富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

2020 年 08 月 28 日（信息截至：2020 年 08 月 27 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证 10 年期国债 ETF 基金代码 511310

场内简称 十年国债 ETF（十年债） 一级市场申赎代 511311

码

上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2018 年 4 月 26 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 03 月 19 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 陈斯扬 任职日期 2018-03-19

证券从业日期 2013-02-13

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于中证 10 年期国债指数的成份国债、备选成份国债、替代性国
债等。为更好地实现投资目标，基金还可投资于国内依法发行上市的其他国债、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允
投资范围 许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净
值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80%。

本基金是指数基金，主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪
标的指数，实现基金投资目标。指数复制方法主要采用优化抽样复制策略，即
通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国
债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交
主要投资策略 易成本的目的。适当的替代性策略则指对于出现市场流动性不足、因法律法规
原因个别成份国债被限制投资等情况，导致本基金无法获得对个别成份国债足
够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份国债、非成份国债、成份券
个券衍生品等方式进行替代。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.20%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的国债期货等投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 10 年期国债指数

本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基
风险收益特征 金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的
风险收益特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表


注：截止日期 2020 年 06 月 30 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2018 年 03 月 19 日。业绩表现截止日期 2019 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（二） 基金运作相关费用

费用类别 年费率/收费方式

管理费 0.25%

托管费 0.05%

指数许可使用费 0.02%

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险；基金所投资的债券、衍生品等各种投资工具的相关风险；由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险；本基金的特定风险等。

本基金的特有风险包括：

1、流动性风险

①本基金最小申购、赎回单位设置较高，中小投资者只能在二级市场上按交易价格卖出基金份额。

②基金将在上海证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。

③尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基金份额净值。
2、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

中证指数有限公司计算并发布的基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。由于计算公式、数据来源及来源时间不同，IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV 计算还可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

3、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。

4、国债期货投资风险

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

除以上风险外，本基金还可能存在指数下跌风险、跟踪偏离风险、申购、赎回风险、标的指数变更的风险、第三方机构服务的风险、操作或技术风险等基金运作的特有风险。
（二） 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
点击查看>>  附件