交银施罗德理财21天债券型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月

25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......18

§7投资组合报告......33

7.1期末基金资产组合情况......33

7.2债券回购融资情况......34

7.3基金投资组合平均剩余期限......34

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......35

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......35

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......36

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......36

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37

7.9投资组合报告附注......37

§8基金份额持有人信息......38

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......38

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......38

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......38

§9开放式基金份额变动......39

§10重大事件揭示......39

10.1 基金份额持有人大会决议......39

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40

10.4 基金投资策略的改变......40

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......40

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......40

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况......41

10.9 其他重大事件......41

§11影响投资者决策的其他重要信息......42

§12备查文件目录......42

12.1 备查文件目录......42

12.2 存放地点......42

12.3 查阅方式......43

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金

基金简称 交银理财21天债券

基金主代码 519716

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年11月5日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,083,754,488.24份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 交银理财21天债券A 交银理财21天债券B

下属分级基金的交易代码 519716 519717

报告期末下属分级基金的份额 11,362,469.19份 7,072,392,019.05份

总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求

绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运

投资策略 行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态

等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，

采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票

型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司

司

信息披 姓名 孙艳 林葛

露负责 联系电话 （021）61055050 010-66060069

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人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jy tgxxpl@abchina.com

sld.com

客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599

传真 （021）61055054 010-68121816

上海市浦东新区银城中路 北京市东城区建国门内大街

注册地址 188号交通银行大楼二层（裙） 69号

办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国 北京市西城区复兴门内大街

金中心二期21-22楼 28号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 于亚利 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和

《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com，

址 www.bocomschroder.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

交银理财21天债券A 交银理财21天债券B

本期已实现收益 204,085.57 139,668,215.50

本期利润 204,085.57 139,668,215.50

本期净值收益率 1.90% 2.05%

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3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

交银理财21天债券A 交银理财21天债券B

期末基金资产净值 11,362,469.19 7,072,392,019.05

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

交银理财21天债券A 交银理财21天债券B

累计净值收益率 18.85% 17.19%

注：1、本基金申购赎回费为零。

2、本基金收益分配按运作期结转份额。

3、自2013年1月9日起，本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金

份额：A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额与B类基金份额的管理费、托管

费相同，A类基金份额按照0.30%的年费率计提销售服务费，B类基金份额按照

0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，A类基金份额与分类前基金

连续计算，B类基金份额按新设基金计算；

4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．交银理财21天债券A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.3169% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.2059% 0.0003%

过去三个月 0.9757% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.6391% 0.0003%

过去六个月 1.9018% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 1.2323% 0.0008%

过去一年 3.2363% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 1.8863% 0.0027%

过去三年 11.1163% 0.0213% 4.0537% 0.0000% 7.0626% 0.0213%

自基金合同 18.8518% 0.0174% 6.2840% 0.0000% 12.5678% 0.0174%

生效起至今

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注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

3、本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

2．交银理财21天债券B：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.3408% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.2298% 0.0003%

过去三个月 1.0487% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.7121% 0.0003%

过去六个月 2.0483% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 1.3788% 0.0008%

过去一年 3.5357% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 2.1857% 0.0027%

过去三年 10.4619% 0.0109% 4.0537% 0.0000% 6.4082% 0.0109%

自基金合同 17.1852% 0.0095% 6.0436% 0.0000% 11.1416% 0.0095%

生效起至今

注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为销售服务费分类日为起始日的运作周期。

2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

3、本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

交银施罗德理财21天债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年11月5日至2017年6月30日）

1、交银理财21天债券A

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注：图示日期为2012年11月5日至2017年6月30日。本基金建仓期为自基金合同

生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募

说明书有关投资比例的约定。

2、交银理财21天债券B

注：图示日期为2013年1月9日至2017年6月30日。本基金建仓期为自基金合同生

效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说

明书有关投资比例的约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由

交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的75只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

交银货

币、交

银理财

21天债

券、交

银现金

宝货币、 黄莹洁女士，香港大学

交银丰 工商管理硕士、北京大

享收益 学经济学、管理学双学

债券、 士。历任中海基金管理

黄莹洁 交银丰 2015-05-27 - 9年 有限公司交易员。

泽收益 2012年加入交银施罗德

债券、 基金管理有限公司，历

交银裕 任中央交易室交易员。

通纯债

债券、

交银活

期通货

币、交

银天利

宝货币、

交银裕

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隆纯债

债券、

交银天

鑫宝货

币、交

银天益

宝货币、

交银境

尚收益

债券的

基金经

理

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

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公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，外需改善、基建发力、房地产三四线崛起，受益于上游供需结构的改善，国内生产部门处于复苏状态，经济温和改善。在CPI低位徘徊、PPI高位回落的宏观背景下，央行货币政策中性偏紧，金融监管趋严。银行间市场流动性在五月份前总体偏紧，货币市场工具利率持续走高。但六月份以来，央行加大流动性投放力度，维持半年末资金面平稳过渡的操作意图明显，金融去杠杆节奏也有所放缓，市场的负面情绪有所缓和。六月中旬开始，流动性较为宽松，货币市场工具利率也自高点快速下行。

基金操作方面，我们择机增配了部分高收益的同业存单和回购，提高了组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，交银21天理财A净值收益率为1.9018%，同期业绩比较基准增长率

为0.6695%；交银21天理财B净值收益率2.0483%，同期业绩比较基准增长率为

0.6695%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，短期资金面在半年末过后有望维持相对宽松局面，但在金融去杠杆的过程中，我们预计流动性的压力始终存在。本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的久期管理，严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按运作期结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见6.4.7.10。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2017年 1月 1 日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值

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的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德理财21天债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 3,904,659,379.31 1,098,712,208.47

结算备付金 19,676,792.93 -

存出保证金 784.89 -

交易性金融资产 6.4.7.2 2,342,651,746.24 549,093,614.02

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,342,651,746.24 549,093,614.02

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 796,471,504.01 2,372,971,815.36

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 61,595,106.68 6,327,086.59

应收股利 - -

应收申购款 - -

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递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 7,125,055,314.06 4,027,104,724.44

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 22,000,000.00 -

应付证券清算款 12,024,972.60 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,026,498.29 237,535.26

应付托管费 410,599.30 95,014.14

应付销售服务费 53,972.57 14,709.55

应付交易费用 6.4.7.7 25,791.18 32,925.19

应交税费 - -

应付利息 -16,648.40 -

应付利润 5,593,489.93 3,649,702.50

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 182,150.35 91,115.00

负债合计 41,300,825.82 4,121,001.64

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 7,083,754,488.24 4,022,983,722.80

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 7,083,754,488.24 4,022,983,722.80

负债和所有者权益总计 7,125,055,314.06 4,027,104,724.44

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

7,083,754,488.24份，其中A类：11,362,469.19份，B类：7,072,392,019.05份。

6.2 利润表

会计主体：交银施罗德理财21天债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日 2016年1月1日至

至2017年6月 2016年6月30日

30日

一、收入 152,734,395.60 8,577,530.26

1.利息收入 152,567,358.94 8,311,238.45

其中：存款利息收入 6.4.7.11 99,281,354.64 3,484,256.98

债券利息收入 38,311,716.21 4,512,402.01

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 14,974,288.09 314,579.46

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 167,036.66 266,291.81

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 167,036.66 266,291.81

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- - -

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 - -

减：二、费用 12,862,094.53 1,780,194.89

1．管理人报酬 6,679,919.89 679,726.73

2．托管费 2,675,061.05 201,976.30

3．销售服务费 349,934.94 52,453.90

4．交易费用 - -

5．利息支出 2,971,032.38 762,994.83

其中：卖出回购金融资产支出 2,971,032.38 762,994.83

6．其他费用 6.4.7.15 186,146.27 83,043.13

三、利润总额（亏损总额以“-”号 139,872,301.07 6,797,335.37

填列）

减：所得税费用 - -

第16页共43页

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 139,872,301.07 6,797,335.37

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德理财21天债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 4,022,983,722.80 - 4,022,983,722.80

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 139,872,301.07 139,872,301.07

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 3,060,770,765.44 - 3,060,770,765.44

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 11,119,843,049.99 - 11,119,843,049.99

2.基金赎回款 -8,059,072,284.55 - -8,059,072,284.55

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -139,872,301.07 -139,872,301.07

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 7,083,754,488.24 - 7,083,754,488.24

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 102,031,532.55 - 102,031,532.55

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 6,797,335.37 6,797,335.37

期利润）

第17页共43页

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 1,918,145,873.46 - 1,918,145,873.46

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,006,780,521.75 - 2,006,780,521.75

2.基金赎回款 -88,634,648.29 - -88,634,648.29

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -6,797,335.37 -6,797,335.37

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,020,177,406.01 - 2,020,177,406.01

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1282号《关于核准交银施罗德理财

21天债券型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照

《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基

金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集8,503,647,851.36元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第428号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》于2012年11月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,505,567,812.46份基金份额，其中认购资金利息折合1,919,961.10份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人自2013年1月9日起对本基金实施基金份额分类，并对《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金托管协议》和《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金招募说明书》的相关内容进行了修改。本基金实施基金份额分类后根据投资人持有本基金的份额数量，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成A类和B类两类基金第18页共43页

份额。两类基金份额分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财21天债券型证券投

资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和短期融资券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

第19页共43页

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征

收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自

2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运

用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 14,659,379.31

定期存款 -

其他存款 3,890,000,000.00

合计 3,904,659,379.31

注：本基金持有的其他存款，均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

（％）

第20页共43页

交易所市场 258,835,313.56 258,868,000.00 32,686.44 0.0005

债券 银行间市场 2,083,816,432.68 2,084,190,000.00 373,567.32 0.0053

合计 2,342,651,746.24 2,343,058,000.00 406,253.76 0.0057

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所买入返售金融资产 433,800,000.00 -

银行间买入返售金融资产 362,671,504.01 -

合计 796,471,504.01 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 5,838.15

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 58,144,458.79

应收结算备付金利息 8,854.60

应收债券利息 552,644.38

应收买入返售证券利息 2,883,310.36

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.40

第21页共43页

合计 61,595,106.68

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 25,791.18

合计 25,791.18

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提信息披露费 149,014.74

预提审计费 19,835.79

预提账户维护费 9,300.00

银行手续费 3,999.82

合计 182,150.35

6.4.7.9实收基金

交银理财21天债券A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,855,373.33 11,855,373.33

本期申购 1,478,865.87 1,478,865.87

本期赎回（以“-”号填列） -1,971,770.01 -1,971,770.01

本期末 11,362,469.19 11,362,469.19

第22页共43页

交银理财21天债券B

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,011,128,349.47 4,011,128,349.47

本期申购 11,118,364,184.12 11,118,364,184.12

本期赎回（以“-”号填列） -8,057,100,514.54 -8,057,100,514.54

本期末 7,072,392,019.05 7,072,392,019.05

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额类别调整业务，则总申购份额中包含该业务。

2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

3、自2013年1月9日起，本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金

份额：A类基金份额和B类基金份额。

6.4.7.10未分配利润

交银理财21天债券A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 204,085.57 - 204,085.57

本期基金份额交易产 - - -

生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -204,085.57 - -204,085.57

本期末 - - -

交银理财21天债券B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 139,668,215.50 - 139,668,215.50

第23页共43页

本期基金份额交易产 - - -

生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -139,668,215.50 - -139,668,215.50

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 80,409.39

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 99,115,848.43

结算备付金利息收入 85,094.22

其他 2.60

合计 99,281,354.64

6.4.7.12债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,376,038,469.91

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 2,359,936,267.22

兑付）成本总额

减：应收利息总额 15,935,166.03

买卖债券（债转股及债券到期兑付） 167,036.66

差价收入

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

第24页共43页

6.4.7.15其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 119,014.74

银行汇划费 28,515.74

债券帐户维护费 18,600.00

其他 180.00

合计 186,146.27

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构

公司”)

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机

构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

第25页共43页

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 6,679,919.89 679,726.73

其中：支付销售机构的客户维护费 7,128.93 10,103.59

注：1、2016年1月1日到2016年8月23日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日

基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%÷当年天数；

2、2016年8月24日到2017年6月30日，支付基金管理人的管理人报酬按前一

日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式

为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,675,061.05 201,976.30

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银理财21天 交银理财21天债券 合计

债券A B

中国农业银行 5,433.02 93.86 5,526.88

交通银行 4,465.83 0.00 4,465.83

交银施罗德基金 1,777.56 333,752.19 335,529.75

公司

合计 11,676.41 333,846.05 345,522.46

第26页共43页

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银理财21天 交银理财21天债券 合计

债券A B

中国农业银行 7,587.66 - 7,587.66

交通银行 13,627.82 - 13,627.82

交银施罗德基金 2,618.09 24,308.93 26,927.02

公司

合计 23,833.57 24,308.93 48,142.50

注：本基金实行销售服务费分类收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前

一日基金资产净值0.30%的年费率逐日计提销售服务费，B类基金按前一日基金资产净

值0.01%的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基

金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

A类基金日销售服务费＝前一日A类基金份额对应的资产净值×0.30%÷当年天数；

B类基金日销售服务费＝前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

场交易的 利息收 利息支

各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 入 交易金额 出

名称

中国农业 99,808,569.57 - - - - -

银行

注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

第27页共43页

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 14,659,379.31 80,409.39 8,536,134.82 6,433.26

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

1、交银理财21天债券A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

191,986.45 3,936.99 8,162.13 204,085.57-

2、交银理财21天债券B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

117,843,184.12 19,889,406.08 1,935,625.30 139,668,215.-

50

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

第28页共43页

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的

卖出回购证券款余额22,000,000.00元，于2017年7月3日（先后）到期。该类交易要

求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；

在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。

本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

第29页共43页

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，协议存款存放在上海农村商业银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、中原银行股份有限公司和长春农村商业银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 2,342,651,746.24 549,093,614.02

合计 2,342,651,746.24 549,093,614.02

注：未评级部分为国债、政策性金融债、企业超短期融资债券和同业存单。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有长期信用评级债券(2016年12月31日：同)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金份额运作期到期日赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请第30页共43页

的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过141天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，银行间正回购上限一般不超过基金资产净值的40%。

于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有22,000,000.00元将在一个

月以内到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于银行存款及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 254,659,379.3 3,350,000,0 300,000,000- - - 3,904,659,

1 00.00 .00 379.31

结算备付金 19,676,792.93- - - - - 19,676,792

.93

第31页共43页

存出保证金 784.89 - - - - - 784.89

交易性金融资产 9,992,791.97 2,332,658,9- - - - 2,342,651,

54.27 746.24

买入返售金融资产 796,471,504.0- - - - - 796,471,50

1 4.01

应收利息 - - - - - 61,595,10 61,595,106

6.68 .68

1,080,801,253 5,682,658,9 300,000,000 - - 61,595,10 7,125,055,

资产总计 .11 54.27 .00 6.68 314.06

负债

卖出回购金融资产 22,000,000.00- - - - - 22,000,000

款 .00

应付证券清算款- - - - - 12,024,97 12,024,972

2.60 .60

应付管理人报酬- - - - - 1,026,498. 1,026,498.

29 29

应付托管费 - - - - - 410,599.3 410,599.30

0

应付销售服务费- - - - - 53,972.57 53,972.57

应付交易费用 - - - - - 25,791.18 25,791.18

应付利息 - - - - - - -16,648.40

16,648.40

应付利润 - - - - - 5,593,489. 5,593,489.

93 93

其他负债 - - - - - 182,150.3 182,150.35

5

22,000,000.00 - - - - 19,300,82 41,300,825

负债总计 5.82 .82

1,058,801,253 5,682,658,9 300,000,000 - - 42,294,28 7,083,754,

利率敏感度缺口 .11 54.27 .00 0.86 488.24

上年度末

2016年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 610,712,208.4 488,000,00- - - - 1,098,712,

7 0.00 208.47

交易性金融资产 259,876,788.0 229,214,29 60,002,529.0- - - 549,093,6

7 6.92 3 14.02

第32页共43页

买入返售金融资产 2,372,971,815- - - - - 2,372,971,

.36 815.36

应收利息 - - - - - 6,327,086. 6,327,086.

59 59

- 6,327,086. 4,027,104,

3,243,560,811 717,214,29 60,002,529.0 - 59 724.44

资产总计

.90 6.92 3

负债

应付管理人报酬 - - - - - 237,535.2 237,535.2

6 6

应付托管费 - - - - - 95,014.14 95,014.14

应付销售服务费 - - - - - 14,709.55 14,709.55

应付交易费用 - - - - - 32,925.19 32,925.19

应付利润 - - - - - 3,649,702. 3,649,702.

50 50

其他负债 - - - - - 91,115.00 91,115.00

- - - - - 4,121,001. 4,121,001.

负债总计 64 64

3,243,560,811 717,214,29 60,002,529.0 - - 2,206,084. 4,022,983,

利率敏感度缺口 .90 6.92 3 95 722.80

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率下降25个基点 增加约102 无重大影响

市场利率上升25个基点 减少约102 无重大影响

注：于2016年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的

比例为13.65%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的第33页共43页

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（％）

1 固定收益投资 2,342,651,746.24 32.88

其中：债券 2,342,651,746.24 32.88

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 796,471,504.01 11.18

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,924,336,172.24 55.08

4 其他各项资产 61,595,891.57 0.86

5 合计 7,125,055,314.06 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.77

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 22,000,000.00 0.31

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

第34页共43页

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”。本报告期内，本基金未发生超标情况。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 46

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过141天”。

本报告期内，本基金未发生超标情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（％） 产净值的比例（％）

1 30天以内 9.13 0.17

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 66.93 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 12.45 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 0.84 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 4.24 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

第35页共43页

合计 93.59 0.17

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比

例（％）

1 国家债券 358,217,837.57 5.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 30,106,162.29 0.43

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,954,327,746.38 27.59

8 其他 - -

9 合计 2,342,651,746.24 33.07

10 剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111792161 17锦州银行 2,500,000 248,433,223.34 3.51

CD027

2 111792223 17甘肃银行 2,500,000 248,433,223.34 3.51

CD050

3 111792190 17贵阳银行 2,500,000 248,433,223.34 3.51

CD007

4 111792652 17东莞银行 2,500,000 248,254,364.95 3.50

第36页共43页

CD008

5 020180 17贴债24 2,000,000 199,110,712.56 2.81

6 111792489 17苏州银行 2,000,000 198,673,093.16 2.80

CD025

7 111792974 17长沙银行 1,000,000 99,186,519.58 1.40

CD020

8 111799322 17温州银行 1,000,000 99,125,983.70 1.40

CD128

9 111794702 17唐山银行 1,000,000 98,863,012.04 1.40

CD073

10 111794676 17晋城银行 1,000,000 98,839,764.35 1.40

CD004

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0134%

报告期内偏离度的最低值 -0.0405%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0114%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算第37页共43页

损益。

7.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 784.89

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 61,595,106.68

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 61,595,891.57

7.9.4其他需说明的重要事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额级别人 户均持有的基金

户 份额 占总份 占总份

数 持有份额 额比例 持有份额 额比例

(户)

交银理财 11,359,239.2

21天债券 445 25,533.64 3,229.99 0.03% 0 99.97%

A

第38页共43页

交银理财

21天债券 2 3,536,196,009.53 7,072,392,019.05 100.00% - -

B

合计 447 15,847,325.48 7,072,395,249.04 99.84% 11,359,239.2 0.16%

0

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

交银理财

基金管理 21天债券 1,169.25 0.01%

人所有从 A

业人员持 交银理财

有本基金 21天债券 - -

B

合计 1,169.25 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 交银理财21天债券 0

基金投资和研究部门 A

负责人持有本开放式 交银理财21天债券 0

基金 B

合计 0

交银理财21天债券 0

A

本基金基金经理持有 交银理财21天债券

本开放式基金 B 0

合计 0

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银理财21天债券A 交银理财21天债券B

基金合同生效日（2012年 8,505,567,812.46 -

第39页共43页

11月5日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 11,855,373.33 4,011,128,349.47

本报告期基金总申购份额 1,478,865.87 11,118,364,184.12

减：本报告期基金总赎回份 1,971,770.01 8,057,100,514.54

额

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 11,362,469.19 7,072,392,019.05

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额类别调整业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务； 3、本基金于2013年1月9日起实行销售服务费分类收费模式。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本

基金提供审计服务。

第40页共43页

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内公司收到中国证监会2016年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查

后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易 占当期 占当期

单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

中国国际金

融股份有限 1 - - - --

公司

申万宏源证 1 - - - --

券有限公司

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期 占当期 占当期权

成交金 债券成 成交金额 回购成 成交 证成交总

额 交总额 交总额 金额 额的比例

的比例 的比例

中国国际金 9,927,40

融股份有限 0.00 100.00% 14,529,000,000.00 100.00% - -

公司

注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

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3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

1 交银施罗德理财21天债券型证券投资 中国证券报、上海证 2017-01-19

基金2016年第4季度报告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

2 施罗德理财21天债券型证券投资基金 中国证券报、上海证 2017-01-23

于2017年“春节”假期前暂停及节后恢 券报、证券时报

复基金申购业务的公告

3 交银施罗德理财21天债券型证券投资 中国证券报、上海证 2017-03-29

基金2016年年度报告摘要 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证

4 施罗德理财21天债券型证券投资基金 券报、证券时报 2017-04-11

暂停大额申购公告

5 交银施罗德理财21天债券型证券投资 中国证券报、上海证 2017-04-24

基金2017年第1季度报告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证

6 施罗德理财21天债券型证券投资基金 券报、证券时报 2017-05-16

恢复大额申购公告

交银施罗德理财21天债券型证券投资 中国证券报、上海证

7 基金（更新）招募说明书摘要 券报、证券时报 2017-06-19

（2017年第1号）

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

1 2017/1/1- - 2,000, - 2,000,000,0 28.23%

机构 2017/6/30 000,0 00.00

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00.00

2017/1/1- 4,001, 8,115, 7,044,94 5,072,392,0

2 2017/6/30 878,3 459,8 6,174.37 19.05 71.61%

49.47 43.95

产品特有风险

本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如

该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。

§12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准交银施罗德理财21天债券型证券投资基金募集的文件；

2、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金托管协议》；

5、关于募集交银施罗德理财21天债券型证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德理财21天债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的

原稿。

12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

12.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。

本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。

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