兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 审计报告......14

6.1 审计报告基本信息......14

6.2 审计报告的基本内容 ......15
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ......17

7.2 利润表 ......19

7.3 净资产变动表......21

7.4 报表附注 ......23
§8 投资组合报告......49

8.1 期末基金资产组合情况 ......49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......66

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......72

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......73

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......73

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......73


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......73

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......73

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......73

8.12 投资组合报告附注 ......74
§9 基金份额持有人信息......75

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......75

9.2 期末上市基金前十名持有人......75

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......75

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......76
§10 开放式基金份额变动......76
§11 重大事件揭示......76

11.1 基金份额持有人大会决议......76

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......76

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......77

11.4 基金投资策略的改变 ......77

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......77

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......77

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......77

11.8 其他重大事件 ......79
§12 影响投资者决策的其他重要信息......80

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......80

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......80
§13 备查文件目录......81

13.1 备查文件目录 ......81

13.2 存放地点......81

13.3 查阅方式......81

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：
兴业中证500ETF）

场内简称 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：
兴业中证500ETF）

基金主代码 510570

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年06月30日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 28,060,583.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020年08月12日

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
投资目标 的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投
资收益。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
投资策略 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他
合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽
可能贴近目标指数的表现。主要投资策略包括资产配
置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略。

业绩比较基准 中证500指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险


水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全
复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披 姓名 张玲菡 许俊

露负责 联系电话 021-22211888 010-66596688

人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 40000-95561 95566

传真 021-22211997 010-66594942

注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 北京市西城区复兴门内大街1
37号信和广场25楼 号

办公地址 上海市浦东新区银城路167号 北京市西城区复兴门内大街1
13、14层 号

邮政编码 200120 100818

法定代表人 叶文煌 葛海蛟

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 上海市延安东路222号外滩中心30楼
普通合伙）


注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标

本期已实现收益 -1,902,667.79 -245,631.58 5,348,130.76

本期利润 -2,550,647.25 -1,822,376.71 10,969,465.91

加权平均基金份额

本期利润 -0.0916 -0.1664 0.1441

本期加权平均净值

利润率 -10.15% -17.83% 14.81%

本期基金份额净值 -5.71% -18.55% 14.33%
增长率

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 -4,676,918.63 -1,226,805.24 898,996.80

期末可供分配基金

份额利润 -0.1667 -0.1162 0.0851

期末基金资产净值 23,383,664.37 9,333,777.76 11,459,579.80

期末基金份额净值 0.8333 0.8838 1.0851

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值 -16.67% -11.62% 8.51%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -4.70% 0.80% -4.60% 0.86% -0.10% -0.06%

过去六个月 -8.88% 0.80% -9.49% 0.86% 0.61% -0.06%

过去一年 -5.71% 0.78% -7.42% 0.82% 1.71% -0.04%

过去三年 -12.20% 1.04% -14.73% 1.08% 2.53% -0.04%

自基金合同

生效起至今 -16.67% 1.03% -5.78% 1.15% -10.89% -0.12%

注：本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证500指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金基金合同于2020年6月30日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。

站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2023年12月31日，兴业基金共管理90只公募基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

中国籍，硕士学位，具有证
券投资基金从业资格。2009
年8月至2013年3月在博时
基金管理有限公司ETF及量
化投资部担任投资分析员；
2013年4月至2015年6月在
长盛基金管理有限公司权
益投资部担任ETF专员；20
15年7月至2016年11月在创
那赛男 基金经理 2020- - 14年 金合信基金管理有限公司
06-30 产品开发部从事相关研究
工作；2016年11月至2018年
4月在创金合信基金管理有
限公司指数策略研究投资
部历任研究员、基金经理助
理，主要从事指数基金投资
研究工作。2018年4月加入
兴业基金管理有限公司，现
任基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年市场前高后低，小盘微盘股表现明显好于大盘和中盘股。行业涨跌幅分化明显，以煤炭为代表的高分红股票明显跑赢市场，以TMT为代表的成长股则是全年进攻端最强的“茅”。在人工智能浪潮的驱动下，上半年在ChatGPT带动之下，通信、传媒及计算机出现超级行情，光模块为代表的一众个股出现数倍涨幅。下半年在华为产业链驱动下，TMT出现了第二轮行情但分化更加明显。2023年下半年市场赚钱效应明显变差，投资者情绪回落至几年来的低位。基金重仓股在年初反弹之后全年受压，年末蓝筹股估值水平回落至10年来最低水平。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，拟合指数收益表现，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证
500ETF）基金份额净值为0.8333元，本报告期内，基金份额净值增长率为-5.71%，同期业绩比较基准收益率为-7.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024年有望成为A股市场的转折之年。尽管经济复苏的路径依旧是曲折的，我们认为经济预期会在年内形成拐点。房地产仍是目前拖累经济的主要领域，在经过2023年量价齐跌后，我们预计2024年地产对经济的拖累将显著减弱。目前我们更关注经济新动能的成长。2024年农历新年我们见证了春节消费市场的火爆。海外在疫情放开第一年普遍经历了消费的短暂下行，之后稳步复苏。2024年作为疫情放开后第二年，我们有望看到国内消费市场稳步的复苏，春节消费无疑是今年消费市场的好兆头。高端制造层面，2023年我们看到了国内新能源行业独步全球的竞争力，在大飞机、高铁等领域我们也看到了市场拓展方面的稳步进步。在目前最火的芯片、人工智能和航天领域，我们也看到了国内投入的持续加码。中国有着巨大人口基数为根本的超大市场，我们依旧对未来经济充满信心，我们相信2024年会是经济和A股市场的转折之年。A股市场的调整已经持续近三年，当前以蓝筹股为代表的大中盘估值水平为10年内最低。随着经济预期的修复，A股市场的估值回归均值就会带来市场的可观涨幅。当前我们更加看好经济敏感性更高、估值更具吸引力的大中盘股票。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发，严守合规底线、完善内部控制，2023年度主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、强化监察稽核职能：

1、 建立健全公司治理结构、完善制度流程：报告期内公司持续优化公司治理和内部控制环境，有效推进监管新规内化落地工作，持续完善制度体系和授权管理机制，结合业务发展情况持续健全内部控制体系；

2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规；

3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。

4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计，依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对公司治理、
投资研究、产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度执行有效。

5、落实全员合规理念、加强员工合规管理：报告期内公司持续开展外规宣贯和培训，密切关注外部监管要求，重视外规要求传达与内化，通过线上、线下多种方式组织开展员工合规培训，加强对员工职业操守的教育和监督，提升员工合规内控意识；严格规范工作人员执业行为，开展警示案防教育，督促员工勤勉尽责，防范利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为；组织开展定期常规信息管制抽查，以及异常行为专项排查，加强员工行为监督，强化员工合规管理。

6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理：报告期内，持续推进合规内控文化建设，强化法治治理能力，优化合规内控评价机制，强化合规引导，推进重点法规内化落地，有序开展各项合规内控工作，不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。


本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内，本基金自2023年07月06日起至2023年12月31日止基金资产净值低于五千万，已连续六十个工作日以上。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案，采取持续营销方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"、" 关联方承销证券"、"关联方证券出借"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(24)第P00312号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金全
体持有人

我们审计了兴业中证500交易型开放式指数证券
投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资
产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以
及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报
审计意见 表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证
券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定编制，公允反映了兴业中证500交
易型开放式指数证券投资基金2023年12月31日
的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于兴业中证500交易型开放式指数
证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")
管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业中证
500交易型开放式指数证券投资基金年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
其他信息 告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他
信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任
是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是
否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情
况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于


我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在
重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实
务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层
管理层和治理层对财务报表的责任 负责评估兴业中证500交易型开放式指数证券投
资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金
管理人管理层计划清算兴业中证500交易型开放
式指数证券投资基金、终止运营或别无其他现实
的选择。 基金管理人治理层负责监督兴业中证5
00交易型开放式指数证券投资基金的财务报告
过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
注册会计师对财务报表审计的责任 照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风


险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对兴业中证500交易型开放式指
数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致兴业中证500交易型开放式指数证券
投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总
体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报
表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管
理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 汪芳 王硕

会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼

审计报告日期 2024-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 1,456,932.70 288,500.31

结算备付金 - -

存出保证金 13,900.59 1,204.07

交易性金融资产 7.4.7.2 21,980,014.54 9,101,036.45

其中：股票投资 21,977,315.82 9,098,486.26

基金投资 - -

债券投资 2,698.72 2,550.19

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 23,450,847.83 9,390,740.83

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 9,957.69 4,072.64

应付托管费 1,991.55 814.53


应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 55,234.22 52,075.90

负债合计 67,183.46 56,963.07

净资产：

实收基金 7.4.7.7 28,060,583.00 10,560,583.00

未分配利润 7.4.7.8 -4,676,918.63 -1,226,805.24

净资产合计 23,383,664.37 9,333,777.76

负债和净资产总计 23,450,847.83 9,390,740.83

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.8333元，基金份额总额28,060,583.00份。
7.2 利润表
会计主体：兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -2,340,994.48 -1,707,655.04

1.利息收入 5,579.95 1,872.02

其中：存款利息收入 7.4.7.9 5,579.95 1,872.02

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产

收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -1,685,685.20 -155,578.20

列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -2,178,087.26 -340,824.12

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 6.49 293.88

资产支持证券投资

收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 492,395.57 184,952.04

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.15 -647,979.46 -1,576,745.13
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.16 -12,909.77 22,796.27
填列）

减：二、营业总支出 209,652.77 114,721.67

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 125,627.07 51,096.63

2.托管费 7.4.10.2.2 25,125.45 10,219.35

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.17 - -

7.税金及附加 - -

8.其他费用 7.4.7.18 58,900.25 53,405.69

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -2,550,647.25 -1,822,376.71

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -2,550,647.25 -1,822,376.71
号填列）

五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -2,550,647.25 -1,822,376.71

7.3 净资产变动表
会计主体：兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 10,560,583.00 -1,226,805.24 9,333,777.76

二、本期期初净资 10,560,583.00 -1,226,805.24 9,333,777.76
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 17,500,000.00 -3,450,113.39 14,049,886.61
填列）

（一）、综合收益 - -2,550,647.25 -2,550,647.25
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 17,500,000.00 -899,466.14 16,600,533.86
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 97,500,000.00 -6,841,012.28 90,658,987.72

2.基金赎回 -80,000,000.00 5,941,546.14 -74,058,453.86
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）

四、本期期末净资

产 28,060,583.00 -4,676,918.63 23,383,664.37

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 10,560,583.00 898,996.80 11,459,579.80
产
二、本期期初净资

产 10,560,583.00 898,996.80 11,459,579.80

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 - -2,125,802.04 -2,125,802.04
填列）
（一）、综合收益

总额 - -1,822,376.71 -1,822,376.71

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 - -303,425.33 -303,425.33
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 2,500,000.00 -488,249.67 2,011,750.33

2.基金赎回 -2,500,000.00 184,824.34 -2,315,175.66
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）

四、本期期末净资 10,560,583.00 -1,226,805.24 9,333,777.76
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

叶文煌 张顺国 楼怡斐

————————— ————————— —————————


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2463号文准予公开募集注册。本基金为交易型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为
218,060,583.00份，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第2000445号验资报告。《兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2020年6月30日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证500指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金的业务模式和现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部
或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

(2)投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。


衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

(3)公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

(4)信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)每一基金份额享有同等分配权；

(2)本基金收益分配方式为现金分红；

(3)当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；

(4)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

(5)若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；


(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定,对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项


根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日


活期存款 1,456,932.70 288,500.31

等于：本金 1,456,776.94 288,469.59

加：应计利息 155.76 30.72

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 1,456,932.70 288,500.31

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 23,960,102.56 - 21,977,315.82 -1,982,786.74

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 2,000.00 1.32 2,698.72 697.40
债 银行间市场

券 - - - -
合计 2,000.00 1.32 2,698.72 697.40


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 23,962,102.56 1.32 21,980,014.54 -1,982,089.34

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 10,433,145.54 - 9,098,486.26 -1,334,659.28

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 2,000.00 0.79 2,550.19 549.40
债 银行间市场

券 - - - -
合计 2,000.00 0.79 2,550.19 549.40

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 10,435,145.54 0.79 9,101,036.45 -1,334,109.88

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付交易费用 3,430.58 1,355.41

其中：交易所市场 3,430.58 1,355.41

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 50,000.00 50,000.00

应付指数使用费 1,803.64 720.49

合计 55,234.22 52,075.90

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,560,583.00 10,560,583.00

本期申购 97,500,000.00 97,500,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -80,000,000.00 -80,000,000.00

本期末 28,060,583.00 28,060,583.00

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 880,864.67 -2,107,669.91 -1,226,805.24

本期期初 880,864.67 -2,107,669.91 -1,226,805.24

本期利润 -1,902,667.79 -647,979.46 -2,550,647.25

本期基金份额交易产 1,424,871.09 -2,324,337.23 -899,466.14
生的变动数


其中：基金申购款 5,614,490.61 -12,455,502.89 -6,841,012.28

基金赎回款 -4,189,619.52 10,131,165.66 5,941,546.14

本期已分配利润 - - -

本期末 403,067.97 -5,079,986.60 -4,676,918.63

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 4,436.57 1,555.31

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 875.88 241.06

其他 267.50 75.65

合计 5,579.95 1,872.02

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,765,853.73 -295,942.29

股票投资收益——赎回差价收入 -412,233.53 -44,881.83

股票投资收益——申购差价收入 - -

合计 -2,178,087.26 -340,824.12

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年


12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 40,703,594.65 3,483,219.18

减：卖出股票成本总额 42,358,879.24 3,769,859.92

减：交易费用 110,569.14 9,301.55

买卖股票差价收入 -1,765,853.73 -295,942.29

7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

赎回基金份额对价总额 74,058,453.86 2,315,175.66

减：现金支付赎回款总额 40,373,123.86 1,178,018.66

减：赎回股票成本总额 34,097,563.53 1,182,038.83

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -412,233.53 -44,881.83

7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票申购差价收入。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 6.49 0.86

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） - 293.02
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入


债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 6.49 293.88

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） - 1,293.30
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 - 1,000.00
付）成本总额

减：应计利息总额 - 0.28

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 - 293.02

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 492,395.57 184,952.04

基金投资产生的股利收益 - -

合计 492,395.57 184,952.04

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -647,979.46 -1,576,745.13

——股票投资 -648,127.46 -1,576,998.43

——债券投资 148.00 253.30

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -647,979.46 -1,576,745.13

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 - -

ETF基金替代损益 -12,909.77 22,796.27

合计 -12,909.77 22,796.27

7.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。

7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 - -

汇划手续费 1,362.68 340.00

其他费用_指数使用费 7,537.57 3,065.69

合计 58,900.25 53,405.69

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金") 基金管理人

中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行") 基金托管人

兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行") 基金管理人的控股股
东

中海集团投资有限公司(以下简称"中海集团") 基金管理人的股东

兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴业财富") 基金管理人控制的公
司

兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 本基金的联接基金
金
注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 125,627.07 51,096.63

其中：应支付销售机构的客户维护费 9,536.71 39,428.28

应支付基金管理人的净管理费 116,090.36 11,668.35

注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022


年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 25,125.45 10,219.35

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期间内及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

兴业中证
500交易
型开放式

指数证券 16,800,000.00 59.8705% 0.00 0.00%
投资基金
发起式联
接基金
关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间


称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行

股份有限 1,456,932.70 4,436.57 288,500.31 1,555.31
公司
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或协议利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效
控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。
本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成：

一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。
针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
本基金报告期末及上年度末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 2,698.72 2,550.19

未评级 - -

合计 2,698.72 2,550.19

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入
管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金
从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回
购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合
同约定的投资范围保持一致。

截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金
基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日

资产

货币资 1,456,932.70 - - - 1,456,932.70
金

存出保 13,900.59 - - - 13,900.59
证金
交易性

金融资 2,698.72 - - 21,977,315.82 21,980,014.54
产

资产总 1,473,532.01 - - 21,977,315.82 23,450,847.83

计
负债
应付管

理人报 - - - 9,957.69 9,957.69
酬

应付托 - - - 1,991.55 1,991.55
管费

其他负 - - - 55,234.22 55,234.22
债

负债总 - - - 67,183.46 67,183.46
计
利率敏

感度缺 1,473,532.01 - - 21,910,132.36 23,383,664.37
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年1
2月31日
资产

货币资 288,500.31 - - - 288,500.31
金

存出保 1,204.07 - - - 1,204.07
证金
交易性

金融资 2,550.19 - - 9,098,486.26 9,101,036.45
产

资产总 292,254.57 - - 9,098,486.26 9,390,740.83
计
负债
应付管

理人报 - - - 4,072.64 4,072.64
酬

应付托 - - - 814.53 814.53
管费

其他负 - - - 52,075.90 52,075.90
债


负债总 - - - 56,963.07 56,963.07
计
利率敏

感度缺 292,254.57 - - 9,041,523.19 9,333,777.76
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 2、利率曲线平行移动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

市场利率上升25个基点 -33.05 -37.01

市场利率下降25个基点 33.55 37.66

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。

本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分
析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性
及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期
结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应
对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持
仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 21,977,315.82 93.99 9,098,486.26 97.48
产－股票投资
交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 21,977,315.82 93.99 9,098,486.26 97.48

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

股票价格上升5% 1,098,865.79 454,924.31

股票价格下降5% -1,098,865.79 -454,924.31

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 21,980,014.54 9,066,488.45

第二层次 - 34,548.00

第三层次 - -

合计 21,980,014.54 9,101,036.45

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
本基金本报告期末及上年度末均未持有第三层次以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
本基金本报告期末及上年度末均无使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 21,977,315.82 93.72

其中：股票 21,977,315.82 93.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,698.72 0.01

其中：债券 2,698.72 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,456,932.70 6.21

8 其他各项资产 13,900.59 0.06

9 合计 23,450,847.83 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 158,490.00 0.68

B 采矿业 907,600.00 3.88


C 制造业 13,557,365.12 57.98

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 660,244.10 2.82

E 建筑业 183,918.00 0.79

F 批发和零售业 721,054.04 3.08

G 交通运输、仓储和邮政业 438,734.00 1.88

H 住宿和餐饮业 34,364.00 0.15

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 1,491,724.70 6.38

J 金融业 2,160,822.12 9.24

K 房地产业 313,006.00 1.34

L 租赁和商务服务业 227,350.00 0.97

M 科学研究和技术服务业 204,214.64 0.87

水利、环境和公共设施管

N 理业 131,314.00 0.56

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 57,120.00 0.24

Q 卫生和社会工作 175,052.00 0.75

R 文化、体育和娱乐业 296,016.00 1.27

S 综合 150,931.40 0.65

合计 21,869,320.12 93.52

8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 52,122.00 0.22

C 制造业 55,873.70 0.24

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 107,995.70 0.46

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 600563 法拉电子 2,000 185,200.00 0.79

2 300418 昆仑万维 3,700 138,380.00 0.59

3 002422 科伦药业 4,000 116,200.00 0.50

4 002028 思源电气 2,200 114,488.00 0.49

5 601555 东吴证券 15,460 113,012.60 0.48

6 000988 华工科技 3,700 110,112.00 0.47

7 600079 人福医药 4,400 109,384.00 0.47


8 000975 银泰黄金 7,220 108,300.00 0.46

9 000009 中国宝安 9,110 106,951.40 0.46

10 600418 江淮汽车 6,600 106,590.00 0.46

11 300037 新宙邦 2,200 104,060.00 0.45

12 601058 赛轮轮胎 8,800 103,400.00 0.44

13 000630 铜陵有色 31,200 102,336.00 0.44

14 601168 西部矿业 7,000 99,890.00 0.43

15 601077 渝农商行 24,400 99,552.00 0.43

16 002463 沪电股份 4,500 99,540.00 0.43

17 300502 新易盛 2,000 98,640.00 0.42

18 002340 格林美 17,900 97,734.00 0.42

19 601108 财通证券 12,500 97,000.00 0.41

20 002465 海格通信 7,500 96,375.00 0.41

21 002384 东山精密 5,200 94,536.00 0.40

22 600161 天坛生物 3,000 92,820.00 0.40

23 301236 软通动力 2,000 92,400.00 0.40

24 300012 华测检测 6,500 92,300.00 0.39

25 300394 天孚通信 1,000 91,520.00 0.39

26 601233 桐昆股份 6,000 90,780.00 0.39

27 002156 通富微电 3,900 90,168.00 0.39

28 600885 宏发股份 3,220 89,000.80 0.38

29 300866 安克创新 1,000 88,600.00 0.38

30 300474 景嘉微 1,250 88,387.50 0.38

31 300136 信维通信 3,700 87,320.00 0.37

32 603688 石英股份 1,000 86,880.00 0.37

33 600486 扬农化工 1,370 86,474.40 0.37

34 002138 顺络电子 3,200 86,432.00 0.37

35 600160 巨化股份 5,200 85,748.00 0.37

36 600415 小商品城 11,700 85,644.00 0.37

37 002185 华天科技 10,000 85,200.00 0.36

38 000933 神火股份 5,000 84,000.00 0.36


39 000932 华菱钢铁 16,300 83,945.00 0.36

40 002966 苏州银行 12,960 83,721.60 0.36

41 002797 第一创业 14,100 81,921.00 0.35

42 000783 长江证券 15,200 81,776.00 0.35

43 600109 国金证券 9,000 81,720.00 0.35

44 300724 捷佳伟创 1,100 81,411.00 0.35

45 002625 光启技术 5,500 81,290.00 0.35

46 600839 四川长虹 15,300 80,937.00 0.35

47 002385 大北农 13,500 80,460.00 0.34

48 603939 益丰药房 2,000 80,080.00 0.34

49 600482 中国动力 4,400 79,244.00 0.34

50 300003 乐普医疗 4,900 79,184.00 0.34

51 002078 太阳纸业 6,500 79,105.00 0.34

52 002517 恺英网络 7,000 78,190.00 0.33

53 600298 安琪酵母 2,200 77,396.00 0.33

54 600177 雅戈尔 11,700 76,635.00 0.33

55 300285 国瓷材料 3,300 76,296.00 0.33

56 002223 鱼跃医疗 2,200 76,076.00 0.33

57 600988 赤峰黄金 5,400 75,654.00 0.32

58 600352 浙江龙盛 9,000 75,600.00 0.32

59 601128 常熟银行 11,700 74,763.00 0.32

60 601162 天风证券 24,000 74,160.00 0.32

61 300058 蓝色光标 10,300 73,954.00 0.32

62 300207 欣旺达 5,000 73,800.00 0.32

63 002738 中矿资源 1,960 73,127.60 0.31

64 300395 菲利华 2,000 73,120.00 0.31

65 600862 中航高科 3,300 73,095.00 0.31

66 002195 岩山科技 23,800 73,066.00 0.31

67 300017 网宿科技 9,300 73,005.00 0.31

68 600536 中国软件 1,995 72,338.70 0.31

69 002294 信立泰 2,200 71,852.00 0.31


70 600348 华阳股份 7,350 71,736.00 0.31

71 300487 蓝晓科技 1,350 71,631.00 0.31

72 600497 驰宏锌锗 14,100 71,205.00 0.30

73 000728 国元证券 10,400 71,032.00 0.30

74 601990 南京证券 8,900 71,022.00 0.30

75 002439 启明星辰 2,600 70,200.00 0.30

76 603816 顾家家居 2,000 70,000.00 0.30

77 300088 长信科技 10,400 69,576.00 0.30

78 603596 伯特利 1,000 69,300.00 0.30

79 603160 汇顶科技 1,000 69,100.00 0.30

80 300144 宋城演艺 7,000 69,090.00 0.30

81 600060 海信视像 3,300 68,970.00 0.29

82 600066 宇通客车 5,200 68,900.00 0.29

83 688114 华大智造 800 68,816.00 0.29

84 002273 水晶光电 5,000 67,700.00 0.29

85 600096 云天化 4,300 67,080.00 0.29

86 600637 东方明珠 8,900 66,928.00 0.29

87 600873 梅花生物 7,000 66,850.00 0.29

88 600642 申能股份 10,400 66,768.00 0.29

89 000723 美锦能源 10,000 66,600.00 0.28

90 600699 均胜电子 3,700 66,452.00 0.28

91 300146 汤臣倍健 3,900 66,417.00 0.28

92 002532 天山铝业 11,000 66,110.00 0.28

93 002673 西部证券 10,300 65,611.00 0.28

94 600867 通化东宝 6,000 64,980.00 0.28

95 600546 山煤国际 3,700 64,787.00 0.28

96 000997 新 大 陆 3,300 64,713.00 0.28

97 000423 东阿阿胶 1,300 64,116.00 0.27

98 000066 中国长城 6,300 63,756.00 0.27

99 600895 张江高科 3,300 63,690.00 0.27

100 603893 瑞芯微 1,000 63,400.00 0.27


101 600765 中航重机 3,300 63,063.00 0.27

102 603712 七一二 2,000 63,020.00 0.27

103 002131 利欧股份 27,600 62,928.00 0.27

104 601696 中银证券 6,100 62,769.00 0.27

105 603658 安图生物 1,100 62,711.00 0.27

106 603882 金域医学 1,000 62,570.00 0.27

107 002008 大族激光 3,000 62,160.00 0.27

108 002353 杰瑞股份 2,200 61,842.00 0.26

109 300568 星源材质 4,000 61,680.00 0.26

110 600153 建发股份 6,400 61,632.00 0.26

111 000021 深科技 3,800 61,598.00 0.26

112 603000 人民网 2,200 61,556.00 0.26

113 600985 淮北矿业 3,700 61,531.00 0.26

114 002409 雅克科技 1,100 61,303.00 0.26

115 000831 中国稀土 2,200 60,874.00 0.26

116 002600 领益智造 9,000 60,840.00 0.26

117 600369 西南证券 14,800 60,532.00 0.26

118 002407 多氟多 3,960 60,271.20 0.26

119 600141 兴发集团 3,300 60,225.00 0.26

120 600879 航天电子 7,800 60,138.00 0.26

121 002044 美年健康 10,000 60,100.00 0.26

122 600535 天士力 3,500 59,570.00 0.25

123 002624 完美世界 5,000 59,200.00 0.25

124 603826 坤彩科技 1,000 59,030.00 0.25

125 603589 口子窖 1,300 58,890.00 0.25

126 002152 广电运通 4,800 58,848.00 0.25

127 601997 贵阳银行 11,400 58,596.00 0.25

128 002444 巨星科技 2,600 58,552.00 0.25

129 002430 杭氧股份 2,000 58,420.00 0.25

130 600155 华创云信 7,000 58,380.00 0.25

131 600499 科达制造 5,500 58,025.00 0.25


132 300776 帝尔激光 960 57,849.60 0.25

133 601666 平煤股份 5,000 57,800.00 0.25

134 002497 雅化集团 4,400 57,596.00 0.25

135 603077 和邦生物 24,400 57,584.00 0.25

136 000623 吉林敖东 3,800 57,532.00 0.25

137 600399 抚顺特钢 5,900 57,348.00 0.25

138 002739 万达电影 4,400 57,288.00 0.24

139 002607 中公教育 14,000 57,120.00 0.24

140 300024 机器人 4,800 56,976.00 0.24

141 600118 中国卫星 2,200 56,804.00 0.24

142 300558 贝达药业 1,100 56,705.00 0.24

143 600529 山东药玻 2,200 56,320.00 0.24

144 600392 盛和资源 5,500 55,990.00 0.24

145 600143 金发科技 7,000 55,930.00 0.24

146 002558 巨人网络 5,000 55,700.00 0.24

147 000750 国海证券 15,600 55,224.00 0.24

148 603267 鸿远电子 1,100 55,220.00 0.24

149 000039 中集集团 7,200 55,080.00 0.24

150 000998 隆平高科 3,900 54,990.00 0.24

151 002065 东华软件 8,900 54,913.00 0.23

152 605358 立昂微 2,000 54,780.00 0.23

153 002203 海亮股份 4,900 54,635.00 0.23

154 601577 长沙银行 8,000 54,560.00 0.23

155 600884 杉杉股份 4,000 54,480.00 0.23

156 000878 云南铜业 5,000 54,450.00 0.23

157 300601 康泰生物 2,000 54,300.00 0.23

158 002262 恩华药业 2,000 54,240.00 0.23

159 002192 融捷股份 1,000 54,210.00 0.23

160 600704 物产中大 12,200 54,046.00 0.23

161 600166 福田汽车 19,600 53,508.00 0.23

162 300383 光环新网 5,500 53,460.00 0.23


163 300699 光威复材 2,000 53,340.00 0.23

164 603456 九洲药业 2,200 53,262.00 0.23

165 600909 华安证券 10,890 53,143.20 0.23

166 000629 钒钛股份 16,200 53,136.00 0.23

167 000703 恒逸石化 7,900 53,088.00 0.23

168 002032 苏 泊 尔 1,000 53,010.00 0.23

169 000960 锡业股份 3,700 52,984.00 0.23

170 300118 东方日升 3,000 52,950.00 0.23

171 000683 远兴能源 9,000 52,830.00 0.23

172 300676 华大基因 1,100 52,800.00 0.23

173 000893 亚钾国际 2,000 52,480.00 0.22

174 300244 迪安诊断 2,200 52,382.00 0.22

175 300001 特锐德 2,600 52,260.00 0.22

176 002756 永兴材料 1,000 52,210.00 0.22

177 002472 双环传动 2,000 52,040.00 0.22

178 601198 东兴证券 6,300 51,849.00 0.22

179 600549 厦门钨业 3,000 51,540.00 0.22

180 300390 天华新能 2,030 51,460.50 0.22

181 603338 浙江鼎力 1,000 51,170.00 0.22

182 000050 深天马Ａ 4,800 51,120.00 0.22

183 300253 卫宁健康 7,100 51,049.00 0.22

184 600863 内蒙华电 13,000 50,700.00 0.22

185 601717 郑煤机 4,000 50,600.00 0.22

186 603026 胜华新材 1,100 50,446.00 0.22

187 000591 太阳能 9,000 50,220.00 0.21

188 688180 君实生物 1,200 50,196.00 0.21

189 600820 隧道股份 8,700 50,112.00 0.21

190 601966 玲珑轮胎 2,600 49,998.00 0.21

191 000738 航发控制 2,500 49,750.00 0.21

192 002926 华西证券 6,400 49,664.00 0.21

193 002268 电科网安 2,200 49,412.00 0.21


194 002373 千方科技 4,400 49,324.00 0.21

195 002568 百润股份 2,000 49,220.00 0.21

196 300296 利亚德 8,200 49,200.00 0.21

197 600170 上海建工 21,000 49,140.00 0.21

198 601016 节能风电 16,270 48,810.00 0.21

199 600998 九州通 6,962 48,803.62 0.21

200 600380 健康元 3,900 48,477.00 0.21

201 000729 燕京啤酒 5,600 48,328.00 0.21

202 600008 首创环保 17,890 48,124.10 0.21

203 600282 南钢股份 13,000 48,100.00 0.21

204 002025 航天电器 1,000 48,020.00 0.21

205 002508 老板电器 2,200 47,916.00 0.20

206 600859 王府井 3,000 47,910.00 0.20

207 600416 湘电股份 3,000 47,640.00 0.20

208 600516 方大炭素 9,000 47,160.00 0.20

209 002128 电投能源 3,300 47,091.00 0.20

210 600325 华发股份 6,500 46,865.00 0.20

211 603156 养元饮品 2,200 46,772.00 0.20

212 600129 太极集团 1,000 46,460.00 0.20

213 002092 中泰化学 7,600 46,360.00 0.20

214 002500 山西证券 8,600 46,354.00 0.20

215 000519 中兵红箭 3,300 46,332.00 0.20

216 002429 兆驰股份 8,300 46,314.00 0.20

217 000400 许继电气 2,100 46,116.00 0.20

218 600739 辽宁成大 3,900 45,942.00 0.20

219 600435 北方导航 3,900 45,786.00 0.20

220 603737 三棵树 960 45,705.60 0.20

221 002670 国盛金控 4,900 45,668.00 0.20

222 002240 盛新锂能 2,000 45,500.00 0.19

223 600521 华海药业 3,100 45,477.00 0.19

224 300070 碧水源 9,100 45,409.00 0.19


225 600398 海澜之家 6,100 45,262.00 0.19

226 002506 协鑫集成 16,500 45,210.00 0.19

227 300009 安科生物 4,420 45,172.40 0.19

228 300595 欧普康视 2,000 45,160.00 0.19

229 000636 风华高科 3,300 45,078.00 0.19

230 002936 郑州银行 22,292 44,806.92 0.19

231 002056 横店东磁 3,300 44,682.00 0.19

232 002299 圣农发展 2,600 44,668.00 0.19

233 600580 卧龙电驱 3,800 44,574.00 0.19

234 000060 中金岭南 10,300 44,496.00 0.19

235 601636 旗滨集团 6,500 44,460.00 0.19

235 300529 健帆生物 2,000 44,460.00 0.19

237 000830 鲁西化工 4,400 44,132.00 0.19

238 600673 东阳光 6,000 43,980.00 0.19

239 002414 高德红外 6,000 43,800.00 0.19

240 300114 中航电测 1,000 43,750.00 0.19

241 600655 豫园股份 7,000 43,470.00 0.19

242 002372 伟星新材 3,000 43,410.00 0.19

243 601456 国联证券 4,000 43,360.00 0.19

244 600498 烽火通信 2,600 43,264.00 0.19

245 601179 中国西电 8,700 42,891.00 0.18

246 002507 涪陵榨菜 3,000 42,870.00 0.18

247 603606 东方电缆 1,000 42,750.00 0.18

248 600390 五矿资本 9,100 42,588.00 0.18

249 600271 航天信息 4,000 42,560.00 0.18

250 600038 中直股份 1,100 42,383.00 0.18

251 600021 上海电力 5,000 42,300.00 0.18

252 300212 易华录 1,340 42,143.00 0.18

253 300073 当升科技 1,100 42,020.00 0.18

254 000513 丽珠集团 1,200 42,012.00 0.18

255 000027 深圳能源 6,500 41,925.00 0.18


256 601000 唐山港 11,900 41,650.00 0.18

257 600583 海油工程 7,000 41,580.00 0.18

258 601216 君正集团 11,000 41,140.00 0.18

259 000887 中鼎股份 3,300 40,821.00 0.17

260 300251 光线传媒 5,000 40,750.00 0.17

261 600707 彩虹股份 6,000 40,500.00 0.17

262 000547 航天发展 4,800 40,176.00 0.17

263 002939 长城证券 5,000 40,000.00 0.17

264 000598 兴蓉环境 7,000 39,830.00 0.17

265 601866 中远海发 16,900 39,546.00 0.17

266 601880 辽港股份 27,200 39,440.00 0.17

267 600004 白云机场 4,000 39,120.00 0.17

268 600906 财达证券 5,200 39,000.00 0.17

269 600208 新湖中宝 17,900 38,843.00 0.17

270 300748 金力永磁 1,920 38,822.40 0.17

271 002595 豪迈科技 1,300 38,701.00 0.17

272 002019 亿帆医药 2,600 38,428.00 0.16

273 002368 太极股份 1,300 38,389.00 0.16

274 002557 洽洽食品 1,100 38,302.00 0.16

275 000970 中科三环 3,680 38,088.00 0.16

276 300604 长川科技 1,000 37,990.00 0.16

277 002432 九安医疗 1,000 37,670.00 0.16

278 603858 步长制药 2,200 37,422.00 0.16

279 603379 三美股份 1,100 37,400.00 0.16

280 002120 韵达股份 5,000 37,300.00 0.16

281 688331 荣昌生物 600 37,236.00 0.16

282 600511 国药股份 1,300 37,206.00 0.16

283 600848 上海临港 3,700 37,185.00 0.16

284 603225 新凤鸣 2,612 37,090.40 0.16

285 000709 河钢股份 17,400 37,062.00 0.16

286 000778 新兴铸管 9,700 37,054.00 0.16


287 002281 光迅科技 1,300 37,050.00 0.16

288 600329 达仁堂 1,100 37,015.00 0.16

289 688728 格科微 1,800 36,846.00 0.16

290 002155 湖南黄金 3,300 36,762.00 0.16

291 300373 扬杰科技 1,000 36,700.00 0.16

292 002572 索菲亚 2,300 36,685.00 0.16

293 603650 彤程新材 1,100 36,630.00 0.16

294 300888 稳健医疗 980 36,505.00 0.16

295 600970 中材国际 3,900 36,426.00 0.16

296 002030 达安基因 3,760 36,396.80 0.16

297 600755 厦门国贸 5,200 36,244.00 0.15

298 002958 青农商行 13,800 36,156.00 0.15

299 603885 吉祥航空 3,000 36,000.00 0.15

300 603883 老百姓 1,198 35,808.22 0.15

301 002831 裕同科技 1,300 35,763.00 0.15

302 600582 天地科技 6,500 35,360.00 0.15

303 601958 金钼股份 3,700 34,965.00 0.15

304 002244 滨江集团 4,800 34,896.00 0.15

305 603568 伟明环保 2,180 34,880.00 0.15

306 002531 天顺风能 3,000 34,800.00 0.15

307 600566 济川药业 1,100 34,573.00 0.15

308 000155 川能动力 2,600 34,554.00 0.15

309 600258 首旅酒店 2,200 34,364.00 0.15

310 600528 中铁工业 4,600 34,224.00 0.15

311 603233 大参林 1,372 34,162.80 0.15

312 000987 越秀资本 5,660 34,073.20 0.15

313 603707 健友股份 2,271 34,065.00 0.15

314 000825 太钢不锈 9,100 33,943.00 0.15

315 300026 红日药业 8,000 33,920.00 0.15

316 600517 国网英大 7,100 33,867.00 0.14

317 000739 普洛药业 2,200 33,858.00 0.14


318 601933 永辉超市 12,000 33,840.00 0.14

318 600481 双良节能 4,000 33,840.00 0.14

320 002408 齐翔腾达 6,400 33,792.00 0.14

321 603927 中科软 1,120 33,577.60 0.14

322 601598 中国外运 6,400 33,536.00 0.14

323 600131 国网信通 2,200 33,330.00 0.14

324 300861 美畅股份 1,000 33,290.00 0.14

325 603185 弘元绿能 1,000 33,280.00 0.14

326 000581 威孚高科 2,200 33,154.00 0.14

327 002511 中顺洁柔 3,300 33,000.00 0.14

328 000883 湖北能源 7,800 32,994.00 0.14

329 600373 中文传媒 2,500 32,950.00 0.14

330 688005 容百科技 825 32,835.00 0.14

331 603127 昭衍新药 1,384 32,814.64 0.14

332 300682 朗新集团 2,000 32,780.00 0.14

333 600737 中粮糖业 3,900 32,136.00 0.14

334 688122 西部超导 600 31,938.00 0.14

335 300357 我武生物 1,100 31,900.00 0.14

336 601992 金隅集团 16,700 31,897.00 0.14

337 002080 中材科技 2,000 31,840.00 0.14

338 300850 新强联 1,000 31,830.00 0.14

339 300677 英科医疗 1,360 31,769.60 0.14

340 601778 晶科科技 9,000 31,500.00 0.13

341 600959 江苏有线 10,000 31,400.00 0.13

342 600827 百联股份 3,300 31,317.00 0.13

343 601665 齐鲁银行 8,000 31,280.00 0.13

344 600901 江苏金租 6,340 30,685.60 0.13

345 002266 浙富控股 9,000 30,600.00 0.13

346 600378 昊华科技 1,000 30,480.00 0.13

347 000563 陕国投Ａ 10,000 30,400.00 0.13

348 601231 环旭电子 2,000 30,220.00 0.13


349 601118 海南橡胶 7,100 30,104.00 0.13

350 601106 中国一重 10,400 29,952.00 0.13

351 600801 华新水泥 2,400 29,832.00 0.13

352 600995 南网储能 3,000 29,580.00 0.13

353 601156 东航物流 2,000 29,560.00 0.13

354 603517 绝味食品 1,100 29,546.00 0.13

355 600056 中国医药 2,620 29,265.40 0.13

356 601991 大唐发电 12,000 29,040.00 0.12

357 002153 石基信息 2,960 28,830.40 0.12

358 600598 北大荒 2,400 28,728.00 0.12

359 300438 鹏辉能源 1,000 28,290.00 0.12

360 000937 冀中能源 3,900 27,846.00 0.12

361 601611 中国核建 4,000 27,720.00 0.12

362 600126 杭钢股份 5,200 27,716.00 0.12

363 300363 博腾股份 1,100 27,665.00 0.12

364 002518 科士达 1,000 27,600.00 0.12

365 600316 洪都航空 1,300 27,521.00 0.12

366 600764 中国海防 1,100 27,445.00 0.12

367 601608 中信重工 7,100 27,406.00 0.12

368 600967 内蒙一机 3,300 27,258.00 0.12

369 603218 日月股份 2,200 27,214.00 0.12

370 000559 万向钱潮 5,200 26,988.00 0.12

371 002487 大金重工 1,000 26,620.00 0.11

372 600500 中化国际 6,000 26,520.00 0.11

373 601098 中南传媒 2,600 26,442.00 0.11

374 000785 居然之家 8,000 26,400.00 0.11

375 600808 马钢股份 9,700 26,384.00 0.11

376 003035 南网能源 5,000 26,300.00 0.11

377 002683 广东宏大 1,300 26,104.00 0.11

378 000930 中粮科技 3,900 25,896.00 0.11

379 002010 传化智联 5,600 25,872.00 0.11


380 600871 石化油服 14,000 25,620.00 0.11

381 002326 永太科技 2,200 25,564.00 0.11

382 002653 海思科 1,100 25,465.00 0.11

383 000089 深圳机场 3,900 25,077.00 0.11

384 603529 爱玛科技 1,000 25,040.00 0.11

385 000401 冀东水泥 3,900 24,921.00 0.11

386 601187 厦门银行 4,900 24,843.00 0.11

387 603228 景旺电子 1,100 24,816.00 0.11

388 002690 美亚光电 1,250 24,550.00 0.10

389 603444 吉比特 100 24,512.00 0.10

390 600977 中国电影 2,000 24,480.00 0.10

391 600062 华润双鹤 1,300 24,180.00 0.10

392 002064 华峰化学 3,600 24,156.00 0.10

393 000898 鞍钢股份 9,700 24,153.00 0.10

394 603866 桃李面包 3,098 23,730.68 0.10

395 301029 怡合达 920 23,717.60 0.10

396 001227 兰州银行 9,000 23,400.00 0.10

397 600968 海油发展 8,200 23,370.00 0.10

398 600315 上海家化 1,100 23,298.00 0.10

399 601928 凤凰传媒 2,600 22,906.00 0.10

400 600663 陆家嘴 2,600 22,750.00 0.10

401 600597 光明乳业 2,600 22,698.00 0.10

402 002925 盈趣科技 1,160 22,585.20 0.10

403 600095 湘财股份 3,000 22,530.00 0.10

404 000156 华数传媒 3,000 22,110.00 0.09

405 002423 中粮资本 3,300 22,044.00 0.09

406 600167 联美控股 3,800 21,546.00 0.09

407 000537 中绿电 2,200 21,186.00 0.09

408 002505 鹏都农牧 13,200 21,120.00 0.09

409 000958 电投产融 5,300 20,882.00 0.09

410 002761 浙江建投 2,000 20,520.00 0.09


411 600377 宁沪高速 2,000 20,500.00 0.09

412 002867 周大生 1,350 20,493.00 0.09

413 300257 开山股份 1,300 20,488.00 0.09

414 000967 盈峰环境 4,300 20,425.00 0.09

415 002468 申通快递 2,600 20,254.00 0.09

416 603305 旭升集团 1,000 19,730.00 0.08

417 600339 中油工程 6,500 19,695.00 0.08

418 002563 森马服饰 3,300 19,041.00 0.08

419 601568 北元集团 4,000 18,960.00 0.08

420 000959 首钢股份 5,400 18,684.00 0.08

421 603317 天味食品 1,396 18,552.84 0.08

422 003022 联泓新科 1,000 18,310.00 0.08

423 000402 金 融 街 4,900 17,787.00 0.08

424 001872 招商港口 1,100 17,556.00 0.08

425 600927 永安期货 1,100 17,281.00 0.07

426 688349 三一重能 600 17,172.00 0.07

427 001286 陕西能源 2,000 17,100.00 0.07

428 002608 江苏国信 2,600 17,082.00 0.07

429 002945 华林证券 1,100 16,610.00 0.07

430 603056 德邦股份 1,100 15,917.00 0.07

431 601228 广州港 5,000 15,650.00 0.07

432 001914 招商积余 1,300 15,548.00 0.07

433 601828 美凯龙 4,000 15,480.00 0.07

434 601061 中信金属 2,000 15,420.00 0.07

435 600350 山东高速 2,200 15,268.00 0.07

436 002399 海普瑞 1,300 15,249.00 0.07

437 601139 深圳燃气 2,200 15,158.00 0.06

438 600928 西安银行 4,500 14,985.00 0.06

439 000539 粤电力Ａ 3,000 14,670.00 0.06

440 000031 大悦城 4,800 14,256.00 0.06

441 001203 大中矿业 1,300 13,221.00 0.06


442 601298 青岛港 2,000 12,360.00 0.05

443 688425 铁建重工 3,000 11,910.00 0.05

444 601158 重庆水务 2,000 11,340.00 0.05

445 600925 苏能股份 2,000 11,020.00 0.05

446 600299 安迪苏 1,300 10,400.00 0.04

447 000553 安道麦A 1,300 9,022.00 0.04

448 600956 新天绿能 1,100 8,943.00 0.04

449 688387 信科移动 1,200 8,652.00 0.04

450 002791 坚朗五金 200 8,098.00 0.03

451 600032 浙江新能 1,000 8,060.00 0.03

452 603786 科博达 100 7,136.00 0.03

453 603868 飞科电器 100 5,050.00 0.02

454 603355 莱克电气 200 4,460.00 0.02

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 600256 广汇能源 7,300 52,122.00 0.22

2 600522 中天科技 3,000 37,470.00 0.16

3 300482 万孚生物 610 18,403.70 0.08

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 300308 中际旭创 762,712.00 8.17

2 300418 昆仑万维 536,996.00 5.75

3 002384 东山精密 521,720.00 5.59


4 002340 格林美 485,531.00 5.20

5 002850 科达利 478,692.00 5.13

6 300012 华测检测 461,828.00 4.95

7 002422 科伦药业 448,206.00 4.80

8 300724 捷佳伟创 407,052.00 4.36

9 300003 乐普医疗 398,317.00 4.27

10 300474 景嘉微 386,512.00 4.14

11 300037 新宙邦 385,809.00 4.13

12 000807 云铝股份 370,588.00 3.97

13 000988 华工科技 365,678.00 3.92

14 002028 思源电气 363,659.00 3.90

15 002738 中矿资源 362,649.00 3.89

16 002185 华天科技 343,143.00 3.68

17 300058 蓝色光标 338,207.00 3.62

18 002966 苏州银行 337,755.00 3.62

19 002407 多氟多 335,849.00 3.60

20 002624 完美世界 333,995.00 3.58

21 300285 国瓷材料 328,003.00 3.51

22 002156 通富微电 320,859.00 3.44

23 000009 中国宝安 319,737.00 3.43

24 002625 光启技术 311,883.00 3.34

25 300144 宋城演艺 311,329.00 3.34

26 002385 大北农 310,120.00 3.32

27 000630 铜陵有色 309,895.00 3.32

28 002497 雅化集团 304,600.00 3.26

29 300866 安克创新 302,537.00 3.24

30 000975 银泰黄金 300,400.00 3.22

31 002138 顺络电子 296,580.00 3.18

32 300146 汤臣倍健 295,694.00 3.17

33 000783 长江证券 294,173.60 3.15

34 000932 华菱钢铁 293,930.00 3.15


35 002192 融捷股份 293,049.00 3.14

36 002568 百润股份 290,139.00 3.11

37 002463 沪电股份 283,190.00 3.03

38 000683 远兴能源 280,847.00 3.01

39 300568 星源材质 275,350.00 2.95

40 002078 太阳纸业 269,263.00 2.88

41 000423 东阿阿胶 266,938.00 2.86

42 002797 第一创业 265,646.00 2.85

43 002294 信立泰 260,374.00 2.79

44 300390 天华新能 259,027.95 2.78

45 002223 鱼跃医疗 254,689.00 2.73

46 000629 钒钛股份 254,007.00 2.72

47 000066 中国长城 253,238.00 2.71

48 002268 电科网安 252,052.00 2.70

49 000831 中国稀土 249,913.00 2.68

50 000729 燕京啤酒 249,900.00 2.68

51 002299 圣农发展 248,252.00 2.66

52 000998 隆平高科 248,188.00 2.66

53 002532 天山铝业 248,100.00 2.66

54 002273 水晶光电 247,553.00 2.65

55 002439 启明星辰 245,705.00 2.63

56 002409 雅克科技 245,142.00 2.63

57 300253 卫宁健康 243,771.00 2.61

58 002195 岩山科技 239,551.00 2.57

59 002465 海格通信 239,379.00 2.56

60 000728 国元证券 237,614.00 2.55

61 300487 蓝晓科技 236,061.00 2.53

62 300832 新产业 234,862.00 2.52

63 300136 信维通信 233,518.00 2.50

64 300676 华大基因 233,427.00 2.50

65 300017 网宿科技 232,856.00 2.49


66 300383 光环新网 232,785.00 2.49

67 300699 光威复材 232,015.00 2.49

68 000519 中兵红箭 231,936.00 2.48

69 002065 东华软件 231,841.00 2.48

70 000591 太阳能 230,518.00 2.47

71 002683 广东宏大 228,039.00 2.44

72 002025 航天电器 227,731.00 2.44

73 002673 西部证券 227,574.00 2.44

74 002372 伟星新材 226,712.92 2.43

75 002430 杭氧股份 218,991.00 2.35

76 002131 利欧股份 218,753.00 2.34

77 002056 横店东磁 217,745.00 2.33

78 300088 长信科技 216,879.00 2.32

79 000703 恒逸石化 214,677.00 2.30

80 000997 新 大 陆 213,712.00 2.29

81 002508 老板电器 213,017.00 2.28

82 300244 迪安诊断 212,549.00 2.28

83 000021 深科技 212,545.00 2.28

84 002373 千方科技 210,599.00 2.26

85 300558 贝达药业 209,995.00 2.25

86 300024 机器人 209,096.20 2.24

87 002739 万达电影 207,964.00 2.23

88 002008 大族激光 207,100.00 2.22

89 002353 杰瑞股份 206,615.00 2.21

90 300073 当升科技 204,768.00 2.19

91 002507 涪陵榨菜 204,490.00 2.19

92 000933 神火股份 199,990.00 2.14

93 002368 太极股份 199,387.88 2.14

94 000878 云南铜业 192,630.00 2.06

95 300682 朗新集团 192,495.00 2.06

96 000636 风华高科 192,063.00 2.06


97 002152 广电运通 190,644.00 2.04

98 002444 巨星科技 190,415.00 2.04

99 300001 特锐德 190,408.00 2.04

100 002092 中泰化学 188,265.00 2.02

101 300677 英科医疗 187,771.00 2.01

102 000623 吉林敖东 187,338.00 2.01

103 002203 海亮股份 186,770.00 2.00

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 300308 中际旭创 920,393.00 9.86

2 002850 科达利 486,691.00 5.21

3 300418 昆仑万维 420,044.00 4.50

4 000807 云铝股份 410,780.00 4.40

5 002384 东山精密 398,031.00 4.26

6 002340 格林美 389,486.00 4.17

7 300012 华测检测 377,110.00 4.04

8 002422 科伦药业 358,537.00 3.84

9 300724 捷佳伟创 331,075.00 3.55

10 000988 华工科技 323,710.00 3.47

11 300037 新宙邦 316,796.00 3.39

12 300003 乐普医疗 306,629.83 3.29

13 002028 思源电气 306,252.00 3.28

14 300474 景嘉微 290,173.00 3.11

15 002966 苏州银行 281,592.20 3.02

16 300285 国瓷材料 279,156.00 2.99

17 002185 华天科技 274,779.00 2.94


18 002624 完美世界 268,145.00 2.87

19 300832 新产业 266,948.00 2.86

20 002738 中矿资源 263,623.00 2.82

21 002407 多氟多 261,508.00 2.80

22 300058 蓝色光标 258,245.00 2.77

23 000630 铜陵有色 256,944.00 2.75

24 000009 中国宝安 254,171.00 2.72

25 000783 长江证券 253,115.00 2.71

26 000975 银泰黄金 252,129.00 2.70

27 002625 光启技术 251,752.00 2.70

28 002385 大北农 247,879.00 2.66

29 300866 安克创新 245,696.00 2.63

30 002138 顺络电子 245,068.00 2.63

31 300144 宋城演艺 243,877.00 2.61

32 002156 通富微电 243,680.00 2.61

33 000932 华菱钢铁 243,516.00 2.61

34 002568 百润股份 239,801.20 2.57

35 002497 雅化集团 237,941.00 2.55

36 300146 汤臣倍健 235,833.00 2.53

37 002797 第一创业 223,787.00 2.40

38 002078 太阳纸业 221,213.00 2.37

39 300568 星源材质 217,933.00 2.33

40 002299 圣农发展 215,124.00 2.30

41 002409 雅克科技 214,700.00 2.30

42 000683 远兴能源 213,354.00 2.29

43 002192 融捷股份 212,801.00 2.28

44 000423 东阿阿胶 210,630.00 2.26

45 000831 中国稀土 210,010.00 2.25

46 002223 鱼跃医疗 209,782.00 2.25

47 002603 以岭药业 209,613.00 2.25

48 000998 隆平高科 208,805.00 2.24


49 002683 广东宏大 208,440.00 2.23

50 000629 钒钛股份 206,462.00 2.21

51 000728 国元证券 205,596.00 2.20

52 002294 信立泰 202,799.00 2.17

53 300676 华大基因 199,287.00 2.14

54 002268 电科网安 199,190.00 2.13

55 002673 西部证券 196,074.00 2.10

56 002465 海格通信 195,906.00 2.10

57 002439 启明星辰 195,424.00 2.09

58 000729 燕京啤酒 193,033.00 2.07

59 002025 航天电器 192,779.69 2.07

60 300390 天华新能 191,743.00 2.05

61 002273 水晶光电 191,166.00 2.05

62 002195 岩山科技 191,135.00 2.05

63 002532 天山铝业 188,367.00 2.02

64 300182 捷成股份 187,991.00 2.01

65 002065 东华软件 186,720.00 2.00

注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 49,044,475.79

卖出股票收入（成交）总额 40,703,594.65

注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 2,698.72 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,698.72 0.01

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 113063 赛轮转债 20 2,698.72 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货

8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券发行主体中，2023年3月26日，昆仑万维因未依法履行其他职责收到来自深圳交易所的监管函。

本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成分股，投资决策程序符合公司投资制度的规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 13,900.59

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,900.59

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 113063 赛轮转债 2,698.72 0.01

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

453 61,943.89 18,222,100.00 64.938 9,838,483.00 35.061
4% 6%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序 持有人名称 持有份额 占上市总
号 (份) 份额比例

1 中国银行股份有限公司-兴业中证500交易型开放式指 16,800,000. 59.87%
数证券投资基金发起式联接基金 00

2 华泰证券股份有限公司 1,422,100.0 5.07%
0

3 许安澜 1,100,000.0 3.92%
0

4 许梅蓉 1,060,000.0 3.78%
0

5 高芸 500,000.00 1.78%

6 杨儒超 293,000.00 1.04%

7 陈建仁 280,100.00 1.00%

8 安景文 200,000.00 0.71%

9 陈伟君 200,000.00 0.71%

10 李仁豪 199,400.00 0.71%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年06月30日)基金份额总额 218,060,583.00

本报告期期初基金份额总额 10,560,583.00

本报告期基金总申购份额 97,500,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 80,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 28,060,583.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2023年4月17日，官恒秋先生离任兴业基金管理有限公司董事长、法定代表人，由叶文煌先生担任公司董事长、法定代表人。详见本公司于2023年4月19日发布的《兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。

2、2023年6月9日，胡斌先生离任兴业基金管理有限公司总经理，由董事长叶文煌先生代行公司总经理职务。详见本公司于2023年6月10日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

3、2023年9月8日，董事长叶文煌先生不再代行兴业基金管理有限公司总经理职务，由李辉先生担任公司总经理。详见本公司于2023年9月9日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。


4、本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为4年。由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度报告审计。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

长江

证券 2 46,918,296.99 52.28% 34,380.92 52.23% -

光大 2 - - - - -

证券
国投

证券 2 - - - - -

海通

证券 2 42,829,773.45 47.72% 31,449.49 47.77% -

华安 2 - - - - -

证券

华创 2 - - - - -

证券
天风

证券 2 - - - - -

兴业 1 - - - - -

证券
太平

洋证 4 - - - - -

券
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。
ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。
ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中，本期无新增交易单元，剔除交易单元：兴业证券股份有限公司深交所交易单元1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

兴业中证500交易型开放式

1 指数证券投资基金2022年第 中国证监会规定的媒介 2023-01-20
4季度报告

兴业中证500交易型开放式

2 指数证券投资基金招募说明 中国证监会规定的媒介 2023-03-03
书（更新） （2023年第1号）

兴业中证500交易型开放式

3 指数证券投资基金2022年年 中国证监会规定的媒介 2023-03-31
度报告

兴业基金管理有限公司关于 中国证监会规定的媒介

4 董事长变更的公告 2023-04-19

兴业基金管理有限公司关于

5 旗下公开募集证券投资基金 中国证监会规定的媒介 2023-04-20
风险评价结果的通知

兴业中证500交易型开放式

6 指数证券投资基金2023年第 中国证监会规定的媒介 2023-04-21
一季度报告

兴业基金管理有限公司基金 中国证监会规定的媒介

7 行业高级管理人员变更公告 2023-06-10

兴业基金管理有限公司关于

8 提醒投资者谨防金融诈骗活 中国证监会规定的媒介 2023-06-29
动的特别提示公告

兴业中证500交易型开放式

9 指数证券投资基金2023年第 中国证监会规定的媒介 2023-07-21
二季度报告

兴业中证500交易型开放式

10 指数证券投资基金基金产品 中国证监会规定的媒介 2023-08-19
资料概要更新

11 兴业中证500交易型开放式 中国证监会规定的媒介 2023-08-31
指数证券投资基金2023年中


期报告

兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介

12 管理人员变更公告 2023-09-09

兴业基金管理有限公司关于

13 终止南京途牛基金销售有限 中国证监会规定的媒介 2023-09-13

公司办理本公司旗下基金相

关销售业务的公告

兴业中证500交易型开放式

14 指数证券投资基金2023年第 中国证监会规定的媒介 2023-10-25

三季度报告

兴业基金管理有限公司关于

15 运用固有资金投资旗下公募 中国证监会规定的媒介 2023-11-11

基金的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别

1 20230324-20230 0.00 45,146,000.00 45,146,000.00 0.00 0.00%
机 426

构 2 20230324-20230 0.00 27,596,000.00 27,596,000.00 0.00 0.00%
402

联

接 1 20230417-20231 0.00 54,300,000.00 37,500,000.00 16,800,000.00 59.87%
基 231

金

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造
成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所
13.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日
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