招商安本增利债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

招商安本增利债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日

§1 重要提示

基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所为本基金财务出具了2011年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:业绩比较基准收益率=三年期银行定期存款税后利率+0.2%,业绩比较基准按日收益进行算术累加。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:根据基金合同第十二条(三)投资方向的规定:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80%-100%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%) 股票等权益类品种的投资比例为0%-20%。本基金于2006年7月11日成立,自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。

截至2011年12月31日,本基金管理人共管理二十二只共同基金,具体如下:从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金) 从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金 从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金 从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) 从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金 从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金 从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金 从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金 从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金 从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII) 从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金 从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金 从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金 从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 从2011年9月1日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

报告期内,本组合不存在与本基金管理人旗下的其他投资组合投资风格相似的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,未发现重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济分析

2011年,我国实施了积极的财政政策和稳健的货币政策。受国外经济复苏艰难和国内政府主动调控的影响,2011年全年GDP增速呈现前高后低态势,一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.0%,四季度增长8.9,全年同比增长9.2%。2011年前3季度央行6次上调存款准备金率,3次加息,准备金基数扩大,通货膨胀得到有效控制,呈现逐步回落 进入10月以后,房地产销量快速下滑,投资增速下行,4季度政策基调转为“预调微调”,具体表现为存款准备金率下调、公开市场回笼力度减弱等。

股票市场回顾

沪深股市在国内外不利的宏观经济和货币政策的影响下,出现大幅下跌,沪深300指数跌幅达到25.01%,中小板指数跌幅达到37.09%,市场的高点出现在四月份,随后逐级下跌,表现出明显的熊市特征,全市场的盈利预测和估值也经历了大幅度的调整,上证综指不断创出新低,并最终以接近全年低点的2199.42点结束全年交易。

债券市场回顾

2011年,债券市场先抑后扬。一季度,在存款准备金率上调和加息的双重影响下,债券收益率整体上扬 二季度在资金面缓和,机构投资者配置需求增加的影响下,债券市场止跌回升,但在6月份受资金面紧张影响,债券市场再度调整 三季度,债券市场继续受资金面影响呈现震荡下跌行情,9月底受通胀回落预期的影响,债券市场企稳 四季度,债券市场延续了9月底的上涨行情。

基金操作回顾

回顾2011年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。一季度考虑到信用利差较大,本基金增持了信用债,二、三季度考虑到信用利差缩小较多,对信用债进行了减持,并参与了利率品种的配置 四季度,考虑到部分可转债价值低估,适度增加了配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.9907元,本报告期份额净值增长率为-3.53%,同期业绩比较基准增长率为5.04%,基金净值表现落后于业绩比较基准,幅度为8.57%。主要原因是:本基金参与了股票配置,但股票市场表现较差。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,市场在屡创新低后,部分股票的估值已经具有吸引力。在稳增长、调结构、控通胀的宏观经济定调下,预计货币政策将稳中有松,财政政策将充当经济的拉动引擎,经济增长将在上半年见到阶段性的底部。海外方面,欧元区国家正在向财政一体化迈进,欧债危机正在缓解 美国联储也宣布将低率维持到2014年,美国经济复苏可期。A股市场可能会结束单边下跌的状态,整体状况可能会好于2011年。但从中期看,国内经济增长趋缓,产业转型艰难推进,房地产泡沫如何解决等经济基本面的问题,以及融资、再融资等证券市场制度建设等市场问题,均是影响市场走势的关键变量。本基金在操作中,将保持审慎乐观的投资态度,关注业绩风险和流动性风险,均衡组合配置,加大确定性增长和高分红品种以及债券资产的配置,并时刻关注经济基本面和市场情绪,保持一定的仓位弹性,灵活操作,争取为持有人获得良好的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险管理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项 风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制 法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作 法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论 对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%”。

本基金以2011年6月17日为收益分配基准日进行了2011年第一次利润分配,截至2011年6月17日,本基金可供分配利润为218,955,144.65元,当次最低应分配金额为109,477,572.33元。利润分配登记日为2011年6月29日,每份基金份额分红0.0600元,分红金额为151,238,362.03元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年度,中国光大银行股份有限公司在招商安本增利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对招商安本增利债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年度,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——招商基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求 各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——招商基金管理有限公司编制的“招商安本增利债券型证券投资基金2011年年度报告”进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

中国光大银行股份有限公司

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所有限公司审计了招商安本增利债券型证券投资基金的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:招商安本增利债券型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.9907元,基金份额总额1,746,285,934.77份。

7.2 利润表

会计主体:招商安本增利债券型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:招商安本增利债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

____许小松______ ______赵生章______ ____李扬___

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]99号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为3,097,655,129.20份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(06)第0026号验资报告。《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》于2006年7月11日正式生效。本基金因自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于2007年9月28日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及于2011年8月23日公告的《招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80%-100%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%) 股票等权益类品种的投资比例为0%-20%。本基金业绩比较基准为:三年期银行定期存款税后利率+0.2%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。

4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5) 对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注:本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数

7.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

■

注:销售服务费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:1、本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过中国光大银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,实质上类似于存放在基金托管人的存款,于2011年12月31日转存备付金余额为人民币0.00元,其当期利息收入为人民币1,019,551.15元(2010年12月31日:转存备付金余额为人民币20,000,000.00元,其当期利息收入为人民币1,282,694.00元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

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7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币99,999,650.00元,是以如下债券作为质押:

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7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币811,200,000.00元,分别于2012年1月4日、5日、6日、9日、11日、12日及30日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明的有助于理解和分析财务报表其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位:人民币元

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注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票

2、“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票

2、“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票

2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本公司从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、 本报告期,经招商基金管理有限公司董事会审议通过,同意成保良先生辞去招商基金管理有限公司总经理职务,聘任许小松先生为招商基金管理有限公司总经理。以上人事变动已经中国证监会备案核准,并已按相关规定公告披露。

2、 根据本基金管理人2011年10月29日的公告,经招商基金管理有限公司总经理办公会审议通过,新增聘任王景女士为招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理,同时,免去张国强招商安本增利债券型证券投资基金基金经理职务,另有任用。

3、 本报告期内,中国光大银行股份有限公司增聘潘东女士为中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所已提供审计服务连续6年,本报告期应支付给德勤华永会计师事务所审计报酬为人民币100,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

招商基金管理有限公司

2012年3月27日

基金简称 招商安本增利债券
基金主代码 217008
交易代码 217008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年7月11日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,746,285,934.77份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略 (4)股票投资:在参与股票一级市场投资的过程中,将全面深入地把握上市公司基本面,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用,积极参与新股的申购、询价与配售,有效识别并防范风险,以获取较好收益。当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会,或行业(个股)的投资价值被明显低估时,本基金可以直接参与股票二级市场投资,努力获取超额收益。在构建二级市场股票投资组合时,本基金管理人强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,挖掘价值被低估的股票。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后利率+20bp
风险收益特征 本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品,可以满足追求本金安全基础上持续稳定收益的个人和机构投资者的投资需求。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 吴武泽 石立平
联系电话 0755-83196666 010-63639161
电子邮箱 cmf@cmfchina.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-887-9555 95595
传真 0755-83196405 010-63639132
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 (2)中国光大银行股份有限公司地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -94,122,271.27 125,923,298.55 95,210,636.47
本期利润 -111,155,364.22 106,514,089.86 45,053,705.47
加权平均基金份额本期利润 -0.0504 0.0932 0.0431
本期基金份额净值增长率 -3.53% 9.71% 6.74%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0507 0.0547 0.2036
期末基金资产净值 1,730,021,088.50 2,096,944,136.68 835,021,972.88
期末基金份额净值 0.9907 1.0862 1.2256
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.53% 0.42% 1.33% 0.02% 4.20% 0.40%
过去六个月 -4.87% 0.45% 2.65% 0.02% -7.52% 0.43%
过去一年 -3.53% 0.40% 5.04% 0.02% -8.57% 0.38%
过去三年 12.97% 0.38% 12.31% 0.01% 0.66% 0.37%
过去五年 35.29% 0.35% 21.72% 0.01% 13.57% 0.34%
自基金合同生效起至今 41.95% 0.34% 23.17% 0.01% 18.78% 0.33%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.600 95,093,338.45 56,145,023.58 151,238,362.03 -
2010 2.500 239,729,194.30 155,481,018.62 395,210,212.92 -
2009 - - - - -
合计 3.100 334,822,532.75 211,626,042.20 546,448,574.95 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张婷 本基金的基金经理及招商安泰系列开放式证券投资基金的基金经理 2010年2月12日 - 6 张婷,女,中国国籍,管理学硕士。曾任职于中信基金管理有限责任公司以及华夏基金管理有限公司,从事债券交易、研究以及投资管理相关工作,2009年加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部助理基金经理,现任招商安泰系列开放式证券投资基金及招商安本增利债券型证券投资基金基金经理。
王景 本基金的基金经理、招商安瑞进取债券型证券投资基金及招商安泰股票证券投资基金的基金经理 2011年10月29日 - 9 王景,女,中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金及招商安泰股票证券投资基金的基金经理。
张国强 离任本基金的基金经理,保留总经理助理、固定收益投资部总监、招商信用添利债券型证券投资基金及招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理职务 2009年8月27日 2011年10月29日 10 张国强,男,中国国籍,经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师、债券销售交易部经理、产品设计主管、总监 中信基金管理有限责任公司投资管理部总监、基金经理。2009年加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理,现任总经理助理、固定收益投资部总监、招商信用添利债券型证券投资基金及招商安达保本混合型证券投资基金基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 14,793,873.89 1,607,039.27
结算备付金 25,761,297.09 54,161,131.23
存出保证金 864,258.12 830,153.24
交易性金融资产 2,569,763,187.13 2,463,611,728.32
其中:股票投资 223,936,126.01 383,160,623.81
基金投资 - -
债券投资 2,345,827,061.12 2,080,451,104.51
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,219,073.84 6,359,819.88
应收利息 33,866,421.14 29,469,763.67
应收股利 - -
应收申购款 105,936.98 977,285.65
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,647,374,048.19 2,557,016,921.26
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 911,199,650.00 454,000,000.00
应付证券清算款 2,237,723.63 697,845.74
应付赎回款 654,448.64 423,461.72
应付管理人报酬 1,059,632.46 1,291,116.62
应付托管费 227,064.12 276,667.86
应付销售服务费 454,128.19 553,335.71
应付交易费用 695,969.53 1,669,978.73
应交税费 84,790.12 850,878.20
应付利息 335,053.00 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 404,500.00 309,500.00
负债合计 917,352,959.69 460,072,784.58
所有者权益:
实收基金 1,746,285,934.77 1,930,495,837.58
未分配利润 -16,264,846.27 166,448,299.10
所有者权益合计 1,730,021,088.50 2,096,944,136.68
负债和所有者权益总计 2,647,374,048.19 2,557,016,921.26
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -42,872,649.45 139,697,630.35
1.利息收入 100,714,439.69 55,076,734.81
其中:存款利息收入 1,790,600.78 1,773,518.76
债券利息收入 98,923,838.91 53,303,216.05
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -126,553,996.19 104,028,271.41
其中:股票投资收益 -16,317,944.65 69,532,897.04
基金投资收益 - -
债券投资收益 -113,724,096.97 33,344,742.51
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,488,045.43 1,150,631.86
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -17,033,092.95 -19,409,208.69
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - 1,832.82
减:二、费用 68,282,714.77 33,183,540.49
1.管理人报酬 16,285,539.65 9,568,227.89
2.托管费 3,489,758.46 2,050,334.62
3.销售服务费 6,979,516.92 4,100,669.16
4.交易费用 8,946,813.74 6,568,551.87
5.利息支出 32,318,568.05 10,653,917.36
其中:卖出回购金融资产支出 32,318,568.05 10,653,917.36
6.其他费用 262,517.95 241,839.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -111,155,364.22 106,514,089.86
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -111,155,364.22 106,514,089.86
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,930,495,837.58 166,448,299.10 2,096,944,136.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -111,155,364.22 -111,155,364.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -184,209,902.81 79,680,580.88 -104,529,321.93
其中:1.基金申购款 2,405,665,650.22 233,302,799.15 2,638,968,449.37
2.基金赎回款 -2,589,875,553.03 -153,622,218.27 -2,743,497,771.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -151,238,362.03 -151,238,362.03
五、期末所有者权益(基金净值) 1,746,285,934.77 -16,264,846.27 1,730,021,088.50
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 681,289,545.34 153,732,427.54 835,021,972.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 106,514,089.86 106,514,089.86
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,249,206,292.24 301,411,994.62 1,550,618,286.86
其中:1.基金申购款 2,877,322,803.79 609,028,392.63 3,486,351,196.42
2.基金赎回款 -1,628,116,511.55 -307,616,398.01 -1,935,732,909.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -395,210,212.92 -395,210,212.92
五、期末所有者权益(基金净值) 1,930,495,837.58 166,448,299.10 2,096,944,136.68
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国光大银行 基金托管人、基金代销机构
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
INGAssetManagementB.V.(荷兰投资) 基金管理人的股东
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 16,285,539.65 9,568,227.89
其中:支付销售机构的客户维护费 1,958,337.34 879,774.05
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,489,758.46 2,050,334.62
获得销售服务费各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
招商基金管理有限公司 4,066,663.99
中国光大银行 359,042.26
招商银行 1,382,380.48
招商证券 9,567.09
合计 5,817,653.82
获得销售服务费各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
招商基金管理有限公司 2,591,124.46
中国光大银行 284,406.19
招商银行 881,924.89
招商证券 3,816.62
合计 3,761,272.16
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国光大银行 - - - - 905,800,000.00 662,969.42
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国光大银行 - - - - 2,851,800,000.00 1,148,158.18
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 14,793,873.89 131,304.67 1,607,039.27 151,496.87
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601555 东吴证券 2011年12月6日 2012年3月12日 新股流通受限 6.50 6.57 6,837,558 44,444,127.00 44,922,756.06 -
002644 佛慈制药 2011年12月15日 - 新股流通受限 16.00 15.60 1,300,000 20,800,000.00 20,280,000.00 -
300277 海联讯 2011年11月16日 2012年2月23日 新股流通受限 23.00 22.68 850,000 19,550,000.00 19,278,000.00 -
601928 凤凰传媒 2011年11月24日 2012年2月29日 新股流通受限 8.80 8.36 1,994,600 17,552,480.00 16,674,856.00 -
601336 新华保险 2011年12月9日 2012年3月16日 新股流通受限 23.25 27.87 393,486 9,148,549.50 10,966,454.82 -
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
300026 红日药业 2011年12月27日 重大资产重组 25.00 2012年2月29日 27.50 279,969.00 7,806,235.40 6,999,225.00 -
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
110235 11国开35 2012年1月4日 103.11 500,000 51,555,000.00
080216 08国开16 2012年1月4日 106.29 500,000 53,145,000.00
合计 1,000,000 104,700,000.00
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 223,936,126.01 8.46
其中:股票 223,936,126.01 8.46
2 固定收益投资 2,345,827,061.12 88.61
其中:债券 2,345,827,061.12 88.61
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 40,555,170.98 1.53
6 其他各项资产 37,055,690.08 1.40
7 合计 2,647,374,048.19 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 101,556,057.02 5.87
C0 食品、饮料 1,443,265.68 0.08
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 26,426,296.52 1.53
C7 机械、设备、仪表 21,387,320.42 1.24
C8 医药、生物制品 52,299,174.40 3.02
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 8,180,000.00 0.47
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 19,278,000.00 1.11
H 批发和零售贸易 22,358,002.11 1.29
I 金融、保险业 55,889,210.88 3.23
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 16,674,856.00 0.96
M 综合类 - -
合计 223,936,126.01 12.94
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601555 东吴证券 6,837,558 44,922,756.06 2.60
2 000629 攀钢钒钛 4,208,009 26,426,296.52 1.53
3 600827 友谊股份 1,966,403 22,358,002.11 1.29
4 002644 佛慈制药 1,300,000 20,280,000.00 1.17
5 601717 郑煤机 809,443 20,130,847.41 1.16
6 300277 海联讯 850,000 19,278,000.00 1.11
7 601928 凤凰传媒 1,994,600 16,674,856.00 0.96
8 600196 复星医药 1,499,980 12,809,829.20 0.74
9 300039 上海凯宝 587,590 12,210,120.20 0.71
10 601336 新华保险 393,486 10,966,454.82 0.63
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000629 攀钢钒钛 154,766,613.80 7.38
2 600016 民生银行 111,945,760.72 5.34
3 601088 中国神华 103,519,468.70 4.94
4 601166 兴业银行 103,489,705.26 4.94
5 600028 中国石化 96,389,812.79 4.60
6 000001 深发展A 91,655,391.32 4.37
7 600875 东方电气 79,232,591.41 3.78
8 600581 八一钢铁 72,090,548.93 3.44
9 600026 中海发展 67,468,627.26 3.22
10 000709 河北钢铁 63,247,388.72 3.02
11 600362 江西铜业 55,458,137.44 2.64
12 601601 中国太保 54,666,508.55 2.61
13 601618 中国中冶 51,462,471.53 2.45
14 600108 亚盛集团 48,607,082.38 2.32
15 600795 国电电力 44,659,306.17 2.13
16 601555 东吴证券 44,444,127.00 2.12
17 002526 山东矿机 43,366,260.81 2.07
18 002007 华兰生物 43,163,312.89 2.06
19 600030 中信证券 41,597,512.57 1.98
20 600000 浦发银行 40,152,238.23 1.91
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 120,751,460.23 5.76
2 601088 中国神华 108,604,994.70 5.18
3 600028 中国石化 96,083,608.23 4.58
4 601166 兴业银行 96,078,306.49 4.58
5 000001 深发展A 95,002,690.51 4.53
6 000629 攀钢钒钛 91,833,954.78 4.38
7 600257 大湖股份 78,239,776.06 3.73
8 600875 东方电气 76,271,092.18 3.64
9 600581 八一钢铁 68,778,850.64 3.28
10 600985 雷鸣科化 66,488,837.30 3.17
11 601118 海南橡胶 65,411,832.33 3.12
12 000709 河北钢铁 63,427,073.12 3.02
13 600125 铁龙物流 58,261,246.55 2.78
14 600026 中海发展 58,053,492.93 2.77
15 600362 江西铜业 54,716,460.29 2.61
16 601601 中国太保 52,007,101.21 2.48
17 000990 诚志股份 50,242,573.60 2.40
18 601618 中国中冶 47,021,900.69 2.24
19 600030 中信证券 44,048,996.78 2.10
20 600795 国电电力 42,380,489.24 2.02
买入股票成本(成交)总额 2,910,619,643.66
卖出股票收入(成交)总额 3,012,129,627.51
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 816,170,000.00 47.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 104,700,000.00 6.05
其中:政策性金融债 104,700,000.00 6.05
4 企业债券 460,119,329.10 26.60
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 394,228,000.00 22.79
7 可转债 570,609,732.02 32.98
8 其他 - -
9 合计 2,345,827,061.12 135.60
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 019110 11国债10 3,100,000 320,943,000.00 18.55
2 019116 11国债16 3,000,000 320,400,000.00 18.52
3 110015 石化转债 2,524,000 253,687,240.00 14.66
4 110017 中海转债 1,387,960 127,386,968.80 7.36
5 1182342 11华晨MTN1 1,000,000 101,390,000.00 5.86
序号 名称 金额
1 存出保证金 864,258.12
2 应收证券清算款 2,219,073.84
3 应收股利 -
4 应收利息 33,866,421.14
5 应收申购款 105,936.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,055,690.08
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 253,687,240.00 14.66
2 110013 国投转债 76,447,721.70 4.42
3 125731 美丰转债 4,631,593.49 0.27
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601555 东吴证券 44,922,756.06 2.60 新股锁定
2 002644 佛慈制药 20,280,000.00 1.17 新股锁定
3 300277 海联讯 19,278,000.00 1.11 新股锁定
4 601928 凤凰传媒 16,674,856.00 0.96 新股锁定
5 601336 新华保险 10,966,454.82 0.63 新股锁定
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21,858 79,892.30 774,548,228.13 44.35% 971,737,706.64 55.65%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 128,653.73 0.0074%
基金合同生效日(2006年7月11日)基金份额总额 3,097,655,129.20
本报告期期初基金份额总额 1,930,495,837.58
本报告期基金总申购份额 2,405,665,650.22
减:本报告期基金总赎回份额 2,589,875,553.03
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,746,285,934.77
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信建投证券股份有限公司 1 3,473,959,447.50 61.97% 2,952,856.18 63.03% -
中国银河证券股份有限公司 1 2,132,088,290.57 38.03% 1,732,338.41 36.97% -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中信建投证券股份有限公司 6,420,059,740.52 97.44% 79,139,000,000.00 100.00% - -
中国银河证券股份有限公司 168,755,760.14 2.56% - - - -