鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华丰实定期开放债券

场内简称 -

基金主代码 000295

契约型，本基金采取在封闭期内封闭运作、封

闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金自基金合同生效之日（含）起或自每一

开放期结束之日次日（含）起一年的期间封闭

运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

基金运作方式 本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）

起进入开放期，每个开放期原则上不超过二十

个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届

时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使

基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购

与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购

或赎回业务的办理期间并予以公告。

基金合同生效日 2013年9月10日

报告期末基金份额总额 8,261,429,667.37份

在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放

投资目标 的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业

绩比较基准的收益。

本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅

投资策略 之以债券类属配置策略、收益率曲线策略、收

益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积

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极投资策略，在有效控制风险的基础上，通过

每年定期开放的形式保持适度流动性，力求取

得超越基金业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 一年期定期存款税后利率＋0.5％

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险

风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场

基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特

征的品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

基金保证人 -

下属分级基金的基金简称 鹏华丰实定期开放债券 鹏华丰实定期开放债

A 券B

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 000295 000296

报告期末下属分级基金的份额总额 7,997,209,390.52份 264,220,276.85份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日）

鹏华丰实定期开放债券A 鹏华丰实定期开放债券B

1．本期已实现收益 5,348,281.63 -66,847.20

2．本期利润 25,912,275.72 605,961.92

3．加权平均基金份额本期利润 0.0032 0.0023

4．期末基金资产净值 8,399,164,040.80 274,779,172.57

5．期末基金份额净值 1.050 1.040

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华丰实定期开放债券A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

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率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.29% 0.06% 0.50% 0.00% -0.21% 0.06%

月

鹏华丰实定期开放债券B

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.19% 0.06% 0.50% 0.00% -0.31% 0.06%

月

注：业绩比较基准=一年期定存款税后利率+0.5%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2013年9月10日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

戴钢先生，国籍中国，经

济学硕士，15年证券从业

本基金 2013年 经验。曾就职于广东民安

戴钢 基金经 9月10日- 15 证券研究发展部，担任研

理 究员；2005年9月加盟鹏

华基金管理有限公司，从

事研究分析工作，历任债

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券研究员、专户投资经理

等职；2011年12月至

2016年2月担任鹏华丰泽

债券（LOF）基金基金经理，

2012年6月起担任鹏华金

刚保本混合基金基金经理，

2012年11月起兼任鹏华中

小企业纯债债券（2015年

11月已转型为鹏华丰和债

券（LOF）基金）基金基金

经理，2013年9月起兼任

鹏华丰实定期开放债券基

金基金经理，2013年9月

起兼任鹏华丰泰定期开放

债券基金基金经理，

2013年10月起兼任鹏华丰

信分级债券基金基金经理，

2016年3月起兼任鹏华丰

尚定期开放债券基金基金

经理，2016年4月起兼任

鹏华金鼎保本混合基金基

金经理，2016年8月起兼

任鹏华丰饶定期开放债券

基金基金经理，现同时担

任绝对收益投资部副总经

理。戴钢先生具备基金从

业资格。本报告期内本基

金基金经理未发生变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 第6页共12页

各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年三季度债券市场整体上涨，中债总财富指数涨幅为0.33%。三季度伊始，受央行在半

年末资金的大量投放使得资金面较为宽松，叠加监管层面较为平稳，使得市场收益率出现了一波明显的下行。不过进入到7月中下旬后，资金面再次出现了明显波动，而且资金面波动的状况一直持续到了季末。资金面的波动叠加8月大宗商品价格的再次明显上涨导致市场收益率出现了一定幅度的调整，虽然在此期间的宏观数据整体较为疲弱。

在组合的资产配置上，我们维持了以三年期高评级信用债为核心的操作策略，并适当提高了组合的杠杆水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2017年三季度丰实A基金的净值增长率为0.29%，丰实B基金的净值增长率为0.19%，同期

业绩基准增长率为0.50%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,444,309,554.18 96.48

其中：债券 10,408,479,554.18 96.15

资产支持证券 35,830,000.00 0.33

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

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6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 104,987,029.94 0.97

8 其他资产 275,645,193.45 2.55

9 合计 10,824,941,777.57 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：无。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 143,395,000.00 1.65

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,908,000.00 0.58

其中：政策性金融债 49,908,000.00 0.58

4 企业债券 9,626,101,034.18 110.98

5 企业短期融资券 547,004,500.00 6.31

6 中期票据 37,240,000.00 0.43

7 可转债（可交换债） 4,831,020.00 0.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,408,479,554.18 120.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 136873 16华泰G3 3,400,000 333,506,000.00 3.84

2 143229 17国君G1 3,000,000 298,620,000.00 3.44

3 143182 17建材01 2,600,000 257,920,000.00 2.97

4 136827 16国网02 2,700,000 256,689,000.00 2.96

5 136865 16新燃01 2,500,000 245,100,000.00 2.83

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 1789045 17上和1A1 1,000,000 35,830,000.00 0.41

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

17海通01债发行主体海通证券于2015年8月24日，收到中国证券监督管理委员会《调查

通知书》（津证调查字2015011号）。指出因海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法

违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。

2015年9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]73号）。

经调查，海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统(以下简称HOMS系统)开放专线接入，但相关部门协作单中均未体现海通证券对

HOMS系统平台软件进行认证，对于上述外部接入的第三方交易终端软件，海通证券未进行软件

认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。该违法事实明确， 中国证券监督管理委员会判处海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并 处以85,959,000元罚款。2016年11月28日，海通证券收到了中国证监会针对此案发送给公司 员工的《结案通知书》（结案字[2016]8号），经审理，海通证券的涉案违法事实不成立。

针对此案，公司已按照监管要求完成了整改；同时，公司对涉及此案所得和处罚金额已于 第9页共12页

2015年度全额计入损益，因此，本次《行政处罚决定书》对海通证券2016年及未来财务无重大

影响。此案的了结，消除了海通证券面临的不确定性，有利于公司未来发展。

16华泰G1发行主体华泰证券股份有限公司（以下简称公司）于2016年11月收到2016年

11月28日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]126号），由于未按照《关于加

强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项。

2017年1月18日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）行政监管措施决定书《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]3号），存在利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品的问题。同日，华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）收到中国证监会行政监管措施决定书《关于对华泰联合证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（[2017]4号），存在对标的资产主要客户和供应商的核查不充分的问题。决定书责令公司改正。

上述处罚事项可能会给公司业务开展等带来一定影响，但不会从根本上影响公司的正常经营。

公司将按照相关规定和中国证监会的要求，认真进行整改，并进一步加强日常经营管理和风险管理，依法合规地开展各项业务。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 88,029.39

2 应收证券清算款 131,022,812.27

3 应收股利 -

4 应收利息 144,534,351.79

5 应收申购款 -

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6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 275,645,193.45

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 110034 九州转债 4,441,680.00 0.05

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华丰实定期开放债

券B

报告期期初基金份额总额 7,997,209,390.52 264,220,276.85

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 7,997,209,390.52 264,220,276.85

注：申购含红利再投。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

(二)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

(三)《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市东城区朝阳门大街东方文化大厦中信银行股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年10月25日

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