金鹰稳健成长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告金鹰稳健成长股票型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日基金管理人:金鹰基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日
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金鹰稳健成长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰稳健成长股票
基金主代码 210004
交易代码 210004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月14日
报告期末基金份额总额 287,929,142.56份
以追求长期资本可持续增值为目的,以深入的基本面
分析为基础,通过投资于稳健性、成长性或两者兼备投资目标
的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快
速发展的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资策略充分体现“稳健”与“成长”这两个
投资策略 核心理念。在实际投资过程中采用“自上而下”的投
资方法,定性与定量分析相结合,重点考察宏观经济、
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资本市场、名义利率所处的不同周期阶段,分析判断
市场时机,合理确定基金在股票、债券、现金等资产
类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的
相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工
具的投资比例。
沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益业绩比较基准
率×25%
本基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券风险收益特征
投资基金中的高收益、高风险品种。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 22,854,357.67
2.本期利润 23,029,201.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0771
4.期末基金资产净值 225,777,249.69
5.期末基金份额净值 0.784注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
金鹰稳健成长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 10.89% 1.10% 7.27% 1.07% 3.62% 0.03%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰稳健成长股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 4 月 14 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1、截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例,即股票资产占基金资产的比例为 60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产
金鹰稳健成长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告的 5%~40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的 0~3%;2、本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
冯文光先生,硕士研究生,6
年证券业从业经历,2007年7
月至2009年10月,就职于诺安
基金管理有限公司,担任研究
基金
冯文光 2012-8-1 - 6年 员;2009年10月加入金鹰基金
经理
管理有限公司,任基金经理助
理等职。现任本基金以及金鹰
核心资源股票型证券投资基
金基金经理。注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
金鹰稳健成长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年三季度,A 股呈现震荡上行走势,各分类指数都有一定的涨幅,期间上证指数上涨 9.88%,深成指上涨 10.66%,中小板指上涨 17.46%,创业板指上涨 35.21%,代表中国经济转型方向的传媒、软件、消费等方向表现较好,且出现了自贸区、土改等主题投资机会,市场活跃度进一步提高。由于国内 6 月份出现了“钱荒”,回购利率上行带动股指出现了大幅度的下跌,但流动性在三季度出现改善,股指也出现了恢复性的反弹;另外,7、8 月份的中国经济数据出现了见底回升的态势,让市场对经济增长过度担忧的情绪有所缓解,也进一步推动股指上涨。海外市场方面,发达国家经济增长保持稳健复苏态势,美联储继续维持 QE 的规模,保持全球流动性宽裕,外围市场表现比较平稳。
本基金在 2013 年三季度采取了比较灵活的操作策略,增加了食品饮料、旅游、医药等行业的配置,重点配置了通信、TMT 等板块,对周期类板块依然维持较低的配置比例;另外,自下而上精选个股也贡献了较大的净值收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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截至 2013 年 9 月 30 日,基金份额净值为 0.784 元,本报告期份额净值增长率为 10.89%,同期业绩比较基准增长率为 7.27%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年四季度,我们认为 A 股仍然有调整风险,但结构性机会仍会存在,主要原因:(1)中国经济在三季度出现反弹,但持续性不会很强,经济去杠杆仍然会持续,经济增速继续缓慢下行的概率较大,对上市公司盈利增速造成负面影响;(2)美联储退出 QE 乃大势所趋,对全球流动性造成负面影响,另外中国央行要完成今年货币信贷目标,四季度货币供应难以宽松,整体流动性偏负面;(3)IPO 有可能在四季度重启,这对于中小市值股票有负面影响。总体来说,四季度的投资机会主要还是集中在改革与转型方向,医药、食品饮料、旅游等消费类板块以及代表未来成长方向的科技类股票有较好的投资机会。
本基金 2013 年四季度将会采取灵活的投资策略,适当降低仓位。板块方面,我们看好盈利较为稳定的医药、食品饮料、旅游等,也看好受益 4G 建设投资加大的通信板块,代表中国经济转型方向的科技类企业也是我们四季度的投资重点;同时,我们也会继续坚持自下而上的投资风格,对重点的个股进行深入的研究和跟踪,争取获得好的投资回报。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 147,518,484.62 64.24
其中:股票 147,518,484.62 64.24
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 26.13
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其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 17,320,291.39 7.54
6 其他各项资产 4,812,891.68 2.10
7 合计 229,651,667.69 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 111,196,817.56 49.25
电力、热力、燃气及水
D 6,730,147.44 2.98
生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,151,606.86 4.05
交通运输、仓储和邮政
G - -
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 5,287,237.76 2.34
技术服务业
J 金融业 2,394,018.00 1.06
K 房地产业 2,023,416.00 0.90
L 租赁和商务服务业 6,546,411.28 2.90
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 4,188,829.72 1.86
管理业
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居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 147,518,484.62 65.345.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 000895 双汇发展 230,900 10,725,305.00 4.75
2 000063 中兴通讯 636,724 10,569,618.40 4.68
3 002215 诺 普 信 960,972 8,014,506.48 3.55
4 600597 光明乳业 322,198 7,600,650.82 3.37
5 600066 宇通客车 376,246 6,922,926.40 3.07
6 002152 广电运通 432,506 6,920,096.00 3.07
7 300223 北京君正 263,306 6,774,863.38 3.00
8 300335 迪森股份 346,201 6,730,147.44 2.98
9 600085 同仁堂 299,232 6,616,019.52 2.93
10 600138 中青旅 389,204 6,546,411.28 2.905.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金鹰稳健成长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告本基金报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金报告期内未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价无5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 301,552.88
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2 应收证券清算款 4,491,841.15
3 应收股利 -
4 应收利息 6,562.42
5 应收申购款 12,935.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,812,891.685.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 307,090,831.63
本报告期基金总申购份额 3,322,569.77
减:本报告期基金总赎回份额 22,484,258.84
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 287,929,142.56
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金管理人未投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰稳健成长股票型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰稳健成长股票型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。9.2 存放地点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一三年十月二十四日
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