浦银安盛货币市场证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛货币

基金主代码 519509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 9 日

报告期末基金份额总额 25,938,004,621.56 份

投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业
绩比较基准的稳定收益。

投资策略 根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下
的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短
期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力
争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风
险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 D 浦银安盛货币
E

下属分级基金的交易代码 519509 519510 017712 519516

报告期末下属分级基金的份 265,304,759.5025,551,687,047.38119,969,731.981,043,082.70
额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 D 浦银安盛货币 E

1.本期已实现收益 1,255,451.67 142,003,720.60 387,780.45 5,398.34

2.本期利润 1,255,451.67 142,003,720.60 387,780.45 5,398.34

3.期末基金资产净值 265,304,759.50 25,551,687,047.38 119,969,731.98 1,043,082.70

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转份额。

4、本基金于 2014 年 9 月 12 日刊登公告，自 2014 年 9 月 15 日起为指定的特定销售渠道增加
浦银安盛货币市场证券投资基金 E 类份额，该类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。

5、本基金于 2023 年 2 月 14 日刊登公告，自 2023 年 2 月 16 日起为指定的特定销售渠道增加
浦银安盛货币市场证券投资基金 D 类份额，该类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4940% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.4067% 0.0010%

过去六个月 1.0010% 0.0009% 0.1737% 0.0000% 0.8273% 0.0009%

过去一年 1.7787% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 1.4281% 0.0013%

过去三年 6.2791% 0.0013% 1.0550% 0.0000% 5.2241% 0.0013%

过去五年 11.7399% 0.0015% 1.7654% 0.0000% 9.9745% 0.0015%

自基金合同 46.4026% 0.0051% 4.5955% 0.0001% 41.8071% 0.0050%
生效起至今

浦银安盛货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5541% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.4668% 0.0010%


过去六个月 1.1211% 0.0009% 0.1737% 0.0000% 0.9474% 0.0009%

过去一年 2.0232% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 1.6726% 0.0013%

过去三年 7.0463% 0.0013% 1.0550% 0.0000% 5.9913% 0.0013%

过去五年 13.0891% 0.0015% 1.7654% 0.0000% 11.3237% 0.0015%

自基金合同 50.7959% 0.0051% 4.5955% 0.0001% 46.2004% 0.0050%
生效起至今

浦银安盛货币 D

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4947% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.4074% 0.0010%

自基金合同 0.7369% 0.0010% 0.1286% 0.0001% 0.6083% 0.0009%
生效起至今

浦银安盛货币 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4939% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.4066% 0.0010%

过去六个月 1.0008% 0.0009% 0.1737% 0.0000% 0.8271% 0.0009%

过去一年 1.7798% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 1.4292% 0.0013%

过去三年 6.2804% 0.0013% 1.0550% 0.0000% 5.2254% 0.0013%

过去五年 11.7380% 0.0015% 1.7654% 0.0000% 9.9726% 0.0015%

自基金合同 27.3482% 0.0043% 3.1249% 0.0000% 24.2233% 0.0043%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金于 2014 年 9 月 15 日开始分为 A、B、E 三类，具体内容详见本基金管理人于 2014
年 9 月 12 日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。

2、本基金于 2023 年 2 月 16 日新增 D 类基金份额，具体内容详见本基金管理人于 2023 年 2 月 14
日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金新增 D 类基金份额的公告》。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。
2012 年 3 月至 2013 年 6 月在第一创业证
券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；
2013 年 7 月至 2017 年 11 月在郑州银行
股份有限公司金融市场部，担任投资交易
岗。2017 年 11 月加盟浦银安盛基金管理
有限公司，2017 年 11 月至 2019 年 3 月
本基金的 2019 年 3 月 4 在固定收益投资部任职货币基金基金经
廉素君 基金经理 日 - 11 年 理助理，现在固定收益投资部担任固定收
益类基金经理。2019 年 3 月起担任浦银
安盛货币市场证券投资基金以及浦银安
盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021
年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动
持有短债债券型证券投资基金基金经理。
2022 年 9 月起担任浦银安盛中证同业存
单AAA指数7天持有期证券投资基金基金
经理。2022 年 11 月起担任浦银安盛季季


盈 90 天滚动持有中短债债券型证券投资
基金基金经理。2023 年 2 月起担任浦银
安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式
证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型
证券投资基金及浦银安盛上海清算所高
等级优选短期融资券指数证券投资基金
的基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年二季度债券市场利率重归下行。3 月下旬以来，市场关注到部分行业高频数据走弱，对于经济修复韧性和速度的预期产生摇摆，利率跌破之前的横盘位置开始下行；进入 4 月份后，这一局面更为明显，4 月份相关数据相比一季度出现了明显下行，4 月末的政治局会议表态总量政策不刺激的态度，进一步加速了利率的下行；5 月部分高频数据继续走弱，利率继续下行并短暂突破了 2.7%的位置；在前两个月经济数据略显疲弱的状态下，6 月 13 日中央银行宣布降息，导致10 年期国债利率创出了年内最低水平（2.60%），随着宽信用及刺激政策的预期升温，利率开始触底反弹，但反弹更多的是降息激发出的止盈盘，在基本面变化不大的情况下，利率上行幅度有限。

从资金面来看，二季度受一季度降准影响，银行间资金面呈现出边际偏松的局面。1 年国股
存单也由年内高点 2.75%最低下行至 2.29%。但是由于非银机构的杠杆大幅增加，资金面也出现了明显的流动性分层，具体表现为流动性向大行聚集，押利率债的资金可得性明显优于押非利率债的资金可得性。

基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，本基金在 2023 年二季度灵活调整配置策略，
并在关键时点保持合理的组合剩余期限和较高的杠杆水平，在类属配置方面以利率债、高等级信用债、存款、存单为主，分析适当时机，配置收益率较高的短期资产，在保证组合良好流动性的基础上，提高组合整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛货币 A 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率
为 0.4940%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%，截至本报告期末浦银安盛货币 B 的基金份额净值为1.0000元，本报告期基金份额净值增长率为0.5541%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%，截至本报告期末浦银安盛货币 D 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为0.4947%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%，截至本报告期末浦银安盛货币 E 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.4939%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 12,863,355,575.24 45.86

其中：债券 12,863,355,575.24 45.86

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 10,363,146,789.03 36.95

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 4,811,174,242.39 17.15
付金合计

4 其他资产 9,088,936.68 0.03

5 合计 28,046,765,543.34 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.70

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 2,101,733,070.14 8.10

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 59

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净


值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 51.09 8.10

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 6.74 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 20.87 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 16.26 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 12.84 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 107.80 8.10

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,858,093,784.83 7.16

其中：政策性金融债 1,817,048,212.99 7.01

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,320,882,298.32 8.95

6 中期票据 10,215,619.09 0.04

7 同业存单 8,674,163,873.00 33.44

8 其他 - -

9 合计 12,863,355,575.24 49.59

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 220211 22 国开 11 8,800,000893,862,241.26 3.45

2 112217182 22 光大银行 6,000,000595,943,105.93 2.30
CD182

3 112312096 23 北京银行 5,000,000497,665,666.62 1.92
CD096

4 112303125 23 农业银行 5,000,000497,603,918.44 1.92
CD125


5 112312054 23 北京银行 4,000,000399,732,065.50 1.54
CD054

6 180211 18 国开 11 3,800,000393,250,585.46 1.52

7 112217185 22 光大银行 3,500,000347,747,683.75 1.34
CD185

8 012284475 22 电网 SCP026 3,000,000303,020,061.82 1.17

9 112381393 23 南京银行 3,000,000298,599,399.96 1.15
CD081

10 112390854 23 长沙银行 3,000,000298,013,170.52 1.15
CD020

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0490%

报告期内偏离度的最低值 0.0115%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0331%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到北京银保监局、国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚；长沙银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行长沙中心支行的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 9,088,936.68

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 9,088,936.68

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 D 浦银安盛货币 E

报 告
期 期

初 基 252,621,932.77 24,618,713,460.27 43,441,254.59 1,167,163.49
金 份
额 总
额
报 告
期 期

间 基 84,407,604.24 6,950,496,543.27 317,900,214.38 129,746.08
金 总
申 购
份额
报 告
期 期

间 基 71,724,777.51 6,017,522,956.16 241,371,736.99 253,826.87
金 总
赎 回
份额
报 告
期 期

末 基 265,304,759.50 25,551,687,047.38 119,969,731.98 1,043,082.70
金 份
额 总
额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：1、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司未持有本基
金。

2、本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
类 的时间区间 份额 份额 份额 比（%）
别

机 1 20230401-202306309,985,053,250.8055,452,020.34 -10,040,505,271.14 38.71
构

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准浦银安盛货币市场证券投资基金募集的文件

2、 浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
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