富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日
第 1 页 共 12 页
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富成长动力股票
基金主代码 450007
交易代码 450007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年3月25日
报告期末基金份额总额 156,360,957.98份
本基金重点投资于具有内生性增长和外延式扩张的
投资目标 积极成长型企业,在合理控制风险的基础上,力求实
现基金资产的长期增值。
大类资产配置:
本基金管理人将以大类资产的预期收益率、风险水平投资策略
和它们之间的相关性为出发点,对于可能影响资产预
期风险、收益率和相关性的因素进行综合分析和动态
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
跟踪,据此制定本基金在股票、债券和货币市场工具
等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,
并进行定期或不定期的调整,以达到控制风险、增加
收益的目的。
股票选择策略:
本基金在适度的大类资产配置的基础上运用“精选成
长股”的股票投资策略。
本基金股票的选择分为三个层次:首先,成长型筛选
是针对企业历史财务指标,应用数量模型筛选股票,
连同研究员实地调研推荐的部分股票,建立备选股票
库;其次,对备选股票库的股票应用估值模型进行价
值评估;最后,对投资目标的商业模式进行分析,找
出未来成长的动力,进行整体优化,选择股票投资组
合。
债券投资策略:
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不
易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守
性措施。债券投资组合的回报主要来自于组合的久期
管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债
券中价值低估的种类。
权证投资策略:
本基金不直接从二级市场买入权证,可持有股票派发
或可分离交易债券所分离的权证。
85%×沪深300指数+ 10%×中债国债总指数(全价)+业绩比较基准
5%×同业存款息率
本基金是股票型基金,属于较高收益,较高风险的投风险收益特征
资品种。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 -9,510,276.24
2.本期利润 3,956,997.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0242
4.期末基金资产净值 143,252,874.43
5.期末基金份额净值 0.9162注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 2.35% 1.35% 7.74% 1.22% -5.39% 0.13%
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 3 月 25 日至 2013 年 9 月 30 日)注:本基金的基金合同生效日为 2009 年 3 月 25 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
公司 刘伟亭先生,复旦大学经济学
行业 硕士,历任长江巴黎百富勤证
刘伟
研究 2011-7-27 - 8年 券有限责任公司企业融资部
亭
主管, 助理经理,资本市场部业务主
国富 任和首席债券交易员,国海富
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
成长 兰克林基金管理有限公司研
动力 究员,高级研究员,国富弹性
股票 市值股票基金和国富深化价
基金 值股票基金的基金经理助理。
的基 现任国海富兰克林基金管理
金经 有限公司行业研究主管,国富
理 成长动力股票基金的基金经
理。注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场继续延续弱指数强结构的格局,新政府以改革促增长为主基调,
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告期待的政策红利一时又难以兑现,于是主板周期股继续表现弱势,而受益于改革红利和结构转型的自贸区主题股、新兴产业股、增长稳健的医药及大众消费类个股,表现优秀。本季度本基金也捉住了部分结构性机会为整个组合带来正收益,同时也由于坚守稳健价值投资理念,错失了部分较好的投资机会。接下来由于经济反弹动力逐步衰减,对三中全会政策预期相对比较充分,今年四季度 IPO 重启和海外 QE 退出的可能性较大,并且在流动性上,在坚持控制增量、激活存量的稳健货币政策下,总体流动性环境将不如前面宽松,流动性拐点已经到来。基于上述判断,我们对第四季度市场表现偏谨慎。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本季度基金的收益率 2.35%,跑输比较基准 5.39 个百分点,业绩主要负贡献是建筑装饰、电子和食品饮料,正贡献主要来自于信息设备和农业。接下来本基金将进一步提高前瞻性和灵活性,力求获得更好的收益。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 124,250,885.40 86.14
其中:股票 124,250,885.40 86.14
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 18,489,480.42 12.82
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
6 其他各项资产 1,496,304.30 1.04
7 合计 144,236,670.12 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 85,802,466.59 59.90
电力、热力、燃气及水
D - -
生产和供应业
E 建筑业 18,062,441.85 12.61
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G - -
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 7,106,008.80 4.96
技术服务业
J 金融业 13,132,694.00 9.17
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 147,274.16 0.10
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 124,250,885.40 86.745.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002311 海大集团 686,055 8,575,687.50 5.99
2 002422 科伦药业 159,364 8,557,846.80 5.97
3 002415 海康威视 315,998 8,342,347.20 5.82
4 600166 福田汽车 1,379,840 7,313,152.00 5.11
5 002051 中工国际 271,409 6,283,118.35 4.39
6 300088 长信科技 273,604 5,286,029.28 3.69
7 300128 锦富新材 489,400 5,065,290.00 3.54
8 601166 兴业银行 443,000 4,948,310.00 3.45
9 601238 广汽集团 604,731 4,904,368.41 3.42
10 002375 亚厦股份 170,075 4,554,608.50 3.185.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据基金合同,本基金不投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同,本基金不投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下:
四川科伦药业股份有限公司2013年5月21日公告披露,于2013年5月20日收到中国证监会稽查总队的《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案调查。科伦药业表示主要是公司2011年收购崇州君健塑胶有限公司时存在未真实、准确、完整披露交易对方的情况及交易双方之间的关联关系的问题,公司决定就收购君健塑胶100%股权事项按照关联交易的决策程序重新履行审议程序,并于2013年5月30日获得了股东大会表决通过。截至本报告期末,立案调查仍在进行中,暂无相关事项公告。
本基金对科伦药业投资决策说明:本公司的投研团队经过充分调研,本基金通过长期跟踪该公司认为科伦药业符合本基金价值投资的理念,对该股的投资决策遵循公司投资制度的规定。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
1 存出保证金 64,097.57
2 应收证券清算款 1,427,434.42
3 应收股利 -
4 应收利息 2,204.94
5 应收申购款 2,567.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,496,304.305.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 187,401,795.40
本报告期基金总申购份额 1,932,747.89
减:本报告期基金总赎回份额 32,973,585.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 156,360,957.98
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。8.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一三年十月二十三日
点击查看>>  附件