浦银安盛日日盈货币市场基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月25日

报告期末基金份额总额 10,212,912,382.03份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。

（1）滚动配置策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方
法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金
资产收益率与市场利率的基本一致。

（2）久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产
的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规
避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，
投资策略 延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益
率。

（3）套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利
用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品
种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自
身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

（4）时机选择策略

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供

求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种
失衡就能提高基金资产的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货
货币A 币B 币D

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568

报告期末下属分级基金的份额总 19,170,673.66 7,984,360,688.66 2,209,381,019.71
额 份 份 份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）

浦银安盛日日 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D
盈货币A

1.本期已实现收益 136,469.26 59,297,790.75 16,647,233.67
2．本期利润 136,469.26 59,297,790.75 16,647,233.67
3．期末基金资产净值 19,170,673.66 7,984,360,688.66 2,209,381,019.71
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛日日盈货币A


阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.6857% 0.0016% 0.0883% 0.0000% 0.5974% 0.0016%
浦银安盛日日盈货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.7467% 0.0016% 0.0883% 0.0000% 0.6584% 0.0016%
浦银安盛日日盈货币D

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.6857% 0.0016% 0.0883% 0.0000% 0.5974% 0.0016%
注：1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类，具体内容详见本基金管理人于2014年5月28日刊登的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金增加基金份额类别的公告》。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

公司旗下 刘大巍先生，上海财经大学
浦银安盛 经济学博士。加盟浦银安盛
2017年

刘大巍 6个月债券 - - 基金前，曾在万家基金、泰
11月1日

基金、浦 信基金工作，先后从事固定
银安盛季 收益研究、基金经理助理、

季添利债 债券投资经理等工作。
券基金、 2014年4月加盟浦银安盛基
浦银安盛 金公司，从事固定收益专户
月月盈债 产品的投资工作。2016年
券基金、 8月转岗至固定收益投资部，
浦银安盛 担任公司旗下浦银安盛稳健
幸福聚利 增利债券型证券投资基金
债券基金、 （LOF）、浦银安盛6个月
浦银安盛 定期开放债券型证券投资基
盛跃纯债 金以及浦银安盛季季添利定
债券基金、 期开放债券型证券投资基金
浦银安盛 的基金经理。2017年4月起，
日日盈货 担任公司旗下浦银安盛月月
币市场基 盈定期支付债券型证券投资
金、浦银 基金及浦银安盛幸福聚利定
安盛日日 期开放债券型证券投资基金
丰货币市 的基金经理。2017年6月
场基金、 8日起，担任浦银安盛盛跃
浦银安盛 纯债债券型证券投资基金基
盛通定开 金经理。2017年11月1日
债券基金 起，担任浦银安盛日日盈货
基金经理。 币市场基金及浦银安盛日日
丰货币市场基金基金经理。
2017年12月28日起，担任
浦银安盛盛通定期开放债券
型发起式证券投资基金基金
经理。2018年7月5日起停
止担任浦银安盛稳健增利债
券型证券投资基金（LOF）基

金经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，为鼓励商业银行支持中小企业融资需求以及配合地方政府债大量发行的需要，央行的货币政策较上半年有所放松，银行间资金利率进一步回落，R001最低至1.45%、R007最低至2.26%，后央行虽然开始回笼银行间过剩资金，但整个报告期银行间资金面都较为充裕，同时受到货币市场基金大幅扩张的带动，短端利率债和银行同业存单收益率明显下行，1Y国债收益率下行19.33BP至2.9657%，1Y国开债收益率下行60BP至3.0783%、1YAAA同业存单下行
118BP至3.52%，3MAAA同业存单下行105BP至2.75%，市场利率曲线呈现明显的陡峭化。

报告期内，本组合以哑铃型配置为主，充分获取长久期品种利率回落的资本利得机会，组合回报率较为稳定。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期浦银安盛日日盈货币A的基金份额净值收益率为0.6857%，本报告期浦银安盛日日盈货币B的基金份额净值收益率为0.7467%，本报告期浦银安盛日日盈货币D的基金份额净值收益率为0.6857%，同期业绩比较基准收益率为0.0883%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3,393,421,431.43 31.65
其中：债券 3,393,421,431.43 31.65
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,445,224,062.85 32.13
其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 计 3,808,890,452.30 35.52
4 其他资产 74,743,658.52 0.70
5 合计 10,722,279,605.10 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.12

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 503,499,044.75 4.93
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 54

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 63.02 4.93
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 14.33 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 4.30 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 6.10 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 16.97 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
合计 104.72 4.93
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 920,447,258.50 9.01
其中：政策性金融债 870,446,556.08 8.52
4 企业债券 16,239,604.70 0.16
5 企业短期融资券 780,938,246.03 7.65
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,675,796,322.20 16.41
8 其他 - -
9 合计 3,393,421,431.43 33.23
剩余存续期超过397天的浮

10 动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
1 160402 16农发02 5,200,000 519,875,045.04 5.09
18农业银

2 111803165 行CD165 1,900,000 188,791,996.67 1.85
18申能股

3 011801436 SCP002 1,500,000 150,002,202.58 1.47
18农业银

4 111803138 行CD138 1,500,000 147,920,616.10 1.45
18渤海银

5 111821304 行CD304 1,500,000 147,744,684.26 1.45
6 180207 18国开07 1,400,000 140,115,264.69 1.37
18苏州银

7 111882406 行CD070 1,400,000 139,602,152.26 1.37
18国新控

8 011800647 股SCP004 1,000,000 100,192,336.52 0.98
9 180305 18进出05 1,000,000 100,037,304.84 0.98
18萧山农

10 111885489 商银行 1,000,000 99,852,327.29 0.98
CD114

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1032%
报告期内偏离度的最低值 0.0291%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0558%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2

本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,164.50
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 50,020,728.82
4 应收申购款 24,721,765.20
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 74,743,658.52
§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 浦银安盛日日 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货
盈货币A 币B 币D

报告期期初基金份额总额 21,164,402.26 2,781,594,221.99 2,609,287,622.79
报告期期间基金总申购份额 6,896,757.05 14,423,253,172.99 1,661,960,748.19
报告期期间基金总赎回份额 8,890,485.65 9,220,486,706.32 2,061,867,351.27
报告期期末基金份额总额 19,170,673.66 7,984,360,688.66 2,209,381,019.71

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率

红利发放 2018年7月

1 2日 217.52 217.52 0.00%

红利发放 2018年7月

2 3日 72.64 72.64 0.00%

红利发放 2018年7月

3 4日 69.61 69.61 0.00%

红利发放 2018年7月

4 5日 65.61 65.61 0.00%

红利发放 2018年7月

5 6日 86.18 86.18 0.00%

红利发放 2018年7月

6 9日 180.13 180.13 0.00%

红利发放 2018年7月

7 10日 59.74 59.74 0.00%

红利发放 2018年7月

8 11日 58.99 58.99 0.00%

红利发放 2018年7月

9 12日 58.59 58.59 0.00%

红利发放 2018年7月

10 13日 80.55 80.55 0.00%

红利发放 2018年7月

11 16日 170.94 170.94 0.00%

红利发放 2018年7月

12 17日 63.67 63.67 0.00%

红利发放 2018年7月

13 18日 57.50 57.50 0.00%

红利发放 2018年7月

14 19日 57.31 57.31 0.00%

红利发放 2018年7月

15 20日 73.38 73.38 0.00%

红利发放 2018年7月

16 23日 168.55 168.55 0.00%

红利发放 2018年7月

17 24日 56.59 56.59 0.00%

红利发放 2018年7月

18 25日 55.80 55.80 0.00%

红利发放 2018年7月

19 26日 56.91 56.91 0.00%


红利发放 2018年7月

20 27日 71.77 71.77 0.00%

红利发放 2018年7月

21 30日 199.08 199.08 0.00%

红利发放 2018年7月

22 31日 55.62 55.62 0.00%

红利发放 2018年8月

23 1日 61.39 61.39 0.00%

红利发放 2018年8月

24 2日 53.43 53.43 0.00%

红利发放 2018年8月

25 3日 51.79 51.79 0.00%

红利发放 2018年8月

26 6日 163.14 163.14 0.00%

红利发放 2018年8月

27 7日 49.13 49.13 0.00%

红利发放 2018年8月

28 8日 48.71 48.71 0.00%

红利发放 2018年8月

29 9日 48.28 48.28 0.00%

红利发放 2018年8月

30 10日 60.86 60.86 0.00%

红利发放 2018年8月

31 13日 138.62 138.62 0.00%

红利发放 2018年8月

32 14日 45.59 45.59 0.00%

红利发放 2018年8月

33 15日 53.22 53.22 0.00%

红利发放 2018年8月

34 16日 49.43 49.43 0.00%

红利发放 2018年8月

35 17日 93.96 93.96 0.00%

红利发放 2018年8月

36 20日 141.67 141.67 0.00%

红利发放 2018年8月

37 21日 45.87 45.87 0.00%

红利发放 2018年8月

38 22日 46.25 46.25 0.00%

红利发放 2018年8月

39 23日 78.28 78.28 0.00%

红利发放 2018年8月

40 24日 56.40 56.40 0.00%

红利发放 2018年8月

41 27日 141.75 141.75 0.00%


红利发放 2018年8月

42 28日 46.97 46.97 0.00%

红利发放 2018年8月

43 29日 49.65 49.65 0.00%

红利发放 2018年8月

44 30日 49.76 49.76 0.00%

红利发放 2018年8月

45 31日 55.18 55.18 0.00%

红利发放 2018年9月

46 3日 141.91 141.91 0.00%

红利发放 2018年9月

47 4日 51.73 51.73 0.00%

红利发放 2018年9月

48 5日 45.50 45.50 0.00%

红利发放 2018年9月

49 6日 45.91 45.91 0.00%

红利发放 2018年9月

50 7日 57.82 57.82 0.00%

红利发放 2018年9月

51 10日 141.31 141.31 0.00%

红利发放 2018年9月

52 11日 80.60 80.60 0.00%

红利发放 2018年9月

53 12日 93.55 93.55 0.00%

红利发放 2018年9月

54 13日 43.61 43.61 0.00%

红利发放 2018年9月

55 14日 66.40 66.40 0.00%

红利发放 2018年9月

56 17日 139.75 139.75 0.00%

红利发放 2018年9月

57 18日 55.90 55.90 0.00%

红利发放 2018年9月

58 19日 53.68 53.68 0.00%

红利发放 2018年9月

59 20日 82.30 82.30 0.00%

红利发放 2018年9月

60 21日 54.90 54.90 0.00%

红利发放 2018年9月

61 25日 215.31 215.31 0.00%

红利发放 2018年9月

62 26日 47.47 47.47 0.00%

红利发放 2018年9月

63 27日 47.65 47.65 0.00%


红利发放 2018年9月

64 28日 46.89 46.89 0.00%

合计 5,178.20 5,178.20

注：1、截至本报告期末，本基金管理人持有浦银日日盈A761,030.00份。

2、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦

银日日盈A238,976.24份。

3、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取，本基金无申购赎回手续

费。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有

基金

投 份额

资 比例

者 序 达到 期初 申购 赎回 份额占
持有份额

类 号 或者 份额 份额 份额 比
别 超过

20%的

时间

区间

2018

年

机 7月

1 128,372,455.29 5,523,182,500.04 1,502,199,964.64 4,149,354,990.69 40.63%
构 3日-

2018

年


9月

30日

2018

年

7月

1日-

2018

年

8月

1日，

2 2018 1,841,066,953.19 2,714,869,012.30 4,555,935,965.49 0.00 0.00%
年

8月

29日

-

2018

年

9月

11日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同

3、浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书

4、浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司
2018年10月26日
点击查看>>  附件