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基金买卖网 > 基金净值 > 长信价值优选混合 (501002)
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长信价值优选混合501002
基金类型:指数型、混合型、股票型     成立日期:2016-01-21     基金规模:0.77亿份     基金经理: 吴晖 
基金全称:长信价值优选混合型证券投资基金     基金管理人:长信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.67%
  • 近一月增长率
    4.50%
  • 近一季增长率
    18.35%
  • 近半年增长率
    3.01%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
长信中证能源互联网主题指数型证券投资
基金( LOF)
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 27 日
长信中证能源互联网指数( LOF) 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2017 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信中证能源互联网指数( LOF)
场内简称 能源互联
基金主代码 501002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 21 日
报告期末基金份额总额 2,736,073.16 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与
业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年
跟踪误差不超过 4%,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,
按照成份股在中证能源互联网主题指数中的基准权重
构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况
导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理
等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证能源互联网主题指数收益率+5%×银行人民
长信中证能源互联网指数( LOF) 2017 年第 3 季度报告
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币活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 130,571.92
2.本期利润 380,974.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0915
4.期末基金资产净值 2,968,819.63
5.期末基金份额净值 1.085
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率

净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 12.44% 0.90% 12.58% 0.95% -0.14% -0.05%
长信中证能源互联网指数( LOF) 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注: 1、图示日期为 2016 年 1 月 21 日至 2017 年 9 月 30 日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时,本
基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限 说明
邓虎
长信中证一
带一路主题
指数分级证
券投资基金、
长信中证能
源互联网主
题指数型证
券投资基金
( LOF)、长
信改革红利
2016 年
1 月 22 日 - 7 年
经济学硕士,武汉大学金
融工程专业研究生毕业,
具有基金从业资格。曾任
上海申银万国证券研究所
有限公司研究员, 2015 年
6 月加入长信基金管理有限
责任公司,现任长信基金
管理有限责任公司 FOF 投
资部总监、长信中证一带
一路主题指数分级证券投
长信中证能源互联网指数( LOF) 2017 年第 3 季度报告
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灵活配置混
合型证券投
资基金、长
信新利灵活
配置混合型
证券投资基
金、长信睿
进灵活配置
混合型证券
投资基金和
长信量化优
选混合型证
券投资基金
( LOF)(原
长信中证上
海改革发展
主题指数型
证券投资基
金( LOF))
的基金经理、
FOF 投资部
总监。
资基金和长信中证能源互
联网主题指数型证券投资
基金( LOF)、长信改革红
利灵活配置混合型证券投
资基金、长信新利灵活配
置混合型证券投资基金、
长信睿进灵活配置混合型
证券投资基金和长信量化
优选混合型证券投资基金
( LOF)(原长信中证上海
改革发展主题指数型证券
投资基金( LOF))的基金
经理。
注: 1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计
算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,
长信中证能源互联网指数( LOF) 2017 年第 3 季度报告
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加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,
未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
前期我们对市场的观点是,在低波动率和低成交量的市场中,未来更有可能维持之前的趋势,
也就是市场将维持偏震荡向上的格局。同时,在这种偏震荡向上的格局中,结构上、局部上形成
赚钱效应,相对而言我们更看好已经经历过较长时间和较大幅度调整的中小盘股票。
回顾 2017 年 3 季度行情,上证 50 指数涨幅 4.80%,沪深 300 指数涨幅 4.63%,中证 500 指
数涨幅 7.58%,中证 1000 指数涨幅 5.05%。大小盘风格之间的差异有所收敛,但并不单调,更多
的是来自行业层面的表现。
本基金份额 2017 年 9 月 30 日净值为 1.085 元, 2017 年 6 月 30 日净值为 0.965 元,期间
净值涨幅 12.44%,同期中证能源互联网主题指数涨幅 13.26%,涨幅小于本基金的跟踪标的指数。
4.4.2 2017 年四季度市场展望和投资策略
展望 2017 年下半年,我们仍然维持市场整体震荡向上的看法。从 2016 年以来,市场呈现出
明显的波动率和成交量都越来越低的特征,表明 2015 年以来的投资者恐慌情绪基本缓解。从历
史经验来看,低波动率和低成交量的市场中,未来更有可能维持之前的趋势,也就是市场在未来
将继续维持偏震荡向上的格局。同时,在这种偏震荡向上的格局中,结构上、局部上形成赚钱效
应。
我们将控制仓位,跟踪指数,尽可能减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 9 月 30 日,本基金单位净值为 1.085 元,累计单位净值为 1.085 元,本报告期
内本基金净值增长率为 12.44%,同期业绩比较基准收益率为 12.58%。
长信中证能源互联网指数( LOF) 2017 年第 3 季度报告
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自 2016 年 2 月 4 日至 2016 年 5 月 6 日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,
本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
( %)
1 权益投资 2,904,295.59 86.05
其中:股票 2,904,295.59 86.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 408,012.48 12.09
8 其他资产 62,746.87 1.86
9 合计 3,375,054.94 100.00
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,598,861.57 87.54
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 85,046.20 2.86
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
长信中证能源互联网指数( LOF) 2017 年第 3 季度报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 220,387.82 7.42
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,904,295.59 97.83
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 600525 长园集团 13,740 273,426.00 9.21
2 002594 比 亚 迪 3,042 207,768.60 7.00
3 600406 国电南瑞 10,661 176,119.72 5.93
4 600703 三安光电 7,127 164,918.78 5.56
5 601012 隆基股份 5,439 160,287.33 5.40
6 002202 金风科技 11,074 144,626.44 4.87
7 002606 大连电瓷 5,680 132,287.20 4.46
8 600522 中天科技 8,398 120,007.42 4.04
9 600089 特变电工 11,855 116,890.30 3.94
10 002074 国轩高科 3,491 110,664.70 3.73
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
长信中证能源互联网指数( LOF) 2017 年第 3 季度报告
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
长信中证能源互联网指数( LOF) 2017 年第 3 季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,270.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 202.55
5 应收申购款 11,480.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 49,792.46
8 其他 -
9 合计 62,746.87
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
( %)
流通受限情况说明
1 002606 大连电瓷 132,287.20 4.46 重大资产重组停牌
5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
5.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 5,209,807.88
报告期期间基金总申购份额 897,139.61
减:报告期期间基金总赎回份额 3,370,874.33
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
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报告期期末基金份额总额 2,736,073.16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资者
类别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区

期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额 份额占 比
机构 - - - - - - -
个人 1
2017 年 7 月
1 日至
2017 年 9 月
5 日
1,689,871.00 0.00 1,689,871.00 0.00 0.00%
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加
变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资
者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金
在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
长信中证能源互联网指数( LOF) 2017 年第 3 季度报告
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、 《 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金( LOF)基金合同》 ;
3、 《 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金( LOF)招募说明书》 ;
4、 《 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金( LOF)托管协议》 ;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站: http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2017 年 10 月 27 日
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