国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金

2022年中期报告

2022年 6月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 8月26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年1 月 1 日起至 6月 30日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表......16

6.2 利润表......18

6.3 净资产（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......21
7 投资组合报告......50

7.1 期末基金资产组合情况......50

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......51

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56

7.10 基金投资股指期货的投资政策......56


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56

7.12 投资组合报告附注......56
8 基金份额持有人信息......58

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......59
9 开放式基金份额变动......59
10 重大事件揭示......59

10.1 基金份额持有人大会决议......59

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60

10.4 基金投资策略的改变......60

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60

10.8 其他重大事件......62
11 影响投资者决策的其他重要信息......63

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......63

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......64
12 备查文件目录......64

12.1 备查文件目录......64

12.2 存放地点......64

12.3 查阅方式......64

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银新机遇混合
基金主代码 000556
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年3月 11 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 302,008,733.31份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银新机遇混合
国投瑞银新机遇混合A C

下属分级基金的交易代码 000556 000557

报告期末下属分级基金的份额

总额 279,615,768.05 份 22,392,965.26份
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置及
组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平
衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现
基金资产的长期稳定增长。

（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，
对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态
调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

（二）股票投资管理

本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上
相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管
理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业
配置进行持续动态地调整。本基金构建股票组合的步骤是：根
据定量与定性分析确定股票初选库；基于公司基本面全面考
量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股
票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调
整。

（三）债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投资组合，
并管理组合风险。在基本价值评估的基础上，使用久期策略、

收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等开展债券投
资，在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不
尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
业绩比较基准 中国人民银行公布的1 年期定期存款利率（税后）+1%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，
其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

信息披露 姓名 王明辉 许俊

负责人 联系电话 400-880-6868 95566

电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-880-6868 95566

传真 0755-82904048 010-66594942

注册地址 上海市虹口区杨树浦路 168 北京市西城区复兴门内大

号20 层 街1 号

办公地址 深圳市福田区金田路 4028 北京市西城区复兴门内大

号荣超经贸中心46 层 街1 号

邮政编码 518035 100818

法定代表人 傅强 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
贸中心46层


3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2022 年1 月1日至 2022年 6月30
3.1.1 期间数据和指标 日）

国投瑞银新机遇混合 国投瑞银新机遇混合
A C

本期已实现收益 3,739,135.08 141,235.42
本期利润 5,232,089.68 222,472.46

加权平均基金份额本期利润 0.0187 0.0096
本期加权平均净值利润率 0.73% 0.39%
本期基金份额净值增长率 0.70% 0.44%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年6 月30日)

国投瑞银新机遇混合 A 国投瑞银新机遇混合C

期末可供分配利润 331,911,365.91 24,819,979.13
期末可供分配基金份额利润 1.1870 1.1084
期末基金资产净值 723,555,529.18 55,985,420.91
期末基金份额净值 2.588 2.500
报告期末(2022 年6 月30日)

3.1.3 累计期末指标 国投瑞银新机遇混合 国投瑞银新机遇混合
A C

基金份额累计净值增长率 242.58% 228.46%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申 购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银新机遇混合 A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④

增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.41% 0.24% 0.21% 0.01% 2.20% 0.23%
过去三个月 2.13% 0.24% 0.63% 0.01% 1.50% 0.23%
过去六个月 0.70% 0.25% 1.25% 0.01% -0.55% 0.24%
过去一年 5.79% 0.23% 2.53% 0.01% 3.26% 0.22%
过去三年 98.35% 1.03% 7.80% 0.01% 90.55% 1.02%
自基金合同 242.58% 0.75% 25.33% 0.01% 217.25% 0.74%
生效起至今

国投瑞银新机遇混合 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.33% 0.25% 0.21% 0.01% 2.12% 0.24%
过去三个月 2.00% 0.24% 0.63% 0.01% 1.37% 0.23%
过去六个月 0.44% 0.25% 1.25% 0.01% -0.81% 0.24%
过去一年 5.23% 0.23% 2.53% 0.01% 2.70% 0.22%
过去三年 95.30% 1.03% 7.80% 0.01% 87.50% 1.02%
自基金合同 228.46% 0.75% 25.33% 0.01% 203.13% 0.74%
生效起至今

注：本基金主要通过不同资产配置及组合精选，以实现绝对收益作为投资目标，
争取基金资产的稳健增值，以中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率（税后）+1%
作为业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2014年 3月11 日至 2022年 6月30 日）

国投瑞银新机遇混合 A

国投瑞银新机遇混合 C

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国
证券监督管理委员会批准，于 2002年 6 月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公
司是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBSAG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2022 年6 月底，在公募基金方面，公司共管理 82 只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、
QDII 等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提
供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007 年获得QDII 资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

桑俊 本基金基金 2020-10- - 13 中国籍，博士，具有基金从
经理、研究 27 业资格。2008 年 9 月至 2012
部总经理 年 5 月任国海证券研究所分
析师。2012 年 5 月加入国投
瑞银基金管理有限公司研究
部。曾任国投瑞银瑞利灵活
配置混合型证券投资基金
（ LOF）、国投瑞银新机遇
灵活配置混合型证券投资基
金、国投瑞银新回报灵活配
置混合型证券投资基金、国
投瑞银新成长灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银
新动力灵活配置混合型证券
投资基金、国投瑞银优选收
益混合型证券投资基金、国
投瑞银精选收益灵活配置混
合型证券投资基金及国投瑞

银和盛丰利债券型证券投资
基金（原国投瑞银双债丰利
两年定期开放债券型证券投
资基金）基金经理。现任国
投瑞银新增长灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银
研究精选股票型证券投资基
金、国投瑞银成长优选混合
型证券投资基金、国投瑞银
瑞祥灵活配置混合型证券投
资基金、国投瑞银新机遇灵
活配置混合型证券投资基
金、国投瑞银安睿混合型证
券投资基金基金、国投瑞银
安智混合型证券投资基金、
国投瑞银价值成长一年持有
期混合型证券投资基金、国
投瑞银竞争优势混合型证券
投资基金及国投瑞银创新动
力混合型证券投资基金基金
经理。

敬夏玺 本基金基金 2022-04- - 12 中国籍，硕士，具有基金从
经理 13 业资格。2010 年 7 月至 2011
年 7 月期间任工银瑞信基金
管理有限公司交易员，2011
年 7 月至 2016 年 5 月任融通
基金管理有限公司投资经
理，2016 年 5 月至 2021 年 9
月任新疆前海联合基金管理
有限公司固收基金经理，
2021 年 9 月加入国投瑞银基
金管理有限公司固定收益
部。现任国投瑞银顺银 6 个
月定期开放债券型发起式证
券投资基金、国投瑞银新机
遇灵活配置混合型证券投资
基金、国投瑞银新增长灵活
配置混合型证券投资基金、
国投瑞银顺和一年定期开放
债券型发起式证券投资基
金、国投瑞银顺熙一年定期
开放债券型发起式证券投资
基金、国投瑞银安智混合型
证券投资基金及国投瑞银顺

达纯债债券型证券投资基金
基金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限
计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年市场波动较大，但是我们一直延续相对稳定的仓位水平，主要通过行业配置和个股选择来控制风险和净值回撤。受内外部超预期冲击的影响，尽管股票市场预期混乱并且波动较大，但是我们依然不断地提醒自己，“永远不要线性外推外部冲击的幅度和政策应对的力度”。在当前全球货币宽松接近尾声，政府杠杆率处于历史高位的情况下，更多地从自下而上去思考行业和公司的新变化。

在我们的资产配置框架中，外部冲击可控的背景下，国内“宽货币、宽信用”的金融格局意味着 A 股市场结构性机会依然存在，风险相对可控。不过，2022 年上半年国内和海外还是出现了一系列超预期的变化，从而导致市场恐慌。随着上半年接近尾声，国内政策应对有序，经济基本面本身和投资者情绪都出现了显著改善：

1）疫情应对有序。常态化核酸成为应对奥密克戎病毒的有效手段，有助于防范新冠疫情大面积扩散，从而显著改善了生产流程和物流水平，此外，从二季度以来消费和出行的触底回升来看，疫情的不利影响已经显著减弱；

2）通胀压力有所缓解。与以往需求拉动型通胀不一样，俄乌冲击下的大宗商品价格高涨更多体现为供给驱动型的通胀。供给端短期无解的背景下，各国央行的频繁加息加剧了投资者对于经济的悲观预期，但对于底部回升的中国经济而言，更重要的是降低了原材料成本冲击的风险；

3）金融监管政策出现中美协作的可能性，中概股不计成本的抛售阶段结束；

4）国内政策有节制应对。有针对性的“宽信用”导向下，应对经济放缓的地产托底、汽车助力、消费刺激的方向清晰。


从管理层应对的角度来看，由于全社会宏观杠杆率约束的存在，经济中长期企稳必须依赖于居民加杠杆意愿的提升，相比于当前居民收入的改善，更重要是中期收入持续改善的预期。从中期维度来看，财政货币政策发力托底，叠加国内出行有条件可控放开，在激活消费和服务改善收入的同时，也有助于中长期提高居民和企业投资的意愿，更有助于资本市场的良好表现。

不可否认，与年初相比，由于国内外宏观和行业的变化，很多行业的周期运行和投资逻辑不可避免出现了一些偏差。基于此，我们在上半年对部分行业和公司的配置做出了相对的调整。相对而言，猪周期的上行阶段更加清晰而明确，养殖低成本公司的风险收益比更好。政府加大对汽车行业的补贴和优惠，有效缓解上游资源价格上涨带来的成本压力，我们再度显著增加了新能源汽车的持仓，并且根据产业链各环节供需结构的动态变化积极布局上游资源和下游的整车环节。此外，基于疫情防控到位、消费持续修复、经济逐步企稳的中期看法，我们也提前增加了部分与出行和社交相关消费领域的投资。

本基金的投资组合坚持以公司质地为核心，青睐能够在中长期持续为股东创造回报的优质公司，我们关注经济变迁下的行业景气变化，但是更看重行业竞争格局以及公司中长期竞争优势。在此基础上，我们力争使我们的组合能够反映中国经济增长下的产业变迁和需求特征。

总的来看，我们的持仓依然是基于中国的产业变迁和消费升级，坚持行业相对分散、个股相对集中的风格，重视行业竞争格局和公司治理，弱化传统行业分类的影响，以商业模式和竞争优势为核心导向，在个人能力范围之内，精选个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 级份额净值为 2.588 元，C 级份额净值为 2.500 元，本
报告期 A 级份额净值增长率为 0.70%，C 级份额净值增长率为 0.44%，同期业绩比较基
准收益率为 1.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年海外最大的不确定性依然是俄乌冲突的连带效应。欧洲能源短缺与俄乌冲突能否在冬季取暖用电高峰来临之间得到缓解，将成为海外经济波动和投资者预期反复的重要影响因素。如果欧洲的“滞胀”风险向全球绵延，将成为投资中的“黑天鹅”事件。


如果未来全球经济基于正常逻辑运行，俄乌冲突不会继续加剧或有所缓和，那么在美联储显著持续大幅加息之后，全球通胀压力将会显著缓解，各个经济体经济增长大概率会次第企稳。即使考虑冲突的不确定，与海外经济体相比，国内经济未来企稳回升的趋势也更加确定，经济稳步改善也更加显著。

2020 年新冠疫情发生之后，我们不仅在分析疫情应对的方法，更重要的是分析疫情对经济增长、收入分配、行业变迁影响的背后逻辑。当前市场对于“宽信用”乏力的担心，我们有一个中周期角度的思考。自 2008 年美国金融危机以来，全球单位 GDP的资本开支持续显著回落，随着移动互联网和房地产行业的蓬勃发展，包括发达经济体和发展中经济体在内的主要国家和地区制造业占 GDP 的比重平均下滑 5%左右。具体到中国而言，不仅反映为第二和第三产业占比的此消彼长，更重要的是就业占比的显著变化，其中第三产业就业占比在过去十年从 30%上行至 50%左右。由此，我们不难发现，服务业的持续改善成为影响就业，以及影响绝大部分居民收入增长预期最重要的因素。因此，随着常态化核酸带来的疫情防控效率的提升，出行改善下消费有望稳步回升，进而带动“宽信用”的回归和经济增长的企稳。

2022 年下半年，本基金会延续一贯以来的风格，通过精选和持有优质公司来获取稳健收益。在行业选择上，本基金会坚持我们制定的策略，坚持在新能源、食品饮料、农业、零售金融等行业内精选个股长期持有，同时关注新的产业变化不断学习和积极配置
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披
露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金 A 类份额本期已实现收益为 3,739,135.08 元，期末可供分配利润为
331,911,365.91 元。

本基金 C 类份额本期已实现收益为 141,235.42 元，期末可供分配利润为
24,819,979.13 元。

本基金本报告期未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2022 年 6月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

资产： - -
银行存款 6.4.8.1 12,845,080.43 81,293,909.57
结算备付金 1,076,441.46 989,691.62
存出保证金 120,406.69 57,062.48
交易性金融资产 6.4.8.2 803,521,493.45 659,855,496.49
其中：股票投资 138,469,220.85 135,039,664.69
基金投资 - -
债券投资 665,052,272.60 524,815,831.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.8.3 - -
买入返售金融资产 6.4.8.4 - 100,000,000.00
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
应收清算款 34,987,689.70 -
应收股利 - -
应收申购款 207,288.96 81,828.17
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.8.5 5,367.04 7,462,624.56
资产总计 852,763,767.73 849,740,612.89
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.8.3 - -

卖出回购金融资产款 26,979,000.00 -
应付清算款 45,005,319.38 70,932,523.40
应付赎回款 172,554.76 35,178.87
应付管理人报酬 379,228.57 355,263.83
应付托管费 63,204.70 59,210.64
应付销售服务费 23,341.97 25,154.34
应付投资顾问费 - -
应交税费 29,416.04 24,617.53
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.8.6 570,752.22 582,133.04
负债合计 73,222,817.64 72,014,081.65
净资产： - -
实收基金 6.4.8.7 302,008,733.31 303,340,877.01
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.8.8 477,532,216.78 474,385,654.23
净资产合计 779,540,950.09 777,726,531.24
负债和净资产总计 852,763,767.73 849,740,612.89
注：（1）报告截止日 2022 年06 月30日，国投瑞银新机遇混合 A 类基金份额净
值人民币 2.588 元，国投瑞银新机遇混合C 类基金份额净值人民币2.500元。基金份额总额 302,008,733.31 份，其中国投瑞银新机遇混合A 类基金份额279,615,768.05 份；国投瑞银新机遇混合 C 类基金份额22,392,965.26 份。

（2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：资产负债表中上年度末的“其他资产”项目包含“应收利息”项目余额，“其他负债”项目包含“应付交易费用”及“应付利息”项目余额。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1月 1 日至 2022 年6 月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2022年 1月1 日至 2021年 1月1 日至
2022年 6月30 日 2021年 6月30 日

一、营业总收入 8,477,877.24 22,824,734.07
1.利息收入 243,119.62 10,010,997.68

其中：存款利息收入 6.4.8.9 58,238.57 42,918.93
债券利息收入 - 9,968,078.75

资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 184,881.05 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填 6,560,726.91 15,780,647.90
列）

其中：股票投资收益 6.4.8.10 -2,257,282.19 14,590,556.18
基金投资收益 6.4.8.11 - -
债券投资收益 6.4.8.12 8,260,917.88 224,625.00
资产支持证券投资收益 6.4.8.13 - -
贵金属投资收益 6.4.8.14 - -

衍生工具收益 6.4.8.15 - -
股利收益 6.4.8.16 557,091.22 965,466.72
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.8.17 1,574,191.64 -3,051,961.92
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.8.18 99,839.07 85,050.41
列）

减：二、营业总支出 3,023,315.10 4,560,302.37
1．管理人报酬 2,292,490.31 1,991,965.98

2．托管费 382,081.63 331,994.34

3．销售服务费 141,456.17 189,690.36

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 67,874.48 920,713.55

其中：卖出回购金融资产支出 67,874.48 920,713.55
6. 信用减值损失 6.4.8.19 - -

7．税金及附加 12,563.34 15,490.03

8．其他费用 6.4.8.20 126,849.17 1,110,448.11

三、利润总额（亏损总额以 5,454,562.14 18,264,431.70
“-”号填列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 5,454,562.14 18,264,431.70
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 5,454,562.14 18,264,431.70
注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1月 1 日至 2022 年6 月30日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末 777,726,53
净资产（基金 303,340,877.01 - 474,385,654.23 1.24
净值）

二、本期期初 777,726,531.
净资产（基金 303,340,877.01 - 474,385,654.23 24
净值）
三、本期增减

变动额（减少 -1,332,143.70 - 3,146,562.55 1,814,418.85
以 “ -” 号 填
列）

（一）、综合 - - 5,454,562.14 5,454,562.14
收益总额
（二）、本期
基金份额交易

产生的基金净 -1,332,143.70 - -2,307,999.59 -
值变动数（净 3,640,143.29
值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申 44,236,067.29 - 67,584,636.53 111,820,703.
购款 82
2.基金赎 -
回款 -45,568,210.99 - -69,892,636.12 115,460,847.
11

（三）、本期
向基金份额持
有人分配利润

产生的基金净 - - - -
值变动（净值
减少以“-”号填
列）

四、本期期末 779,540,950.
净资产（基金 302,008,733.31 - 477,532,216.78 09
净值）

项目 上年度可比期间


2021 年1月 1日至 2021年6 月30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末 734,247,43
净资产（基金 281,173,021.82 - 453,074,417.08 8.90
净值）

二、本期期初 734,247,43
净资产（基金 281,173,021.82 - 453,074,417.08 8.90
净值）

三、本期增减 -
变动额（减少 -21,394,990.89 - -47,155,988.04 68,550,978.9
以 “ -” 号 填 3
列）

（一）、综合 - - 18,264,431.70 18,264,431.7
收益总额 0
（二）、本期

基金份额交易 -
产生的基金净 -21,394,990.89 - -33,004,750.21 54,399,741.1
值变动数（净 0
值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申 28,744,020.66 - 43,507,185.71 72,251,206.3
购款 7
2.基金赎 -
回款 -50,139,011.55 - -76,511,935.92 126,650,947.
47

（三）、本期
向基金份额持

有人分配利润 -
产生的基金净 - - -32,415,669.53 32,415,669.5
值变动（净值 3
减少以“-”号填
列）

四、本期期末 665,696,459.
净资产（基金 259,778,030.93 - 405,918,429.04 97
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况


国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]34 号文《关于核准国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2014年 3月11 日正式生效，首次设立募集规模为 1,000,224,409.31 份基金份额。

本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例范围为0%-95%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过 3 年，信用等级需在 AA+级或以上。

本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率（税后）+1%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告
>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月
30 日的财务状况以及 2022年中期的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 重要会计政策和会计估计
6.4.5.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1） 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2） 金融负债分类

除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.5.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、
修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.5.3 收入/(损失)的确认和计量

（1） 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2） 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3） 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.6 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.6.1 会计政策变更的说明

新金融工具准则

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金
融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1
日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
81,293,909.57 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 3,483.61 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022年 1月 1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币81,297,393.18元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
989,691.62 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 445.30 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年1 月1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 990,136.92元。

存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
57,062.48 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 25.70 元，重新计量预期信用损

失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1
月 1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币57,088.18 元。

买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民
币 100,000,000.00 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币-13,091.71 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金
融资产于 2022 年1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 99,986,908.29元。
应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
7,462,624.56 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 3,483.61 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 445.30 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 25.70元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 7,468,872.33元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币-13,091.71 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币2,889.33 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

应收申购款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
81,828.17 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,889.33 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于 2022 年1 月1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 84,717.50元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
659,855,496.49 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 7,468,872.33 元。经上述重
分类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民
币 667,324,368.82 元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.6.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.6.3 差错更正的说明

无。

6.4.7 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税及附加、企业所得税

自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号
文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适
用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷
款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年
12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳
的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公 司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄 利息收入时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年（含 1年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.8 重要财务报表项目的说明
6.4.8.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年6 月30日

活期存款 12,845,080.43
等于：本金 12,843,768.31
加：应计利息 1,312.12
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
合计 12,845,080.43
6.4.8.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年6月 30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 124,796,219.4 - 138,469,220.85 13,673,001.44

1

贵金属投资-金 -

交所黄金合约 - - -

交易所 293,818,353.4 3,936,247.68

市场 0 296,745,747.68 -1,008,853.40

债券 银行间 363,206,332.6 3,217,524.92

市场 8 368,306,524.92 1,882,667.32

合计 657,024,686.0 7,153,772.60

665,052,272.60 873,813.92
8

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 781,820,905.4 7,153,772.60

9 803,521,493.45 14,546,815.36

6.4.8.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.8.4 买入返售金融资产

无。
6.4.8.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2022年 6月 30日

应收利息 -

其他应收款 5,367.04
待摊费用 -
合计 5,367.04
6.4.8.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年 6月 30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 155.71

应付证券出借违约金 -
应付交易费用 476,376.96
其中：交易所市场 472,616.92

银行间市场 3,760.04
应付利息 -
信息披露费 59,507.37
审计费用 34,712.18
合计 570,752.22
6.4.8.7 实收基金
国投瑞银新机遇混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

基金份额 账面金额

上年度末 280,527,212.37 280,527,212.37

本期申购 38,799,581.03 38,799,581.03

本期赎回（以“-”号填列） -39,711,025.35 -39,711,025.35

本期末 279,615,768.05 279,615,768.05

国投瑞银新机遇混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

基金份额 账面金额

上年度末 22,813,664.64 22,813,664.64

本期申购 5,436,486.26 5,436,486.26

本期赎回（以“-”号填列） -5,857,185.64 -5,857,185.64

本期末 22,392,965.26 22,392,965.26

注：本期申购包含基金转入及红利再投的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.8.8 未分配利润
国投瑞银新机遇混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 329,170,880.70 111,240,852.64 440,411,733.34
本期利润 3,739,135.08 1,492,954.60 5,232,089.68
本期基金份额交易产生

的变动数 -998,649.87 -705,412.02 -1,704,061.89

其中：基金申购款 45,778,648.70 13,870,404.26 59,649,052.96
基金赎回款 -46,777,298.57 -14,575,816.28 -61,353,114.85
本期已分配利润 - - -
本期末 331,911,365.91 112,028,395.22 443,939,761.13
国投瑞银新机遇混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,125,810.11 8,848,110.78 33,973,920.89
本期利润 141,235.42 81,237.04 222,472.46
本期基金份额交易产生

的变动数 -447,066.40 -156,871.30 -603,937.70
其中：基金申购款 5,958,889.56 1,976,694.01 7,935,583.57
基金赎回款 -6,405,955.96 -2,133,565.31 -8,539,521.27
本期已分配利润 - - -
本期末 24,819,979.13 8,772,476.52 33,592,455.65
6.4.8.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

活期存款利息收入 42,103.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,111.31
其他 4,023.57
合计 58,238.57
6.4.8.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

卖出股票成交总额 446,234,729.65
减：卖出股票成本总额 447,102,289.34
减：交易费用 1,389,722.50
买卖股票差价收入 -2,257,282.19
6.4.8.11 基金投资收益

无。
6.4.8.12 债券投资收益
6.4.8.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元
项目 本期


2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

债券投资收益——利息收入 9,089,358.33

债券投资收益——买卖债券（债转 -828,440.45
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -

合计 8,260,917.88

6.4.8.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
本期

项目 2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑 714,273,366.28
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 706,704,786.86
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 8,384,203.80
减：交易费用 12,816.07
买卖债券差价收入 -828,440.45
6.4.8.13 资产支持证券投资收益

无。
6.4.8.14 贵金属投资收益

无。
6.4.8.15 衍生工具收益

无。
6.4.8.16 股利收益

单位：人民币元
项目 本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

股票投资产生的股利收益 557,091.22
基金投资产生的股利收益 -
合计 557,091.22
6.4.8.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

1.交易性金融资产 1,574,191.64


——股票投资 481,772.13

——债券投资 1,092,419.51

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动

产生的预估增值税 -
合计 1,574,191.64
6.4.8.18 其他收入

单位：人民币元
项目 本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

基金赎回费收入 99,007.96
基金转换费收入 831.11
合计 99,839.07
6.4.8.19 信用减值损失

无。
6.4.8.20 其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2022年 1月1 日至2022 年6月 30日

审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
银行间账户维护费 18,000.00
银行汇划费用 14,029.62
其他费用 600.00
合计 126,849.17
6.4.9 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.9.1 或有事项

无。
6.4.9.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.10 关联方关系
6.4.10.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.10.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基

金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

安信证券股份有限公司（“安信证券”） 与基金管理人受同一实际控制的

公司、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.11 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.11.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.11.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1日至 2022年6 月 2021 年1月 1日至 2021年6 月
关联方名称 30日 30日

占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

安信证券 10,915,324.93 1.25% 42,590,496.20 6.68%
6.4.11.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年 1 月 1 日至2022 年6月 2021 年1月 1日至 2021年6 月
关联方名称 30 日 30日

占当期债 占当期债
成交金额 券成交总 成交金额 券成交总
额的比例 额的比例

安信证券 63,185,318.10 8.31% - -
6.4.11.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2022年 1 月 1 日至2022 年6月 2021 年1月 1日至 2021年6 月
30 日 30日

成交金额 占当期债 成交金额 占当期债


券回购成 券回购成
交总额的 交总额的
比例 比例

安信证券 132,000,000.00 8.04% 232,000,000.00 9.55%
6.4.11.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期

2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

安信证券 10,165.25 1.25% 6,405.85 1.36%
上年度可比期间

2021 年1 月1日至 2021年 6月30 日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

安信证券 39,663.55 6.68% 22,471.36 6.31%
注：1.上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。

2.该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.11.2 关联方报酬
6.4.11.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1日至2022 2021年 1月1 日至2021
年 6月 30日 年 6月30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,292,490.31 1,991,965.98
其中：支付销售机构的客户维护 194,850.10 134,475.62
费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的
0.60%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.60%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日基金资产净值

6.4.11.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1日至2022 2021年 1月1 日至2021

年 6月 30日 年 6月30 日

当期发生的基金应支付的托管费 382,081.63 331,994.34

注：1.基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的
0.10%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

2.本基金自 2020 年12 月 18 日起，基金托管费的年费率由 0.20%调整为0.10%。

6.4.11.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银新机遇 国投瑞银新机遇混合 合计

混合 A C

中国银行 - 6,022.04 6,022.04
国投瑞银基金管 - 8,606.99 8,606.99
理有限公司

安信证券 - 1,604.01 1,604.01
合计 - 16,233.04 16,233.04
上年度可比期间

获得销售服务费的 2021 年1 月1日至 2021年 6月30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银新机遇 国投瑞银新机遇混合 合计

混合 A C

中国银行 - 7,525.55 7,525.55
国投瑞银基金管 - 9,391.19 9,391.19
理有限公司

安信证券 - 1,358.67 1,358.67
合计 - 18,275.41 18,275.41
注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。计算方法如下：


H=E×0.50% /当年天数

H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费

E 为前一日C 类基金份额的基金资产净值

6.4.11.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.11.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.11.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.11.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.11.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1月 1 日至2022 年6 月 2021年 1月1 日至2021 年6月
30 日 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 12,845,080.43 42,103.69 10,885,050.34 20,358.93
6.4.11.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.11.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.12 期末（2022 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价位：股) 总额 总额 备注
30083 星辉 2022- 6 个 新股 432.0 24,00 12,97

4 环材 01-06 月 流通 55.57 30.03 0 6.24 2.96 -

受限

30109 天益 2022- 6 个 新股 52.37 47.83 249.0 13,04 11,90 -


7 医疗 03-25 月 流通 0 0.13 9.67

受限

30110 何氏 2022- 6 个 新股 507.0 16,57 16,23

3 眼科 03-14 月 流通 42.50 32.02 0 5.00 4.14 -

受限

30111 青木 2022- 6 个 新股 202.0 12,74 8,049.

0 股份 03-04 月 流通 63.10 39.85 0 6.20 70 -

受限

30111 益客 2022- 6 个 新股 577.0 6,577. 11,80

6 食品 01-10 月 流通 11.40 20.46 0 80 5.42 -

受限

30112 新特 2022- 6 个 新股 1,032. 14,16 15,98

0 电气 04-11 月 流通 13.73 15.49 00 9.36 5.68 -

受限

30112 奕东 2022- 6 个 新股 656.0 24,42 16,65

3 电子 01-14 月 流通 37.23 25.39 0 2.88 5.84 -

受限

30112 腾亚 2022- 6 个 新股 327.0 7,354. 8,966.

5 精工 05-27 月 流通 22.49 27.42 0 23 34 -

受限

30113 瑞德 2022- 6 个 新股 338.0 10,80 8,875.

5 智能 04-01 月 流通 31.98 26.26 0 9.24 88 -

受限

30113 哈焊 2022- 6 个 新股 644.0 9,898. 10,29

7 华通 03-14 月 流通 15.37 15.99 0 28 7.56 -

受限

30115 中一 2022- 6 个 新股 163.5 318.0 34,67 26,31

0 科技 04-14 月 流通 6 82.76 0 4.72 7.68 -

受限

30115 冠龙 2022- 6 个 新股 703.0 21,66 15,08

1 节能 03-30 月 流通 30.82 21.46 0 6.46 6.38 -

受限

30115 中科 2022- 6 个 新股 398.0 13,40 17,50

3 江南 05-10 月 流通 33.68 43.98 0 4.64 4.04 -

受限

30115 德石 2022- 6 个 新股 379.0 5,927. 7,724.

8 股份 01-07 月 流通 15.64 20.38 0 56 02 -

受限

30116 翔楼 2022- 6 个 新股 392.0 12,37 14,76

0 新材 05-25 月 流通 31.56 37.66 0 1.52 2.72 -

受限

30116 国能 2022- 6 个 新股 334.0 15,07 18,07

2 日新 04-19 月 流通 45.13 54.11 0 3.42 2.74 -

受限


30118 标榜 2022- 6 个 新股 257.0 10,34 7,861.

1 股份 02-11 月 流通 40.25 30.59 0 4.25 63 -

受限

30118 欧圣 2022- 6 个 新股 876.0 18,68 19,74

7 电气 04-13 月 流通 21.33 22.54 0 5.08 5.04 -

受限

30119 唯科 2022- 6 个 新股 225.0 14,41 8,442.

6 科技 01-04 月 流通 64.08 37.52 0 8.00 00 -

受限

30120 大族 2022- 6 个 新股 509.0 38,96 26,42

0 数控 02-18 月 流通 76.56 51.92 0 9.04 7.28 -

受限

30120 诚达 2022- 6 个 新股 353.0 25,65 25,25

1 药业 01-12 月 流通 72.69 71.54 0 9.57 3.62 -

受限

30120 三元 2022- 6 个 新股 109.3 489.0 35,63 22,34

6 生物 01-26 月 流通 0 45.69 0 1.80 2.41 -

受限

30120 华兰 2022- 6 个 新股 465.0 26,44 26,23

7 疫苗 02-10 月 流通 56.88 56.42 0 9.20 5.30 -

受限

30121 联盛 2022- 6 个 新股 416.0 12,34 13,84

2 化学 04-07 月 流通 29.67 33.28 0 2.72 4.48 -

受限

30121 中汽 2022- 6 个 新股 4,743. 18,02 30,30

5 股份 02-28 月 流通 3.80 6.39 00 3.40 7.77 -

受限

30121 万凯 2022- 6 个 新股 798.0 28,47 23,81

6 新材 03-21 月 流通 35.68 29.84 0 2.64 2.32 -

受限

30121 铜冠 2022- 6 个 新股 2,211. 38,18 32,78

7 铜箔 01-20 月 流通 17.27 14.83 00 3.97 9.13 -

受限

30121 腾远 2022- 6 个 新股 173.9 209.0 20,18 18,35

9 钴业 03-10 月 流通 8 87.82 0 1.68 4.38 -

受限

30122 亚香 2022- 6 个 新股 285.0 10,25 11,15

0 股份 06-15 月 流通 35.98 39.15 0 4.30 7.75 -

受限

30122 浙江 2022- 6 个 新股 332.0 11,28 9,614.

2 恒威 03-02 月 流通 33.98 28.96 0 1.36 72 -

受限

30123 华康 2022- 6 个 新股 39.30 37.93 418.0 16,42 15,85 -

5 医疗 01-21 月 流通 0 7.40 4.74


受限

30123 软通 2022- 6 个 新股 861.0 41,83 27,01

6 动力 03-08 月 流通 72.88 31.38 0 3.12 8.18 -

受限

30123 和顺 2022- 6 个 新股 261.0 14,79 10,92

7 科技 03-16 月 流通 56.69 41.86 0 6.09 5.46 -

受限

30123 瑞泰 2022- 6 个 新股 2,515. 48,23 80,65

8 新材 06-10 月 流通 19.18 32.07 00 7.70 6.05 -

受限

30124 杰创 2022- 6 个 新股 472.0 18,44 14,09

8 智能 04-13 月 流通 39.07 29.87 0 1.04 8.64 -

受限

30125 华融 2022- 6 个 新股 1,831. 14,73 18,45

6 化学 03-14 月 流通 8.05 10.08 00 9.55 6.48 -

受限

30125 富士 2022- 6 个 新股 295.0 14,24 12,29

8 莱 03-21 月 流通 48.30 41.68 0 8.50 5.60 -

受限

30126 宇邦 2022- 6 个 新股 517.0 13,88 24,33

6 新材 05-30 月 流通 26.86 47.07 0 6.62 5.19 -

受限

30126 铭利 2022- 6 个 新股 641.0 18,26 22,35

8 达 03-29 月 流通 28.50 34.87 0 8.50 1.67 -

受限

30127 金道 2022- 6 个 新股 296.0 9,235. 6,751.

9 科技 04-06 月 流通 31.20 22.81 0 20 76 -

受限

30128 侨源 2022- 6 个 新股 784.0 13,25 15,51

6 股份 06-06 月 流通 16.91 19.79 0 7.44 5.36 -

受限

30128 清研 2022- 6 个 新股 452.0 8,628. 9,030.

8 环境 04-14 月 流通 19.09 19.98 0 68 96 -

受限

30129 东利 2022- 6 个 新股 634.0 8,039. 13,20

8 机械 05-27 月 流通 12.68 20.83 0 12 6.22 -

受限

30130 华如 2022- 6 个 新股 466.0 24,24 26,29

2 科技 06-16 月 流通 52.03 56.42 0 5.98 1.72 -

受限

60093 中国 2022- 6 个 新股 84,00 907,2 1,332,

8 海油 04-14 月 流通 10.80 15.86 4.00 43.20 303.4 -

受限 4

60094 中国 2021- 6 个 新股 57.58 60.26 87,36 5,030, 5,264, -


1 移动 12-24 月 流通 3.00 361.5 494.3

受限 4 8

68817 纬德 2022- 6 个 新股 2,821. 80,90 64,23

1 信息 01-20 月 流通 28.68 22.77 00 6.28 4.17 -

受限

68827 峰岹 2022- 6 个 新股 5,505. 451,4 370,7

9 科技 04-13 月 流通 82.00 67.34 00 10.00 06.70 -

受限

30113 元道 2022- 1 个 新股 5,651. 217,3 217,3

9 通信 06-30 月内 未上 38.46 38.46 00 37.46 37.46 -

市

30117 中科 2022- 1 个 新股 63,69 243,3 243,3

5 环保 06-30 月内 未上 3.82 3.82 4.00 11.08 11.08 -

市

30123 盛帮 2022- 1 个 新股 1,576. 65,43 65,43

3 股份 06-24 月内 未上 41.52 41.52 00 5.52 5.52 -

市

30123 普瑞 2022- 1 个 新股 5,747. 193,3 193,3

9 眼科 06-22 月内 未上 33.65 33.65 00 86.55 86.55 -

市

68823 超卓 2022- 1 个 新股 2,891. 119,3 119,3

7 航科 06-24 月内 未上 41.27 41.27 00 11.57 11.57 -

市

68832 奥比 2022- 1 个 新股 8,529. 264,3 264,3

2 中光 06-30 月内 未上 30.99 30.99 00 13.71 13.71 -

市

68840 凌云 2022- 1 个 新股 13,11 287,5 287,5

0 光 06-27 月内 未上 21.93 21.93 1.00 24.23 24.23 -

市

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额 26,979,000.00 元，于 2022 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于 2022 年6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 66.94%（2021 年12 月31日：39.70%）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2022年 6月 30日 2021 年12月 31日

A-1 - -


A-1 以下 - -

未评级 50,193,054.80 155,063,531.80

合计 50,193,054.80 155,063,531.80

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级部分一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券和中期票据。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2022年 6月 30日 2021 年12月 31日

AAA 431,032,645.20 278,471,300.00

AAA 以下 - 0.00

未评级 183,826,572.60 91,281,000.00

合计 614,859,217.80 369,752,300.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级部分一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券和中期票据。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求
建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，
针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金
的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对

手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现 价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行 监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力 与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回 条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动 性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中7 个工作日可 变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证 券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基 金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券 正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在1 个月内 到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为 一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额 一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事 件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其 中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现 金流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外 管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差 分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效 凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组 合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期 债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比 例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
2022 年6 月30


日
资产

银行存款 12,843,768.31 - - 1,312.1212,845,080.4
3

结算备付金 1,076,005.68 - - 435.781,076,441.46
存出保证金 120,357.91 - - 48.78 120,406.69
交易性金融资 151,290,000.00 506,608,500.00 - 145,622,993.45803,521,493.
产 45
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融 - - - - -
资产

应收证券清算 - - - 34,987,689.7034,987,689.7
款 0
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 207,288.96 207,288.96
递延所得税资 - - - - -
产

其他资产 - - - 5,367.04 5,367.04
资产总计 165,330,131.90 506,608,500.00 - 180,825,135.83852,763,767.
73

负债

卖出回购金融 26,979,000.00 - - -26,979,000.0
资产款 0
应付证券清算 - - - 45,005,319.3845,005,319.3
款 8
应付赎回款 - - - 172,554.76 172,554.76
应付管理人报 - - - 379,228.57 379,228.57
酬

应付托管费 - - - 63,204.70 63,204.70
应付销售服务 - - - 23,341.97 23,341.97
费

应交税费 - - - 29,416.04 29,416.04
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 570,752.22 570,752.22
负债总计 26,979,000.00 - - 46,243,817.6473,222,817
.64

利率敏感度缺 138,351,131.90 506,608,500.00 - 134,581,318.19779,540,950.
口 09

上年度末 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计

2021年 12 月

31 日

资产

银行存款 81,293,909.57 - - -81,293,909.5
7

结算备付金 989,691.62 - - - 989,691.62
存出保证金 57,062.48 - - - 57,062.48
交易性金融资 255,889,531.80 268,926,300.00 - 135,039,664.69659,855,496.
产 49
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融 100,000,000.00 - - -100,000,000.
资产 00
应收证券清算 - - - - -
款

应收利息 - - - 7,462,624.567,462,624.56
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 81,828.17 81,828.17
递延所得税资 - - - - -
产

其他资产 - - - - -
资产总计 438,230,195.47 268,926,300.00 142,584,117.42849,740,612.
-

89

负债

短期借款 - - - - -
交易性金融负 - - - - -
债

衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融 - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - 70,932,523.40 70,932,523.4
款 0
应付赎回款 - - - 35,178.87 35,178.87
应付管理人报 - - - 355,263.83 355,263.83
酬

应付托管费 - - - 59,210.64 59,210.64
应付销售服务 - - - 25,154.34 25,154.34
费

应付交易费用 - - - 392,118.03 392,118.03
应交税费 - - - 24,617.53 24,617.53
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -

递延所得税负 - - - - -
债

其他负债 - - - 190,015.01 190,015.01
负债总计 - - - 72,014,081.6572,014,081.6
5

利率敏感度缺 438,230,195.47 777,726,531.
口 268,926,300.00 - 70,570,035.77

24

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生

假设 合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净

值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资

产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日

利率上升 25 个基准点 -2,909,754.29 -1,406,641.94

利率下降 25 个基准点 2,932,165.31 1,414,893.93

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体 自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构 建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生 的其他价格风险。


此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年 6月 30日 2021年 12月 31日

占基

占基金 金资

项目 资产净 产净

公允价值 值比例 公允价值 值比

（%） 例

（%）

交易性金融资产－股票投资 138,469,220.85 17.76 135,039,664.69 17.36

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 665,052,272.60 85.31 524,815,831.80 67.48

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 803,521,493.45 103.08 659,855,496.49 84.84

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表
假设 为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投
资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表
示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

基金业绩比较基准增 47,159,534.17 78,369,725.45
加 5%

基金业绩比较基准减 -47,159,534.17 -78,369,725.45
少 5%


注：基金业绩比较基准=中国人民银行公布的1 年期定期存款利率（税后）+1%。6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2022 年6月 30日 2021 年12 月31日

第一层次 134,721,659.93 122,385,953.81

第二层次 660,973,898.20 537,469,542.68

第三层次 7,825,935.32 -

合计 803,521,493.45 659,855,496.49

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 138,469,220.85 16.24

其中：股票 138,469,220.85 16.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 665,052,272.60 77.99


其中：债券 665,052,272.60 77.99

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -
入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 13,921,521.89 1.63
合计

8 其他各项资产 35,320,752.39 4.14

9 合计 852,763,767.73 100.00

注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收利息” 指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，下同。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

A 农、林、牧、渔业 5,946,297.00 0.76

B 采矿业 10,192,387.44 1.31

C 制造业 76,607,881.32 9.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供 7,273,552.00 0.93
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 16,182,619.08 2.08

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,027,807.73 0.77
业

J 金融业 12,599,998.00 1.62

K 房地产业 3,139,584.00 0.40


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 243,311.08 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.03

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 138,469,220.85 17.76

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产

净值比例(％)

1 000089 深圳机场 1,198,689.00 9,253,879.08 1.19

2 002466 天齐锂业 64,600.00 8,062,080.00 1.03

3 600519 贵州茅台 3,800.00 7,771,000.00 1.00

4 002311 海大集团 125,400.00 7,525,254.00 0.97

5 600900 长江电力 314,600.00 7,273,552.00 0.93

6 600600 青岛啤酒 69,900.00 7,264,008.00 0.93

7 600009 上海机场 122,200.00 6,928,740.00 0.89

8 600036 招商银行 156,800.00 6,616,960.00 0.85

9 600132 重庆啤酒 44,824.00 6,571,198.40 0.84

10 000568 泸州老窖 25,800.00 6,360,732.00 0.82

11 000596 古井贡酒 24,500.00 6,116,670.00 0.78

12 601939 建设银行 987,300.00 5,983,038.00 0.77

13 300498 温氏股份 279,300.00 5,946,297.00 0.76

14 600809 山西汾酒 18,200.00 5,911,360.00 0.76

15 000762 西藏矿业 101,800.00 5,693,674.00 0.73

16 600941 中国移动 87,363.00 5,264,494.38 0.68

17 002240 盛新锂能 80,300.00 4,846,908.00 0.62

18 000792 盐湖股份 161,500.00 4,838,540.00 0.62

19 601225 陕西煤业 149,500.00 3,166,410.00 0.41

20 600383 金地集团 233,600.00 3,139,584.00 0.40

21 002304 洋河股份 16,800.00 3,076,920.00 0.39


22 600499 科达制造 126,600.00 2,613,024.00 0.34

23 000768 中航西飞 71,900.00 2,177,851.00 0.28

24 601633 长城汽车 55,800.00 2,066,832.00 0.27

25 600938 中国海油 84,004.00 1,332,303.44 0.17

26 688279 峰岹科技 5,505.00 370,706.70 0.05

27 688400 凌 云 光 13,111.00 287,524.23 0.04

28 688322 奥比中光 8,529.00 264,313.71 0.03

29 301175 中科环保 63,694.00 243,311.08 0.03

30 301139 元道通信 5,651.00 217,337.46 0.03

31 301239 普瑞眼科 5,747.00 193,386.55 0.02

32 688237 超卓航科 2,891.00 119,311.57 0.02

33 301238 瑞泰新材 2,515.00 80,656.05 0.01

34 301233 盛帮股份 1,576.00 65,435.52 0.01

35 688171 纬德信息 2,821.00 64,234.17 0.01

36 601089 福元医药 1,749.00 36,816.45 0.00

37 301217 铜冠铜箔 2,211.00 32,789.13 0.00

38 301215 中汽股份 4,743.00 30,307.77 0.00

39 301236 软通动力 861.00 27,018.18 0.00

40 301200 大族数控 509.00 26,427.28 0.00

41 301150 中一科技 318.00 26,317.68 0.00

42 301302 华如科技 466.00 26,291.72 0.00

43 301207 华兰疫苗 465.00 26,235.30 0.00

44 301201 诚达药业 353.00 25,253.62 0.00

45 301266 宇邦新材 517.00 24,335.19 0.00

46 301216 万凯新材 798.00 23,812.32 0.00

47 301268 铭 利 达 641.00 22,351.67 0.00

48 301206 三元生物 489.00 22,342.41 0.00

49 301187 欧圣电气 876.00 19,745.04 0.00

50 301256 华融化学 1,831.00 18,456.48 0.00

51 301219 腾远钴业 209.00 18,354.38 0.00

52 301162 国能日新 334.00 18,072.74 0.00

53 301153 中科江南 398.00 17,504.04 0.00

54 301123 奕东电子 656.00 16,655.84 0.00

55 301103 何氏眼科 507.00 16,234.14 0.00

56 301120 新特电气 1,032.00 15,985.68 0.00

57 301235 华康医疗 418.00 15,854.74 0.00

58 301286 侨源股份 784.00 15,515.36 0.00

59 301151 冠龙节能 703.00 15,086.38 0.00

60 301160 翔楼新材 392.00 14,762.72 0.00

61 301248 杰创智能 472.00 14,098.64 0.00

62 301212 联盛化学 416.00 13,844.48 0.00

63 301298 东利机械 634.00 13,206.22 0.00

64 300834 星辉环材 432.00 12,972.96 0.00


65 301258 富 士 莱 295.00 12,295.60 0.00

66 301097 天益医疗 249.00 11,909.67 0.00

67 301116 益客食品 577.00 11,805.42 0.00

68 001268 联合精密 409.00 11,337.48 0.00

69 301220 亚香股份 285.00 11,157.75 0.00

70 301237 和顺科技 261.00 10,925.46 0.00

71 301137 哈焊华通 644.00 10,297.56 0.00

72 301222 浙江恒威 332.00 9,614.72 0.00

73 301288 清研环境 452.00 9,030.96 0.00

74 301125 腾亚精工 327.00 8,966.34 0.00

75 301135 瑞德智能 338.00 8,875.88 0.00

76 301196 唯科科技 225.00 8,442.00 0.00

77 301110 青木股份 202.00 8,049.70 0.00

78 301181 标榜股份 257.00 7,861.63 0.00

79 301158 德石股份 379.00 7,724.02 0.00

80 301279 金道科技 296.00 6,751.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 002594 比亚迪 15,019,425.00 1.93

2 601939 建设银行 11,999,249.00 1.54

3 002100 天康生物 8,998,368.04 1.16

4 601166 兴业银行 7,996,344.00 1.03

5 000792 盐湖股份 7,992,908.20 1.03

6 002311 海大集团 7,981,173.00 1.03

7 600809 山西汾酒 7,931,303.85 1.02

8 000069 华侨城A 7,498,320.00 0.96

9 300498 温氏股份 7,497,764.40 0.96

10 300395 菲利华 7,485,188.00 0.96

11 600600 青岛啤酒 7,481,170.03 0.96

12 000568 泸州老窖 7,425,780.38 0.95

13 300750 宁德时代 6,991,429.00 0.90

14 600036 招商银行 6,989,741.00 0.90

15 600519 贵州茅台 6,904,835.00 0.89

16 600009 上海机场 6,320,437.00 0.81

17 002714 牧原股份 6,256,962.00 0.80

18 600887 伊利股份 6,194,015.00 0.80

19 600019 宝钢股份 5,999,477.00 0.77


20 601390 中国中铁 5,999,370.00 0.77

注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 002594 比亚迪 15,467,872.00 1.99

2 601985 中国核电 11,805,897.00 1.52

3 000069 华侨城 A 11,016,450.13 1.42

4 601658 邮储银行 9,310,619.00 1.20

5 002142 宁波银行 8,068,613.51 1.04

6 002100 天康生物 8,060,206.10 1.04

7 300498 温氏股份 7,507,488.00 0.97

8 601166 兴业银行 7,410,868.00 0.95

9 300395 菲利华 7,223,411.98 0.93

10 002050 三花智控 7,176,149.00 0.92

11 300750 宁德时代 7,106,150.00 0.91

12 000983 山西焦煤 6,965,380.00 0.90

13 600905 三峡能源 6,921,182.16 0.89

14 603477 巨星农牧 6,768,406.00 0.87

15 000933 神火股份 6,762,615.20 0.87

16 600036 招商银行 6,700,448.40 0.86

17 600048 保利发展 6,242,375.98 0.80

18 600887 伊利股份 6,201,828.00 0.80

19 603288 海天味业 6,142,300.70 0.79

20 601939 建设银行 6,103,861.00 0.78

注："卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 450,050,073.37
卖出股票的收入（成交）总额 446,234,729.65
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例(％)

1 国家债券 50,193,054.80 6.44

2 央行票据 - -

3 金融债券 379,970,210.41 48.74

其中：政策性金融债 93,018,800.00 11.93

4 企业债券 87,893,303.29 11.28

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 141,526,709.58 18.16

7 可转债（可交换债） 5,468,994.52 0.70

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 665,052,272.60 85.31

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产

净值比例(％)

1 188884 21 光证 10 500,000 50,923,821.92 6.53

2 019674 22 国债 09 500,000 50,193,054.80 6.44

3 2128007 21 华夏银行 01 400,000 40,989,589.04 5.26

4 210207 21 国开 07 400,000 40,494,027.40 5.19

5 185285 22 海通 01 400,000 40,491,357.81 5.19

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券中，持有“14 国开 29”、“21 国开 07”，根据中国银行
保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【 2022】8 号，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报送逾期 90 天
以上贷款余额 EAST 数据等违法违规行为，被银保监会罚款 440 万元。持有“22 中信
银行 01”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】17 号，中信银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报抵押物价值 EAST 数据等违法违规行为，被银保监会罚款 290 万元。持有“21华夏银行 01”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】19 号，华夏银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规行为，被银保监会罚款 460 万元；根据中国人民银行银罚字【2021】25 号，华夏银行股份有限公司因违反信用信息采集 、提供、查询及相关管理规定，被人民银行处以 486 万元罚款；根据中国银行保险监督管理委员会银保监罚决字【2021】19 号，华夏银行股份有限公司因违规使用自营资金、贷前审查及贷后管理不严、同业投资投前审查、投后管理不严、通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权、违规向土地储备项目提供融资等违规行为，被中国银保监会罚款 9830 万元。持有“20 招商银行小微债 01”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】21 号，招商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规行为，被银保监会罚款 300 万元；根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2021】16 号，招商银行股份有限公司因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为，被中国银保监会罚款合计 7170 万元。持有“22 海通 01”，根据中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）行政处罚决定书[2021]5 号，海通证券因未勤勉尽责，出具的文件存在虚假记载等违法行为，被重庆证监局责令改正，没收财务顾问业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款，同时对相关责任人给予警告并处罚款。根据中国证监会行政监管措施〔2022〕25 号，海通证券因公司合规管理、内部控制存在较大缺陷，被中国证监会责令改正。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 120,406.69

2 应收清算款 34,987,689.70

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 207,288.96

6 其他应收款 5,367.04

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 35,320,752.39

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 113021 中信转债 5,468,994.52 0.70

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数(户) 的基金份 占总份 占总
额 持有份额 额比例 持有份额 份额
比例

国投瑞银新机 261,875,234. 17,740,533.8

遇混合A 10,704 26,122.55 93.66% 6.34%
22 3

国投瑞银新机 21,992,789.0 98.21
遇混合 C 21,964 1,019.53 400,176.20 1.79%

6 %

合计 262,275,410. 39,733,322.8 13.16
32,668 9,244.79 86.84%

42 9 %

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）

国投瑞银新机遇混 53,050.94 0.02%
基金管理人所有从 合A

业人员持有本基金 国投瑞银新机遇混 62.54 0.00%
合C

合计 53,113.48 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 国投瑞银新机遇混合 0~10

员、基金投资和研究 A

部门负责人持有本开 国投瑞银新机遇混合 0

放式基金 C

合计 0~10

国投瑞银新机遇混合 0

A

本基金基金经理持有 国投瑞银新机遇混合 0

本开放式基金 C

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位：份
项目 国投瑞银新机遇混合 A 国投瑞银新机遇混合 C

基金合同生效日（2014 年 3 675,577,607.62 324,646,801.69

月 11 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 280,527,212.37 22,813,664.64

本报告期基金总申购份额 38,799,581.03 5,436,486.26

减：本报告期基金总赎回份

额 39,711,025.35 5,857,185.64

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 279,615,768.05 22,392,965.26

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

1、自 2022 年3 月 14 日起，王书鹏先生不再担任公司副总经理。

2、自 2022 年4 月 28 日起，汪斌先生担任公司副总经理兼财务负责人。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

东方证券 3 135,896,614.77 15.53% 126,559.73 15.53% -

中信证券 2 122,610,777.96 14.01% 114,187.14 14.01% -

东北证券 2 104,527,709.94 11.95% 97,347.51 11.95% -

东方财富 1 84,703,849.01 9.68% 78,885.33 9.68% -

申万宏源证券 1 71,766,275.86 8.20% 66,836.55 8.20% -

信达证券 1 46,527,760.36 5.32% 43,331.86 5.32% -

中信建投证券 2 40,002,082.28 4.57% 37,254.93 4.57% -

开源证券 1 36,759,858.74 4.20% 34,234.03 4.20% -

兴业证券 1 35,936,395.10 4.11% 33,466.89 4.11% -

广发证券 1 33,911,926.69 3.88% 31,583.02 3.88% -

东亚前海 1 30,943,342.66 3.54% 28,817.88 3.54% -

天风证券 1 30,255,158.02 3.46% 28,177.18 3.46% -

华西证券 2 27,745,686.72 3.17% 25,839.56 3.17% -


国信证券 1 23,252,544.21 2.66% 21,655.00 2.66% -

东兴证券 1 19,294,600.40 2.21% 17,969.14 2.21% -

中泰证券 3 12,228,880.47 1.40% 11,388.78 1.40% -

安信证券 1 10,915,324.93 1.25% 10,165.25 1.25% -

太平洋证券 1 4,000,162.70 0.46% 3,725.35 0.46% -

中金公司 1 3,665,254.23 0.42% 3,413.33 0.42% -

国都证券 1 - - - - -

万和证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

野村东方 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

中信华南证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

爱建证券 1 - - - - -

第一创业证券 1 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权
券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额 额的比例 额的比例
的比例

东方证券 237,501,770 31.24% 184,000, 11.21% - -
.20 000.00

中信证券 - - 322,400, 19.64% - -
000.00

东方财富 - - 37,000,0 2.25% - -

00.00

申万宏源证 - - 86,979,0 5.30% - -
券 00.00

信达证券 - - 197,000, 12.00% - -
000.00

中信建投证 50,054,056. 6.58% 95,000,0 5.79% - -
券 16 00.00

开源证券 33,026,706. 4.34% 7,000,00 0.43% - -
00 0.00

兴业证券 115,274,661 15.16% 332,000, 20.22% - -
.00 000.00

东亚前海 - - 30,000,0 1.83% - -
00.00

天风证券 - - 80,000,0 4.87% - -
00.00

华西证券 - - 51,000,0 3.11% - -
00.00

国信证券 20,289,602. 2.67% 8,000,00 0.49% - -
74 0.00

东兴证券 - - 76,000,0 4.63% - -
00.00

安信证券 63,185,318. 8.31% 132,000, 8.04% - -
10 000.00

中金公司 240,873,433 31.69% 3,500,00 0.21% - -
.14 0.00

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本基金报告期内租用证券公司交易单元未发生变更。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 报告期内基金管理人发布了关于旗下公 上海证券报、中国证 2022-01-01
开募集证券投资基金执行新金融工具相 券报、证券日报、证

关会计准则的公告。 券时报、中国证监会


基金电子披露网站

报告期内基金管理人对本基金恢复大额 上海证券报，中国证

2 申购（转换转入、定期定额投资）进行 监会基金电子披露网 2022-01-25
公告。 站

报告期内基金管理人对本基金暂停大额 上海证券报，中国证

3 申购等业务进行公告。 监会基金电子披露网 2022-01-26
站

报告期内基金管理人对本基金恢复大额 上海证券报，中国证

4 申购等业务进行公告。 监会基金电子披露网 2022-03-14
站

报告期内基金管理人对本基金暂停大额 上海证券报，中国证

5 申购等业务进行公告。 监会基金电子披露网 2022-03-16
站

6 报告期内基金管理人发布了高级管理人 证券时报、中国证监 2022-03-20
员变更的公告。 会基金电子披露网站

报告期内基金管理人发布了关于本基金 上海证券报，中国证

7 基金经理变更公告。 监会基金电子披露网 2022-04-13
站

上海证券报、中国证

8 报告期内基金管理人发布了关于旗下部 券报、证券日报、证 2022-04-15
分基金投资关联方承销证券的公告。 券时报、中国证监会

基金电子披露网站

报告期内基金管理人发布了高级管理人 中国证券报、中国证

9 员变更的公告。 监会基金电子披露网 2022-04-30
站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

机构 1 20220101- 105,872,4 0.00 0.00 105,872,451 35.06
20220630 51.44 .44 %

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许 可[2014]34 号）

《关于国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函 [2014]129 号）

《国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公 告
12.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层

存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868、0755-
83160000

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二二年八月三十日
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