国联安德盛优势股票证券投资基金
2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日　




基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十六日




国联安德盛优势股票证券投资基金 2010 年年度报告
 §１　重要提示及目录　


１．１ 重要提示　


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董

事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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1.2 目录　
§１ 重要提示及目录 ................................................................................................... 1
１．１ 重要提示.............................................................................................................. 1
§２ 基金简介.............................................................................................................. 4
２．１ 基金基本情况....................................................................................................... 4
２．２ 基金产品说明....................................................................................................... 4
２．３ 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................... 5
２．４ 信息披露方式....................................................................................................... 5
２．５ 其他相关资料....................................................................................................... 6
§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................... 6
３．１ 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................... 6
３．２ 基金净值表现....................................................................................................... 7
３．３　　　　　过去三年基金的利润分配情况 .............................................................................. 8
§４ 管理人报告 .......................................................................................................... 8
４．１ 基金管理人及基金经理情况.................................................................................. 8
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................... 9
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 9
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................... 10
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11
４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................... 11
４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................... 12
４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................... 12
§５ 托管人报告 ........................................................................................................ 13
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................... 13
５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 13
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................. 14
§６ 审计报告............................................................................................................ 14
６．１ 管理层对财务报表的责任 ................................................................................... 14
６．２ 注册会计师的责任.............................................................................................. 14
６．３ 审计意见............................................................................................................ 15
§７ 年度财务报表..................................................................................................... 15
７．１ 资产负债表 ........................................................................................................ 15
７．２ 利润表 ............................................................................................................... 16
７．３ 所有者权益（基金净值）变动表......................................................................... 17
７．４ 报表附注............................................................................................................ 18
§８ 投资组合报告..................................................................................................... 38
８．１ 期末基金资产组合情况....................................................................................... 38
８．２ 期末按行业分类的股票投资组合......................................................................... 38
８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 39
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................... 40
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................. 43
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................. 43
８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 43
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................. 43

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８．９ 投资组合报告附注.............................................................................................. 43
§９ 基金份额持有人信息 .......................................................................................... 44
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................. 44
９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ......................................... 44
§１０ 开放式基金份额变动 .......................................................................................... 45
§１１ 重大事件揭示..................................................................................................... 45
１１．１ 基金份额持有人大会决议 ................................................................................... 45
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................... 45
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................. 45
１１．４ 基金投资策略的改变 .......................................................................................... 45
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................. 45
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................... 46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................. 46
１１．８ 其他重大事件..................................................................................................... 48
§１２ 备查文件目录..................................................................................................... 52
１２．１ 备查文件目录..................................................................................................... 52
１２．２ 存放地点............................................................................................................ 52
１２．３ 查阅方式............................................................................................................ 52




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 §２　基金简介　


２．１ 基金基本情况　


基金名称　 国联安德盛优势股票证券投资基金　
基金简称　 国联安优势股票　
基金主代码　 ２５７０３０　
交易代码　　 ２５７０３０　 ２５７０３１　
基金运作方式　 契约型开放式　
基金合同生效日　 ２００７ 年 １ 月 ２４ 日　
基金管理人　 国联安基金管理有限公司　
基金托管人　 招商银行股份有限公司　
报告期末基金份额总额　 １，００３，１６７，５３９．７７ 份　
基金合同存续期　 不定期　


２．２ 基金产品说明　


本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国
投资目标　 内依法公开发行的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的
前提下，实现基金资产的持续、稳定增值。　
１、资产配置策略　
本基金属于股票型基金，在运作期间，将会结合宏观经济、政策、
资金供求、市场波动周期等因素的判断，以及各类证券风险收益特
征的相对变化，适度地动态调整股票资产、债券资产和货币市场工
具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率；　
２、行业及股票投资策略　
本基金将优选个股做为投资重点。行业配置是在股票优选的基础之
上形成。即我们在构建组合的过程中，会首先优选出具有竞争优势
的公司。在此基础上，通过对经济周期、产业环境、产业政策和行
业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同
投资策略　 行业的潜在影响，同时考虑行业的成长性，得出各行业的相对投资
价值与投资时机，结合这些行业评估值来确定上述优势公司的配置
比例。我们主要对行业经济基本面因素、上市公司基本面因素以及
证券市场交易信息这三类相关因素进行分析，最终形成本基金的行
业配置。　　
３、个股选择　
个股的选择的流程如下：　
（１）通过毛利率，费用指标、资产负债率等财务指标选择出备选库。
（２）在备选股的基础上，本公司研究员通过对公司的实地调研及安
联的草根研究方法对上市公司的成长性等进行深入的分析构建核心
股票库。　


4
 （３）在核心股票库的基础上通过一系列衡量上市公司的优势指标
（如每股资源储量，研发费用占销售收入比等）对投资标的进一步
优选，构建本公司的投资组合。　
总体而言，本基金的投资标的是指那些具备估值潜力又有强大竞争
优势的上市公司。　
４、债券投资　
本基金将采取“自上而下”投资策略，对各类债券进行合理的配置。
本基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政货币政策以及结
构调整因素对债券市场的影响，判断债券市场的走势，采取相应的
资产配置策略。本基金在债券投资组合构建和管理过程中，采取利
率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略等积极的投
资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。　
５、权证投资　
权证投资的包括两个方面：一是基金经理提出投资要求；二是数量
策略研究员提供投资建议。　
基金经理提出投资权证的要求，相关的数量策略研究员应该根据投
资目的进行相关的投资价值分析，作为投资决策的依据。对于作为
基础证券备选方案的权证，研究基础证券与权证在风险和收益方面
的区别；对于在组合管理层面利用权证调整组合风险收益特征的投
资，测算所选权证与投资组合的相关性及其稳定性，并研究此项投
资的风险因素等。　
业绩比较基准　 沪深 ３００ 指数×７０％＋上证国债指数×３０％　
风险收益特征　 较高的预期收益和风险。　


２．３ 基金管理人和基金托管人　


项目　 基金管理人　 基金托管人　
名称　 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名　 陆康芸 张燕
信息披露
联系电话　 021-38992806 0755-83199084
负责人　
电子邮箱　 customer.service@gtja-allianz.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话　 021-38784766/4007000365 95555
传真　 021-50151582 0755-83195201
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 深圳市深南大道 7088 号招商银行大
注册地址　
星展银行大厦9楼 厦
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 深圳市深南大道 7088 号招商银行大
办公地址　
星展银行大厦9楼 厦
邮政编码　 200121 518040
法定代表人　 符学东 傅育宁


２．４ 信息披露方式　　


本基金选定的信息披露报纸名称　 中国证券报、上海证券报、证券时报

5
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址　 www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大
基金年度报告备置地点　
厦9楼


２．５ 其他相关资料　


项目　 名称　 办公地址　
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路1266号恒隆广场49-51楼
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展
注册登记机构 国联安基金管理有限公司
银行大厦9楼


§３　主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况　


３．１ 主要会计数据和财务指标　


金额单位：人民币元

３．１．１　期间数据和指标　 ２０１０ 年　 ２００９ 年　 ２００８ 年　

本期已实现收益　 -54,599,035.64 336,066,771.68 -624,115,394.78
本期利润　 -59,763,969.17 600,918,573.25 -1,330,611,772.11
加权平均基金份额本期利
-0.0592 0.4723 -0.8531
润　
本期加权平均净值利润率　 -5.54% 43.44% -74.70%
本期基金份额净值增长率　 -3.84% 56.08% -49.40%
３．１．２　期末数据和指标　 ２０１０ 年末　 ２００９ 年末　 ２００８ 年末　
期末可供分配利润　 39,999,151.16 280,572,255.63 -276,937,305.79
期末可供分配基金份额利
0.0399 0.2582 -0.1943
润　
期末基金资产净值　 1,043,166,690.93 1,367,247,607.14 1,148,067,342.65
期末基金份额净值　 1.040 1.258 0.806
３．１．３　累计期末指标　 ２０１０ 年末　 ２００９ 年末　 ２００８ 年末　
基金份额累计净值增长率　 31.38% 36.63% -12.46%
注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，

计入费用后实际收益要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。




6
 ３．２ 基金净值表现　


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段　 长率标准差 收益率标准差 ①－③　 ②－④　
增长率①　 准收益率③　
②　 ④　
过去三个月　 8.63% 1.84% 4.66% 1.24% 3.97% 0.60%
过去六个月　 32.10% 1.58% 15.50% 1.08% 16.60% 0.50%
过去一年　 -3.84% 1.58% -7.46% 1.11% 3.62% 0.47%
过去三年　 -24.06% 1.82% -25.36% 1.63% 1.30% 0.19%
过去五年　 - - - - - -
自基金合同
31.38% 1.85% 28.05% 1.63% 3.33% 0.22%
生效起至今　
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

国联安德盛优势股票证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图　

（２００７ 年 １ 月 ２４ 日至 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日）　




　
注：本基金业绩比较基准为沪深 ３００ 指数 ｘ７０％＋上证国债指数 ｘ３０％　
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛优势股票证券投资基金　

自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图


7
 　
注：＊　基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率　


３．３ 过去三年基金的利润分配情况　


金额单位：人民币元
每１０份基金
年度　 现金形式发放总额　 再投资形式发放总额　 年度利润分配合计 备注
份额分红数　
２０１０年　 1.810 114,796,322.39 68,849,247.64 183,645,570.03 －　
２００９年　 - - - - －　
２００８年　 1.000 90,878,689.59 70,247,648.90 161,126,338.49 －　
合计　 2.810 205,675,011.98 139,096,896.54 344,771,908.52 －　
注：本基金于 2011 年 3 月 23 日实施分红，此次分红的收益分配基准日为 2010 年 12 月 31 日，红利发
放日为 2011 年 3 月 23 日。


§４　管理人报告　


４．１ 基金管理人及基金经理情况　


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君

安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；

外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着十二只开放式基

金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结


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合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中

国基金业最佳基金管理公司之一。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限　 证券从业
姓名　 职务　 说明　
离任日 年限　
任职日期　
期　
陈苏桥先生，清华大学经济学硕
士。曾任职于上海瑞士达国际贸
易有限公司，１９９９ 年 ５ 月加入华
安基金管理有限公司从事投资、
本基金
研究工作。２００３ 年 ９ 月至 ２００５
的基金 １２ 年（自
年 ５ 月，任安瑞证券投资基金基
陈苏桥　 经理、 ２００７－０８－２１　 －　 １９９９ 年开
金经理。２００７ 年 １ 月加入国联安
研究部 始）　
基金管理有限公司，现任研究部
总监　
总监，２００７ 年 ８ 月起担任本基金
的基金经理。２００９ 年 ８ 月至 ２０１０
年 １２ 月兼任国联安主题驱动股
票型证券投资基金基金经理。　
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。


４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛优势股票

证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符

合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。


４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明　


4.3.1 公平交易制度的执行情况

中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管

理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到

公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和

内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用

以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩

9
评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资

组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价

格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易

系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定

期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有

重大违反公平交易制度的投资行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截止至本报告期末，本基金管理人旗下共有 12 只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国

联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证

券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增

利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证 100 指数分级证券投资

基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金和国

联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金。本基金和国联安德盛红利股票证券

投资基金为股票价值型，为投资风格相似的投资组合。截至 2010 年 12 月 31 日，本基金和国联安德盛

红利股票证券投资基金的收益率分别为-3.84%和-11.23%，差值为 7.39%，该差异主要是由于基金规模

不同以及个股和行业选择差异等客观原因所导致。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。


４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明　


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析　

本基金在 2010 年上半年对市场总体乐观，重点布局了金融地产为代表的蓝筹股，由于低估了紧缩

政策的影响，使基金净值受到了一定损失。下半年我们调整思路，重点挖掘一些高成长的个股，同时

在煤炭股的反弹行情中重点配置，获得了良好收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现　

本报告期内，本基金的净值增长率为-3.84%，业绩比较基准收益率为-7.46%。




10
 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　


2010 年经济持续复苏，但政策逐渐趋紧，到 2010 年底正式确立为稳健的货币政策。在紧缩的影响

下，股市出现了明显分化，大市值股票、周期性股票股价下跌，与之相反的是消费类、新兴产业类股

票持续的结构性上涨。在中国经济持续增长推动下，股市总有结构机会。

2011 年政策定调为紧货币、宽财政，以此来争取在稳定经济增长和控制通胀之间谋求平衡。我们

认为在空前的房地产调控政策下，地产价格上涨势头已经明显被控制住。而控制通胀已经成为政府公

开的首要目标。从 2010 年第四季度以来，政府已经连续出重手控制通胀，货币政策明显偏紧，市场化

手段和行政手段多管齐下，效果已经部分显现。

从通胀的来源看，劳动力成本上升是不可遏制的势头；农产品价格上涨也必将维持一段时间；输

入型通胀势头向上，但幅度在可承受范围内，通过人民币持续升值可以部分减少其负面影响。我们认

为中国政府已经充分意识到通胀的负面影响，未来有能力将通胀控制在可承受范围内，但是很难实现

低通胀。

我们预计，上半年通胀压力较大，下半年通胀压力将有所缓解。在宽财政的指引，政府将在保障

房、水利、高铁等领域加大投资，大力发展消费、新兴产业，适当引导资金进入资本市场缓解紧货币

的压力，最终经济将实现软着陆。

我们对 2011 年争取市场总体不悲观。经过 2010 年的下跌，蓝筹股已经处在低位，下跌空间不大。

在不错的经济增长和温和通胀的背景下，股市起码存在结构性机会,在确保资产安全的前提下，努力为

投资者获取更大的回报。如果通胀和通胀预期能够较早得到缓解，则股市也可能存在趋势性的机会。


４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况　


本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额

持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工

的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作监察报

告报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：

（1）随着相关法律法规的相继公布和实施，监管机构对基金行业的管理也日趋细化和深化。公司

对合规经营和风险防范十分重视，为此，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，紧跟

监管机构的步伐，组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。除及时对新进员工进行合规培训外，还在

新的法律法规出台时安排了相关法律培训，使员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工

的合规意识。


11
 （2）报告期内，中国证监会基金部、上海证监局和中国证券业协会等陆续出台或更新了多个重要

法规和通知，包括《关于进一步优化基金审核工作有关问题的通知》、《证券投资基金评价业务管理暂

行办法》、《证券投资基金评价业务自律管理规则》、《证券投资基金销售人员从业资质管理规则》、《证

券投资基金参与股指期货交易指引》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《关于加强从业人员执业注

册管理工作的通知》等，不难看出监管机构对基金行业的管理日趋细化和深化。公司在监管机构的指

导下把对合规经营、市场销售和风险防范等各方面提到了前所未有的高度，组织相应部门学习并贯彻

落实相应法规，业务得到不断规范，内部控制不断加强。此外，今年证监会的监管重点仍然侧重于对

投研人员的管理和“内幕交易、利益输送、不公平对待不同基金财产”三条底线的贯彻情况，公司对

此高度重视，多次向公司员工重申监管精神。

（3）通过各部门的定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检

查，包括基金投资、运作、销售以及信息披露等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持

有人、公司股东和公司的合法权益。

（4）加强与托管行相关监督部门的日常联系。监察部门分别与托管银行的基金日常监督部门加强

联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。

基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部

监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。


４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明　


公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、

交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的

职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经

理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，数量策略部、研究部、投

资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和

基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核

对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合

理性。


４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明　


1、报告期内应分配的金额

根据法律法规的规定及《国联安德盛优势股票证券投资基金基金合同》的约定，本基金报告期内

12
应分配金额为 182,727,143.46 元。

2、报告期内已实施的利润分配情况

本基金于 2010 年 5 月 11 日实施分红，向截止至 2010 年 5 月 10 日在本基金注册登记人国联安基

金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额 0.60 元派发红利，该分红的发放

日为 2010 年 5 月 11 日，共发放红利 60,928,819.58 元，其中以现金形式发放 37,082,139.68 元，以红利

再投资形式发放 23,846,679.9 元。

本基金于 2010 年 12 月 15 日实施分红，向截止至 2010 年 12 月 14 日在本基金注册登记人国联安

基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额 1.00 元派发红利，该分红的发

放日为 2010 年 12 月 15 日，共发放红利 102,102,188.66 元，其中以现金形式发放 65,267,093.39 元，以

红利再投资形式发放 36,835,095.27 元。

本基金于 2011 年 3 月 23 日实施分红，向截止至 2010 年 12 月 31 日在本基金注册登记人国联安基

金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额 0.21 元派发红利，该分红的发放

日为 2011 年 3 月 23 日，共发放红利 20,614,561.79 元，其中以现金形式发放 12,447,089.32 元，以红利

再投资形式发放 8,167,472.47 元。

3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排

截止至本报告披露日，本基金无应分配但尚未实施的利润。


§５　托管人报告　


５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明　


托管人声明：在本报告期内，基金托管人――招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持

有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，

完全尽职尽责地履行了应尽的义务。


５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明　


本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的

计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民

共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。




13
 ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见　


本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容是真实、准

确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§６　审计报告　


KPMG-B(2011)AR No.0006
国联安德盛优势股票证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的国联安德盛优势股票证券投资基金(以下简称“国联安德盛优势基金”)财务报表，

包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报

表附注。


６．１ 管理层对财务报表的责任　


按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《德盛优势

股票证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)允许的如财务报表

附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是国联安德盛优势基金管理人国联安基金管

理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以

使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的

会计估计。


６．２ 注册会计师的责任　


我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计

工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价国联安基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会

计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。


14
 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。


６．３ 审计意见　


我们认为，国联安德盛优势基金财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、

《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛优势股票证券投资基金基金合同》及中国证监会允

许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了国联安

德盛优势基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况。

毕马威华振会计师事务所 注册会计师　钱晓英 王国蓓

上海市南京西路 1266 号恒隆广场

49-51 楼

2011-03-21


§７　年度财务报表　


７．１ 资产负债表　　


会计主体：国联安德盛优势股票证券投资基金

报告截止日：2010 年 12 月 31 日　

单位：人民币元 　　　　　　　　　　　　
本期末 上年度末
资　产　 附注号　
2010年 12月 31日 2009年 12月 31日
资　产：　
银行存款　 7.4.7.1 62,360,739.83 138,785,552.85
结算备付金　 　 2,720,616.27 3,435,845.45
存出保证金　 　 1,792,545.87 2,164,012.51
交易性金融资产　 7.4.7.2 985,397,515.18 1,250,776,349.21
其中：股票投资　 　 937,232,188.08 1,213,728,688.71
基金投资　 　 - -
债券投资　 　 48,165,327.10 37,047,660.50
资产支持证券投资　 　 - -
衍生金融资产　 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产　 7.4.7.4 - -
应收证券清算款　 　 - 13,563,189.80
应收利息　 7.4.7.5 67,251.40 243,116.03
应收股利　 - -


15
应收申购款　 84,353.65 52,232.08
递延所得税资产　 - -
其他资产　 7.4.7.6 - 15,844.45
资产总计　 　 1,052,423,022.20 1,409,036,142.38
本期末 上年度末
负债和所有者权益　 附注号　
2010年 12月 31日 2009年 12月 31日
负　债：　 　
短期借款　 　 - -
交易性金融负债　 　 - -
衍生金融负债　 　 - -
卖出回购金融资产款　 　 - -
应付证券清算款　 　 3,305,211.38 32,991,093.40
应付赎回款　 　 1,040,977.66 2,928,899.90
应付管理人报酬　 　 1,335,154.01 1,758,968.01
应付托管费　 　 222,525.65 293,161.34
应付销售服务费　 　 - -
应付交易费用　 7.4.7.7 1,451,640.51 2,201,604.91
应交税费　 - -
应付利息　 - -
应付利润　 - -
递延所得税负债　 - -
其他负债　 7.4.7.8 1,900,822.06 1,614,807.68
负债合计　 　 9,256,331.27 41,788,535.24
所有者权益：　 　
实收基金　 7.4.7.9 1,003,167,539.77 1,086,675,351.51
未分配利润　 7.4.7.10 39,999,151.16 280,572,255.63
所有者权益合计　 　 1,043,166,690.93 1,367,247,607.14
负债和所有者权益总计　 　 1,052,423,022.20 1,409,036,142.38
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.040 元，基金份额总额 1,003,167,539.77 份。


７．２ 利润表　　


会计主体：国联安德盛优势股票证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项　目　 附注号　 2010年1月1日至2010年12 2009年1月1日至2009年12
月31日 月31日
一、收入　 　 -30,294,721.78 646,146,407.97
１．利息收入　 　 1,048,867.85 2,796,597.22
其中：存款利息收入　 ７．４．７．１１　 752,388.36 1,294,367.25

16
 债券利息收入　 　 281,768.60 1,502,229.97
资产支持证券利息收入　 　 - -
买入返售金融资产收入　 　 14,710.89 -
其他利息收入　 　 - -
２．投资收益（损失以“－”填列） 　 -26,267,781.14 378,410,638.75
其中：股票投资收益　 ７．４．７．１２　 -29,519,411.51 363,397,501.17
基金投资收益　 　 - -
债券投资收益　 ７．４．７．１３　 -2,472,324.00 5,321,295.33
资产支持证券投资收益　 　 - -
衍生工具收益　 ７．４．７．１４　 - -
股利收益　 ７．４．７．１５　 5,723,954.37 9,691,842.25
３．公允价值变动收益（损失以 ７．４．７．１６　
-5,164,933.53 264,851,801.57
“－”号填列）　
４．汇兑收益（损失以“－”号 　
- -
填列）　
５．其他收入（损失以“－”号填 ７．４．７．１７　
89,125.04 87,370.43
列）　
减：二、费用　 　 29,469,247.39 45,227,834.72
１．管理人报酬　 　 16,237,923.96 20,650,016.30
２．托管费　 　 2,706,320.64 3,441,669.39
３．销售服务费　 　 - -
４．交易费用　 ７．４．７．１８　 10,100,585.69 20,698,055.69
５．利息支出　 　 - -
其中：卖出回购金融资产支出　 　 - -
６．其他费用　 ７．４．７．１９　 424,417.10 438,093.34
三、利润总额（亏损总额以“－” 　
-59,763,969.17 600,918,573.25
号填列）　


７．３ 所有者权益（基金净值）变动表　


会计主体：国联安德盛优势股票证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目　 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金　 未分配利润　 所有者权益合计　
一、期初所有者权益（基金净值）　 1,086,675,351.51 280,572,255.63 1,367,247,607.14
二、本期经营活动产生的基金净值变 - -59,763,969.17 -59,763,969.17
动数（本期利润）　
三、本期基金份额交易产生的基金净 -83,507,811.74 -17,778,127.06 -101,285,938.80
值变动数（净值减少以“－”号填列）　


17
其中：１．基金申购款　 275,377,787.97 29,335,568.70 304,713,356.67
２．基金赎回款　 -358,885,599.71 -47,113,695.76 -405,999,295.47
四、本期向基金份额持有人分配利润 - -163,031,008.24 -163,031,008.24
产生的基金净值变动（净值减少以“－”
号填列）　
五、期末所有者权益（基金净值）　 1,003,167,539.77 39,999,151.16 1,043,166,690.93
上年度可比期间
项目　 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金　 未分配利润　 所有者权益合计　
一、期初所有者权益（基金净值）　 1,425,004,648.44 -276,937,305.79 1,148,067,342.65
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 600,918,573.25 600,918,573.25
动数（本期利润）　
三、本期基金份额交易产生的基金净 -338,329,296.93 -43,409,011.83 -381,738,308.76
值变动数（净值减少以“－”号填列）　
其中：１．基金申购款　 126,439,275.81 21,786,649.16 148,225,924.97
２．基金赎回款　 -464,768,572.74 -65,195,660.99 -529,964,233.73
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“－”
号填列）　
五、期末所有者权益（基金净值）　 1,086,675,351.51 280,572,255.63 1,367,247,607.14
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告序号 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：许小松，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰


７．４ 报表附注　


7.4.1 基金基本情况

国联安德盛优势股票证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会《关于同意德盛优势股票

证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]223 号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华

人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛优势股票证券投资基金基金合同》发售，

基金合同于 2007 年 1 月 24 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为

4,462,883,026.84 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银

行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛优势股票证券投资基金基金

合同》和《国联安德盛优势股票证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为

具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票，债券及法律法规或中国证监会允许基金

投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的

18
60%-90%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的 10%-40%，其

中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深

300 指数×70%+上证国债指数×30%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证

监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会 2007 年颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《国联安德盛优势股票证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4

所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会

计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及

其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果

和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注 7.4.2 所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。本基金编制财务报表采用的货币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股

票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)均划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产；其他金融资产划分为应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除

衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以

交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除

衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以

19
交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(i) 股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的

相关交易费用直接计入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分

置方案实施复牌日冲减股票投资成本。

卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(ii) 债券投资

买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值

确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日

至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按

附注 7.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。

卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(iii) 权证投资

买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的

相关交易费用直接计入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权

证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分

确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的

权证数量。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(b) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实

际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的

总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。

(c) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法

20
与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际

收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交

易市价确定公允价值，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发

生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以

上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投

资品种的公允价值。

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。估值技

术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金

融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况

处理如下：

(a) 股票投资

(i) 对因特殊事项长期停牌的股票，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中国证

券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以

公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。

(ii) 送股、转增股、配股和公开增发新股等未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票

的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。

(iii) 首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价

值的情况下，按成本估值。

(iv) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的

收盘价估值。

(v) 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股

票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一

股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占

锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。

21
 (b) 债券投资

(i) 交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价估值，交易所上市未实

行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到

的净价进行估值。

(ii) 对交易所发行未上市的国债、企业债、公司债，按成本估值；对在交易所发行未上市的可转换

证券，自债券确认日至上市期间的每个估值日，按证券业协会下证券投资基金估值工作小组公布的参

考价格估值。

(iii) 全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交

价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。对全国银行间债券市场未上市，

且中央国债登记结算公司未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上

市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

(iv) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易，按债券所处市场分别估值。

(c) 权证投资

(i) 首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值

的情况下，按成本估值。

(ii) 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术

确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。

(iii) 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值

估值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况

与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

实际成本与估值的差异计入“公允价值变动收益/(损失)”科目。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且

交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份

额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认

列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申

22
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的

未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指

根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未

实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比

例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于期末全额转入

未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益/(损失)于卖出交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后

的净额于除权除息日确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的

个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期

一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计

提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际

利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10 费用的确认和计量

根据《国联安德盛优势股票证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产

净值 1.5%的年费率逐日计提。

根据《国联安德盛优势股票证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值

0.25%的年费率逐日计提。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

23
 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以

实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如

果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采用现金分红或红利再投资方式，基金份额持有

人可选择现金分红或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金份

额持有人事先未做出选择的，本基金默认的收益分配方式是现金分红。在符合有关基金分红条件的前

提下，基金收益分配每年至少 1 次，最多 12 次，年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的 90%，

但若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金投资当年出现净亏损，则不进行收益分配，基

金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配，基金收益分配后基金份额净值不能低于

面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日以持有人权益转出。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本年度未发生过会计差错。

7.4.6 税项

根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128

号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关

于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政

策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、

财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规

和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂

24
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向

基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，自 2005 年 6 月 13 日起，对个人投资者从上市公司

取得的股票的股息、红利收入暂减按 50%计算个人所得税。

(5) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得

税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
项目　 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日　 2009 年 12 月 31 日　
活期存款　 62,360,739.83 138,785,552.85
定期存款　 - -
其他存款　 - -
合计　 62,360,739.83 138,785,552.85
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末　
项目　 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日　
成本　 公允价值　 公允价值变动　
股票　 834,337,757.85 937,232,188.08 102,894,430.23
交易所市场　 36,290,628.51 48,165,327.10 11,874,698.59
债券　 银行间市场　 - - -
合计　 36,290,628.51 48,165,327.10 11,874,698.59
资产支持证券　 - - -
基金　 - - -
其他　 - - -
合计　 870,628,386.36 985,397,515.18 114,769,128.82
上年度末
项目　 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票　 1,093,837,233.11 1,213,728,688.71 119,891,455.60
交易所市场　 37,005,053.75 37,047,660.50 42,606.75
债券　 银行间市场　 - - -
合计　 37,005,053.75 37,047,660.50 42,606.75
资产支持证券　 - - -


25
 基金　 - - -
其他　 - - -
合计　 1,130,842,286.86 1,250,776,349.21 119,934,062.35
7.4.7.3 衍生金融资产

本基金于 2010 年末未持有任何衍生金融资产。(2009 年末余额：无)

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于 2010 年末未持有任何买入返售金融资产。（2009 年末余额：无）

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于 2010 年末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。（2009 年末余额：无）

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
应收活期存款利息　 12,377.43 29,805.33
应收定期存款利息　 - -
应收其他存款利息　 - -
应收结算备付金利息　 1,047.53 1,322.75
应收债券利息　 53,725.73 211,887.85
应收买入返售证券利息　 - -
应收申购款利息　 0.61 -
其他　 100.10 100.10
合计　 67,251.40 243,116.03

注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的权证交易保证金的期末应收利息。

7.4.7.6 其他资产

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
其他应收款　 - 15,844.45
待摊费用　 - -
合计　 - 15,844.45

注：此处其他应收款列示基金应收的 2008 年印花税手续费返还。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
项目　 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日　 2009 年 12 月 31 日　

26
 交易所市场应付交易费用 1,451,640.51 2,201,604.91
银行间市场应付交易费用 - -
合计　 1,451,640.51 2,201,604.91
7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
应付券商交易单元保证金　 1,500,000.00 1,500,000.00
应付赎回费　 822.06 4,807.68
预提审计费用　 100,000.00 110,000.00
预提信息披露费　 300,000.00 -
合计　 1,900,822.06 1,614,807.68

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末　 1,086,675,351.51 1,086,675,351.51
本期申购　 275,377,787.97 275,377,787.97
本期赎回（以“－”号填列）　 -358,885,599.71 -358,885,599.71
本期末　 1,003,167,539.77 1,003,167,539.77

注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
项目　 已实现部分　 未实现部分　 未分配利润合计　
上年度末　 529,209,218.64 -248,636,963.01 280,572,255.63
本期利润　 -54,599,035.64 -5,164,933.53 -59,763,969.17
本期基金份额交易产生
-27,625,294.69 9,847,167.63 -17,778,127.06
的变动数　
其中：基金申购款　 100,658,528.29 -71,322,959.59 29,335,568.70
基金赎回款　 -128,283,822.98 81,170,127.22 -47,113,695.76
本期已分配利润　 -163,031,008.24 - -163,031,008.24
本期末 283,953,880.07 -243,954,728.91 39,999,151.16
7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日


27
活期存款利息收入　 708,616.70 1,210,441.21
定期存款利息收入　 - -
其他存款利息收入　 - -
结算备付金利息收入　 38,338.67 73,096.42
其他　 5,432.99 10,829.62
合计　 752,388.36 1,294,367.25
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所权证交易保证金利息以及基金申购款滞留利息。

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目　
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
卖出股票成交总额　 3,413,819,434.40 6,832,186,233.23
减：卖出股票成本总额　 3,443,338,845.91 6,468,788,732.06
买卖股票差价收入　 -29,519,411.51 363,397,501.17
7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目　 2010年1月1日至2010年12月 2009年1月1日至2009年12月31
31日 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
158,796,356.67 439,280,022.96
成交总额　
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
160,533,880.57 424,453,731.70
付）成本总额　
减：应收利息总额　 734,800.10 9,504,995.93
债券投资收益　 -2,472,324.00 5,321,295.33
7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期末无衍生工具投资收益。（2009 年末余额：无）

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目　 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
股票投资产生的股利收益　 5,723,954.37 9,691,842.25
基金投资产生的股利收益　 - -
合计　 5,723,954.37 9,691,842.25
7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称　 本期 上年度可比期间

28
 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
１．交易性金融资产　 -5,164,933.53 264,851,801.57
——股票投资　 -16,997,025.37 269,441,611.12
——债券投资　 11,832,091.84 -4,589,809.55
——资产支持证券投资　 - -
——基金投资　 - -
２．衍生工具　 - -
——权证投资　 - -
３．其他　 - -
合计　 -5,164,933.53 264,851,801.57
7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目　
2010 年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
基金赎回费收入　 88,595.99 69,559.39
基金转换费收入　 529.05 1,819.97
其他　 - 15,991.07
合计　 89,125.04 87,370.43
注：本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目　
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
交易所市场交易费用　 10,100,585.69 20,696,855.69
银行间市场交易费用　 - 1,200.00
合计　 10,100,585.69 20,698,055.69
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目　 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31日
日
审计费用　 100,000.00 110,000.00
信息披露费　 300,000.00 300,000.00
其他　 24,417.10 28,093.34
合计　 424,417.10 438,093.34
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

29
 7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金于 2011 年 3 月 23 日实施了分红，向截至 2011 年 3 月 22 日止在本基金注册登记人国联安基

金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利人民币 0.21 元，共计分配人民币

20,614,561.79 元。

7.4.9 关联方关系
关联方名称　 与本基金的关系　
国联安基金管理有限公司　 基金管理人　
招商银行股份有限公司（“招商银行”）　 基金托管人　
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）　 基金管理人的股东　
安联集团　 基金管理人的股东　
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”）　 基金管理人的股东控制的公司　
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31
日
关联方名称　
占当期股票 占当期股
成交金额　 成交总额的 成交金额　 票成交总
比例　 额的比例　
国泰君安　 1,314,765,720.41 20.01% 1,417,622,862.98 10.50%
7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称　 占当期债券
占当期债券成
成交金额　 成交金额　 成交总额的
交总额的比例　
比例　
国泰君安　 103,997,301.00 35.11% 20,654,966.20 7.59%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元　
本期
关联方名称　
2010年1月1日至2010年12月31日　




30
 当期　 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额　
佣金　 量的比例　 总额的比例　
国泰君安　 １，１１７，５４５．７１　 ２０．４６％　 ２３９，６７８．７３　 １６．５１％　
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日　
关联方名称　
当期　 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额　
佣金　 量的比例　 总额的比例　
国泰君安　 １，２０４，９７４．０９　 １０．６７％　 ７３１，０３３．４７　 ３３．２０％　

注：股票交易佣金计提标准如下：

深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费

上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费

上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单

元进行股票、债券、权证与回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目　 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管理
16,237,923.96 20,650,016.30
费　
其中：支付销售机构的客户维护
2,243,963.21 3,055,591.80
费　
注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目　 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托管
2,706,320.64 3,441,669.39
费　
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。计算公式为：

31
 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本年度与上年度均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人在本年度与上年度均未持有过本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本年末及上年末均未持有本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余额　 当期利息收入　 期末余额　 当期利息收入　
招商银行　 ６２，３６０，７３９．８３　 ７０８，６１６．７０　 １３８，７８５，５２２．８５　 １，２１０，４４１．２１　
注：本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任

公司的结算备付金，于 2010 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 2,720,616.27 元。（2009 年：人民币

3,435,845.45 元）

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

每 １０ 份　
权益　 现金形式 再投资形式 利润分配
序号　 除息日　 基金份额分 备注
登记日　 发放总额　 发放总额　 合计　
红数　
２０１０－０５－１ 23,846,679.9 60,928,819.
１　 ２０１０－０５－１０　 0.600 37,082,139.68 －
０　 0 58
２０１０－１２－１ 65,267,093.3 102,102,18
２　 ２０１０－１２－１４　 1.000 36,835,095.27 －
４　 9 8.66
20,614,561.
３　 ２０１１－３－２２　 ２０１１－３－２２　 0.210 12,447,089.32 8,167,472.47
79
97,281,245.7 183,645,57
合计　 －　 －　 1.810 86,364,324.27 －
6 0.03
7.4.12 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


32
 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持

有期限不少于 3 个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从

新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投

资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发

行结束之日起 12 个月内不得转让。

本基金本报告期末未持有因认购首发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余

额为 0 元。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券

款余额 0 元。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

？ 信用风险

？ 流动性风险

？ 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，

通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次

为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门

的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中

所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，

确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。

7.4.13.2 信用风险


33
 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现

违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级

的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产

净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该

证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此

违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控

制相应的信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本年度及上年度末本基金均未持有短期信用债券投资。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
本期末 上年末
长期信用评级　
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
ＡＡＡ　 9,451,200.00 16,268,530.30
ＡＡＡ 以下　 38,714,127.10 20,779,130.20
未评级　 - -
合计　 48,165,327.10 37,047,660.50
注：上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。

根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“银发[2006]95 号”文《中国人民银行信用评级管理指

导意见》，以及 2006 年 11 月 21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关

规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C

表示，其中，除 AAA 级、CCC 级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表

示略高或略低于本等级。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方

面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时

要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同业市场

交易，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其

上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要



34
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4 市场风险

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产

主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏

感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末　
１－３　 3 个月
２０１０ 年 １２ １ 个月以内　 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
个月　 -1 年
月 ３１ 日　

资产

银行存款　 62,360,739.83 - - - - - 62,360,739.83

结算备付 -
2,720,616.27 - - - - 2,720,616.27
金　

存出保证 1,532,545.87
260,000.00 - - - - 1,792,545.87
金　

交易性金 937,232,188.08
- - 48,165,327.10 - - 985,397,515.18
融资产　

衍生金融 -
- - - - - -
资产　

应收证券 -
- - - - - -
清算款　

应收利息　 - - - - - 67,251.40 67,251.40

应收申购 84,353.65
- - - - - 84,353.65
款　

其他资产　 - - - - - - -

资产总计　 65,341,356.10 - 48,165,327.10 - - 938,916,339.00 1,052,423,022.20

负债　

应付证券 3,305,211.38
- - - - - 3,305,211.38
清算款　

应付赎回 1,040,977.66
- - - - - 1,040,977.66
款　



35
应付管理 1,335,154.01
- - - - - 1,335,154.01
人报酬　

应付托管 222,525.65
- - - - - 222,525.65
费　

应付交易 1,451,640.51
- - - - - 1,451,640.51
费用　

其他负债　 - - - - - 1,900,822.06 1,900,822.06

负债总计　 - - - - - 9,256,331.27 9,256,331.27

利率敏感 929,660,007.73
65,341,356.10 - 48,165,327.10 - - 1,043,166,690.93
度缺口　

上年度末 不计息

２００９年１２ 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 合计

月３１日　

资产　

银行存款　 138,785,552.85 - - - - - 138,785,552.85

结算备付 -
3,435,845.45 - - - - 3,435,845.45
金　

存出保证 1,500,000.00
664,012.51 - - - - 2,164,012.51
金　

交易性金 1,213,728,688.71
- - 37,047,660.50 - - 1,250,776,349.21
融资产　

应收证券 13,563,189.80
- - - - - 13,563,189.80
清算款　

应收利息　 - - - - - 243,116.03 243,116.03

应收申购 52,232.08
- - - - - 52,232.08
款　

其他资产　 - - - - - 15,844.45 15,844.45

资产总计　 142,885,410.81 - 37,047,660.50 - - 1,229,103,071.07 1,409,036,142.38

负债　

应付证券 32,991,093.40
- - - - - 32,991,093.40
清算款　

应付赎回 2,928,899.90
- - - - - 2,928,899.90
款　

应付管理 - - - - - 1,758,968.01 1,758,968.01



36
 人报酬　

应付托管 293,161.34
- - - - - 293,161.34
费　

应付交易 2,201,604.91
- - - - - 2,201,604.91
费用　

其他负债　 - - - - - 1,614,807.68 1,614,807.68

负债总计　 - - - - - 41,788,535.24 41,788,535.24

利率敏感 1,187,314,535.83
142,885,410.81 - 37,047,660.50 - - 1,367,247,607.14
度缺口　

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日

孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设　 除市场利率以外的其他市场变量保持不变　
对资产负债表日基金资产净值的　
影响金额（单位：人民币元）　
相关风险变量的变动　
分析　 本期末 上年度末　
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日　
市场利率下降 ２５ 个基点　 - -
　 市场利率上升 ２５ 个基点　 - -
注：本基金于 2010 年末持有的债券投资均为可转换债券，由于该部分资产的利率敏感性较低，因

此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金

之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。

7.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的

市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同

业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投

资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末　
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日　
项目　 占基金资产 占基金资产
公允价值　 净值比例 公允价值　 净值比例
（％）　 （％）　
交易性金融资产－股票投资　 937,232,188.08 89.84 1,213,728,688.71 88.77

37
交易性金融资产－债券投资　 48,165,327.10 4.62 37,047,660.50 2.71
衍生金融资产－权证投资　 - - - -
其他　 - - - -
合计　 985,397,515.18 94.46 1,250,776,349.21 91.48
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设　 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变　
对资产负债表日基金资产净值的　
影响金额（单位：人民币元）　
相关风险变量的变动　
分析　 本期末　 上年度末　
2010 年 12 月 31 日　 2009 年 12 月 31 日　
业绩比较基准上升 ５％　 增加 ７１，０８０，１３１．７５　 增加 ７６，２３９，０５５．０７　
　 业绩比较基准下降 ５％　 减少 ７１，０８０，１３１．７５　 减少 ７６，２３９，０５５．０７　


§８　投资组合报告　


８．１ 期末基金资产组合情况　


金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号　 项目　 金额　
例（％）　
1 权益投资　 937,232,188.08 89.05
其中：股票　 937,232,188.08 89.05
2 固定收益投资　 48,165,327.10 4.58
其中：债券　 48,165,327.10 4.58
　　　　　　资产支持证券　 - -
3 金融衍生品投资　 - -
4 买入返售金融资产　 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产　 - -
5 银行存款和结算备付金合计　 65,081,356.10 6.18
6 其他各项资产　 1,944,150.92 0.18
7 合计　 1,052,423,022.20 100.00


８．２ 期末按行业分类的股票投资组合　


金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码　 行业类别　 公允价值　
例（％）　
A 农、林、牧、渔业　 - -
B 采掘业　 118,890,400.00 11.40
C 制造业　 495,016,901.06 47.45

38
 C0 　　　　　　食品、饮料　 10,500,000.00 1.01
C1 　　　　　　纺织、服装、皮毛　 20,703,968.00 1.98
C2 　　　　　　木材、家具　 - -
C3 　　　　　　造纸、印刷　 - -
C4 　　　　　　石油、化学、塑胶、塑料　 145,330,643.73 13.93
C5 　　　　　　电子　 120,689,836.00 11.57
C6 　　　　　　金属、非金属　 94,798,492.00 9.09
C7 　　　　　　机械、设备、仪表　 102,993,961.33 9.87
C8 　　　　　　医药、生物制品　 - -
C99 　　　　　　其他制造业　 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业　 - -
E 建筑业　 - -
F 交通运输、仓储业　 26,013,000.00 2.49
G 信息技术业　 5,940,000.00 0.57
H 批发和零售贸易　 106,248,762.48 10.19
I 金融、保险业　 52,799,329.44 5.06
J 房地产业　 126,519,840.00 12.13
K 社会服务业　 - -
L 传播与文化产业　 - -
M 综合类　 5,803,955.10 0.56
合计　 937,232,188.08 89.84


８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细　


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号　 股票代码　 股票名称　 数量（股）　 公允价值　
比例（％）　
1 ６００６９４　 大商股份　 1,830,156 86,731,092.84 8.31
2 ００２２３６　 大华股份　 1,030,000 86,396,400.00 8.28
3 ０００７５５　 山西三维　 4,979,993 64,042,709.98 6.14
4 ６００１２３　 兰花科创　 1,300,000 61,204,000.00 5.87
5 ０００００２　 万　科Ａ　 6,700,000 55,074,000.00 5.28
6 ０００９３３　 神火股份　 2,160,000 54,108,000.00 5.19
7 ６０１３１８　 中国平安　 940,159 52,799,329.44 5.06
8 ６０００４８　 保利地产　 3,929,200 49,900,840.00 4.78
9 ３０００６４　 豫金刚石　 1,180,000 43,435,800.00 4.16
10 ００２３８６　 天原集团　 2,287,325 36,482,833.75 3.50
11 ６００８０１　 华新水泥　 1,100,920 33,137,692.00 3.18
12 ６００１６９　 太原重工　 1,260,900 26,882,388.00 2.58
13 ６００２２１　 海南航空　 2,900,000 26,013,000.00 2.49


39
14 ０００４２２　 湖北宜化　 1,270,000 23,939,500.00 2.29
15 ００２４１５　 海康威视　 236,220 22,275,546.00 2.14
16 ６００１０４　 上海汽车　 1,468,472 21,557,168.96 2.07
17 ０００７９２　 盐湖钾肥　 315,000 20,865,600.00 2.00
18 ００２０１５　 霞客环保　 1,772,600 20,703,968.00 1.98
19 ６００７３９　 辽宁成大　 647,997 19,517,669.64 1.87
20 ６００４２５　 青松建化　 900,000 18,225,000.00 1.75
21 ６００３７６　 首开股份　 900,000 15,165,000.00 1.45
22 ６０１２９９　 中国北车　 1,864,600 13,220,014.00 1.27
23 ６００５８２　 天地科技　 500,000 12,995,000.00 1.25
24 ００２１７７　 御银股份　 700,000 12,733,000.00 1.22
25 ３００１０２　 乾照光电　 142,900 12,017,890.00 1.15
26 ３００１４６　 汤臣倍健　 70,000 10,500,000.00 1.01
27 ３０００１１　 鼎汉技术　 260,900 10,477,744.00 1.00
28 ００００２４　 招商地产　 400,000 6,380,000.00 0.61
29 ３００１３４　 大富科技　 90,000 5,940,000.00 0.57
30 ６００１５７　 永泰能源　 249,955 5,803,955.10 0.56
31 ３０００４８　 合康变频　 84,729 5,128,646.37 0.49
32 ６０１６９９　 潞安环能　 60,000 3,578,400.00 0.34


８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动　


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号　 股票代码　 股票名称　 本期累计买入金额　
比例（％）　
1 ６０１６０１　 中国太保　 128,081,603.89 9.37
2 ００２２３６　 大华股份　 98,669,914.24 7.22
3 ０００００１　 深发展Ａ　 84,786,699.77 6.20
4 ００００２４　 招商地产　 77,327,610.92 5.66
5 ０００００２　 万　科Ａ　 72,936,950.80 5.33
6 ６００７３９　 辽宁成大　 71,934,638.59 5.26
7 ００２４１５　 海康威视　 62,950,363.67 4.60
8 ６０００４８　 保利地产　 60,227,034.42 4.40
9 ０００７５５　 山西三维　 60,067,537.76 4.39
10 ０００９３３　 神火股份　 59,215,417.27 4.33
11 ０００７１８　 苏宁环球　 54,856,748.20 4.01
12 ００２１９４　 武汉凡谷　 54,739,230.65 4.00
13 ３０００６４　 豫金刚石　 51,303,817.94 3.75
14 ６０００１６　 民生银行　 50,444,715.05 3.69

40
 15 ６００６９４　 大商股份　 50,336,653.79 3.68
16 ０００４２２　 湖北宜化　 49,711,017.38 3.64
17 ６００１２３　 兰花科创　 48,977,507.07 3.58
18 ００２３８６　 天原集团　 48,007,206.37 3.51
19 ００００６３　 中兴通讯　 47,113,537.84 3.45
20 ００２０５６　 横店东磁　 46,116,146.37 3.37
21 ６０００３５　 楚天高速　 41,584,888.60 3.04
22 ０００４０１　 冀东水泥　 41,448,673.35 3.03
23 ００２２０２　 金风科技　 39,526,091.73 2.89
24 ００２０１５　 霞客环保　 38,834,614.06 2.84
25 ６０１１６６　 兴业银行　 38,768,947.96 2.84
26 ６００５９５　 中孚实业　 38,600,923.60 2.82
27 ００００６９　 华侨城Ａ　 37,348,541.70 2.73
28 ６０１７８８　 光大证券　 37,154,921.44 2.72
29 ６００３７６　 首开股份　 35,954,590.19 2.63
30 ６００３６２　 江西铜业　 33,440,840.02 2.45
31 ６０１８９８　 中煤能源　 32,629,474.43 2.39
32 ６０００３１　 三一重工　 31,903,222.32 2.33
33 ０００７９２　 盐湖钾肥　 31,369,342.60 2.29
34 ６０１１１１　 中国国航　 31,294,525.70 2.29
35 ０００９６１　 中南建设　 30,727,710.38 2.25
36 ６００１９９　 金种子酒　 29,677,113.55 2.17
37 ６００２２１　 海南航空　 29,370,985.67 2.15
38 ０００６５６　 ＳＴ　东　源　 29,300,433.99 2.14
39 ０００１５７　 中联重科　 28,434,529.39 2.08
40 ６０００８９　 特变电工　 28,101,705.97 2.06
41 ６０１００９　 南京银行　 27,415,738.51 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值
序号　 股票代码　 股票名称　 本期累计卖出金额　
比例（％）　
1 ６０１６０１　 中国太保　 125,258,720.67 9.16
2 ００００２４　 招商地产　 93,999,771.20 6.88
3 ６００６９４　 大商股份　 92,166,920.36 6.74
4 ６０１１６６　 兴业银行　 88,981,926.56 6.51
5 ６０００１６　 民生银行　 84,271,928.31 6.16
6 ０００００１　 深发展Ａ　 76,581,011.18 5.60
7 ００００６３　 中兴通讯　 75,430,869.33 5.52
8 ００２０５６　 横店东磁　 74,493,341.85 5.45
9 ００００６９　 华侨城Ａ　 66,523,030.70 4.87


41
 10 ６００３６２　 江西铜业　 61,291,542.45 4.48
11 ６００１５３　 建发股份　 59,822,287.85 4.38
12 ６０００００　 浦发银行　 55,230,310.09 4.04
13 ０００６２３　 吉林敖东　 53,469,132.87 3.91
14 ６００６６０　 福耀玻璃　 52,615,069.95 3.85
15 ６００５９５　 中孚实业　 52,221,383.26 3.82
16 ０００９３３　 神火股份　 49,750,726.64 3.64
17 ０００７１８　 苏宁环球　 47,892,796.83 3.50
18 ０００４０２　 金　融　街　 47,705,563.37 3.49
19 ０００１５７　 中联重科　 46,938,895.22 3.43
20 ０００９３７　 冀中能源　 46,918,668.75 3.43
21 ００２２３６　 大华股份　 46,410,668.02 3.39
22 ００２１９４　 武汉凡谷　 43,804,165.42 3.20
23 ００２２０２　 金风科技　 43,778,603.86 3.20
24 ００２４１５　 海康威视　 43,267,241.54 3.16
25 ６０００４８　 保利地产　 43,103,144.81 3.15
26 ６００７３９　 辽宁成大　 40,139,570.36 2.94
27 ６００７１３　 南京医药　 38,225,980.10 2.80
28 ６０００３５　 楚天高速　 38,144,884.10 2.79
29 ６０１７８８　 光大证券　 36,805,807.24 2.69
30 ００２０２４　 苏宁电器　 36,510,069.26 2.67
31 ０００４０１　 冀东水泥　 36,331,852.52 2.66
32 ６０１３１８　 中国平安　 35,436,120.96 2.59
33 ００２００３　 伟星股份　 33,614,468.85 2.46
34 ６０１１１１　 中国国航　 32,079,303.05 2.35
35 ６０００３１　 三一重工　 31,847,401.24 2.33
36 ６０１００９　 南京银行　 30,990,675.51 2.27
37 ６００１９９　 金种子酒　 30,936,034.98 2.26
38 ６０００１９　 宝钢股份　 30,649,525.22 2.24
39 ６００５８５　 海螺水泥　 30,381,349.91 2.22
40 ６０１８９８　 中煤能源　 29,304,482.54 2.14
41 ０００９６３　 华东医药　 29,195,967.67 2.14
42 ６０００８９　 特变电工　 28,994,680.69 2.12
43 ３０００６４　 豫金刚石　 28,682,528.97 2.10
44 ６００４６７　 好当家　 28,287,973.23 2.07
45 ６０００３０　 中信证券　 27,368,409.86 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额　 3,183,839,370.65
卖出股票的收入（成交）总额　 3,413,819,434.40


42
注：不考虑相关交易费用


８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合　


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号　 债券品种　 公允价值　
比例（％）　
1 国家债券　 - -
2 央行票据　 - -
3 金融债券　 - -
其中：政策性金融债　 - -
4 企业债券　 - -
5 企业短期融资券　 - -
6 可转债　 48,165,327.10 4.62
7 其他　 - -
8 合计　 48,165,327.10 4.62


８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细　


金额单位：人民币元
占基金资产净
序号　 债券代码　 债券名称　 数量（张）　 公允价值　
值比例（％）　
1 １２６６３０　 铜陵转债　 192,082 38,714,127.10 3.71
2 １１３００２　 工行转债　 80,000 9,451,200.00 0.91


８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细　


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细　


本基金本报告期末未持有权证。


８．９ 投资组合报告附注　


8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编

制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。



43
 8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号　 名称　 金额　
1 存出保证金　 1,792,545.87
2 应收证券清算款　 -
3 应收股利　 -
4 应收利息　 67,251.40
5 应收申购款　 84,353.65
6 其他应收款　 -
7 待摊费用　 -
8 其他　 -
9 合计　 1,944,150.92
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§９　基金份额持有人信息　


９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构　


份额单位：份
持有人结构　
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者　 个人投资者　
（户）　 份额　 占总份额 占总份额比
持有份额　 持有份额　
比例　 例　
20,283 49,458.54 240,442,451.45 23.97% 762,725,088.32 76.03%


９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况　


项目　 持有份额总数（份）　 占基金总份额比例　
基金管理公司所有从业人员持有本 开放
574,833.00 0.06%
式基金　




44
 §１０　　开放式基金份额变动　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：份　
基金合同生效日（２００７ 年 １ 月 ２４ 日）基金份额总额　 4,462,883,026.84
本报告期期初基金份额总额　 1,086,675,351.51
本报告期基金总申购份额　 275,377,787.97
减：本报告期基金总赎回份额　 358,885,599.71
本报告期基金拆分变动份额　 -
本报告期期末基金份额总额　 1,003,167,539.77


§１１　重大事件揭示　


１１．１ 基金份额持有人大会决议　


本报告期内无基金份额持有人大会决议。


１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动　


1、 2010 年 2 月 6 日，基金管理人发布关于变更董事的公告。经公司股东会审议批准，庹启斌先

生、李迅雷先生、先江先生不再担任本公司董事，选举许小松先生、汪卫杰先生为公司董事。

2、 2010 年 2 月 6 日，基金管理人发布关于变更独立董事的公告。经公司股东会审议批准，许冠

庠先生、Bernd-Uwe Stucken 先生不再担任本公司独立董事，选举程静萍女士为公司独立董事。


１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼　


本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


１１．４ 基金投资策略的改变　


本报告期内未发生基金投资策略的改变。


１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况　


本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会

计师事务所有限公司的报酬为 10 万元，目前该事务所已向本基金提供连续 4 年的审计服务。

45
 １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况　


本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元　
股票交易　 应支付该券商的佣金　 备注　
占当期 　
占当期佣
券商名称　 交易单元数量　 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
国泰君安证券 －　
1 1,314,765,720.41 20.01% 1,117,545.71 20.46%
股份有限公司　
中国建银投资 －　
证券有限责任 1 135,189,272.44 2.06% 109,842.00 2.01%
公司　
申银万国证券 －　
1 - - - -
股份有限公司　
中银国际证券 －　
1 524,771,593.49 7.99% 446,054.31 8.17%
有限责任公司　
中信建投证券 －　
1 356,278,764.03 5.42% 302,834.85 5.55%
有限责任公司　
中国银河证券 －　
1 - - - -
有限责任公司　
华泰联合证券 －　
1 676,495,363.17 10.29% 549,656.09 10.07%
有限责任公司　
中国国际金融 －　
1 625,213,792.80 9.51% 531,429.58 9.73%
有限公司　
国金证券有限 －　
1 226,535,995.05 3.45% 184,061.56 3.37%
责任公司　
中信证券股份 －　
1 995,537,550.81 15.15% 808,879.94 14.81%
有限公司　
长城证券有限 －　
1 883,338,747.00 13.44% 717,719.73 13.14%
责任公司　
招商证券股份 －　
1 411,753,857.45 6.27% 334,551.32 6.13%
有限公司　
北京高华证券 －　
1 413,601,356.28 6.29% 351,559.38 6.44%
有限责任公司　
红塔证券股份 －　
1 8,085,497.80 0.12% 6,872.93 0.13%
有限公司　

46
 注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：

A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，

并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，

通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报

告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机

构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营

机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管

理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机

构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有

权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

红塔证券股份有限公司的交易单元为本报告期内本基金新租用的交易单元。

47
 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元　
债券交易　 回购交易　 权证交易　
占当期 占当期 占当期
券商名称　 债券成 回购成 权证成
成交金额　 成交金额　 成交金额　
交总额 交总额 交总额
的比例　 的比例　 的比例　
国泰君安证券
103,997,301.00 35.11% - - - -
股份有限公司　
中国建银投资
证券有限责任 - - - - - -
公司　
申银万国证券
- - - - - -
股份有限公司　
中银国际证券
52,468,215.20 17.71% - - - -
有限责任公司　
中信建投证券
35,810,409.20 12.09% - - - -
有限责任公司　
中国银河证券
- - - - - -
有限责任公司　
华泰联合证券
19,513,607.95 6.59% - - - -
有限责任公司　
中国国际金融
11,295,780.70 3.81% - - - -
有限公司　
国金证券有限
8,165,953.10 2.76% - - - -
责任公司　
中信证券股份
24,817,250.54 8.38% - - - -
有限公司　
长城证券有限
21,837,638.67 7.37% - - - -
责任公司　
招商证券股份
- - - - - -
有限公司　
北京高华证券
18,275,101.80 6.17% - - - -
有限责任公司　
红塔证券股份
- - - - - -
有限公司　


１１．８ 其他重大事件　


序号　 公告事项　 法定披露方式　 法定披露日期　
中国证券报、上海证
关于旗下基金参加工商银行开放式基金网
１　 券报、证券时报和公 ２０１０－１－９　
上银行申购费率优惠活动的公告　
司网站　

48
 中国证券报、上海证
２　 关于启用新网站域名的公告　 券报、证券时报和公 ２０１０－２－４　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金参加广发华福证券开放式基
３　 券报、证券时报和公 ２０１０－２－１０　
金网上交易费率优惠活动的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于在广发华福证券开通基金定投业务并
４　 券报、证券时报和公 ２０１０－２－１０　
参加定投申购费率优惠活动的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金参加银河证券基金定期定额
５　 券报、证券时报和公 ２０１０－３－１９　
申购费率优惠活动的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金代销机构远东证券变更为新
６　 券报、证券时报和公 ２０１０－３－２９　
时代证券的提示性公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金参加平安银行开放式基金费
７　 券报、证券时报和公 ２０１０－３－３０　
率优惠活动的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于在平安银行推出基金定期定额投资计
８　 券报、证券时报和公 ２０１０－３－３０　
划的公告　
司网站　
关于旗下部分基金参加华夏银行延长网上 中国证券报、上海证
９　 银行申购费率优惠及定投申购费率优惠活 券报、证券时报和公 ２０１０－４－１　
动期限的公告　 司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金增加渤海银行为代销机构的
１０　 券报、证券时报和公 ２０１０－４－１　
公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金参加工商银行个人电子银行
１１　 券报、证券时报和公 ２０１０－４－２　
基金申购费率优惠活动的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
１２　 券报、证券时报和公 ２０１０－４－６　
关于在建设银行开通基金转换业务的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于调整旗下基金在上海浦东发展银行定
１３　 券报、证券时报和公 ２０１０－４－８　
期定额投资起点金额的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金参加渤海银行个人网上银行
１４　 券报、证券时报和公 ２０１０－４－１２　
申购费率及定投申购费率优惠活动的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金增加国金证券为代销机构的
１５　 券报、证券时报和公 ２０１０－４－２３　
公告　
司网站　
１６　 关于增加注册资本和修改章程的公告　 中国证券报、上海证 ２０１０－４－３０　


49
 券报、证券时报和公
司网站　
中国证券报、上海证
关于国联安德盛优势股票证券投资基金分
１７　 券报、证券时报和公 ２０１０－５－６　
红的预告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金增加东莞证券为代销机构的
１８　 券报、证券时报和公 ２０１０－５－１０　
公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于国联安德盛优势股票证券投资基金分
１９　 券报、证券时报和公 ２０１０－５－１０　
红的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
２０　 办公地址变更公告　 券报、证券时报和公 ２０１０－５－１０　
司网站　
中国证券报、上海证
２１　 办公地址变更的提示性公告　 券报、证券时报和公 ２０１０－５－１４　
司网站　
关于旗下部分基金增加中国银行为代销机 中国证券报、上海证
２２　 构及在中国银行开通定投和基金转换业务 券报、证券时报和公 ２０１０－５－２８　
的公告　 司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金参加中国银行个人网上银行
２３　 券报、证券时报和公 ２０１０－６－１　
申购费率及定投申购费率优惠活动的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金参加中信银行个人网上银行
２４　 券报、证券时报和公 ２０１０－６－１　
申购费率优惠活动的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下部分基金在申银万国证券推出基
２５　 券报、证券时报和公 ２０１０－６－７　
金定期定额投资计划的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下部分基金参加安信证券开放式基
２６　 券报、证券时报和公 ２０１０－６－２８　
金网上交易申购费率优惠活动的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于在安信证券推出基金定期定额投资计
２７　 券报、证券时报和公 ２０１０－６－２８　
划的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下部分基金参加交通银行开放式基
２８　 券报、证券时报和公 ２０１０－６－３０　
金网上交易申购费率优惠活动的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下所有基金参加国泰君安证券开放
２９　 券报、证券时报和公 ２０１０－７－１９　
式基金网上交易申购费率优惠活动的公告　
司网站　
关于在华泰联合证券推出基金定期定额投 中国证券报、上海证
３０　 ２０１０－７－２３　
资计划的公告　 券报、证券时报和公


50
 司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下部分基金非现场委托方式基金申
３１　 券报、证券时报和公 ２０１０－８－４　
购费率优惠活动的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于在信达证券推出基金定期定额投资计
３２　 券报、证券时报和公 ２０１０－８－４　
划的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金参加海通证券基金定投优惠
３３　 券报、证券时报和公 ２０１０－８－６　
活动公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下部分基金增加天相投资顾问有限
３４　 券报、证券时报和公 ２０１０－８－１８　
公司为代销机构的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下部分基金增加华泰证券为代销机
３５　 券报、证券时报和公 ２０１０－８－２０　
构的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下部分基金参加齐鲁证券开放式基
３６　 券报、证券时报和公 ２０１０－８－３１　
金申购网上交易费率优惠活动的公告　
司网站　
关于旗下部分基金在华泰证券开通基金定 中国证券报、上海证
３７　 投业务并参加定投申购费率优惠活动的公 券报、证券时报和公 ２０１０－９－２０　
告　 司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下基金开通工商银行借记卡网上直
３８　 券报、证券时报和公 ２０１０－１１－５　
销业务的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于开通旗下部分基金工商银行借记卡网
３９　 券报、证券时报和公 ２０１０－１１－１２　
上直销业务前端申购费率优惠活动的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
４０　 关于公司住所变更和章程修改的公告　 券报、证券时报和公 ２０１０－１１－２５　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下部分基金增加长江证券为代销机
４１　 券报、证券时报和公 ２０１０－１１－２６　
构的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于旗下部分基金增加平安证券有限责任
４２　 券报、证券时报和公 ２０１０－１２－８　
公司为代销机构的公告　
司网站　
中国证券报、上海证
关于国联安德盛优势证券投资基金分红公
４３　 券报、证券时报和公 ２０１０－１２－１０　
告　
司网站　
关于旗下部分基金参与交通银行股份有限 中国证券报、上海证
４４　 公司相关开放式基金费率优惠活动延期的 券报、证券时报和公 ２０１０－１２－３１　
公告　 司网站　


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 中国证券报、上海证
关于旗下部分基金参加工商银行“２０１１ 倾心
４５　 券报、证券时报和公 ２０１０－１２－３１　
回馈”基金定投优惠活动的公告　
司网站　


§１２　备查文件目录　


１２．１ 备查文件目录　


1、 中国证监会批准联安德盛优势股票证券投资基金发行及募集的文件

2、 国联安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

3、 《国联安德盛优势股票证券投资基金基金合同》

4、 《国联安德盛优势股票证券投资基金托管协议》

5、 国联安德盛优势股票证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注

6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告

7、 中国证监会要求的其他文件


１２．２ 存放地点　


上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼


１２．３ 查阅方式　


网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
　
　
　
　



国联安基金管理有限公司
二〇一一年三月二十六日




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