泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的第二十二次风险提示公告
依据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)的相关约定,当泰信中证锐联基本面 400
指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之泰信基本面 400B 份
额(场内简称:泰信 400B、代码:150095)的基金份额参考净值达
到 0.250 元时,本基金将分别对泰信基本面 400A 份额(场内简称:
泰信 400A、代码:150094)、泰信基本面 400B 份额(场内简称:泰
信 400B、代码:150095)和泰信基本面 400 份额(场内简称:泰信
400、代码:162907)进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截止 2016 年 5 月 12 日,泰信 400B
基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.250 元,
在此提请投资者密切关注泰信 400B 份额近期参考净值的波动情况。
针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、泰信 400A 份额表现出低风险、收益稳定特征。当发生合同
规定的上述不定期份额折算时,原泰信 400A 份额持有人的风险收益
特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时
持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。此外,泰
信 400 份额为跟踪中证锐联基本面 400 指数的基础份额,其份额净值
随市场涨跌而变化,因此原泰信 400A 份额持有人可能会承担市场下
跌而遭受损失的风险。
二、泰信 400B 份额表现出高风险、高收益的特征。不定期折算
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后,杠杆倍数将降低,恢复到初始的 2 倍杠杆水平。相应的,泰信
400B 份额净值随市场涨跌而增长或下降的幅度也会相应减小。
三、泰信 400A 份额、泰信 400B 份额在不定期折算前可能存在折
溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价可能发生较大变化。特
提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此
折算基准日泰信 400B 份额的净值可能与触发折算阀值的 0.250 元有
一定差异。
本基金管理人的其他重要提示:
依据深圳证券交所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最
小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有较少泰信 400 份额、
泰信 400A 份额、泰信 400B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1
份而被强制归入基金资产的风险。
若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金
的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司的相关业务规定暂停泰信 400A 份额与泰信 400B 份额
的上市交易和泰信 400 份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管
理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合
同及《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书》
或者拨打本公司客服电话:400-888-5988 021-38784566。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2016 年 5 月 13 日
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