南方策略优化混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方策略优化混合

基金主代码 202019

前端交易代码 202019

后端交易代码 202020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年3月30日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 940,541,009.46份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方策略”。

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2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证

券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进

行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择

等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政

政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相

结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行

业配置策略，基金管理人开发了基于lack-

Litterman模型的“南方量化行业配置模型”。在行

业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股

模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因

素对股票进行综合评分，精选各行业内具有超额收益

能力或潜力的优势个股，构建本基金的股票组合。

业绩比较基准 80％×沪深300指数＋20％×上证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水

平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 鲍文革 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 0755-83199084

电子邮箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95555

传真 0755-82763889 0755-83195201

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.nffund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 96,124,290.63 302,506,084.69 94,043,056.98

本期利润 25,786,183.23 240,933,392.17 217,210,652.65

加权平均基金份额本期利润 0.0568 0.5914 0.3079

本期基金份额净值增长率 5.37% 62.43% 48.40%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.5845 0.3743 -0.1783

期末基金资产净值 1,495,630,752.69 452,965,216.82 684,795,417.97

期末基金份额净值 1.590 1.509 0.929

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

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过去三个月 2.71% 0.77% 1.43% 0.57% 1.28% 0.20%

过去六个月 12.85% 0.84% 4.28% 0.61% 8.57% 0.23%

过去一年 5.37% 1.68% -8.16% 1.12% 13.53% 0.56%

过去三年 153.99% 1.83% 38.69% 1.43% 115.30% 0.40%

过去五年 139.82% 1.63% 40.58% 1.30% 99.24% 0.33%

自基金合同

62.16% 1.56% 7.49% 1.27% 54.67% 0.29%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中， 第6页共39页

南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

（助理）期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

北京大学智能科学系硕士，具有基金从

业资格。2008年7月加入南方基金，

历任信息技术部投研系统研发员、数量

化投资部高级研究员，现任数量化投资

部总监助理；2014年12月至2016年

本基 4月，任南方恒生ETF基金经理；

金基 2015年 2015年4月至2016年4月，任南方中

雷俊 - 8年

金经 6月16日 证500工业ETF、南方中证500原材料

理 ETF基金经理；2015年6月至2016年

7月，任改革基金、高铁基金、南方

500信息基金经理；2015年4月至今，

任大数据100基金经理；2015年6月

至今，任南方策略优化、大数据300、

南方量化成长的基金经理。

北京大学经济学硕士、清华大学工学学

士，具有基金从业资格。2006年加入

南方基金，担任研究部高级行业研究员、

本基

首席策略分析师；2010年8月至

金基 2013年 2016年

杨德龙 10年 2013年4月，任小康ETF及南方小康

金经 3月15日 3月4日

基金经理；2011年9月至2016年3月，

理

任南方上证380ETF及联接基金基金经

理；2013年3月至2016年3月，任南

方策略基金经理；2013年4月至

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2016年3月，任南方300基金经理；

2013年4月至2016年3月，任南方开

元沪深300ETF基金经理；2014年

12月至2016年3月，任南方恒生

ETF基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方策略优化混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

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行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

四季度A股略有回升，整体上看是先涨后跌，下跌时大盘略优于小盘股，市场总体仍在一个

较窄的区间内震荡。

报告期内本基金采用量化多因子模型选股, 重点集中在具有相对优势的价值和成长股之间进

行投资。本基金充分发挥量化选股的优势，运用多个量化策略投资，分散投资风险和平衡风险暴露，行业涨跌波动剧烈时在同类基金产品中表现稳健，后续产品运作仍将以量化策略为主，力争获取超越市场表现。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.590元，报告期内，份额净值增长率为5.37%，同期业

绩基准增长率为-8.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观上看，国内经济阶段企稳、通胀压力有所回升，货币政策将更加中性，无风险利率的回升将对冲掉部分企业盈利改善的利好，人民币汇率转强又有助于修复风险偏好，对冲险资举牌监管的影响；从估值、盈利和跨境比较角度看，权益类资产经历三轮大幅下跌后，投资性价比已经大幅提高，部分板块和个股的投资价值凸显。增量资金依然可期，只是以低风险偏好的机构资金为主，入市节奏较为缓慢；综合以上，权益市场的慢牛表现逻辑逐渐加强。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部 第9页共39页

总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金收益分配应遵循下列原则：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日

可供分配利润的10%；.基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可

选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方策略优化混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了

《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 第10页共39页

准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21463号“标准无保留意见的审计报告”，投资者

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 135,093,667.58 50,937,223.20

结算备付金 7,223,244.41 1,268,641.46

存出保证金 313,302.15 174,806.74

交易性金融资产 1,359,791,002.84 400,981,001.22

其中：股票投资 1,359,791,002.84 400,981,001.22

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 50,000,000.00 -

应收证券清算款 - 1,656,947.62

应收利息 27,060.15 10,949.21

应收股利 - -

应收申购款 3,199,039.69 4,176,860.89

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递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,555,647,316.82 459,206,430.34

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 50,000,000.00 -

应付赎回款 4,720,940.07 1,798,295.30

应付管理人报酬 1,881,203.72 537,210.43

应付托管费 313,533.96 89,535.08

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,726,995.07 3,458,858.14

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 373,891.31 357,314.57

负债合计 60,016,564.13 6,241,213.52

所有者权益：

实收基金 940,541,009.46 300,223,083.71

未分配利润 555,089,743.23 152,742,133.11

所有者权益合计 1,495,630,752.69 452,965,216.82

负债和所有者权益总计 1,555,647,316.82 459,206,430.34

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.590元，基金份额总额940,541,009.46份。

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7.2 利润表

会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

一、收入 46,251,479.01 258,273,086.17

1.利息收入 649,307.42 642,651.10

其中：存款利息收入 517,842.53 370,996.99

债券利息收入 0.88 1,022.52

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 131,464.01 270,631.59

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 115,459,504.43 318,518,080.43

其中：股票投资收益 111,980,476.58 315,176,274.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 1,990.32 418,087.15

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 3,477,037.53 2,923,718.85

3.公允价值变动收益（损失以“- -70,338,107.40 -61,572,692.52

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 480,774.56 685,047.16

减：二、费用 20,465,295.78 17,339,694.00

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1．管理人报酬 9,848,289.21 7,450,007.97

2．托管费 1,641,381.44 1,241,668.09

3．销售服务费 - -

4．交易费用 8,599,273.06 8,268,082.73

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 376,352.07 379,935.21

三、利润总额（亏损总额以“- 25,786,183.23 240,933,392.17

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 25,786,183.23 240,933,392.17

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方策略优化混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 300,223,083.71 152,742,133.11 452,965,216.82

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 25,786,183.23 25,786,183.23

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 640,317,925.75 376,561,426.89 1,016,879,352.64

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

第15页共39页

列）

其中：1.基金申购款 924,317,325.34 522,321,527.69 1,446,638,853.03

2.基金赎回款 -283,999,399.59 -145,760,100.80 -429,759,500.39

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 940,541,009.46 555,089,743.23 1,495,630,752.69

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 737,168,481.26 -52,373,063.29 684,795,417.97

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 240,933,392.17 240,933,392.17

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -436,945,397.55 -35,818,195.77 -472,763,593.32

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 393,301,563.58 164,739,469.58 558,041,033.16

2.基金赎回款 -830,246,961.13 -200,557,665.35 -1,030,804,626.48

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 300,223,083.71 152,742,133.11 452,965,216.82

第16页共39页

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第17页共39页

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华泰证券 3,289,857,584.02 54.79% 566,990,218.34 10.65%

第18页共39页

7.4.4.1.2权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.4.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 3,018,399.40 54.68% 2,601,110.22 95.38%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 501,737.29 10.47% 1,272,500.16 36.79%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 9,848,289.21 7,450,007.97

的管理费

其中：支付销售机构的 2,289,248.82 2,110,799.23

客户维护费

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第19页共39页

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,641,381.44 1,241,668.09

的托管费

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月

2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 135,093,667.58 465,871.46 50,937,223.20 319,127.91

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

第20页共39页

7.4.5利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配。

7.4.6期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.6.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总

（单位：股） 备注

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 额

2016 2017

中原 年年新股流

601375 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

证券 12月 1月通受限

20日 3日

2016 2017

景旺 年年新股流

603228 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

电子 12月 1月通受限

28日 6日

2016 2017

太平 年年新股流

603877 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

鸟 12月 1月通受限

29日 9日

2016 2017

赛托 年年新股流

300583 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

生物 12月 1月通受限

29日 6日

2016 2017

皖天 年年新股流

603689 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

然气 12月 1月通受限

30日 10日

第21页共39页

2016 2017

常熟 年年新股流

603035 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

汽饰 12月 1月通受限

27日 5日

2016 2017

天龙 年年新股流

603266 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

股份 12月 1月通受限

30日 10日

2016 2017

华统 年年新股流

002840 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

股份 12月 1月通受限

29日 10日

2016 2017

道恩 年年新股流

002838 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

股份 12月 1月通受限

28日 6日

2016 2017

华正 年年新股流

603186 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

新材 12月 1月通受限

26日 3日

2016 2017

德新 年年新股流

603032 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

交运 12月 1月通受限

27日 5日

2016 2017

美联 年年新股流

300586 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

新材 12月 1月通受限

26日 4日

300591万里 2016 2017新股流 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

第22页共39页

马 年年通受限

12月 1月

30日 10日

2016 2017

熙菱 年年新股流

300588 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

信息 12月 1月通受限

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票 股票 停牌日 停牌 复牌日 数量（股） 期末 期末估值总

估值单 开盘单 备注

代码 名称期 原因 期 成本总额 额

价 价

002652 扬子新2016年 重大资 18.11 - - 500,3008,224,396.929,060,433.00 -

材 12月 产重组

12日

600892 大晟文2016年 重大资 78.31 2017年 70.48 83,0105,561,036.926,500,513.10 -

化 11月 产重组 2月

16日 21日

300213 佳讯飞2016年 重大资 28.00 2017年 25.48 174,1005,004,187.424,874,800.00 -

鸿 11月 产重组 2月

4日 17日

300150 世纪瑞2016年 重大资 9.97 2017年 10.97 471,2004,882,588.834,697,864.00 -

尔 11月 产重组 3月

8日 21日

第23页共39页

002578 闽发铝2016年 重大资 11.89 - - 388,0003,622,003.804,613,320.00 -

业 10月 产重组

12日

000887 中鼎股2016年 重大资 25.94 2017年 23.99 152,7003,950,781.033,961,038.00 -

份 11月 产重组 2月

18日 15日

000560 昆百大2016年 重大资 10.40 2017年 11.44 327,2003,296,706.803,402,880.00 -

Ａ9月2日产重组 3月

24日

600189 吉林森2016年 重大资 12.05 2017年 13.26 275,9002,954,014.963,324,595.00 -

工7月8日产重组 1月4日

002132 恒星科2016年 重大事 6.58 - - 350,3002,335,694.682,304,974.00 -

技 12月 项

20日

000411 英特集2016年 重大事 22.10 2017年 24.31 86,8001,943,367.841,918,280.00 -

团 12月 项 1月

27日 11日

600649 城投控2016年 重大资 20.34 - - 61,0001,144,125.001,240,740.00 -

股 12月 产重组

6日

002400 省广股2016年 重大事 13.79 - - 36,400 479,987.00 501,956.00 -

份 11月 项

28日

600814 杭州解2016年 重大事 11.37 2017年 10.70 41,900 464,857.00 476,403.00 -

百 12月 项未公 1月9日

26日 告

600485 信威集2016年 重大事 14.60 - - 30,800 519,910.00 449,680.00 -

团 12月 项未公

26日 告

第24页共39页

002335 科华恒2016年 重大资 42.90 2017年 43.10 10,400 460,139.57 446,160.00 -

盛 12月 产重组 3月

16日 27日

002462 嘉事堂2016年 重大资 42.53 2017年 38.98 7,800 295,820.05 331,734.00 -

9月 产重组 1月

28日 12日

002567 唐人神2016年 重大事 12.64 2017年 12.75 24,900 338,085.16 314,736.00 -

12月 项 1月3日

22日

600239 云南城2016年 重大事 5.66 2017年 5.70 52,100 253,063.29 294,886.00 -

投 12月 项未公 1月3日

30日 告

300065 海兰信2016年 重大资 38.52 - - 7,300 273,296.00 281,196.00 -

12月 产重组

8日

300098 高新兴2016年 重大资 15.84 2017年 14.26 17,500 260,671.00 277,200.00 -

11月 产重组 1月

17日 23日

002396 星网锐2016年 重大事 19.70 2017年 18.35 12,000 226,194.97 236,400.00 -

捷 9月 项未公 2月

12日 告 21日

300047 天源迪2016年 重大资 19.90 2017年 19.00 10,500 213,073.00 208,950.00 -

科 8月 产重组 1月6日

15日

002129 中环股2016年 重大事 8.27 - - 23,400 210,872.00 193,518.00 -

份 4月 项

25日

000711 京蓝科2016年 重大资 32.54 2017年 29.29 5,200 138,779.09 169,208.00 -

技 10月 产重组 3月

第25页共39页

19日 13日

000903 云内动2016年 重大事 8.76 2017年 9.64 19,200 170,952.00 168,192.00 -

力 12月 项 3月

22日 23日

300223 北京君2016年 重大事 48.40 - - 3,300 104,152.46 159,720.00 -

正 12月 项

19日

600551 时代出2016年 重大资 20.32 - - 7,300 135,104.69 148,336.00 -

版 11月 产重组

28日

600090 同济堂2016年 重大事 11.75 2017年 12.93 11,000 132,542.00 129,250.00 -

12月 项未公 1月

26日 告 10日

600747 大连控2016年 重大资 5.20 - - 23,600 115,499.00 122,720.00 -

股 11月 产重组

2日

002745 木林森2016年 重大资 36.49 - - 1,300 41,764.00 47,437.00 -

7月 产重组

15日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第26页共39页

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,359,791,002.84 87.41

其中：股票 1,359,791,002.84 87.41

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.21

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 142,316,911.99 9.15

7 其他各项资产 3,539,401.99 0.23

8 合计 1,555,647,316.82 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

代码 行业类别 公允价值

A 农、林、牧、渔业 17,438,750.60 1.17

B 采矿业 20,417,502.00 1.37

C 制造业 669,525,629.58 44.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供

81,320,314.48 5.44

应业

E 建筑业 37,390,694.41 2.50

F 批发和零售业 88,438,307.62 5.91

G 交通运输、仓储和邮政业 49,180,363.10 3.29

H 住宿和餐饮业 9,248,991.00 0.62

第27页共39页

I 信息传输、软件和信息技术服务

61,640,576.93 4.12

业

J 金融业 162,681,005.97 10.88

K 房地产业 76,467,852.90 5.11

L 租赁和商务服务业 15,590,925.50 1.04

M 科学研究和技术服务业 14,755,177.00 0.99

N 水利、环境和公共设施管理业 26,308,604.49 1.76

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,164,580.00 0.14

Q 卫生和社会工作 541,190.00 0.04

R 文化、体育和娱乐业 11,477,543.26 0.77

S 综合 15,202,994.00 1.02

合计 1,359,791,002.84 90.92

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 601318 中国平安 640,700 22,700,001.00 1.52

2 601328 交通银行 3,544,800 20,453,496.00 1.37

3 600000 浦发银行 975,700 15,816,097.00 1.06

4 600016 民生银行 1,727,600 15,686,608.00 1.05

5 000002 万科A 525,100 10,790,805.00 0.72

6 601127 小康股份 393,700 10,527,538.00 0.70

7 600015 华夏银行 948,759 10,294,035.15 0.69

8 600900 长江电力 741,500 9,387,390.00 0.63

9 002652 扬子新材 500,300 9,060,433.00 0.61

10 002169 智光电气 363,800 8,294,640.00 0.55

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

第28页共39页

http://www.nffund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 601318 中国平安 35,858,170.61 7.92

2 600016 民生银行 29,032,830.73 6.41

3 600000 浦发银行 25,577,887.72 5.65

4 601328 交通银行 24,449,371.16 5.40

5 000002 万科A 19,558,450.04 4.32

6 600015 华夏银行 15,140,644.44 3.34

7 600231 凌钢股份 14,718,556.04 3.25

8 300272 开能环保 14,289,566.08 3.15

9 600297 广汇汽车 13,391,752.75 2.96

10 002714 牧原股份 13,354,897.42 2.95

11 600698 湖南天雁 12,754,473.10 2.82

12 000938 紫光股份 12,619,760.58 2.79

13 002398 建研集团 12,605,821.42 2.78

14 002174 游族网络 12,559,715.82 2.77

15 002131 利欧股份 12,505,231.54 2.76

16 600482 中国动力 12,502,664.30 2.76

17 000627 天茂集团 12,437,457.89 2.75

18 601166 兴业银行 12,434,596.21 2.75

19 000671 阳光城 12,385,040.90 2.73

20 000591 太阳能 12,366,108.58 2.73

21 601155 新城控股 12,365,298.52 2.73

22 300182 捷成股份 12,333,274.46 2.72

第29页共39页

23 600498 烽火通信 12,258,182.21 2.71

24 600754 锦江股份 12,231,856.44 2.70

25 000619 海螺型材 12,229,084.19 2.70

26 000718 苏宁环球 12,205,860.43 2.69

27 000008 神州高铁 12,158,865.07 2.68

28 600159 大龙地产 12,155,203.62 2.68

29 600900 长江电力 12,150,914.00 2.68

30 600082 海泰发展 12,029,801.37 2.66

31 601611 中国核建 12,025,628.92 2.65

32 300033 同花顺 11,977,468.40 2.64

33 600644 乐山电力 11,966,853.53 2.64

34 002466 天齐锂业 11,945,978.70 2.64

35 000521 美菱电器 11,941,288.35 2.64

36 300072 三聚环保 11,896,944.50 2.63

37 601127 小康股份 11,895,032.94 2.63

38 002797 第一创业 11,882,869.80 2.62

39 002049 紫光国芯 11,881,929.31 2.62

40 002310 东方园林 11,869,836.76 2.62

41 002426 胜利精密 11,862,572.90 2.62

42 000056 皇庭国际 11,832,341.79 2.61

43 000555 神州信息 11,798,509.00 2.60

44 601877 正泰电器 11,791,890.66 2.60

45 002299 圣农发展 11,731,244.81 2.59

46 002085 万丰奥威 11,715,908.21 2.59

47 600654 中安消 11,690,833.43 2.58

48 600371 万向德农 11,669,010.83 2.58

49 600706 曲江文旅 11,524,036.96 2.54

50 002074 国轩高科 11,503,837.38 2.54

第30页共39页

51 002397 梦洁股份 11,493,694.43 2.54

52 600891 秋林集团 11,489,883.35 2.54

53 000597 东北制药 11,469,630.10 2.53

54 000985 大庆华科 11,429,747.20 2.52

55 600213 亚星客车 11,399,836.43 2.52

56 000993 闽东电力 11,133,421.42 2.46

57 000551 创元科技 11,108,370.48 2.45

58 002652 扬子新材 11,036,844.92 2.44

59 601398 工商银行 11,035,869.51 2.44

60 000419 通程控股 10,991,042.05 2.43

61 600167 联美控股 10,934,245.57 2.41

62 600235 民丰特纸 10,854,786.33 2.40

63 002507 涪陵榨菜 10,827,965.35 2.39

64 002304 洋河股份 10,812,672.30 2.39

65 600483 福能股份 10,789,098.37 2.38

66 002392 北京利尔 10,750,724.00 2.37

67 600203 福日电子 10,684,456.33 2.36

68 300283 温州宏丰 10,681,161.11 2.36

69 000430 张家界 10,650,676.46 2.35

70 002327 富安娜 10,632,900.58 2.35

71 601996 丰林集团 10,427,169.54 2.30

72 600128 弘业股份 10,045,258.56 2.22

73 600163 中闽能源 10,006,463.30 2.21

74 002014 永新股份 9,957,508.20 2.20

75 600361 华联综超 9,956,198.31 2.20

76 000789 万年青 9,938,191.35 2.19

77 601169 北京银行 9,889,501.15 2.18

78 000546 金圆股份 9,734,148.20 2.15

第31页共39页

79 000716 黑芝麻 9,696,132.90 2.14

80 000530 大冷股份 9,636,380.34 2.13

81 601288 农业银行 9,624,138.00 2.12

82 601601 中国太保 9,616,448.00 2.12

83 600714 金瑞矿业 9,608,512.16 2.12

84 000782 美达股份 9,379,605.19 2.07

85 002110 三钢闽光 9,282,887.02 2.05

86 600889 南京化纤 9,175,191.59 2.03

87 601668 中国建筑 9,140,294.00 2.02

88 002124 天邦股份 9,093,587.48 2.01

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 600698 湖南天雁 13,295,966.11 2.94

2 601318 中国平安 13,234,741.00 2.92

3 601611 中国核建 12,995,352.22 2.87

4 300033 同花顺 12,767,684.20 2.82

5 601155 新城控股 12,766,097.97 2.82

6 600297 广汇汽车 12,763,109.05 2.82

7 600016 民生银行 12,614,858.56 2.78

8 600482 中国动力 12,606,846.62 2.78

9 002714 牧原股份 12,480,586.72 2.76

10 300182 捷成股份 12,443,740.50 2.75

11 601877 正泰电器 12,207,065.15 2.69

12 000627 天茂集团 12,198,975.12 2.69

第32页共39页

13 000718 苏宁环球 12,133,991.70 2.68

14 002466 天齐锂业 12,067,963.50 2.66

15 002174 游族网络 12,036,134.89 2.66

16 600754 锦江股份 12,031,323.89 2.66

17 000671 阳光城 12,019,423.00 2.65

18 002131 利欧股份 12,014,977.26 2.65

19 000008 神州高铁 11,928,830.34 2.63

20 000938 紫光股份 11,917,631.00 2.63

21 600498 烽火通信 11,829,701.51 2.61

22 002426 胜利精密 11,665,421.50 2.58

23 300072 三聚环保 11,649,929.28 2.57

24 002310 东方园林 11,518,593.09 2.54

25 002085 万丰奥威 11,428,947.44 2.52

26 600654 中安消 11,398,668.93 2.52

27 002049 紫光国芯 11,258,812.70 2.49

28 002074 国轩高科 11,124,943.26 2.46

29 002523 天桥起重 11,050,441.28 2.44

30 600889 南京化纤 11,030,856.55 2.44

31 000555 神州信息 10,925,361.00 2.41

32 002299 圣农发展 10,884,445.43 2.40

33 002392 北京利尔 10,850,461.17 2.40

34 002797 第一创业 10,836,492.50 2.39

35 600791 京能置业 10,682,043.94 2.36

36 002295 精艺股份 10,625,701.20 2.35

37 300301 长方集团 10,591,825.33 2.34

38 600828 茂业商业 10,422,933.57 2.30

39 300138 晨光生物 10,284,880.87 2.27

40 000906 物产中拓 9,935,402.45 2.19

第33页共39页

41 600000 浦发银行 9,772,392.88 2.16

42 601166 兴业银行 9,769,305.50 2.16

43 000782 美达股份 9,620,945.82 2.12

44 000002 万科A 9,597,675.39 2.12

45 000993 闽东电力 9,589,364.00 2.12

46 000546 金圆股份 9,429,177.15 2.08

47 002087 新野纺织 9,132,725.48 2.02

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,463,933,804.85

卖出股票收入（成交）总额 2,546,766,172.41

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

第34页共39页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 313,302.15

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 27,060.15

5 应收申购款 3,199,039.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,539,401.99

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002652 扬子新材 9,060,433.00 0.61 重大事项未公告

第35页共39页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

142,540 6,598.44 276,227,026.13 29.37% 664,313,983.33 70.63%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 235,534.77 0.0250%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

第36页共39页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年3月30日）基金份额总额 2,173,254,149.88

本报告期期初基金份额总额 300,223,083.71

本报告期基金总申购份额 924,317,325.34

减:本报告期基金总赎回份额 283,999,399.59

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 940,541,009.46

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

第37页共39页

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司审计费用55,000元。该审计机构已提供审计服务的连续

年限为7年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

华泰证券 23,289,857,584.02 54.79% 3,018,399.40 54.68%-

广发证券 11,334,274,832.31 22.22% 1,215,932.10 22.03%-

银河证券 1 691,973,251.45 11.52% 644,435.84 11.67%-

中投证券 1 590,471,988.25 9.83% 549,904.36 9.96% -

国信证券 1 97,881,624.34 1.63% 91,157.63 1.65% -

华创证券 1 - - - - -

注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行

了席位整合。

2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

A：选择标准

(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

第38页共39页

(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有

关专题提供研究报告和讲座；

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的

渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

华泰证券 - -505,000,000.00 72.14% - -

广发证券 - - - - - -

银河证券 - -195,000,000.00 27.86% - -

中投证券 13,991.20 100.00% - - - -

国信证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

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