广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告广发聚源定期开放债券型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日
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广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发聚源定期债券
场内简称 广发聚源
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2013年5月8日
报告期末基金份额总额 1,298,477,225.42份
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,
投资目标 力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资
收益。
本基金主要投资于固定收益类品种,不直接从二级市
场买入股票、权证和可转债等,也不参与一级市场新股
申购、新股增发和可转债申购。本基金通过对国内外宏
观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风
险变化等因素进行综合分析,并结合各种固定收益类资投资策略
产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险
特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定
组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之
上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收
益。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
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基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 广发聚源定期债券A 广发聚源定期债券C
下属两级基金的交易代码 162715 162716报告期末下属两级基金的
789,313,819.31份 509,163,406.11份份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
主要财务指标
广发聚源定期债券A 广发聚源定期债券C
1.本期已实现收益 5,613,860.16 3,205,246.57
2.本期利润 -16,211,550.72 -11,309,818.26
3.加权平均基金份额本期 -0.0207 -0.0219利润
4.期末基金资产净值 772,740,478.80 497,683,986.07
5.期末基金份额净值 0.979 0.977注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发聚源定期债券 A:
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 -2.10% 0.13% -2.68% 0.09% 0.58% 0.04%
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2、广发聚源定期债券 C:
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 -2.20% 0.13% -2.68% 0.09% 0.48% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013 年 5 月 8 日至 2013 年 9 月 30 日)
1.广发聚源定期债券 A:
2.广发聚源定期债券 C:
广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告注:本基金合同生效日为 2013 年 5 月 8 日,建仓期为 6 个月。至披露时点,本基金仍处于建仓期,且基金成立未满一年。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基 男,中国籍,金融学硕士,
金的 持有证券业执业资格证书和
基金 特许金融分析师状(CFA),
经理; 2003年7月至2006年9月先后
广发 任广发基金管理有限公司研
增强 究发展部产品设计人员、企
谢军 债券 2013-5-8 - 10 业年金和债券研究员,2006
基金 年9月12日至2010年4月28日
的基 任广发货币基金的基金经
金经 理,2008年3月27日起任广发
理;广 增强债券基金的基金经理,
发聚 2008年4月17日至2012年2月
祥保 14日先后任广发基金管理有
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本混 限公司固定收益部总经理助
合基 理、副总经理、总经理,2011
金的 年3月15日起任广发聚祥保
基金 本混合基金的基金经理,
经理; 2012年2月15日起任广发基
固定 金管理有限公司固定收益部
收益 副总经理,2013年5月8日起
部副 任广发聚源定期债券基金的
总经 基金经理。
理注:1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚源定期债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
广发聚源定期开放债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度宏观经济平稳运行,但 6 月流动性冲击的第二波影响展开,虽然短期回购利率回到 5 月以前,但利率品种收益率继续大幅上行,整体回升到 11 年高点。其他信用品种收益率也在此基础上抬升。整体来看,三季度债券品种走出了一波明显的熊市。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
广发聚源定期开放 A 本季度收益为-2.1%,广发聚源定期开放 C 本季度收益为-2.2%,业绩比较基准本季收益为-2.68%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
考虑到目前宏观层面整体的债务结构和经济运行状况,目前高评级品种的收益率偏高,具有较好的配置价值。
基于上述判断,我们接下来策略倾向为:对利率和高等级品种久期保持相对高位,均衡配置信用债,视宏观经济趋势来调整组合杠杆。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
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2 固定收益投资 1,622,402,452.50 89.43
其中:债券 1,622,402,452.50 89.43
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 162,915,555.09 8.98
6 其他各项资产 28,789,952.32 1.59
7 合计 1,814,107,959.91 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 326,874,797.60 25.73
2 央行票据 - -
3 金融债券 633,099,000.00 49.83
其中:政策性金融债 633,099,000.00 49.83
4 企业债券 545,959,654.90 42.97
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 116,469,000.00 9.17
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,622,402,452.50 127.715.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
净值比例
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(%)
1 010107 21国债(7) 2,045,430 210,883,833.00 16.60
2 130222 13国开22 1,700,000 161,007,000.00 12.67
3 130310 13进出10 1,500,000 143,040,000.00 11.26
4 130312 13进出12 1,000,000 96,950,000.00 7.63
5 010303 03国债(3) 810,890 77,958,964.60 6.14
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细1.本基金本报告期末未持有股指期货。2.本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金投资国债期货以套期保值为主要目的,在构建债券投资组合时,可通过国债期货对冲利率风险。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细1.本基金本报告期末未持有国债期货。2.本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价1.本基金本报告期末未持有国债期货。2.本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.10 投资组合报告附注5.10.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.10.2 其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 72,741.18
2 应收证券清算款 2,693,030.75
3 应收股利 -
4 应收利息 25,992,272.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 31,907.58
8 其他 -
9 合计 28,789,952.325.10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
广发聚源定期债券 广发聚源定期债
项目
A 券C
本报告期期初基金份额总额 776,775,539.22 521,816,108.45
本报告期基金总申购份额 12,538,280.09 -
减:本报告期基金总赎回份额 - 12,652,702.34
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 789,313,819.31 509,163,406.11
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本报告期内未运用固有资金投资本公司管理基金。
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§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚源定期开放债券型证券投资基金募集的文件
2.《广发聚源定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3.《广发聚源定期开放债券型证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼8.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
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