信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2012 年 8 月 24 日
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信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 15 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................ 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................... 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................... 7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................... 9
§5 托管人报告 .................................................................................................................................................. 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................................... 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................... 9
§6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................... 9
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................... 9
6.2 利润表 ................................................................................................................................................. 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................................... 12
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6.4 报表附注 ............................................................................................................................................. 13
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 24
7.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................................... 24
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................... 25
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 26
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................. 27
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................. 29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................................... 29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......................... 29
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..................................... 29
7.9 投资组合报告附注............................................................................................................................. 29
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 30
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................... 30
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................................. 30
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 30
§10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 31
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................... 31
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................... 31
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................... 31
10.4 基金投资策略的改变....................................................................................................................... 31
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................... 31
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................... 31
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................... 31
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 32
§11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 33
11.1 备查文件名称 .................................................................................................................................. 33
11.2 备查文件存放地点........................................................................................................................... 33
11.3 备查文件查阅方式............................................................................................................................ 33
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信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚四季红混合型证券投资基金
基金简称 信诚四季红混合
基金主代码 550001
交易代码 550001 551001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 4 月 29 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,252,398,477.61 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
在有效配置资产的基础上,精选投资标的,追求在稳定分红的
投资目标
基础上,实现基金资产的长期稳定增长。
本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基
础上,建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配
置主要分为战略性资产配置(SAA)和战术性资产配置(TAA)。
战略性资产配置(SAA)即决定投资组合中股票、债券和现金各
自的长期均衡比重,按照本基金的风险偏好以及对资本市场
投资策略
各大类资产在长期均衡状态下的期望回报率假定而作出。战
术性资产配置(TAA)是本基金资产配置的核心,是指依据特定
市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测,
并围绕基金资产的战略性资产配置基准,进行相应的短中期
资产配置的过程。
62.5%×富时中国全 A 指数收益率+32.5%×中信国债指数收益
业绩比较基准
率+5%×金融同业存款利率
作为一只混合型基金,本基金的资产配置中线(股票 62.5%,债
券 32.5%)确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位,因
风险收益特征 此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时,通过严谨的
研究和稳健的操作,本基金力争在严格控制风险的前提下谋
求基金资产的中长期稳定增值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 唐世春 李芳菲
信息披露负责
联系电话 021-68649788 010-66060069
人
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 95599
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信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
传真 021-50120888 010-63201816
上海市浦东世纪大道 8 号上海国 北京市东城区建国门内大街 69
注册地址
金中心汇丰银行大楼 9 层 号
上海市浦东世纪大道 8 号上海国 北京市西城区复兴门内大街 28
办公地址
金中心汇丰银行大楼 9 层 号凯晨世贸中心东座 9 层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 张翔燕 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -439,909,623.95
本期利润 103,061,500.30
加权平均基金份额本期利润 0.0262
本期加权平均净值利润率 3.53%
本期基金份额净值增长率 2.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -831,639,473.58
期末可供分配基金份额利润 -0.2557
期末基金资产净值 2,420,759,004.03
期末基金份额净值 0.7443
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 104.27%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
份额净值 份额净值增长 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③
准差④
过去一个月 -4.99% 1.08% -3.94% 0.71% -1.05% 0.37%
过去三个月 4.01% 1.10% 1.07% 0.70% 2.94% 0.40%
过去六个月 2.52% 1.13% 4.32% 0.87% -1.80% 0.26%
过去一年 -20.11% 1.14% -12.00% 0.88% -8.11% 0.26%
过去三年 -10.40% 1.35% -5.69% 0.99% -4.71% 0.36%
自基金合同
104.27% 1.53% 92.04% 1.28% 12.23% 0.25%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期自 2006 年 4 月 29 日至 2006 年 10 月 28 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005 年 9 月 30 日正式成立,注册资本 2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2012 年 6 月 30 日,本基金管理人
共管理 17 只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛
世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信
诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金
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(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500
指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全
球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资
基金和信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 (助理)期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
清华大学 MBA,10 年证券、基金从业经验。
曾先后在世纪证券、平安证券、平安资产
本基金基金经 管理有限公司从事投资研究工作。2008
理、信诚中小 2010 年 5 月 年加盟信诚基金管理有限公司,曾担任保
闾志刚 - 10
盘股票的基金 25 日 诚韩国中国龙 A 股基金(QFII)投资经理
经理 (该基金由信诚基金担任投资顾问),现任
信诚中小盘股票型基金和信诚四季红混
合型基金的基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即
任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚
实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制
度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度 v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在
公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平
的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平
交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不
断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公
司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,市场在流动性、预期经济见底和该预期落空、经济结构转型、政策刺激预期等因素的共同
作用下,呈现出结构化的行情。从年初的受流动性预期推动的煤炭有色的上涨、受财政政策和货币政策
刺激预期的周期类行业的上涨,转移到经济见底预期落空后的食品饮料和医药等消费类行业的上涨,以
及未来转型的环保等行业。在这过程中,真正贯穿上半年行情始终的是地产、白酒等为数不多的行业,
占我们市场绝大部分比例的传统行业不断创出了调整新低。因为股票供给、经济周期、投资者情绪等众
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信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
多因素,我们市场的估值体系正在发生重大的变化,其中部分绩优蓝筹股出现了明显的低估,但市场依然
在追逐成长,并可能给了这种短期成长较高的估值溢价。
在上半年的操作中,本组合行业配置正确的是超配了地产、保险,这两个行业均已出现底部和拐点。
操作错误的主要是:一是年初对流动性预期推动的煤炭有色行业的上涨估计不足;二是对白酒行业的提
前启动估计不足;三是对经济和政策较为乐观,在调整的过程中持有建材、煤炭、工程机械等周期性行业、
低配了医药等行业,这些均对组合业绩产生了一定的拖累。
4.4.2 报告期内基金业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 2.52%,同期业绩比较基准收益率为 4.32%,基金表现落后基准 1.80
个百分点。本管理人以后将进一步做好组合管理工作,为本基金持有人提供更好的投资回报。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度,随着货币政策的逐渐宽松以及投资项目的启动,经济应该见底并缓慢回升,企业盈利将逐渐
恢复,市场有望迎来反弹,但以投资和出口为主的增长模式遇到瓶颈、结构转型、股票供给增加、欧债危
机等问题依然困扰市场,市场的结构性格局得到改变的可能性依然不大,因此,做好行业配置和个股选择
依然是组合管理的主要工作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金估值程序
1、为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格
的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:
首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基
金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构
性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,
确定本基金管理人采用的估值政策。
2、估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策
略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员
会。
3、在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额
净值。
4、基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管
协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
基金管理人估值业务的职责分工
1、本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
2、基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,
方可对外发布。
基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
1、本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。
2、本基金管理人的估值人员平均拥有 6 年金融从业经验和 3 年基金管理公司的基金从业和基金估
值经验。
基金经理参与或决定估值的程度
1、本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
2、基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够
公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采
用的估值政策。
参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
1、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度。
1、本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用季度结算的收益分配机制:
1. 分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日;
2. 分红前提:分红结算日基金份额净值超过 1.00 元,且基金产生已实现收益;
3. 分红比例:本基金进行收益分配,至少分配基金份额净值超过 1.00 元部分的 25%;但分红金额不
得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于 1.00 元;
4. 分红登记日与除权日:基金管理人于每季分红结算日(T 日)决定是否分红,若确定分红,经基金
托管人核实后,则 T+1 日为权益登记日并进行除权,T+7 日内实现派息;
若基金已实现收益不足基金份额净值超过 1.00 元部分的 25%,在满足法律法规的前提下,基金将全
部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为 0.1 分)。
本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制,本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原
则。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管信诚四季红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格
遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信
诚四季红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对信诚四季红混合型证券投资基金管理人—信诚基金
管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，信诚基金管理有限公司在信诚四季红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持
有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，信诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及
其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的信诚四季红混合型证券投资基金半年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
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信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
资 产：
银行存款 6.4.7.1 304,055,568.04 384,595,695.93
结算备付金 3,531,630.98 5,391,805.10
存出保证金 3,181,054.05 4,262,473.25
交易性金融资产 6.4.7.2 2,155,735,645.37 2,416,140,276.17
其中：股票投资 2,003,560,645.37 2,416,140,276.17
基金投资 - -
债券投资 152,175,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 20,000,230.00 377,500,806.25
应收证券清算款 - 25,044,858.69
应收利息 6.4.7.5 5,776,812.23 259,703.04
应收股利 275,616.27 -
应收申购款 190,452.99 37,711.20
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,492,747,009.93 3,213,233,329.63
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 62,615,968.10 -
应付赎回款 548,342.53 103,505.48
应付管理人报酬 3,070,431.84 4,360,080.37
应付托管费 511,738.63 726,680.06
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 3,103,848.94 2,775,022.99
应交税费 207,196.00 207,196.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,930,479.86 1,960,244.38
负债合计 71,988,005.90 10,132,729.28
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,252,398,477.61 4,412,234,643.13
未分配利润 6.4.7.10 -831,639,473.58 -1,209,134,042.78
所有者权益合计 2,420,759,004.03 3,203,100,600.35
负债和所有者权益总计 2,492,747,009.93 3,213,233,329.63
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7443 元,基金份额总额 3,252,398,477.61 份。
10
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
6.2 利润表
会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月
月 30 日 30 日
一、收入 145,973,305.06 -647,336,562.54
1.利息收入 5,089,018.77 7,292,615.21
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,976,373.63 3,393,321.93
债券利息收
64,165.45 513,320.99
入
资产支持证
- -
券利息收入
买入返售金
1,048,479.69 3,385,972.29
融资产收入
其他利息收
- -
入
2.投资收益（损失以
-402,547,378.42 -106,256,268.20
“-”填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -417,842,123.78 -127,496,252.59
基金投资收
- -
益
债券投资收
6.4.7.13 122,408.25 275,600.00
益
资产支持证
6.4.7.14 - -
券投资收益
衍生工具收
6.4.7.15 - -
益
股利收益 6.4.7.16 15,172,337.11 20,964,384.39
3. 公 允 价 值 变 动 收
益（损失以“-”号 6.4.7.17 542,971,124.25 -548,683,547.65
填列）
4.汇兑收益（损失以
- -
“-”号填列）
5.其他收入（损失以
6.4.7.18 460,540.46 310,638.10
“-”号填列）
减：二、费用 42,911,804.76 59,768,389.78
1．管理人报酬 21,910,980.63 34,658,193.17
2．托管费 3,651,830.10 5,776,365.59
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 17,106,774.28 19,096,293.81
5．利息支出 - -
11
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
其中：卖出回购金融
- -
资产支出
6．其他费用 6.4.7.20 242,219.75 237,537.21
三、利润总额（亏损
103,061,500.30 -707,104,952.32
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损
103,061,500.30 -707,104,952.32
以“-”号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
4,412,234,643.13 -1,209,134,042.78 3,203,100,600.35
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 103,061,500.30 103,061,500.30
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -1,159,836,165.52 274,433,068.90 -885,403,096.62
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 58,813,639.54 -14,818,018.88 43,995,620.66
2.基金赎回款 -1,218,649,805.06 289,251,087.78 -929,398,717.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
3,252,398,477.61 -831,639,473.58 2,420,759,004.03
金净值）
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
4,835,476,483.70 663,937,581.28 5,499,414,064.98
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -707,104,952.32 -707,104,952.32
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -338,232,479.09 -17,553,676.60 -355,786,155.69
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 214,356,468.92 3,462,357.23 217,818,826.15
12
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
2.基金赎回款 -552,588,948.01 -21,016,033.83 -573,604,981.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- -246,253,909.95 -246,253,909.95
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
4,497,244,004.61 -306,974,957.59 4,190,269,047.02
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
王俊锋 桂思毅 詹朋
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚四季红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)《关于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]42
号文)和《关于信诚四季红混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2006]96 号文)批准,由
信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚四季红混
合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2006 年 4 月 29 日生效。本基金为契约型开放式,
存续期限不定,首次设立募集规模为 3,006,323,520.62 份基金份额。本基金的基金管理人为信诚
基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚四季红混合型证券投资基金基
金合同》和《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围
为国内依法公开发行上市的股票、债券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下,本
基金投资组合的比例范围为:股票资产 30%-95%;债券资产 0%-65%(不包括到期日在一年以内的政府
债券);现金或者到期日在一年内的政府债券不低于 5%。本基金的业绩比较基准为:62.5%×富时中
国全 A 指数收益率+32.5%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于 2007 年颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金
行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企
业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务
状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更,并且无会计差错事项。
6.4.6 税项
13
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128
号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84
号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主
要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金
支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,自 2005 年 6 月 13 日起,对个人投资者从上市公司取得的股
票的股息、红利收入暂减按 50%计算个人所得税。
(5) 自 2005 年 1 月 24 日起,基金买卖 A 股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1%的税率征收
证券(股票)交易印花税。自 2007 年 5 月 30 日起,该税率上调至 0.3%。自 2008 年 4 月 24 日起,根据上
海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由 0.3%降至 0.1%。自
2008 年 9 月 19 日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,
即仅对卖出 A 股、B 股股权按 0.1%的税率征收。
(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 204,055,568.04
定期存款 -
其中:存款期限 1-3 个月 -
其他存款 100,000,000.00
合计 304,055,568.04
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,039,501,576.48 2,003,560,645.37 -35,940,931.11
交易所市 - - -
场
债券 银行间市 151,497,704.92 152,175,000.00 677,295.08
场
合计 151,497,704.92 152,175,000.00 677,295.08
14
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,190,999,281.40 2,155,735,645.37 -35,263,636.03
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于 2012 年 6 月 30 日未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
账面余额 其中:买断式逆回购
银行间质押式回购 20,000,230.00 -
合计 20,000,230.00 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 59,305.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 2,039,779.30
应收结算备付金利息 1,430.28
应收债券利息 3,654,557.37
应收买入返售证券利息 21,501.48
应收申购款利息 238.12
其他 -
合计 5,776,812.23
6.4.7.6 其他资产
本基金于 2012 年 6 月 30 日未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 3,102,798.94
银行间市场应付交易费用 1,050.00
合计 3,103,848.94
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民币元
项目 本期末
15
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00
应付赎回费 186.46
预提审计费 79,563.12
预提信息披露费 349,178.12
应付后端申购费 1,552.16
合计 1,930,479.86
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,412,234,643.13 4,412,234,643.13
本期申购 58,813,639.54 58,813,639.54
本期赎回（以“-”号填列） -1,218,649,805.06 -1,218,649,805.06
本期末 3,252,398,477.61 3,252,398,477.61
注：此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -647,173,774.38 -561,960,268.40 -1,209,134,042.78
本期利润 -439,909,623.95 542,971,124.25 103,061,500.30
本期 基金份额
交易 产生的变 297,966,428.46 -23,533,359.56 274,433,068.90
动数
其中 ：基金申
-14,501,639.19 -316,379.69 -14,818,018.88
购款
基金赎
312,468,067.65 -23,216,979.87 289,251,087.78
回款
本期 已分配利
- - -
润
本期末 -789,116,969.87 -42,522,503.71 -831,639,473.58
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,862,422.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 2,039,779.30
结算备付金利息收入 73,933.26
其他 238.12
16
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
合计 3,976,373.63
注：其他指申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 5,776,972,060.86
减：卖出股票成本总额 6,194,814,184.64
买卖股票差价收入 -417,842,123.78
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
2,418,836.00
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
2,296,000.00
成本总额
减：应收利息总额 427.75
债券投资收益 122,408.25
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内未投资衍生工具,于 2012 年 6 月 30 日未持有衍生金融工具。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 15,172,337.11
基金投资产生的股利收益 -
合计 15,172,337.11
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 542,971,124.25
——股票投资 542,293,829.17
——债券投资 677,295.08
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
17
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
3.其他 -
合计 542,971,124.25
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 398,128.47
转换费收入 444.99
印花税返还 61,967.00
合计 460,540.46
注：本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 17,106,099.28
银行间市场交易费用 675.00
合计 17,106,774.28
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 79,563.12
信息披露费 149,178.12
银行费用 4,448.51
债券账户维护费 9,030.00
合计 242,219.75
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至 2012 年 6 月 30 日,本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
18
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
日 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 21,910,980.63 34,658,193.17
其中：支付销售机构的客户维护费 3,751,222.16 5,352,169.24
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日 日
当期发生的基金应支付的托管
3,651,830.10 5,776,365.59
费
注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
日 月 30 日
基金合同生效日(2006 年 4 月 29
- -
日)持有的基金份额
期初持有的基金份额 4,979,976.35 4,759,694.34
期间申购/买入总份额 - 220,282.01
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,979,976.35 4,979,976.35
期末持有的基金份额占基金总份 0.15% 0.11%
额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 上年度末
19
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
持有的基
持有的基金
金份额
持有的 份额 持有的
占基金总
基金份额 占基金总份 基金份额
份额的比
额的比例
例
信诚人寿保险有
65,370,101.68 2.01% 65,370,101.68 1.48%
限公司
注：1、除上表所示外,本基金其它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。
2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
关联方名称
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 204,055,568.04 1,862,422.95 1,139,263,206.55 3,330,004.66
注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金转用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于 2012 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 3,531,630.98 元。(2011 年 6 月 30 日
余额为 7,472,528.74 元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
流
证 通
期末 数量
证券代 券 受 认购 期末成本总 备
成功认购日 可流通日 估值 （单 期末估值总额
码 名 限 价格 额 注
单价 位：股）
称 类
型
网
下
人 申
603000 民 2012-04-20 2012-07-27 购 20.00 41.03 47,968 959,360.00 1,968,127.04 -
网 未
上
市
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于 2012 年 6 月 30 日,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
20
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2012 年 6 月 30 日,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2012 年 6 月 30 日,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证
券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违
约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应
的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求
赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可于银行间同业市场交易,
因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,均能及时变现。此
外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分
金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变
化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的
利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1-3 3 个月
1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 6 个月 -1 年
21
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
月 30 日
资产
银行存款 204,055,568.04 100,000,000.00 - - - - 304,055,568.04
结算备付
3,531,630.98 - - - - - 3,531,630.98
金
存出保证
- - - - - 3,181,054.05 3,181,054.05
金
交易性金
- - - 122,460,000.00 29,715,000.00 2,003,560,645.37 2,155,735,645.37
融资产
买入返售
20,000,230.00 - - - - - 20,000,230.00
金融资产
应收证券
- - - - - - 25,044,858.69
清算款
应收利息 - - - - - 5,776,812.23 5,776,812.23
应收股利 - - - - - 275,616.27 275,616.27
应收申购
- - - - - 190,452.99 190,452.99
款
资产总计 227,587,429.02 100,000,000.00 - 122,460,000.00 29,715,000.00 2,012,984,580.91 2,492,747,009.93
负债
应付证券
- - - - - 62,615,968.10 62,615,968.10
清算款
应付赎回
- - - - - 548,342.53 548,342.53
款
应付管理
- - - - - 3,070,431.84 3,070,431.84
人报酬
应付托管
- - - - - 511,738.63 511,738.63
费
应付交易
- - - - - 3,103,848.94 3,103,848.94
费用
应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00
其他负债 - - - - - 1,930,479.86 1,930,479.86
负债总计 - - - - - 71,988,005.90 71,988,005.90
利率敏感
227,587,429.02 100,000,000.00 - 122,460,000.00 29,715,000.00 1,940,996,575.01 2,420,759,004.03
度缺口
上年度末
2011 年 1-3 3 个月
1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12 月 31 个月 -1 年
日
资产
银行存款 384,595,695.93 - - - - - 384,595,695.93
结算备付
5,391,805.10 - - - - - 5,391,805.10
金
存出保证 - - - - - 4,262,473.25 4,262,473.25
22
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
金
交易性金
- - - - - 2,416,140,276.17 2,416,140,276.17
融资产
买入返售
377,500,806.25 - - - - - 377,500,806.25
金融资产
应收证券
- - - - - 25,044,858.69 25,044,858.69
清算款
应收利息 - - - - - 259,703.04 259,703.04
应收股利 - - - - - - -
应收申购
- - - - - 37,711.20 37,711.20
款
资产总计 767,488,307.28 - - - - 2,445,745,022.35 3,213,233,329.63
负债
应付证券
- - - - - - -
清算款
应付赎回
- - - - - 103,505.48 103,505.48
款
应付管理
- - - - - 4,360,080.37 4,360,080.37
人报酬
应付托管
- - - - - 726,680.06 726,680.06
费
应付交易
- - - - - 2,775,022.99 2,775,022.99
费用
应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00
其他负债 - - - - - 1,960,244.38 1,960,244.38
负债总计 - - - - - 10,132,729.28 10,132,729.28
利率敏感
767,488,307.28 - - - - 2,435,612,293.07 3,203,100,600.35
度缺口
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
变动 本期末(2012 年 6 月 30 日) 上年度末(2011 年 12 月 31 日)
市场利率下降
分析 1,475,606.25 -
25 个基点
市场利率上升
-1,475,606.25 -
25 个基点
注：上表利率风险的敏感性依照所持有的债券的修正久期进行了测算。本基金上年度末未持有债券
等受利率波动明显的金融资产。
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券
23
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的
分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于 2012 年 6 月 30 日,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资
公允价值 净值比例 公允价值 产净值比
（%） 例（%）
交易性金融资产-股
2,003,560,645.37 82.77 2,416,140,276.17 75.43
票投资
交易性金融资产-基
- -
金投资
交易性金融资产-债
- - - -
券投资
衍生金融资产-权证
- - - -
投资
其他 - - - -
合计 2,003,560,645.37 82.77 2,416,140,276.17 75.43
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
1、除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
假设
2、本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致
相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
的变动 本期末(2012 年 6 月 30 日) 上年度末(2011 年 12 月 31 日)
业绩比较基准
中的股票指数 100,178,032.27 120,807,013.81
分析
上升 5%
业绩比较基准
中的股票指数 -100,178,032.27 -120,807,013.81
下降 5%
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,003,560,645.37 80.38
24
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
其中：股票 2,003,560,645.37 80.38
2 固定收益投资 152,175,000.00 6.10
其中：债券 152,175,000.00 6.10
资产支持证
- -
券
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 0.80
其中：买断式回购的
- -
买入返售金融资产
5 银行存款和结算备
307,587,199.02 12.34
付金合计
6 其他各项资产 9,423,935.54 0.38
7 合计 2,492,747,009.93 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 88,312,459.72 3.65
C 制造业 713,502,671.15 29.47
C0 食品、饮料 176,050,980.81 7.27
C1 纺织、服装、皮毛 5,452,000.00 0.23
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑
107,688,310.75 4.45
料
C5 电子 28,557,552.00 1.18
C6 金属、非金属 49,061,789.14 2.03
C7 机械、设备、仪表 256,308,156.22 10.59
C8 医药、生物制品 37,341,122.48 1.54
C99 其他制造业 53,042,759.75 2.19
D 电力、煤气及水的生产和供应
- -
业
E 建筑业 97,660,835.44 4.03
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 84,924,283.23 3.51
H 批发和零售贸易 97,036,476.25 4.01
I 金融、保险业 282,885,685.02 11.69
J 房地产业 526,826,399.83 21.76
K 社会服务业 78,917,966.69 3.26
L 传播与文化产业 31,525,741.00 1.30
M 综合类 1,968,127.04 0.08
25
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
合计 2,003,560,645.37 82.77
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
（％）
1 601318 中国平安 2,749,817 125,776,629.58 5.20
2 000002 万 科Ａ 13,500,000 120,285,000.00 4.97
3 601601 中国太保 4,835,408 107,249,349.44 4.43
4 600256 广汇能源 7,635,539 102,850,710.33 4.25
5 600383 金地集团 12,296,911 79,683,983.28 3.29
6 600048 保利地产 6,800,000 77,112,000.00 3.19
7 600742 一汽富维 3,928,668 76,805,459.40 3.17
8 600376 首开股份 5,656,634 74,893,834.16 3.09
9 600284 浦东建设 9,714,427 70,721,028.56 2.92
10 000157 中联重科 6,999,837 70,208,365.11 2.90
11 600527 江南高纤 18,000,000 70,200,000.00 2.90
12 002051 中工国际 2,538,709 67,428,111.04 2.79
13 600519 贵州茅台 239,843 57,358,453.45 2.37
14 600612 老凤祥 2,059,913 53,042,759.75 2.19
15 002304 洋河股份 379,915 51,117,563.25 2.11
16 600123 兰花科创 2,299,756 41,533,593.36 1.72
17 600199 金种子酒 1,584,208 39,573,515.84 1.63
18 600741 华域汽车 4,319,848 38,749,036.56 1.60
19 000665 武汉塑料 2,787,235 37,488,310.75 1.55
20 000927 一汽夏利 4,899,229 35,911,348.57 1.48
21 002422 科伦药业 767,673 35,819,622.18 1.48
22 600858 银座股份 3,000,000 35,340,000.00 1.46
23 600388 龙净环保 1,399,917 34,633,946.58 1.43
24 600724 宁波富达 4,227,250 32,888,005.00 1.36
25 300058 蓝色光标 1,888,900 31,525,741.00 1.30
26 002415 海康威视 1,049,910 28,557,552.00 1.18
27 600197 伊力特 2,015,943 28,001,448.27 1.16
28 600970 中材国际 2,334,472 26,939,806.88 1.11
29 601688 华泰证券 2,499,972 26,249,706.00 1.08
30 600157 永泰能源 2,799,968 25,423,709.44 1.05
31 300300 汉鼎股份 1,008,681 24,944,681.13 1.03
32 600585 海螺水泥 1,660,000 24,601,200.00 1.02
33 002444 巨星科技 2,808,334 24,460,589.14 1.01
34 002230 科大讯飞 1,199,606 23,632,238.20 0.98
35 000024 招商地产 870,602 21,355,867.06 0.88
26
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
36 600546 山煤国际 1,020,801 21,355,156.92 0.88
37 002091 江苏国泰 2,027,719 21,068,000.41 0.87
38 300134 大富科技 1,427,410 16,486,585.50 0.68
39 600056 中国医药 693,919 15,231,522.05 0.63
40 002065 东华软件 593,972 13,186,178.40 0.54
41 002277 友阿股份 829,339 12,945,981.79 0.53
42 600030 中信证券 1,000,000 12,630,000.00 0.52
43 000861 海印股份 783,080 12,450,972.00 0.51
44 002400 省广股份 599,953 11,489,099.95 0.47
45 601628 中国人寿 600,000 10,980,000.00 0.45
46 600239 云南城投 1,100,000 9,339,000.00 0.39
47 000616 亿城股份 2,300,000 8,418,000.00 0.35
48 002063 远光软件 460,000 6,674,600.00 0.28
49 002154 报 喜 鸟 400,000 5,452,000.00 0.23
50 603000 人民网 47,968 1,968,127.04 0.08
51 300009 安科生物 146,269 1,518,272.22 0.06
52 300289 利德曼 100 1,850.00 -
53 600276 恒瑞医药 48 1,378.08 -
54 000826 桑德环境 33 755.70 -
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 275,307,755.62 8.60
2 600970 中材国际 177,451,454.19 5.54
3 600048 保利地产 165,231,730.81 5.16
4 000002 万 科Ａ 164,619,838.98 5.14
5 601601 中国太保 162,611,200.01 5.08
6 600519 贵州茅台 158,985,259.34 4.96
7 000024 招商地产 145,253,581.68 4.53
8 000858 五 粮 液 125,505,353.59 3.92
9 601808 中海油服 114,273,881.32 3.57
10 600015 华夏银行 111,919,559.19 3.49
11 600028 中国石化 96,669,538.67 3.02
12 600742 一汽富维 95,941,993.96 3.00
13 600000 浦发银行 95,380,307.17 2.98
14 600383 金地集团 94,276,232.21 2.94
15 601939 建设银行 92,027,621.33 2.87
16 600030 中信证券 86,960,993.11 2.71
17 601328 交通银行 84,070,797.89 2.62
27
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
18 600016 民生银行 83,755,979.99 2.61
19 600585 海螺水泥 81,649,973.42 2.55
20 000651 格力电器 79,271,699.66 2.47
21 600199 金种子酒 77,619,677.24 2.42
22 000157 中联重科 74,019,464.78 2.31
23 600376 首开股份 71,167,437.57 2.22
24 600066 宇通客车 65,946,845.36 2.06
25 000665 武汉塑料 65,708,666.34 2.05
26 002422 科伦药业 64,160,295.63 2.00
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 251,303,443.30 7.85
2 000858 五 粮 液 195,060,801.58 6.09
3 600970 中材国际 190,083,063.49 5.93
4 601318 中国平安 173,471,198.69 5.42
5 000024 招商地产 154,042,269.55 4.81
6 600276 恒瑞医药 153,413,377.24 4.79
7 600518 康美药业 135,617,976.73 4.23
8 000651 格力电器 130,998,521.52 4.09
9 600048 保利地产 129,123,064.93 4.03
10 600585 海螺水泥 128,809,197.34 4.02
11 601808 中海油服 124,499,714.97 3.89
12 002422 科伦药业 107,289,788.41 3.35
13 600015 华夏银行 105,480,920.19 3.29
14 000002 万 科Ａ 97,813,112.85 3.05
15 601939 建设银行 96,545,621.66 3.01
16 600028 中国石化 94,219,210.79 2.94
17 600498 烽火通信 94,153,404.59 2.94
18 002564 张化机 93,507,233.44 2.92
19 601117 中国化学 91,843,477.77 2.87
20 600000 浦发银行 91,533,928.42 2.86
21 601328 交通银行 90,150,222.31 2.81
22 002115 三维通信 84,439,584.80 2.64
23 600016 民生银行 83,729,934.41 2.61
24 000650 仁和药业 79,948,379.44 2.50
25 600030 中信证券 78,626,252.19 2.45
26 000423 东阿阿胶 76,452,257.81 2.39
27 601006 大秦铁路 75,426,029.93 2.35
28 000876 新 希 望 70,580,962.46 2.20
28
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
29 601166 兴业银行 69,312,097.43 2.16
30 601633 长城汽车 64,234,626.50 2.01
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,239,940,724.67
卖出股票收入（成交）总额 5,776,972,060.86
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 152,175,000.00 6.29
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 152,175,000.00 6.29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
例（％）
1 1080012 10 巢湖债 1,200,000 122,460,000.00 5.06
2 1080120 10 川煤债 300,000 29,715,000.00 1.23
注：本基金本报告期末仅持有上述两只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,181,054.05
2 应收证券清算款 -
29
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
3 应收股利 275,616.27
4 应收利息 5,776,812.23
5 应收申购款 190,452.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,423,935.54
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
148,232 21,941.27 355,861,053.28 10.94% 2,896,537,424.33 89.06%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
93,129.67 0.003%
开放式基金
注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份
额。
2、期末该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2006 年 4 月 29 日)基金份额总
3,006,323,520.62
额
本报告期期初基金份额总额 4,412,234,643.13
本报告期基金总申购份额 58,813,639.54
30
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
减:本报告期基金总赎回份额 1,218,649,805.06
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,252,398,477.61
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
占当期佣
交易单元 占当期股票
券商名称 金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金
总量的比
比例
例
本期退租
东方证券 1 2,018,597,521.92 18.32% 1,724,507.40 18.65% 1 个交易
单元
中信证券 3 1,732,554,955.16 15.73% 1,434,874.00 15.52% -
国泰君安 1 1,246,447,494.77 11.31% 1,021,305.08 11.04% -
联合证券 1 1,134,283,048.77 10.30% 964,138.89 10.43% -
国信证券 1 1,001,241,145.90 9.09% 821,014.11 8.88% -
光大证券 1 841,100,488.10 7.64% 717,087.91 7.75% -
银河证券 2 812,428,092.02 7.38% 690,561.24 7.47% -
瑞银证券 1 715,895,215.05 6.50% 608,513.23 6.58% -
申银万国 2 621,480,488.39 5.64% 531,467.43 5.75% -
中投证券 1 342,770,625.99 3.11% 278,503.62 3.01% -
中金证券 1 280,678,949.94 2.55% 228,053.12 2.47% -
中信建投 1 268,474,884.72 2.44% 228,204.06 2.47% -
31
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
招商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易
劵商名称
成交金额 占当期债券成交总额的比例
东方证券 2,418,836.00 100.00%
中信证券 - -
国泰君安 - -
联合证券 - -
国信证券 - -
光大证券 - -
银河证券 - -
瑞银证券 - -
申银万国 - -
中投证券 - -
中金证券 - -
中信建投 - -
招商证券 - -
高华证券 - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
信诚基金管理有限公司关于
《中国证券报》、 上海证券报》、 证
旗下部份基金在中信金通证
1 券 时 报 》 及 公 司 网 站 2012-01-10
券开通代销、定期定额及转换
（www.citicprufunds.com.cn）
业务的公告
关于信诚旗下基金增加宏源
2 同上 2012-02-15
证券为代销机构的公告
信诚基金关于旗下基金参加
3 国泰君安交易费率优惠活动 同上 2012-04-09
的公告
信诚基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加世纪证券
4 同上 2012-06-26
为代销机构并开通定期定额
投资及转换业务的公告
关于旗下部分基金参加交通
5 银行网上银行、手机银行基金 同上 2012-06-28
申购费率优惠活动的公告
信诚基金管理有限公司关于
6 同上 2012-06-29
旗下部分基金参加中信银行
32
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
网上银行及移动银行申购费
率优惠活动的公告
§11 备查文件目录
11.1 备查文件名称
1、信诚四季红混合型证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚四季红混合型证券投资基金基金合同
4、信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
11.2 备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地点-上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。
11.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
信诚基金管理有限公司
2012 年 8 月 24 日
33
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附件
