诺安中小盘精选混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了

2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安中小盘精选混合

基金主代码 320011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月28日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 345,054,099.53份

基金合同存续期 不定期

注：自2015年8月6日起，原“诺安中小盘精选股票型证券投资基金”变更为“诺安中小盘精

选混合型证券投资基金”。

2.2 基金产品说明

投资目标 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资,在

有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略分为四部分:资产配置策略、股票投资策略、债券

投资策略以及权证投资策略。

1、资产配置策略

本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方

法,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进

行短期资产灵活配置,力图通过时机选择达到在承受一定风险的前提

下获取较高收益的资产组合。

2、股票投资策略

本基金的股票投资策略分三步进行,首先是确定基本股票池,其次是

进行个股基本面鉴别,最后是股票组合最终确认。

3、债券投资策略

本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测

策略(Interest rate anticipation)、收益率曲线预测策略、溢价

分析策略(Yield spread analysis)以及个券估值策略(Valuation

analysis)等。

4、权证投资策略

本基金的权证投资部分主要运用的投资策略包括:价值发现策略和价

差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资

于权证资产,力图获得最佳风险调整收益。

业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债

券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 马宏 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 (010)66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 (010)66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-

20层诺安基金管理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 50,980,992.06 443,637,055.96 246,349,059.39

本期利润 47,374,587.77 323,905,450.15 334,796,667.52

加权平均基金份额本期利润 0.1169 0.8715 0.4719

本期基金份额净值增长率 3.27% 44.41% 58.60%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 1.5417 1.4319 0.3065

期末基金资产净值 883,081,492.83 836,522,330.56 831,535,995.07

期末基金份额净值 2.559 2.478 1.716

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 3.86% 0.60% -0.93% 0.64% 4.79% -0.04%

过去六个月 8.07% 0.61% 2.35% 0.71% 5.72% -0.10%

过去一年 3.27% 1.25% -13.43% 1.45% 16.70% -0.20%

过去三年 136.51% 1.63% 46.58% 1.59% 89.93% 0.04%

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过去五年 176.35% 1.50% 60.92% 1.41% 115.43% 0.09%

自基金合同 170.00% 1.43% 28.08% 1.37% 141.92% 0.06%

生效起至今

注：自2015年8月7日起，本基金的业绩比较基准由原来的“(60%×天相中盘指数+40%×天相

小盘指数)×80%+20%×中证全债指数”，变更为“中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益

率×20%”。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、

诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、 第6页共33页

诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

投资二部 硕士，曾任职于华夏基

执行总监， 金管理有限公司，先后

诺安先进 从事于基金清算、行业

制造股票 研究工作。2010年1月

型证券投 加入诺安基金管理有限

资基金基 2016年9月 公司，从事行业研究工

韩冬燕 金经理、 13日 - 13 作，现任投资二部执行

诺安中小 总监。2015年11月起

盘精选混 任诺安先进制造股票型

合型证券 证券投资基金基金经理，

投资基金 2016年9月起任诺安中

基金经理。 小盘精选混合型证券投

资基金基金经理。

2010年 金融学硕士,具有基金

周心鹏 无 10月23日 2016年9月13日 15 从业资格。曾先后任职

于南方证券投资银行部、

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中投证券投资银行部、

长盛基金研究部和华夏

基金机构投资部。

2010年1月加入诺安基

金管理有限公司,任基

金经理助理，现任投资

二部执行总监。

2011年3月至2015年

4月任诺安价值增长股

票证券投资基金基金经

理,2014年3月至

2015年4月担任诺安优

势行业灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。

2010年10月至

2016年9月任诺安中小

盘精选混合型证券投资

基金基金经理,2014年

9月至2016年9月任诺

安稳健回报灵活配置混

合型证券投资基金基金

经理。

注：①此处的任职日期和离职日期均为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安中小盘精选混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司

更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 第8页共33页

各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

市场在2016年呈现出一季度大幅向下调整、二季度开始缓慢震荡向上的走势，我们的投资

操作遵循了本基金一贯的稳健理念，努力做到谨慎而不保守，动态地考虑市场周期和市场阶段进行仓位管理，努力做到及时的防御和攻防转换。

对于配置结构，我们基于国家正处于经济转型期的现实进行自上而下的思考，我们认为国家经济转型成功的两个关键是能否实现由“制造大国”向“制造强国”的转变和改革能否向纵深推进，长期来看，先进制造领域和改革涉及领域内的优质企业将具有优良的持续发展空间和市值提 第9页共33页

升空间，因此，本基金结构上重点配置在代表制造业升级方向的高端工业制造、有较大长期发展空间的医药和消费品制造领域、国企改革等领域。

在个股选择上，我们努力寻找可能成为长期成功者的公司，但我们也要尽量买得便宜。我们希望能突破简单的“价值”和“成长”的具体风格之分，综合考虑公司竞争力、成长性和估值匹配度、收益风险比等方面精选个股，在面向未来的基础上深刻地理解价值所在，持续地研判价值和价格之间的偏离，并据此思索和判断我们应采取的投资决策。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.559元。本报告期基金份额净值增长率为3.27%，同期

业绩比较基准收益率为-13.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

每一次对单一年度市场的判断，都不能脱离对长期趋势的把握，而做到对长期方向的精准预判又几乎不可能，所以始终要保持开放的框架、动态的研判，根据影响市场的关键因素的变化而适时更新观点。我们目前对市场持震荡向上的判断，但会对易变性流出足够的余地。

长期来看，从大类资产配置的角度而言，股市的配置价值仍然在相对提升的趋势中。经济在转型过程中的预期比较一致，我们近期观察到影响市场走势的关键因素如国内宏观政策、已公布的经济数据、汇率的走势近期均出现一些正向的变化，后续需要密切关注的是短期改善的质量、程度和持续性，企业盈利变化的趋势等。政策和地缘政治方面对市场资金供求和风险偏好的影响也需持续跟踪和研判，例如宏观经济和金融监管政策的趋向和执行力度、债务风险暴露到什么程度、地缘政治方面是否有大的变故发生等。

为越来越多的持有人实现持续的复利增长是我们的职业情愫，为此我们将精勤不倦。衷心感谢持有人把投资的任务托付给我们！

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核 第10页共33页

部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在诺安中小盘精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，诺安中小盘精选混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安中小盘精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安中小盘精选混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安中小盘精选混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 第11页共33页

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师王明静、江丽雅于2017年

3月29日出具了德师报(审)字(17)第P00710号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年

度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 304,210,483.33 275,768,428.07

结算备付金 2,319,145.00 1,511,496.67

存出保证金 436,265.69 496,698.99

交易性金融资产 623,381,083.33 550,137,748.66

其中：股票投资 623,381,083.33 550,137,748.66

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 64,861.93 66,858.78

应收股利 - -

应收申购款 351,185.43 12,167,286.15

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 930,763,024.71 840,148,517.32

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

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交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 11,259,548.60 -

应付赎回款 33,312,749.66 1,225,482.72

应付管理人报酬 1,243,317.32 1,030,512.74

应付托管费 207,219.57 171,752.15

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,393,412.90 1,064,722.80

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 265,283.83 133,716.35

负债合计 47,681,531.88 3,626,186.76

所有者权益：

实收基金 345,054,099.53 337,540,997.58

未分配利润 538,027,393.30 498,981,332.98

所有者权益合计 883,081,492.83 836,522,330.56

负债和所有者权益总计 930,763,024.71 840,148,517.32

注：报告截止日2016年12月31日,基金份额净值2.559元,基金份额总额345,054,099.53份。

7.2 利润表

会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

一、收入 71,804,121.99 345,293,061.08

1.利息收入 1,989,833.02 1,242,054.09

其中：存款利息收入 1,989,833.02 1,242,054.09

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 72,037,995.08 462,854,715.10

其中：股票投资收益 62,336,667.76 451,709,296.98

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

第13页共33页

衍生工具收益 - -

股利收益 9,701,327.32 11,145,418.12

3.公允价值变动收益（损失以“- -3,606,404.29 -119,731,605.81

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,382,698.18 927,897.70

减：二、费用 24,429,534.22 21,387,610.93

1．管理人报酬 14,489,593.09 11,852,739.35

2．托管费 2,414,932.18 1,975,456.62

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7,278,364.95 7,350,962.96

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 246,644.00 208,452.00

三、利润总额（亏损总额以“- 47,374,587.77 323,905,450.15

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 47,374,587.77 323,905,450.15

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 337,540,997.58 498,981,332.98 836,522,330.56

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 47,374,587.77 47,374,587.77

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 7,513,101.95 -8,328,527.45 -815,425.50

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 514,741,143.55 708,895,187.71 1,223,636,331.26

2.基金赎回款 -507,228,041.60 -717,223,715.16 -1,224,451,756.76

第14页共33页

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 345,054,099.53 538,027,393.30 883,081,492.83

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 484,488,155.00 347,047,840.07 831,535,995.07

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 323,905,450.15 323,905,450.15

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -146,947,157.42 -171,971,957.24 -318,919,114.66

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 379,860,458.64 428,193,753.06 808,054,211.70

2.基金赎回款 -526,807,616.06 -600,165,710.30 -1,126,973,326.36

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 337,540,997.58 498,981,332.98 836,522,330.56

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

诺安中小盘精选混合型证券投资基金(简称“本基金”)原名为诺安中小盘精选股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2010]209号文《关于核准诺安中小盘精选股票型证券投资基金募集的批复》批准,于2010年3月26日至2010年4月

23日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集的有效认购金额为人民币

1,437,077,957.26元,其中净认购额为人民币1,428,484,955.51元,折合1,428,484,955.51份

第15页共33页

基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币71,086.09元,折合71,086.09份基金份额于基金

合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2010年4月28日,合同生效日基金份额为

1,428,556,041.60份基金单位。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安中小盘精选股票型证券投资基金合同》、《诺安中小盘精选股票型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）规定，经与基金托管人

协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月6日起，诺安中小盘精选股票型证券投资基金

名称变更为诺安中小盘精选混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。

本基金的财务报表于2017年3月29日经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

第16页共33页

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政

部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券

交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、

债券免征营业税或增值税。

(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

(5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方

不再缴纳印花税。

(6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对

价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机

构

中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

第17页共33页

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 14,489,593.09 11,852,739.35

的管理费

其中：支付销售机构的 2,799,815.51 2,666,868.63

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 2,414,932.18 1,975,456.62

的托管费

注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

第18页共33页

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

期初持有的基金份额 19,999,000.00 19,999,000.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 19,999,000.00 19,999,000.00

期末持有的基金份额 5.80% 5.92%

占基金总份额比例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书的规定执行。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 304,210,483.33 1,927,737.13 275,768,428.07 1,198,445.13

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计 第19页共33页

息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注

股）

2016年 2017

百合 12月年 新股流

603823花 12月 通受限 10.60 32.74 36,764 389,698.401,203,653.36 -

9日 20日

2016年 2017

中原 12月年 新股流

601375 证券 1月 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -

20日 3日

2016年 2017

景旺 12月年 新股流

603228 电子 1月 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

28日 6日

2016年 2017

太平 12月年 新股流

603877鸟 1月 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

29日 9日

2016年 2017

赛托 12月年 新股流

300583 生物 1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

29日 6日

2016年 2017

皖天 12月年 新股流

603689 然气 1月 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

30日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

27日 1月

第20页共33页

5日

2016年 2017

天龙 12月年 新股流

603266 股份 1月 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

30日 10日

2016年 2017

华统 12月年 新股流

002840 股份 1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

29日 10日

2016年 2017

华正 12月年 新股流

603186 新材 1月 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

26日 3日

2016年 2017

德新 12月年 新股流

603032 交运 1月 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

2016年 2017

美联 12月年 新股流

300586 新材 1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

2016年 2017

万里 12月年 新股流

300591马 1月 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

2016年 2017

熙菱 12月年 新股流

300588 信息 1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通

受限债券及权证。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票名停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码称 期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

002297博云新2016年 重大事 13.09 2017年 13.40 1,524 17,929.49 19,949.16-

材 6月 项 1月4日

20日

第21页共33页

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款,无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

622,902,145.52元，属于第二层级的余额为19,949.16元，属于第三层级的余额为458,988.65

元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票。(2015年12月31日：第一层级

495,587,324.74元，属于第二层级的余额为54,550,423.92元,无属于第三层级的余额)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票的公允价值列入第一层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第22页共33页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 623,381,083.33 66.98

其中：股票 623,381,083.33 66.98

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 306,529,628.33 32.93

7 其他各项资产 852,313.05 0.09

8 合计 930,763,024.71 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 48,920,243.20 5.54

B 采矿业 20,703,438.92 2.34

C 制造业 389,668,278.26 44.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供 169,993.66 0.02

应业

E 建筑业 151,904.85 0.02

F 批发和零售业 131,108,539.20 14.85

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 383,540.42 0.04

业

J 金融业 375,797.44 0.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第23页共33页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 31,889,888.70 3.61

S 综合 - -

合计 623,381,083.33 70.59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000538 云南白药 979,128 74,560,597.20 8.44

2 000869张 裕Ａ 1,604,112 57,748,032.00 6.54

3 600597 光明乳业 4,399,790 57,461,257.40 6.51

4 600993 马应龙 2,799,852 55,913,044.44 6.33

5 600598 北大荒 4,009,856 48,920,243.20 5.54

6 000963 华东医药 608,844 43,879,387.08 4.97

7 002353 杰瑞股份 1,999,967 40,599,330.10 4.60

8 002294 信立泰 1,261,711 36,892,429.64 4.18

9 600271 航天信息 1,799,854 35,907,087.30 4.07

10 601928 凤凰传媒 2,999,907 31,409,026.29 3.56

注：投资者欲了解本报告期末投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601628 中国人寿 96,547,175.29 11.54

2 000869 张 裕Ａ 93,715,430.11 11.20

3 000776 广发证券 74,811,178.00 8.94

4 000069 华侨城Ａ 73,456,484.77 8.78

5 600597 光明乳业 71,619,576.45 8.56

第24页共33页

6 000623 吉林敖东 68,042,562.81 8.13

7 600259 广晟有色 60,768,635.38 7.26

8 000876 新希望 59,885,779.33 7.16

9 002321 华英农业 59,699,462.69 7.14

10 600271 航天信息 59,080,588.01 7.06

11 601328 交通银行 58,888,842.24 7.04

12 600993 马应龙 58,497,990.63 6.99

13 000758 中色股份 56,642,714.37 6.77

14 002008 大族激光 53,659,817.17 6.41

15 600198 大唐电信 49,254,389.36 5.89

16 601186 中国铁建 47,026,872.32 5.62

17 600598 北大荒 46,136,569.67 5.52

18 600582 天地科技 44,874,353.11 5.36

19 600123 兰花科创 44,663,084.51 5.34

20 600583 海油工程 43,116,607.85 5.15

21 600030 中信证券 42,385,984.64 5.07

22 002422 科伦药业 41,461,948.02 4.96

23 000636 风华高科 40,884,499.54 4.89

24 000768 中航飞机 39,632,088.68 4.74

25 002353 杰瑞股份 39,592,471.23 4.73

26 600887 伊利股份 38,550,279.33 4.61

27 000581 威孚高科 38,517,889.81 4.60

28 601311 骆驼股份 37,961,382.51 4.54

29 000599 青岛双星 37,417,459.93 4.47

30 002294 信立泰 37,059,700.38 4.43

31 000963 华东医药 35,706,833.55 4.27

32 600585 海螺水泥 35,258,987.14 4.21

33 601788 光大证券 33,877,325.47 4.05

34 002299 圣农发展 33,292,907.21 3.98

35 000967 盈峰环境 33,041,005.72 3.95

36 601928 凤凰传媒 32,968,799.75 3.94

37 601857 中国石油 32,510,535.40 3.89

38 601607 上海医药 32,404,953.10 3.87

39 601088 中国神华 31,903,777.14 3.81

40 601939 建设银行 31,611,998.71 3.78

41 001979 招商蛇口 31,607,779.00 3.78

第25页共33页

42 601601 中国太保 30,968,693.48 3.70

43 300124 汇川技术 30,720,830.00 3.67

44 000726 鲁 泰Ａ 29,883,257.31 3.57

45 000625 长安汽车 28,616,521.68 3.42

46 600309 万华化学 26,637,081.03 3.18

47 600138 中青旅 26,607,255.62 3.18

48 600028 中国石化 25,028,795.00 2.99

49 601901 方正证券 24,233,120.00 2.90

50 300027 华谊兄弟 22,455,414.61 2.68

51 600029 南方航空 22,241,650.85 2.66

52 002573 清新环境 21,369,798.72 2.55

53 000712 锦龙股份 20,561,534.04 2.46

54 600395 盘江股份 20,544,716.28 2.46

55 002557 洽洽食品 19,415,720.36 2.32

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601628 中国人寿 94,560,940.37 11.30

2 600259 广晟有色 92,442,987.42 11.05

3 000623 吉林敖东 83,204,377.92 9.95

4 002422 科伦药业 79,905,406.56 9.55

5 000776 广发证券 79,582,542.90 9.51

6 600309 万华化学 78,749,151.38 9.41

7 600585 海螺水泥 76,239,317.98 9.11

8 601939 建设银行 75,444,170.83 9.02

9 000069 华侨城Ａ 71,028,930.60 8.49

10 600123 兰花科创 70,061,107.37 8.38

11 000726 鲁 泰Ａ 68,470,337.48 8.19

12 000758 中色股份 67,662,390.32 8.09

13 002321 华英农业 60,629,201.84 7.25

14 000876 新希望 59,759,893.82 7.14

15 601328 交通银行 59,367,635.53 7.10

16 601006 大秦铁路 54,406,583.95 6.50

17 601857 中国石油 53,505,150.28 6.40

第26页共33页

18 002008 大族激光 49,759,404.89 5.95

19 000768 中航飞机 49,075,966.98 5.87

20 600582 天地科技 48,830,349.61 5.84

21 002299 圣农发展 46,027,370.72 5.50

22 601186 中国铁建 45,518,968.48 5.44

23 600030 中信证券 44,416,397.43 5.31

24 600198 大唐电信 44,083,985.29 5.27

25 601088 中国神华 43,953,864.34 5.25

26 000581 威孚高科 42,985,797.13 5.14

27 000553 沙隆达Ａ 42,643,915.24 5.10

28 601311 骆驼股份 40,611,515.60 4.85

29 000636 风华高科 40,358,930.58 4.82

30 000869 张 裕Ａ 38,585,565.95 4.61

31 000166 申万宏源 37,980,188.48 4.54

32 001979 招商蛇口 36,080,881.77 4.31

33 601788 光大证券 32,582,331.33 3.89

34 601601 中国太保 30,742,582.85 3.68

35 600138 中青旅 27,816,274.79 3.33

36 000967 盈峰环境 27,377,201.61 3.27

37 600028 中国石化 27,331,676.13 3.27

38 300124 汇川技术 27,260,993.34 3.26

39 000963 华东医药 26,220,347.32 3.13

40 601901 方正证券 25,983,613.12 3.11

41 000599 青岛双星 24,747,298.69 2.96

42 300027 华谊兄弟 22,922,031.46 2.74

43 600029 南方航空 22,621,534.02 2.70

44 000860 顺鑫农业 22,055,425.74 2.64

45 600395 盘江股份 21,374,402.26 2.56

46 600583 海油工程 20,810,764.04 2.49

47 002573 清新环境 20,462,952.40 2.45

48 000712 锦龙股份 20,287,964.40 2.43

49 600887 伊利股份 17,973,569.97 2.15

50 600271 航天信息 17,516,262.06 2.09

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,406,356,078.26

第27页共33页

卖出股票收入（成交）总额 2,391,843,007.06

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

第28页共33页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除北大荒外，本报告期没有

出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2016年8月29日收到《中国证券监督管理委员会行政处

罚决定书》（[2016]102号），主要是因为公司全资子公司北大荒鑫亚经贸有限责任公司虚增了

2011年度利润，导致北大荒2011年年度报告存在虚假陈述，违反了《证券法》第六十三条关于

“上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述信息披露违法行为，中国证券监督管理委员依法对公司相关当事人做出了处罚决定。

截至本报告期末，北大荒（600598）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，我们认为该公司估值和成长匹配，农业供给侧改革有助于进一步提升公司的长期发展空间，上述行政处罚措施将使得公司更加规范的经营和管理，有持续增长和提升长期竞争力的潜力，因此本基金继续持有北大荒。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 436,265.69

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 64,861.93

5 应收申购款 351,185.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 852,313.05

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第29页共33页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

24,416 14,132.29 131,064,444.64 37.98% 213,989,654.89 62.02%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 662,172.13 0.1919%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年4月28日）基金份额总额 1,428,556,041.60

本报告期期初基金份额总额 337,540,997.58

本报告期基金总申购份额 514,741,143.55

减:本报告期基金总赎回份额 507,228,041.60

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 345,054,099.53

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

第30页共33页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2016年11月15日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有

限公司关于督察长变更的公告》、《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告。自2016年11月15日起，陈勇不再担任公司督察长，转任公司副总经理。自2016年11月15日起，马宏任公司督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为4万元。截至本报告期末，该事务所已

提供审计服务的连续年限：4年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2016年6月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理

相关业务措施的决定》，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力，一次性通过深圳证监局整改验收。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第31页共33页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

大通证券 11,179,120,859.18 24.61% 1,098,113.83 24.61% -

爱建证券 11,041,535,050.13 21.74% 969,981.26 21.74% -

万联证券 1 826,889,713.08 17.26% 770,083.40 17.26% -

信达证券 1 805,259,392.99 16.81% 749,934.55 16.81% -

华安证券 1 436,125,268.51 9.10% 406,164.19 9.10% -

西南证券 1 427,354,014.41 8.92% 397,993.06 8.92% -

东方证券 1 74,383,318.50 1.55% 69,272.90 1.55% -

高华证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

联讯证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年3月30日

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