华安易富黄金交易型开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要




华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
更新的招募说明书摘要
(2016 年第 1 号)




基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司




二零一六年三月
 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

重要提示
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会2013年6月8日证监许可[2013]771号文核准募集。本基金基金
合同自2013年7月18日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者在投资本基金前应当认真阅读本招募说明书和基金合
同,全面了解基金的产品特性和风险收益特征,理性判断市场,对认购(或申购)
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并根据自身的投资目的、投
资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书中涉及与托管人相关的基金信息已经本基金托管人复核。除特
别说明外,本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 1 月 18 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日。
 目 录
一、基金管理人...................................................... 4
二、基金托管人...................................................... 9
三、相关服务机构................................................... 11
四、基金的名称..................................................... 15
五、基金的类型..................................................... 15
六、基金的投资目标................................................. 16
七、基金的投资方向................................................. 16
八、基金的投资策略................................................. 16
九、基金的业绩比较基准............................................. 18
十、基金的风险收益特征............................................. 19
十一、基金投资组合报告............................................. 19
十二、基金的业绩................................................... 22
十三、费用概览..................................................... 23
十四、对招募说明书更新部分的说明................................... 25
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一、基金管理人

(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
-32 层
3、法定代表人:朱学华
4、设立日期:1998 年 6 月 4 日
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号
6、注册资本:1.5 亿元人民币
7、组织形式:有限责任公司
8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准
的其他业务
9、存续期间:持续经营
10、联系电话:(021)38969999
11、客户服务电话:40088-50099
12、联系人:王艳
13、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5 亿元人民币
2、股权结构

持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气(集团)总公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%

(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、
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学历及兼职情况等。
(1)董事会
朱学华先生,大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、
副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司
董事长、法定代表人,党总支书记。
童威先生,博士研究生学历,14 年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限
责任公司研究发展中心部门总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经
理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限
公司战略发展总部总经理,自 2015 年 7 月起任华安基金管理有限公司总经理。
冯祖新先生,研究生学历。历任上海市经济委员会信息中心副主任、主任,
上海市工业投资公司副总经理、总经理,上海工业投资(集团)有限公司副总裁、
党委副书记,执行董事(法定代表人)、总裁、党委书记。
马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公司
副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司
董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、长江养老保险股份有
限公司董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国际信托有限公司监事。
董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、
副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财
务总监。
王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行投资部职员,国泰
证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理,国泰君安
证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证
券总部总监、总裁助理、副总裁,现任国泰君安证券股份有限公司总裁。
独立董事:
萧灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协委员,政协经济委员会委员,
北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉
市等省市专家顾问,北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳


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法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。
夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、
教授、博士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,
财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学
院兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。
(2)监事会
张志红女士,经济学博士。历任上海证管办机构处副处长,中国证监会上海
监管局机构监管一处处长、上市公司监管一处处长,长城证券有限责任公司副总
经理、党委委员、纪委书记、合规总监,现任国泰君安证券总裁助理、投行业务
委员会副总裁、华安基金管理有限公司监事会主席。
陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目
经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部副科长、科长,现任上海
国际信托有限公司投资管理总部高级经理。
章卫进先生,大专学历,会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、
外经处会计主管,英国 SONOFEC 公司(长驻伦敦)业务经理,上海有色金属总公
司房产公司财务部经理、办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部业
务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部经理。
李梅清女士,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股份有限公司财务
部副经理、上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公
司计划财务部副经理及上市公司部副经理,上海锦江国际投资管理有限公司财务
总监、金融事业部财务总监。
汪宝山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委
书记,建行宝山宝钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰证券公司
综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政管理部总经理,公司专职党委副
书记兼上海营业总部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党
委书记,公司党委委员、工会主席,国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党
委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。


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赵敏先生,研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,历任
华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总
经理,现任华安基金管理有限公司总经理助理。
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
(3)高级管理人员
朱学华先生,大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、
副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司
董事长、法定代表人、党总支书记。
童威先生,博士研究生学历,14 年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限
责任公司研究发展中心部门总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经
理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限
公司战略发展总部总经理,自 2015 年 7 月起任华安基金管理有限公司总经理。
章国富先生,博士研究生学历,28 年经济、金融从业经验。曾任上海财经大
学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限
公司上海分公司副总经理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、
上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基
金管理有限公司督察长,现任华安基金管理有限公司副总经理。
薛珍女士,研究生学历,15 年证券、基金从业经验,曾任华东政法大学副
教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处
处长,现任华安基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
许之彦先生,理学博士,12 年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,
2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008 年
4 月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经
理,2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月起同时担任华安深证


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300 指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013 年 6 月起担任指数投资部高级
总监。2013 年 7 月起同时担任本基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014 年 11 月起担任
华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资
基金的基金经理。2015 年 7 月起担任华安创业板 50 指数分级证券投资基金的基
金经理。
徐宜宜先生,管理学硕士,CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师),
9 年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管理
公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011 年 1 月加入华安
基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011 年 5 月至 2012
年 12 月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金
经理职务。2012 年 3 月起同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金的基金
经理。2013 年 7 月起同时担任本基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安
易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金及华安纳斯达克 100 指数证券投
资基金的基金经理。2013 年 12 月起同时担任华安中证细分地产交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2014 年 8 月起同时担任华安国际龙头(DAX)交易
型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。
3、本公司采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
朱学华先生,董事长、党总支书记
翁启森先生,基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理
杨 明先生,投资研究部高级总监
许之彦先生,指数投资部高级总监
贺 涛先生,固定收益部总监、基金经理
4、业务人员的准备情况:
截至 2015 年 12 月 31 日,公司目前共有员工 318 人(含香港公司 7 人),其
中 55.7%具有硕士及以上学位,84%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,
具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关
管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。


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二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂
牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939)。
2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户
贷款和垫款总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长
6.19%。净利润 1,322 亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长
8.34%,其中,利息净收入同比增长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。
成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百分点。资本充足率 14.70%,处于同业领
先地位。
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整
合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到 1.44 万个,综合营
销团队达到 19,934 个、综合柜员占比达到 84%,客户可在转型网点享受便捷舒
适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综
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合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 94.32%,较上年末提高 6.29
个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长
8.19%、10.78%和 11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端“建
行善融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末,累计承销非金融企业债务融资工
具 2,374.76 亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发
基金托管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行
代理人;多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩
大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权支付业务、
代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按照财政部要求
实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管
客户数 3,076 万户,管理资金总额 7,417.41 亿元,均为行业第一。
2015 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后
荣获国内外知名机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世
界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《福布斯》
杂志 2015 年全球上市公司 2000 强排名中继续位列第 2;在美国《财富》杂志 2015
年世界 500 强排名第 29 位,较上年上升 9 位;荣获美国《环球金融》杂志颁发
的“2015 年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会
责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、监督稽核处等 9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共
有员工 210 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。


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张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2015 年末,中国建设银行已托管 556 只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中
国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国
最佳托管银行”。




三、相关服务机构

(一) 基金销售机构:
1、现金申购赎回业务办理机构:
本基金现金申购赎回业务的办理机构为经上海证券交易所确认的申购赎回
代办证券公司(简称“代办证券公司”)。本基金的代办证券公司为:
(1) 中信证券股份有限公司
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客户服务电话:0755-23835888
网址:www.cs.ecitic.com
(2) 中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:95587、网址:www.csc108.com
(3) 申万宏源证券有限公司
客户服务电话:021-96250500
网址: www.swhysc.com
(4) 海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
(5) 国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(6) 国信证券股份有限公司
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(7) 中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(8) 广发证券股份有限公司
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
(9) 招商证券股份有限公司
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(10) 光大证券股份有限公司
客户服务电话:95525、4008888788
网址:www.ebscn.com
(11) 兴业证券股份有限公司


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客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(12) 中国中投证券有限责任公司
客户服务电话:4006-008-008
网址:http://www.china-invs.cn/
(13) 平安证券有限责任公司
客户服务电话:95511-8
网址:www.stock.pingan.com
(14) 上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008918918
网址:www.shzq.com
(15) 齐鲁证券有限公司
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(16) 华宝证券有限责任公司
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(17) 西南证券股份有限公司
客户服务电话:40080-96096
网址:www.swsc.com.cn
(18) 中银国际证券有限责任公司
客户服务电话:021-4006208888
网址:www.bocichina.com
(19) 东海证券股份有限公司
客户服务电话:95531;4008888588
网址: www.longone.com.cn
(20) 中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
网址: http://www.zxwt.com.cn


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(21) 中国国际金融有限公司
客户服务电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn


各代办证券公司办理本基金现金申购、赎回业务的流程、规则以及投资者需
要提交的文件等信息,请参照各代办证券公司的规定。若增加新的代办证券公司,
基金管理人将及时公告。


2、黄金现货合约申购赎回业务办理机构:
本基金黄金现货合约申购赎回业务的办理机构为经上海黄金交易所确认的
会员单位(简称“代办会员单位”):
(1) 中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2) 交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3) 深圳金融电子结算中心
电话:400-189-6699
网址:www.szfesc.cn
(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
负责人:周明
联系人:郑奕莉
电话:(021)58872935
传真:(021)68870311
(三)律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所


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住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公
楼)16 层
办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
执行事务合伙人:吴港平
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人: 边卓群
经办会计师: 边卓群,蒋燕华




四、基金的名称

本基金名称:华安易富黄金交易型开放式证券投资基金




五、基金的类型

本基金类型:黄金 ETF。
运作方式:交易型,开放式,存续期限为不定期。



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六、基金的投资目标

紧密跟踪国内黄金现货价格的表现。




七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括:上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品
种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种。
本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90%。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。




八、基金的投资策略

(一)投资策略
本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄
金现货合约等黄金品种,来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。本基金投资
于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90%。若因特殊情况(如上海黄金交易
所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法
获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理方法进行替代投资,以
达到跟踪国内黄金现货价格的目的。
为更好地实现投资目标,本基金可以适当参与流动性好、交易活跃的黄金现
货延期交收合约和黄金远期。在风险可控的前提下,本基金本着审慎原则,主要

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以提高投资效率、降低交易成本、风险管理等为目的,而非用于投机。基金管理
人将根据宏观经济、政策法规和我国黄金市场供需状况等因素,结合定性和定量
方法,确定黄金现货延期交收合约和黄金远期的投资时机。基金管理人将结合本
基金的总体规模、黄金延期交收合约市场流动性以及中国证监会的相关限定和要
求,确定参与黄金延期交收合约交易的投资比例。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年跟踪误差不超过 3%。
基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、
央行票据和政策性金融债等,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用
基金资产,提高基金资产的投资收益。
基金管理人将建立黄金现货合约交易的决策小组,授权特定的管理人员负责
黄金现货合约的投资审批事项,同时针对黄金现货合约交易制定投资决策流程和
风险控制等制度。
未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前
提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
(二)投资管理程序
1、投资决策体系
本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任
主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、
分层授权、职责明确和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,
投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁,投资协调小组由基金投资部、
投资研究部、固定收益部、指数投资部负责人及业务骨干组成。基金经理是基金
运作的直接管理人。
2、投资管理程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构
成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执
行,避免重大风险的发生。
(1)研究支持:指数投资部依托公司整体研究平台,整合外部研究机构的
研究成果开展国内黄金现货价格的追踪,通过对黄金现货合约等相关信息的搜集
与分析,进行基金资产流动性分析及业绩归因分析等工作,作为基金投资决策的


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重要依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资部提供的研究报告,定期召
开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委
员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建:根据国内黄金现货价格的表现情况,结合研究支持,基金
经理构建黄金现货合约组合。基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控
制投资风险。
(4)交易执行:集中交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职
责。
(5)绩效评估:风险管理部定期和不定期对投资组合相对业绩比较基准的
跟踪效果进行跟踪和评估,并对风险隐患提出预警。绩效评估能够确认组合是否
实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨
投资策略,进而调整投资组合。
(6)组合监控与调整:基金经理将根据国内黄金现货价格的变动,基金申
购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,采取适当的跟踪技术
对投资组合进行监控和调整,密切紧跟国内黄金现货价格的表现。
(7)合规监察:合规稽核部对整个投资管理流程进行实时监控。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资管理程序做出调整,并在基金招募说明书更新中公告。




九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为国内黄金现货价格收益率。
目前国内黄金现货价格收益率以 Au99.99 合约价格为基础进行计算。如果上
海黄金交易所 Au99.99 合约终止交易,或者上海黄金交易所推出其他代表性更
强、更适合作为我国黄金现货的基准价格的计算依据时,基金管理人可以依据维
护投资者合法权益的原则,有权变更本基金的业绩比较基准的计算依据,不需另
行召开持有人大会。
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十、基金的风险收益特征

本基金属于黄金 ETF,其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征
相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。




十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日。
1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 714,426,403.40 99.73
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产


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6 银行存款和结算备付金合计 1,230,571.79 0.17
7 其他资产 672,899.84 0.09
8 合计 716,329,875.03 100.00


2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。


2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有指数投资股票。


3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
本基金本报告期末未持有指数投资股票。


3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。


4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。


5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。


6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
占基金资产
贵金属代 公允价值
序号 贵金属名称 数量(份) 净值比例
码 (元)
(%)
1 Au99.99 AU9999 2,621,190 584,158,403 81.63%
20
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.40
130,268,000
2 Au99.95 AU9995 580,000 18.20%
.00


8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
基金本报告期没有投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。


10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
基金本报告期没有投资国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。


11 投资组合报告附注
11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 150,490.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 522,409.84


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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 672,899.84


11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。


11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。




十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
(一)基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
(截止时间2015年12月31日)
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
自基金合同生效
-10.81% 0.94% -8.77% 0.97% -2.04% -0.03%
日(2013 年 7 月

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18 日)至 2013
年 12 月 31 日
2014/1/1-
2014/12/31 2.29% 0.87% 1.75% 0.87% 0.54% 0.00%
2015/1/1-
2015/12/31 -7.57% 0.87% -7.37% 0.87% -0.20% 0.00%


基金的过往业绩并不预示其未来表现。




十三、费用概览

(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金财产拨划支付的银行费用;
4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易或结算所产生的费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、基金的黄金现货合约交易或结算产生的相关费用(包括但不限于交易手
续费、延期费、结算、过户费、仓储费、运保费等相关费用及其他类似性质的费
用);
10、基金的黄金租借业务及质押业务相关费用;
11、数据使用等费用;
12、为了基金利益与基金有关的诉讼、追索费用,基金管理人与基金托管人
因自身原因而导致的除外;
13、基金依照有关法律法规应当缴纳或预提到的任何税收、征费及相关利息、
费用和罚金;


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14、基金上市费及年费;
15、按照国家有关规定、基金合同约定或行业惯例可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务
费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管
人协商解决。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管
人协商解决。


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(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
投资者申购、赎回本基金时请参照本基金招募说明书“十、基金份额的申购
与赎回”的相关规定,交纳一定的申购、赎回费用/佣金。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告。
5、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。




十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管
理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
章节 主要更新内容
重要提示 更新了重要提示的相关内容。
三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
十一、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容,详见招募说


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明书。
十二、基金的业绩 披露了基金合同生效以来的基金业绩,详见招募说明书。
二十四、其他应披露 披露了自 2015 年 7 月 18 日至 2016 年 1 月 18 日期间本基
事项 金的公告信息,详见招募说明书。

华安基金管理有限公司
2016 年 3 月 3 日




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