国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 1 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）

场内简称 国泰融丰

基金主代码 501017

交易代码 501017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 337,225,308.96 份

深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的
外延式增长的投资机会，在积极把握宏观经济和市场发展
投资目标

趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资，力
争获取超越业绩比较基准的收益。

在有效控制风险的前提下，深入挖掘可能对行业或公司的
投资策略

当前或未来价值产生重大影响的事件，在积极把握宏观经


济和市场发展趋势的基础上，将股权变动、资产重组等上
市公司外延增长活动作为投资的主线，通过股票与债券等
资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值。

具体而言，本基金转为上市开放式基金（LOF）后的投资
策略分两个层次：首先是大类资产配置，即采用基金管理
人的资产配置评估模型（Melva），依据对宏观经济、企
业盈利、流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资
产类别的配置比例；其次是个股精选策略，在大类资产配
置的基础上，通过对影响上市公司当前及未来价值的外延
增长活动进行全面的分析，深入挖掘受益于外延增长或市
场估值未能充分体现外延增长影响的上市公司股票，在综
合考虑投资组合的风险和收益的前提下，完成本基金投资
组合的构建，并依据外延增长活动的深入对其进行动态调
整。

1、大类资产配置策略

本基金运用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），
通过宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相
关因素的分析判断，采用评分方法确定大类资产配置比
例。

2、个股精选投资策略

（1）外延增长主题的上市公司范畴的界定

本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的外延增
长主题的上市公司， 具体包括：1）并购重组已实施，并
对公司的经营持续性产生影响的上市公司； 2）已公告并
购重组预案，在对其进行合法性、合理性和可行性分析后
判断具备较强可操作性的上市公司；3）控股股东或者实
际控制人发生变动，预期该变化对公司经营产生积极及正
面影响的上市公司；4）在经济制度改革或国家产业政策
发生重大变化的情况下，股东或实际控制人对其有并购重


组计划并公告的上市公司。除上述上市公司之外，如果某
些细分行业和公司同样符合外延增长主题的定义，本基金
也会酌情将其纳入外延增长主题的投资范围。

未来如果基金管理人认为有更适当的外延增长主题的公
司划分标准，基金管理人有权对外延增长主题的公司范围
的界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更外延增长
主题的公司范围的界定方法不需经基金份额持有人大会
通过，但应及时告知基金托管人并公告。

（2）初选股票库的构建

本基金对初选股票库的构建，是在外延增长主题界定的范
畴中，过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包
括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、ST
和*ST 股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大
案件和诉讼的股票等。

同时，本基金将密切关注股票市场企业动态，根据实际情
况调整初选股票库。

（3）风格股票库的构建

在初选股票库的基础上，本基金将结合定量评估、定性分
析和估值分析来综合评估备选公司并购重组活动的价值，
从中选择通过并购重组活动实现企业外延式增长的上市
公司。主要考虑三方面因素：

1）并购重组给公司带来的外延式成长性评估

本基金认为企业通过并购重组实现外延式扩张，是实现企
业价值提升的重要途径，而企业价值的提升必将反映在股
价上。本基金将通过深入的研究，综合评 估并购重组企
业的行业增长前景；以及并购重组活动给上市公司带来的
协同效应，包括但不限于通过并购重组方式实现公司的经
营规模扩张、企业竞争优势和品牌价值提升、经营效率改
善、利润水平大幅提高等。


2）并购交易中资产定价的合理性评估

并购交易定价是指交易双方确定的标的企业的资产转让
价格。判断并确定并购定价的合理性成为决定并购交易能
否成功实施的关键因素。

本基金采用定量分析方法，对并购交易中的资产定价合理
性进行评估。定量分析方法包括但不限于市盈率（P/E）、
市值增长比率（PEG）、市净率（P/B）、企业价值/息税
前利润（EV/EBITDA）、折旧、自由现金流贴现（DCF）等。
3）股票可交易价格的合理性评估

本基金将理性评估外延增长主题股票的可交易价格，从中
选择估值水平相对合理的股票。

3、固定收益类投资工具投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债
券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流
动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本
基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政
策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组
合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建
债券投资组合。

4、股指期货交易策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风
险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本
基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的对冲作用，降低股
票组合的系统性风险，改善组合的风险收益特征。

5、中小企业私募债投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募
债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势
的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进


行中小企业私募债券的投资。

6、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资
产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方
法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值
并做出相应的投资决策。

7、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金
资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，
在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风
险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
风险收益特征 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等
预期收益风险水平的投资品种。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 6,515,641.41

2.本期利润 13,129,391.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0392

4.期末基金资产净值 300,081,219.37


5.期末基金份额净值 0.8899

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 4.64% 0.23% 4.92% 0.44% -0.28% -0.21%

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 11 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日)

注：（1）本基金合同生效日为2016年5月26日。根据基金合同和国泰融丰定增灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书的有关规定，本基金的封闭期自2016年5 月26 日起至2017年11
月26日止，自2017年11月27日起，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国
泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”;
（2）本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的建仓期为3个月，在3个月建仓结束时，各项
资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 硕士。曾任职上海鑫地投资
的基金 管理有限公司、天治基金管
经理、 理有限公司等。2010 年 7
国泰民 月加入国泰基金管理有限
益灵活 公司，历任研究员、基金经
配置混 理助理。2014 年 10 月起任
合 国泰民益灵活配置混合型
（LOF） 证券投资基金（LOF）（原国
、国泰 泰淘新灵活配置混合型证
浓益灵 券投资基金）和国泰浓益灵
活配置 活配置混合型证券投资基
混合、 金的基金经理，2015 年 1
樊利安 2017-11-27 - 14 年

国泰安 月至 2018 年 8 月任国泰结
益灵活 构转型灵活配置混合型证
配置混 券投资基金的基金经理，
合、国 2015 年 3 月至 2019 年 1 月
泰兴益 任国泰国策驱动灵活配置
灵活配 混合型证券投资基金的基
置混 金经理，2015 年 5 月起兼任
合、国 国泰兴益灵活配置混合型
泰融信 证券投资基金的基金经理，
灵活配 2015 年 6 月至 2018 年 2 月
置混合 任国泰生益灵活配置混合
（LOF） 型证券投资基金的基金经


、国泰 理，2015 年 6 月至 2019 年
多策略 12 月任国泰睿吉灵活配置
收益灵 混合型证券投资基金的基
活配 金经理，2015年6 月至2017
置、国 年1月任国泰金泰平衡混合
泰民福 型证券投资基金（由金泰证
策略价 券投资基金转型而来）的基
值灵活 金经理，2016年5 月至2017
配置混 年 11 月任国泰融丰定增灵
合、国 活配置混合型证券投资基
泰民利 金的基金经理，2016 年 8
策略收 月至 2018 年 8 月任国泰添
益灵活 益灵活配置混合型证券投
配置混 资基金的基金经理，2016
合的基 年 10 月至 2018 年 4 月任国
金经理 泰福益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 11 月至 2018 年 12
月任国泰鸿益灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理，2016 年 12 月起兼任
国泰安益灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，
2016 年 12 月至 2019 年 12
月任国泰普益灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理，2016 年 12 月至 2018
年3月任国泰鑫益灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2016 年 12 月至
2018 年 5 月任国泰泽益灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2016 年 12
月至 2018 年 6 月任国泰景
益灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2016
年 12 月至 2018 年 8 月任国
泰信益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 12 月至 2018 年 9
月任国泰丰益灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理，2017 年 3 月至 2018
年5月任国泰嘉益灵活配置


混合型证券投资基金、国泰
众益灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2017
年 3 月至 2018 年 9 月任国
泰融信定增灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2017 年 7 月至 2018 年
11 月任国泰融安多策略灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2017 年 7
月至 2018 年 9 月任国泰稳
益定期开放灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2017 年 8 月至 2018 年
9 月任国泰宁益定期开放灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2017 年 11
月起兼任国泰融丰外延增
长灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）（由国泰融丰
定增灵活配置混合型证券
投资基金转换而来）的基金
经理，2018 年 1 月至 2018
年5月任国泰瑞益灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2018年1 月至2018
年8月任国泰恒益灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2018 年 9 月起兼任
国泰融信灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）（由国
泰融信定增灵活配置混合
型证券投资基金转换而来）
的基金经理，2019 年 5 月起
兼任国泰多策略收益灵活
配置混合型证券投资基金
和国泰民福策略价值灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理，2019 年 8 月起
兼任国泰民利策略收益灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2015 年 5
月至 2016 年 1 月任研究部
副总监，2016年1 月至2018


年 7 月任研究部副总监（主
持工作），2018 年 7 月至
2019 年 7 月任研究部总监。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年四季度市场先抑后扬，行业和风格进一步分化。最终上证指数上涨 4.99%，深证

成指上涨 10.42%，创业板指上涨 10.48%。申万一级行业中，建材、家电、电子、传媒等板块涨幅较大，而军工、商贸、公用事业、休闲服务等行业表现较为落后。

四季度宏观经济数据、信贷以及社融数据在 10 月阶段性见底之后，11 月明显回升，进
而稳定了市场对宏观经济的预期。以医药、农业、食品饮料为代表的前期涨幅较大或估值较高的公司股价出现一定幅度的调整，金融、地产、建材等周期股有一定幅度的估值修复；以电子为代表的科技股基本面持续改善，股价表现强劲。中美贸易战经过长时间拉锯后，有望达成第一阶段协议；中央经济工作会议再次从经济、民生、就业各方面强调稳的基调，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，进而稳定了市场的政策预期。

本基金以绝对收益策略为主，四季度及时调整了股票仓位、结构，并积极参与科创板、主板新股申购。债券以高评级信用债为主，取得了较好收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）本报告期的净值增长率为4.64%，业绩比较基准收益率为 4.92%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年一季度，中美贸易谈判有望取得阶段性成果，但后续仍可能出现反复。从经济政策来看，货币政策继续保持稳定；财政政策方面，一季度专项债、企业债发行节奏有可能加快，社融数据有望超市场预期；在宏观企稳的情况下，制造业有补库存的需求，会带来企业盈利的恢复，对一季度的市场行情我们相对乐观。

2020 年一季度我们的操作主要从以下几条主线展开：首先是低估值、高股息的金融、地产等行业股票，随着银行理财资金、保险资产权益配置比例进一步提升，会加大低估值板块的配置；科技股方面，2020 年 5G 相关产业将进一步推进，消费电子持续创新，相关行业股票仍会有一定表现机会；传统制造业在经济复苏的情况下，估值会得到进一步修复。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 89,082,021.28 29.07

其中：股票 89,082,021.28 29.07

2 固定收益投资 143,260,332.00 46.74

其中：债券 143,260,332.00 46.74

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 46,500,000.00 15.17

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 25,240,111.40 8.24

7 其他各项资产 2,396,160.15 0.78

8 合计 306,478,624.83 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

3,275,072.00 1.09
B 采矿业

C 制造业 48,885,117.90 16.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,286,600.00 0.43

E 建筑业 4,474,675.00 1.49

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,923,687.95 0.64

J 金融业 22,556,512.39 7.52


K 房地产业 6,673,778.00 2.22

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 89,082,021.28 29.69

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600036 招商银行 123,026 4,623,317.08 1.54

2 600030 中信证券 167,451 4,236,510.30 1.41

3 600887 伊利股份 130,000 4,022,200.00 1.34

4 601688 华泰证券 182,900 3,714,699.00 1.24

5 601318 中国平安 38,410 3,282,518.60 1.09

6 600690 海尔智家 167,800 3,272,100.00 1.09

7 601138 工业富联 177,800 3,248,406.00 1.08

8 002050 三花智控 172,400 2,987,692.00 1.00

9 600885 宏发股份 82,200 2,831,790.00 0.94

10 600309 万华化学 50,000 2,808,500.00 0.94

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 5,003,000.00 1.67

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 72,882,282.00 24.29


5 企业短期融资券 30,032,000.00 10.01

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,087,050.00 2.03

8 同业存单 29,256,000.00 9.75

9 其他 - -

10 合计 143,260,332.00 47.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 122052 10 石化 02 210,000 21,075,600.00 7.02

19 国信证

2 071900139 200,000 20,022,000.00 6.67
券 CP010

19 招商银

3 111907073 200,000 19,400,000.00 6.46
行 CD073

4 143575 18 光证 G1 150,000 15,072,000.00 5.02

5 122046 10 中铁 G2 148,300 14,850,762.00 4.95

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“光大证券、国信证券、国泰君安、浦发银行、招商银行”公告其分公司违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

国信证券于 2019 年 12 月 17 日收到证监会监管措施，本次处罚主要由于对国信
证券对某债券发行人的募集资金使用监督不到位，未及时发现其募集资金中有 2亿元存在未按约定用途使用的情形，证监会对此出具警示函。

国信证券广东南海分公司于 2019 年 8 月 14 日收到广东证监局的监管措施，本次
处罚主要由于分公司存在员工私下接受客户委托买卖证券,借用客户名义买卖股票的行为,分公司未能及时发现并有效实施合规管理；同时,分公司对回访时客户身份明显存疑的情况未采取进一步的核查措施，广东证监局对此责令改正。

光大证券及其全资子公司光大资本投资有限公司，在 2019 年 1 月到 2019 年 12
月期间，由于未依法履行职责、内部制度不完善等原因，分别收到证监局罚款、责令改正、警告、监管关注等公开处罚。
浦发银行多家分、支行，因信息披露虚假或严重误导性陈述等原因被当地银保监处以警告及最高 200 万元的罚款，部分机构被责令整改。
国泰君安证券股份有限公司四平中央西路证券营业部未能有效防范员工违法违规风险，存在异常交易监控不到位、部分重要空白合同文本管理不到位的问题，反映出营业部内部控制不完善，受到吉林证监局责令改正等监管措施。

根据招商银行 2018 年 7 月到 2019 年 6 月期间发布的公告，招商银行南宁、厦门、
哈尔滨、大连、淄博等分支机构因授信调查不全面、未能有效识别反映集团客户授信集中风险、表内并购贷款理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为已缴交地价款项目提供再融资、授信不审慎造成信用风险暴露、贷款三差不禁止、贷款资金被挪用等行为，受到当地银保监会警告、责令改正、罚款等公开处罚。该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 65,480.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,329,891.47

5 应收申购款 788.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,396,160.15

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 110054 通威转债 3,765,900.00 1.25

2 123003 蓝思转债 1,322,300.00 0.44

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 332,939,473.45


报告期基金总申购份额 78,848,118.48

减：报告期基金总赎回份额 74,562,282.97

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 337,225,308.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 23,777,196.53

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 23,777,196.53

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 7.05

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同

2、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议

3、关于准予国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。

本基金托管人住所。

8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二〇年一月十七日
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