓，鼓励创新的优质新能源方向，高端装备制造方向，医疗卫生方向仍然获得政策持续鼓励和扶持。我们仍然一如既往的自下而上精选个股，寻找能够穿越经济周期的优质公司。


4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为 1.92%，同期业绩比较基准收益率为

-6.60%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,256,147,438.55 42.53

其中：股票 1,256,147,438.55 42.53

2 固定收益投资 399,592,000.00 13.53

其中：债券 399,592,000.00 13.53

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 586,000,000.00 19.84

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 706,664,624.78 23.93

7 其他资产 5,209,490.78 0.18

8 合计 2,953,613,554.11 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 864,238,640.70 29.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供 － －
应业

E 建筑业 13,029.12 0.00

F 批发和零售业 28,264.03 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00


H 住宿和餐饮业 2,413,584.00 0.08

I 信息传输、软件和信息技术服务 109,753,553.59 3.72
业

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 270,308,729.85 9.17

M 科学研究和技术服务业 3,598,917.30 0.12

N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 5,671,626.00 0.19

R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00

S 综合 － －

合计 1,256,147,438.55 42.63

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002027分众传媒 32,780,855 264,541,499.85 8.98

2 600031三一重工 4,213,300 104,869,037.00 3.56

3 603501韦尔股份 534,032 92,527,455.84 3.14

4 300999 C 金龙鱼 2,902,964 74,606,174.80 2.53

5 300014亿纬锂能 1,301,202 64,409,499.00 2.19

6 300566激智科技 1,768,610 61,901,350.00 2.10

7 300327中颖电子 1,776,974 60,630,352.88 2.06

8 300363博腾股份 1,891,150 60,327,685.00 2.05

9 603185上机数控 648,100 46,987,250.00 1.59

10 002241歌尔股份 1,083,400 43,801,862.00 1.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 50,040,000.00 1.70

其中：政策性金融债 50,040,000.00 1.70

4 企业债券 10,067,000.00 0.34

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） － －


8 同业存单 339,485,000.00 11.52

9 其他 － －

10 合计 399,592,000.00 13.56

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

112017165 20 光大银行 1,000,000

1 CD165 97,010,000.00 3.29

112010301 20 兴业银行 1,000,000

2 CD301 97,010,000.00 3.29

112014120 20 江苏银行 1,000,000

3 CD120 96,960,000.00 3.29

4 190202 19 国开 02 500,00050,040,000.00 1.70

112009297 20 浦发银行 500,000

5 CD297 48,505,000.00 1.65

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动

性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以

及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套

期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将

充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 光大银行 CD165”的发行主体中国光大银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）授信审批不审慎；（2）为还款来源不清晰的项目办理业务；（3）总行对分支机构管控不力承担管理责任等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2019 年 12 月27 日对公司做出罚款合计 180 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2019〕23 号）；由于存在：（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；（4）与身

份不明的客户进行交易等违法违规事实，中国人民银行于 2020 年 2 月 10 日对公
司做出罚款 1820 万元的行政处罚（银罚字【2020】14 号）；由于存在：（1）分户账明细记录应报未报；（2）关键且应报字段漏报或填报错误；（3）向检查组提供与事实不符的材料；（4）账户设置不能如实反映业务实际等违法违规事
实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 4 月 20 日对公司做出罚款合计 160
万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕5 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 兴业银行 CD301”的发行主体兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会福建监管局于2020年8月31日对公司做出没收违法所得6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元的行政处罚（闽银保监罚决字〔2020〕24 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“博腾股份”的发行主体重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在未及时披露关联方非经营性资金占用的关联交易情况、定期报告存在虚假记载和重大遗漏情况等违法事
实，中国证监会重庆监管局于 2020 年 5 月 14 日对公司作出警告，并处以 30 万
元罚款的行政监管措施（中国证券监督管理委员会重庆监管局行政处罚决定书[2020]1 号）。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 7 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。


5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 453,555.64

2 应收证券清算款 1,770,458.85

3 应收股利 －

4 应收利息 2,985,476.29

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 5,209,490.78

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明

公允价值(元) 值比例（%）

1 300999 C 金龙鱼 74,606,174.80 2.53 科创板战略配售

2 603501 韦尔股份 22,638,000.00 0.77 大宗交易限售

注：本基金本报告期末持有韦尔股份（股票代码 603501）公允价值为

92,527,455.84 元，其中大宗交易限售股票部分公允价值为 22,638,000.00 元，

剩余部分为正常流通股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份


基金合同生效日(2020 年 07 月 14 日)基金份额总额 2,890,920,081.59

本报告期(2020 年 7 月 14 日(基金合同生效日)至 2020 年 9 月 30 －
日)基金总申购份额

减：本报告期(2020 年 7 月 14 日(基金合同生效日)至 2020 年 9 －
月 30 日)基金总赎回份额

本报告期(2020 年 7 月 14 日(基金合同生效日)至 2020 年 9 月 30 －
日)基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,890,920,081.59

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 －

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 －

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的文件

2、富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同

3、富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议


4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
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