景顺长城公司治理股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

景顺长城公司治理股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期: 2012年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金的资产配置比例为:股票投资65%-95%,债券投资0%-30%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%,权证投资0%-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股票不低于基金股票投资的80% 本基金自2008年10月22日合同生效日起至2009年4月21日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:2008年基金净值增长率和业绩基准收益率的实际计算期间是从2008年10月22日(基金合同生效日)至2008年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。

截止2011年12月31日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日) 对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日)

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于本基金管理人对外披露的2010年基金年度报告未对公司相关高级管理人员2010年度被深圳证监局采取监管谈话等行政监管措施的原因及结论进行披露,深圳证监局于2011年7月1日向本基金管理人出具了《监管提示函》,本基金管理人已及时向深圳证监局提交了书面整改报告。除此之外,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年的股票市场在全年的货币紧缩及下半年经济加速下滑的影响下,呈现了全面下跌的走势,绝大部分行业及板块都取得负收益。相对而言,白酒、银行、地产行业有明显超额收益,而大量的中小市值股票和强周期性股票有明显超额负收益。本基金全年的持仓结构变化不大,基本以低估值蓝筹和资源品为主,但由于下半年资源品的跌幅较大,本基金在年度内未能取得超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011年度,本基金份额净值增长率为-30.09%,低于业绩比较基准收益率10.70%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在货币政策紧缩作用下,下半年的宏观经济出现了快速下滑,直到目前仍未看到有效放松,因此,新一轮的扩张周期已经延后。但最近一个季度的政策已经开始预调微调,我们认为政策负面影响的边际作用在开始减轻,新一轮的扩张周期离我们越来越近。对未来的增长周期,我们仍然有几个判断:1)结构更均衡,包括内需与外需的均衡、投资与消费的均衡 2)成本更高,主要表现为中低端劳动力成本的较快上升趋势及持续较高的价格水平,或许还可能叠加较高的资金成本 3)经济增长的波动性减弱,以投资带动的传统产业的过高增速难以再现,消费对经济的贡献逐步提高,同时新兴产业逐步孕育。

证券市场经历了两年半的流动性紧缩(至少在M2和M1的意义上是如此),同时目前正在经历因为经济增速下滑而带来的盈利下滑。从这个意义上说,盈利下滑的预期一旦兑现,市场就处在估值与业绩的双重底部之中。尽管我们很难预测盈利下滑的持续时间,但我们看好经济的长期增长趋势。同时我们对大消费时代的来临充满信心,看好大消费板块的长期投资价值。另外,我们也对有实质性盈利潜力的新兴产业密切关注。我们将在这些行业中寻找优秀的、估值合理甚至低估的公司,希望能给持有人带来长期稳定的超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止2010年12月31日,本基金期末可供分配利润为67,803,689.94元,本基金的基金管理人已于2011年1月12日完成权益登记,每10份基金份额派发现金红利1.58 元,详细信息请查阅相关分红公告。

截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期内本基金未满足收益分配条件,不进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对景顺长城公司治理股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,景顺长城公司治理股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城公司治理股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,景顺长城公司治理股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为39,711,734.81元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城公司治理股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期内,普华永道中天会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:景顺长城公司治理股票型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.922元,基金份额总额238,004,129.23份。

7.2 利润表

会计主体:景顺长城公司治理股票型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:景顺长城公司治理股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

景顺长城公司治理股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第707号《关于核准景顺长城公司治理股票型证券投资基金募集的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币273,029,372.01元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第152号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》于2008年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为273,077,492.69份基金份额,其中认购资金利息折合48,120.68份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中占基金资产的比例范围分别为:股票投资65%-95%,债券投资0%-30%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%,权证投资0%-3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为197,849,003.62元,无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级340,035,125.16元,无第二层级和第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:

1)选择标准

a、资金实力雄厚,信誉良好

b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定

c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚

d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求

e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。

2)选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

4.7.2 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

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景顺长城基金管理有限公司

2012年3月30日

基金简称 景顺长城公司治理股票
基金主代码 260111
交易代码 260111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月22日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 238,004,129.23份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票,以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,运用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系统,基于公司治理评价体系和FVMC等选股模型作为个股选择的依据,同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整,以谋求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。
风险收益特征 本基金是风险程度高的投资品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 杨皞阳 蒋松云
联系电话 0755-82370388 010-66105799
电子邮箱 investor@invescogreatwall.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -40,143,840.23 6,998,413.20 24,164,335.39
本期利润 -97,874,937.90 -3,445,476.22 35,865,551.23
加权平均基金份额本期利润 -0.3838 -0.0339 0.4351
本期基金份额净值增长率 -30.09% 14.25% 47.67%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0780 0.2787 0.3436
期末基金资产净值 219,432,901.71 359,868,215.01 109,576,966.67
期末基金份额净值 0.922 1.479 1.487
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -12.77% 1.52% -6.46% 1.12% -6.31% 0.40%
过去六个月 -23.99% 1.40% -17.94% 1.08% -6.05% 0.32%
过去一年 -30.09% 1.49% -19.39% 1.04% -10.70% 0.45%
过去三年 17.94% 1.58% 26.55% 1.35% -8.61% 0.23%
自基金合同生效起至今 18.77% 1.53% 24.50% 1.44% -5.73% 0.09%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 1.580 24,509,702.54 15,202,032.27 39,711,734.81 一次分红
2010 1.900 6,649,874.76 6,582,551.05 13,232,425.81 两次分红
2009 - - - -
合计 3.480 31,159,577.30 21,784,583.32 52,944,160.62
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邓春鸣 本基金基金经理,投资副总监,景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金经理 2008年10月22日 - 10 电子科技大学管理学学士、复旦大学经济学硕士,CFA。曾任职于招商证券证券投资部和资产管理部,也曾担任宝盈基金行业研究员、基金经理助理等职务 2007年3月加入本公司。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 22,015,419.06 22,671,820.23
结算备付金 - 1,964,255.31
存出保证金 694,367.22 789,270.43
交易性金融资产 7.4.7.2 197,849,003.62 340,035,125.16
其中:股票投资 197,849,003.62 340,035,125.16
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 4,429.61 4,088.32
应收股利 - -
应收申购款 72,382.44 2,023,828.16
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 220,635,601.95 367,488,387.61
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 140,497.77 6,029,982.54
应付管理人报酬 289,999.26 469,149.19
应付托管费 48,333.20 78,191.56
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 68,922.80 466,041.30
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 654,947.21 576,808.01
负债合计 1,202,700.24 7,620,172.60
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 238,004,129.23 243,318,301.37
未分配利润 7.4.7.10 -18,571,227.52 116,549,913.64
所有者权益合计 219,432,901.71 359,868,215.01
负债和所有者权益总计 220,635,601.95 367,488,387.61
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -91,388,131.99 937,355.51
1.利息收入 198,844.11 154,315.85
其中:存款利息收入 7.4.7.11 198,844.11 154,315.85
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -34,099,417.30 10,868,281.21
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -36,630,969.20 10,428,195.07
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,531,551.90 440,086.14
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -57,731,097.67 -10,443,889.42
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 243,538.87 358,647.87
减:二、费用 6,486,805.91 4,382,831.73
1.管理人报酬 4,549,403.07 2,020,987.89
2.托管费 758,233.87 336,831.32
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 808,209.81 1,656,470.02
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.19 370,959.16 368,542.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -97,874,937.90 -3,445,476.22
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -97,874,937.90 -3,445,476.22
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 243,318,301.37 116,549,913.64 359,868,215.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -97,874,937.90 -97,874,937.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -5,314,172.14 2,465,531.55 -2,848,640.59
其中:1.基金申购款 158,851,602.46 43,950,636.35 202,802,238.81
2.基金赎回款 -164,165,774.60 -41,485,104.80 -205,650,879.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -39,711,734.81 -39,711,734.81
五、期末所有者权益(基金净值) 238,004,129.23 -18,571,227.52 219,432,901.71
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 73,673,537.90 35,903,428.77 109,576,966.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,445,476.22 -3,445,476.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 169,644,763.47 97,324,386.90 266,969,150.37
其中:1.基金申购款 376,678,865.22 190,714,011.49 567,392,876.71
2.基金赎回款 -207,034,101.75 -93,389,624.59 -300,423,726.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -13,232,425.81 -13,232,425.81
五、期末所有者权益(基金净值) 243,318,301.37 116,549,913.64 359,868,215.01
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 4,549,403.07 2,020,987.89
其中:支付销售机构的客户维护费 1,131,954.49 365,034.81
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 758,233.87 336,831.32
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 22,015,419.06 190,066.88 22,671,820.23 132,014.51
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 197,849,003.62 89.67
其中:股票 197,849,003.62 89.67
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 22,015,419.06 9.98
6 其他各项资产 771,179.27 0.35
7 合计 220,635,601.95 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 37,038,766.00 16.88
C 制造业 84,222,142.30 38.38
C0 食品、饮料 13,076,669.48 5.96
C1 纺织、服装、皮毛 34,064.50 0.02
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 194,805.00 0.09
C4 石油、化学、塑胶、塑料 338,646.70 0.15
C5 电子 8,490.00 0.00
C6 金属、非金属 23,809,858.55 10.85
C7 机械、设备、仪表 33,473,384.64 15.25
C8 医药、生物制品 13,286,223.43 6.05
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 94,812.00 0.04
H 批发和零售贸易 93,076.20 0.04
I 金融、保险业 71,457,572.12 32.56
J 房地产业 24,696.00 0.01
K 社会服务业 4,917,939.00 2.24
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 197,849,003.62 90.16
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 591,660 11,365,788.60 5.18
2 601336 新华保险 403,700 11,251,119.00 5.13
3 000876 新希望 658,200 11,024,850.00 5.02
4 300124 汇川技术 200,220 10,851,924.00 4.95
5 000937 冀中能源 583,696 9,841,114.56 4.48
6 601166 兴业银行 748,936 9,376,678.72 4.27
7 601628 中国人寿 523,465 9,233,922.60 4.21
8 300157 恒泰艾普 351,100 9,005,715.00 4.10
9 601318 中国平安 254,700 8,771,868.00 4.00
10 000623 吉林敖东 421,137 8,586,983.43 3.91
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000623 吉林敖东 12,705,099.54 3.53
2 601766 中国南车 12,439,144.34 3.46
3 000876 新希望 12,013,039.25 3.34
4 000630 铜陵有色 11,427,176.89 3.18
5 601336 新华保险 10,703,438.61 2.97
6 300157 恒泰艾普 10,241,672.00 2.85
7 601628 中国人寿 9,440,825.21 2.62
8 601818 光大银行 9,073,968.00 2.52
9 600015 华夏银行 8,539,073.93 2.37
10 601299 中国北车 8,108,178.38 2.25
11 000527 美的电器 7,070,744.00 1.96
12 000807 云铝股份 6,919,643.53 1.92
13 600000 浦发银行 6,873,154.94 1.91
14 600195 中牧股份 6,872,450.15 1.91
15 600236 桂冠电力 6,680,959.00 1.86
16 600795 国电电力 6,676,495.00 1.86
17 600642 申能股份 6,653,959.00 1.85
18 000425 徐工机械 6,616,174.20 1.84
19 600739 辽宁成大 6,063,608.00 1.68
20 601166 兴业银行 5,786,648.42 1.61
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000630 铜陵有色 18,570,780.48 5.16
2 600739 辽宁成大 18,121,104.34 5.04
3 000425 徐工机械 14,927,268.60 4.15
4 601699 潞安环能 14,850,752.32 4.13
5 600139 西部资源 12,273,722.07 3.41
6 600188 兖州煤业 12,032,705.11 3.34
7 600546 山煤国际 10,630,351.73 2.95
8 601818 光大银行 9,838,870.70 2.73
9 000540 中天城投 7,655,274.96 2.13
10 000024 招商地产 6,995,938.45 1.94
11 600362 江西铜业 6,726,168.12 1.87
12 000878 云南铜业 6,724,712.13 1.87
13 600348 阳泉煤业 6,648,726.50 1.85
14 601166 兴业银行 6,546,011.03 1.82
15 601168 西部矿业 6,381,207.21 1.77
16 000060 中金岭南 6,298,170.73 1.75
17 600376 首开股份 6,207,853.54 1.73
18 600642 申能股份 5,837,494.59 1.62
19 600795 国电电力 5,703,245.00 1.58
20 000612 焦作万方 5,668,587.73 1.58
买入股票成本(成交)总额 232,844,749.88
卖出股票收入(成交)总额 280,668,804.55
序号 名称 金额
1 存出保证金 694,367.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,429.61
5 应收申购款 72,382.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 771,179.27
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19,538 12,181.60 945,804.50 0.40% 237,058,324.73 99.60%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 6,158.25 0.0026%
基金合同生效日(2008年10月22日)基金份额总额 273,077,492.69
本报告期期初基金份额总额 243,318,301.37
本报告期基金总申购份额 158,851,602.46
减:本报告期基金总赎回份额 164,165,774.60
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 238,004,129.23
在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
2、基金管理人于2012年1月6日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,同意蔡宝美女士辞去本公司副总经理一职。3、本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续4年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币50,000.00元。
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信证券股份有限公司 2 263,034,360.63 51.32% 221,425.99 51.79% 未变
安信证券股份有限公司 1 95,808,058.62 18.69% 77,844.75 18.21% 未变
兴业证券股份有限公司 1 63,425,648.60 12.37% 51,533.81 12.05% 未变
中国国际金融有限公司 2 42,419,612.82 8.28% 36,056.91 8.43% 新增一个
北京高华证券有限责任公司 1 21,002,668.65 4.10% 17,851.94 4.18% 未变
国金证券股份有限公司 1 17,390,618.08 3.39% 14,782.34 3.46% 新增
中信建投证券股份有限公司 2 5,192,532.60 1.01% 4,413.61 1.03% 新增一个
方正证券股份有限公司 1 4,275,132.03 0.83% 3,633.93 0.85% 新增
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - 新增
海通证券股份有限公司 1 - - - - 未变
民生证券有限责任公司 1 - - - - 新增
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - 新增
招商证券股份有限公司 1 - - - - 未变
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - 新增
第一创业证券有限责任公司 1 - - - - 新增
华创证券有限责任公司 1 - - - - 未变
长城证券有限责任公司 1 - - - - 未变
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中信证券股份有限公司 - - - - - -
安信证券股份有限公司 - - - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
北京高华证券有限责任公司 - - - - - -
国金证券股份有限公司 - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 - - - - - -
方正证券股份有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
民生证券有限责任公司 - - - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
第一创业证券有限责任公司 - - - - - -
华创证券有限责任公司 - - - - - -
长城证券有限责任公司 - - - - - -