诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了

2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

场内简称 诺安油气

基金主代码 163208

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2011年9月27日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 210,177,890.58份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015-2-17

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制组合风险的前提下，通过在全球范围内精选优质的石油、天然气

等能源行业类基金（包括ETF）以及公司股票进行投资，为投资者实现基金资

产的长期稳定增值。

投资策略 本基金具体的投资策略由资产配置策略，“核心”组合投资策略，“卫星”

组合投资策略，债券投资策略和现金管理策略五部分构成。

1、资产配置策略

本基金在资产配置上采用“双重配置”策略。第一层是大类资产类别配置，

第二层是在权益类资产内的“核心”组合和“卫星”组合的配置。权益类资

产包括基金（包括ETF）和股票。

2、“核心”组合投资策略

在“核心”组合中，本基金将主要投资于石油天然气等能源行业基金，主要

包括：（1）以跟踪石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的

ETF及指数基金；（2）以超越石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投

资目标的主动管理型基金。

3、“卫星”组合投资策略

在“卫星”组合中，本基金将主要投资于：（1）以跟踪石油、天然气等能源

品商品价格或商品价格指数为投资目标的能源类商品ETF；（2）全球范围内

优质的石油、天然气等能源类公司股票。

4、债券投资策略

本基金将在全球范围内进行债券资产配置，根据基金管理人的债券选择标准，

运用相应的债券投资策略，构造债券组合。

5、现金管理策略

现金管理是本基金投资管理的一个重要环节，主要包含以下三个方面的内容：

现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。

业绩比较基准 标普能源行业指数（净收益）（S&P500EnergySectorIndex（NTR））

风险收益特征 本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业基金（包括

ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品

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种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 马宏 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 0755-83199084

电子邮箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-888-8998 95555

传真 0755-83026677 0755-83195201

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - Brown BrothersHarriman& Co.

名称

中文 - 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 - 140BroadwayNewYork,NY1005

办公地址 - 140BroadwayNewYork,NY1005

邮政编码 - NY1005

注：本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

诺安基金管理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 3,133,808.21 -1,172,486.73 11,913,890.66

本期利润 63,380,648.62 -36,693,809.27 -12,506,092.06

加权平均基金份额本期利润 0.2633 -0.1733 -0.1137

本期基金份额净值增长率 33.88% -20.30% -14.97%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0118 -0.2624 -0.0739

期末基金资产净值 207,704,671.18 160,894,940.14 91,469,084.83

期末基金份额净值 0.988 0.738 0.926

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 第4页共26页

列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去三个月 10.64% 1.26% 11.22% 1.15% -0.58% 0.11%

过去六个月 15.42% 1.33% 14.29% 1.24% 1.13% 0.09%

过去一年 33.88% 1.62% 34.86% 1.52% -0.98% 0.10%

过去三年 -9.27% 1.58% 2.75% 1.51% -12.02% 0.07%

过去五年 -1.59% 1.34% 28.35% 1.33% -29.94% 0.01%

自基金合同 -1.20% 1.30% 45.35% 1.39% -46.55% -0.09%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数（净收益）（S&P 500 Energy Sector Index

（NTR））。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、

诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证 第6页共26页

创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

学士学位，具有基金从业资格。曾先

国际业务部 后任职于香港富海企业有限公司、中

总监、诺安 国银行广西分行、中国银行伦敦分行、

全球黄金证 深圳航空集团公司、道富环球投资管

券投资基金 理亚洲有限公司上海代表处，从事外

宋青 基金经理、 2012年 - 8 汇交易、证券投资、固定收益及贵金

诺安油气能 7月20日 属商品交易等投资工作。2010年

源股票证券 10月加入诺安基金管理有限公司，任

投资基金 国际业务部总监。2011年11月起任

（LOF）基 诺安全球黄金证券投资基金基金经理，

金经理 2012年7月起任诺安油气能源股票证

券投资基金（LOF）基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

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4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司

更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

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4.4.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年，得益于布伦特原油及WTI原油价格触底反弹后供需逐渐改善，全年油价涨幅

明显，油价的稳定利好能源行业公司盈利，标普500能源指数全年共上涨23.65%。

2016年年初原油价格最低跌破30美元/桶，随后在产油国开始审视过度产出的伤害，部分

产油国同意冻结原油产量；欧洲央行为刺激经济恢复，启动宽松措施，下调存款利率及扩大资产购买规模；中国经济放缓逐渐改善；美国1月部分经济数据如耐用品订单、工业产生好于预期，市场对未来全球经济发展信心得到稳定。加上2季度北海油田关闭部分老油井等，同时陆续发生原油供应中断情况，如伊拉克管道破坏、科威特石油工人罢工、加拿大的丛林大火、以及尼日利亚武装分子对油田设施的袭击等因素使得全球原油供应有所下降，供给过剩幅度有所缩窄，油价、标普能源指数2016年上半年上涨趋势明显。下半年油价以及能源指数以区间波动为主，主要影响因素包括英国脱欧公投引发投资者对全球经济的担忧，原油库存依然处于高位，伊朗石油产量恢复速度快于市场预期，沙特积极引导产油国采取稳定油价的行动等。最终石油输出过组织欧佩克（OPEC）在11月末会议上达成冻产协议，油价及能源指数中枢上移。

投资策略上我们通过把握市场的震荡上行的态势，进行一些波段操作， 获得不错效果，超

越业绩指标。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.988元。本报告期基金份额净值增长率为33.88%,同期

业绩比较基准收益率为34.86%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，页岩油厂商在油价快速上冲时进行弹性生产，增加原油供应。但过往长时间

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的低油价使得页岩油厂商经营困难，据S&P Capital IQ数据显示，2010-2015美国油气公司债

务上升了55%, 因此现阶段美国页岩气厂商更多的是以控制成本来实现现金流平衡，而非进行投

产投资活动增加产量。而在低油价时期，由于投产资金的减少，美国页岩油公司更多的是开发未完井生产页岩油，2016年以来美国主要区块的未完井数量明显减少。由于页岩油井每年的衰退产量比传统油井高约65%，在没有缺乏新井投资下，老井难以维持页岩油的恒定产能，因此美国的原油产量虽然得益于其产油技术的灵活而能快速增加，但同时产量衰退速度也快，难以对全球原油供需造成明显影响。

考虑到OPEC限产至3250万桶/日，以及IMF预测全球经济增速达到3.4%全球原油需求上升，

以及美国页岩油的特性，我们认为原油将在2017年恢复供求平衡，油价中枢有望上涨至55-

60美元区间。

预计油气能源相关的中下游企业首先在本来油价上涨中收益，上游行业随着企业现金流的逐渐平衡增加投资而盈利好转，但大型油企会首先得益于其在油价下跌前投入资本而带来的额外收入。我们对能源行业采取审慎乐观的态度。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每

次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不

满3个月可不进行收益分配。

根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师王明静、江丽雅于2017年3月

29日出具了德师报(审)字(17)第P00718号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报

告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 25,924,759.05 32,371,140.87

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 188,488,543.31 146,655,281.29

其中：股票投资 - -

基金投资 188,488,543.31 146,655,281.29

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 12,272,025.81

应收利息 2,695.39 7,054.70

应收股利 - -

应收申购款 1,697,866.39 439,454.97

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 216,113,864.14 191,744,957.64

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,387,125.02 -

应付赎回款 6,532,037.04 30,350,585.81

应付管理人报酬 267,930.51 215,188.82

应付托管费 62,517.11 50,210.74

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - -

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 159,583.28 234,032.13

负债合计 8,409,192.96 30,850,017.50

所有者权益：

实收基金 210,177,890.58 218,137,768.10

未分配利润 -2,473,219.40 -57,242,827.96

所有者权益合计 207,704,671.18 160,894,940.14

负债和所有者权益总计 216,113,864.14 191,744,957.64

注：报告截止日2016年12月31日,基金份额净值0.988元,基金份额总额210,177,890.58份。

7.2 利润表

会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 67,447,721.30 -32,992,150.52

1.利息收入 74,621.85 75,406.93

其中：存款利息收入 74,621.85 75,406.93

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,484,850.47 3,419,107.67

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 1,666,825.08 -260,796.93

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 3,818,025.39 3,679,904.60

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 60,246,840.41 -35,521,322.54

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 1,448,342.73 -1,230,528.10

5.其他收入（损失以“-”号填列） 193,065.84 265,185.52

减：二、费用 4,067,072.68 3,701,658.75

1．管理人报酬 2,981,419.95 2,723,311.54

2．托管费 695,664.64 635,439.40

3．销售服务费 - -

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4．交易费用 58,047.31 90,360.48

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 331,940.78 252,547.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 63,380,648.62 -36,693,809.27

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,380,648.62 -36,693,809.27

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 218,137,768.10 -57,242,827.96 160,894,940.14

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 63,380,648.62 63,380,648.62

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -7,959,877.52 -8,611,040.06 -16,570,917.58

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 195,283,604.46 -38,716,540.78 156,567,063.68

2.基金赎回款 -203,243,481.98 30,105,500.72 -173,137,981.26

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 210,177,890.58 -2,473,219.40 207,704,671.18

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 98,762,803.26 -7,293,718.43 91,469,084.83

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -36,693,809.27 -36,693,809.27

的基金净值变动数（本

期净利润）

第14页共26页

三、本期基金份额交易 119,374,964.84 -13,255,300.26 106,119,664.58

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 382,784,404.56 -44,912,782.42 337,871,622.14

2.基金赎回款 -263,409,439.72 31,657,482.16 -231,751,957.56

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 218,137,768.10 -57,242,827.96 160,894,940.14

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”) 证监许可[2011]1258 号文《关于核准诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）的批复》批准,于2011年8月29日至2011年9月20日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集其中净认购额为人民币950,526,471.15元,折合950,526,471.15 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币504,212.24元,折合504,212.24 份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2011年9月27日,合同生效日基金份额为

951,030,683.39份基金单位。

本基金为上市契约型开放式（LOF）,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（BrownBrothers Harriman &Co.）。《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金合同》、《诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于2017年3月29日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简

称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

第15页共26页

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业

税改征增值税试点的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构

招商银行股份有限公司 托管人、代销机构

第16页共26页

BrownBrothers Harriman&Co.( 布朗兄弟哈里曼银行) 境外资产托管人

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行基金交易。

7.4.8.1.3权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期内不存在应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,981,419.95 2,723,311.54

其中：支付销售机构的客户维护费 1,193,300.90 1,096,602.20

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月首日起3个

工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月首日起5 个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付基金管理费给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第17页共26页

2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 695,664.64 635,439.40

注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.35%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月首日起3工

作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月 首日起5个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付托管费给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

BrownBrothersHarriman 15,492,888.01 18,220.21 8,664,768.54 4,256.55

&Co.

(布朗兄弟哈里曼银行)

招商银行股份有限公司 10,431,871.04 56,231.10 23,706,372.33 70,906.67

注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人Brown Brothers Harriman&

Co.（布朗兄弟哈里曼银行）保管，按适用利率或约定利率计息。

第18页共26页

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通

受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖

出回购证券款，无抵押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

第19页共26页

188,488,543.31元，无属于第二层级和第三层级的余额(2015年12月31日：第一层级

146,655,281.29元，无属于第二层级和第三层级的余额)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票的公允价值列入第一层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 188,488,543.31 87.22

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 25,924,759.05 12.00

8 其他各项资产 1,700,561.78 0.79

9 合计 216,113,864.14 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

本基金本报告期末未持有权益投资。

第20页共26页

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有权益投资。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

本基金本报告期末未持有权益投资。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币

元

运作 占基金资产

序号 基金名称 基金类型 方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

1 ISHARES-DJ ETF基金 契约性 BlackRock Fund 40,707,919.70 19.60

ENERG 开放式 Advisers.

2 ISHARES-GLB ETF基金 契约性 BlackRock Fund 40,474,639.62 19.49

ENRG 开放式 Advisers.

第21页共26页

3 VANGUARD ETF基金 契约性 TheVanguard 39,700,901.63 19.11

ENERG E 开放式 Group Inc.

4 SPDROIL ETF基金 契约性 SGAFunds 36,808,191.50 17.72

EXP 开放式 Management,Inc

5 SPDR-ENERGY ETF基金 契约性 SGAFunds 30,796,890.86 14.83

SEL 开放式 Management,Inc

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管

部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金本报告期末未持有股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,695.39

5 应收申购款 1,697,866.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,700,561.78

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第22页共26页

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

9,120 23,045.82 207,859.00 0.10% 209,970,031.58 99.90%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 欧阳明玓 3,166,011.45 1.51%

2 何合欢 2,244,116.04 1.07%

3 彭飞 2,111,882.47 1.00%

4 孙勇生 1,780,658.48 0.85%

5 倪光浩 1,423,364.20 0.68%

6 曹菁衍 1,400,892.65 0.67%

7 苏有中 1,338,946.19 0.64%

8 彭震 1,226,829.40 0.58%

9 王延春 1,210,158.33 0.58%

10 黄颂晴 1,151,533.20 0.55%

11 程文凤 1,135,795.74 0.54%

12 赵燕泥 1,128,162.83 0.54%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 594,568.12 0.2829%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 10~50

有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年9月27日）基金份额总额 951,030,683.39

本报告期期初基金份额总额 218,137,768.10

本报告期基金总申购份额 195,283,604.46

减:本报告期基金总赎回份额 203,243,481.98

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 210,177,890.58

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

第23页共26页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2016年11月15日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有

限公司关于督察长变更的公告》、《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告。自2016年11月15日起，陈勇不再担任公司督察长，转任公司副总经理。自2016年11月15日起，马宏任公司督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为4万元。截至本报告期末，该事务所已

提供审计服务的连续年限：4年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2016年6月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理

相关业务措施的决定》，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力，一次性通过深圳证监局整改验收。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第24页共26页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 基金交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 成交金额 占当期基金 占当期佣

券商名称 单元 成交金 股票 成交总额的比 金 备注

数量额 成交总 例 佣金 总量的比

额的比 例

例

高盛 - - - 102,842,802.63 62.56% 25,881.59 45.68%-

BOCI - - - 61,559,403.07 37.44% 30,779.57 54.32%-

Securities

Limited

注：1、本基金本报告期内仅有基金投资交易及因基金投资交易产生的佣金,无股票投资交易。

2、本基金本报告期内无新增券商。

3、券商选择标准和程序

选取优秀券商进行境外投资,主要标准有以下几个方面:

(1)全球眼光。具备优秀的全球投资经验,拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。

(2)良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。

(3) 高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案,掌握宏观市场的发展

趋势,深入的行业分析,有效地实施方案。

(4) 杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待,尽可能保证交易的及时性、保证成

交价格的确定性以及防范市场风险。

公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平,并及时与券商沟通,由此确定对券商进行的选择以及成交量的分配,最大程度保证投资交易的执行。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

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诺安基金管理有限公司

2017年3月30日

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