招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证科创创业 50ETF

场内简称 双创 ETF

基金主代码 588300

交易代码 588300

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 2,290,210,544.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标 化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在

0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成
份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊
情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金
管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投
投资策略 资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指
数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限
制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指
数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或
增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指
数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟
踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离


度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%
以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪误差进一步扩大。

本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可转换
债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、
衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策
略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全
复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的
指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 华泰证券股份有限公司

注：本基金扩位证券简称为“双创 ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日－2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -54,228,408.73

2.本期利润 -251,220,002.85

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1106

4.期末基金资产净值 1,355,172,423.70

5.期末基金份额净值 0.5917

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④


过去三个月 -15.86% 1.38% -16.01% 1.39% 0.15% -0.01%

过去六个月 -13.75% 1.76% -14.39% 1.77% 0.64% -0.01%

过去一年 -32.68% 1.65% -33.59% 1.66% 0.91% -0.01%

自基金合同

生效起至今 -40.83% 1.71% -38.83% 1.74% -2.00% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女，硕士。2012 年 1 月加入招商基金管
理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员，
协助指数类基金产品的投资管理工作，
本基金 2021 年 6 及上证消费80交易型开放式指数证券投
苏燕青 基金经 月 25 日 - 10 资基金、招商上证消费 80 交易型开放式
理 指数证券投资基金联接基金、招商沪深
300 地产等权重指数证券投资基金、招商
沪深 300 高贝塔指数证券投资基金、招
商中证全指证券公司指数证券投资基


金、招商富时中国 A-H50 指数型证券投
资基金（LOF）基金经理，现任深证电
子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式
指数证券投资基金、招商深证电子信息
传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、招商创业板大盘
交易型开放式指数证券投资基金、招商
上证港股通交易型开放式指数证券投资
基金、招商中证全指医疗器械交易型开
放式指数证券投资基金、招商中证全指
软件交易型开放式指数证券投资基金、
招商中证科创创业50交易型开放式指数
证券投资基金、招商中证科创创业 50 交
易型开放式指数证券投资基金联接基
金、招商中证消费电子主题交易型开放
式指数证券投资基金、招商沪深 300 增
强策略交易型开放式指数证券投资基
金、招商中证香港科技交易型开放式指
数证券投资基金（QDII）、招商中证云计
算与大数据主题交易型开放式指数证券
投资基金、招商创业板大盘交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、招商中
证全球中国互联网交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易不存 在成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，实体经济数据 有弱复苏 迹象，但整体依然处 在收缩态势中，流动 性整体依然维持在合理充裕的区间内。报告期内 A 股趋势性回调，从行业来看，仅煤炭行业收涨，其他行业皆为下跌，其中 建筑材料、 电力设备、电子、汽车 、传媒板块跌幅相对 较大。本基金跟踪的标的指数中证科创创业 50 指数报告期内下跌 16.01%。

本基金紧密 跟踪标 的指 数，追 求跟踪 偏离度 和跟踪误 差的最 小化， 股票仓 位维持在99.5%左右的水平，较好完成了对基准的跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-15.86%，同期业绩基准增长率为-16.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,349,402,132.23 99.50

其中：股票 1,349,402,132.23 99.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,731,695.08 0.42

8 其他资产 982,306.93 0.07

9 合计 1,356,116,134.24 100.00

注：1、此处的股票投资项含可退替代款估值增值；

2、本基金本报告期末融出证券市值为 54,505,064.00 元，占净值比例 4.02%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,183,990,706.63 87.37

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 108,391,283.48 8.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 55,077,882.95 4.06

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,347,459,873.06 99.43

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,649,277.87 0.12

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 189,412.81 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 24,767.35 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 42,019.64 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00

R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00

S 综合 - -

合计 1,942,259.17 0.14

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 300750 宁德时代 313,469 125,666,587.41 9.27

2 300760 迈瑞医疗 358,400 107,161,600.00 7.91


3 300274 阳光电源 767,824 84,936,690.88 6.27

4 300124 汇川技术 1,363,150 78,394,756.50 5.78

5 300014 亿纬锂能 836,771 70,790,826.60 5.22

6 688981 中芯国际 1,432,004 54,101,111.12 3.99

7 688599 天合光能 800,843 51,342,044.73 3.79

8 300122 智飞生物 591,000 51,080,130.00 3.77

9 300142 沃森生物 1,183,200 43,896,720.00 3.24

10 300450 先导智能 808,660 38,257,704.60 2.82

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例
（％）

1 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03

2 688275 万润新能 1,729 353,338.44 0.03

3 688353 华盛锂电 4,358 281,526.80 0.02

4 688237 超卓航科 2,891 117,114.41 0.01

5 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根 据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约 。通过对股 指期货的投资，实现管 理市场风险和改善投 资组合风险收益特性的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎 进行投资，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内基金投资的前十 名证券的发行主体未有被监管 部门立案调查，不存 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 803,960.04


2 应收清算款 129,040.92

3 应收股利 34,010.88

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 15,295.09

7 其他 -

8 合计 982,306.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资产 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 明

（元） （%）

1 300750 宁德时代 21,968,772.00 1.62 转融通证券出借

2 300760 迈瑞医疗 1,614,600.00 0.12 转融通证券出借

3 300274 阳光电源 1,294,254.00 0.10 转融通证券出借

4 300124 汇川技术 1,196,208.00 0.09 转融通证券出借

5 300014 亿纬锂能 1,049,040.00 0.08 转融通证券出借

6 688981 中芯国际 823,604.00 0.06 转融通证券出借

7 688599 天合光能 775,731.00 0.06 转融通证券出借

8 300122 智飞生物 760,584.00 0.06 转融通证券出借

9 300142 沃森生物 652,960.00 0.05 转融通证券出借

10 300450 先导智能 581,913.00 0.04 转融通证券出借

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说
公允价值（元） 比例（%） 明

1 688409 富创精密 443,316.66 0.03 新股流通受限

2 688353 华盛锂电 281,526.80 0.02 新股流通受限

3 688237 超卓航科 117,114.41 0.01 新股流通受限

4 301238 瑞泰新材 85,536.62 0.01 新股流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,320,210,544.00

报告期期间基金总申购份额 171,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 201,000,000.00


报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 2,290,210,544.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基
金设立的文件；

3、《招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

4、《招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、《招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

8.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com


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2022 年 10 月 25 日
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