招商信用添利债券型证券投资基金
2012年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2012年度标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
4、本基金合同于2010年6月25日生效,至2010年12月31日未满1年,故2010年的数据和指标为非完整会计年度数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:业绩比较基准收益率=中债综合指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:根据基金合同第十四条(四)投资策略的规定:本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资级别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。本基金于2010年6月25日成立,自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金合同于2010年6月25日生效,截至2010年12月31日成立未满1年,故成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。
截至2012年12月31日,本基金管理人共管理二十八只共同基金,具体如下:从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金) 从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金 从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金 从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) 从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金 从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金 从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金 从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金 从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金 从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII) 从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金 从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金 从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金 从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 从2011年9月1日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金 从2012年2月1日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 从2012年3月21日起开始管理招商产业债券型证券投资基金 从2012年6月28日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 从2012年7月20日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金 从2012年8月20日起开始管理招商安盈保本混合型证券投资基金 从2012年12月7日起开始管理招商理财7天债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
报告期内,公司按照法规要求,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果,公司旗下组合的同向交易情况基本正常,没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次,原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济分析:
2012年中国经济整体运行在始于2011年中期的衰退周期中,经济增长和通货膨胀都呈现下行趋势,直至2012年四季度因为房地产投资、基建投资以及外需的恢复,经济增长出现了小幅的恢复,通货膨胀也小幅抬升。全年GDP比上年增长7.8%,较上年下行1.5%,经济增长仍没有摆脱过往的投资拉动模式,结构调整进展缓慢,资本形成对经济增长的贡献上升到50.4%。全年的货币政策呈现先松后稳的态势,上半年央行多次下调存款准备金率和存贷款基准利率,并启动了存款利率市场化,下半年随着通胀的筑底和经济下行趋缓,央行用常态化逆回购工具向市场释放流动性,精确调控银行间拆借利率,取代了准备金率的粗放型放松,显示了政策意图由放松转向稳健。
债券市场回顾:
2012年债券市场跟随经济变化呈现波动走势,利率品收益率走势呈现“N”型,收益率曲线整体陡峭化上行。2月初随着PMI数据的上行、市场对政策放松预期的加重以及股票市场的反弹,收益率上升到高位波动。5月中旬公布的4月份宏观数据大幅低于市场预期,经济复苏被彻底证伪,再加上央行下调存款准备金率,债券市场走出快牛行情,长短端利率都出现大幅下降。6-7月份经济数据继续走弱,市场对经济的中期走势纷纷转向悲观,再加上央行超预期的在6、7月连续下调基准利率,收益率再度走出一波下行行情,市场纷纷预期央行将多次下调基准利率和准备金率,宽松预期异常浓厚。进入8月份市场逐渐意识到央行可能用逆回购工具取代降准,通胀回升意味着降息空间被封闭,过度宽松的政策预期需要纠正,再加上7-8月份社会融资增长较快,市场开始讨论经济可能企稳,收益率小幅回升到年初水平。进入9月份,社会融资增速持续扩张,基建投资和地产投资显示出筑底迹象,工业品价格纷纷止跌回升,海外经济也呈现恢复苗头,经济企稳回升愈发明显,收益率开始明显上行。进入四季度,各项数据不断验证经济的回暖,新一届政府上台的表态也比较积极,再加上房地产市场量价齐升并未招致调控,市场纷纷预期地产投资引擎将重新启动,收益率整体延续波动上升的趋势。
基金操作回顾:
回顾2012年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上,本基金在上半年减持了中票,增持了企业债,且一直保持较高的信用债仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.023元,本报告期份额净值增长率为为12.70%,同期业绩比较基准增长率为3.60%,基金净值表现高于业绩比较基准9.10%,超额收益主要来自于信用债的配置及债券市场的上涨。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年,经济复苏并非一帆风顺,经济增长对政府刺激的依赖性仍然较强,内生动力仍然疲弱,资金成本偏高、制造业产能过剩、企业负债率提升过快以及居民消费难以启动等问题并未解决,经济增长仍具有较多不确定性。随着政府换届完成,基建投资开展的强度以及对地产市场的重新定位将是判断2013年经济增长强弱的关键。
对于债券市场而言,经济增长仍是市场波动的主线。待到3月份之后基建投资的强度、新一届政府对地产市场的定位、融资增长状况和海外经济趋势等因素将逐渐明朗,收益率的运行格局才会更加清晰。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部、风险管理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
股票投资部、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项 风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制 法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作 法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论 对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1次,每年至多12次,每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的70%。并且,封闭期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%”。
本基金以2012年3月14日为收益分配基准日进行了2012年第一次利润分配,截至2012年3月14日,本基金期末可供分配利润为56,823,900.84元,当次最低应分配金额为39,776,730.59元。利润分配登记日为2012年3月27日,每份基金份额分红0.0250元,分红金额为52,915,919.28元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。
本基金以2012年6月15日为收益分配基准日进行了2012年第二次利润分配,截至2012年6月15日,本基金期末可供分配利润为76,305,854.08元,当次最低应分配金额为53,414,097.86元。利润分配登记日为2012年6月29日,每份基金份额分红0.0300元,分红金额为63,4991,02.78元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。
本基金以2012年9月13日为收益分配基准日进行了2012年第三次利润分配,截至2012年9月13日,本基金期末可供分配利润为123,381,993.51元,当次最低应分配金额为86,367,395.46元。利润分配登记日为2012年9月27日,每份基金份额分红0.0500元,分红金额为105,831,838.30元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。
本基金以2012年12月11日为收益分配基准日进行了2012年第四次利润分配,截至2012年12月11日,本基金期末可供分配利润为47,591,863.99元,当次最低应分配金额为33,314,304.79元。利润分配登记日为2012年12月26日,每份基金份额分红0.0200元,分红金额为42,332,735.40元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。
本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管招商信用添利债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》、《招商信用添利债券型证券投资基金托管协议》的约定,对招商信用添利债券型证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,招商基金管理有限公司在招商信用添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的招商信用添利债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司
§6 审计报告
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商信用添利债券型证券投资基金的财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。
投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:招商信用添利债券型证券投资基金
报告截止日: 2012年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.023元,基金份额总额2,116,636,763.44份
7.2 利润表
会计主体:招商信用添利债券型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商信用添利债券型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______许小松______ ______赵生章______ ____李扬____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
招商信用添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]645号文批准公开募集。本基金为契约型封闭式基金,本基金合同生效后五年内(含五年)为封闭期,存续期限为不定期,在封闭期届满日前的30个工作日之前,基金管理人将以现场或通讯方式召开基金份额持有人大会,投票决定是否同意本基金继续封闭五年。如果基金份额持有人大会依据有关法律法规和本基金合同第十章的相关规定成功召开并决定继续封闭,经中国证监会核准,则本基金继续封闭,即在上个封闭期届满后的次日起开始下一个五年封闭期 如果基金份额持有人大会未能依据有关法律法规和本基金合同的相关规定成功召开或在基金份额持有人大会上本基金继续封闭的决议未获得通过,经中国证监会核准,则本基金在上个封闭期届满后的次日起转为上市开放式基金(LOF),投资者可进行基金份额的申购、赎回。一旦本基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将以上市开放式基金(LOF)的模式持续运作,无需每隔五年召开一次基金份额持有人大会决定基金运作方式。本基金首次设立募集基金份额为2,116,636,763.44份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(10)第0035号验资报告。《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年6月25日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第236号文审核同意,本基金1,649,213,376份基金份额于2010年7月30日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2012年8月6日公告的《招商信用添利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中对投资级别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的80%(信用债券包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具),对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。若本基金转为上市开放式基金(LOF),则本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准采用:中债综合指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。
4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。
6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
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注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
■
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
■
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额446,258,930.61元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
■
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,300,599,950.50元。分别于2013年1月4日、7日、8日、22日和23日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。三个层级的定义如下:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
金额:人民币元
■
金额:人民币元
■
公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。若发生估值方法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层级。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息,本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文附注7.4.4.4和7.4.4.5。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票
2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末无资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本公司从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
■
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
■
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.2 期末上市基金前十名持有人
■
注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:0
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为:0。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、根据本基金管理人2012年5月9日的公告,招商基金管理有限公司同意吴武泽先生提出辞去公司督察长职务的申请,并另有任用。经公司第三届董事会2012年第二次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕586号核准批复,公司聘任欧志明先生为招商基金管理有限公司督察长。
2、根据本基金管理人2012年7月28日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会2012年第七次会议审议并通过,同意杨奕先生辞去公司副总经理职务。
3、根据本基金管理人2012年11月1日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会2012年第十一次会议审议并通过,同意陈喆先生辞去公司副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更,目前德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务3年,本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为人民币100,000.00元。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
招商基金管理有限公司
2013年3月30日
基金简称 招商信用添利债券封闭
基金主代码 161713
交易代码 161713
基金运作方式 契约型,本基金在基金合同生效后五年内(含五年)封闭运作,在深圳证券交易所上市交易 封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2010年6月25日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,116,636,763.44份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年7月30日
投资目标 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。
投资策略 本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。在可转换债券的投资上,主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 欧志明 李芳菲
联系电话 0755-83196666 010-66060069
电子邮箱 cmf@cmfchina.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95599
传真 0755-83196475 010-63201816
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 (2)中国农业银行股份有限公司地址:北京市东城区建国门内大街69号
3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年6月25日(基金合同生效日)-2010年12月31日
本期已实现收益 279,314,922.24 43,755,271.19 53,813,370.49
本期利润 266,993,309.39 70,448,851.09 68,469,898.13
加权平均基金份额本期利润 0.1261 0.0333 0.0323
本期基金份额净值增长率 12.70% 3.41% 3.16%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.0091 0.0021 0.0034
期末基金资产净值 2,164,837,210.07 2,162,423,496.44 2,138,540,653.56
期末基金份额净值 1.023 1.022 1.010
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.46% 0.13% 0.74% 0.03% 1.72% 0.10%
过去六个月 0.78% 0.13% 0.58% 0.04% 0.20% 0.09%
过去一年 12.70% 0.18% 3.60% 0.06% 9.10% 0.12%
自基金合同生效起至今 20.21% 0.25% 8.53% 0.07% 11.68% 0.18%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012 1.2500 264,579,595.76 - 264,579,595.76
2011 0.2200 46,566,008.21 - 46,566,008.21
2010 0.2200 46,566,008.01 - 46,566,008.01
合计 1.6900 357,711,611.98 - 357,711,611.98
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张国强 本基金的基金经理 2010年6月25日 - 11 张国强,男,中国国籍,经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师、债券销售交易部经理、产品设计主管、总监 中信基金管理有限责任公司投资管理部总监、基金经理。2009年加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理,现任总经理助理兼固定收益投资部负责人、招商信用添利债券型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金及招商产业债券型证券投资基金基金经理。
资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 23,285,449.25 27,783,771.18
结算备付金 12,938,579.39 22,633,720.17
存出保证金 751,693.73 413,374.42
交易性金融资产 3,716,823,964.87 4,319,929,518.72
其中:股票投资 67,477,456.05 218,607,578.46
基金投资 - -
债券投资 3,649,346,508.82 4,101,321,940.26
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 78,408,596.51 -
应收利息 84,557,537.31 71,886,628.09
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,916,765,821.06 4,442,647,012.58
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,746,858,881.11 2,265,197,679.00
应付证券清算款 11,662.64 11,847,491.21
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,293,951.87 1,290,190.58
应付托管费 369,700.53 368,625.89
应付销售服务费 - -
应付交易费用 43,322.20 97,575.64
应交税费 1,551,910.18 235,193.06
应付利息 949,182.46 786,760.76
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 850,000.00 400,000.00
负债合计 1,751,928,610.99 2,280,223,516.14
所有者权益:
实收基金 2,116,636,763.44 2,116,636,763.44
未分配利润 48,200,446.63 45,786,733.00
所有者权益合计 2,164,837,210.07 2,162,423,496.44
负债和所有者权益总计 3,916,765,821.06 4,442,647,012.58
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 346,570,743.76 150,247,236.15
1.利息收入 170,029,739.55 163,450,321.50
其中:存款利息收入 1,284,761.63 1,700,475.48
债券利息收入 168,744,977.92 161,085,184.51
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 664,661.51
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 188,862,617.06 -39,948,665.51
其中:股票投资收益 53,212,799.56 67,320,975.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 135,260,618.44 -107,678,416.79
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 389,199.06 408,776.09
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -12,321,612.85 26,693,579.90
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - 52,000.26
减:二、费用 79,577,434.37 79,798,385.06
1.管理人报酬 15,632,782.82 14,914,368.98
2.托管费 4,466,509.50 4,261,248.22
3.销售服务费 - -
4.交易费用 1,239,511.03 1,124,676.79
5.利息支出 56,985,296.46 58,876,631.61
其中:卖出回购金融资产支出 56,985,296.46 58,876,631.61
6.其他费用 1,253,334.56 621,459.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 266,993,309.39 70,448,851.09
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 266,993,309.39 70,448,851.09
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,116,636,763.44 45,786,733.00 2,162,423,496.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 266,993,309.39 266,993,309.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -264,579,595.76 -264,579,595.76
五、期末所有者权益(基金净值) 2,116,636,763.44 48,200,446.63 2,164,837,210.07
项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,116,636,763.44 21,903,890.12 2,138,540,653.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 70,448,851.09 70,448,851.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -46,566,008.21 -46,566,008.21
五、期末所有者权益(基金净值) 2,116,636,763.44 45,786,733.00 2,162,423,496.44
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
INGAssetManagementB.V.(荷兰投资) 基金管理人的股东
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 15,632,782.82 14,914,368.98
其中:支付销售机构的客户维护费 14,880.39 18,494.25
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,466,509.50 4,261,248.22
本期2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 1,296,760,000.00 1,292,117.14
上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 120,000,000.00 108,544.38
关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 23,285,449.25 876,954.57 27,783,771.18 1,164,001.91
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600815 厦工股份 2012年12月26日 2013年1月8日 增发流通受限 6.42 6.99 4,274,560 27,442,675.20 29,879,174.40 -
7.4.9.1.2受限证券类别:债券
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注
112130 12华包债 2012年11月28日 2013年1月9日 协议认购 99.96 99.962 800,000 79,969,490.41 79,969,490.41 -
112139 12北新债 2012年12月21日 2013年2月4日 协议认购 99.96 99.962 100,000 9,996,199.45 9,996,199.45 -
1280487 12萧山经开债 2012年12月28日 2013年1月7日 分销未上市 99.97 99.97 1,200,000 119,964,756.16 119,964,756.16 -
7.4.9.1.3受限证券类别:权证
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:份) 期末成本总额 期末估值总额 备注
- - - - - - - - - - -
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
120221 12国开21 2013年1月8日 99.99 1,000,000 99,990,000.00
120231 12国开31 2013年1月8日 97.92 1,000,000 97,920,000.00
120222 12国开22 2013年1月10日 99.80 580,000 57,884,000.00
120232 12国开32 2013年1月10日 96.90 1,000,000 96,900,000.00
120413 12农发13 2013年1月10日 97.06 1,000,000 97,060,000.00
合计 4,580,000 449,754,000.00
资产 本期末(2012年12月31日)
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 37,598,281.65 29,879,174.40 - 67,477,456.05
债券投资 1,392,814,565.80 2,256,531,943.02 - 3,649,346,508.82
合计 1,430,412,847.45 2,286,411,117.42 - 3,716,823,964.87
资产 上年度末(2011年12月31日)
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 218,607,578.46 - - 218,607,578.46
债券投资 1,875,583,380.80 2,225,738,559.46 - 4,101,321,940.26
合计 2,094,190,959.26 2,225,738,559.46 - 4,319,929,518.72
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 67,477,456.05 1.72
其中:股票 67,477,456.05 1.72
2 固定收益投资 3,649,346,508.82 93.17
其中:债券 3,649,346,508.82 93.17
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 36,224,028.64 0.92
6 其他各项资产 163,717,827.55 4.18
7 合计 3,916,765,821.06 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 54,351,206.37 2.51
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 20,537,031.97 0.95
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 3,935,000.00 0.18
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 29,879,174.40 1.38
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 3,366,267.60 0.16
G 信息技术业 9,759,982.08 0.45
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 67,477,456.05 3.12
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600815 厦工股份 4,274,560 29,879,174.40 1.38
2 603008 喜临门 1,999,711 20,537,031.97 0.95
3 300302 同有科技 465,648 9,759,982.08 0.45
4 300296 利亚德 250,000 3,935,000.00 0.18
5 002682 龙洲股份 299,490 3,366,267.60 0.16
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600815 厦工股份 27,442,675.20 1.27
2 002678 珠江钢琴 27,000,000.00 1.25
3 603008 喜临门 24,996,387.50 1.16
4 300306 远方光电 22,500,000.00 1.04
5 002682 龙洲股份 21,200,000.00 0.98
6 300302 同有科技 21,000,000.00 0.97
7 002684 猛狮科技 20,900,000.00 0.97
8 300296 利亚德 20,000,000.00 0.92
9 002686 亿利达 19,456,000.00 0.90
10 300324 旋极信息 18,900,000.00 0.87
11 300293 蓝英装备 18,600,000.00 0.86
12 002679 福建金森 17,400,000.00 0.80
13 300322 硕贝德 16,731,000.00 0.77
14 601388 怡球资源 16,512,093.00 0.76
15 300314 戴维医疗 16,000,000.00 0.74
16 002659 中泰桥梁 15,756,000.00 0.73
17 300301 长方照明 13,400,000.00 0.62
18 601965 中国汽研 7,547,452.20 0.35
19 603123 翠微股份 7,513,263.00 0.35
20 601515 东风股份 5,866,660.80 0.27
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601555 东吴证券 82,662,338.37 3.82
2 600886 国投电力 43,462,593.24 2.01
3 002678 珠江钢琴 32,241,204.99 1.49
4 002635 安洁科技 31,117,274.81 1.44
5 002686 亿利达 25,818,997.86 1.19
6 300314 戴维医疗 24,556,105.30 1.14
7 300306 远方光电 24,013,094.56 1.11
8 002684 猛狮科技 23,982,838.30 1.11
9 002659 中泰桥梁 21,170,017.15 0.98
10 002679 福建金森 20,427,901.66 0.94
11 601928 凤凰传媒 19,549,073.16 0.90
12 601388 怡球资源 19,257,887.74 0.89
13 300272 开能环保 18,839,875.34 0.87
14 300293 蓝英装备 17,680,467.84 0.82
15 300322 硕贝德 16,880,358.51 0.78
16 601336 新华保险 16,521,907.72 0.76
17 002682 龙洲股份 16,450,609.62 0.76
18 300324 旋极信息 16,312,490.40 0.75
19 300302 同有科技 15,474,428.33 0.72
20 002613 北玻股份 15,126,127.40 0.70
买入股票成本(成交)总额 367,894,501.60
卖出股票收入(成交)总额 571,261,691.19
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 471,710,000.00 21.79
其中:政策性金融债 471,710,000.00 21.79
4 企业债券 2,222,077,019.82 102.64
5 企业短期融资券 291,435,000.00 13.46
6 中期票据 49,860,000.00 2.30
7 可转债 614,264,489.00 28.37
8 其他 - -
9 合计 3,649,346,508.82 168.57
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 6,264,430 603,577,830.50 27.88
2 122621 12赣城债 1,800,000 177,840,000.00 8.21
3 1280037 12宿建投债 1,300,000 138,970,000.00 6.42
4 122830 11沈国资 1,300,620 133,313,550.00 6.16
5 122817 11三门峡 1,200,000 123,000,000.00 5.68
序号 名称 金额
1 存出保证金 751,693.73
2 应收证券清算款 78,408,596.51
3 应收股利 -
4 应收利息 84,557,537.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 163,717,827.55
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 603,577,830.50 27.88
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600815 厦工股份 29,879,174.40 1.38 公开增发锁定
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,103 1,006,484.43 2,017,122,134.87 95.30% 99,514,628.57 4.70%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 200,030,999.00 12.56%
2 中英人寿保险有限公司 86,641,297.00 5.44%
3 中意人寿保险有限公司 79,825,505.00 5.01%
4 新华人寿保险股份有限公司 62,109,889.00 3.90%
5 嘉禾人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 51,050,699.00 3.21%
6 华融证券股份有限公司 50,011,750.00 3.14%
7 嘉实基金公司-农行-中国农业银行企业年金理事会 40,313,093.00 2.53%
8 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 40,018,503.00 2.51%
9 东证资管-工行-东方红-新睿2号集合资产管理计划 35,273,800.00 2.22%
10 中意人寿保险有限公司-万能-个险万能 34,419,670.00 2.16%
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
东方证券 1 353,301,095.85 61.85% 297,093.47 61.48% -
中信建投 1 208,436,389.93 36.49% 177,769.68 36.79% -
华泰证券 2 9,524,205.41 1.67% 8,336.90 1.73% 新增2个
宏源证券 1 - - - - -
山西证券 2 - - - - 新增2个
西南证券 1 - - - - 新增
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
东方证券 141,690,878.90 5.51% - - - -
中信建投 2,118,415,224.67 82.32% 34,706,600,000.00 64.04% - -
华泰证券 50,519,007.28 1.96% 5,823,200,000.00 10.74% - -
宏源证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
西南证券 262,776,344.91 10.21% 13,667,900,000.00 25.22% - -
2012年12月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2013年3月30日