兴全磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二○一三年三月
【重要提示】
本基金于2009年5月11日经中国证监会证监许可[2009] 385号文核准募集。本基金基金合同于2009年7月23日起正式生效,自该日起兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)正式开始管理本基金。
本招募说明书摘要是根据《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》和《兴全磐稳增利债券型证券投资基金招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书等法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日2013年1月22日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现摘自本基金2012年第4季度报告,数据截止日为2012年12月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人交通银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
机构名称:兴业全球基金管理有限公司
成立日期:2003年9月30日
住所:上海市黄浦区金陵东路368号
办公地址:上海市浦东张杨路500号时代广场20楼
法定代表人:兰荣
联 系 人:冯晓莲
联系电话:021-20398888
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.5亿元
兴业全球基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月2日,中国证监会批准(证监许可[2008]6号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V.)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司” ,公司注册资本由9800万元变更为12000万元人民币。2008年7月7日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元,其中两股东出资比例不变。
截至2013年1月22日,公司旗下管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)共13只基金。
兴业全球基金管理有限公司总部位于上海,在北京、深圳设有分公司,公司总部下设投资决策委员会、风险管理委员会、综合管理部、监察稽核部、运作保障部、基金管理部、专户投资部、研究部、金融工程与专题研究部、交易室、市场部、渠道部、机构业务部、电子商务部、客户服务中心。随着业务发展的需要,公司将对业务部门进行相应的调整。
二、主要人员情况
1、董事、监事概况
兰荣先生,董事长,1960年生,中共党员,高级工商管理硕士、高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部,福建省福兴财务公司科长,兴业银行总行计划资金部副总经理,兴业银行证券业务部副总经理,福建兴业证券公司总裁,兴业证券股份有限公司董事长、总裁、党委书记。现任兴业证券股份有限公司董事长兼兴业全球基金管理有限公司董事长、中国证券业协会副会长。
郑苏芬女士,董事,1962年生,中共党员,高级工商管理硕士,审计师。历任福建省财政厅干部,福建省审计厅副处长,福建省广宇集团股份公司财务部经理,兴业证券股份有限公司副总裁,兴业全球基金管理有限公司董事长,兴业证券股份有限公司副总裁兼首席合规官。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼财务总监(财务负责人)。
郑城美先生,董事,1974年生,中共党员,经济学硕士。历任兴业证券股份有限公司客户经理、市场分析师、办公室文秘部经理、营业部副总经理(主持工作)、计划财务部副总经理、计划财务部总经理、董事会秘书处总经理、财务总监(财务负责人),兼计划财务部总经理等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁,分管私人财富管理总部、融资融券部、存管结算部等。
万维德(Mar van Weede)先生,董事,1965年生,经济学硕士,荷兰国籍。历任Forsythe International N.V.财务经理,麦肯锡公司全球副董事,海康人寿保险有限公司总经理。现任全球人寿保险集团执行副总裁。
Andrew Fleming先生,董事,1959年生,毕业于纽约大学,英国国籍。历任英国Gartmore基金公司管理培训生、日本公司负责人、美国合资公司首席执行官与首席投资官,荷兰银行资产管理公司首席投资官、组合资产管理全球负责人,AEGON资产管理部门资产配置委员会主席。现任AEGON资产管理公司董事会成员、第三方资产管理部门负责人、英国地区负责人。
霍以礼先生(Elio Fattorini),董事,1970年生,工商管理硕士,荷兰国籍。历任巴林银行分析师,贝恩管理咨询公司高级助理,博思艾伦咨询公司顾问,荷兰银行资产管理战略和并购部高级副总裁、亚太区公司业务发展部负责人。现任AEGON资产管理公司亚洲区负责人(香港)。
陈百助先生,独立董事,1963年生,哲学博士。历任加拿大萨斯喀彻温大学助理教授,克雷蒙研究所助理教授,美国南加大马歇尔商学院助理教授、副教授。现任美国南加大马歇尔商学院教授。
吴雅伦先生,独立董事,1948年生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任黑龙江兵团一师四团副班长、团宣传队副队长、政治处宣传干事,中国人民银行上海市分行秘书科副科长,上海申银证券公司法定代表人,上海证券交易所交易部经理、总经理助理、副总经理,交易所非会员理事兼会员管理委员会主任和复核委员会主任等职,还曾任上海证券通信有限公司董事长、中国证券登记结算有限责任公司董事,主导了上海证券交易所信息网络有限公司和中证指数有限责任公司的筹建和初期运行等。2008年10月,因年龄原因在上海证券交易所理事位上退休。
张志超先生,独立董事,1952年生,经济学博士。1978年至1997年先后在华东师范大学攻取了经济学学士、经济学硕士、世界经济学博士,英国牛津大学经济学博士学位。现任英国杜伦大学商学院,任国际金融学讲师,此外,兼任复旦大学顾问教授、华东师大紫江学者、中国社会科学院世界经济研究所客座研究员、西南财经大学客座教授等职,同时担任中国世界经济学会副会长、上海国际金融研究中心理事、英国中国经济学会主席等社会团体职务。
郭辉先生,监事,1959年生,博士,高级经济师。历任中国农业银行信贷部,中国农业银行信托公司,中国农业银行信托公司财务处处长,中国农业银行办公室秘书处副处长、处长,中国农业银行信托公司副总经理、党委书记,中国农业银行托管部总经理,中国农业银行审计特派员。现任兴业证券股份有限公司董事长助理。
陈育能女士,监事,1974年生,工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理经理,KPMG助理经理,新加坡Prudential担保公司财务经理,SunLife Everbright人寿保险财务计划报告助理副总裁。现任海康保险副总裁、首席财务官。
李小天女士,监事,1982年生,双学士。历任《南方日报》、《南方都市报》记者。现就职于兴业全球基金管理有限公司市场部。
2、高级管理人员概况
杨东先生,总经理,1970年生,高级工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助理,证券投资部副总经理兼上海业务部副总经理,兴业证券股份有限公司证券投资部总经理,兴业证券股份有限公司总裁助理、投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司总经理。
冯晓莲女士,督察长,1964年生,中共党员,高级工商管理硕士、高级经济师。先后就职于新疆兵团组织部、新疆兵团驻海南办事处、海南国际信托公司,历任兴业银行党办副科长,兴业证券股份有限公司人力资源部副总经理、人力资源部总经理、合规与风险管理部总经理,兴业全球基金管理有限公司总经理助理。现任兴业全球基金管理有限公司督察长。
杨卫东先生,副总经理兼市场部总监,1968年生,中共党员,法学学士。历任陕西团省委组织部科员,海南省省委台办接待处科员,海通证券股份有限公司海口营业部负责人、大连分公司总经理,兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理,上海凯业集团公司总裁,兴业全球基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼市场部总监。
杜昌勇先生,副总经理,1970年生,理学硕士、高级工商管理硕士。历任兴业证券公司福建天骜营业部电脑房负责人、上海管理总部电脑部经理,兴业证券股份有限公司证券投资部总经理助理,兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金基金经理、基金管理部总监、投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。
徐天舒先生,副总经理,1973年生,中共党员,经济学硕士,英国特许注册会计师(ACCA)。历任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理,澳大利亚怀特控股有限公司基金经理,海康人寿保险有限公司首席执行官特别助理、发展中心负责人、助理副总经理及投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。
王晓明先生,副总经理,1974年生,经济学硕士。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理,兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理、兴全可转债混合型证券投资基金基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、投资副总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼投资总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
3、本基金基金经理
张睿女士,1981年生,金融学硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴业全球基金管理有限公司研究员。现任本基金、兴全货币市场基金基金经理。
本基金历任基金经理:
李友超先生,于2009年7月23日至2012年6月29日期间担任本基金基金经理。
肖娟女士,于2011年8月3日至2012年3月2日期间担任本基金基金经理。
4、投资决策委员会成员
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会成员由5人组成:
杨 东 兴业全球基金管理有限公司总经理
杜昌勇 兴业全球基金管理有限公司副总经理
王晓明 兴业全球基金管理有限公司副总经理兼投资总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理
傅鹏博 兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监,兴全社会责任股票型证券投资基金基金经理
董承非 兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
2、办理基金备案手续
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
6、编制中期和年度基金报告
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
9、召集基金份额持有人大会
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资
2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生
3、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)承销证券
(2)向他人贷款或者提供担保
(3)从事承担无限责任的投资
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外
(5)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券
(6)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动
(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营
(2)违反基金合同或托管协议
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管
(6)玩忽职守、滥用职权
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序
(11)贬损同行,以提高自己
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分
(13)以不正当手段谋求业务发展
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的风险管理与内部控制制度
1、风险管理的理念
(1)风险管理是业务发展的保障
(2)最高管理层承担最终责任
(3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提
(4)制度建设是基础
(5)制度执行监督是保障。
2、风险管理的原则
(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节
(2)独立性原则:公司设立独立的监察稽核部,监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查
(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性
(5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控制与公司业务发展同等重要。
3、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会
(2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向风险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告
(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略
(4)风险管理委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控
(5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标
(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
4、内部控制制度综述
(1)风险控制制度
公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格 不断提高经营管理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化 建立行之有效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整 维护公司信誉,保持公司的良好形象。
针对公司面临的各种风险,包括政策和市场风险, 管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。
(2)监察稽核制度
监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核 出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会,如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。
监察稽核部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作。监察稽核部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见,并提交风险管理委员会 检查公司各部门执行内部管理制度的情况 监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性 监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性 调查公司内部的违规事件 协助监管机关调查处理相关事项 负责员工的离任审计 协调外部审计事宜等。
(3)内部财务控制制度
财务管理的目的在于规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整 加强财务管理,合理使用公司财务资源,提高公司资金的运用效率,控制公司财务风险,保护公司股东的利益,保证公司财产安全、完整和增值。
公司内部财务控制制度主要内容有:公司财务核算实行权责发生制的原则,会计使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度,财务行政部财务室在综合各部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理,经董事会批准后组织实施。各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。
5、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了风险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险 公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
6、基金管理人关于内部合规控制声明书
本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD
法定代表人:胡怀邦
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
成立日期:1987年3月30日
注册资本:618.85亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:裴学敏
电话:021-32169999
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。《财资》杂志(The Asset)“2010年全球最佳交易银行评选”中,交通银行荣膺 “最佳次托管银行”大奖。英国《银行家》杂志2011年公布的全球1000家银行排名,交通银行以343.21亿美元的一级资本连续第三年跻身全球商业银行50强。截至2012年9月30日止,交通银行资产总额达到人民币5.17万亿元,实现净利润人民币445.13亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
牛锡明先生,交通银行行长,哈尔滨工业大学经济学硕士,高级经济师。2009年12月起担任交通银行副董事长、行长。
钱文挥先生,交通银行副行长,上海财经大学工商管理硕士。2004年10月起任交通银行副行长,2007年8月起任交通银行执行董事。
刘树军先生,交通银行资产托管部总经理。管理学硕士,高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长,农行总行托管部及养老金中心副总经理,交通银行内蒙古分行副行长。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理,2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
截止2012年四季度末,交通银行共托管证券投资基金76只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利债券、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面200ETF、博时深证基本面200ETF联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证500指数、建信深证100指数、富安达策略精选混合、金鹰中证500指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达收益增强债券、易方达恒生中国企业ETF、易方达恒生中国企业ETF联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票、汇添富理财28天债券、金鹰元泰精选信用债债券、诺安中小板等权重ETF、诺安中小板等权重ETF联接、中邮稳定收益债券。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产管理计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品,托管资产规模实现一点五万亿元。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、全面性原则:通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
2、独立性原则:交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金分别设置账户,独立核算,分账管理。
3、制衡性原则:贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
4、有效性原则:在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
5、效益性原则:内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部内部风险控制制度》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》、《交通银行资产托管部监察守则》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
兴业全球基金管理有限公司直销中心
地址:上海市张杨路500号时代广场20楼
联系人:何佳怡、黄琳蔚
客户服务电话: 400-678-0099、(021)38824536
直销联系电话:(021)20398927、20398706
传真: (021)58368869、58368915
● 兴业全球基金管理有限公司电子直销(目前仅开通建设银行、兴业银行、工商银行、招商银行借记卡,农业银行借记卡、准贷记卡、支付宝基金专户)
交易网站:https://trade.xyfunds.com.cn
客服电话:400-678-0099 (021)38824536
2、代销机构
● 代销银行
(1)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
客户服务电话:95559
公司网站:http:// www.bankcomm.com
(2)兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
电话:(021)52629999
客户服务热线:95561
公司网站:http://www.cib.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
公司网站: http://www.ccb.com
(4)中国工商银行股份有限公司
住所:中国北京复兴门内大街55号
办公地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
传真:(010)66107914
公司网站:http://www.icbc.com.cn
(5)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人:肖钢
客户服务电话:95566
公司网站:http://www.boc.cn
(6)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
公司网站: http://www.abchina.com
(7)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
客服电话:95555
公司网站:http://www.cmbchina.com
(8)中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:李国华
客户服务电话:95580
传真:(010)66415194
公司网站:http://www.psbc.com
(9)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
电话:(010)68098778
传真:(010)68560661
客服电话:95595
公司网站:http://www.cebbank.com
(10)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
电话:(010)65557013
传真:(010)65550827
客户服务电话:95558
公司网站:http://www.bank.ecitic.com
(11)中国民生银行股份有限公司
住所(办公地址):北京市东城区正义路甲4号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
传真:(010)58560794
公司网站:http://www.cmbc.com.cn
(12)宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务统一咨询电话:96528(北京、上海地区962528)
传真:(021)63586215
公司网站:http://www.nbcb.com.cn
(13)上海银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
开放式基金咨询电话:(021)962888
开放式基金业务传真:(021)68476111
联系电话:(021)68475888
公司网站:http://www.bankofshanghai.com
(14)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
公司网址:http://www.hxb.com.cn
客服电话:95577
(15)平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
电话:(0755)22166118
客服电话:95511-3
公司网站:http:// www.bank.pingan.com
(16)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
客服电话:400-888-8811
公司网址:http://www.cbhb.com.cn
(17)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
客户服务电话:95528
公司网站:http://www.spdb.com.cn
(18)重庆银行股份有限公司
住所:重庆市渝中区邹容路153号
法定代表人:马千真
客户服务电话:96899(重庆地区)、400-709-6899(其他地区)
公司网站:http://www.cqcbank.com
(19)江苏昆山农村商业银行股份有限公司
住所:江苏省昆山市前进中路219号
办公地址:江苏省昆山市前进中路219号
法定代表人:刘斌
客户服务电话:96079
公司网站:http://www.ksrcb.cn
● 代销券商
(1)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号证券大厦16-19楼
法定代表人:兰荣
电话:(021)38565785
传真:(021)38565783
客户服务热线: 4008888123
公司网站:http:// www.xyzq.com.cn
(2)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客户服务热线:4008888666
公司网站:http://www.gtja.com.cn
(3)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
开放式基金咨询电话:4008888108
开放式基金业务传真:(010)85130577
公司网站:http://www.csc108.com
(4)华泰证券股份有限公司
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)84457777-950、248
客户服务热线:95597
公司网站:http://www.htsc.com.cn
(5)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:(021)63219781
传真:(021)51062920
客户服务热线:4008-888-999或(027)85808318
公司网站:http://www.95579.com
(6)海通证券股份有限公司
住所: 上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
办公电话:(021)23219000
客服电话:4008888001、962503
公司网站:http://www.htsec.com
(7)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
客户服务热线:95565、4008888111
公司网站:http://www.newone.com.cn
(8)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客服电话:4008-888-888
传真:010-66568430
公司网站:http://www.chinastock.com.cn
(9)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明
开放式基金咨询电话:961133
开放式基金业务传真:(020)87555305
公司网站:http://www.gf.com.cn
(10)山西证券股份有限公司
办公(注册)地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客服电话:400-666-1618
联系电话:(0351)8686703
传真:(0351)8686619
公司网站:http://www.i618.com.cn
(11)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
客服热线:95503
公司网站:http://www.dfzq.com.cn
(12)德邦证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人:姚文平
联系电话:(021)68761616
传真电话:(021)68767981
客服电话:4008888128
公司网站:http://www.tebon.com.cn
(13)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话
开放式基金业务传真:(021)50372474
公司网站:http://www.bocichina.com.cn
(14)国海证券有限责任公司
住所:中国广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅峰
联系电话:(0755)83713692
传真:(0755)83716751
客服热线:4008888100(全国)、96100(广西)
公司网站:http://www.ghzq.com.cn
(15)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:王明权
传真:(021)22169134
客服热线:4008888788
公司网站:http://www.ebscn.com
(16)国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179号
法定代表人:蔡咏
客户服务电话:95578
开放式基金业务传真:(0551)2207965
公司网站:http://www.gyzq.com.cn
(17)湘财证券有限责任公司
住所:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:陈学荣
电话:(021)68634518
传真:(021)68865680
客服电话:400-888-1551
公司网站:http://www.xcsc.com
(18)申银万国证券股份有限公司
住所(办公地址):上海市常熟路171号
法定代表人:储晓明
电话:(021)54033888
传真:(021)54035333
客服电话:(021)95523
公司网站:http://www.sw2000.com.cn
(19)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
法定代表人:杜庆平
电话:(022)28451861
传真:(022)28451892
客户服务电话: 4006515988
公司网站:http://www.bhzq.com
(20)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:刘弘
电话:(010)59226788
传真:(010)59226840
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com
(21)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
传真:(0591)87383610
客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)
公司网站:www. hfzq.com.cn
(22)齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经十路20518号
办公地址:济南市经十路20518号
法定代表人:李玮
传真:(0531)81283900
客户服务电话:95538(山东省外请加拨0531)
公司网站:http://www.qlzq.com.cn
(23)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号24楼
办公地址:上海市南京西路758号24楼
法定代表人:张建华
传真:(021)32229888
客户服务电话:(021)63340678
公司网站:http://www.ajzq.com
(24)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系电话:(0755)82825551
传真:(0755)82558355
客服电话:4008001001
公司网站:http://www.essence.com.cn
(25)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清
联系电话:(010)58568007
传真:(010)58568062
客服电话:(010)58568118
公司网站:http://www.hrsec.com.cn
(26)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133952
统一客服电话:95536
公司网站:http://www.guosen.com.cn
(27)中航证券有限公司
住所:南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
电话:(0791)6768763
传真:(0791)6789414
客服电话:4008866567
公司网站:http://www.scstock.com
(28)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
统一客服电话:95558
公司网站:http://www.ecitic.com
(29)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
统一客服电话:0532-96577
公司网站:http://www.zxwt.com.cn
(30)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
统一客服电话:0571-96598
公司网站:http://www.bigsun.com.cn
● 其他代销机构
(1)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
电话:(010)66045608
传真:(010)66045527
客服电话:(010)66045678
公司网站:天相投顾网www.txsec.com
天相基金网www.txjijin.com
(2)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(3)杭州数米基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
电话:(0571)28829790
传真:(0571) 26698533
客户服务电话:4000-766-123
公司网站:http://www.fund123.cn
(4)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:张跃伟
客户服务电话:4000-891-289
传真:(021)58787698
公司网站:http://www.erichfund.com
(5)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
传真:(021)38509777
公司网站:http://www.noah-fund.com
(6)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188
基金业务传真:021-64385308
公司网站:http://www.1234567.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
二、注册登记机构
名称:兴业全球基金管理有限公司
住所:上海市黄浦区金陵东路368号
办公地址:上海市浦东张杨路500号时代广场20楼
法定代表人:兰荣
联系人:郭贤珺
电话:(021)20398888
传真:(021)20398858
三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
住所(办公地址):上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:廖海、吴军娥
联系人:廖海
四、审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
法定代表人:葛明
电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
联系人:蒋燕华
第四部分 基金的名称
兴全磐稳增利债券型证券投资基金
第五部分 基金的类型
契约型开放式
第六部分 基金的投资目标
本基金在保证基金资产良好流动性的基础上,通过严格风险控制下的债券及其他证券产品投资,追求低风险下的稳定收益,并争取在基金资产保值的基础上,积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。
第七部分 基金的投资方向
一、投资对象
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括依法公开发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具。
本基金不参与定向增发或网下新股申购,也不在二级市场直接买入股票、权证等权益类资产。本基金可以参与一级市场网上新股申购、公开增发,可以持有可转债转股所得股票及可分离债分离后所得权证,由上述方式获得的股票或权证将在可交易日起5个交易日内全部卖出。本基金可以主动投资于纯债收益率为正的可转债,不主动投资于纯债收益率为零或为负的可转债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
二、投资比例
本基金为债券型基金,各类资产的投资比例为:债券类证券的投资比例不低于基金资产的80%。不含可分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的50%。股票、权证等权益类证券的投资比例为基金资产的0%-20%,其中权证的投资比例为基金资产净值的0%-3%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
第八部分 基金的投资策略及投资组合管理
一、投资策略
1、投资策略概述
本基金投资策略的主要着眼点为:在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,在系统性分析研究的基础上,通过对债券类属配置和目标久期的适时调整,适时合理地利用现有的企业债券等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风险下的稳健收益。
本基金采取稳健的债券投资管理策略。制定具体投资策略时,自上而下考虑的因素是:基础利率、债券收益率曲线、市场波动、个券的相对价值和套利可能性。本基金采取目标久期策略、债券类属配置策略、骑乘收益曲线策略、个券选择策略、回购套利策略、企业债、公司债、可转债投资策略、积极套利策略等,构造债券组合。
2、债券类证券投资策略
(1)目标久期策略
本基金采用目标久期控制原则,即根据对宏观环境中的市场、气氛和未来利率变动趋势的判断,深入分析收益率曲线与资金供求状况,通过适时选用子弹、杠铃、梯形等策略确定并控制投资组合平均剩余期限,把握买卖时机,如果预测利率将上升,可以适当降低组合的目标久期 如果预测利率将下降,则可以适当增加组合的目标久期。本基金的目标久期策略将在保证流动性的同时寻求高收益。
(2)债券类属配置策略
债券类属配置指组合在国债、金融债、企业债、公司债、央行票据等不同债券投资品种之间的配置比例。本基金通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值而且流动性优良的投资品种,增持相对低估,能给组合带来相对较高回报的类属 减持相对高估,给组合带来相对较低回报的类属,在基金资产流动性获得保证的同时取得较高的总回报。
(3)骑乘收益曲线策略
收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置,通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在期限配置方面,将在久期决策的基础上,在不增加总体利率风险的情况下,集中于决定期限利差变化的因素,从不同期限的债券的相对价值变化中实现超额收益。
骑乘收益率曲线策略主要是利用收益率曲线陡峭特征。我国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一,为本基金实施骑乘收益曲线策略提供了有利的市场环境。
(4)个券选择策略
本基金认为普通债券,包括国债、金融债、企业债和公司债的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并帮助找出因投资者偏好、资金供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因:同时,基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择投资于定价低估的债券品种。
(5)回购套利策略
回购套利策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。
(6)企业债券类证券投资策略
企业债券类证券(包括企业债、公司债、可分离债的债券部分)是获得较高投资收益不可忽视的一部分,也是本基金在力争在低风险下获取较高收益时将采取的主要投资策略。
企业债券类证券与国债之间的利差曲线受到经济波动与企业生命周期影响,同时,相同信用等级的债券在利差期限结构上服从凸性回归均衡的规律。内外部评级的差别与信用等级的变动会造成相对利差的波动,另外在经济上升或下降的周期中企业债券类证券的利差将缩小或扩大。本基金将密切关注企业债券类证券的市场动态和影响债券信用利差水平变化的众多因素,稳健、适时、合理、有效地运用企业债券类证券投资策略。
本基金结合对宏观经济态势的判断与企业的盈利性、成长性评估债券的信用风险,本基金将在该风险评估基础上,依据对企业所处行业的研究以及企业自身发展与偿还能力的分析选择选择符合目标久期和资产配置需要的企业债券类证券以期获得高于基准的收益。
(7)可转债投资策略
本基金将凭借多年的可转债投资研究力量积累进行可转债品种投资,为体现本基金较低的风险收益特征,本基金可以主动投资于纯债收益率为正的可转债 当所持某品种的可转债价格上涨、纯债收益率为负时,本基金将择机逐渐卖出该可转债或者通过转股卖出对应正股。
(8)积极套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的利率异常差异,使得债券现券市场和回购市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。
本基金在保证投资组合流动性的前提下,积极捕捉和把握无风险套利机会。寻找最佳时机,进行跨市场、跨品种操作,获得安全的超额收益。
(9)资产支持证券等品种投资策略
本基金将深入分析影响资产支持证券定价的多种因素,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值进行投资。
3、新股申购策略
本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择参与标的、参与规模和退出时机,并通过深入分析新股上市公司的基本面情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的低风险收益。
未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
4、投资决策及操作流程
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构,主要职责是根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。投资决策委员会定期召开会议,在紧急情况下可召开临时会议。
具体的基金投资决策程序如下:
(1)研究策划
研究策划部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、市场分析、收益曲线分析、券种分析、个券分析以及数据模拟的各类报告,提出本基金债券备选库的构建和目标久期调整方案,经投资研究联席会议讨论并最终决定本基金债券备选库,为本基金的投资管理提供决策依据。
(2)资产配置
投资决策委员会定期召开会议,并依据基金管理部、研究策划部的报告确定基金资产配置的比例 如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。
(3)构建投资组合
基金经理根据对债券市场的判断构建基金组合,并报投资决策委员会备案。
(4)组合的监控和调整
研究策划部协同基金经理对投资组合进行跟踪。研究员应保持对个券和新股的定期跟踪,并及时向基金经理反馈个券和新股的最新信息,以利于基金经理作出相应的调整。
(5)投资指令下达
基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至集中交易室。
(6)指令执行及反馈
集中交易室依据投资指令进行操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。交易完成后,由交易员完成交易日志报基金经理,交易日志存档备查。
(7)风险管理
风险管理委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施,基金经理依据基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。
(8)投资组合业绩与风险评价
金融工程小组定期对基金投资组合进行投资绩效评估,研究在一段时期内基金投资组合的变化及由此带来的收益与损失,并对基金业绩进行有效分解。同时,还必须对基金资产组合的投资风险进行客观的评价。定期向投资决策委员会和基金经理提供绩效、风险评估报告,以便及时调整基金投资组合。
二、投资禁止行为与限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券
(2)向他人贷款或提供担保
(3)从事承担无限责任的投资
(4)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金债券类证券的投资比例不低于基金资产的80%。不含可分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的50%。股票、权证等权益类证券的投资比例为基金资产的0%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%
(3)本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定
(4)本基金投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券,持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
(5)进入全国银行间同业市场的基金管理公司的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期
(6)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量
(8)《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
3、投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个交易日内增加10亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人履行相关程序后可将调整时限从10个交易日延长到3个月。
第九部分 基金的业绩比较基准
业绩比较基准=中信标普全债指数×95%+同业存款利率×5%
第十部分 基金的风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,预计长期平均风险与收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金,高于货币市场基金。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自兴全磐稳增利债券型证券投资基金2012年第4季度报告,所载数据截至2012年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 134,286,917.38 96.09
其中:债券 134,286,917.38 96.09
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 1.07
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 599,281.39 0.43
6 其他资产 3,372,213.83 2.41
7 合计 139,758,412.60 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 9,993,000.00 7.26
3 金融债券 19,888,000.00 14.45
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 52,894,839.58 38.42
5 企业短期融资券 10,057,000.00 7.30
6 中期票据 - -
7 可转债 41,454,077.80 30.11
8 其他 - -
9 合计 134,286,917.38 97.54
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1013001 10华夏银行债 200,000 19,888,000.00 14.45
2 113001 中行转债 160,000 15,416,000.00 11.20
3 112017 09希望债 100,050 10,135,165.05 7.36
4 041259027 12晋能源CP001 100,000 10,057,000.00 7.30
5 1001042 10央行票据42 100,000 9,993,000.00 7.26
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 723,715.52
3 应收股利 -
4 应收利息 2,355,476.36
5 应收申购款 43,021.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,372,213.83
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 15,416,000.00 11.20
2 110015 石化转债 7,344,686.70 5.33
3 110007 博汇转债 4,995,160.70 3.63
4 125089 深机转债 4,755,452.00 3.45
5 113003 重工转债 3,363,804.00 2.44
6 110016 川投转债 1,277,930.00 0.93
7 110017 中海转债 1,236,624.40 0.90
8 113002 工行转债 1,095,800.00 0.80
9 110019 恒丰转债 993,420.00 0.72
10 110018 国电转债 563,200.00 0.41
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2009年7月23日,基金业绩截止日2012年12月31日。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012年4季度 0.76% 0.06% 0.98% 0.02% -0.22% 0.04%
2012年度 4.71% 0.14% 3.86% 0.04% 0.85% 0.10%
2011年度 -3.72% 0.22% 3.63% 0.06% -7.35% 0.16%
2010年度 3.20% 0.11% 1.94% 0.06% 1.26% 0.05%
2009年度 1.05% 0.03% 0.34% 0.04% 0.71% -0.01%
自基金合同生效起至2012年12月31日 5.13% 0.15% 10.09% 0.05% -4.96% 0.10%
注:2009年年度数据统计期间为2009年7月23日(基金合同成立之日)至2009年12月31日,不满一年。
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费
3.基金的证券交易费用
4.基金合同生效以后与基金相关的信息披露费用
5.基金份额持有人大会费用
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
7.按照国家有关规定可以列入的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.70%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H =E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2.基金托管人的托管费
本基金的托管费率为年费率0.20%。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H =E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3.本条第一款第3 至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
四、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上刊登公告。
五、其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
六、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2012年9月6日刊登的《兴全磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:
一、“重要提示”部分
更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。
二、 “第三部分 基金管理人”部分
1、更新了公司联系电话。
2、更新了基金管理人旗下管理基金的情况。
3、更新了公司高级管理人员基本情况。
4、更新了个别投资决策委员会成员任职情况。
三、“第四部分 基金托管人”部分
对基金托管人的联系人、基本情况和托管业务经营情况情况进行了更新。
四、“第五部分 相关服务机构”部分
1、更新了直销柜台联系电话。
2、更新了个别渠道的基本情况。
3、增加了代销机构——江苏昆山农村商业银行股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司。
4、更新了注册登记机构——兴业全球基金管理有限公司的联系电话和传真。
5、更新了审计基金资产的会计师事务所名称。
五、“第九部分 基金的投资”部分
更新了“九、基金投资组合报告”部分,数据内容取自本基金2012年第4季度报告,数据截止日为2012年12月31日,所列财务数据未经审计。
六、“第十部分 基金的业绩”部分
更新了此部分内容,数据截止日为2012年12月31日。
七、“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”部分
增加了“手机短信对账单”的相关内容。
八、“第二十二部分 其他应披露事项”部分
以下为自2012年7月23日至2013年1月22日,本基金刊登于《中国证券报》和公司网站的基金公告。
序号 事项名称 披露日期
1 关于增加昆山农村商业银行为旗下部分基金代销机构的公告 2012-7-24
2 关于增加杭州数米基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2012-7-27
3 关于通过杭州数米基金销售有限公司申购或定期定额申购旗下部分基金费率优惠活动的公告 2012-7-27
4 关于增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2012-8-10
5 关于旗下部分基金参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告 2012-8-10
6 关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 2012-8-16
7 关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2012-9-25
8 关于增加平安银行为旗下部分基金代销机构的公告 2012-10-22
9 关于增加上海天天基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2012-11-24
10 关于通过上海天天基金销售有限公司申购或定期定额投资旗下部分基金费率优惠活动的公告 2012-11-24
11 关于旗下部分基金参加中国银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告 2012-11-30
12 关于开通支付宝账户进行网上直销业务的公告 2012-12-4
13 关于在邮储银行开通基金转换业务的公告 2012-12-6
14 关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 2012-12-17
15 关于旗下部分基金参加平安银行费率优惠活动的公告 2012-12-31
16 关于旗下部分基金继续参加邮储银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 2012-12-31
17 关于变更公司电话总机、传真号码及直销中心业务电话的公告 2012-12-31
18 旗下各基金2012年12月31日资产净值公告 2013-1-1
19 关于长期停牌股票(万科A)估值政策调整的公告 2013-1-12
20 关于设立上海兴全睿众资产管理有限公司的公告 2013-1-17
21 关于在平安银行开通基金转换业务的公告 2013-1-21
上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。
兴业全球基金管理有限公司
2013年3月8日