国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告




国联安德盛优势股票证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：国联安基金管理有限公司　
基金托管人：招商银行股份有限公司　
报告送出日期：　二〇一一年八月二十九日




第 1 页 共 44 页
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１ 重要提示及目录　


１．１ 重要提示　


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意，并由董事长签发。　

基金托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 ２０１１ 年 ８ 月 ２３ 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。　

本报告中财务资料未经审计。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本报告期自 ２０１１ 年 １ 月 １ 日起至 ６ 月 ３０ 日止。　
　




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１．２ 目录　


１ 重要提示及目录 ......................................................................................................... 2
１．１ 重要提示.............................................................................................................. 2
１．２ 目录..................................................................................................................... 3
２ 基金简介.................................................................................................................... 5
２．１ 基金基本情况....................................................................................................... 5
２．２ 基金产品说明....................................................................................................... 5
２．３ 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................... 7
２．４ 信息披露方式....................................................................................................... 7
２．５ 其他相关资料....................................................................................................... 7
３ 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................... 7
３．１ 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................... 7
３．２ 基金净值表现....................................................................................................... 8
４ 管理人报告 ................................................................................................................ 9
４．１ 基金管理人及基金经理情况.................................................................................. 9
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................11
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................11
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明............................................. 12
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 12
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................... 12
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................... 13
５ 托管人报告 .............................................................................................................. 13
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................... 13
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
６ 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................... 14
６．１ 资产负债表 ........................................................................................................ 14
６．２ 利润表 ............................................................................................................... 15
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表......................................................................... 16
６．４ 报表附注............................................................................................................ 17
７ 投资组合报告........................................................................................................... 32
７．１ 期末基金资产组合情况....................................................................................... 32
７．２ 期末按行业分类的股票投资组合......................................................................... 32
７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 33
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................... 34
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................. 36
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................. 37
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 37
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................. 37
７．９ 投资组合报告附注.............................................................................................. 37


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８ 基金份额持有人信息 ................................................................................................ 38
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................. 38
８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ......................................... 38
９ 开放式基金份额变动 ................................................................................................ 38
１０ 重大事件揭示..................................................................................................... 39
１０．１ 基金份额持有人大会决议 ................................................................................... 39
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................... 39
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................. 39
１０．４ 基金投资策略的改变 .......................................................................................... 39
１０．５ 报告期内改聘会计师事务所情况......................................................................... 39
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................... 39
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................. 40
１０．８ 其他重大事件..................................................................................................... 43
１１ 备查文件目录..................................................................................................... 43
１１．１ 备查文件目录..................................................................................................... 43
１１．２ 存放地点............................................................................................................ 44
１１．３ 查阅方式............................................................................................................ 44




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２ 基金简介　


２．１ 基金基本情况　


基金名称 国联安德盛优势股票证券投资基金

基金简称 国联安优势股票

基金主代码 257030

交易代码 257030 257031
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年1月24日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 957,384,560.34份

基金合同存续期 不定期


２．２ 基金产品说明　


本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票
投资目标 与国内依法公开发行的债券，在控制风险、确保基金资产良好
流动性的前提下，实现基金资产的持续、稳定增值。

（一）资产配置策略
本基金属于股票型基金，在运作期间，将会结合宏观经济、
政策、资金供求、市场波动周期等因素的判断，以及各类证券
风险收益特征的相对变化，适度地动态调整股票资产、债券资
产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金
收益率；
（二）行业及股票投资策略
投资策略 本基金将优选个股做为投资重点。行业配置是在股票优选
的基础之上形成。即我们在构建组合的过程中，会首先优选出
具有竞争优势的公司。在此基础上，通过对经济周期、产业环
境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业
经济变量的变动对不同行业的潜在影响，同时考虑行业的成长
性，得出各行业的相对投资价值与投资时机，结合这些行业评
估值来确定上述优势公司的配置比例。我们主要对行业经济基
本面因素、上市公司基本面因素以及证券市场交易信息这三类


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相关因素进行分析，最终形成本基金的行业配置。
（三）个股选择
个股的选择的流程如下：
1、通过毛利率，费用指标、资产负债率等财务指标选择出
备选库。
2、在备选股的基础上，本公司研究员通过对公司的实地调
研及安联的草根研究方法对上市公司的成长性等进行深入的分
析构建核心股票库。
3、在核心股票库的基础上通过一系列衡量上市公司的优势
指标（如每股资源储量，研发费用占销售收入比等）对投资标
的进一步优选，构建本公司的投资组合。
总体而言，本基金的投资标的是指那些具备估值潜力又有强大
竞争优势的上市公司。
（四）债券投资
本基金将采取“自上而下”投资策略，对各类债券进行合
理的配置。本基金将深入分析国内外宏观经济形势、国内财政
货币政策以及结构调整因素对债券市场的影响，判断债券市场
的走势，采取相应的资产配置策略。本基金在债券投资组合构
建和管理过程中，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、
收益率利差策略等积极的投资策略，力求获取高于市场平均水
平的投资回报。
（五）权证投资
权证投资的包括两个方面：一是基金经理提出投资要求；
二是数量策略研究员提供投资建议。
基金经理提出投资权证的要求，相关的数量策略研究员应
该根据投资目的进行相关的投资价值分析，作为投资决策的依
据。对于作为基础证券备选方案的权证，研究基础证券与权证
在风险和收益方面的区别；对于在组合管理层面利用权证调整
组合风险收益特征的投资，测算所选权证与投资组合的相关性
及其稳定性，并研究此项投资的风险因素等。

业绩比较基准 沪深300指数×70%+上证国债指数×30%

风险收益特征 较高的预期收益和风险。




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２．３ 基金管理人和基金托管人　


项目　 基金管理人　 基金托管人　

名称　 国联安基金管理有限公司　 招商银行股份有限公司　

姓名　 陆康芸　 张燕　
信息披露负责 联系电话　 ０２１－３８９９２８０６　 ０７５５－８３１９９０８４　

人　 电子邮箱　 ｃｕｓｔｏｍｅｒ．ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ　
．ｃｏｍ　
客户服务电话　 ０２１－３８７８４７６６／４００７０００３６５　 ９５５５５　
传真　 ０２１－５０１５１５８２　 ０７５５－８３１９５２０１　
上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 深圳市深南大道 ７０８８ 号招商银
注册地址　
号星展银行大厦 ９ 楼　 行大厦　
上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 深圳市深南大道 ７０８８ 号招商银
办公地址　
号星展银行大厦 ９ 楼　 行大厦　
邮政编码　 ２００１２１　 ５１８０４０　
法定代表人　 符学东　 傅育宁　


２．４ 信息披露方式　　


本基金选定的信息披露报纸名称　 中国证券报、上海证券报、证券时报　
登载基金半年度报告正文的管理人 ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ 或 ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ　
互联网网址　
基金半年度报告备置地点　 上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦 ９ 楼　


２．５ 其他相关资料　


项目　 名称　 办公地址　
注册登记机构　 国联安基金管理有限公司　 上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号
星展银行大厦 ９ 楼　


３ 主要财务指标和基金净值表现　


３．１ 主要会计数据和财务指标　


金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日-2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 37,205,655.40
本期利润 -48,448,826.93
加权平均基金份额本期利润 -0.0494


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本期加权平均净值利润率 -4.99%
本期基金份额净值增长率 -4.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日）　
期末可供分配利润 -29,681,817.47
期末可供分配基金份额利润 -0.0310
期末基金资产净值 927,702,742.87
期末基金份额净值 0.969
3.1.3 累计期末指标 报告期末（２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日）
基金份额累计净值增长率 24.98%

注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎

回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。　

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　

３、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数。　


３．２ 基金净值表现　


３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　
份额净值增 业绩比较基
份额净值 业绩比较基
阶段　 长率标准差 准收益率标 ①－③　 ②－④　
增长率①　 准收益率③　
②　 准差④　
过去一个月 3.64% 1.15% 1.07% 0.83% 2.57% 0.32%
过去三个月 -1.62% 1.07% -3.64% 0.77% 2.02% 0.30%
过去六个月 -4.87% 1.33% -1.18% 0.86% -3.69% 0.47%
过去一年 25.67% 1.46% 14.14% 0.98% 11.53% 0.48%
过去三年 13.37% 1.62% 13.89% 1.41% -0.52% 0.21%
自基金合同
24.98% 1.80% 26.54% 1.56% -1.56% 0.24%
生效起至今

３．２．２　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

国联安德盛优势股票证券投资基金

份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图　

（２００７ 年 １ 月 ２４ 日至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日）　




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注：１、本基金业绩比较基准为沪深 ３００ 指数×７０％＋上证国债指数×３０％；　

２、本基金基金合同于 ２００７ 年 １ 月 ２４ 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 ６ 个月，

建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。　

　


４ 管理人报告　


４．１ 　基金管理人及基金经理情况　


４．１．１　基金管理人及其管理基金的经验　

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰

君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之

一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着十四只开

放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理

经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，

力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。　

４．１．２　基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介　
任本基金的基金经理（助理）
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
韦明亮 本基金基金 2011-04-23 - 10 年（自 韦明亮先生，经济学硕


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经理、兼任 2001 年 士。曾任上海升华投资
国联安主题 起） 有限公司研究员，上海
驱动股票型 国禾投资有限公司研究
证券投资基 员，光大证券研究所研
金基金经 究员，2006 年 3 月加入
理、研究副 华宝兴业基金管理有限
总监 公司担任高级分析师。
2006 年 11 月加入光大
证券股份有限公司，先
后担任证券投资部投资
经理、证券投资部执行
董事。2010 年 5 月起加
入国联安基金管理有限
公司，担任研究副总监，
2010 年 12 月起担任国
联安主题驱动股票型证
券投资基金基金经理。
2011 年 4 月起兼任本基
金基金经理。
陈苏桥 本基金基金 2007-08-21 2011-04-23 12 年(自 陈苏桥先生，清华大学
经理 1999 年 经济学硕士。曾任职于
起) 上海瑞士达国际贸易有
限公司，1999 年 5 月加
入华安基金管理有限公
司从事投资、研究工作。
2003 年 9 月至 2005 年 5
月，担任安瑞证券投资
基金基金经理。2007 年
1 月加入国联安基金管
理有限公司，曾任研究
部总监，2007 年 8 月至
2011 年 4 月担任本基金
基金经理，2009 年 8 月
至 2010 年 12 月兼任国
联安主题驱动股票型证
券投资基金基金经理。

注：１、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。　

２、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。　
　




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４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛优势

股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的

原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运

作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。　


４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明　


４．３．１　公平交易制度的执行情况　

中国证监会于 ２００８ 年 ３ 月 ２０ 日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基

金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组

合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法

律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交

易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及

的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。　

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，

价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用

交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易

价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。　

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金

有重大违反公平交易制度的投资行为。　

４．３．２　本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较　

截止至本报告期末，本基金管理人旗下共有 １４ 只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、

国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股

票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安

德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证 １００ 指数分级

证券投资基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投

资基金、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安货币市场证券

投资基金和国联安优选行业股票型证券投资基金。本基金和国联安德盛红利股票证券投资基金为股

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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

票价值型，为投资风格相似的投资组合。２０１１ 年上半年，本基金和国联安德盛红利股票证券投资基

金的收益率分别为－４．８７％和－６．９９％，差值为 ２．１２％，差异未超过 ５％。　

４．３．３　异常交易行为的专项说明　

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。　


４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明　


４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析　

受到通胀不断走高以及经济和企业盈利增速回落，第二季度市场总体处于下跌趋势，不过，在

第二季度末，市场开始预期政策紧缩趋势放缓，这促使了市场的反弹。在成交量方面，第二季度前

期伴随着市场下跌，成交量逐步萎缩至今年以来的地量水平，在反弹阶段，成交量也能有效放大。

在形态方面，各主要指数虽然跌破了年初以来的低点，但总体仍在一个区间内波动，以上证指数为

例，基本上在 ２６００ 到 ３０００ 点的区间内波动。　

在操作方面，本基金在市场相对高位时大幅降低仓位后，在第二季度末做了加仓动作，基本跟

上了市场的节奏；在板块配置方面，本基金也基本抓住了市场的主线。　

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现　

本报告期内，本基金的份额净值增长率为－４．８７％，同期业绩比较基准收益率为－１．１８％。　


４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　


展望未来市场，宏观经济和企业盈利增速的回落可能会继续，但程度有可能会趋于放缓；伴随

着以猪肉为代表的食品价格上涨，通货膨胀在 ６ 月创出新高，并将在 ７ 月维持在相当高的水平，不

过，我们认为通货膨胀在 ６ 月份可能见顶，而从通货膨胀的环比增长情况看，我们对未来的物价走

势持较为谨慎的乐观态度。在流动性方面，随着物价的回落和货币紧缩的趋缓，我们认为流动性最

紧张的时期或将过去。因此，我们对未来市场走势持谨慎的乐观态度。不过，这样的判断仍然有待

验证，现实的数据将会不断考验投资者的信心，因此，我们判断，市场震荡上行是主基调。　

在板块配置方面，一些增长比较稳定行业的盈利增长和估值水平仍处于可投资的水平，这仍是

我们看好的行业；此外，在未来可能会经历高速增长的部分行业，将是我们成长股投资的重点。　


４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明　


公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理

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部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行

相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。

基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 １／２ 以上多数票通过，数量策略部、

研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值

政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管

银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和

流程的适当性与合理性。　


４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明　


１、报告期内应分配的金额　

根据法律法规的规定及《国联安德盛优势股票证券投资基金基金合同》的约定，本基金报告期

内无应分配金额。　

２、报告期内已实施的利润分配情况　

本报告期内本基金无已实施的本年度的利润分配。　

本基金于 ２０１１ 年 ３ 月 ２３ 日实施了 ２０１０ 年度的利润分配，此次分红的收益分配基准日为 ２０１０

年 １２ 月 ３１ 日，红利发放日为 ２０１１ 年 ３ 月 ２３ 日，按每 １０ 份基金份额 ０．２１ 元派发红利，共发放红

利 ２０，６１４，５６１．７９ 元，其中以现金形式发放 １２，４４７，０８９．３２元，以红利再投资形式发放 ８，１６７，４７２．４７

元。　

３、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排　

本基金无应分配但尚未实施的利润。　

　


５ 托管人报告　


５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明　


托管人声明：在本报告期内，基金托管人――招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额

持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合

同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。　




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５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明　


本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格

的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华

人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。


５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见　


本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容是真实、

准确和完整的，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。　

　


６ 半年度财务会计报告（未经审计）　


６．１ 资产负债表　　


会计主体：国联安德盛优势股票证券投资基金　

报告截止日：２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　

单位：人民币元
本期末　 上年度末　
资　产　 附注号　
２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日　
资 产：
银行存款 6.4.7.1 103,666,815.98 62,360,739.83
结算备付金 　 2,373,020.61 2,720,616.27
存出保证金 　 2,088,485.85 1,792,545.87
交易性金融资产 ６．４．７．２　 825,755,449.01 985,397,515.18
其中：股票投资 　 788,457,499.01 937,232,188.08
基金投资　 　 - -
债券投资 　 37,297,950.00 48,165,327.10
资产支持证券投资 　 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 93,336.03 67,251.40
应收股利 - -
应收申购款 11,155.60 84,353.65
递延所得税资产 - -

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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 933,988,263.08 1,052,423,022.20
本期末　 上年度末　
负债和所有者权益　 附注号
２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日　
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 3,305,211.38
应付赎回款 1,542,524.91 1,040,977.66
应付管理人报酬 1,109,970.34 1,335,154.01
应付托管费 184,995.04 222,525.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,746,396.12 1,451,640.51
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,701,633.80 1,900,822.06
负债合计　 6,285,520.21 9,256,331.27
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 957,384,560.34 1,003,167,539.77
未分配利润 6.4.7.10 -29,681,817.47 39,999,151.16
所有者权益合计 927,702,742.87 1,043,166,690.93
负债和所有者权益总计 933,988,263.08 1,052,423,022.20
注：报告截止日 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日，基金份额净值 ０．９６９ 元，基金份额总额 ９５７，３８４，５６０．３４
份。　


６．２ 利润表　　


会计主体：国联安德盛优势股票证券投资基金

本报告期：２０１１ 年 １ 月 １ 日至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　

单位：人民币元
本期　 上年度可比期间　
项　目　 附注号　 ２０１１ 年 １ 月 １ 日至 ２０１１ ２０１０ 年 １ 月 １ 日至 ２０１０
年 ６ 月 ３０ 日　 年 ６ 月 ３０ 日　
一、收入 　 -33,279,385.71 -334,813,968.90
1.利息收入 　 442,042.82 653,580.89
其中：存款利息收入 ６．４．７．１１　 373,609.54 437,162.65


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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

债券利息收入 　 68,433.28 201,707.35
资产支持证券利息收 　 - -
入
买入返售金融资产收入 　 - 14,710.89
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 51,922,199.76 -84,444,368.22
其中：股票投资收益 6.4.7.12 38,780,540.43 -82,433,581.29
基金投资收益　 - -
债券投资收益 6.4.7.13 8,746,824.75 -5,980,360.88
资产支持证券投资收 - -
益
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 4,394,834.58 3,969,573.95
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -85,654,482.33 -251,041,618.45
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号 - -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 10,854.04 18,436.88
列）
减：二、费用 15,169,441.22 14,773,905.85
1．管理人报酬 7,226,843.86 8,529,491.72
2．托管费 1,204,473.94 1,421,582.00
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 6,527,996.23 4,607,114.73
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 210,127.19 215,717.40
三、利润总额（亏损总额以“-” -48,448,826.93 -349,587,874.75
号填列）


６．３ 所有者权益（基金净值）变动表　


会计主体：国联安德盛优势股票证券投资基金

本报告期：２０１１ 年 １ 月 １ 日至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　

单位：人民币元
本期　
项目 ２０１１ 年 １ 月 １ 日至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　
实收基金　 未分配利润　 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
1,003,167,539.77 39,999,151.16 1,043,166,690.93
金净值）　
二、本期经营活动产生的 - -48,448,826.93 -48,448,826.93

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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

基金净值变动数（本期利
润）　
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -45,782,979.43 -617,579.91 -46,400,559.34
值减少以“－”号填列）　
其中：１．基金申购款　 18,262,329.88 92,683.22 18,355,013.10
２．基金赎回款　 -64,045,309.31 -710,263.13 -64,755,572.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- -20,614,561.79 -20,614,561.79
净 值 变 动 （净 值 减 少 以
“－”号填列）　
五、期末所有者权益（基
957,384,560.34 -29,681,817.47 927,702,742.87
金净值）　
上年度可比期间　
项目　 ２０１０ 年 １ 月 １ 日至 ２０１０ 年 ６ 月 ３０ 日　
实收基金 未分配利润　 所有者权益合计　
一、期初所有者权益（基
1,086,675,351.51 280,572,255.63 1,367,247,607.14
金净值）　
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -349,587,874.75 -349,587,874.75
润）　
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -55,304,772.50 -13,637,285.13 -68,942,057.63
值减少以“－”号填列）　
其中：１．基金申购款　 37,007,427.91 373,365.73 37,380,793.64
２．基金赎回款　 -92,312,200.41 -14,010,650.86 -106,322,851.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- -60,928,819.58 -60,928,819.58
净 值 变 动 （净 值 减 少 以
“－”号填列）　
五、期末所有者权益（基
1,031,370,579.01 -143,581,723.83 887,788,855.18
金净值）　

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告序号 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李柯，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰


６．４ 报表附注　


６．４．１　基金基本情况　

国联安德盛优势股票证券投资基金（以下简称“本基金”）　经中国证监会《关于同意德盛优势


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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

股票证券投资基金募集的批复》（证监基金字［２００６］２２３ 号文）批准，由国联安基金管理有限公司依

照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛优势股票证券投资基金基金合

同》发售，基金合同于 ２００７ 年 １ 月 ２４ 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立

募集规模为 ４，４６２，８８３，０２６．８４ 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基

金托管人为招商银行股份有限公司。　

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛优势股票证券投资基金

基金合同》和《国联安德盛优势股票证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投

资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票，债券及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占

基金资产的 ６０％－９０％；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的

１０％－４０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 ５％。本基金的业绩比

较基准为：沪深 ３００　指数×７０％＋上证国债指数×３０％。　

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中

国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。　

６．４．２　会计报表的编制基础　

本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会 ２００７ 年颁布的《证券投资基金会计

核算业务指引》、《国联安德盛优势股票证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附

注 ６．４．４ 所列示的基金行业实务操作的规定编制本财务报表。　

６．４．３　遵循企业会计准则及其他有关规定的声明　

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 ２００６ 年 ２ 月 １５ 日颁布的《企

业会计准则－基本准则》和 ３８ 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则

解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状

况、经营成果和基金净值变动情况。　

此外本财务报表同时符合如财务报表附注 ６．４．２ 所列示的其他有关规定的要求。　

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明　

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５　差错更正的说明　

本基金在本报告期内未发生过会计差错。

６．４．６　税项　

根据财税字［１９９８］５５ 号文、［２００１］６１ 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字

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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

［２００２］１２８ 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８ 号文《关于证券

投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２ 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财

税［２００５］１０３ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７ 号文《关于

股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４ 号文《财政部国家税务总局关于调整证

券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１ 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干

优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：　

（１）　以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。　

（２）　基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。　

（３）　基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。　

（４）　对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在

向基金支付上述收入时代扣代缴 ２０％的个人所得税，自 ２００５ 年 ６ 月 １３ 日起，对个人投资者从上市

公司取得的股票的股息、红利收入暂减按 ５０％计算个人所得税。　

（５）　基金卖出股票按 ０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。　

（６）　对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业

所得税。　

６．４．７　重要财务报表项目的说明　

６．４．７．１银行存款　

单位：人民币元　
本期末　
项目
２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　　　
活期存款　 103,666,815.98
定期存款　 -
其他存款　 -
合计　 103,666,815.98
６．４．７．２ 交易性金融资产　

单位：人民币元　
本期末　
项目 ２０１１年６月３０日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 758,494,809.15 788,457,499.01 29,962,689.86
债券 交易所市场　 38,145,993.37 37,297,950.00 -848,043.37
银行间市场　 - - -


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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

合计　 38,145,993.37 37,297,950.00 -848,043.37
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 796,640,802.52 825,755,449.01 29,114,646.49
６．４．７．３ 衍生金融资产／负债　

本报告期末（２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日）本基金未持有衍生金融资产／负债。　

６．４．７．４ 买入返售金融资产　

６．４．７．４．１ 各项买入返售金融资产期末余额　

本报告期末（２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日）本基金未持有返售金融资产。　

６．４．７．４．２ 期末买断式逆回购交易中取得的债券　

本报告期末（２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日）本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。　

６．４．７．５ 应收利息　

单位：人民币元　
本期末　
项目
２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　　　
应收活期存款利息 23,943.02
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,067.80
应收债券利息 68,208.21
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 117.00
合计 93,336.03

注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的权证交易保证金的期末应收利息。　

６．４．７．６ 其他资产　
本报告期末（２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日）本基金未持有其他资产。　
６．４．７．７ 应付交易费用　

单位：人民币元　
本期末　
项目
２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　　　
交易所市场应付交易费用　 1,746,396.12
银行间市场应付交易费用　 -
合计　 1,746,396.12

６．４．７．８ 其他负债　


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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

单位：人民币元　
本期末　
项目
２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　　　
应付券商交易单元保证金　 1,500,000.00
应付赎回费　 3,279.52
预提信息披露费　 148,765.71
审计费　 49,588.57
合计　 1,701,633.80

６．４．７．９ 实收基金　

金额单位：人民币元　
本期　
项目 ２０１１ 年 １ 月 １ 日至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　　　　　
基金份额（份）　 账面金额　
上年度末　 1,003,167,539.77 1,003,167,539.77
本期申购　 18,262,329.88 18,262,329.88
本期赎回（以“－”号填列） -64,045,309.31 -64,045,309.31
本期末　 957,384,560.34 957,384,560.34
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。　
６．４．７．１０ 未分配利润　

单位：人民币元　
项目　 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末　 283,953,880.07 -243,954,728.91 39,999,151.16
本期利润　 37,205,655.40 -85,654,482.33 -48,448,826.93
本期基金份额交易产生的
-14,012,630.02 13,395,050.11 -617,579.91
变动数　
其中：基金申购款　 5,503,418.97 -5,410,735.75 92,683.22
基金赎回款　 -19,516,048.99 18,805,785.86 -710,263.13
本期已分配利润　 -20,614,561.79 - -20,614,561.79
本期末　 286,532,343.66 -316,214,161.13 -29,681,817.47
６．４．７．１１ 存款利息收入　

单位：人民币元　
本期　
项目　
２０１１ 年 １ 月 １ 日至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　　　
活期存款利息收入　 345,170.41
定期存款利息收入　 -
其他存款利息收入　 -
结算备付金利息收入　 28,437.31
其他　 1.82
合计　 373,609.54
注：此处其他列示的是基金申购款滞留利息。　

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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

６．４．７．１２ 股票投资收益　

单位：人民币元　
本期　
项目　
２０１１ 年 １ 月 １ 日至 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　
卖出股票成交总额　 2,205,057,748.26
减：卖出股票成本总额　 2,166,277,207.83
买卖股票差价收入　 38,780,540.43

６．４．７．１３ 债券投资收益　

单位：人民币元　
本期　
项目　
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日　
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额　 43,143,303.49
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额　 34,327,733.42
减：应收利息总额　 68,745.32
债券投资收益　 8,746,824.75

６．４．７．１４　衍生工具收益　
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。　
６．４．７．１５ 股利收益　

单位：人民币元　
本期　
项目　
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日　
股票投资产生的股利收益　 4,394,834.58
基金投资产生的股利收益　 -
合计　 4,394,834.58
６．４．７．１６ 公允价值变动收益　

单位：人民币元　
本期　
项目　
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日　
１．交易性金融资产　 -85,654,482.33
——股票投资　 -72,931,740.37
——债券投资　 -12,722,741.96
——资产支持证券投资　 -
——基金投资　 -
２．衍生工具　 -
——权证投资　 -
３．其他　 -
合计　 -85,654,482.33

６．４．７．１７ 其他收入　


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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

单位：人民币元　
本期　
项目　
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日　
基金赎回费收入　 10,576.71
转换费收入　 277.33
合计　 10,854.04
注：本基金赎回费和转换费的 ２５％归入基金资产。　
６．４．７．１８ 交易费用　

单位：人民币元　
本期　
项目　
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日　
交易所市场交易费用　 6,527,996.23
银行间市场交易费用　 -
合计　 6,527,996.23
６．４．７．１９ 其他费用　

单位：人民币元　
本期　
项目　
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日　
审计费用　 49,588.57
信息披露费　 148,765.71
银行划款费用　 2,772.91
银行间账户维护费　 9,000.00
合计　 210,127.19
６．４．８　或有事项、资产负债表日后事项的说明　

６．４．８．１　或有事项　
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
６．４．８．２　资产负债表日后事项　
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。　
６．４．９　关联方关系　

６．４．９．１　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况　

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。　

６．４．９．２　本报告期与基金发生关联交易的各关联方　
关联方名称　 与本基金的关系　
国联安基金管理有限公司　 基金管理人　
招商银行股份有限公司（“招商银行”）　 基金托管人　
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）　 基金管理人的股东　
安联集团　 基金管理人的股东　


23
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”）　 基金管理人的股东控制的公司　

６．４．１０　本报告期及上年度可比期间的关联方交易　

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。　

６．４．１０．１　通过关联方交易单元进行的交易　

６．４．１０．１．１ 股票交易　

金额单位：人民币元　
本期　 　 　 上年度可比期间　
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日　 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日　
关联方名称　 占当期股 占当期股
成交金额　 票成交总 成交金额　 票成交总
额的比例　 额的比例　
国泰君安　 486,365,434.48 11.42% 553,931,954.40 18.47%
６．４．１０．１．２ 权证交易　
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。　
６．４．１０．１．３ 债券交易　

金额单位：人民币元
本期　 　 　 上年度可比期间　
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日　 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日　
关联方名称　 占当期债 占当期债
成交金额　 券成交总 成交金额　 券成交总
额的比例　 额的比例　
国泰君安　 8,230,449.60 18.53% 36,519,102.50 34.52%

６．４．１０．１．４ 债券回购交易　
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券回购交易。　
６．４．１０．１．５ 应支付关联方的佣金　
金额单位：人民币元　
本期　
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日　
关联方名称　
当期　 占当期佣金 期末应付　 占期末应付佣
佣金　 总量的比例　 佣金余额　 金总额的比例　
国泰君安　 413,406.09 11.66% 392,024.50 22.45%
上年度可比期间　
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日　
关联方名称　
当期　 占当期佣金 期末应付　 占期末应付佣
佣金　 总量的比例　 佣金余额　 金总额的比例　
国泰君安　 470,840.22 18.88% 292,810.59 18.89%

注：股票交易佣金计提标准如下：　

深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×１‰－清算库中买（卖）经手费　

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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×１‰－买（卖）经手费－买（卖）证管费　

上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。　

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交

易单元进行股票、债券及回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

６．４．１０．２ 关联方报酬　

６．４．１０．２．１　基金管理费　

单位：人民币元
本期　 上年度可比期间　
项目　 ２０１１年１月１日至２０１１年６月 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日　
３０日　
当期发生的基金应支付的管
7,226,843.86 8,529,491.72
理费　
其中：支付销售机构的客户
914,603.49 1,182,486.41
维护费　

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 １．５％

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净

值×１．５％／当年天数。　
　
６．４．１０．２．２ 基金托管费　

单位：人民币元
本期　 上年度可比期间　
项目　 ２０１１年１月１日至２０１１年６月 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日　
３０日　
当期发生的基金应支付的托
1,204,473.94 1,421,582.00
管费　

注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 ０．２５％的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

　６．４．１０．３　与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易　
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交
易。　
６．４．１０．４ 各关联方投资本基金的情况　

６．４．１０．４．１　报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况　
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。　
６．４．１０．４．２　报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况　

报告期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。

25
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

６．４．１０．５　由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入　

单位：人民币元
本期　 上年度可比期间　
关联方名称　 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日　 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日　
期末余额　 当期利息收入　 期末余额　 当期利息收入　
招商银行 103,666,815.98 345,170.41 114,674,398.83 419,232.14

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计算。　

６．４．１０．６　　本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况　
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。　
６．４．１０．７　其他关联交易事项的说明　
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。　
６．４．１１　利润分配情况　

单位：人民币元
每 １０
份　
序 权益　 基金 现金形式 再投资形式 利润分配 备
除息日　
号　 登记日　 份额 发放总额　 发放总额　 合计　 注
分红
数　
1 2011-03-22 2011-03-22 0.210 12,447,089.32 8,167,472.47 20,614,561.79
合
- - 0.210 12,447,089.32 8,167,472.47 20,614,561.79
计

注：上表所列示的为本基金于 ２０１１ 年 ３ 月 ２３ 日实施的 ２０１０ 年度的利润分配，此次分红的收

益分配基准日为 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日，红利发放日为 ２０１１ 年 ３ 月 ２３ 日。　

６．４．１２　期末（２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日）本基金持有的流通受限证券　

６．４．１２．１　因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券　

根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股

票持有期限不少于 ３ 个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新

股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作

为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购

的股票自发行结束之日起 １２ 个月内不得转让。　
本基金本报告期末未持有因认购新发和增发而流通受限的证券。　
６．４．１２．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。　


26
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

６．４．１２．３　期末债券正回购交易中作为抵押的债券　

６．４．１２．３．１　银行间市场债券正回购　

截至本报告期末 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日止，基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款

余额 ０ 元，因此没有作为抵押的债券。　

６．４．１２．３．２　交易所市场债券正回购　

截至本报告期末 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额 ０ 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易

的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不

低于债券回购交易的余额。　

６．４．１３　金融工具风险及管理　

６．４．１３．１　风险管理政策和组织架构　

本基金金融工具的风险主要包括：　

●　信用风险　

●　流动性风险　

●　市场风险　

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流

程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。　

本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层

次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自

部门的风险控制。　

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营

中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险

报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。　

６．４．１３．２　信用风险　

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出

现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用

等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基

金资产净值的 １０％，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不

得超过该证券的 １０％。　

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因

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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，

以控制相应的信用风险。　

６．４．１３．２．１ 按短期信用评级列示的债券投资　

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。

６．４．１３．２．２ 按长期信用评级列示的债券投资　

单位：人民币元
本期末 上年末
长期信用评级　
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
ＡＡＡ　 37,297,950.00 9,451,200.00
ＡＡＡ 以下　 - 38,714,127.10
未评级　 - -
合计　 37,297,950.00 48,165,327.10
注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。

2、根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“银发[2006]95 号”文《中国人民银行信用评

级管理指导意见》，以及 2006 年 11 月 21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等

文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、

CCC、CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级、CCC 级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”

符号进行微调，表示略高或略低于本等级。　

６．４．１３．３　流动性风险　

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一

方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可

随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同

业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，

其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其

上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例

要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。　

６．４．１３．４　市场风险　

６．４．１３．４．１　利率风险　

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资

产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利


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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

率敏感性缺口进行监控。

６．４．１３．４．１．１　利率风险敞口　

单位：人民币元
本期末　
１－３　 ３ 个月　 １－５ ５年
２０１１ 年 ６ 月 ３０ １ 个月以内　 不计息　 合计　
个月　 －１ 年　 年　 以上　
日　
资产

银行存款　 103,666,815.98 - - - - - 103,666,815.98
结算备付金　 2,373,020.61 - - - - - 2,373,020.61

存出保证金　 588,485.85 - - - - 1,500,000.00 2,088,485.85
交易性金融资
- - 37,297,950.00 - - 788,457,499.01 825,755,449.01
产　

衍生金融资产　 - - - - - - -
应收证券清算
- - - - - - -
款　

应收利息　 - - - - - 93,336.03 93,336.03
应收申购款　 - - - - - 11,155.60 11,155.60
其他资产　 - - - - - - -
资产总计　 106,628,322.44 - 37,297,950.00 - - 790,061,990.64 933,988,263.08
负债　

应付证券清算
- - - - - - -
款　

应付赎回款　 - - - - - 1,542,524.91 1,542,524.91
应付管理人报
- - - - - 1,109,970.34 1,109,970.34
酬　

应付托管费　 - - - - - 184,995.04 184,995.04
应付交易费用　 - - - - - 1,746,396.12 1,746,396.12

其他负债　 - - - - - 1,701,633.80 1,701,633.80
应付税费　 - - - - - - -
负债总计　 - - - - - 6,285,520.21 6,285,520.21
利率敏感度缺
106,628,322.44 - 37,297,950.00 - - 783,776,470.43 927,702,742.87
口　

上年度末２０１０ 1-3个 1-5 5年
1个月以内 3个月-1年 不计息 合计
年１２月３１日　 月 年 以上


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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

资产　

银行存款　 62,360,739.83 - - - - - 62,360,739.83
结算备付金　 2,720,616.27 - - - - - 2,720,616.27

存出保证金　 260,000.00 - - - - 1,532,545.87 1,792,545.87
交易性金融资
- - 48,165,327.10 - - 937,232,188.08 985,397,515.18
产　

应收利息　 - - - - - 67,251.40 67,251.40
应收申购款　 - - - - - 84,353.65 84,353.65

资产总计　 65,341,356.10 - 48,165,327.10 - - 938,916,339.00 1,052,423,022.20
负债　

应付证券清算
- - - - - 3,305,211.38 3,305,211.38
款　

应付赎回款　 - - - - - 1,040,977.66 1,040,977.66
应付管理人报
- - - - - 1,335,154.01 1,335,154.01
酬　

应付托管费　 - - - - - 222,525.65 222,525.65
应付交易费用　 - - - - - 1,451,640.51 1,451,640.51
其他负债　 - - - - - 1,900,822.06 1,900,822.06
负债总计　 - - - - - 9,256,331.27 9,256,331.27
利率敏感度缺
65,341,356.10 - 48,165,327.10 - - 929,660,007.73 1,043,166,690.93
口　

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期

日孰早者进行了分类。　

６．４．１３．４．１．２　利率风险的敏感性分析　
假设　 除市场利率以外的其他市场变量保持不变　
对资产负债表日基金资产净值的　
影响金额（单位：人民币）　
相关风险变量的变动　
本期末　 上年度末　
分析　
２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日　
市场利率下降２５个基点　 - -
市场利率上升２５个基点　 - -

注：本基金于本期末持有的债券投资均为可转换债券，由于该部分资产的利率敏感性较低，因此市

场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行敏感性分析。　



30
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

本基金于上年度末持有的债券投资均为可转换债券，由于该部分资产的利率敏感性较低，因此

市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金

之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。　

６．４．１３．４．２　外汇风险　
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。　

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。　

６．４．１３．４．３　其他价格风险　

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银

行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基

金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实

施监控。　

６．４．１３．４．３．１ 其他价格风险敞口　

金额单位：人民币元　
本期末　 上年度末　
２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日　
项目　 占基金资产 占基金资产
公允价值　 净值比例 公允价值　 净值比例
（％）　 （％）　
交易性金融资产－股 788,457,499.01 84.99 937,232,188.08 89.84
票投资　
交易性金融资产－债 37,297,950.00 4.02 48,165,327.10 4.62
券投资　
衍生金融资产－权证 - - - -
投资　
其他　 - - - -

合计　 825,755,449.01 89.01 985,397,515.18 94.46

６．４．１３．４．３．２ 其他价格风险的敏感性分析　
假设　 除业绩比较基准（见附注６．４．１）以外的其他市场变量保持不变　
对资产负债表日基金资产净值的　
分析　
影响金额（单位：人民币）　
相关风险变量的变动　
本期末　 上年度末　

２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日　 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日　
业绩比较基准上升５％　 增加64,831,851.62 增加71,080,131.75


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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

业绩比较基准下降５％　 减少64,831,851.62 减少71,080,131.75

　


７ 投资组合报告　


７．１ 期末基金资产组合情况　


　金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号　 项目　 金额　
（％）　
1 权益投资 788,457,499.01 84.42
其中：股票 788,457,499.01 84.42
2 固定收益投资 37,297,950.00 3.99
其中：债券 37,297,950.00 3.99
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
5 银行存款和结算备付金合计 106,039,836.59 11.35
6 其他各项资产 2,192,977.48 0.23
7 合计 933,988,263.08 100.00


７．２ 期末按行业分类的股票投资组合　


金额单位：人民币元　
占基金资产净值
代码　 行业类别　 公允价值　
比例（％）　
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 24,889,579.28 2.68
C 制造业 455,286,992.46 49.08
C0 食品、饮料 117,818,868.50 12.70
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 50,329,900.00 5.43
C5 电子 67,241,601.00 7.25
C6 金属、非金属 115,713,426.96 12.47
C7 机械、设备、仪表 76,463,196.00 8.24
C8 医药、生物制品 27,720,000.00 2.99


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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 20,150,000.00 2.17
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 21,691,967.00 2.34
H 批发和零售贸易 62,442,085.62 6.73
I 金融、保险业 70,422,325.35 7.59
J 房地产业 61,953,619.75 6.68
K 社会服务业 43,062,040.00 4.64
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 28,558,889.55 3.08
合计 788,457,499.01 84.99


７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细　


金额单位：人民币元　
占基金资产
序号　 股票代码　 股票名称　 数量（股）　 公允价值　
净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 249,950 53,146,868.50 5.73
2 600309 烟台万华 2,690,000 50,329,900.00 5.43
3 600031 三一重工 2,399,900 43,294,196.00 4.67
4 000069 华侨城 A 5,444,000 43,062,040.00 4.64
5 600016 民生银行 7,149,922 40,969,053.06 4.42
6 600801 华新水泥 1,535,000 39,296,000.00 4.24
7 600585 海螺水泥 1,400,000 38,864,000.00 4.19
8 600176 中国玻纤 1,242,668 37,553,426.96 4.05
9 000568 泸州老窖 800,000 36,096,000.00 3.89
10 002269 美邦服饰 1,143,146 34,260,085.62 3.69
11 600048 保利地产 3,100,000 34,069,000.00 3.67
12 000858 五 粮 液 800,000 28,576,000.00 3.08
13 002344 海宁皮城 1,307,043 28,558,889.55 3.08
14 002024 苏宁电器 2,200,000 28,182,000.00 3.04
15 000002 万 科Ａ 3,299,955 27,884,619.75 3.01
16 601607 上海医药 1,650,000 27,720,000.00 2.99
17 600395 盘江股份 749,912 24,889,579.28 2.68
18 600588 用友软件 1,049,950 21,691,967.00 2.34
19 000651 格力电器 900,000 21,150,000.00 2.28
20 002236 大华股份 452,000 20,471,080.00 2.21
21 601668 中国建筑 5,000,000 20,150,000.00 2.17
22 002106 莱宝高科 550,000 16,637,500.00 1.79
23 002129 中环股份 800,000 16,072,000.00 1.73


33
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

24 601601 中国太保 713,411 15,973,272.29 1.72
25 300102 乾照光电 474,000 14,025,660.00 1.51
26 601166 兴业银行 1,000,000 13,480,000.00 1.45
27 002535 林州重机 600,000 9,780,000.00 1.05
28 002430 杭氧股份 100,000 2,239,000.00 0.24
29 002415 海康威视 900 35,361.00 0.00


７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动　


７．４．１　累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元　
占期初基金资
序号　 股票代码　 股票名称　 本期累计买入金额　
产净值比例（％）
1 600031 三一重工 95,117,621.65 9.12
2 601166 兴业银行 93,745,404.98 8.99
3 600585 海螺水泥 73,131,649.38 7.01
4 601601 中国太保 61,577,231.10 5.90
5 002024 苏宁电器 59,828,696.38 5.74
6 000069 华侨城Ａ 59,108,934.59 5.67
7 600016 民生银行 52,864,125.87 5.07
8 600309 烟台万华 48,908,295.44 4.69
9 600519 贵州茅台 46,294,028.26 4.44
10 000157 中联重科 42,410,439.58 4.07
11 600339 天利高新 41,549,485.17 3.98
12 000503 海虹控股 41,121,897.60 3.94
13 000002 万 科Ａ 40,068,621.42 3.84
14 000829 天音控股 39,081,229.83 3.75
15 002001 新 和 成 38,070,987.50 3.65
16 600694 大商股份 37,817,883.38 3.63
17 000568 泸州老窖 35,152,166.01 3.37
18 000630 铜陵有色 34,912,842.00 3.35
19 000858 五 粮 液 34,309,940.44 3.29
20 601607 上海医药 34,266,867.19 3.28
21 002269 美邦服饰 33,903,719.74 3.25
22 600176 中国玻纤 32,810,921.00 3.15
23 601318 中国平安 31,821,927.31 3.05
24 600970 中材国际 31,499,433.81 3.02
25 002344 海宁皮城 31,381,592.06 3.01
26 002015 霞客环保 31,246,639.01 3.00
27 600048 保利地产 31,085,164.91 2.98
28 601919 中国远洋 30,923,877.59 2.96


34
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

29 600489 中金黄金 29,924,829.95 2.87
30 600383 金地集团 29,181,379.74 2.80
31 000759 中百集团 28,846,936.63 2.77
32 002408 齐翔腾达 27,826,249.68 2.67
33 600376 首开股份 25,436,085.41 2.44
34 600395 盘江股份 25,409,757.51 2.44
35 600157 永泰能源 24,139,324.22 2.31
36 600801 华新水泥 23,044,146.10 2.21
37 601101 昊华能源 22,922,575.42 2.20
38 601009 南京银行 22,790,427.72 2.18
39 600588 用友软件 21,940,433.68 2.10
40 000937 冀中能源 21,575,086.40 2.07
41 000680 山推股份 21,253,329.73 2.04
42 600582 天地科技 21,135,895.93 2.03
43 601299 中国北车 20,903,604.51 2.00
44 000651 格力电器 20,891,583.80 2.00
７．４．２　累计卖出金额超出期初基金资产净值 ２％或前 ２０ 名的股票明细　
金额单位：人民币元　
占期初基金资
序号　 股票代码　 股票名称　 本期累计卖出金额　
产净值比例（％）
1 600694 大商股份 110,285,930.77 10.57
2 002236 大华股份 77,636,735.86 7.44
3 601318 中国平安 76,795,732.83 7.36
4 000755 山西三维 76,024,598.18 7.29
5 601166 兴业银行 71,986,873.37 6.90
6 000002 万 科Ａ 69,056,676.58 6.62
7 000933 神火股份 56,507,994.75 5.42
8 002015 霞客环保 55,635,678.29 5.33
9 600123 兰花科创 52,220,943.97 5.01
10 600048 保利地产 51,388,517.57 4.93
11 600031 三一重工 48,532,151.12 4.65
12 600339 天利高新 46,767,951.41 4.48
13 000503 海虹控股 44,914,182.42 4.31
14 002386 天原集团 44,184,708.79 4.24
15 300064 豫金刚石 43,342,678.13 4.15
16 002001 新 和 成 43,280,020.16 4.15
17 601601 中国太保 42,623,032.32 4.09
18 000829 天音控股 37,560,885.27 3.60
19 600801 华新水泥 37,207,363.03 3.57
20 600376 首开股份 37,085,778.02 3.56
21 600585 海螺水泥 36,163,977.12 3.47


35
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

22 000157 中联重科 35,794,565.82 3.43
23 601299 中国北车 35,412,251.19 3.39
24 000630 铜陵有色 34,850,892.38 3.34
25 000422 湖北宜化 31,893,492.71 3.06
26 600169 太原重工 31,069,451.32 2.98
27 600157 永泰能源 30,742,752.55 2.95
28 002408 齐翔腾达 30,471,481.82 2.92
29 002024 苏宁电器 30,200,123.75 2.90
30 601919 中国远洋 30,119,997.16 2.89
31 600582 天地科技 29,855,941.62 2.86
32 000759 中百集团 28,880,558.00 2.77
33 600383 金地集团 28,401,415.26 2.72
34 600104 上海汽车 27,462,819.56 2.63
35 600221 海南航空 25,096,692.61 2.41
36 600489 中金黄金 25,057,414.94 2.40
37 600970 中材国际 23,630,946.00 2.27
38 000597 东北制药 23,474,887.59 2.25
39 300146 汤臣倍健 22,412,065.50 2.15
40 000937 冀中能源 22,365,983.62 2.14
41 002415 海康威视 21,628,306.72 2.07
42 601101 昊华能源 21,526,105.94 2.06
43 600216 浙江医药 21,262,059.10 2.04
７．４．３　买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额　
　金额单位：人民币元　
买入股票的成本（成交）总额　 2,090,434,259.13
卖出股票的收入（成交）总额　 2,205,057,748.26
注：不考虑相关交易费用　


７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合　


金额单位：人民币元　
占基金资产净值比
序号　 债券品种　 公允价值　
例（％）　
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 37,297,950.00 4.02


36
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

8 其他 - -
9 合计 37,297,950.00 4.02


７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细　


金额单位：人民币元　
占基金资
序号　 债券代码　 债券名称　 数量（张）　 公允价值　 产净值比
例（％）　
1 110015 石化转债 225,000 24,266,250.00 2.62
2 113002 工行转债 110,000 13,031,700.00 1.40


７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细　


本基金本报告期末未持有资产支持证券。　


７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细　


本基金本报告期末未持有权证。　


７．９ 投资组合报告附注　


７．９．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。　
７．９．２　本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。　
７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元　
序号　 名称　 金额　
1 存出保证金 2,088,485.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 93,336.03
5 应收申购款 11,155.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,192,977.48

７．９．４　期末持有的处于转股期的可转换债券明细　

金额单位：人民币元　


37
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

占基金资产净
序号　 债券代码　 债券名称　 公允价值　
值比例（％）　
1 113002 工行转债 13,031,700.00 1.40
７．９．５　期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。　
　


８ 基金份额持有人信息　


８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构　


份额单位：份　
持有人结构　
机构投资者　 个人投资者　
持有人户 户均持有的
数（户）　 基金份额　 占总份额比 占总份额　
持有份额　 持有份额　
例　 比例　
19,374 49,415.95 240,546,281.16 25.13% 716,838,279.18 74.87%


８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况　


截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。　
　
　


９ 　　开放式基金份额变动　


单位：份
基金合同生效日（２００７ 年 １ 月 ２４ 日）基金份额
4,462,883,026.84
总额　
本报告期期初基金份额总额　 1,003,167,539.77
本报告期基金总申购份额　 18,262,329.88
减：本报告期基金总赎回份额　 64,045,309.31
本报告期基金拆分变动份额　 -
本报告期期末基金份额总额　 957,384,560.34
注：本报告期基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。　
　




38
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

１０ 重大事件揭示　


１０．１ 　基金份额持有人大会决议　


本报告期内无基金份额持有人大会决议。　


１０．２ 　基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动　


１、２０１１ 年 ２ 月 １８ 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董

事会第九次会议审议通过，聘任李柯女士为公司副总经理。上该事项已按规定向中国证券监督管理

委员会及其上海监管局报告，并经中国证券监督管理委员会审核批准（证监许可［２０１１］２２９ 号）。　

２、２０１１ 年 ４ 月 ２３ 日，基金管理人发布关于国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理变更公

告。聘任韦明亮先生担任国联安德盛优势股票证券投资基金的基金经理，本基金原基金经理陈苏桥

先生不再担任本基金基金经理的职务。　

３、基金托管人总行资产托管部原总经理夏博辉同志已调离公司，根据基金托管人发布的招银

发［２０１１］３３１ 号文，夏博辉先生不再担任公司总行资产托管部总经理的职务，公司已聘任吴晓辉先

生担任总行资产托管部负责人。　


１０．３ 　涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼　


本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。　


１０．４ 　基金投资策略的改变　


本报告期内未发生基金投资策略的改变。　


１０．５ 报告期内改聘会计师事务所情况　


本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。　


１０．６ 　管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况　


本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。　



39
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况　


１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况　
金额单位：人民币元　
股票交易　 应支付该券商的佣金　 备注　
占当期 　
占当期佣
券商名称　 交易单元数量　 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
国泰君安股 －　
1 486,365,434.48 11.42% 413,406.09 11.66%
份有限公司　
中国建银投 －　
资证券有限 1 - - - -
责任公司　
申银万国证 －　
券股份有限 1 - - - -
公司　
中银国际证 －　
券有限责任 1 93,436,594.19 2.19% 79,420.29 2.24%
公司　
中信建投证 －　
券有限责任 1 116,105,465.14 2.73% 98,689.77 2.78%
公司　
中国银河证 －　
券有限责任 1 265,660,596.64 6.24% 225,808.94 6.37%
公司　
华泰联合证 －　
券有限责任 1 354,082,739.34 8.32% 287,692.79 8.12%
公司　
中国国际金 －　
1 87,237,460.08 2.05% 74,152.43 2.09%
融有限公司　
国金证券有 －　
1 434,273,218.22 10.20% 352,850.33 9.95%
限责任公司　
中信证券股 －　
1 372,617,716.71 8.75% 302,754.51 8.54%
份有限公司　
长城证券有 －　
1 644,129,679.36 15.13% 523,358.18 14.76%
限责任公司　
招商证券股 －　
1 163,077,586.59 3.83% 132,501.28 3.74%
份有限公司　
北京高华证 －　
券有限责任 1 54,890,529.69 1.29% 46,656.61 1.32%
公司　
红塔证券股 1 1,185,562,971.71 27.85% 1,007,730.03 28.43% －　

40
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

份有限公司　
注：1、 专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：

A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，

并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协

议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的

研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营

机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券

经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出

基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证

券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基

金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

41
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况　
金额单位：人民币元　
债券交易　 回购交易　 权证交易　
占当期 占当期
占当期回
券商名称　 债券成 权证成
成交金额　 成交金额　 购成交总 成交金额　
交总额 交总额
额的比例　
的比例　 的比例　
国泰君安股
8,230,449.60 18.53% - - - -
份有限公司　
中国建银投
资证券有限 - - - - - -
责任公司　
申银万国证
券股份有限 - - - - - -
公司　
中银国际证
券有限责任 - - - - - -
公司　
中信建投证
券有限责任 - - - - - -
公司　
中国银河证
券有限责任 - - - - - -
公司　
华泰联合证
券有限责任 - - - - - -
公司　
中国国际金
- - - - - -
融有限公司　
国金证券有
- - - - - -
限责任公司　
中信证券股
- - - - - -
份有限公司　
长城证券有
- - - - - -
限责任公司　
招商证券股
- - - - - -
份有限公司　
北京高华证
券有限责任 - - - - - -
公司　
红塔证券股
36,197,892.80 81.47% - - - -
份有限公司　

42
 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

１０．８ 其他重大事件　


序号　 公告事项　 法定披露方式　 法定披露日期　
1 中国证券报、上海
关于旗下部分基金增加中航证券有限公司
证券报、证券时报 2011-1-17
为代销机构的公告
和公司网站
2 中国证券报、上海
关于旗下部分基金增加东北证券为代销机
证券报、证券时报 2011-1-18
构的公告
和公司网站
3 中国证券报、上海
关于增加中信证券股份有限公司为旗下部
证券报、证券时报 2011-3-17
分基金代销机构的公告
和公司网站
4 中国证券报、上海
国联安优势股票证券投资基金分红公告 证券报、证券时报 2011-3-19
和公司网站
5 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份 中国证券报、上海
有限公司个人电子银行基金前端申购费率 证券报、证券时报 2011-4-1
优惠活动的公告 和公司网站
6 关于旗下基金参加“华夏银行？盈基金2011” 中国证券报、上海
网上银行基金前端申购费率优惠活动的公 证券报、证券时报 2011-4-6
告 和公司网站
7 关于增加华融证券股份有限公司为旗下部 中国证券报、上海
分基金场外代销机构并参与有关费率优惠 证券报、证券时报 2011-4-7
活动的公告 和公司网站
8 中国证券报、上海
关于增加中信万通证券有限责任公司为旗
证券报、证券时报 2011-4-25
下部分基金场外代销机构的公告
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9 中国证券报、上海
关于旗下部分基金参加交通银行股份有限
证券报、证券时报 2011-6-30
公司前端申购费率优惠活动的公告
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１１ 　备查文件目录　


１１．１ 备查文件目录　


１、　中国证监会批准国联安德盛优势股票证券投资基金发行及募集的文件　

２、　《国联安德盛优势股票证券投资基金基金合同》　

３、　《国联安德盛优势股票证券投资基金招募说明书》　

４、　《国联安德盛优势股票证券投资基金托管协议》　

５、　基金管理人业务资格批件和营业执照　

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 国联安德盛优势股票证券投资基金 2011 年半年度报告

６、　基金托管人业务资格批件和营业执照　

７、　中国证监会要求的其他文件　
　


１１．２ 存放地点　


上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦 ９ 楼　


１１．３ 查阅方式　


网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ 或 ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ　
　
　
　
国联安基金管理有限公司　
二〇一一年八月二十九日　




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