汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金
（LOF）2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期：2024 年 04 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证 500 指数（LOF）

基金主代 501036
码
基金运作 上市契约型开放式
方式

基金合同 2017 年 08 月 10 日

生效日
报告期末

基金份额 411,298,525.48
总额(份)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建

基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

投资策略 整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对

本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性

不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以

对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本


基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金
融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较 中证 500 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基准
风险收益 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
特征 与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时
本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 招商证券股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富中证 500 指数（LOF）A 汇添富中证 500 指数（LOF）C

金简称
下属分级

基金场内 中证 500A 中证 500C

简称
下属分级

基金的交 501036 501037

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 262,439,879.23 148,858,646.25
额总额
(份)

注：汇添富中证 500 指数（LOF）A 类份额扩位证券简称：中证 500LOF；汇添富中证 500 指
数（LOF）C 类份额扩位证券简称：中证 500LOFC。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)

汇添富中证 500 指数（LOF）A 汇添富中证 500 指数（LOF）C

1.本期已实现收益 -831,712.55 -479,647.54

2.本期利润 -6,791,808.40 -3,882,062.09

3.加权平均基金份 -0.0262 -0.0298
额本期利润

4.期末基金资产净 262,736,427.98 146,765,462.10
值

5.期末基金份额净 1.0011 0.9859

值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证 500 指数（LOF）A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -2.80% 1.85% -2.45% 1.88% -0.35% -0.03%
个月

过去六 -7.05% 1.42% -6.70% 1.43% -0.35% -0.01%
个月

过去一 -14.29% 1.14% -15.77% 1.15% 1.48% -0.01%
年

过去三 -7.40% 1.10% -14.51% 1.11% 7.11% -0.01%
年

过去五 14.52% 1.22% -3.92% 1.24% 18.44% -0.02%
年
自基金

合同生 0.11% 1.25% -15.17% 1.27% 15.28% -0.02%
效日起
至今

汇添富中证 500 指数（LOF）C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -2.84% 1.85% -2.45% 1.88% -0.39% -0.03%
个月

过去六 -7.14% 1.42% -6.70% 1.43% -0.44% -0.01%
个月

过去一 -14.48% 1.14% -15.77% 1.15% 1.29% -0.01%
年


过去三 -8.07% 1.10% -14.51% 1.11% 6.44% -0.01%
年

过去五 13.17% 1.22% -3.92% 1.24% 17.09% -0.02%
年
自基金

合同生 -1.41% 1.25% -15.17% 1.27% 13.76% -0.02%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 08 月 10 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍：中国。学
历：中国科学技
术大学管理学博
士。从业资格：
本基金的基 证券投资基金从
金经理,指 2017 年 08 业资格。从业经
吴振翔 数与量化投 月 10 日 - 18 历：曾任长盛基
资部副总监 金管理有限公司
金融工程研究

员、上投摩根基
金管理有限公司
产品开发高级经
理。2008 年 3


月加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任产品
开发高级经理、
数量投资高级分
析师、基金经理
助理，现任指数
与量化投资部副
总监。2010 年 2
月 6 日至今任汇
添富上证综合指
数证券投资基金
的基金经理。

2011 年 9 月 16
日至 2013 年 11
月 7 日任深证

300 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2011 年 9

月 28 日至 2013
年 11 月 7 日任
汇添富深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2013 年 8
月 23 日至 2015
年 11 月 2 日任
中证金融地产交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2013
年 8 月 23 日至
2015 年 11 月 2
日任中证能源交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2013
年 8 月 23 日至
2015 年 11 月 2
日任中证医药卫
生交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013 年 8 月 23


日至 2015 年 11
月 2 日任中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2013 年 11
月 6 日至今任汇
添富沪深 300 安
中动态策略指数
型证券投资基金
的基金经理。

2015 年 2 月 16
日至 2023 年 4
月 24 日任汇添
富成长多因子量
化策略股票型证
券投资基金的基
金经理。2015

年 3 月 24 日至
2022 年 6 月 13
日任汇添富中证
主要消费交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2016 年 1 月 21
日至今任汇添富
中证精准医疗主
题指数型发起式
证券投资基金

（LOF）的基金
经理。2016 年 7
月 28 日至今任
中证上海国企交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2016
年 12 月 22 日至
今任汇添富中证
互联网医疗主题
指数型发起式证
券投资基金

（LOF）的基金
经理。2017 年 8
月 10 日至今任
汇添富中证 500


指数型发起式证
券投资基金

（LOF）的基金
经理。2018 年 3
月 23 日至今任
汇添富沪深 300
指数增强型证券
投资基金的基金
经理。2019 年 7
月 26 日至 2022
年 6 月 13 日任
中证长三角一体
化发展主题交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2019

年 9 月 24 日至
2022 年 6 月 13
日任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2019 年
11 月 6 日至

2022 年 6 月 13
日任汇添富中证
国企一带一路交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2020
年 3 月 5 日至

2022 年 6 月 13
日任汇添富中证
国企一带一路交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。2021 年 10
月 29 日至今任
汇添富 MSCI 中
国 A50 互联互通
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2022 年 1 月 11


日至今任汇添富
MSCI 中国 A50

互联互通交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2022 年 1 月 27
日至 2023 年 8
月 23 日任汇添
富中证智能汽车
主题交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2022 年 4

月 28 日至今任
汇添富中证沪港
深张江自主创新
50 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2023 年 4

月 25 日至今任
汇添富中证 500
指数增强型证券
投资基金的基金
经理。2023 年 6
月 6 日至今任汇
添富量化选股混
合型证券投资基
金的基金经理。
2023 年 9 月 1

日至今任汇添富
稳健回报债券型
证券投资基金的
基金经理。2023
年 11 月 7 日至
今任汇添富国证
2000 指数增强
型证券投资基金
的基金经理。

2023 年 11 月 22
日至今任汇添富
上证综合交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2024 年 1


月 31 日至今任
汇添富稳丰回报
债券型发起式证
券投资基金的基
金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判
断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度，A 股市场呈现大幅的震荡走势，在经历了 1 月份大幅下跌后，在 2、3
月份大幅上涨，上证指数、沪深 300、中证 800 在一季度整体小幅上涨。债券市场方面，在企业和居民端需求不足、一季度债券供给不及预期等多重因素影响下，10 年国债利率突破
2020 年 4 月低点，30Y 国债向下突破 MLF 利率，均创历史新低。

宏观经济层面，地产继续走弱，除竣工面积外销售、施工等多环节仍在回落中；消费缓
慢回升；制造业投资继续回升向好，生产、投资增速均较 2023 年 12 月数据有提升，3 月的
PMI 数据也出现较大幅度的回升；出口在去年四季度出现改善迹象后本报告期内持续向好。经济整体呈现内外需持续修复景象。

本季度召开的两会政府工作报告提出，2024 年全年国内生产总值增长 5%左右、居民消
费价格涨幅 3%左右、居民收入增长和经济增长同步等发展目标。总体政策基调依然坚持“稳中求进，以进促稳”。在全年主要工作任务中，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”放在第一位，将从产业链优化升级、培育新兴产业和未来产业、深入推进数字经济三个方面来促进社会生产力提升。科教兴国、扩大内需、深化改革等也是重要的工作任务。货币政策方面，2 月央行超预期降准 50bp，并定向降息，释放流动性超万亿。全年财政政策、货币政策均仍有加力空间。

资本市场方面，一季度下跌阶段，市场资金加速通过宽基 ETF 进入权益市场，北向资金
自 1 月下旬开始逆转净流出的态势，逐步恢复净流入的节奏，根据 wind 数据统计，一季度

北向资金累计净流入超 680 亿元。整体来看，A 股市场自 2 月起，流动性环境已出现较为显
著的积极变化。

中证 500 指数是 A 股市场代表性宽基指数之一，有着典型的中盘股特征属性，本基金则
是这一代表性指数的产品化形式，为投资者提供了配置国内权益资产的优质工具。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富中证 500 指数（LOF）A 类份额净值增长率为-2.80%，同期业绩比较基
准收益率为-2.45%。本报告期汇添富中证 500 指数（LOF）C 类份额净值增长率为-2.84%，同期业绩比较基准收益率为-2.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 380,132,327.79 92.58

其中：股票 380,132,327.79 92.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,115,828.88 0.27

其中：债券 1,115,828.88 0.27

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 27,697,408.02 6.75

8 其他资产 1,645,772.74 0.40

9 合计 410,591,337.43 100.00

注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 37,691,980.00 元，占期
末基金资产净值比例 9.20%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,636,794.00 0.64

B 采矿业 18,252,998.20 4.46

C 制造业 234,832,488.41 57.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,977,482.42 3.41

E 建筑业 3,575,425.00 0.87

F 批发和零售业 9,415,638.65 2.30

G 交通运输、仓储和邮政业 7,743,368.42 1.89

H 住宿和餐饮业 583,234.00 0.14

I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,155,856.89 6.63

J 金融业 35,784,124.83 8.74

K 房地产业 4,348,475.00 1.06

L 租赁和商务服务业 6,006,562.08 1.47

M 科学研究和技术服务业 3,138,062.48 0.77

N 水利、环境和公共设施管理业 1,751,460.63 0.43

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 774,670.00 0.19

Q 卫生和社会工作 2,457,339.48 0.60

R 文化、体育和娱乐业 5,936,349.00 1.45

S 综合 969,537.00 0.24

合计 379,339,866.49 92.63

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 723,508.75 0.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,117.55 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 2,835.00 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 792,461.30 0.19

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

股票名 占基金资产

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元）

称 净值比例


（％）

1 300502 新易盛 43,300 2,901,100.00 0.71

天孚通

2 300394 16,800 2,541,336.00 0.62
信

沪电股

3 002463 81,300 2,453,634.00 0.60
份

赛轮轮

4 601058 164,500 2,414,860.00 0.59
胎

西部矿

5 601168 116,200 2,241,498.00 0.55
业

思源电

6 002028 37,577 2,241,468.05 0.55
气

科伦药

7 002422 71,900 2,196,545.00 0.54
业

银泰黄

8 000975 118,528 2,144,171.52 0.52
金

华工科

9 000988 61,200 2,068,560.00 0.51
技

昆仑万

10 300418 51,800 2,064,230.00 0.50
维

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

陕西华

1 301517 1,841 100,498.48 0.02
达

2 301500 飞南资 4,550 89,589.50 0.02


源

斯菱股

3 301550 2,600 83,694.00 0.02
份

中研股

4 688716 2,668 78,599.28 0.02
份

中集环

5 301559 4,581 74,564.82 0.02
科

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 1,018,800.55 0.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 97,028.33 0.02

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 1,115,828.88 0.27

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
债券名

序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

23 国债

1 019703 6,000 611,671.23 0.15
10

22 国债

2 019678 4,000 407,129.32 0.10
13

3 118030 睿创转 770 97,028.33 0.02


债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量

公允价值变动

代码 名称 （买/ 合约市值（元） 风险说明

（元）

卖）

IC2406 IC2406 6.00 6,247,200.00 208,000.00

公允价值变动总额合计（元） 208,000.00

股指期货投资本期收益（元） -325,481.38

股指期货投资本期公允价值变动（元） 198,120.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特 征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以 降低交易成本和组合风险，提高投资效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1


报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 895,684.86

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 1,860.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 725,524.75

6 其他应收款 22,703.13

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,645,772.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 118030 睿创转债 97,028.33 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（％） 情况说明

转融通出
1 002463 沪电股份 651,888.00 0.16

借流通受


限

转融通出
2 300394 天孚通信 453,810.00 0.11 借流通受
限

转融通出
3 000988 华工科技 425,880.00 0.10 借流通受
限

转融通出
4 300502 新易盛 268,000.00 0.07 借流通受
限

转融通出
5 601058 赛轮轮胎 234,880.00 0.06 借流通受
限

转融通出
6 601168 西部矿业 212,190.00 0.05 借流通受
限

转融通出
7 300418 昆仑万维 159,400.00 0.04 借流通受
限

转融通出
8 000975 银泰黄金 97,686.00 0.02 借流通受
限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

公允价值（元） 值比例（％） 情况说明

新股流通
1 301517 陕西华达 9,782.80 0.00

受限


新股流通
2 301559 中集环科 7,417.44 0.00

受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证 500 指数（LOF）A 汇添富中证 500 指数（LOF）C

本报告期期初基金份 253,598,367.28 124,373,410.67
额总额

本报告期基金总申购 25,442,301.40 76,984,363.52
份额

减：本报告期基金总 16,600,789.45 52,499,127.94
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 262,439,879.23 148,858,646.25
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

注：本基金成立后有 10,002,700.27 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017 年 08
月 10 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00 份。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。


§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各
项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 04 月 22 日
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