华宝海外科技股票型证券投资基金
（QDII-LOF）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 11 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝海外科技股票（QDII-LOF）

场内简称 海外科技 LOF

基金主代码 501312

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日

报告期末基金份额总额 95,392,799.37 份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下，主要投资于海外科技主题的交易
型开放式基金及其他公募基金，力求实现基金资产的长期稳健增
值。

投资策略 本基金主要通过投资于海外科技主题相关基金，最终投资于将科
技作为企业长期发展支撑的股票。海外科技主题相关基金指主要
投资于在以下领域的上市公司股票的公募基金（包括 ETF）：

1）新一代信息技术领域，主要包括云计算与大数据服务、新型
信息技术服务、人工智能系统服务、高储能和关键电子材料制造、
智能消费相关设备制造；

2）高端装备制造产业领域，主要包括机器人与增材设备制造、


高端装备制造、智能测控装备制造。

本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式筛选符合海外科
技主题界定的相关基金。在基金类型选择上，以 ETF 为主。通过
优选 ETF，可配合市场、行业板块轮动等，在不同 ETF 间切换，
还可运用事件套利等策略增强基金投资收益。对于被动管理的
ETF，使用跟踪误差、基金规模、流动性等因素，择优投资；对
于主动管理的 ETF，重点参考基金规模、历史业绩、主题风格、
流动性等因素，择优投资。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率×80% + 恒生
科技指数收益率×10% + 中证综合债指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于海外科技主题的相关基金（包
括 ETF）。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券
型基金和货币市场基金。本基金主要投资于境外公募基金，除了
需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金
还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 海外科技 LOF 华宝海外科技股票（QDII-LOF）C

下属分级基金的交易代码 501312 017204

报告期末下属分级基金的份

41,949,295.93 份 53,443,503.44 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：The Bank of New York MellonCorporation

中文名称：美国纽约梅隆银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 11 日-2023 年 6 月 30 日）

海外科技 LOF 华宝海外科技股票（QDII-LOF）C

1.本期已实现收益 1,081,577.71 459,286.01

2.本期利润 5,974,983.24 3,930,554.15


3.加权平均基金份额本期利润 0.0627 0.2064

4.期末基金资产净值 50,236,034.16 64,033,015.57

5.期末基金份额净值 1.1975 1.1981

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同在当期生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海外科技 LOF

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

19.75% 0.97% 17.39% 0.99% 2.36% -0.02%
生效起至今

华宝海外科技股票（QDII-LOF）C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -


过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

19.81% 0.97% 17.39% 0.99% 2.42% -0.02%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：经人民币汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率×80% + 恒生科技指数收益率×10% + 中证综合债指数收益率×10%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）；

（3）本基金成立于 2023 年 04 月 11 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效于 2023 年 04 月 11 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券
交易、研究、投资管理工作。2014 年 6
月加入华宝基金管理有限公司，先后担任
高级分析师、投资经理等职务。2021 年 5
月至 2023 年 3 月任华宝港股通恒生香港
35 指数证券投资基金(LOF)基金经理，
2021 年 5 月起任华宝英国富时 100 指数
发起式证券投资基金、华宝标普沪港深中
杨洋 本基金基 2023-04-11 - 13 年 国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华
金经理 宝标普美国品质消费股票指数证券投资
基金(LOF)、华宝港股通恒生中国(香港上
市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝标
普香港上市中国中小盘指数证券投资基
金(LOF)、华宝标普石油天然气上游股票
指数证券投资基金(LOF)基金经理，2022
年 1 月起任华宝致远混合型证券投资基
金（QDII）基金经理，2022 年 9 月起任
华宝海外中国成长混合型证券投资基金


基金经理，2023 年 3 月起任华宝纳斯达
克精选股票型发起式证券投资基金

（QDII）基金经理，2023 年 4 月起任华
宝海外科技股票型证券投资基金

（QDII-LOF）基金经理，2023 年 5 月起
任华宝海外新能源汽车股票型发起式证
券投资基金（QDII）基金经理。

博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、
汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工
作。2011 年 6 月再次加入华宝基金管理
有限公司，先后担任策略部总经理、首席
策略分析师、海外投资部总经理等职务，
现任公司总经理助理兼国际业务部总经
理。2013 年 6 月至 2015 年 11 月任华宝
兴业成熟市场动量优选证券投资基金基
金经理，2014 年 9 月起任华宝标普石油
天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
基金经理，2015 年 9 月至 2017 年 8 月任
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基
金基金经理，2016 年 3 月起任华宝标普
美国品质消费股票指数证券投资基金

(LOF)基金经理，2016 年 6 月起任华宝标
普香港上市中国中小盘指数证券投资基
本基金基 金(LOF)基金经理，2017 年 4 月起任华宝
金经理、 港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券
周晶 公司总经 2023-04-11 - 19 年 投资基金(LOF)基金经理，2018 年 3 月至
理助理、 2023 年 3 月任华宝港股通恒生香港 35 指
国际业务 数证券投资基金(LOF)基金经理，2018 年
部总经理 10 月起任华宝标普沪港深中国增强价值
指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019
年 11 月起任华宝致远混合型证券投资基
金（QDII）基金经理，2020 年 11 月起任
华宝英国富时 100 指数发起式证券投资
基金基金经理，2022 年 2 月起任华宝中
证港股通互联网交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2022 年 9 月起任华
宝海外中国成长混合型证券投资基金基
金经理，2022 年 12 月起任华宝中证港股
通互联网交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理，2023 年 3
月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式
证券投资基金（QDII）基金经理，2023
年 4 月起任华宝海外科技股票型证券投
资基金（QDII-LOF）基金经理，2023 年 5
月起任华宝海外新能源汽车股票型发起


式证券投资基金（QDII）基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

整个 23 年二季度美国科技板块稳健上行。 二季度，虽然美国制造业景气度继续回落，PMI

到 6 月份已经回落到 46，但服务业景气度依然强势，6 月份 PMI 回升至 53.9。二季度美国通胀较
22 年高位继续大幅回落，CPI 已经降到 4%的同比水平。通胀的持续下行提升了美股整体的风险偏好。

在美国科技板块中，我们精选规模较大、流动性充足的科技类基金，突出产品的颠覆性创新
属性。今年 4 月成立以来，我们重点将仓位放在了颠覆性创新类的 ETF 上。随着 AI 产业新趋势的
到来，我们希望这些 ETF 能够在未来受益于这一轮新的产业趋势，创造出价值。

本报告期基金份额 A 净值增长率为 19.75%，本报告期基金份额 C 净值增长率为 19.81%;同期
业绩比较基准收益率为 17.39%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 107,428,959.00 77.96

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 21,504,525.66 15.60

8 其他资产 8,875,174.79 6.44


9 合计 137,808,659.45 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金报告期末未持有股票及存托凭证投资。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细

本基金报告期末未持有股票及存托凭证投资。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

基 运 占基
序 金 作 公允价值（人民 金资
号 基金名称 类 方 管理人 币元） 产净
型 式 值比
例（%）

1 ARK 指 交 ARK Investment Management LLC 21,661,272.74 18.96


Innovation 数 易

ETF 基 型

金 开

放

式

交

ARK Next 指 易

2 Generation 数 型 ARK Investment Management LLC 18,457,157.34 16.15
Internet ETF 基 开

金 放

式

交

ARK 指 易

3 Autonomous 数 型 ARK Investment Management LLC 18,347,250.76 16.06
Technology & 基 开

Robotics ETF 金 放

式

交

ARK Fintech 指 易

4 Innovation 数 型 ARK Investment Management LLC 13,427,801.83 11.75
ETF 基 开

金 放

式

交

ARK Genomic 指 易

5 Revolution 数 型 ARK Investment Management LLC 12,126,457.58 10.61
ETF 基 开

金 放

式

交

指 易

6 Invesco QQQ 数 型 Invesco Captial Management LLC 9,051,782.93 7.92
Trust Series 1 基 开

金 放

式

交

iShares 指 易

7 Semiconductor 数 型 BlackRock Fund Advisors 8,749,212.67 7.66
ETF 基 开

金 放

式

Technology 指 交

8 Select Sector 数 易 State Street Global Advisors Inc 5,608,023.15 4.91
SPDR 基 型

金 开


放

式

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 11,001.86

4 应收利息 -

5 应收申购款 8,864,172.93

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 8,875,174.79

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海外科技 LOF 华宝海外科技股票

（QDII-LOF）C

基金合同生效日(2023 年 4 月 11 日)基 290,631,502.56 9,509,684.99
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 31,717,385.46 62,102,695.87

申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 280,399,592.09 18,168,877.42
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 41,949,295.93 53,443,503.44

注：本基金合同生效日于 2023 年 04 月 11 日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同；
华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书；
华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。


华宝基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
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