中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日
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中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银蓝筹混合
基金主代码 163809
交易代码 163809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年2月11日
报告期末基金份额总额 1,046,652,276.34份
在优化资产配置的基础上,精选价值相对低估的优质
投资目标 蓝筹上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增
值。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规
范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合,通过投资策略
精选业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、具有行业
领先优势的蓝筹上市公司股票,并结合基于“自上而
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下”的宏观经济研究和宏观经济政策导向分析而确定
的积极灵活的类别资产配置策略,以谋求基金资产的
长期稳健增值。
沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率业绩比较基准
×40%
本基金是混合型基金,风险收益水平低于股票型基风险收益特征
金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 81,185,794.84
2.本期利润 113,704,623.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.0965
4.期末基金资产净值 1,141,144,873.40
5.期末基金份额净值 1.090注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 9.22% 1.02% 5.91% 0.86% 3.31% 0.16%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年 2 月 11 日至 2013 年 9 月 30 日)注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)的规定,即本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 30-80%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,投资于优质蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资产的 80%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
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§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
中银基金管理有限公司权益
本基金的基 投资部副总经理,董事
金经理、中 (Director),工商管理硕士。曾
银收益基金 任武汉证券公司交易部经理。
基金经理、 2004年加入中银基金管理有
中银主题策 限公司,2007年8月至今任中
略基金基金 银收益基金基金经理,2010年
甘霖 2010-2-11 - 19
经理、中银 2月至今任中银蓝筹基金基金
消费主题股 经理,2012年7月至今任中银
票基金基金 主题策略基金基金经理,2013
经理、公司 年4月至今任中银消费主题股
权益投资部 票基金基金经理。具有19年证
副总经理 券从业年限。具备基金从业资
格。
中银基金管理有限公司权益
投资部总经理,执行董事
(ED),管理学硕士。曾任长盛
本基金的基
基金管理有限公司全国社保
金经理、中
组合债券基金经理、基金经理
银中国基金
助理、债券研究员,联合证券
基金经理、
股份有限公司债券研究员。
孙庆瑞 中银增长基 2010-2-11 2013-8-23 12
2006年加入中银基金管理有
金基金经
限公司,2006年7月至2010年5
理、公司权
月任中银货币基金基金经理,
益投资部总
2006年10月至2008年4月任中
经理
银收益基金基金经理,2007年
8月至2013年8月任中银中国
基金基金经理,2010年2月至
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2013年8月任中银蓝筹基金基
金经理,2011年9月至2013年8
月任中银增长基金基金经理。
具有12年证券从业年限。具备
基金从业资格。注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》,建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面,三季度美国经济继续复苏,就业市场小幅改善。三季度欧元区经济改善也较为明显。国内经济三季度出现了小幅反弹。展望未来,美国经济复苏的速度或将受到其财政与货币政策趋紧的拖累。短期内美国 QE 退出的节奏或是影响全球各经济体经济增长与货币政策的主要因素。
鉴于对当前经济和通胀增速的判断,预计国内经济的短期反弹存在很大的不确定性,需求疲弱、产能过剩、融资受限等根本性问题尚未解决,经济存在继续下滑的压力。今年以来经济总体保持平稳,新一届政府倡导经济转型改革,管理层维持稳健的货币政策基调。在此背景下,预计社会融资总量增速放缓是较大概率事件。
2.行情回顾
市场三季度整体呈现震荡上行。临近十八届三中全会,资本市场表现出对改革的强烈预期;移动互联网产业保持高速增长,而且逐步蔓延至传统行业;上市公司的外延并购重组的力度加大。在这些因素的共同作用下,三季度市场风格分化更加明显,上证综指累计上涨 9.88%,而代表小股票的中证 500 指数上涨了19.68%,创业板指数上涨了 35.21%。从一级行业表现看,信息服务、商业贸易、信息设备涨幅居前,建筑建材、公用事业、采掘涨幅落后。
3.运行分析
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本基金在三季度在原有价值特征比较明显的个股配置基础上,适当加大了新兴行业的配置。重点配置的行业是传媒、食品饮料、医疗、农药、汽车、传媒,园林装饰、地产等。从实际表现看,对新兴行业的配置比例不够多,另外对一些主题性机会把握不够,一些偏价值型的个股如园林装饰、地产等表现不好,在一定程度上影响了组合的收益。在后面的运作中,会适当加大对科技创新、互联网行业和主题性投资机会。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 9 月 30 日为止,本基金的单位净值为 1.090 元,本基金的累计单位净值为 1.110 元。季度内本基金份额净值增长率为 9.22%,同期业绩比较基准收益率为 5.91%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,美国的 QE 退出时机临近,同时国内经济的短期反弹存在很大的不确定性,预计未来社会融资总量增速放缓,经济存在继续下滑的压力。市场目前对国内经济稳步下滑有较明确预期,市场更多的关注点在于后续改革的预期、科技创新以及互联网经济发展对传统行业的改造和创造新的商业模式上。
本基金在未来的操作中,会着重于对大消费行业的配置,并适当加大对互联网和科技创新相关公司,改革相关的主题性投资机会把握。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 773,561,488.60 67.55
其中:股票 773,561,488.60 67.55
2 固定收益投资 249,270,000.00 21.77
其中:债券 249,270,000.00 21.77
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资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 47,049,025.57 4.11
6 其他各项资产 75,260,986.33 6.57
7 合计 1,145,141,500.50 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 15,691,111.38 1.38
C 制造业 514,264,429.51 45.07
电力、热力、燃气及水
D - -
生产和供应业
E 建筑业 100,512,991.75 8.81
F 批发和零售业 37,077,064.42 3.25
交通运输、仓储和邮政
G - -
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 33,001,443.58 2.89
技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 15,296,461.79 1.34
L 租赁和商务服务业 12,227,500.00 1.07
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M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 2,376,187.71 0.21
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 36,993,545.16 3.24
S 综合 6,120,753.30 0.54
合计 773,561,488.60 67.795.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002004 华邦颖泰 4,706,556 83,086,149.08 7.28
2 600887 伊利股份 1,417,816 63,348,018.88 5.55
3 002038 双鹭药业 818,593 45,718,419.05 4.01
4 002051 中工国际 1,663,150 38,501,922.50 3.37
5 600079 人福医药 1,141,150 37,018,906.00 3.24
6 300027 华谊兄弟 475,007 36,993,545.16 3.24
7 600518 康美药业 1,935,014 36,242,812.22 3.18
8 300315 掌趣科技 1,223,146 33,001,443.58 2.89
9 002482 广田股份 1,203,915 24,981,236.25 2.19
10 600686 金龙汽车 2,569,645 24,540,109.75 2.155.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,630,000.00 8.73
其中:政策性金融债 99,630,000.00 8.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 149,640,000.00 13.11
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 249,270,000.00 21.845.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 041361016 13中电投CP002 1,000,000 99,790,000.00 8.74
2 130227 13国开27 600,000 59,730,000.00 5.23
3 041352014 13电网CP001 500,000 49,850,000.00 4.37
4 130201 13国开01 400,000 39,900,000.00 3.50
5 - - - - -5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期内未参与国债期货投资。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 533,873.46
2 应收证券清算款 71,066,556.37
3 应收股利 -
4 应收利息 3,624,180.98
5 应收申购款 36,375.52
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 75,260,986.335.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 净值比例(%) 说明
1 002004 华邦颖泰 68,610,149.08 6.01 重大事项停牌
2 002004 华邦颖泰 14,476,000.00 1.27 非公开发行
3 300315 掌趣科技 30,229,962.40 2.65 重大事项停牌
4 300315 掌趣科技 2,771,481.18 0.24 非公开发行
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,295,548,156.32
本报告期基金总申购份额 4,660,965.41
减:本报告期基金总赎回份额 253,556,845.39
本报告期基金拆分变动份额 -
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本报告期期末基金份额总额 1,046,652,276.34
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站www.bocim.com。8.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人办公场所免费查阅,也可登录基金管理人网站 www.bocim.com 查阅。
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