富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金2012年第四季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年3月25日至2012年12月31日)
■
注:1、本基金的基金合同生效日为2009年3月25日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
2、截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下:
股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,债券投资占基金资产的比例范围为0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0%-3%,现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的除外。
3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易,其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场表现相对曲折,大体可以分为三个阶段。11月中旬之前,“维稳”预期是支撑市场的最大动力,但各行业均受到所属公司业绩分化的扰动,使得市场表现为个股强、行业弱、指数平的特征,在这个阶段,本基金主要是在保持仓位稳定的情况下进行个股调整,从而降低整个组合的贝塔值,同时提高业绩确定性较高的公司比例 11月中旬后至12月初,“维稳”预期回落、融资增加预期回升、塑化剂事件催化等因素促使市场创出年内新低,行业上也呈现普跌格局,在此阶段,前期的个股调整策略效果不错 12月初之后,各项经济领先指标越来越明确经济短期企稳回升,企业盈利好转,同时配合中长期的改革预期,市场表现最为强劲,特别是以低估值的银行和地产表现最为抢眼,这个阶段我们进一步提高投资的灵活性和前瞻性,对一些前期涨幅较大的公司和行业进行减持,同时对一些具有核心竞争优势的低估值公司进行增持。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
第四季度本基金的收益率7.06%,跑输比较基准1.42个百分点,业绩主要贡献是金融、地产和食品饮料,负贡献主要来自于商贸和机械。整体上,由于经济基本面还处于筑底过程,先行经济指标方向指向不明确,市场还是以结构化机会为主,这增加了整个组合的操作难度,接下来本基金将进一步提高前瞻性和灵活性,力求获得更好的收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金设立的文件
2、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金合同》
3、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金招募说明书》
4、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
7.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一三年一月十九日
基金简称 国富成长动力股票
基金主代码 450007
交易代码 450007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年3月25日
报告期末基金份额总额 640,904,693.90份
投资目标 本基金重点投资于具有内生性增长和外延式扩张的积极成长型企业,在合理控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期增值。
投资策略 权证投资策略:本基金不直接从二级市场买入权证,可持有股票派发或可分离交易债券所分离的权证。
业绩比较基准 85%×沪深300指数+10%×中债国债总指数(全价)+5%×同业存款息率
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于较高收益,较高风险的投资品种。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益 -8,064,191.71
2.本期利润 38,647,587.32
3.加权平均基金份额本期利润 0.0594
4.期末基金资产净值 575,357,286.31
5.期末基金份额净值 0.8977
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 7.06% 1.09% 8.48% 1.09% -1.42% 0.00%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘伟亭 本基金的基金经理及行业研究主管 2011-7-27 - 7年 刘伟亭先生,复旦大学经济学硕士和上海理工大学工学学士,曾任长江巴黎百富勤证券有限责任公司企业融资部助理经理,资本市场部业务主任和首席债券交易员。2007年6月加入国海富兰克林基金管理有限公司后,曾任研究员,高级研究员,富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金和富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金的基金经理助理。现任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金的基金经理及行业研究主管。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 501,786,323.31 86.31
其中:股票 501,786,323.31 86.31
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 79,515,220.38 13.68
6 其他各项资产 99,081.60 0.02
7 合计 581,400,625.29 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 58,227,022.84 10.12
C 制造业 236,004,845.94 41.02
C0 食品、饮料 45,549,986.98 7.92
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,257,292.00 0.57
C5 电子 3,114,065.36 0.54
C6 金属、非金属 37,321,080.60 6.49
C7 机械、设备、仪表 103,794,295.24 18.04
C8 医药、生物制品 42,968,125.76 7.47
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,070,627.50 3.66
E 建筑业 27,641,259.86 4.80
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 18,990,931.46 3.30
H 批发和零售贸易 62,048,222.11 10.78
I 金融、保险业 54,759,819.94 9.52
J 房地产业 12,519,554.56 2.18
K 社会服务业 10,524,039.10 1.83
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 501,786,323.31 87.21
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 5,029,352 34,803,115.84 6.05
2 002422 科伦药业 573,245 32,113,184.90 5.58
3 000012 南玻A 3,795,846 31,315,729.50 5.44
4 600697 欧亚集团 1,390,196 30,792,841.40 5.35
5 002304 洋河股份 306,350 28,603,899.50 4.97
6 601088 中国神华 924,020 23,423,907.00 4.07
7 000581 威孚高科 694,589 22,157,389.10 3.85
8 600027 华电国际 5,347,875 21,070,627.50 3.66
9 300004 南风股份 1,138,699 20,712,934.81 3.60
10 601668 中国建筑 5,303,202 20,682,487.80 3.59
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 68,278.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,768.89
5 应收申购款 13,034.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 99,081.60
本报告期期初基金份额总额 689,662,025.18
本报告期基金总申购份额 1,731,667.74
减:本报告期基金总赎回份额 50,488,999.02
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 640,904,693.90
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金
2012年第四季度报告
2012年12月31日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年一月十九日
点击查看>>  附件