易方达标普500 指数证券投资基金（LOF）

2017 年半年度报告摘要

2017年 6月 30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 易方达标普500指数（QDII-LOF）

场内简称 标普500

基金主代码 161125

交易代码 161125

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2016年12月2日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 134,316,716.99份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016年12月14日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制法，

力求追踪误差最小化。

业绩比较基准 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）

×5%

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金

风险收益特征 与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实

现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 张南 田青

联系电话 020-85102688 010-67595096

负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008818088 010-67595096

传真 020-85104666 010-66275853

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文无 StateStreetBankandTrustCompany

中文无 道富银行

注册地址 无 One Lincoln Street, Boston,

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Massachusetts02111,UnitedStates

办公地址 无 One Lincoln Street, Boston,

Massachusetts02111,UnitedStates

邮政编码 无 无

2.5信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州

银行大厦43楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 16,298,257.83

本期利润 21,938,883.45

加权平均基金份额本期利润 0.0460

本期基金份额净值增长率 3.20%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0376

期末基金资产净值 139,360,925.25

期末基金份额净值 1.0376

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -1.11% 0.42% -0.78% 0.39% -0.33% 0.03%

过去三个月 0.48% 0.50% 0.68% 0.49% -0.20% 0.01%

过去六个月 3.20% 0.46% 5.43% 0.47% -2.23% -0.01%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同生效起 3.76% 0.43% 8.23% 0.49% -4.47% -0.06%

至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达标普500指数证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年12月2日至2017年6月30日)

注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.本基金合同于2016年12月2日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

3.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。

4.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为3.76%，同期业绩比较基准收益率为

8.23%。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公

司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在第5页共30页

“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金经理、易方达中证

500交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理（自2015年

08月27日至2017年06月

22日）、易方达纳斯达克

100指数证券投资基金(LOF)的

基金经理、易方达黄金交易型开

放式证券投资基金联接基金的基

金经理、易方达黄金交易型开放 博士研究生，曾

式证券投资基金的基金经理、易 任中国金融期货

方达沪深300交易型开放式指数 交易所股份有限

发起式证券投资基金联接基金的 公司研发部研究

林伟斌 基金经理（自2013年11月 2016-12-02 - 9年 员，易方达基金

14日至2017年06月22日）、 管理有限公司指

易方达沪深300交易型开放式指 数与量化投资部

数发起式证券投资基金的基金经 量化研究员、基

理（自2013年03月06日至 金经理助理兼指

2017年06月22日）、易方达 数量化研究员。

标普医疗保健指数证券投资基金

(LOF)的基金经理、易方达标普

信息科技指数证券投资基金

(LOF)的基金经理、易方达标普

生物科技指数证券投资基金

(LOF)的基金经理、易方达资产

管理（香港）有限公司基金经理、

量化基金组合部副总经理

张胜记 本基金的基金经理、易方达原油 2016-12-06 - 12年 硕士研究生，曾

证券投资基金(QDII)的基金经理、 任易方达基金管

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易方达香港恒生综合小型股指数 理有限公司机构

证券投资基金(LOF)的基金经理、 理财部研究员、

易方达上证中盘交易型开放式指 机构理财部投资

数证券投资基金联接基金的基金 经理助理、基金

经理、易方达上证中盘交易型开 经理助理、研究

放式指数证券投资基金的基金经 部行业研究员、

理、易方达恒生中国企业交易型 易方达沪深

开放式指数证券投资基金联接基 300交易型开放

金的基金经理、易方达恒生中国 式指数发起式证

企业交易型开放式指数证券投资 券投资基金联接

基金的基金经理、易方达标普医 基金基金经理、

疗保健指数证券投资基金 指数与量化投资

(LOF)的基金经理、易方达标普 部总经理助理。

信息科技指数证券投资基金

(LOF)的基金经理、易方达标普

生物科技指数证券投资基金

(LOF)的基金经理、易方达标普

全球高端消费品指数增强型证券

投资基金的基金经理、易方达

50指数证券投资基金的基金经

理、易方达资产管理（香港）有

限公司基金经理、指数与量化投

资部副总经理

本基金的基金经理、易方达中证 硕士研究生，曾

海外中国互联网50交易型开放 任皇家加拿大银

式指数证券投资基金的基金经理、 行托管部核算专

易方达原油证券投资基金 员，美国道富集

(QDII)的基金经理、易方达纳斯 团Middle

达克100指数证券投资基金 Office中台交易

(LOF)的基金经理、易方达黄金 支持专员，巴克

交易型开放式证券投资基金联接 莱资产管理公司

FAN 基金的基金经理、易方达黄金交 悉尼金融数据部

BING(范 易型开放式证券投资基金的基金 2017-03-25 - 12年 高级金融数据分

冰) 经理、易方达标普医疗保健指数 析员、主管，新

证券投资基金(LOF)的基金经理、 加坡金融数据部

易方达标普信息科技指数证券投 主管，贝莱德集

资基金(LOF)的基金经理、易方 团金融数据运营

达标普生物科技指数证券投资基 部部门经理、风

金(LOF)的基金经理、易方达标 险控制与咨询部

普全球高端消费品指数增强型证 客户经理、亚太

券投资基金的基金经理 股票指数基金部

基金经理。

注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，林伟斌的“任职日期”为基金合同生效之日，张胜记、FANBING(范冰)的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年一季度，对美国市场乃至全球市场影响最大的两个因素是特朗普上任后的政策进展和

美联储的货币政策。整体来看，2016年12月美联储鹰派加息之后，对特朗普新政的预期和对经济

基本面向好的信心推动美股上涨。在经历了1月20日特朗普上任后密集的政策兑现期后，“特朗普

行情”动能开始出现放缓的迹象。3月16日美联储再度加息，符合市场预期，美联储主席耶伦的言

论较为温和，在对未来加息路径的前瞻指引上也偏鸽派。

2017年二季度以来，美国经济整体保持温和扩张的态势，劳动力市场保持稳健，失业率维持

低位，商业投资部分也有企稳复苏的迹象。过去三个月非农数据稳步提升，家庭收入与家庭支出有所复苏，但消费者信心指数从4月开始有所回落。六月份的FOMC议息会议后，美联储宣布将联邦基金利率目标区间提升0.25%至1%-1.25%的水平。进入二季度后，“特朗普交易”逐渐逆转。一方面，特朗普的核心政策迟迟没有实质性进展，反而遇到一定挫折。五月份特朗普的“泄密门”和“恐科门”（要求科米停止对前国家安全顾问弗林的调查），加深了民众对“通俄门”丑闻的担忧，一定程度动摇了市场对“特朗普行情”的信心，造成了美股比较明显的回调。另一方面，二季度部分地第8页共30页

区地缘政治风险升温，导致市场转向避险，也加剧了市场的波动。

作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制法，力求追踪误差最小化。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.0376元，本报告期份额净值增长率为3.20%，同期业绩比

较基准收益率为5.43%，年化跟踪误差1.930%，在合同规定的目标控制范围之内。本报告期包含了

基金合同规定的建仓期。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，全球经济将延续复苏的脚步，其中美国的确定性最强，在盈利的支持和驱动下美股仍有走强的潜力。从大类资产的角度看，目前的风险偏好也更利于股市。下半年预计美国会开始缩表，但是会采取“摸着石头过河”的谨慎态度。在操作中，我们将继续按合同要求，采用完全复制法追踪指数，并力求追踪误差最小化。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》第9页共30页

、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：易方达标普500指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 15,636,965.61 491,071,746.92

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 130,027,924.54 81,806,958.61

其中：股票投资 130,027,924.54 81,806,958.61

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 2,389,376.88 -

应收利息 1,456.65 17,039.94

应收股利 160,675.77 38,220.52

应收申购款 1,114,161.23 307,215.09

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

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资产总计 149,330,560.68 573,241,181.08

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 9,282,065.14 4,271,813.88

应付管理人报酬 147,611.98 394,085.81

应付托管费 46,128.76 123,151.80

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 493,829.55 69,656.13

负债合计 9,969,635.43 4,858,707.62

所有者权益：

实收基金 134,316,716.99 565,325,506.64

未分配利润 5,044,208.26 3,056,966.82

所有者权益合计 139,360,925.25 568,382,473.46

负债和所有者权益总计 149,330,560.68 573,241,181.08

注：1.本基金合同生效日为2016年12月2日，2016年度实际报告期间为2016年12月2日至

2016年12月31日。

2.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0376元，基金份额总额134,316,716.99份。

6.2利润表

会计主体：易方达标普500指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 25,183,511.79

1.利息收入 115,630.03

其中：存款利息收入 115,630.03

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

第11页共30页

2.投资收益（损失以“-”填列） 23,275,117.47

其中：股票投资收益 19,388,730.34

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 3,886,387.13

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 5,640,625.62

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -4,499,827.15

5.其他收入（损失以“-”号填列） 651,965.82

减：二、费用 3,244,628.34

1．管理人报酬 1,983,170.50

2．托管费 619,740.86

3．销售服务费 -

4．交易费用 212,426.47

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 429,290.51

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,938,883.45

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,938,883.45

注：本基金合同生效日为2016年12月2日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告

期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达标普500指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 565,325,506.64 3,056,966.82 568,382,473.46

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 21,938,883.45 21,938,883.45

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -431,008,789.65 -19,951,642.01 -450,960,431.66

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 68,271,013.96 2,339,224.43 70,610,238.39

第12页共30页

2.基金赎回款 -499,279,803.61 -22,290,866.44 -521,570,670.05

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 134,316,716.99 5,044,208.26 139,360,925.25

净值）

注：本基金合同生效日为2016年12月2日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告

期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2193号《关于准予易方达标普 500 指数证券投资基金

(LOF)注册的批复》，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2016年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为693,199,312.42份基金份额，其中认购资金利息折合37,037.35份基金份额。本基金为契约型、上市开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》第13页共30页

和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

第14页共30页

(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融

负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

第15页共30页

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的场外人民币基金份额以及登记在易方达基金管理有限公司注册登记系统下的美元份额 ，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的场内人民币基金份额，只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

(2)人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值；

(3)基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；

(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

第16页共30页

6.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全

面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其

他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对国债、地方政府债以及金融同业

第17页共30页

往来利息收入亦免征增值税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地

区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月

1日起)且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

道富银行 境外资产托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管 1,983,170.50

理费

其中：支付销售机构的客户 50,954.22

维护费

第18页共30页

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托 619,740.86

管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末

关联方名称 2017年6月30日

持有的 持有的基金份额占基金总份额的比例

基金份额

广发证券 929,802.00 0.69%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

第19页共30页

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 11,294,788.20 89,212.16

-活期存款

道富银行-活 4,342,177.41 12,209.06

期存款

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金托管人审核同意，在报告期内投资于托管行道富银行发行的股票STTUS。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低第20页共30页

层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为130,027,924.54元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额(2016年

12月31日：第一层次81,806,958.61元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 130,027,924.54 87.07

其中：普通股 126,170,689.08 84.49

第21页共30页

存托凭证 - -

房地产信托凭证 3,857,235.46 2.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 15,636,965.61 10.47

8 其他各项资产 3,665,670.53 2.45

9 合计 149,330,560.68 100.00

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 130,027,924.54 93.30

合计 130,027,924.54 93.30

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

行业类别 公允价值

能源 7,835,509.45 5.62

材料 3,770,610.47 2.71

工业 13,428,868.07 9.64

非必需消费品 16,249,114.41 11.66

必需消费品 11,645,923.06 8.36

保健 18,631,030.88 13.37

金融 18,960,691.07 13.61

信息技术 28,667,981.53 20.57

电信服务 2,710,447.95 1.94

公用事业 4,192,836.92 3.01

第22页共30页

房地产 3,934,910.73 2.82

合计 130,027,924.54 93.30

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

公司名称 公司名称 所在证 所属国家数量（股） 占基金资

序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 公允价值 产净值比

例（％）

纳斯达

1 AppleInc - AAPLUS 克证券 美国 4,816 4,698,726.01 3.37

交易所

纳斯达

GOOGUS 克证券 美国 274 1,686,771.54 1.21

2 Alphabet - 交易所

Inc 纳斯达

GOOGLUS 克证券 美国 265 1,668,976.41 1.20

交易所

Microsoft 纳斯达

3 Corp - MSFTUS 克证券 美国 7,116 3,322,883.03 2.38

交易所

Amazon.c 纳斯达

4 omInc - AMZNUS 克证券 美国 364 2,386,973.39 1.71

交易所

Johnson 纽约证

5 & - JNJUS 券交易 美国 2,485 2,227,020.66 1.60

Johnson 所

Facebook 纳斯达

6 Inc - FBUS 克证券 美国 2,175 2,224,587.63 1.60

交易所

Exxon 纽约证

7 Mobil - XOMUS 券交易 美国 3,899 2,132,352.62 1.53

Corp 所

JPMorgan 纽约证

8 Chase& - JPMUS 券交易 美国 3,280 2,030,910.92 1.46

Co 所

Berkshire 纽约证

9 Hathaway - BRK/BUS 券交易 美国 1,760 2,019,389.03 1.45

Inc 所

Wells 纽约证

10 Fargo& - WFCUS 券交易 美国 4,000 1,501,478.02 1.08

Co 所

注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

第23页共30页

2.投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站

的半年度报告正文。

7.5报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例

（％）

1 AppleInc AAPLUS 15,231,345.23 2.68

2 MicrosoftCorp MSFTUS 11,306,380.50 1.99

3 AlphabetInc GOOGLUS 5,624,452.21 0.99

GOOGUS 5,566,397.85 0.98

4 ExxonMobilCorp XOMUS 8,006,121.81 1.41

5 Amazon.comInc AMZNUS 7,318,283.90 1.29

6 Johnson&Johnson JNJUS 7,156,523.62 1.26

7 BerkshireHathawayInc BRK/BUS 7,072,145.09 1.24

8 JPMorganChase&Co JPMUS 7,029,635.37 1.24

9 FacebookInc FBUS 7,010,648.93 1.23

10 GeneralElectricCo GEUS 6,018,390.23 1.06

11 AT&TInc TUS 5,706,543.55 1.00

12 WellsFargo&Co WFCUS 5,667,994.13 1.00

13 BankofAmericaCorp BACUS 5,275,211.39 0.93

14 Procter&GambleCo/The PGUS 5,229,214.32 0.92

15 ChevronCorp CVXUS 4,886,807.27 0.86

16 VerizonCommunications VZUS 4,632,608.13 0.82

Inc

17 PfizerInc PFEUS 4,395,406.38 0.77

18 ComcastCorp CMCSAUS 3,954,335.26 0.70

19 IntelCorp INTCUS 3,912,787.73 0.69

20 Merck&CoInc MRKUS 3,869,357.99 0.68

注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

本期累计卖出 占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例

（％）

1 AppleInc AAPLUS 16,708,079.85 2.94

2 AlphabetInc GOOGL 5,977,970.14 1.05

US

第24页共30页

GOOGUS 5,895,487.69 1.04

3 MicrosoftCorp MSFTUS 11,419,171.63 2.01

4 Amazon.comInc AMZNUS 8,058,325.04 1.42

5 FacebookInc FBUS 7,300,066.02 1.28

6 Johnson&Johnson JNJUS 7,255,302.12 1.28

7 ExxonMobilCorp XOMUS 6,766,012.66 1.19

8 BerkshireHathawayInc BRK/BUS 6,439,355.10 1.13

9 JPMorganChase&Co JPMUS 6,091,347.84 1.07

10 GeneralElectricCo GEUS 5,076,388.23 0.89

11 Procter&GambleCo/The PGUS 4,887,664.07 0.86

12 AT&TInc TUS 4,842,025.66 0.85

13 WellsFargo&Co WFCUS 4,799,437.64 0.84

14 BankofAmericaCorp BACUS 4,668,643.55 0.82

15 PfizerInc PFEUS 4,035,755.92 0.71

16 ComcastCorp CMCSA 4,027,984.29 0.71

US

17 ChevronCorp CVXUS 3,977,004.58 0.70

18 HomeDepotInc/The HDUS 3,854,831.80 0.68

19 VerizonCommunicationsInc VZUS 3,839,972.68 0.68

20 PhilipMorrisInternationalIn PMUS 3,814,281.79 0.67

注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 450,067,088.07

卖出收入（成交）总额 426,875,478.10

注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

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7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 2,389,376.88

3 应收股利 160,675.77

4 应收利息 1,456.65

5 应收申购款 1,114,161.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,665,670.53

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

3,198 42,000.22 30,735,691.79 22.88% 103,581,025.20 77.12%

注：持有人户数及结构包含人民币份额及美元现汇份额。

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8.2 期末上市基金前十名持有人

序

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

号

1 北京奥通达投资咨询有限公司 9,037,000.00 11.68%

2 刘禹 4,233,405.00 5.47%

3 叶年珍 4,203,588.00 5.43%

4 练棣华 3,000,710.00 3.88%

5 北京山通投资咨询有限责任公司 3,000,005.00 3.88%

6 张敏 2,000,000.00 2.59%

7 上海培蓝股权投资基金管理有限公司－ 1,945,000.00 2.51%

培蓝价值1号私募证券投

8 陈志勋 1,900,000.00 2.46%

9 鲁国尧 1,790,000.00 2.31%

10 杨斌杰 1,770,600.00 2.29%

注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 1,622,386.28 1.2079%

金

注：基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达标普500指数（QDII-LOF）人民币、

美元现汇份额。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年12月2日）基金份额总 693,199,312.42

额

本报告期期初基金份额总额 565,325,506.64

本报告期基金总申购份额 68,271,013.96

减：本报告期基金总赎回份额 499,279,803.61

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本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 134,316,716.99

注：本基金份额变动含易方达标普500指数（QDII-LOF）人民币份额及美元现汇份额。

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司

首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松

凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

StateStreet

Securities 1 435,475,343.73 49.79% 130,642.82 64.34% -

HongKong

Limited

Citigroup 1 421,706,964.01 48.22% 58,497.14 28.81% -

GlobalMarkets

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AsiaLimited

GoldmanSachs 1 17,384,823.32 1.99% 13,907.91 6.85% -

Everbright

Securities 1 - - - - -

(International)

Limited

注：a）本报告期内本基金无减少交易账户，于如下证券经营机构GoldmanSachs，Citigroup

GlobalMarketsAsiaLimited，StateStreetSecuritiesHongKongLimited，EverbrightSecurities

(International)Limited各新增一个交易账户。

b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下：

1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果；

2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等；

3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；

4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；

5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；

6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。

c）基金交易账户的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。

2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

投资者类别 金情况

序号 持有基金份额比例 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占

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达到或者超过 额 额 额 额 比

20%的时间区间

2017年01月01日 350,014, 350,014,

机构 1 ~2017年06月 750.00 - 750.00 - -

05日

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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