信诚四季红混合型证券投资基金基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2013年3月30日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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注:自2013年1月1日起,本基金选定的信息披露报纸为: 上海证券报、中国证券报、证券日报
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的业绩比较基准为62.5%×富时中国全A指数收益率+32.5%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓期自2006年4月29日至2006年10月29日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2012年底,本基金管理人共管理19只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金和信诚添金分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日 若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立 同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程 借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量 同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:
定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境 交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平 公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年无疑是众多重大事件连续发生的一年。在这一年中,国内政治顺利换届、奥巴马竞选连任、钓鱼岛事件发酵升级、证监会持续推动改革,等等,这些均对国内经济和资本市场产生了重大影响,也对我们的投资策略产生了很大影响。
在这一年中,国内市场波动较大,板块轮动非常明显。由于政府对地产调控的不放松,以及政府投资的一些重大工程启动低于预期,随着经济数据的下行,周期性的一些行业,如交运设备、建筑建材、工程机械等,估值向下修正幅度较大。另外,由于投资者对利率市场化导致息差降低和银行坏账的担心,银行的估值也收敛得厉害,因此,市场整体调整幅度较大。但是,随着政府投资项目启动,经济于下半年见底回升,加上证监会对资本市场的诸多改革政策,市场在11月份出现了改变,地产、交运设备等早周期行业和银行成为市场大幅反弹的领涨板块,由于各基金组合持仓品种差异,基金业绩短期内出现了非常大的差异。由于对11月份出现的行情没有思考清楚背后的逻辑,导致基金策略调整滞后,在风格转换的过程中落后于同业。希望在以后的管理中能够及时反省、不断提高应对能力,争取为持有人获得较好的回报。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
信诚四季红在2012年的份额净值增长率-2.13%,业绩比较基准收益率4.56%,基金表现落后基准6.69个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望新的一年,随着经济逐渐复苏,企业盈利逐渐恢复,投资者信心提升,投资机会应好于2012年,周期性和成长性行业均有投资机会。但是风险依然存在:通胀超预期、钓鱼岛事件升级扩大导致局部战争发生等,这些均会对经济复苏、投资者预期、货币和财政政策产生重大影响,从而影响市场的运行方向和节奏。对于我们来说,我们需要及时对这些做出正确的应对策略,在自下而上选股的同时做好策略的执行和修正。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,在督察长的指导和监察稽核部的努力下,开展了一系列监察稽核工作。采取的主要措施如下:
(1) 对公司管理制度体系不断修订和完善,健全内部控制体系。在本报告期内,监察稽核部根据各项业务特点及发展实际,督促各部门不断建立和健全业务规章、岗位手册和业务操作流程,并负责对各类规章制度进行了审核和修订。这些制度的修订和完善对确保公司各项业务顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。
(2) 在新产品设计、新业务拓展、基金销售宣传、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作,为公司决策、业务部门提供法律支持以及合规、操作风险防范措施,有效规避违规行为的发生。
(3) 强化合规培训教育,提高全员合规意识。本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的法律法规传递给各相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。
(4) 开展各类内部审计工作,包括4次季度常规审计以及10项针对性质较为重要或核心业务领域的专项审计工作。
(5) 完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金估值程序
1、为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
2、估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
3、在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
4、基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
基金管理人估值业务的职责分工
1、本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
2、基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。 基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
1、本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。
2、本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。
基金经理参与或决定估值的程度
1、本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
2、基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
1、 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
1、本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用季度结算的收益分配机制:
1. 分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日
2. 分红前提:分红结算日基金份额净值超过1.00元,且基金产生已实现收益
3. 分红比例:本基金进行收益分配,至少分配基金份额净值超过1.00元部分的25% 但分红金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于1.00元
4. 分红登记日与除权日:基金管理人于每季分红结算日(T日)决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,则T+1日为权益登记日并进行除权,T+7日内实现派息
若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%,在满足法律法规的前提下,基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。
本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过4次,基金合同生效后的下一个季度开始分红结算 基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50% 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管信诚四季红混合型证券投资基金的过程中, 本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金托管协议》的约定,对信诚四季红混合型证券投资基金管理人-信诚基金管理有限公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明
本托管人认为,信诚基金管理有限公司在信诚四季红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,信诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的信诚四季红混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
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6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:信诚四季红混合型证券投资基金
报告截止日:2012年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.7105元,基金份额总额3,212,171,597.22份。
7.2 利润表
会计主体:信诚四季红混合型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:信诚四季红混合型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:
王俊锋 隋晓炜 陈逸辛
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚四季红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]42号文)和《关于信诚四季红混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2006]96号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2006年4月29日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为3,006,323,520.62份基金份额。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票资产30%-95% 债券资产0-65%(不包括到期日在一年以内的政府债券) 现金或者到期日在一年内的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准为:62.5%×富时中国全A指数收益率+32.5%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算指引》、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4 差错更正的说明
本基金本报告期未发生重大会计差错。
7.4.5 税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6月13日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(5) 自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。
(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.6 关联方关系
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7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本年度及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度与上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
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基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
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注:1、除上表所示外,本基金除基金管理人之外其它关联方在本年末与上年末均未持有本基金。
2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金转用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2012年12月31日的相关余额为人民币2,860,619.84元。(2011年:5,391,805.10元)。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度可比期间,在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。
7.4.8 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
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7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2012年12月31日,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
于2012年12月31日,本基金未持有因正回购交易而作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
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注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
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注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,聘任林军女士担任公司副总经理。
本基金管理人已于2012年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》。
上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为人民币160,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:1、本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
2、本基金本期未新增交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
注:1、本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
2、本基金本期未新增交易单元。
信诚基金管理有限公司
2013年3月30日
基金简称 信诚四季红混合
基金主代码 550001
交易代码 550001 551001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月29日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,212,171,597.22份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在有效配置资产的基础上,精选投资标的,追求在稳定分红的基础上,实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略 本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上,建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置(SAA)和战术性资产配置(TAA)。战略性资产配置(SAA)即决定投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重,按照本基金的风险偏好以及对资本市场各大类资产在长期均衡状态下的期望回报率假定而作出。战术性资产配置(TAA)是本基金资产配置的核心,是指依据特定市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测,并围绕基金资产的战略性资产配置基准,进行相应的短中期资产配置的过程。
业绩比较基准 62.5%×富时中国全A指数收益率+32.5%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征 作为一只混合型基金,本基金的资产配置中线(股票62.5%,债券32.5%)确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位,因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时,通过严谨的研究和稳健的操作,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1300048号
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 唐世春 李芳菲
联系电话 021-68649788 010-66060069
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 95599
传真 021-50120888 010-63201816
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -623,456,773.13 -747,644,291.57 1,246,553,644.04
本期利润 -7,785,273.27 -1,620,599,581.06 720,978,647.08
加权平均基金份额本期利润 -0.0022 -0.3578 0.1382
本期基金份额净值增长率 -2.13% -33.16% 14.45%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2992 -0.2740 0.0726
期末基金资产净值 2,282,219,932.79 3,203,100,600.35 5,499,414,064.98
期末基金份额净值 0.7105 0.7260 1.1373
资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 321,996,272.70 384,595,695.93
结算备付金 2,860,619.84 5,391,805.10
存出保证金 1,511,147.88 4,262,473.25
交易性金融资产 1,927,607,563.71 2,416,140,276.17
其中:股票投资 1,927,607,563.71 2,416,140,276.17
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 99,500,469.25 377,500,806.25
应收证券清算款 5,993,307.61 25,044,858.69
应收利息 145,296.78 259,703.04
应收股利 - -
应收申购款 159,362.68 37,711.20
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,359,774,040.45 3,213,233,329.63
负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 68,820,137.52 -
应付赎回款 661,174.71 103,505.48
应付管理人报酬 2,736,995.07 4,360,080.37
应付托管费 456,165.84 726,680.06
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,611,499.60 2,775,022.99
应交税费 207,196.00 207,196.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,060,938.92 1,960,244.38
负债合计 77,554,107.66 10,132,729.28
所有者权益:
实收基金 3,212,171,597.22 4,412,234,643.13
未分配利润 -929,951,664.43 -1,209,134,042.78
所有者权益合计 2,282,219,932.79 3,203,100,600.35
负债和所有者权益总计 2,359,774,040.45 3,213,233,329.63
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.66% 1.05% 4.66% 0.82% -5.32% 0.23%
过去六个月 -4.54% 1.09% 0.23% 0.81% -4.77% 0.28%
过去一年 -2.13% 1.11% 4.56% 0.84% -6.69% 0.27%
过去三年 -25.14% 1.21% -14.85% 0.89% -10.29% 0.32%
过去五年 -32.99% 1.49% -25.71% 1.24% -7.28% 0.25%
自基金合同生效起至今 94.99% 1.50% 92.49% 1.26% 2.50% 0.24%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012 - - - - 本基金本期未分红。
2011 0.510 158,024,525.07 88,229,384.88 246,253,909.95 本基金本期分红两次。
2010 - - - - 本基金本期未分红。
合计 0.510 158,024,525.07 88,229,384.88 246,253,909.95 本基金最近三年共利润分配两次
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
闾志刚 本基金基金经理、信诚中小盘股票基金基金经理 2010年5月25日 - 11 清华大学MBA,11年证券、基金从业经验。曾先后在世纪证券、平安证券、平安资产管理有限公司从事投资研究工作。2008年加盟信诚基金管理有限公司,曾担任保诚韩国中国龙A股基金(QFII)投资经理(该基金由信诚基金担任投资顾问),现任信诚中小盘股票基金和信诚四季红混合基金的基金经理。
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 信诚四季红混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的第1页至第34页的信诚四季红混合型证券投资基金(以下简称“信诚四季红基金”)财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是信诚四季红基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,信诚四季红基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了信诚四季红基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 石海云 钟菊秀
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所
会计师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
审计报告日期 2013年3月28日
项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 65,152,252.36 -1,509,402,481.09
1.利息收入 7,759,641.21 11,967,670.40
其中:存款利息收入 6,062,265.65 5,903,294.00
债券利息收入 106,657.27 523,371.28
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,590,718.29 5,541,005.12
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -558,759,514.28 -648,750,056.35
其中:股票投资收益 -581,053,433.38 -675,470,144.71
基金投资收益 - -
债券投资收益 99,675.62 272,816.80
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 22,194,243.48 26,447,271.56
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 615,671,499.86 -872,955,289.49
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 480,625.57 335,194.35
减:二、费用 72,937,525.63 111,197,099.97
1.管理人报酬 39,192,844.94 63,790,908.49
2.托管费 6,532,140.85 10,631,818.15
3.销售服务费 - -
4.交易费用 26,721,942.10 36,294,453.15
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 490,597.74 479,920.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,785,273.27 -1,620,599,581.06
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,785,273.27 -1,620,599,581.06
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000826 桑德环境 2012-12-31 2013-01-09 配股未上市 12.71 22.99 531,960 6,761,211.60 12,229,760.40 -
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,412,234,643.13 -1,209,134,042.78 3,203,100,600.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,785,273.27 -7,785,273.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,200,063,045.91 286,967,651.62 -913,095,394.29
其中:1.基金申购款 111,898,324.65 -29,449,329.38 82,448,995.27
2.基金赎回款 -1,311,961,370.56 316,416,981.00 -995,544,389.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,212,171,597.22 -929,951,664.43 2,282,219,932.79
项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,835,476,483.70 663,937,581.28 5,499,414,064.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,620,599,581.06 -1,620,599,581.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -423,241,840.57 -6,218,133.05 -429,459,973.62
其中:1.基金申购款 260,795,060.21 -2,761,432.42 258,033,627.79
2.基金赎回款 -684,036,900.78 -3,456,700.63 -687,493,601.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -246,253,909.95 -246,253,909.95
五、期末所有者权益(基金净值) 4,412,234,643.13 -1,209,134,042.78 3,203,100,600.35
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 39,192,844.94 63,790,908.49
其中:支付销售机构的客户维护费 7,278,967.76 9,841,950.65
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 6,532,140.85 10,631,818.15
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
基金合同生效日(2006年4月29日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 4,979,976.35 4,759,694.34
期间申购/买入总份额 - 220,282.01
期间因拆分变动的份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,979,976.35 4,979,976.35
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.16% 0.11%
关联方名称 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
信诚人寿保险有限公司 65,370,101.68 2.04% 65,370,101.68 1.48%
关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 321,996,272.70 3,254,359.63 384,595,695.93 5,749,221.21
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,927,607,563.71 81.69
其中:股票 1,927,607,563.71 81.69
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 99,500,469.25 4.22
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 324,856,892.54 13.77
6 其他各项资产 7,809,114.95 0.33
7 合计 2,359,774,040.45 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 27,353,675.78 1.20
C 制造业 989,807,896.71 43.37
C0 食品、饮料 267,023,554.92 11.70
C1 纺织、服装、皮毛 5,663,716.80 0.25
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 217,271,864.06 9.52
C5 电子 172,762,905.55 7.57
C6 金属、非金属 40,385,045.34 1.77
C7 机械、设备、仪表 76,093,789.83 3.33
C8 医药、生物制品 210,607,020.21 9.23
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 235,641,013.49 10.33
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 96,846,258.32 4.24
H 批发和零售贸易 17,935,625.90 0.79
I 金融、保险业 232,463,158.13 10.19
J 房地产业 105,256,835.38 4.61
K 社会服务业 182,405,299.00 7.99
L 传播与文化产业 39,897,801.00 1.75
M 综合类 - -
合计 1,927,607,563.71 84.46
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国信证券 1 3,066,569,657.92 17.66% 2,615,151.80 17.61% -
东方证券 2 2,668,191,111.14 15.37% 2,311,247.23 15.57% 本期退租1个交易单元
中信证券 3 1,914,414,171.71 11.02% 1,595,801.14 10.75% -
瑞银证券 1 1,672,846,691.68 9.63% 1,457,037.82 9.81% -
光大证券 1 1,636,645,458.04 9.43% 1,432,281.95 9.65% -
国泰君安 1 1,573,988,090.79 9.06% 1,303,885.40 8.78% -
联合证券 1 1,134,283,048.77 6.53% 964,138.89 6.49% -
申银万国 2 1,088,269,637.14 6.27% 940,159.28 6.33% -
银河证券 2 1,044,716,667.77 6.02% 902,038.38 6.08% -
中投证券 1 869,774,467.74 5.01% 735,554.11 4.95% -
中金证券 1 280,678,949.94 1.62% 228,053.12 1.54% -
中信建投 1 268,474,884.72 1.55% 228,204.06 1.54% -
招商证券 1 145,881,783.60 0.84% 132,810.05 0.89% -
高华证券 1 - - - - -
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 1,224,183 114,301,966.71 5.01
2 002375 亚厦股份 3,659,363 96,899,932.24 4.25
3 600519 贵州茅台 442,577 92,507,444.54 4.05
4 300070 碧水源 2,253,954 90,383,555.40 3.96
5 600048 保利地产 5,999,841 81,597,837.60 3.58
6 002415 海康威视 2,290,526 71,258,263.86 3.12
7 600284 浦东建设 8,000,000 70,160,000.00 3.07
8 600000 浦发银行 6,500,000 64,480,000.00 2.83
9 002440 闰土股份 4,745,326 58,842,042.40 2.58
10 600527 江南高纤 11,800,000 54,634,000.00 2.39
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 318,878,506.66 9.96
2 600048 保利地产 281,582,015.86 8.79
3 601318 中国平安 277,497,621.62 8.66
4 002304 洋河股份 261,754,467.76 8.17
5 000858 五粮液 240,484,407.09 7.51
6 601601 中国太保 197,942,348.07 6.18
7 000024 招商地产 181,866,757.78 5.68
8 600970 中材国际 177,451,454.19 5.54
9 000002 万科A 172,971,838.98 5.40
10 600000 浦发银行 157,185,725.27 4.91
11 600199 金种子酒 139,212,667.55 4.35
12 000799 酒鬼酒 132,623,690.14 4.14
13 600123 兰花科创 129,745,798.73 4.05
14 600030 中信证券 124,370,731.22 3.88
15 600383 金地集团 123,398,482.28 3.85
16 601328 交通银行 121,710,707.79 3.80
17 601808 中海油服 114,273,881.32 3.57
18 600015 华夏银行 111,919,559.19 3.49
19 600742 一汽富维 102,716,945.46 3.21
20 002375 亚厦股份 99,822,107.41 3.12
21 000826 桑德环境 99,682,867.30 3.11
22 600028 中国石化 96,669,538.67 3.02
23 000157 中联重科 92,887,828.10 2.90
24 300070 碧水源 92,099,499.70 2.88
25 601939 建设银行 92,027,621.33 2.87
26 002482 广田股份 89,160,487.98 2.78
27 600376 首开股份 86,718,898.75 2.71
28 002415 海康威视 85,311,995.41 2.66
29 600585 海螺水泥 85,294,973.42 2.66
30 600276 恒瑞医药 84,542,293.49 2.64
31 600016 民生银行 83,755,979.99 2.61
32 000651 格力电器 79,271,699.66 2.47
33 002422 科伦药业 76,985,455.11 2.40
34 601633 长城汽车 69,788,412.09 2.18
35 600486 扬农化工 68,272,631.56 2.13
36 601006 大秦铁路 67,802,135.99 2.12
37 601166 兴业银行 66,949,459.41 2.09
38 600066 宇通客车 65,946,845.36 2.06
39 000665 武汉塑料 65,708,666.34 2.05
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 362,900,584.12 11.33
2 601318 中国平安 294,132,573.58 9.18
3 000858 五粮液 290,251,711.13 9.06
4 600048 保利地产 240,403,143.33 7.51
5 000002 万科A 219,125,595.06 6.84
6 600970 中材国际 213,358,079.73 6.66
7 000024 招商地产 210,584,399.03 6.57
8 601601 中国太保 168,995,705.22 5.28
9 600276 恒瑞医药 168,721,304.17 5.27
10 002422 科伦药业 159,379,289.54 4.98
11 600585 海螺水泥 153,267,441.03 4.78
12 600518 康美药业 136,970,672.73 4.28
13 000651 格力电器 130,998,521.52 4.09
14 600256 广汇能源 127,292,593.13 3.97
15 601808 中海油服 124,499,714.97 3.89
16 600030 中信证券 124,258,362.03 3.88
17 002304 洋河股份 117,527,883.22 3.67
18 600123 兰花科创 115,238,112.64 3.60
19 600199 金种子酒 112,536,614.72 3.51
20 600015 华夏银行 105,480,920.19 3.29
21 000799 酒鬼酒 105,046,305.00 3.28
22 600383 金地集团 103,608,341.36 3.23
23 601939 建设银行 96,545,621.66 3.01
24 600028 中国石化 94,219,210.79 2.94
25 600498 烽火通信 94,153,404.59 2.94
26 002564 张化机 93,507,233.44 2.92
27 601117 中国化学 91,843,477.77 2.87
28 600000 浦发银行 91,533,928.42 2.86
29 601328 交通银行 90,150,222.31 2.81
30 000650 仁和药业 88,562,595.72 2.76
31 002115 三维通信 84,439,584.80 2.64
32 600016 民生银行 83,729,934.41 2.61
33 600742 一汽富维 83,628,949.70 2.61
34 601006 大秦铁路 81,085,076.94 2.53
35 000826 桑德环境 79,457,020.24 2.48
36 000423 东阿阿胶 76,452,257.81 2.39
37 601633 长城汽车 74,286,500.94 2.32
38 600376 首开股份 71,692,640.92 2.24
39 000876 新希望 70,580,962.46 2.20
40 000157 中联重科 70,292,008.66 2.19
41 601166 兴业银行 69,312,097.43 2.16
42 002051 中工国际 67,301,639.94 2.10
43 601628 中国人寿 64,669,167.10 2.02
买入股票成本(成交)总额 8,423,693,104.21
卖出股票收入(成交)总额 8,947,803,243.15
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,511,147.88
2 应收证券清算款 5,993,307.61
3 应收股利 -
4 应收利息 145,296.78
5 应收申购款 159,362.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,809,114.95
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
144,183 22,278.44 381,011,037.81 11.86% 2,831,160,559.41 88.14%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 100,497.79 -
基金合同生效日(2006年4月29日)基金份额总额 3,006,323,520.62
本报告期期初基金份额总额 4,412,234,643.13
本报告期基金总申购份额 111,898,324.65
减:本报告期基金总赎回份额 1,311,961,370.56
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,212,171,597.22
券商名称 债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例
国信证券 - -
东方证券 2,418,836.00 100.00%
中信证券 - -
瑞银证券 - -
光大证券 - -
国泰君安 - -
联合证券 - -
申银万国 - -
银河证券 - -
中投证券 - -
中金公司 - -
中信建投 - -
招商证券 - -
高华证券 - -