长信价值优选混合型证券投资基金
2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 30 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司，根据本基金基金合同的规定，于 2021 年 3 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 审计报告 ......18

6.1 审计报告基本信息......18

6.2 审计报告的基本内容......18
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......22

7.4 报表附注......23
§8 投资组合报告 ......50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......57

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......57

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57

8.12 投资组合报告附注......57
§9 基金份额持有人信息 ......60

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60
§10 开放式基金份额变动 ......61
§11 重大事件揭示 ......62

11.1 基金份额持有人大会决议......62

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62

11.4 基金投资策略的改变......62

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63

11.8 其他重大事件......64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......67

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......67

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......68
§13 备查文件目录 ......69

13.1 备查文件目录......69

13.2 存放地点......69

13.3 查阅方式......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长信价值优选混合型证券投资基金

基金简称 长信价值优选混合

基金主代码 501002

交易代码 501002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 2 月 26 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 80,606,059.80 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过精选
具有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券
进行投资，力争以较低的风险获得中高水平的收益，
实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信
息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金
的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行
研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再
平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配
置，并追求稳健的收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益
率×25%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货
币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资
香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市
场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

姓名 周永刚 胡凯

信息披露负责人 联系电话 021-61009999 021-38037354

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn hukai@gtjas.com

客户服务电话 4007005566 021-38917599-5


传真 021-61009800 021-38677819

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 中国（上海）自由贸易试验区
区银城中路 68 号 9 楼 商城路 618 号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 上海市静安区新闸路 669 号
号 9 楼 博华广场 19 楼

邮政编码 200120 200041

法定代表人 成善栋 贺青

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.cxfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、上海市静安区
新闸路 669 号博华广场 19 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30
合伙） 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2020 年 2019 年 2 月 26 日(基金合同生
效日)-2019 年 12 月 31 日

本期已实现收益 16,722,790.14 17,508,776.36

本期利润 16,623,691.06 26,720,813.53

加权平均基金份额本期利润 0.1662 0.2136

本期加权平均净值利润率 17.84% 26.90%

本期基金份额净值增长率 25.86% 25.98%

3.1.2期末数据和指标 2020 年末 2019 年末

期末可供分配利润 7,704,215.51 -19,217,764.40

期末可供分配基金份额利润 0.0956 -0.1295

期末基金资产净值 88,310,275.31 129,170,851.58

期末基金份额净值 1.0956 0.8705

3.1.3累计期末指标 2020 年末 2019 年末

基金份额累计净值增长率 58.55% 25.98%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 13.33% 1.11% 10.43% 0.75% 2.90% 0.36%

过去六个月 16.21% 1.32% 18.77% 1.01% -2.56% 0.31%

过去一年 25.86% 1.28% 21.26% 1.07% 4.60% 0.21%

自基金合同 58.55% 1.08% 31.61% 0.99% 26.94% 0.09%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、图示日期为 2019 年 2 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本基金基金合同生效日为 2019 年 2 月 26 日，2019 年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金基金合同生效日为 2019 年 2 月 26 日，本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行
利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 73 只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定
期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

清华大学管理科学与工
程硕士，具有基金从业资
长信价值优选混合 格。曾任职于上海浦东发
型证券投资基金、 展银行股份有限公司和
长信先锐混合型证 东方证券股份有限公司。
券投资基金、长信 2017 年 5 月加入长信基
可转债债券型证券 金管理有限责任公司，曾
投资基金、长信利 任公司基金经理助理和
丰债券型证券投资 长信先锐债券型证券投
基金、长信利广灵 资基金的基金经理，现任
吴晖 活配置混合型证券 2019 年 4 - 5 年 长信价值优选混合型证
投资基金、长信利 月 30 日 券投资基金、长信先锐混
盈灵活配置混合型 合型证券投资基金、长信
证券投资基金、长 可转债债券型证券投资
信利富债券型证券 基金、长信利丰债券型证
投资基金和长信先 券投资基金、长信利广灵
利半年定期开放混 活配置混合型证券投资
合型证券投资基金 基金、长信利盈灵活配置
的基金经理 混合型证券投资基金、长
信利富债券型证券投资
基金和长信先利半年定
期开放混合型证券投资


基金的基金经理。

吴廷华 曾任本基金的基金 2019 年 2 2020 年 3 月 9 年 曾任本基金的基金经理
经理 月 26 日 31 日

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：

（1）严格按照时间顺序发送委托指令；

（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例达到 5：1 或以上的，可豁免启动公平交易开关。

3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。

4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。


5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 是不平静的一年，受疫情冲击，全球经济前低后高。为了对冲疫情的影响，全球普遍采取宽松的货币政策和积极财政政策应对。由于估值的驱动，主要国家股指短暂下挫后普遍恢复上行。大宗商品在冲击过后，得益于全球经济逐步恢复及充足的流动性，价格普遍回暖。中国经济凭借有力的防控举措，率先走出疫情拐点，结构上亮点主要来自于投资和出口。货币政策方面，一季度进行了流动性宽松，5 月以后流动性开始逐步收敛，市场利率中枢随之抬升。

权益市场的主要指数和各个行业几乎全线收涨，从涨跌幅来看，电气设备、休闲服务、食品饮料、汽车、国防军工、医药生物、电子、化工涨幅居前。本基金把握了市场主线，包括春季躁动的科技，疫情驱动的消费医药，以及下半年的周期行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日，长信价值优选混合份额净值为 1.0956 元，份额累计净值为 1.0956
元，本报告期内长信价值优选混合净值增长率为 25.86%，同期业绩比较基准收益率为 21.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，随着全球疫情步入拐点，全球生产经营活动趋于活跃，国际贸易投资回暖，企业盈利状况改善，资本国际间流动加快，市场将显现更多的投资机会。国内的经济复苏态势仍将延续,上半年由于低基数原因，经济实现较高增长，下半年的经济增速有望保持稳定。美国经济弱复苏的状态继续向稳定的中强度复苏好转，欧元区和日韩经济的经济回升也将持续。

2021 年是“十四五”规划开局之年，各项改革也将深入展开。包括积极的财政政策将提质增效、更可持续。稳健的货币政策强调灵活、精准和适度。权益市场，根据 2035年远景目标明确提出“全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重”。国内存量资产配置结构将有较大调整，权益市场规模的提升空间较大，这将对存量市场产生长远影响。

我们将继续秉承谨慎原则，密切关注经济走势和政策动向，配置上延续寻找盈利向上的行业和公司，积极寻找权益资产的投资机会。同时加强组合的流动性管理，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在保证流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本年度内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本年度内，为确保监管要求的有效实施，公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求以及公司内部控制执行情况，积极开展公司业务流程及风险梳理的工作，适时组织召开内部控制委员会会议，对各项监管要求进行解读，并对各业务部门业务流程及制度规范的调整进行深入探讨，加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。

本年度内，监察稽核部以组合压力测试为主要方式，定期对投资组合的风险状况进行检测，对投资组合整体流动性情况进行分析，并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临的风险进行沟通、讨论，防范组合风险事件发生。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持风控优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。

本基金收益分配原则如下：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 6 月 15 日，本基金资产净值已连续二十个工作日低于五千万
元。自 2020 年 7 月 23 日至报告期末，本基金资产净值高于五千万元。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在长信价值优选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P00030 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长信价值优选混合型证券投资基金全体持有人

审计意见 我们审计了长信价值优选混合型证券投资基金的财务报表，包括
2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制，公允反映了长信价值优选混合型证券投资基金 2020 年 12
月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长信价值优选混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其
他信息负责。其他信息包括长信价值优选混合型证券投资基金
2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长信价值优选混合
型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如


适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长
信价值优选混合型证券投资基金、终止经营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督长信价值优选混合型证券投资基金的
财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计
及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对长信价值优选混合型证券
投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致长信价值优选混合型证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 曾浩 冯适

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

审计报告日期 2021 年 3 月 25 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长信价值优选混合型证券投资基金

报告截止日： 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 2,160,381.50 4,980,529.33

结算备付金 535,168.78 2,964,641.52

存出保证金 224,334.89 184,088.71

交易性金融资产 7.4.7.2 88,083,291.92 165,515,724.20

其中：股票投资 82,518,848.42 109,577,730.20

基金投资 - -

债券投资 5,564,443.50 55,937,994.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 560,247.25 1,690,530.68

应收利息 7.4.7.5 124,159.56 1,045,147.56

应收股利 - -

应收申购款 2,471.31 13,683.57

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 91,690,055.21 176,394,345.57

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 3,000,000.00 43,500,000.00

应付证券清算款 2.23 2,274,524.93

应付赎回款 1,133.80 1,112,283.56

应付管理人报酬 111,139.12 162,102.98

应付托管费 7,409.29 10,806.88

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 110,999.05 133,323.93

应交税费 0.26 -

应付利息 -904.11 -3,597.94


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 150,000.26 34,049.65

负债合计 3,379,779.90 47,223,493.99

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 80,606,059.80 148,388,615.98

未分配利润 7.4.7.10 7,704,215.51 -19,217,764.40

所有者权益合计 88,310,275.31 129,170,851.58

负债和所有者权益总计 91,690,055.21 176,394,345.57

注：1、报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0956 元，基金份额总额 80,606,059.80
份。

2、本基金本报告期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，本基金基金合同于 2019 年 2
月 26 日正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。
7.2 利润表
会计主体：长信价值优选混合型证券投资基金

本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

上年度可比期间
本期 2019 年 2 月 26 日
项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 (基金合同生效日)
2020 年 12 月 31 日 至 2019 年 12 月 31
日

一、收入 19,595,673.67 29,432,565.64

1.利息收入 889,472.01 1,506,094.31

其中：存款利息收入 7.4.7.11 143,552.82 134,291.80

债券利息收入 745,919.19 1,371,431.00

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 371.51

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 18,588,965.63 18,430,539.56

其中：股票投资收益 7.4.7.12 18,296,730.51 16,257,971.56

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 51,793.13 -36,740.54

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 240,441.99 2,209,308.54


3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -99,099.08 9,212,037.17
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 216,335.11 283,894.60

减：二、费用 2,971,982.61 2,711,752.11

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,408,748.69 1,265,214.38

2．托管费 7.4.10.2.2 93,916.57 84,347.64

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 1,118,193.82 839,033.38

5．利息支出 201,119.56 497,739.35

其中：卖出回购金融资产支出 201,119.56 497,739.35

6．税金及附加 3.97 -

7．其他费用 7.4.7.20 150,000.00 25,417.36

三、利润总额（亏损总额以“-” 16,623,691.06 26,720,813.53
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 16,623,691.06 26,720,813.53
列）

注：本基金本报告期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，本基金基金合同于 2019 年 2 月 26
日正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信价值优选混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 148,388,615.98 -19,217,764.40 129,170,851.58
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 16,623,691.06 16,623,691.06
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -67,782,556.18 10,298,288.85 -57,484,267.33
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 86,255,444.80 -1,993,608.22 84,261,836.58

2.基金赎回款 -154,038,000.98 12,291,897.07 -141,746,103.91

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 80,606,059.80 7,704,215.51 88,310,275.31
金净值）

上年度可比期间

2019 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 7,624,198.80 -2,358,026.35 5,266,172.45
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 26,720,813.53 26,720,813.53
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 140,764,417.18 -43,580,551.58 97,183,865.60
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 225,120,670.13 -60,047,632.65 165,073,037.48

2.基金赎回款 -84,356,252.95 16,467,081.07 -67,889,171.88

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 148,388,615.98 -19,217,764.40 129,170,851.58
金净值）

注：本基金本报告期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，本基金基金合同于 2019 年 2 月 26
日正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______覃波______ ______覃波______ ____孙红辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长信价值优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由长信中证能源互联网主题指数型
证券投资基金(LOF)(以下简称“长信中证能源互联网指数(LOF) ”)转型而成。长信中证能源互联网指 数(LOF) 系由 基金管 理人长 信基金 管理有 限责任 公司依 照《中 华人民 共和国 证券投 资基金法》、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]2703 号文准予公开
募集注册，于 2016 年 1 月 21 日募集成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首
次设立募集基金份额为 242,530,801.91 份，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第 1600092 号验资报告。长信中证能源互联网指数(LOF)的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

本基金于 2019 年 1 月 2 日起至 2019 年 1 月 18 日止期间以通讯方式召开了基金份额持有人
大会，大会审议了《关于长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议
案》，并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案表决通过，决议于 2019 年 1 月 21
日生效。长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)变更为长信价值优选混合型证券投资基金，修订后的《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2019年 2 月 26 日生效。本基金的基金管理人和基金托管人保持不变。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信价值优选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的 50%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。上年度可比期间为 2019
年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1) 金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2) 金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。

2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。


3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

-利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

-投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

-公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率逐日计提。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产款支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。7.4.4.11 基金的收益分配政策

1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4)每一基金份额享有同等分配权；

5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。

7.4.4.13 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告 [2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益
品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税。对于基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 2,160,381.50 4,980,529.33

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 2,160,381.50 4,980,529.33

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 73,114,208.79 82,518,848.42 9,404,639.63

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 5,572,742.51 5,564,443.50 -8,299.01

债券 银行间市场 - - -

合计 5,572,742.51 5,564,443.50 -8,299.01

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 78,686,951.30 88,083,291.92 9,396,340.62

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 100,081,679.94 109,577,730.20 9,496,050.26

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 55,938,604.56 55,937,994.00 -610.56
银行间市场 - - -

合计 55,938,604.56 55,937,994.00 -610.56

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 156,020,284.50 165,515,724.20 9,495,439.70

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 1,327.70 2,807.29

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 277.89 1,372.99

应收债券利息 122,468.12 1,040,825.84

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 85.85 141.44

合计 124,159.56 1,045,147.56

注：其他为应收存出保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 110,999.05 133,323.93

银行间市场应付交易费用 - -

合计 110,999.05 133,323.93

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 0.26 4,049.65

应付证券出借违约金 - -

预提账户维护费 - -

预提审计费 30,000.00 30,000.00

预提信息披露费 120,000.00 -

合计 150,000.26 34,049.65

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 148,388,615.98 148,388,615.98

本期申购 86,255,444.80 86,255,444.80

本期赎回（以“-”号填列） -154,038,000.98 -154,038,000.98

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 80,606,059.80 80,606,059.80

注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 19,891,677.07 -39,109,441.47 -19,217,764.40

本期利润 16,722,790.14 -99,099.08 16,623,691.06

本期基金份额交易 -7,263,624.30 17,561,913.15 10,298,288.85
产生的变动数

其中：基金申购款 25,578,226.33 -27,571,834.55 -1,993,608.22

基金赎回款 -32,841,850.63 45,133,747.70 12,291,897.07

本期已分配利润 - - -

本期末 29,350,842.91 -21,646,627.40 7,704,215.51

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 2 月 26 日(基金合同生效
月 31 日 日)至 2019 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 116,577.91 98,954.88

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 22,827.22 30,265.90

其他 4,147.69 5,071.02

合计 143,552.82 134,291.80

注：其他中存出保证金利息收入为 2,497.89 元，申购款利息收入为 1,649.80 元。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 2 月 26 日(基金合同
12 月 31 日 生效日)至 2019 年 12 月 31
日

卖出股票成交总额 404,678,266.11 258,511,040.38

减：卖出股票成本总额 386,381,535.60 242,253,068.82

买卖股票差价收入 18,296,730.51 16,257,971.56

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12 2019年2月26日(基金合同生
月31日 效日)至2019年12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 51,793.13 -36,740.54
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 51,793.13 -36,740.54

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12 2019年2月26日(基金合同生
月31日 效日)至2019年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 84,726,284.39 70,258,266.38

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 83,402,449.49 68,889,555.84
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 1,272,041.77 1,405,451.08

买卖债券差价收入 51,793.13 -36,740.54

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间内无债券投资赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间内无债券投资申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 2 月 26 日(基金合同生效
12 月 31 日 日)至 2019 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 240,441.99 2,209,308.54

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 240,441.99 2,209,308.54

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间


2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 2 月 26 日(基金合同生效
12 月 31 日 日)至 2019 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -99,099.08 9,212,037.17

——股票投资 -91,410.63 9,212,722.73

——债券投资 -7,688.45 -685.56

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -99,099.08 9,212,037.17

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至
31 日 2019 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 216,314.67 283,788.62

基金转换费收入 - 105.98

其他 20.44 -

合计 216,335.11 283,894.60

注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，
其 75%计入基金财产；对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 50%
计入基金财产；对持有期不少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 2 月 26 日(基金合同生效日)
日 至 2019 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 1,118,193.82 839,033.38

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 1,118,193.82 839,033.38

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 2 月 26 日(基金合同生效日)
31 日 至 2019 年 12 月 31 日

审计费用 30,000.00 25,397.36

信息披露费 120,000.00 -

证券出借违约金 - -

其他费用 - 20.00

合计 150,000.00 25,417.36

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”） 基金管理人、基金销售机构

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”） 基金托管人、基金销售机构

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东、基金销售
机构

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东

武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东

上海彤胜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤胜投资”） 基金管理人的股东
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤骏投资”) 基金管理人的股东

上海长江财富资产管理有限公司（以下简称“长江财富”） 基金管理人的子公司

长江期货股份有限公司（以下简称“长江期货”） 基金管理人的股东的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年2月26日(基金合同生效日)至2019年
关联方名称 12月31日

占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例

国泰君安 760,031,289.49 100.00% 313,560,827.70 53.62%

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年2月26日(基金合同生效日)至2019年
关联方名称 12月31日

占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例

国泰君安 106,497,966.43 100.00% 41,156,897.60 21.40%

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年2月26日(基金合同生效日)至2019年
12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券
回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比
比例 例

国泰君安 1,785,600,000.00 100.00% 3,822,200,000.00 86.63%

7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

国泰君安 620,741.36 100.00% 110,999.05 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2019年2月26日(基金合同生效日)至2019年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

国泰君安 255,164.47 56.26% 133,323.93 100.00%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 2 月 26 日(基金合同生效
月 31 日 日)至 2019 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 1,408,748.69 1,265,214.38
的管理费

其中：支付销售机构的客 16,462.74 45,368.91
户维护费
注：支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 2 月 26 日(基金合同生效
月 31 日 日)至 2019 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 93,916.57 84,347.64
的托管费
注：支付基金托管人国泰君安的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金 持有的基金
持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份
额的比例 额的比例

上海长江财富资 15,860,854.05 19.68% 44,076,628.47 29.70%
产管理有限公司
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金的银行存款存放在托管人国泰君安在中国工商银行股份有限公司开立的托管账户中；本基金本报告期内及上年度可比期间无源自本基金托管人国泰君安的银行存款及利息收入。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：份） 总金额

国泰君安证 新股网下

券股份有限 688233 神工股份 询价发行 5,218 113,074.06

公司

国泰君安证 新股网下

券股份有限 601696 中银证券 询价发行 8,373 45,800.31

公司

上年度可比期间

2019 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：份） 总金额


- - - - - -

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额

2020 年 2021

688617 惠泰 12 月 30 年 1 新股流 74.46 74.46 301 22,412.4622,412.46 -
医疗 日 月 7 通受限

日

2020 年 2021

003030 祖名 12 月 25 年 1 新股流 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
股份 日 月 6 通受限

日

2020 年 2021

003031 中瓷 12 月 24 年 1 新股流 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
电子 日 月 4 通受限

日

2020 年 2021

688133 泰坦 10 月 22 年 4 新股锁 44.47 116.54 631 28,060.5773,536.74 -
科技 日 月 30 定

日

2020 年 2021

688557 兰剑 11 月 25 年 6 新股锁 27.70 32.75 604 16,730.8019,781.00 -
智能 日 月 2 定

日

2020 年 2021

688699 明微 12 月 10 年 6 新股锁 38.43 45.27 398 15,295.1418,017.46 -
电子 日 月 18 定

日

300886 华业 2020 年 2021 新股锁 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
香料 9 月 8 年 3 定


日 月 16

日

2020 年 2021

300887 谱尼 9 月 9 年 3 新股锁 44.47 74.52 75 3,335.25 5,589.00 -
测试 日 月 16 定

日

2020 年 2021

300889 爱克 9 月 9 年 3 新股锁 27.97 30.12 140 3,915.80 4,216.80 -
股份 日 月 16 定

日

2020 年 2021

300890 翔丰 9 月 10 年 3 新股锁 14.69 48.85 222 3,261.1810,844.70 -
华 日 月 18 定

日

2020 年 2021

300891 惠云 9 月 10 年 3 新股锁 3.64 16.40 1,143 4,160.5218,745.20 -
钛业 日 月 17 定

日

2020 年 2021

300892 品渥 9 月 11 年 3 新股锁 26.66 60.01 110 2,932.60 6,601.10 -
食品 日 月 24 定

日

2020 年 2021

300893 松原 9 月 17 年 3 新股锁 13.47 35.08 190 2,559.30 6,665.20 -
股份 日 月 24 定

日

2020 年 2021

300895 铜牛 9 月 17 年 3 新股锁 12.65 45.30 209 2,643.85 9,467.70 -
信息 日 月 24 定

日

2020 年 2021

300896 爱美 9 月 21 年 3 新股锁 118.27 603.36 34 4,021.1820,514.24 -
客 日 月 29 定

日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 3,000,000.00 元，于 2021 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款由本基金的托管人国泰君安转存于中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，
且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 5,564,443.50 10,006,000.00

合计 5,564,443.50 10,006,000.00

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 45,931,994.00

合计 0.00 45,931,994.00

注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 不计息 合计

2020 年 12 月 年


31 日 以

上

资产

银行存款 2,160,381.50 - - - - 2,160,381.50

结算备付金 535,168.78 - - - - 535,168.78

存出保证金 224,334.89 - - - - 224,334.89

交易性金融资 5,564,443.50 - - - 82,518,848.42 88,083,291.92
产

应收证券清算 - - - - 560,247.25 560,247.25
款

应收利息 - - - - 124,159.56 124,159.56

应收申购款 - - - - 2,471.31 2,471.31

资产总计 8,484,328.67 - - - 83,205,726.54 91,690,055.21

负债

卖出回购金融 3,000,000.00 - - - - 3,000,000.00
资产款

应付证券清算 - - - - 2.23 2.23
款

应付赎回款 - - - - 1,133.80 1,133.80

应付管理人报 - - - - 111,139.12 111,139.12
酬

应付托管费 - - - - 7,409.29 7,409.29

应付交易费用 - - - - 110,999.05 110,999.05

应付利息 - - - - -904.11 -904.11

应交税费 - - - - 0.26 0.26

其他负债 - - - - 150,000.26 150,000.26

负债总计 3,000,000.00 - - - 379,779.90 3,379,779.90

利率敏感度缺 5,484,328.67 - - - 82,825,946.64 88,310,275.31
口

上年度末 5

2019 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 年不计息 合计

31 日 以

上

资产

银行存款 4,980,529.33 - - - - 4,980,529.33

结算备付金 2,964,641.52 - - - - 2,964,641.52

存出保证金 184,088.71 - - - - 184,088.71

交易性金融资 10,006,000.00 19,671,437.50 26,260,556.50 - 109,577,730.20 165,515,724.20
产

应收证券清算 - - - - 1,690,530.68 1,690,530.68
款

应收利息 - - - - 1,045,147.56 1,045,147.56

应收申购款 - - - - 13,683.57 13,683.57


资产总计 18,135,259.56 19,671,437.50 26,260,556.50 - 112,327,092.01 176,394,345.57

负债

卖出回购金融 43,500,000.00 - - - - 43,500,000.00
资产款

应付证券清算 - - - - 2,274,524.93 2,274,524.93
款

应付赎回款 - - - - 1,112,283.56 1,112,283.56

应付管理人报 - - - - 162,102.98 162,102.98
酬

应付托管费 - - - - 10,806.88 10,806.88

应付交易费用 - - - - 133,323.93 133,323.93

应付利息 - - - - -3,597.94 -3,597.94

其他负债 - - - - 34,049.65 34,049.65

负债总计 43,500,000.00 - - - 3,723,493.99 47,223,493.99

利率敏感度缺 -25,364,740.44 19,671,437.50 26,260,556.50 - 108,603,598.02 129,170,851.58
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2020 年 12 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ）
分析 月 31 日 ）

市场利率下降 27 个基点 452.22 149,873.83

市场利率上升 27 个基点 -452.22 -149,873.83

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

截止于 2020 年 12 月 31 日，本基金所持有投资于香港股票市场的交易性金融资产，以港币计
价，金额折合成人民币为 5,536,299.50 元(截止于 2019 年 12 月 31 日，本基金所持有投资于香港
股票市场的交易性金融资产，以港币计价，金额折合成人民币为 5,569,682.35 元)。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及
银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。

于 12 月 31 日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金资产净 占基金资
公允价值 值比例（%） 公允价值 产净值比
例（%）

交易性金融资产-股票投资 82,518,848.42 93.44 109,577,730.20 84.83

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 5,564,443.50 6.30 55,937,994.00 43.31

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 88,083,291.92 99.74 165,515,724.20 128.14

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 在 95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月
分析 31 日 ） 31 日 ）

VaR 值为 4.11%（2019 年 12 -3,626,332.18 -4,316,063.93
月 31 日 VaR 值为 3.34%)

注：上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2019 年的分析同样基于该假设。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 82,282,547.44 元，属于第二层次的余额为人民币 5,600,051.85 元，
属于第三层次的余额为人民币 200,692.63 元(于 2019 年 12 月 31 日，第一层次的余额为人民币
102,869,889.73 元，第二层次的余额为人民币 56,096,263.62 元，第三层次的余额为人民币6,549,570.85 元)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值计量的金融工具

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动情况如下：

上年度末余额为人民币 6,549,570.85 元，本期转入第三层次金额为人民币 0.00 元，转出第
三层次金额为人民币 10,338,731.22 元，当期计入损益的利得或损失总额为人民币 3,900,204.08元，本期购买金额为人民币 89,648.92 元，出售金额为人民币 0.00 元，本期末余额为人民币200,692.63 元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动金额为人民币111,043.71 元。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 82,518,848.42 90.00

其中：股票 82,518,848.42 90.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,564,443.50 6.07

其中：债券 5,564,443.50 6.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,695,550.28 2.94

8 其他各项资产 911,213.01 0.99

9 合计 91,690,055.21 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 5,536,299.50 元，占资产净值比例为6.27%，本基金未通过深港通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,843,136.00 2.09

C 制造业 26,222,917.88 29.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 6,601.10 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 1,884,484.00 2.13

H 住宿和餐饮业 448,311.00 0.51

I 信息传输、软件和信息技术服务 46,201.40 0.05
业

J 金融业 44,565,691.80 50.46

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 1,965,205.74 2.23

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 76,982,548.92 87.17

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 2,248,054.11 2.55

C 消费者常用品 305,683.65 0.35

D 能源 - -

E 金融 897,861.55 1.02

F 医疗保健 635,522.36 0.72

G 工业 - -

H 信息技术 1,449,177.83 1.64

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 5,536,299.50 6.27

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 601318 中国平安 95,000 8,263,100.00 9.36

2 600036 招商银行 177,800 7,814,310.00 8.85

3 300054 鼎龙股份 411,800 7,787,138.00 8.82

4 601601 中国太保 180,100 6,915,840.00 7.83

5 601166 兴业银行 316,100 6,597,007.00 7.47

6 600030 中信证券 211,047 6,204,781.80 7.03

7 000001 平安银行 226,800 4,386,312.00 4.97

8 600309 万华化学 28,962 2,636,700.48 2.99

9 601336 新华保险 43,200 2,504,304.00 2.84

10 600176 中国巨石 112,300 2,241,508.00 2.54

11 600519 贵州茅台 1,100 2,197,800.00 2.49

12 603259 药明康德 14,000 1,886,080.00 2.14

13 601111 中国国航 251,600 1,884,484.00 2.13


14 600999 招商证券 80,550 1,880,037.00 2.13

15 603899 晨光文具 20,900 1,850,904.00 2.10

16 603288 海天味业 9,200 1,844,968.00 2.09

17 601899 紫金矿业 198,400 1,843,136.00 2.09

18 600660 福耀玻璃 37,400 1,797,070.00 2.03

19 601012 隆基股份 19,000 1,751,800.00 1.98

20 600031 三一重工 43,100 1,507,638.00 1.71

21 603658 安图生物 8,800 1,277,584.00 1.45

22 00175 吉利汽车 47,000 1,048,262.62 1.19

23 03908 中金公司 50,800 897,861.55 1.02

24 603337 杰克股份 28,500 866,970.00 0.98

25 00268 金蝶国际 25,000 664,895.60 0.75

26 00853 微创医疗 18,000 635,522.36 0.72

27 03690 美团－Ｗ 2,200 545,483.72 0.62

28 600754 锦江酒店 8,700 448,311.00 0.51

29 00700 腾讯控股 900 427,216.46 0.48

30 02382 舜宇光学科技 2,500 357,065.77 0.40

31 06862 海底捞 7,000 351,721.36 0.40

32 06186 中国飞鹤 20,000 305,683.65 0.35

33 01691 ＪＳ环球生活 24,000 302,586.41 0.34

34 688278 特宝生物 8,636 294,487.60 0.33

35 688133 泰坦科技 631 73,536.74 0.08

36 688617 惠泰医疗 301 22,412.46 0.03

37 300896 爱美客 34 20,514.24 0.02

38 688557 兰剑智能 604 19,781.00 0.02

39 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.02

40 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02

41 688699 明微电子 398 18,017.46 0.02

42 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02

43 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.02

44 300890 翔丰华 222 10,844.70 0.01

45 605155 西大门 350 10,668.00 0.01

46 300895 铜牛信息 209 9,467.70 0.01

47 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01

48 300886 华业香料 147 6,713.49 0.01

49 300893 松原股份 190 6,665.20 0.01

50 300892 品渥食品 110 6,601.10 0.01

51 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01

52 300887 谱尼测试 75 5,589.00 0.01


53 300889 爱克股份 140 4,216.80 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 601318 中国平安 14,882,952.45 11.52

2 601601 中国太保 13,372,314.00 10.35

3 600036 招商银行 11,989,211.00 9.28

4 300054 鼎龙股份 11,228,944.00 8.69

5 002311 海大集团 9,014,028.00 6.98

6 600030 中信证券 7,313,481.90 5.66

7 000858 五粮液 7,055,807.00 5.46

8 601111 中国国航 6,892,167.00 5.34

9 600741 华域汽车 6,744,959.44 5.22

10 601628 中国人寿 6,617,414.18 5.12

11 600276 恒瑞医药 6,407,546.50 4.96

12 601888 中国中免 6,334,648.00 4.90

13 000001 平安银行 5,815,558.00 4.50

14 002299 圣农发展 5,763,243.52 4.46

15 002352 顺丰控股 5,723,774.56 4.43

16 601166 兴业银行 5,704,677.00 4.42

17 601128 常熟银行 5,364,783.30 4.15

18 600519 贵州茅台 5,252,029.00 4.07

19 601688 华泰证券 5,233,176.00 4.05

20 300253 卫宁健康 5,226,574.40 4.05

21 603369 今世缘 5,167,422.74 4.00

22 600570 恒生电子 4,715,106.70 3.65

23 600585 海螺水泥 4,211,975.00 3.26

24 601009 南京银行 4,211,809.00 3.26

25 300760 迈瑞医疗 4,083,012.00 3.16

26 601336 新华保险 4,008,306.00 3.10

27 000988 华工科技 3,975,200.20 3.08

28 002271 东方雨虹 3,915,511.00 3.03

29 601818 光大银行 3,842,395.00 2.97


30 601233 桐昆股份 3,635,792.00 2.81

31 600309 万华化学 3,630,025.40 2.81

32 300059 东方财富 3,550,732.22 2.75

33 300383 光环新网 3,465,250.00 2.68

34 600031 三一重工 3,409,524.00 2.64

35 601186 中国铁建 3,355,371.00 2.60

36 000002 万科 A 3,301,229.00 2.56

37 600900 长江电力 3,244,926.00 2.51

38 603313 梦百合 3,224,123.90 2.50

39 600377 宁沪高速 3,197,272.46 2.48

40 300782 卓胜微 3,053,935.87 2.36

41 601012 隆基股份 2,855,631.00 2.21

42 601088 中国神华 2,749,074.00 2.13

43 600079 人福医药 2,747,178.00 2.13

44 000651 格力电器 2,743,745.00 2.12

45 600660 福耀玻璃 2,700,833.26 2.09

46 000063 中兴通讯 2,633,947.00 2.04

47 002475 立讯精密 2,628,953.00 2.04

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 601318 中国平安 16,441,553.00 12.73

2 002311 海大集团 12,675,719.42 9.81

3 000858 五粮液 9,832,948.60 7.61

4 600276 恒瑞医药 9,820,881.80 7.60

5 601601 中国太保 9,327,921.00 7.22

6 601398 工商银行 8,788,497.00 6.80

7 601166 兴业银行 7,466,589.40 5.78

8 601888 中国中免 7,299,903.30 5.65

9 600036 招商银行 7,079,499.40 5.48

10 002352 顺丰控股 6,885,789.68 5.33

11 601818 光大银行 6,676,830.00 5.17

12 600741 华域汽车 6,473,187.00 5.01

13 600887 伊利股份 6,155,782.56 4.77

14 600585 海螺水泥 6,140,675.80 4.75


15 601939 建设银行 5,940,118.00 4.60

16 601628 中国人寿 5,837,764.52 4.52

17 603369 今世缘 5,532,881.41 4.28

18 000002 万科 A 5,511,606.00 4.27

19 600030 中信证券 5,504,724.00 4.26

20 002475 立讯精密 5,463,020.97 4.23

21 600048 保利地产 5,460,245.00 4.23

22 000063 中兴通讯 5,416,160.29 4.19

23 600570 恒生电子 5,326,277.60 4.12

24 601688 华泰证券 5,085,503.00 3.94

25 300253 卫宁健康 4,885,295.90 3.78

26 002299 圣农发展 4,819,615.00 3.73

27 601111 中国国航 4,561,752.00 3.53

28 000651 格力电器 4,548,136.00 3.52

29 601128 常熟银行 4,426,258.00 3.43

30 688111 金山办公 4,426,143.87 3.43

31 600031 三一重工 4,214,990.00 3.26

32 300760 迈瑞医疗 4,153,191.00 3.22

33 002271 东方雨虹 4,124,021.00 3.19

34 600079 人福医药 4,046,128.00 3.13

35 601233 桐昆股份 4,007,958.62 3.10

36 600486 扬农化工 3,940,348.34 3.05

37 000988 华工科技 3,934,832.00 3.05

38 300383 光环新网 3,880,563.00 3.00

39 601009 南京银行 3,851,823.00 2.98

40 600309 万华化学 3,808,090.00 2.95

41 300054 鼎龙股份 3,482,620.00 2.70

42 300059 东方财富 3,371,798.00 2.61

43 600104 上汽集团 3,280,059.30 2.54

44 600519 贵州茅台 3,272,902.00 2.53

45 601186 中国铁建 3,217,337.00 2.49

46 600377 宁沪高速 3,195,651.00 2.47

47 002241 歌尔股份 3,165,222.00 2.45

48 600900 长江电力 3,000,861.00 2.32

49 601088 中国神华 2,845,309.00 2.20

50 00700 腾讯控股 2,796,553.37 2.17

51 600383 金地集团 2,643,060.00 2.05

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 359,414,064.45

卖出股票收入（成交）总额 404,678,266.11

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 5,564,443.50 6.30

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,564,443.50 6.30

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 019627 20 国债 01 55,650 5,564,443.50 6.30

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券中，300054.SZ_鼎龙股份于 2020 年 11 月 17 日收到深圳证
券交易所《关于对湖北鼎龙控股股份有限公司给予通报批评处分的决定》，具体内容如下：2019年 5 月 28 日，鼎龙股份披露《关于回购公司股份的方案》，经公司董事会审议通过，拟以集中竞价交易等方式回购鼎龙股份的股份，回购资金总额不低于 1 亿元、不超过 2 亿元，回购价格不超
过 14 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。2020 年 5 月
30 日，鼎龙股份披露《关于第二期股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》，截至 2020
年 5 月 28 日，回购实施期限已届满，鼎龙股份累计回购股份 94 万股，实际回购总成交金额为
976.93 万元。鼎龙股份实际回购金额与回购方案中披露的最低回购金额差异 9,023.07 万元，差异比例达 90.23%，未完成回购计划。鼎龙股份的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018年 11 月修订）》第 1.4 条和《上市公司回购股份实施细则》第四条、第三十三条的规定。鉴于上
述违规事实及情节，依据《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 16.2 条，《创业板股
票上市规则（2020 年修订）》第 12.4 条和《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第三十条的规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，作出对湖北鼎龙控股股份有限公司给予通报批评的处分。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安银行股份有限公司于 2020 年 1 月 20 日
收到中国银保监会深圳监管局行政处罚决定书文（深银保监罚决字〔2020〕7 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，经查，平安银行股份有限公司违规事项如下：汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；代理保险销售的人员为非商业银行人员；汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；汽车消费及经营贷款审查不到位；个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；信用卡现金分期用途管控不力；代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。综上，中国银保监会深圳监管局决定对平安银行股份有限公司罚款 720 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安银行股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日
收到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕66 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，经查，平安银行股份有限公司贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。综上，宁波银保监局决定对平安银行股份有限公司合计罚款人民币 100 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2020 年 8 月 31 日
收到中国银保监会福建监管局行政处罚信息公开表（闽银保监罚决字〔2020〕24 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条，经查，兴业银行存在同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。综上，中国银保监会福建监管局决定对兴业银行股份有限公司处以没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元。

对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余七名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 224,334.89

2 应收证券清算款 560,247.25

3 应收股利 -

4 应收利息 124,159.56

5 应收申购款 2,471.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 911,213.01

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

351 229,646.89 78,731,665.55 97.67% 1,874,394.25 2.33%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 109.09 0.00%
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2019 年 2 月 26 日 ）基金份额总额 7,624,198.80

本报告期期初基金份额总额 148,388,615.98

本报告期基金总申购份额 86,255,444.80

减:本报告期基金总赎回份额 154,038,000.98

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 80,606,059.80


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

自 2020 年 12 月 2 日起，本基金明确“投资范围”中包含存托凭证，在投资策略部分增加存
托凭证投资策略描述如下：

“本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。”

本基金详细的投资策略可参见本基金基金合同、招募说明书等法律文件。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币 30,000.00 元，该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为 2 年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内，上海证监局对我公司进行检查并对公司和相关人员出具了监管措施。我公司已按照法律法规和监管要求及时完成整改。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

国泰君安 2 760,031,289.49 100.00% 620,741.36 100.00% -

申港证券 1 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元无变化。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；

d、券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权
占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额
例

的比例 的比例

国泰君安 106,497,966.43 100.00% 1,785,600,000.00 100.00% - -


申港证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长信价值优选混合型证券投资基金 2019 中国证监会电子披露网站、 2020 年 1 月
年第 4 季度报告 公司网站 17 日

长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 1 月
2 金 2019 年第四季度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子 17 日

披露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于 2020 年 中国证监会电子披露网站、 2020 年 1 月
3 春节假期延长期间调整公司旗下基金申 公司网站 31 日

购赎回、清算交收等事宜的提示性公告

4 长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中国证监会电子披 2020 年 2 月
金参与网下申购事宜的公告 露网站、公司网站 19 日

长信基金管理有限责任公司关于增加中

信期货有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 3 月 4
5 代销机构并开通定期定额投资、转换业务 证券日报、中国证监会电子 日

及参加申购（含定投申购）费率优惠活动 披露网站、公司网站

的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中国证监会电子披 2020 年 3 月
6 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 露网站、公司网站 13 日

公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中国证监会电子披 2020 年 3 月
7 金持有的长期停牌股票调整估值方法的 露网站、公司网站 17 日

公告

长信基金管理有限责任公司关于增加蚂

蚁（杭州）基金销售有限公司为旗下部分 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 3 月
8 开放式基金代销机构并开通转换、定期定 证券日报、中国证监会电子 23 日

额投资业务及参加申购（含定投申购）费 披露网站、公司网站

率优惠活动的公告

9 长信基金管理有限责任公司关于推迟披 上证报、中国证监会电子披 2020 年 3 月
露旗下公募基金 2019 年年度报告的公告 露网站、公司网站 25 日

长信基金管理有限责任公司关于长信价 上证报、中国证监会电子披 2020 年 4 月 1
10 值优选混合型证券投资基金基金经理变 露网站、公司网站 日

更的公告

11 长信价值优选混合型证券投资基金更新 上证报、中国证监会电子披 2020 年 4 月 3
的招募说明书及摘要（仅摘要见报） 露网站、公司网站 日

12 长信价值优选混合型证券投资基金 2020 中国证监会电子披露网站、 2020 年 4 月
年第 1 季度报告 公司网站 22 日

长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 4 月
13 金 2020 年第一季度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子 22 日

披露网站、公司网站

长信价值优选混合型证券投资基金（原长 中国证监会电子披露网站、 2020 年 4 月
14 信中证能源互联网主题指数型证券投资 公司网站 27 日

基金（LOF）转型）2019 年年度报告

15 长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 4 月
金 2019 年年度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子 27 日


披露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加中

信证券华南股份有限公司为旗下部分开 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 5 月 7
16 放式基金代销机构并开通定期定额投资、 证券日报、中国证监会电子 日

转换业务及参加申购（含定投申购）费率 披露网站、公司网站

优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部

17 分开放式基金参加申万宏源证券有限公 上证报、中国证监会电子披 2020 年 6 月 3
司基金申购（含定期定额投资申购）费率 露网站、公司网站 日

优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加民 上证报、中证报、证券时报、

18 商基金销售（上海）有限公司为旗下部分 证券日报、中国证监会电子 2020 年 6 月 3
开放式基金代销机构并开通转换业务及 披露网站、公司网站 日

参加申购费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加泛

华普益基金销售有限公司为旗下部分开 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 6 月
19 放式基金代销机构并开通转换、定期定额 证券日报、中国证监会电子 10 日

投资业务及参加申购（含定投申购）费率 披露网站、公司网站

优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加华

融证券股份有限公司为旗下部分开放式 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 6 月
20 基金代销机构并开通转换、定期定额投资 证券日报、中国证监会电子 15 日

业务及参加申购（含定期定额投资申购） 披露网站、公司网站

费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部

21 分开放式基金参加交通银行股份有限公 上证报、中国证监会电子披 2020 年 6 月
司手机银行基金申购（含定期定额投资申 露网站、公司网站 29 日

购）费率优惠活动的公告

22 长信价值优选混合型证券投资基金 2020 中国证监会电子披露网站、 2020 年 7 月
年第 2 季度报告 公司网站 21 日

长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 7 月
23 金 2020 年第二季度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子 21 日

披露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加安

信证券股份有限公司为旗下部分开放式 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 8 月 6
24 基金代销机构并开通转换、定期定额投资 证券日报、中国证监会电子 日

业务及参加申购（含定投申购）费率优惠 披露网站、公司网站

活动的公告

25 长信价值优选混合型证券投资基金 2020 中国证监会电子披露网站、 2020 年 8 月
年中期报告 公司网站 29 日

长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 8 月
26 金 2020 年中期报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子 29 日

披露网站、公司网站

27 长信价值优选混合型证券投资基金基金 中国证监会电子披露网站、 2020 年 8 月
产品资料概要（更新） 公司网站 31 日

长信基金管理有限责任公司关于旗下基 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 8 月
28 金披露基金产品资料概要的提示性公告 证券日报、中国证监会电子 31 日

披露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加北 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 9 月 2
29 京度小满基金销售有限公司为旗下部分 证券日报、中国证监会电子 日

开放式基金代销机构并开通转换、定期定 披露网站、公司网站


额投资业务及参加申购（含定投申购）费

率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于提醒投 上证报、中国证监会电子披 2020 年 9 月
30 资者防范不法分子假冒本公司名义从事 露网站、公司网站 26 日

诈骗活动的公告

长信价值优选混合型证券投资基金更新 中国证监会电子披露网站、 2020 年 9 月
31 的招募说明书（2020 年第【1】号）及基 公司网站 30 日

金产品资料概要（更新）

长信基金管理有限责任公司关于终止大 上证报、中国证监会电子披 2020 年 10 月
32 泰金石基金销售有限公司办理旗下基金 露网站、公司网站 27 日

相关销售业务的公告

33 长信价值优选混合型证券投资基金 2020 中国证监会电子披露网站、 2020 年 10 月
年第 3 季度报告 公司网站 28 日

长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 10 月
34 金 2020 年第 3 季度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子 28 日

披露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于大泰金 上证报、中国证监会电子披 2020 年 11 月
35 石基金销售有限公司投资者办理份额转 露网站、公司网站 4 日

托管的提示性公告

长信基金管理有限责任公司关于修订旗 上证报、中证报、证券时报、 2020 年 11 月
36 下 48 只公开募集证券投资基金相关法律 证券日报、中国证监会电子 30 日

文件的公告 披露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于修订旗 上证报、中证报、证券时报、

37 下 48 只公开募集证券投资基金基金合同 证券日报、中国证监会电子 2020 年 11 月
和托管协议并更新招募说明书及产品资 披露网站、公司网站 30 日

料概要的提示性公告

38 长信价值优选混合型证券投资基金更新 中国证监会电子披露网站、 2020 年 11 月
的招募说明书及基金产品资料概要（更新） 公司网站 30 日

39 长信价值优选混合型证券投资基金基金 中国证监会电子披露网站、 2020 年 11 月
合同 公司网站 30 日

40 长信价值优选混合型证券投资基金托管 中国证监会电子披露网站、 2020 年 11 月
协议 公司网站 30 日

长信基金管理有限责任公司关于泰诚财 上证报、中国证监会电子披 2020 年 12 月
41 富基金销售（大连）有限公司投资者办理 露网站、公司网站 16 日

份额转托管的提示性公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部

42 分开放式基金参加交通银行股份有限公 上证报、中国证监会电子披 2020 年 12 月
司基金申购（含定期定额投资申购）费率 露网站、公司网站 29 日

优惠活动的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 序 比例达 期初 申购 赎回 份额占
类 号 到或者 份额 份额 份额 持有份额 比
别 超过

20%的时

间区间

2020 年

1 月 1

1 日 至 44,076,628.47 7,434,225.58 35,650,000.00 15,860,854.05 19.68%
2020 年

11 月 5

日

2020 年

4 月 2

2 日 至 27,716,208.24 0.00 27,716,208.24 0.00 0.00%
2020 年

5 月 11

日

2020 年

5 月 19

机 3 日 至 13,780,319.74 0.00 13,780,319.74 0.00 0.00%
构 2020 年

7 月 22

日

2020 年

7 月 23

4 日 至 0.00 16,119,899.24 0.00 16,119,899.24 20.00%
2020 年

7 月 26

日

2020 年

7 月 27

5 日 至 0.00 20,405,171.86 10,000,000.00 10,405,171.86 12.91%
2020 年

8 月 3

日

个 - - - - - - -
人


产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信价值优选混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信价值优选混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
13.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2021 年 3 月 30 日
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