泰达宏利市值优选混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2007 年
7 月 26 日获中国证监会证监基金字[2007]204 号文批准募集,基金合同于 2007
年 8 月 3 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回
时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体
政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别
证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风
险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风
险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认
真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文,投资者欲了解详细内容,
应阅读更新招募说明书正文。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年 8 月 3 日,有关财务数据和净
值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日。财务数据未经审计。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:泰达宏利基金管理有限公司
成立日期:2002 年 6 月 6 日
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:弓劲梅
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-66577808
信息披露联系人:陈沛
注册资本:一亿八千万元人民币
股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公
司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,
天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股
(集团)有限公司资产管理部部长。
杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995 年至
2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑;2003 年至 2012
年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;自 2012 年至今就职于天津市泰达国际控
股(集团)有限公司,曾担任资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。
孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福
大学工商管理硕士学位。1988 年任职天津开发区信托投资公司,负责信贷和外汇管理工作;
1989 年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的
研究和制定工作;1997 年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和
计划经营管理工作;2001 年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、
资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资
产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有
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限公司董事等职。
何达德先生,董事。现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险(国际)有限公司首席行政总
监,宏利资产管理(香港)有限公司首席行政总监,负责宏利于香港的全线业务,包括个人
保险、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生分别为宏利人寿保险(国际)有限公司及宏
利资产管理(香港)有限公司之董事。何先生毕业于英国伦敦城市大学,取得精算学荣誉理
学士学位,现为澳大利亚精算学会及美国精算学会会员,在寿险及退休顾问工作方面拥有三
十年丰富经验,其间担任多个领导层要职。
任赛华女士,董事。毕业于加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo),获得数学学士学
位,加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于 2007 年加盟宏利资产,曾任首席行
政事务总监,现担任宏利资产亚洲区零售经销部主管。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的
著名国际投资银行、会计事务所及省级退休金委员会,监管托管业务的销售及担任全球基金
服务客户关系管理、新业务发展及会计等高级职务。2013 年 6 月至 2015 年 4 月担任泰达宏利
基金管理有限公司监事。
杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现
为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日
本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。
出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001 年至 2004 年,负责波士
顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于 2001 年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,
曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年
的资本市场经验。
汪丁丁先生,独立董事。毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士
学位,1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984 年至 1998 年先后担任中国科学院系统科
学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济
与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教
授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自 2007 年至今,
担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法
法学博士学位。1990 年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽
君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、
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《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大
学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、
中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。
杜英华女士,独立董事,任期始于 2014 年 6 月 20 日。毕业于南开大学法律系,获得法
学学士和法学硕士学位。1992 年 10 月,与其他合伙人共同发起设立天津津华律师事务所,现
任该律所副主任,正高级律师,具有 22 年法律实务经验。同时担任天津第五届律师协会理事、
天津第六届律师协会监事。
何自力先生,独立董事,1982 年毕业于南开大学,经济学博士。1975 年至 1978 年,于宁
夏国营农场和工厂务农和做工:1982 年至 1985 年,于宁夏自治区党务从事教学和科研工作;
1988 年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长,担任教授、博士生导
师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长;2002 年 1 月至 7 月在
美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。
2、监事会成员
许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991 年至 2008 年任职于天津市劳动
和社会保障局;2008 年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公司,担任党委委员、董事会
秘书、综合办公室主任。
陈景涛先生,监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用金融学硕士和
南 澳 大 学 金 融 学 博 士 学 位 。 1998 年 先 后 就 职 于 渣 打 银 行 、 巴 克 莱 资 本 、 Baron Asset
Management;2005 年加入宏利资产,曾担任固定收益高级投资经理,现担任北亚投资负责人。
王泉先生,职工监事。管理学学士,经济学硕士。2002 年 3 月至今在泰达宏利基金管理
公司工作,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理、运营副总
监兼基金运营部总经理,自 2014 年 10 月起担任运营总监。
邓艺颖女士,职工监事。金融学硕士。2004 年 5 月至 2005 年 4 月就职于中国工商银行广
东省分行公司业务部;2005 年 4 月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、
固定收益部研究员、研究部总监业务助理兼研究员、研究部副总监,现任投资副总监兼研究部
总监;具备 10 年基金从业经验,9 年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
3、总经理及其他高级管理人员
弓劲梅女士,董事长。简历同上。
傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕
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士学位,北京大学国家发展研究院 EMBA。1993 年至 2006 年就职于北方国际信托股份有限
公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、
董事会秘书以及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007
年 1 月起任公司副总经理兼财务总监。2015 年 5 月 15 日起,代任公司总经理。
张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任
职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等,从事财务管理和管理咨询工作。2002 年起在嘉
实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005 年 10 月起任泰达宏利基金管理有限公
司风险管理部总监。2006 年 11 月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
刘建先生,副总经理。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院,获法学学士、经济学
硕士学位。1988 年至 2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处长;2001 年至 2003
年任中信银行股份有限公司资金清算部负责人;2003 年至 2014 年任中银国际证券有限责任公
司机构业务部董事总经理。2014 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015 年 4 月起任
泰达宏利基金管理有限公司副总经理。
4、基金经理
张勋先生,管理学硕士;2006 年 7 月至 2009 年 6 月就职于天相投资顾问有限公司,担任
研究组长;2009 年 7 月至 2010 年 4 月就职于东兴证券股份有限公司,担任研究组长;2010
年 4 月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员;2014 年 11 月 21 日至
今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015 年 4 月 3 日至今担任泰达宏利
市值优选混合型证券投资基金基金经理;9 年证券从业经验,具有基金从业资格。
李坤元女士,2006 年 7 月至 2007 年 5 月,任职于申银万国证券股份有限公司,担任宏观
策略部分析师;2007 年 5 月至 2013 年 3 月,任职于信达澳银基金管理有限公司,先后担任基
金经理助理、基金经理;2013 年 4 月至 2014 年 10 月,任职于东方基金管理有限公司,担任
基金经理;2014 年 10 月加入泰达宏利基金管理有限公司。2015 年 5 月 14 日起至今担任泰达
宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2015 年 6 月 18 日起至今担任泰达宏利风险预算
混合型证券投资基金基金经理;2015 年 6 月 18 日起至今担任泰达宏利养老收益混合型证券投
资基金基金经理;9 年证券从业经验,9 年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
本基金历任基金经理:史博先生,2008 年 8 月至 2009 年 9 月管理本基金;李泽刚先生,
2007 年 8 月至 2009 年 6 月管理本基金;魏延军先生,2007 年 8 月至 2008 年 8 月管理本基金;
吴俊峰先生,2009 年 8 月至 2014 年 9 月管理本基金;梁辉先生,2014 年 9 月至 2015 年 4 月
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管理本基金。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员包括公司副总经理傅国庆,投资副总监兼研究部总监邓艺颖,金融
工程部门负责人戴洁,固定收益部门负责人卓若伟,资深基金经理吴华。
投资决策委员会根据决策事项,可分类固定收益类事项、权益类事项、其它事项:
(1)固定收益类事项由傅国庆、邓艺颖、卓若伟表决。
(2)权益类事项由傅国庆、邓艺颖、戴洁、吴华表决。
(3)其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),
于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末,中国建设银行
市值约为 2,079 亿美元,居全球上市银行第四位。
于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户贷款和垫款总
额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元,增长 5.53%。营业收入
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5,704.70 亿元,较上年增长 12.16%;其中,利息净收入增长 12.28%,净利息收益率(NIM)2.80%;
手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%;成本收入比为 28.85%。利润总额 2,990.86
亿元,较上年增长 6.89%;净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。资本充足率 14.87%,不良贷
款率 1.19%,拨备覆盖率 222.33%。
客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和68
万户,个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网点达到1.37
万个,综合柜员占比达到80%,综合营销团队1.75万个,网点功能逐步向客户营销平台、体验
平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过1.45万个营业网点30类柜
面实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高60%。总分行之间、总分行与子公司之间、
境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、多功能优势逐步显
现。
债务融资工具累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主品
牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32亿元
和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领
先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张,消费
交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户数量增长14.18%,
金融资产增长18.21%。
2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授
予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资
本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500强排名第29位,新兴市场500强排名第3位;
在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界
500强排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司治理、
社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息
科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能
处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续
聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
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赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总
行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行
计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总
行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、
信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京
市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管
业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末,中国建设银行已托管 514 只
证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。
中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银
行”。
三、 相 关 服 务 机 构
(一)直销机构
泰达宏利基金管理有限公司
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地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮编:100033
传真:010-66577666
客户服务电话:400-698-8888(免长话费)或010-66555662
联系人:于贺
联系电话:010-66577619、010-66577617
网址:http://www.mfcteda.com
网上直销网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
淘宝基金直销平台登录泰达宏利淘宝官方店:http://tfund.taobao.com/
泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ
(二)代销机构
1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
银行网站:www.ccb.com
2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
银行网站:www.icbc.com.cn
3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
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办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
银行网站:www.abchina.com
4) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
客服电话:95566
银行网站:www.boc.cn
5) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559
银行网址:www.bankcomm.com
6) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
公司网站:www.cmbchina.com
7) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
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办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
8) 平安银行股份有限公司
注册地址: 深圳市深南东路 5047 号
办公地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
电话:021-38637673
传真:021-50979507
联系人:张莉
客户服务热线:95511-3
公司网站:bank.pingan.com
9) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人: 孔丹
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
10) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路 193 号
办公地址:东莞市运河东一路 193 号
法定代表人:廖玉林
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电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
联系人:陈幸
客服电话:4001196228
公司网址:www.dongguanbank.cn
11) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-58316666
传真:022-58316259
联系人:王宏
客户服务热线:400 888 8811
公司网站:www.cbhb.com.cn
12) 宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人: 陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人: 胡技勋
客户服务热线:96528(上海地区 962528)
公司网站: www.nbcb.com.cn
13) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
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法定代表人:吴建
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
14) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
15) 温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道 196 号
办公地址:温州市车站大道 196 号
法定代表人:邢增福
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
联系人:林波
客户服务热线:浙江省 96699,上海 962699,其他地区(0577)96699
公司网站: www.wzbank.cn
16) 湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南商务中心 A 栋 11 层
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
传真: 021- 68865680
公司网站:www.xcsc.com
12
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17) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:胡天彤
电话:022-28451709
传真:022-28451892
电子邮箱:hutt@bhzq.com
客户服务电话: 4006515988
网址:www.bhzq.com
18) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
客服电话:4008-888-888
电话:010-66568450
联系人:宋明
公司网站:www.chinastock.com.cn
19) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95575 或致电各地营业网点
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
13
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20) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
客服电话:4008888108
传真:010-65182261
公司网站: www.csc108.com
21) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com
22) 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:吴琼
全国免费业务咨询电话:95511
传真:0755-82400862
网址:www.PINGAN.com
23) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层
14
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法定代表人:潘鑫军
客服电话:95503
联系人:胡月茹
公司网站:www.dfzq.com.cn
24) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人:姜昧军
联系人:袁媛
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn
25) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系电话:021-33389888
客服电话:95523 或 400-889-5523
网址:www.swhysc.com
26) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人:许建平
15
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电话:010-88085858
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
27) 齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
28) 中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人:许刚
客服电话:4006208888
传真:021-50372474
联系人:王炜哲
公司网站:www.bocichina.com
29) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅
大厦 18 楼
法定代表人:吴万善
客户服务电话:95597
传真:0755-82492962
16
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联系人:庞晓芸
公司网站:www.htsc.com.cn
30) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
联系人: 安岩岩
电话: 0431-85096517
客户服务电话: 4006000686
网址:www.nesc.cn
31) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:95525 4008888788 10108998
传真:021-22169134
公司网址:www.ebscn.com
32) 新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:刘汝军
联系人:孙恺
客户服务电话:4006989898
公司网址:www.xsdzq.cn
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33) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客户服务电话:95565,4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
34) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000 400 6666 888
公司网址:www.cgws.com
35) 南京证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
联系人:潘月
联系电话:025-52310569
客户服务电话:400-828-5888
公司网址:www.njzq.com.cn
18
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36) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人:兰荣
联系人:黄英
联系电话:0591-38162212
客户服务电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
37) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客服电话:95553 400-8888-001
联系电话:021-23219000
公司网站:www.htsec.com
38) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
法定代表人:邱三发
客服电话:020-961303
联系电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
网址:www.gzs.com.cn
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39) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
传真:0591-87383610
联系人:张宗锐
公司网站:www.hfzq.com.cn
40) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:周扬
联系电话:0755-82130833
公司网站:www.guosen.com.cn
41) 金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人:陆涛
客户服务电话:4008-888-228
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
网站:www.jyzq.cn
20
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42) 德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人:姚文平
客服电话:4008888128
传真:021-68767981
联系人:朱磊
公司网站:www.tebon.com.cn
43) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:王连志
客服电话:400-800-1001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
网址:www.essence.com.cn
44) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:刘化军
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
公司网络地址:www.longone.com.cn
客服电话:95531,400-888-8588
21
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45) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005)
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005)
法定代表人:蔡一兵
联系人:郭磊
联系电话:0731-84403319
开放式基金业务传真:0731-84403439
网址:www.cfzq.com
46) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
47) 方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
客户服务热线:95571
网址:www.foundersc.com
48) 民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
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法定代表人:余政
公司网址:www.mszq.com
客服热线:4006198888
49) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
公司网址: www.gjzq.com.cn
客服热线:4006600109
50) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
公司网址:www.citics.com
客服热线:95558
51) 西藏同信证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
办公地址:上海市永和路 118 弄 24 号楼
法定代表人:贾绍君
公司网址:www.xzsec.com
客服热线:400-881-1177
52) 中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大厦 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层,深圳市华侨城深
南大道 9010 号
23
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法定代表人:吴永良
公司网址:www.zszq.com
客服热线:4001022011
53) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 20 层
办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
公司网址:www.citicssd.com
客服热线:95548
54) 中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址:杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 楼
法定代表人:沈强
公司网址:www.bigsun.com.cn
客服热线:95548
55) 红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人:况雨林
公司网址:www.hongtastock.com
客服热线:400-871-8880
56) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 5 楼
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法定代表人:余维佳
公司网址:www.swsc.com.cn
客服热线:400-809-6096
57) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
公司网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com
客服热线:4006-788-887
58) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 8 楼
法定代表人: 汪静波
公司网址:www.noah-fund.com
客服热线:400-821-5399
59) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人: 杨文斌
公司网址:www.ehowbuy.com
客服热线:400-700-9665
60) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
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办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
61) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网站:www.1234567.com.cn
62) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com
63) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:习甜
联系电话:010-85650920
传真号码:010-85657357
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全国统一客服热线:400-920-0022/ 021-20835588
公司网址:licaike.hexun.com
64) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
全国统一客服热线:400-888-6661
公司网址:www.myfund.com
65) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
客户服务热线:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(三)登记结算机构
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:弓劲梅
联系人:石楠
联系电话:010-66577769
传真:010-66577750
(四)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
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注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:梁丽金、刘佳
(五)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:汪棣、单峰
四、基金的名称
泰达宏利市值优选混合型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会,投
资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、
金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国
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证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资的其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的 60%-95%,债券资产占基金资产的
0%-35%,权证占基金资产净值的 0%-3%,资产支持证券占基金资产净值的 0%-20%,
并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金
的股票资产,投资在具有领先规模优势、拥有良好财务结构、收益稳定的大市值公司股票,
和具有领先创新能力、良好发展空间、并有可能在未来成为行业龙头的中小市值公司股票。
八、基金的投资策略
1.战略性资产配置策略,确定股票债券比例
本基金股票资产比例最高可以达到 95%,最低保持在 60%以上,债券资产比例最高可以
达到 35%,最低为 0%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5%,以保持基金资产流动性的要求。
本基金将使用成功运用的 MVPS 模型来进行资产配置调整。MVPS 模型主要考虑 M(宏
观经济环境)、V(价值)、P(政策)、S(市场气氛)四方面因素,具体因素如下:
MVPS 模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具,通过定量和定性分析的有效结
合判断未来市场的发展趋势,为本基金的资产配置提供支持。
2.股票投资策略
对于股票投资组合,本基金首先运用科学的数量分析方法将股票基础库中的股票划分为
大盘股和中小盘股,其次进行战术性资产配置确定大盘股和中小盘股在股票投资组合中的比
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例,同时运用定量分析和定性分析相结合的方法挑选出不同市值的优质股票,最后构建实际
股票投资组合。
(1)划分大盘股和中小盘股
本基金的股票基础库涵盖中国 A 股市场中的所有上市公司股票,按总市值由大至小排列,
并计算各公司所对应的累计总市值占全部公司累计总市值的百分比,将所对应的累计总市值
百分比处在〔0%,60%〕的公司定义为大市值公司,处在〔60%,100%〕的公司定义为中
小市值公司。这两类上市公司的股票分别定义为大盘股、中小盘股,从而将基础库划分为大
盘股基础库和中小盘股基础库。基金管理人定期回顾上市公司股票的市值,更新大盘股基础
库和中小盘股基础库。
未来,随股票市场发展和个股市值差异的变化,基金管理人可在保持大盘股和中小盘股
风格的前提下适当调整大盘股和中小盘股的划分标准,并及时公告。
(2)战术性资产配置策略,确定大盘股和中小盘股的比例
根据大盘股和中小盘股的风险收益状况,确定股票资产在这两类不同市值股票之间的配
置比例。其中大盘股在整个股票资产中占比为 20%-100%,中小盘股在整个股票资产中占比
为 0%-80%。
若因新股发行等因素导致 A 股市场的市值规模分布发生较大变动,而导致本基金股票组
合在大盘股或中小盘股的投资比例超出配置比例时,本基金将根据市场情况,本着基金持有
人利益最大化的原则,适时予以调整,调整期限最长不超过 3 个月。
在战术性资产配置的过程中,本基金综合考虑长期和短期、基本面和技术面的因素。从
长期来看,大盘股和中小盘股在股票市场发展的不同阶段具备不同的特性,本基金对当前股
票市场所处的阶段进行判断,合理配置股票资产在大盘股和中小盘股之间的比例,从而使股
票组合表现出不同的风格:
市场状况 投资目标 组合表现
市场阶段 市场状态 Beta 相对全市场涨幅 市值比例 风格表现
牛市加速期 市场加速上涨 >1 高于全市场涨幅 小盘股为主 进攻性
牛市稳定期 市场平稳上涨 >1 高于全市场涨幅 大盘股为主 防御性
牛熊转换期 市场面临变化 =1 等于全市场幅度 均衡配置 平衡性
熊市加速期 市场加速下跌 <1 低于全市场跌幅 大盘股为主 防御性
熊市稳定期 市场平稳下跌 <1 低于全市场跌幅 小盘股为主 进攻性
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牛熊转换期 市场面临变化 =1 等于全市场幅度 均衡配置 平衡性
从短期来看,本基金主要从基本面、技术面和风险三个方面进行深入分析,充分考虑大
盘股和中小盘股在估值水平、势头强弱、风险程度等方面的差异,运用基本面指标和技术指
标,判断和预测不同市值股票在未来一段时间的表现,从而合理配置基金在大盘股和中小盘
股之间的比例。
本基金在不同市值的股票资产之间进行相机地周期性轮替操作,把握不同市值的股票在
不同市场环境下的投资机会。
(3)选择优质股票,建立股票优选库
本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法来进行建立股票优选库。第一步:运用
定量指标对大盘股和中小盘股基础库进行排序、筛选,形成基金备选库;第二步:运用“行
业文档”和“积分卡”对备选库股票进行分析,挑选出优质的大、中小盘股票,建立股票优
选库。
a.定量筛选
对于已划分出来的大盘股基础库和中小盘股基础库,结合不同市值的股票特点,运用不
同的定量指标进行分析:对大盘股,主要选用市盈率(P/E)、市净率(P/B)等指标;对中小
盘股,主要选用市盈率与增长比率(PEG)、净资产收益率(ROE)等指标。
对大盘股和中小盘股基础库股票,分别采用以上的不同定量指标,进行综合排序、筛选,
形成大盘股备选库和中小盘股备选库。
b.定性分析
对大盘股和中小盘股,针对各自不同的特点,本基金采用不同的选股策略。对于大盘股,
本基金的考察因素主要包括:公司在行业中具备规模优势;公司具有良好的市场知名度和品
牌效应;公司具有良好的盈利能力、财务结构稳健。对于中小盘股,本基金的考察因素主要
包括:公司具有独特的经营模式或竞争策略;公司在行业中地位不断上升,产品的市场占有
率不断增长;公司毛利率超过行业平均水平;公司具有创新能力,不断推出新产品。
本基金管理人的投研团队利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”等分析
工具,运用国际比较的方法,对股票所在行业的投资价值进行分析。
同时投研团队采用“积分卡”等分析工具,根据外部研究报告和实地调研情况对股票备
选库中的股票进行深入研究。
通过以上的选股流程,投研团队进一步挑选出备选库中的优质股票,从而建立股票优选
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库。
(4)投资组合构建
基金经理根据战术性资产配置所确定的大盘股和中小盘股票的比例,结合投研团队建立
的股票优选库,最终完成股票投资组合的构建。
3、债券投资策略
本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信
用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与
市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分析,可以预测整个
债券市场的下一步趋势,确定债券组合的久期;类属配置是分析不同的债券类别包括国债、
企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现,同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、
不同到期年限债券的预期价值,据此可以发现市场的失衡情况,确定债券的类属配置;个券
选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定债券价值的因
素,确定个券的投资价值并精选个券。
4、权证投资策略
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨慎可控的原则,进行权证投资。
依据现代金融投资理论,计算权证的理论价值,结合对权证标的证券的基本面进行分析,
评估权证投资价值;同时结合对未来走势的判断,充分考虑权证的风险和收益特征,在严格
控制风险的前提下,谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:75%×沪深 300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。
本基金采用沪深 300 指数衡量股票投资部分的业绩,上证国债指数衡量债券投资部分的
业绩,其主要原因如下:
1、沪深 300 指数
沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指
数,该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值,具有良好的市场代表性。
2、上证国债指数
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权
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而成,具有良好的市场代表性。
随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以依据
维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业
绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前 2 日在中国证
监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十、基金的风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收
益的基金产品,预期收益和风险高于债券型和货币市场基金,但低于股票型基金。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2015 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 2,137,052,083.09 84.75
其中:股票 2,137,052,083.09 84.75
2 固定收益投资 107,424,200.00 4.26
其中:债券 107,424,200.00 4.26
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 210,457,602.27 8.35
7 其他资产 66,648,050.65 2.64
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8 合计 2,521,581,936.01 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 占基金资产净值
公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,229,523.20 0.60
B 采矿业 13,819,859.00 0.59
C 制造业 545,358,764.58 23.12
D 电力、热力、燃气及水生产和
- -
供应业
E 建筑业 17,704,288.50 0.75
F 批发和零售业 44,603,802.40 1.89
G 交通运输、仓储和邮政业 273,352,230.60 11.59
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 854,463,897.51 36.22
务业
J 金融业 80,566,859.15 3.42
K 房地产业 162,169,273.05 6.87
L 租赁和商务服务业 5,084,288.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 125,699,297.10 5.33
S 综合 - -
合计 2,137,052,083.09 90.59
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 600571 信雅达 1,877,556 198,739,302.60 8.42
2 600570 恒生电子 1,533,348 171,811,643.40 7.28
3 300380 安硕信息 1,125,357 122,720,180.85 5.20
4 002739 万达院线 422,097 93,654,882.36 3.97
5 600767 运盛医疗 4,510,082 88,938,817.04 3.77
6 600119 长江投资 3,714,300 86,803,191.00 3.68
7 600115 东方航空 5,873,351 72,359,684.32 3.07
8 000630 铜陵有色 6,695,138 69,093,824.16 2.93
9 300085 银之杰 938,460 67,315,735.80 2.85
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10 000971 蓝鼎控股 2,485,157 59,270,994.45 2.51
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值(元)
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 107,424,200.00 4.55
其中:政策性金融债 107,424,200.00 4.55
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 107,424,200.00 4.55
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 占基金资产净值
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
号 比例(%)
1 140230 14 国开 30 600,000 60,288,000.00 2.56
2 018001 国开 1301 460,000 47,136,200.00 2.00
注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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(1)本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
11、报告附注
(1)基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,809,503.17
2 应收证券清算款 58,158,175.92
3 应收股利 -
4 应收利息 2,629,332.07
5 应收申购款 2,010,711.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 40,328.42
8 其他 -
9 合计 66,648,050.65
(4)本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 002739 万达院线 93,654,882.36 3.97 重大事项
2 000630 铜陵有色 69,093,824.16 2.93 重大事项
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
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由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2007 年 8 月 3 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较
基准的比较如下表所示:
历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较(截止到 2015 年 6 月 30 日)
泰达宏利市值基金
净值增 业绩比较
业绩比较基
净值增长率 长率标 基准收益
阶段 准收益率 ①-③ ②-④
① 准差 率标准差
③
② ④
2007.8.3~2007.12.31 7.55% 1.41% 15.55% 1.46% -8.00% -0.05%
2008.1.1~2008.12.31 -57.87% 2.13% -53.39% 2.28% -4.48% -0.15%
2009.1.1~2009.12.31 74.58% 1.92% 68.15% 1.54% 6.43% 0.38%
2010.1.1~2010.12.31 6.86% 1.49% -8.29% 1.19% 15.15% 0.30%
2011.1.1~2011.12.31 -24.72% 1.17% -18.30% 0.97% -6.42% 0.20%
2012.1.1~2012.12.31 11.33% 1.17% 6.88% 0.96% 4.45% 0.21%
2013.1.1~2013.12.31 18.28% 1.61% -4.73% 1.04% 23.01% 0.57%
2014.1.1~2014.12.31 8.81% 1.45% 38.62% 0.91% -29.81% 0.54%
2015.1.1~2015.12.31 32.77% 2.96% 20.83% 1.70% 11.94% 1.26%
合同生效以来至
2015.6.30 21.05% 1.71% 15.74% 1.39% 5.31% 0.32%
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
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2、基金托管人的托管费;
3、基金财产拨划支付的银行费用;
4、基金合同生效后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法
规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下,基金管理费按基金前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提,具
体计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费;
E 为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常市场情况下,基金托管费按基金前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提,具
体计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费;
E 为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,
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按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
4、基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金
托管费率等相关费率。调低基金管理费率或基金托管费率,由基金管理人和基金托管人协商
一致,经中国证监会核准后公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。调高基金管理
费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新
的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(四)与基金销售有关的费用
1、基金的认购费用
本基金的认购费率如下:
认购金额(M) 认购费率
M<50 万 1.20%
50 万≤M<250 万 0.75%
250 万≤M<500 万 0.50%
500 万≤M<1000 万 0.25%
M≥1000 万 每笔 1000 元
2、基金的申购费用
本基金的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M <250万 1.20%
250万≤M <500万 0.75%
500万≤M<1000万 0.50%
M≥1000万 每笔1000元
3、基金的赎回费用
本基金的赎回费率如下:
连续持有期限(日历日) 适用的赎回费率
1 天-365 天 0.5%
366 天(含)-730 天 0.25%
731 天(含)以上 0
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说明:①认购期持有期限起始日为基金合同生效日;申购期持有期限起始日为基金申购
的登记结算日;持有期限的截止日为基金赎回的登记结算日。
②投资人对本基金连续持有期限超过 365 天,赎回费率为 0.25%;连续持有期限超过 730
天,赎回费率为零。
③不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续
费。
(五)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
(一)在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截
止日期。
(二)对“二、释义”中运作办法等部分进行变更。
(三)对“三、基金管理人”中,基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、总经理
及其他高级管理人员、基金经理等部分进行了变更及增加内容。
(四)“四、基金托管人”部分进行了更新。
(五)“五、相关服务机构”中,代销机构及登记机构联系人部分进行了更新。
(六)对“六、基金的募集与生效”中本基金类型进行变更。
(七)“七、基金份额的申购、赎回”中申购和赎回的数额和价格及定期定额投资计划部
分增加新的内容 。
(八)“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至 2015 年 6 月 30 日及对风险收
益特征进行变更。
(九) “十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2015 年 6 月 30 日,并更新了历史走
势对比图。
(十)“十二、基金资产的估值”对估值方法部分内容进行变更。
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泰达宏利市值优选股票型证券投资基金更新招募说明书
(十一)更新了“二十二、其他应披露事项”部分内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 9 月 17 日
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