交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十六日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银中证互联网金融指数分级

场内简称 E金融

基金主代码 164907

交易代码 164907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月26日

报告期末基金份额总额 112,266,477.45份

投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追

求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控

制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
年跟踪误差不超过4%。

投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复


制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证互
联网金融指数中的成份股组成及其权重构建股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟
踪标的指数。

业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率×95%＋银行活期存款
利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，
属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投
资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构
设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额
具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交
银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收
益的特征。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

E金融 E金融A E金融B

称

下属分级基金的场内简 E金融 E金融A E金融B

称
下属分级基金的交易代

164907 150317 150318

码
报告期末下属分级基金 108,193,665.45

份 2,036,406.00份 2,036,406.00份
的份额总额

下属分级基金的风险收 交银E金融份 交银E金融 交银E金融

益特征 额具有与标的 A份额具有低 B份额具有高
指数、以及标 预期风险、预 预期风险、高
的指数所代表 期收益相对稳 预期收益的特
的股票市场相 定的特征 征

似的风险收益

特征

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年7月1日-2018年9月30日)

1.本期已实现收益 -65,788.74
2.本期利润 -4,515,796.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0399
4.期末基金资产净值 84,457,469.39
5.期末基金份额净值 0.752
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 -5.05% 1.44% -4.49% 1.40% -0.56% 0.04%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年6月26日至2018年9月30日）

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

交银

上证

180公

司治

理

ETF

及其 蔡铮先生，中国国籍，复旦
联接、 大学电子工程硕士。历任瑞
交银 士银行香港分行分析员。

深证 2009年加入交银施罗德基金
300价 管理有限公司，历任投资研
值 究部数量分析师、基金经理
ETF 助理、量化投资部助理总经
及其 理、量化投资部副总经理。
联接、 2012年12月27日至

交银 2015年6月30日担任交银施
国证 罗德沪深300行业分层等权
蔡铮 新能 2015-06- - 9年 重指数证券投资基金基金经
源指 26 理，2015年4月22日至

数分 2017年3月24日担任交银施
级、 罗德环球精选价值证券投资
交银 基金基金经理，2015年4月
中证 22日至2017年3月24日担
海外 任交银施罗德全球自然资源
中国 证券投资基金基金经理，

互联 2015年8月13日至2016年
网指 7月18日担任交银施罗德中
数 证环境治理指数分级证券投
（QDI 资基金基金经理。

I-

LOF)

、交

银中

证互

联网

金融


指数

分级、

交银

中证

环境

治理

指数

（LOF

）、

交银

致远

智投

混合

的基

金经

理，

公司

量化

投资

副总

监兼

多元

资产

管理

副总

监

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运
作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年三季度国内经济回落趋势显现，与此对应的托底政策也不断出台，但受到中美贸易摩擦反复加剧、美元加息、汇率波动等各因素频发的负面影响，三季度A股市场波动加大，表现出阶段性下行。作为跟踪基准指数的指数基金，三季度基金总体呈现出震荡的走势。

展望下一季度，我们认为通胀仍将维持温和，货币中性稳健，财政政策持续发力。中美贸易摩擦的影响在短期内或仍将延续，政策的短期重点或偏向于稳增长的方向。市场经历了二季度到三季度的调整，许多行业指数已接近合理
估值区间，目前股价也包含了投资者较为悲观的预期，总体而言，从中长期来
看我们对A股市场仍维持谨慎中性的看法。
4.5报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本
报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 79,230,845.90 93.40
其中：股票 79,230,845.90 93.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买

- -
入返售金融资产

银行存款和结算备付金

7 5,594,559.49 6.59
合计

8 其他各项资产 7,853.19 0.01
9 合计 84,833,258.58 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）
A农、林、牧、渔业 - -
B采矿业 - -
C制造业 15,469,148.30 18.32
D电力、热力、燃气及水生产和供应

业 1,556,280.00 1.84
E建筑业 - -
F批发和零售业 2,651,086.00 3.14
G交通运输、仓储和邮政业 246,688.90 0.29
H住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,557,838.49 33.81
J金融业 23,392,544.24 27.70
K房地产业 3,278,765.75 3.88
L租赁和商务服务业 4,078,494.22 4.83
M科学研究和技术服务业 - -
N水利、环境和公共设施管理业 - -
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R文化、体育和娱乐业 - -
S综合 - -
合计 79,230,845.90 93.81
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)
1 600588 用友网络 113,810 3,166,194.20 3.75
2 600271 航天信息 109,252 3,040,483.16 3.60
3 601318 中国平安 44,100 3,020,850.00 3.58
4 000001 平安银行 262,812 2,904,072.60 3.44
5 600570 恒生电子 50,003 2,760,665.63 3.27
6 601166 兴业银行 172,103 2,745,042.85 3.25
7 601998 中信银行 423,846 2,568,506.76 3.04
8 002024 苏宁易购 174,500 2,352,260.00 2.79
9 601555 东吴证券 366,321 2,340,791.19 2.77
10 300059 东方财富 206,242 2,320,222.50 2.75
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,122.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,119.54
5 应收申购款 4,611.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,853.19
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末投资的股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6基金中基金

6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
6.2当期交易及持有基金产生的费用

本基金本报告期内未交易或持有基金。
6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7开放式基金份额变动

单位：份
项目 E金融 E金融A E金融B
本报告期期初

109,067,447.12 2,029,956.00 2,029,956.00
基金份额总额

本报告期期间 1,681,681.39 - -
基金总申购份
额
减：本报告期

期间基金总赎 2,542,563.06 - -
回份额
本报告期期间

基金拆分变动 -12,900.00 6,450.00 6,450.00
份额
本报告期期末

108,193,665.45 2,036,406.00 2,036,406.00
基金份额总额
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金折算后调整份额。

§8基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金募集注册的文件；

2、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；


6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、关于申请募集注册交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的法律意见书；

8、报告期内交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-
61055000，电子邮件：services@jysld.com。
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