浦银安盛货币市场证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 浦银安盛货币

基金主代码 519509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月9日

报告期末基金份额总额 34,513,898,426.70份

投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获

得超越业绩比较基准的稳定收益。

根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期

投资策略 限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分

析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险

和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动

风险收益特征 性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币
E

下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516

报告期末下属分级基金的份额总额 207,788,065.11 34,305,570,695.14 539,666.45份
份 份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）

浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E
1.本期已实现收益 1,473,892.92 278,095,167.44 5,562.50
2．本期利润 1,473,892.92 278,095,167.44 5,562.50
3．期末基金资产净值 207,788,065.11 34,305,570,695.14 539,666.45
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。浦银安盛货币市场证券投资基金于2014年9月12日刊登公告，自2014年9月15日起为指定的特定销售渠道增加浦银安盛货币市场证券投资基金E类份额，该类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.6768% 0.0008% 0.0863% 0.0000% 0.5905% 0.0008%
浦银安盛货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.7365% 0.0008% 0.0863% 0.0000% 0.6502% 0.0008%
浦银安盛货币E


阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.6758% 0.0008% 0.0863% 0.0000% 0.5895% 0.0008%
注：1、自2017年6月8日起，本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额”。具体内容详见基金管理人于2017年5月2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。
2、本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较


注：本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类，具体内容详见本基金管理人于2014年9月12日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

钟明 公司旗下 2017年 - 14 钟明女士，复旦大学MBA。
浦银安盛 11月1日 2005年至2017年就职于兴
优化收益 全基金管理有限公司，先后
债券型证 从事基金会计岗位、债券交
券投资基 易员岗位、基金经理助理岗
金、浦银 位和基金经理岗位。2017年
安盛幸福 5月加盟浦银安盛基金管理
回报定期 有限公司，担任固定收益投

开放债券 资部副总监之职。2017年

型证券投 11月起，担任公司旗下浦银
资基金、 安盛优化收益债券型证券投
浦银安盛 资基金、浦银安盛幸福回报
盛勤纯债 定期开放债券型证券投资基
债券型证 金、浦银安盛盛勤纯债债券
券投资基 型证券投资基金、浦银安盛
金、浦银 货币市场证券投资基金以及
安盛货币 浦银安盛日日鑫货币市场基
市场证券 金基金经理。2018年10月
投资基金、 起担任浦银安盛中短债债券
浦银安盛 型证券投资基金的基金经理。
日日鑫货 2018年12月起担任浦银安
币市场基 盛普瑞纯债债券型证券投资
金、浦银 基金的基金经理。

安盛中短

债债券型

证券投资

基金以及

浦银安盛

普瑞纯债

债券型证

券投资基

金基金经

理。

廉素君 公司旗下 2019年 - 7 廉素君女士，华中科技大学
浦银安盛 3月4日 金融学硕士。2012年3月至
货币市场 2013年6月在第一创业证券
证券投资 股份有限公司任职稽核与风
基金以及 险管理岗；2013年7月至

浦银安盛 2017年11月在郑州银行股
日日鑫货 份有限公司金融市场部，担
币市场基 任投资交易岗。2017年

金基金经 11月加盟浦银安盛基金管理
理 有限公司，在固定收益投资
部任职货币基金基金经理助
理。2019年3月起担任浦银
安盛货币市场证券投资基金
以及浦银安盛日日鑫货币市
场基金基金经理。

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日和10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

一季度银行间资金面整体维持合理宽裕，配合地方债提前发行、财政投放加速和货币投放精准引导等措施实施，数据综合来看3月PMI有超预期回升势头，市场对于经济企稳的预期逐步增
强，收益率曲线趋向陡峭化，长端调整压力明显。权益方面，风险偏好的提升使得股市反弹明显，幅度已超30%，进一步增大债市调整压力。虽然银行间资金面持续宽松，但经济基本面预期较年初已明显转向乐观，后期货币政策降准概率降低，市场情绪在3月开始谨慎进入防御状态。

报告期，货币基金操作上采取杠杆和交易策略，结合资金面的波动获取短期交易机会，同时灵活调控久期，获取超额回报。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期浦银安盛货币A的基金份额净值收益率为0.6768%，本报告期浦银安盛货币B的基金份额净值收益率为0.7365%，本报告期浦银安盛货币E的基金份额净值收益率为0.6758%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 12,635,411,217.02 34.74
其中：债券 12,635,411,217.02 34.74
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 11,057,951,926.93 30.40
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

3 计 12,502,837,709.89 34.37
4 其他资产 180,024,412.55 0.49
5 合计 36,376,225,266.39 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.50

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,851,296,304.75 5.36
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 45

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 55.01 5.36
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 21.96 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 13.74 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 4.40 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 9.77 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
合计 104.87 5.36
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,365,168,725.29 6.85
其中：政策性金融债 2,365,168,725.29 6.85
4 企业债券 49,966,500.11 0.14
5 企业短期融资券 1,491,914,628.74 4.32
6 中期票据 30,081,708.29 0.09
7 同业存单 8,698,279,654.59 25.20
8 其他 - -
9 合计 12,635,411,217.02 36.61
剩余存续期超过397天的浮

10 动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
18盛京银

1 111895838 行CD157 8,000,000 798,219,237.97 2.31
2 111916079 19上海银 5,000,000 499,018,428.54 1.45

行CD079

19华夏银

3 111918090 行CD090 5,000,000 497,301,000.28 1.44
18江苏银

4 111814225 行CD225 5,000,000 494,099,060.40 1.43
5 160415 16农发15 4,200,000 420,088,651.97 1.22
18宁波银

6 111887618 行CD208 4,000,000 399,109,082.04 1.16
7 160412 16农发12 3,800,000 379,990,359.12 1.10
19渤海银

8 111921099 行CD099 3,000,000 299,411,057.12 0.87
18重庆农

9 111897025 村商行 3,000,000 299,040,349.91 0.87
CD029

18长沙银

10 111888494 行CD201 3,000,000 298,961,463.17 0.87
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0652%
报告期内偏离度的最低值 0.0274%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0488%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

江苏银行因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会江苏监管局于2019-01-25依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

上海银行因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会上海监管局于2018-10-18依据相关法规给予:公开处罚处分决定; 因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会上海监管局于2018-10-08依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

宁波银行因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会宁波监管局于2019-03-03依据相关法规给予:公开处罚处分决定; 因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会宁波监管局于2018-12-13依据相关法规给予:公开处罚处分决定;因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会宁波监管局于2018-06-07依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

重庆农商银行因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会重庆监管局于2018-07-24依据相关法规给予:公开处罚处分决定。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 149,156,088.55
4 应收申购款 30,868,324.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 180,024,412.55
§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币
E

报告期期初基金份额总额 247,243,864.15 32,199,419,203.04 1,912,997.35

报告期期间基金总申购份额 81,775,946.83 14,186,569,231.38 7,750.14
报告期期间基金总赎回份额 121,231,745.87 12,080,417,739.28 1,381,081.04
报告期期末基金份额总额 207,788,065.11 34,305,570,695.14 539,666.45
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率

红利发放 2019年1月

1 2日 473.70 473.70 0.00%

红利发放 2019年1月

2 3日 86.88 86.88 0.00%

红利发放 2019年1月

3 4日 94.40 94.40 0.00%

红利发放 2019年1月

4 7日 267.82 267.82 0.00%

红利发放 2019年1月

5 8日 87.61 87.61 0.00%

红利发放 2019年1月

6 9日 88.53 88.53 0.00%

红利发放 2019年1月

7 10日 86.52 86.52 0.00%

红利发放 2019年1月

8 11日 82.59 82.59 0.00%

红利发放 2019年1月

9 14日 243.29 243.29 0.00%

红利发放 2019年1月

10 15日 82.77 82.77 0.00%

红利发放 2019年1月

11 16日 89.79 89.79 0.00%

红利发放 2019年1月

12 17日 80.89 80.89 0.00%

红利发放 2019年1月

13 18日 80.35 80.35 0.00%

红利发放 2019年1月

14 21日 239.84 239.84 0.00%

红利发放 2019年1月

15 22日 80.97 80.97 0.00%

红利发放 2019年1月

16 23日 87.36 87.36 0.00%

红利发放 2019年1月

17 24日 80.98 80.98 0.00%


红利发放 2019年1月

18 25日 80.15 80.15 0.00%

红利发放 2019年1月

19 28日 241.74 241.74 0.00%

红利发放 2019年1月

20 29日 81.18 81.18 0.00%

红利发放 2019年1月

21 30日 81.25 81.25 0.00%

红利发放 2019年1月

22 31日 82.00 82.00 0.00%

红利发放 2019年2月

23 1日 83.81 83.81 0.00%

红利发放 2019年2月

24 11日 837.27 837.27 0.00%

红利发放 2019年2月

25 12日 83.02 83.02 0.00%

红利发放 2019年2月

26 13日 79.06 79.06 0.00%

红利发放 2019年2月

27 14日 76.88 76.88 0.00%

红利发放 2019年2月

28 15日 76.36 76.36 0.00%

红利发放 2019年2月

29 18日 228.58 228.58 0.00%

红利发放 2019年2月

30 19日 75.73 75.73 0.00%

红利发放 2019年2月

31 20日 75.03 75.03 0.00%

红利发放 2019年2月

32 21日 77.16 77.16 0.00%

红利发放 2019年2月

33 22日 75.34 75.34 0.00%

红利发放 2019年2月

34 25日 223.49 223.49 0.00%

红利发放 2019年2月

35 26日 74.20 74.20 0.00%

红利发放 2019年2月

36 27日 75.49 75.49 0.00%

红利发放 2019年2月

37 28日 76.36 76.36 0.00%

红利发放 2019年3月

38 1日 77.10 77.10 0.00%

红利发放 2019年3月

39 4日 232.08 232.08 0.00%


红利发放 2019年3月

40 5日 77.12 77.12 0.00%

红利发放 2019年3月

41 6日 75.71 75.71 0.00%

红利发放 2019年3月

42 7日 73.89 73.89 0.00%

红利发放 2019年3月

43 8日 72.38 72.38 0.00%

红利发放 2019年3月

44 11日 228.36 228.36 0.00%

红利发放 2019年3月

45 12日 76.48 76.48 0.00%

红利发放 2019年3月

46 13日 70.89 70.89 0.00%

红利发放 2019年3月

47 14日 70.97 70.97 0.00%

红利发放 2019年3月

48 15日 74.80 74.80 0.00%

红利发放 2019年3月

49 18日 220.73 220.73 0.00%

红利发放 2019年3月

50 19日 87.28 87.28 0.00%

红利发放 2019年3月

51 20日 74.82 74.82 0.00%

红利发放 2019年3月

52 21日 84.10 84.10 0.00%

红利发放 2019年3月

53 22日 77.96 77.96 0.00%

红利发放 2019年3月

54 25日 236.44 236.44 0.00%

红利发放 2019年3月

55 26日 141.68 141.68 0.00%

红利发放 2019年3月

56 27日 81.27 81.27 0.00%

红利发放 2019年3月

57 28日 82.01 82.01 0.00%

红利发放 2019年3月

58 29日 84.98 84.98 0.00%

合计 7,419.44 7,419.44

注：1、截至本报告期末，本基金管理人持有浦银货币A1,083,668.16份。
2、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦银货币B5,841,421.47份。


3、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取，本基金无申购赎回手续
费。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基

投

金份额

资

比例达

者 序 期初 申购 赎回 份额占
到或者 持有份额

类 号 份额 份额 份额 比
超过

别

20%的时

间区间

2019年

01月

机 01日-

1 18,496,634,061.48 138,679,162.18 0.00 18,635,313,223.66 53.99%
构 2019年

03月

31日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以
及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同

3、浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司
2019年4月19日
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