国寿安保场内实时申赎货币市场基金

2017 年半年度报告

2017年6月 30日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 7

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 15

6.1资产负债表...... 15

6.2利润表...... 16

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17

6.4报表附注...... 18

§7投资组合报告...... 34

7.1期末基金资产组合情况...... 34

7.2债券回购融资情况...... 34

7.3基金投资组合平均剩余期限...... 34

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 35

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 35

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 35

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 35

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 35

7.9投资组合报告附注...... 35

§8基金份额持有人信息...... 37

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 37

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 37

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 37

§9开放式基金份额变动...... 37

§10重大事件揭示...... 38

10.1基金份额持有人大会决议...... 38

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 38

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 38

10.4基金投资策略的改变...... 38

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 38

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 38

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 38

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...... 39

10.9其他重大事件 ...... 39

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 40

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 40

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 40

§12备查文件目录...... 41

12.1备查文件目录 ...... 41

12.2存放地点...... 41

12.3查阅方式...... 41

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国寿安保场内实时申赎货币市场基金

基金简称 国寿安保场内实时申赎货币

基金主代码 519878

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年10月20日

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 170,109,420,346.00份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国寿安保场内实时申赎 国寿安保场内实时申赎货

货币A 币B

下属分级基金的场内基金简称 国保A 国保B

下属分级基金的交易代码 519878 519879

报告期末下属分级基金的份额总额 41,919,966,610.00份 128,189,453,736.00份

注：本基金份额净值为0.01元。

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较

基准的稳定回报

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资

投资策略 金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综

合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行

积极管理。

业绩比较基准 7天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 张彬 戴辉

人 联系电话 010-50850744 010-65169958

电子邮箱 public@gsfunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn

客户服务电话 4009-258-258 95508

传真 010-50850776 010-65169555

注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 广东省广州市越秀区东风东路

幢306号 713号

办公地址 北京市西城区金融大街28号 北京市东城区东长安街甲2号

院盈泰商务中心2号楼11层

邮政编码 100033 510080

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法定代表人 王军辉 杨明生

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 国寿安保场内实时申赎货币A 国寿安保场内实时申赎货币B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日-2017

年6月30日) 年6月30日)

本期已实现收益 9,513,614.51 34,720,625.17

本期利润 9,513,614.51 34,720,625.17

本期净值收益率 1.6782% 1.9318%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末基金资产净值 419,199,666.10 1,281,894,537.36

期末基金份额净值 0.01 0.01

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

累计净值收益率 8.4143% 9.9134%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国寿安保场内实时申赎货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3160% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.2050% 0.0013%

过去三个月 0.8693% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.5327% 0.0013%

过去六个月 1.6782% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 1.0087% 0.0015%

过去一年 2.8058% 0.0027% 1.3481% 0.0000% 1.4577% 0.0027%

自基金合同 8.4143% 0.0052% 7.2063% 0.0000% 1.2080% 0.0052%

生效起至今

国寿安保场内实时申赎货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3577% 0.0014% 0.1110% 0.0000% 0.2467% 0.0014%

过去三个月 0.9955% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.6589% 0.0013%

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过去六个月 1.9318% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 1.2623% 0.0016%

过去一年 3.3230% 0.0027% 1.3481% 0.0000% 1.9749% 0.0027%

自基金合同 9.9134% 0.0053% 7.2063% 0.0000% 2.7071% 0.0053%

生效起至今

注：本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本基金基金合同生效日为2014年10月20日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同

生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。

本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年10月20日至2017

年6月30日。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013

年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理

有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资

本投资有限公司），其持有股份14.97%。

截至2017年6月30日，公司共管理31只开放式基金及部分特定资产管理计划，

公司管理资产总规模为1,410.13亿元，其中公募基金管理规模为1,006.76亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生。2002年7月至2003年8月，任职

于交通银行北京分行，担任交易员；2004年11

月至2008年1月，任职于华夏银行总行资金部，

担任交易员；2008年2月至2013年12月，任

桑迎 基金 2014年10- 13年 职于嘉实基金，历任交易员、基金经理。2013

经理月20日 年12月加入国寿安保基金管理有限公司，现任

国寿安保场内实时申赎货币市场基金、国寿安保

薪金宝货币市场基金、国寿安保聚宝盆货币市场

基金、国寿安保鑫钱包货币市场基金及国寿安保

添利货币市场基金基金经理。

注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年货币市场前紧后松，在市场机构压缩金融杠杆和央行维稳的双重影

响下货币市场走势平稳。宏观经济方面，国内经济数据平稳向好，显现出经济具有很强的韧性。央行货币政策执行取向随着去杠杆政策的落实逐步趋于稳健。海外方面，随着美元指数下跌人民币汇率方面的压力大幅降低。汇率影响暂时消退为国内货币政策执行带来更大的空间。随着国内外经济政治形势变化，上半年货币市场利率维持区间震荡。银行间7日质押式回购加权利率均价3.22%，银行间市场机构情绪稳定。短期债券和存单方面，随着对流动性和去杠杆政策的预期变化，短期债券和存单收益率呈现冲高回落的走势。年初AAA级别1年期债券估值4%附近，之后随着监管政策的加码以及MPA考核等因素的影响6月该等级存单一度冲高到4.6%以上。在央行释放维稳信号并安抚市场后，收益率才掉头下行，6月底该等级存单收益率已经降至4.4%一线。综上所述，2017年上半年是各项监管政策呼之欲出货币政策执行保持稳健的时期。上半年本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金以股市投资者为主的特点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性。整体看，本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳提高，实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期国寿安保场内实时申赎货币A的基金份额净值收益率为1.6782%，本报

告期国寿安保场内实时申赎货币B的基金份额净值收益率为1.9318%，同期业绩比较

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基准收益率为0.6695%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，国内外宏观经济走势和政策将成为影响货币市场的主要因

素。海外方面，美联储2017年下半年仍可能继续升息并开始缩表操作，地缘政治冲

突可能对商品价格产生影响，各种政治、经济的影响错综复杂。国内方面人民币汇率预期略有稳定，经济数据稳定向好，防风险政策开始陆续落实，以上因素都将影响货币市场走势。综合当前国内外经济和货币环境，预计央行仍将维持稳健中性的货币政策的主基调，并随着国内外经济状况进行动态微调,通过公开市场操作等政策工具引导市场利率。

针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金采用0.01元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金

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净收益分配给基金份额持有人，并按日结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持0.01元。

本基金本报告期内分配收益38,613,649.04元，其中A类份额分配收益

8,763,518.67元，B类份额分配收益29,850,130.37元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对国寿安保场内实时申赎货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国寿安保场内实时申赎货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,612,942,186.41 984,724,994.45

结算备付金 67,227,278.15 28,588,689.88

存出保证金 15,752,014.96 8,869,564.19

交易性金融资产 6.4.7.2 - 129,733,542.07

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - 129,733,542.07

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 999,102.20 999,781.99

应收利息 6.4.7.5 5,721,457.81 2,098,940.49

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,702,642,039.53 1,155,015,513.07

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 506,103.95 252,521.56

应付托管费 151,831.16 75,756.47

应付销售服务费 112,742.77 63,481.66

应付交易费用 6.4.7.7 - 925.00

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 190,752.92 182,944.50

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 586,405.27 504,222.46

负债合计 1,547,836.07 1,079,851.65

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,701,094,203.46 1,153,935,661.42

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 1,701,094,203.46 1,153,935,661.42

负债和所有者权益总计 1,702,642,039.53 1,155,015,513.07

注：报告截止日 2017年06月 30日，基金份额净值人民币 0.01元，基金份额总额

170,109,420,346.00份，其中，国寿安保场内实时申赎货币A级的基金份额净值人民币0.01元，

份额总额41,919,966,610.00份；国寿安保场内实时申赎货币B级的基金份额净值人民币0.01

元，份额总额128,189,453,736.00份。

6.2利润表

会计主体：国寿安保场内实时申赎货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至

年6月30日 2016年6月30日

一、收入 48,906,493.87 44,221,472.60

1.利息收入 48,863,671.33 42,012,096.86

其中：存款利息收入 6.4.7.11 48,809,703.44 38,051,138.84

债券利息收入 43,515.46 3,763,539.55

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 10,452.43 197,418.47

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 42,822.54 2,209,375.74

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 42,822.54 2,209,375.74

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 - -

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -

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减：二、费用 4,672,254.19 5,607,823.56

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,354,250.11 2,770,223.65

2．托管费 6.4.10.2.2 706,274.89 831,067.12

3．销售服务费 6.4.10.2.3 561,935.20 719,628.63

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 1,049,793.99 1,286,904.16

三、利润总额（亏损总额以“-” 44,234,239.68 38,613,649.04

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 44,234,239.68 38,613,649.04

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国寿安保场内实时申赎货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 1,153,935,661.42 - 1,153,935,661.42

二、本期经营活动产生的基金净 - 44,234,239.68 44,234,239.68

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 547,158,542.04 - 547,158,542.04

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 41,848,445,008.75 - 41,848,445,008.75

2.基金赎回款 -41,301,286,466.71 - -41,301,286,466.71

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - -44,234,239.68 -44,234,239.68

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 1,701,094,203.46 - 1,701,094,203.46

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 2,771,929,919.38 - 2,771,929,919.38

二、本期经营活动产生的基金净 - 38,613,649.04 38,613,649.04

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 38,464,828.09 - 38,464,828.09

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 38,308,852,699.46 - 38,308,852,699.46

第17页共41页

2.基金赎回款 -38,270,387,871.37 - -38,270,387,871.37

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - -38,613,649.04 -38,613,649.04

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 2,810,394,747.47 - 2,810,394,747.47

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国寿安保场内实时申赎货币市场基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]886号文《关于准予国寿安保场内实时申赎货币市场基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于2014年10月13日至2014年10月15日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2014）验字第61090605_04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年10月20日正式生效，首次设立募集规模为605,319,270,700.00份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。

本基金分设两类基金份额，A类基金份额和B类基金份额。投资者进行两类基金

份额的认购时使用一个共同的认购代码，申购和赎回时使用一个共同的申赎代码。A类份额持有人单个基金账户保留份额余额为1份，B类份额持有人单个基金账户保留份额余额为3亿份。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过3亿份时，本基金自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于3亿份时，本基金自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。

根据《货币市场基金监督管理办法》和《国寿安保场内实时申赎货币市场基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，超短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券 第18页共41页

回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397

天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银

行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具（但须符合中国证监会相关规定）。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月

30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和净值变动情

况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

第19页共41页

6.4.6税项

6.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通

知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放

式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试

点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营

业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增

试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税

政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、

教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问

题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增

值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通

知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放

第20页共41页

式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储

蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储

蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 1,112,942,186.41

定期存款 500,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 50,000,000.00

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月-1年 450,000,000.00

其他存款 -

合计： 1,612,942,186.41

6.4.7.2交易性金融资产

本基金本报告期末未持有交易性金融资产。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

第21页共41页

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,813,979.14

应收定期存款利息 2,870,137.97

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 30,252.30

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 7,088.40

合计 5,721,457.81

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

本基金本报告期末未持有应付交易费用。

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付增值服务费 169,114.14

预提费用 417,291.13

审计费 -

信息披露费 -

中债登账户服务费 -

上清所账户服务费 -

合计 586,405.27

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

国寿安保场内实时申赎货币A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

第22页共41页

上年度末 29,397,176,256.00 293,971,762.56

本期申购 1,148,126,907,692.00 11,481,269,076.92

本期赎回(以"-"号填列) -1,135,604,117,338.00 -11,356,041,173.38

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 41,919,966,610.00 419,199,666.10

金额单位：人民币元

国寿安保场内实时申赎货币B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 85,996,389,886.00 859,963,898.86

本期申购 3,036,717,593,183.00 30,367,175,931.83

本期赎回(以"-"号填列) -2,994,524,529,333.00 -29,945,245,293.33

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 128,189,453,736.00 1,281,894,537.36

注："本期申购"中包含基金份额升降级调增和红利再投份额及金额；"本期赎回"中含基金份额升降级调减份额及金额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

国寿安保场内实时申赎货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 9,513,614.51 - 9,513,614.51

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -9,513,614.51 - -9,513,614.51

本期末 - - -

单位：人民币元

国寿安保场内实时申赎货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

第23页共41页

本期利润 34,720,625.17 - 34,720,625.17

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -34,720,625.17 - -34,720,625.17

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 41,143,135.88

定期存款利息收入 7,171,540.80

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 405,059.04

其他 89,967.72

合计 48,809,703.44

6.4.7.12股票投资收益

本基金于本报告期无买卖股票差价收入。

1.1.1.1债券投资收益

1.1.1.1.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 42,822.54

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 42,822.54

1.1.1.1.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月

30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 130,911,685.00

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 129,743,102.46

减：应收利息总额 1,125,760.00

第24页共41页

买卖债券差价收入 42,822.54

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

1.1.1.2贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.13衍生工具收益

本基金本报告期无买卖衍生工具差价收入。

6.4.7.14股利收益

本基金于本报告期无股利收益。

6.4.7.15公允价值变动收益

本基金于本报告期无公允价值变动收益。

6.4.7.16其他收入

本基金于本报告期无其他收入。

6.4.7.17交易费用

本基金于本报告期无交易费用。

6.4.7.18其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

中债登账户维护费 8,926.92

增值服务费 842,902.86

上清所账户维护费 8,926.92

其他 600.00

增值服务费 -

合计 1,049,793.99

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

第25页共41页

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无须做披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”） 基金管理人

广发银行股份有限公司简称（简称“广发银行”） 基金托管人

中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年

月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,354,250.11 2,770,223.65

其中：支付销售机构的客户维护费 45,955.55 52,604.07

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费

率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016

月30日 年6月30日

第26页共41页

当期发生的基金应支付的托管费 706,274.89 831,067.12

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.06%的年费

率计提。计算方法如下：

H=E×0.06%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国寿安保场内实 国寿安保场内实时 合计

时申赎货币A 申赎货币B

国寿安保 661,410.04 - 661,410.04

合计 661,410.04 - 661,410.04

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国寿安保场内实 国寿安保场内实时 合计

时申赎货币A 申赎货币B

国寿安保 791,177.92 - 791,177.92

合计 791,177.92 - 791,177.92

注：上述费用实际包含了增值服务费和销售服务费。

本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费和增值服务费，本基金A类基金份额的年销

售服务费率为0.20%、增值服务费率为0.30%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售

服务费率和增值服务费率应自其降级后的开放日当日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额

的年销售服务费率和增值服务费率为0，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务

费率和增值服务费率应自其升级后的开放日当日起享受B类基金份额的费率。本基金A类基金份

额的销售服务费和增值服务费计算方式如下：

H=E×R/当年天数

H为各类基金份额每日应计提的销售服务费或增值服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

R为该类基金份额的销售服务费率或增值服务费率

A类基金份额的基金销售服务费和增值服务费每日计提，按月支付。

第27页共41页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国寿安保场内实时申赎货币B

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2017年6月30日 2016年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

中国人寿 34,368,814,565.00 26.81% 33,734,462,976.00 29.23%

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行 1,112,942,186.41 41,143,135.88 794,641,703.57 29,870,474.09

注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

国寿安保场内实时申赎货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

9,511,646.33 - 1,968.18 9,513,614.51 -

第28页共41页

国寿安保场内实时申赎货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

34,714,784.93 - 5,840.24 34,720,625.17 -

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 第29页共41页

和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

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银行存款 1,112,942,186.41150,000,000.00350,000,000.00 - - -1,612,942,186.41

结算备付金 67,227,278.15 - - - - - 67,227,278.15

存出保证金 15,752,014.96 - - - - - 15,752,014.96

应收证券清算款 - - - - - 999,102.20 999,102.20

应收利息 - - - - -5,721,457.81 5,721,457.81

其他资产 - - - - - - -

资产总计 1,195,921,479.52150,000,000.00350,000,000.00 - -6,720,560.011,702,642,039.53

负债

应付管理人报酬 - - - - - 506,103.95 506,103.95

应付托管费 - - - - - 151,831.16 151,831.16

应付销售服务费 - - - - - 112,742.77 112,742.77

应付利润 - - - - - 190,752.92 190,752.92

其他负债 - - - - - 586,405.27 586,405.27

负债总计 - - - - -1,547,836.07 1,547,836.07

利率敏感度缺口 1,195,921,479.52150,000,000.00350,000,000.00 - -5,172,723.941,701,094,203.46

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 884,724,994.4550,000,000.0050,000,000.00 - - - 984,724,994.45

结算备付金 28,588,689.88 - - - - - 28,588,689.88

存出保证金 8,869,564.19 - - - - - 8,869,564.19

交易性金融资产 -49,985,688.6079,747,853.47 - - - 129,733,542.07

应收证券清算款 - - - - - 999,781.99 999,781.99

应收利息 - - - - -2,098,940.49 2,098,940.49

其他资产 - - - - - - -

资产总计 922,183,248.5299,985,688.60129,747,853.47 - -3,098,722.481,155,015,513.07

负债

应付管理人报酬 - - - - - 252,521.56 252,521.56

应付托管费 - - - - - 75,756.47 75,756.47

应付销售服务费 - - - - - 63,481.66 63,481.66

应付交易费用 - - - - - 925.00 925.00

应付利润 - - - - - 182,944.50 182,944.50

其他负债 - - - - - 504,222.46 504,222.46

负债总计 - - - - -1,079,851.65 1,079,851.65

利率敏感度缺口 922,183,248.5299,985,688.60129,747,853.47 - -2,018,870.831,153,935,661.42

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能 第31页共41页

的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于2017年6月30日，在"影子定价"

机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本

基金资产公允价值不会发生重大变动。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1公允价值

银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期持有的以公允价值计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转移。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

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6.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月24日经本基金的基金管理人批准。

第33页共41页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,680,169,464.56 98.68

4 其他各项资产 22,472,574.97 1.32

5 合计 1,702,642,039.53 100.00

7.2债券回购融资情况

本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 50

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占

序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 基金资产净值

的比例（%）

1 30天以内 70.36 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)—60天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)—90天 8.82 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

第34页共41页

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天(含)—397天（含） 20.57 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 99.75 -

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0041%

报告期内偏离度的最低值 0.0029%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0035%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内负偏离的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内正偏离的绝对值未达到0.5%。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考

虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用 固定份额净值，基金账面份额净值始终保持0.01元。

7.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,752,014.96

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2 应收证券清算款 999,102.20

3 应收利息 5,721,457.81

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 22,472,574.97

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

份额级 户数 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

别 (户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

国寿安

保场内 10,925 3,837,067.88 2,757,655,387.00 6.58% 39,162,311,223.00 93.42%

实时申

赎货币A

国寿安

保场内 54 2,373,878,772.89 121,258,200,036.00 94.59% 6,931,253,700.00 5.41%

实时申

赎货币B

合计 10,979 15,494,072.35 124,015,855,423.00 72.90% 46,093,564,923.00 27.10%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本公司所有从业人员本报告期末未持有本基金。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

国寿安保场内实时申赎 国寿安保场内实时申赎

货币A 货币B

基金合同生效日（2014年10月20日）基金份额总 147,375,890,200.00 457,943,380,500.00

额

本报告期期初基金份额总额 29,397,176,256.00 85,996,389,886.00

本报告期基金总申购份额 1,148,126,907,692.00 3,036,717,593,183.00

减:本报告期基金总赎回份额 1,135,604,117,338.00 2,994,524,529,333.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

本报告期期末基金份额总额 41,919,966,610.00 128,189,453,736.00

注：本基金的基金合同生效日为2014年10月20日，报告期内基金总申购份额含红利再投资

和基金份额升降级调增份额，基金总赎回份额含升降级调减份额。

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注

数量 成交总额的比例 总量的比例

广发证券 2 - - - - -

注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下：

(1)综合实力较强、市场信誉良好；

(2)财务状况良好，经营状况稳健；

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(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；

(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；

(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持；

(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务；

(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；

（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交 占当期债券 成交 占当期债券回购成交金 占当期权证

金额 成交总额的比例 金额 成交总额的比例额 成交总额的比例

广发证券 - - - - - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

0 国寿安保场内实时申赎货币市 中证报、上证报、证券时 2017年1月21日

场基金2016年第4季度报告 报及公司网站

1 国寿安保场内实时申赎货币市 中证报、上证报、证券时 2017年3月28日

场基金2016年度报告（摘要） 报及公司网站

2 国寿安保场内实时申赎货币市 中证报、上证报、证券时 2017年4月22日

场基金2017年第1季度报告 报及公司网站

国寿安保场内实时申赎货币市 中证报、上证报、证券时

3 场基金更新招募说明书（摘要） 报及公司网站 2017年6月4日

（2017年第1号）

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

资 金情况

者 份

类序 持有基金份额比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额额

别号 超过20%的时间区间 份额 份额 份额 占

比

20170117-20170124、

机 1 20170328-20170405、 10,485,47 88,376,625 57,545,447 41,316,65 24.

构 20170426,20170502-201705 5,769.00 ,301.00 ,975.00 3,095.00 29%

03,20170628-20170630

20170110-20170111、

2 20170125-20170202、 1,370,389 975,027,71 975,624,50 773,596,5 0.4

20170504,20170518-201705 ,720.00 2,522.00 5,692.00 50.00 5%

23

20170101-20170301、 33,734,46 653,248,75 18,897,170 34,368,81 20.

3 20170316-20170405、 2,976.00 9.00 .00 4,565.00 20%

20170629-20170630

个-- - - - - -

人

产品特有风险

本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回

的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

12.1.1 中国证监会批准国寿安保场内实时申赎货币市场基金募集的文件

12.1.2 《国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金合同》

12.1.3 《国寿安保场内实时申赎货币市场基金托管协议》

12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

12.1.5 报告期内国寿安保场内实时申赎货币市场基金在指定媒体上披露的各项

公告

12.1.6 中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心

2号楼11层

12.3查阅方式

12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司

2017年8月25日

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