中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)根据本基金合同规定，于

2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中海中鑫混合

基金主代码 002110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月23日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 222,468,729.37份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额

持有人创造稳健收益。

投资策略 1、资产配置策略

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分

析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的

分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及

风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类

资产的配置比例。

2、股票投资策略

本基金股票投资主要采用定量分析与定性分析相结合

的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。

1）定量方式

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指

标、估值指标和分红潜力等进行定量分析，以挑选具

有成长优势、估值优势和具有分红优势的个股。

2）定性方式

本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司

的核心竞争优势，重点投资具有较高进入壁垒、在行

业中具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治理

混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避

投资风险。

3、债券投资策略

（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而

下的资产配置。

（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的

资产配置。

（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分

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析，自上而下的资产配置。

个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的

资产配置。

个券选择应遵循如下原则：

相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等

收益率风险较低的品种。

流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。

4、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产

支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动

性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分

析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力

求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收

益。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加

强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运

用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股

价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投

资。

6、股指期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套

期保值为主要目的，参与股指期货投资。本基金将通

过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动

性好、交易活跃的期货合约，结合对股指期货的估值

水平、基差水平、流动性等因素的分析，与现货组合

进行匹配，采用多头或空头套期保值等策略进行套期

保值操作。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率

×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风

险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，

高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中海基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司

姓名 王莉 贺碧波

信息披露负责人 联系电话 021-38429808 0574-89103198

电子邮箱 wangl@zhfund.com hebibo@nbcb.cn

客户服务电话 400-888-9788、021- 95574

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38789788

传真 021-68419525 0574-89103213

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.zhfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及

30层。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 5,233,176.81

本期利润 17,368,971.31

加权平均基金份额本期利润 0.0469

本期基金份额净值增长率 5.13%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0227

期末基金资产净值 237,069,607.20

期末基金份额净值 1.066

注：1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.60% 0.33% 3.09% 0.34% -0.49% -0.01%

过去三个月 2.90% 0.28% 3.10% 0.32% -0.20% -0.04%

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过去六个月 5.13% 0.23% 5.20% 0.29% -0.07% -0.06%

过去一年 5.65% 0.18% 8.06% 0.35% -2.41% -0.17%

自基金合同 6.60% 0.16% 1.41% 0.62% 5.19% -0.46%

生效起至今

注1：“自基金合同生效起至今”指2015年11月23日(基金合同生效日)至2017年6月30日。

注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%，本基金

的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资股票资产的比例占基金资产的0-95%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因此，我们选取市场认同度很高的沪深300指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般均衡配置的状况下，本基金投资于股票资产的比例控制在95%以内，其他资产投资比例不低于5％。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，选择50%作为基准指数中股票资产所代表的长期平均权重，选择50%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照50%、50%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格

履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2017年6月30日，共管理证券投资基金33只。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

左剑先生，复旦大学国际

贸易学专业硕士。历任中

国工商银行股份有限公司

上海分行交易员、中富证

券有限责任公司投资经理、

中原证券股份有限公司投

本基金 资经理、上海证券有限责

基金经 任公司高级经理、投资主

理、中 办。2012年7月进入本

海积极 公司工作，曾任财富管理

增利灵 中心专户投资经理，

左剑 活配置 2015年11月 - 15年 2015年5月至2016年

混合型 23日 6月任中海进取收益灵活

证券投 配置混合型证券投资基金

资基金 基金经理，2015年5月

基金经 至2016年6月任中海增

理 强收益债券型证券投资基

金基金经理，2015年

5月至今任中海积极增利

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理，2015年

11月至今任中海中鑫灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理。

江小震 投资副 2016年2月 - 19年 江小震先生，复旦大学金

总监， 4日 融学专业硕士。历任长江

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本基金 证券股份有限公司投资经

基金经 理、中维资产管理有限责

理、中 任公司部门经理、天安人

海增强 寿保险股份有限公司（原

收益债 名恒康天安保险有限责任

券型证 公司）投资部经理、太平

券投资 洋资产管理有限责任公司

基金基 高级经理。2009年11月

金经理、 进入本公司工作，历任固

中海惠 定收益小组负责人、固定

裕纯债 收益部副总监、固定收益

债券型 部总经理，现任投研中心

发起式 投资副总监。2010年

证券投 7月至2012年10月任中

资基金 海货币市场证券投资基金

（LOF） 基金经理，2011年3月

基金经 至今任中海增强收益债券

理、中 型证券投资基金基金经理，

海可转 2013年1月至今任中海

换债券 惠裕纯债债券型发起式证

债券型 券投资基金（LOF）基金

证券投 经理，2014年3月至今

资基金 任中海可转换债券债券型

基金经 证券投资基金基金经理，

理、中 2014年8月至今任中海

海惠祥 惠祥分级债券型证券投资

分级债 基金基金经理，2016年

券型证 2月至今任中海中鑫灵活

券投资 配置混合型证券投资基金

基金基 基金经理，2016年4月

金经理、 至今任中海货币市场证券

中海货 投资基金基金经理，

币市场 2016年4月至今任中海

证券投 纯债债券型证券投资基金

资基金 基金经理，2016年4月

基金经 至今任中海惠利纯债分级

理、中 债券型证券投资基金基金

海纯债 经理，2016年4月至今

债券型 任中海惠丰纯债分级债券

证券投 型证券投资基金基金经理，

资基金 2016年7月至今任中海

基金经 稳健收益债券型证券投资

理、中 基金基金经理，2016年

海惠利 8月至今任中海合嘉增强

纯债分 收益债券型证券投资基金

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级债券 基金经理。

型证券

投资基

金基金

经理、

中海惠

丰纯债

分级债

券型证

券投资

基金基

金经理

中海稳

健收益

债券型

证券投

资基金

基金经

理、中

海合嘉

增强收

益债券

型证券

投资基

金基金

经理

本基金 于航先生，复旦大学运筹

基金经 学与控制论专业博士。

理、中 2010年7月进入本公司

海优质 工作，历任助理分析师、

成长证 分析师、高级分析师、高

券投资 级分析师兼基金经理助理。

基金基 2015年4月至今任中海

金经理、 优质成长证券投资基金基

中海增 2016年2月 金经理，2016年2月至

于航 强收益 4日 - 7年 今任中海进取收益灵活配

债券型 置混合型证券投资基金基

证券投 金经理，2016年2月至

资基金 今任中海中鑫灵活配置混

基金经 合型证券投资基金基金经

理、中 理，2016年2月至今任

海进取 中海增强收益债券型证券

收益灵 投资基金基金经理，

活配置 2016年3月至今任中海

混合型 魅力长三角灵活配置混合

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证券投 型证券投资基金基金经理，

资基金 2016年8月至今任中海

基金经 合嘉增强收益债券型证券

理、中 投资基金基金经理。

海魅力

长三角

灵活配

置混合

型证券

投资基

金基金

经理、

中海合

嘉增强

收益债

券型证

券投资

基金基

金经理

许定晴女士，苏州大学金

融学专业硕士。曾任国联

证券股份有限公司研究员。

2004年3月进入本公司

代理投 工作，历任分析师、高级

资总监、 分析师、基金经理助理、

投资副 研究总监，现任代理投资

总监、 总监、投资副总监。

本基金 2010年3月至2012年

基金经 7月任中海蓝筹灵活配置

理、中 混合型证券投资基金基金

许定晴 海进取 2016年7月 - 14年 经理，2011年12月至

收益灵 29日 2015年4月任中海能源

活配置 策略混合型证券投资基金

混合型 基金经理，2015年4月

证券投 至2016年7月任中海合

资基金 鑫灵活配置混合型证券投

基金经 资基金基金经理，

理 2016年7月至今任中海

中鑫灵活配置混合型证券

投资基金基金经理，

2016年7月至今任中海

进取收益灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年内本基金仓位保持稳定，适度降低股债持仓比例，整体结构保持均衡。

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2017年上半年，全球经济短期出现好转迹象，中国经济增长稳中有升，货币政策保持稳健

中性的格局。一季度以来金融监管与金融防风险成为市场主线，债券市场收益率经历幅度不小的调整，股票市场维持震荡，但结构出现分化。

基本面方面，上半年经济增长好于预期，GDP增速连续两个季度维持6.9%，服务业和消费保

持对经济的高贡献，基建保持20%以上的较高增速，房地产投资增速仍维持在6%左右，成为经济

增长的主要推动因素。

货币政策方面，2017年以来央行实施稳健中性的货币政策，通过不同类型的货币市场工具

综合运用，以削峰填谷的方式维持流动性总体稳定。同时央行监管逐步加强，金融体系主动调整业务降低内部杠杆，回归实体经济，6月末M2增速放缓至9.2%。

债券市场方面，在金融防风险的基调下，上半年债市收益率延续去年底的调整态势，二季度银监会金融监管政策密集出台，债券市场再次经历深度调整，信用利差走阔，利率债收益率快速上行，至6月初稍得喘息时机，债市小幅反弹。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值1.066元(累计净值1.066元) 。报告期内本基金

净值增长率为5.13%，低于业绩比较基准0.07个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年经济运行体现出较强的稳定性，供给侧改革效果已经显现，加之积极的财政政策托底经济，未来经济将会延续稳增长的态势。今年以来，美联储如期加息以及缩表计划的开启，以及欧元区经济复苏、调整货币政策等偏鹰派的言论，从客观上对国内货币政策造成影响，货币政策难言宽松，依旧保持稳健中性。债券市场方面，金融去杠杆仍在继续，监管细则尚未落地，加之民企债券风波不断，市场不确定性较多，未来的运作将继续坚持稳健原则，谨慎操作。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、 第12页共35页

基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人宁波银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中海基金管理有限公司2017年1月1日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本托管人认为, 中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 第13页共35页

净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 4,067,002.73 13,035,939.17

结算备付金 152,086.53 312,218.44

存出保证金 34,867.70 41,312.06

交易性金融资产 236,440,431.65 466,305,267.13

其中：股票投资 124,097,090.75 83,785,251.43

基金投资 - -

债券投资 112,343,340.90 382,520,015.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 22,938,274.41 10,000,135.00

应收证券清算款 5,839,572.63 -

应收利息 2,103,389.18 4,960,100.11

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 271,575,624.83 494,654,971.91

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 33,999,870.50 -

应付证券清算款 - 999,903.48

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 179,340.27 313,948.67

应付托管费 35,868.03 62,789.74

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应付销售服务费 35,868.03 62,789.74

应付交易费用 67,073.54 46,166.12

应交税费 - -

应付利息 9,478.77 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 178,518.49 333,000.00

负债合计 34,506,017.63 1,818,597.75

所有者权益：

实收基金 222,468,729.37 485,911,542.02

未分配利润 14,600,877.83 6,924,832.14

所有者权益合计 237,069,607.20 492,836,374.16

负债和所有者权益总计 271,575,624.83 494,654,971.91

注：报告截止日期2017年6月30日，基金份额净值为1.066元，基金份额总额

222,468,729.37份。

6.2 利润表

会计主体：中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 19,912,902.78 3,255,197.43

1.利息收入 4,192,178.41 4,680,692.63

其中：存款利息收入 65,375.81 1,607,370.01

债券利息收入 3,917,171.69 2,116,983.60

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 209,630.91 956,339.02

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,584,925.83 -3,160,984.11

其中：股票投资收益 3,302,089.95 -5,719,531.52

基金投资收益 - -

债券投资收益 -698,167.94 2,533,673.38

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 981,003.82 24,874.03

3.公允价值变动收益（损失以 12,135,794.50 1,735,383.70

“-”号填列）

第15页共35页

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 4.04 105.21

列）

减：二、费用 2,543,931.47 3,896,846.71

1．管理人报酬 1,433,345.08 2,272,713.74

2．托管费 286,669.00 454,542.75

3．销售服务费 6.4.8.2.3 286,669.00 454,542.75

4．交易费用 163,965.63 492,654.73

5．利息支出 176,264.27 23,960.82

其中：卖出回购金融资产支出 176,264.27 23,960.82

6．其他费用 197,018.49 198,431.92

三、利润总额（亏损总额以“- 17,368,971.31 -641,649.28

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 17,368,971.31 -641,649.28

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 485,911,542.02 6,924,832.14 492,836,374.16

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 17,368,971.31 17,368,971.31

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -263,442,812.65 -9,692,925.62 -273,135,738.27

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,617.79 103.80 3,721.59

2.基金赎回款 -263,446,430.44 -9,693,029.42 -273,139,459.86

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

第16页共35页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 222,468,729.37 14,600,877.83 237,069,607.20

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,404,431,519.91 760,771.03 1,405,192,290.94

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -641,649.28 -641,649.28

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -1,150,420,767.64 2,044,909.14 -1,148,375,858.50

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 202,680,279.59 279,330.98 202,959,610.57

2.基金赎回款 -1,353,101,047.23 1,765,578.16 -1,351,335,469.07

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 254,010,752.27 2,164,030.89 256,174,783.16

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 2593号《关于准予中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集的实收基金为人民币804,187,583.66元，有效认购金额产生的利 第17页共35页

息为人民币22,005.77元。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验字 [2015]1317号验

资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为804,209,589.43份基金份额。本基金的基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的0-95%，每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

6.4.4 会计差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

第18页共35页

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

6.4.6.1

于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

6.4.6.2

对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

6.4.6.4

基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

宁波银行股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

第19页共35页

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.7.1.2 债券交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.7.1.4 权证交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,433,345.08 2,272,713.74

的管理费

其中：支付销售机构的 1,015.83 20,847.09

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×0.75%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 286,669.00 454,542.75

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

第20页共35页

H=E×0.15%/当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费 本期

各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

中海基金 286,229.75

宁波银行 0.00

合计 286,229.75

获得销售服务费 上年度可比期间

各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

中海基金 441,386.00

宁波银行 11,470.46

合计 452,856.46

注：本基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数（H为基金份额每日应计提的基金销售服务费，E为基金份额前一日的基金

份额(参考)净值与基金份额数的乘积）

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第21页共35页

宁波银行 4,067,002.73 63,015.74 138,453,956.65 1,554,973.10

注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管，并按银行间同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注

股）

2017年 2017

金龙 6月 年 新股流

002882羽 7月 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

15日 17日

2017年 2017

睿能 6月 年 新股流

603933 科技 7月 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

28日 6日

2017年 2017

旭升 6月 年 新股流

603305 股份 7月 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

30日 10日

2017年 2017

大烨 6月 年 新股流

300670 智能 7月 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

26日 3日

2017年 2017

国科 6月 年 新股流

300672微 7月 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

30日 12日

2017年 2017

百达 6月 年 新股流

603331 精工 7月 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

27日 5日

2017年 2017

富满 6月 年 新股流

300671 电子 7月 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

27日 5日

君禾 2017年 2017 新股流

603617 股份 6月 年 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

第22页共35页

23日 7月

3日

2016年 2017

苏州 11月年 老股配

603660 科达 12月售 8.03 40.95 26,007 208,836.211,064,986.65 -

21日 1日

2017年 2018

洁美 3月 年 老股配

002859 科技 4月 售 29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 -

24日 7日

2017年 2018

星帅 3月 年 老股配

002860尔 4月 售 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 -

31日 12日

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

代码名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价数量（股） 成本总额 总额 备注

价

2017 重大 2017

中国年 事项 年

600050联通 4月 7.47 8月 8.22 129,300 947,815.00965,871.00 -

5日 停牌 21日

2017 重大

中国年 事项

601989重工 5月 6.21 - - 139,800 1,037,105.00868,158.00 -

31日 停牌

2017 重大

中国年 事项

601088神华 6月 22.29 - - 30,000 477,799.00668,700.00 -

5日 停牌

2017 重大

同方年 事项

600100股份 4月 14.12 - - 27,100 374,045.00382,652.00 -

21日 停牌

2017 重大 2017

上海年 事项 年

601727电气 6月 7.57 7月 7.89 45,900 399,330.00347,463.00 -

22日 停牌 3日

第23页共35页

2017 重大

韦尔年 事项

603501股份 6月 20.15 - - 1,657 11,632.1433,388.55 -

5日 停牌

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额18,999,870.50元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

130212 13国开12 2017年7月 100.39 200,000 20,078,000.00

3日

合计 200,000 20,078,000.00

-

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额15,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持

有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 124,097,090.75 45.70

其中：股票 124,097,090.75 45.70

2 固定收益投资 112,343,340.90 41.37

其中：债券 112,343,340.90 41.37

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 22,938,274.41 8.45

第24页共35页

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,219,089.26 1.55

7 其他各项资产 7,977,829.51 2.94

8 合计 271,575,624.83 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,457,270.08 1.46

C 制造业 58,239,257.20 24.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供 549,824.00 0.23

应业

E 建筑业 4,214,469.00 1.78

F 批发和零售业 3,217,651.84 1.36

G 交通运输、仓储和邮政业 1,222,290.00 0.52

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,067,514.88 2.56

业

J 金融业 44,352,596.75 18.71

K 房地产业 2,776,217.00 1.17

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 124,097,090.75 52.35

第25页共35页

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 144,100 7,148,801.00 3.02

2 002456 欧菲光 351,250 6,382,212.50 2.69

3 000895 双汇发展 260,346 6,183,217.50 2.61

4 002555 三七互娱 199,218 5,094,004.26 2.15

5 000915 山大华特 113,146 4,171,693.02 1.76

6 002450 康得新 184,678 4,158,948.56 1.75

7 000063 中兴通讯 171,500 4,071,410.00 1.72

8 000776 广发证券 232,200 4,005,450.00 1.69

9 002415 海康威视 120,000 3,876,000.00 1.63

10 600036 招商银行 141,500 3,383,265.00 1.43

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002555 三七互娱 5,198,412.80 1.05

2 600977 中国电影 4,999,501.20 1.01

3 000915 山大华特 4,205,432.50 0.85

4 002456 欧菲光 4,192,282.75 0.85

5 000776 广发证券 3,995,852.75 0.81

6 002155 湖南黄金 3,499,144.00 0.71

7 000983 西山煤电 2,999,266.59 0.61

8 002179 中航光电 2,998,790.12 0.61

9 002008 大族激光 2,998,473.46 0.61

10 002332 仙琚制药 2,998,426.45 0.61

11 002353 杰瑞股份 2,997,999.49 0.61

第26页共35页

12 000063 中兴通讯 2,997,469.22 0.61

13 000501 鄂武商Ａ 2,996,795.80 0.61

14 000895 双汇发展 2,996,593.18 0.61

15 002701 奥瑞金 2,818,416.34 0.57

16 300316 晶盛机电 2,798,313.00 0.57

17 002450 康得新 2,399,558.00 0.49

18 002739 万达电影 2,195,245.84 0.45

19 600837 海通证券 1,998,491.15 0.41

20 603515 欧普照明 1,996,451.06 0.41

注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600977 中国电影 5,256,999.52 1.07

2 002739 万达电影 4,938,819.00 1.00

3 002155 湖南黄金 3,570,924.00 0.72

4 002008 大族激光 3,402,663.00 0.69

5 000983 西山煤电 3,385,020.51 0.69

6 000630 铜陵有色 2,923,761.00 0.59

7 000157 中联重科 2,887,303.00 0.59

8 002701 奥瑞金 2,768,013.10 0.56

9 000800 一汽轿车 2,490,725.69 0.51

10 603515 欧普照明 1,926,456.00 0.39

11 601318 中国平安 999,396.00 0.20

12 000027 深圳能源 976,631.00 0.20

13 000625 长安汽车 913,425.00 0.19

14 000333 美的集团 710,945.52 0.14

15 600406 国电南瑞 666,418.91 0.14

16 300017 网宿科技 627,242.68 0.13

17 601229 上海银行 581,616.60 0.12

18 000932 *ST华菱 569,140.71 0.12

19 601166 兴业银行 499,991.00 0.10

20 601628 中国人寿 440,291.88 0.09

注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考 第27页共35页

虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 80,355,179.91

卖出股票收入（成交）总额 53,846,770.66

注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 288,193.60 0.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,078,000.00 8.47

其中：政策性金融债 20,078,000.00 8.47

4 企业债券 19,408,000.00 8.19

5 企业短期融资券 10,047,000.00 4.24

6 中期票据 10,125,000.00 4.27

7 可转债（可交换债） 4,034,147.30 1.70

8 同业存单 48,363,000.00 20.40

9 其他 - -

10 合计 112,343,340.90 47.39

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 130212 13国开12 200,000 20,078,000.00 8.47

2 136303 16世茂G1 200,000 19,408,000.00 8.19

3 111696416 16包商银行 200,000 19,394,000.00 8.18

CD048

4 111698709 16温州银行 200,000 19,300,000.00 8.14

CD115

第28页共35页

5 101554051 15康得新 100,000 10,125,000.00 4.27

MTN001

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持性证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

第29页共35页

注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3本期国债期货投资评价

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券受到监管部门行政处罚外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。广发证券于2016年11月26日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》：对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚款。本基金投资该上市公司的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对该上市公司受处罚事件进行了及时分析和跟踪研究，认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。

7.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 34,867.70

2 应收证券清算款 5,839,572.63

3 应收股利 -

4 应收利息 2,103,389.18

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,977,829.51

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

第30页共35页

1 128012 辉丰转债 2,089,940.00 0.88

2 127003 海印转债 851,827.00 0.36

3 128013 洪涛转债 178,288.00 0.08

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

291 764,497.35 221,848,800.20 99.72% 619,929.17 0.28%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 62,632.28 0.0282%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第31页共35页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年11月23日）基金份额总额 804,209,589.43

本报告期期初基金份额总额 485,911,542.02

本报告期基金总申购份额 3,617.79

减:本报告期基金总赎回份额 263,446,430.44

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 222,468,729.37

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

第32页共35页

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东方证券 2 131,405,613.34 100.00% 96,096.76 100.00% -

注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务

支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。

注2：本报告期内所有交易单元均为新增。

注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承

担的证券结算风险基金后的净额列示。

注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东方证券 10,279,288.52 100.00%140,000,000.00 100.00% - -

第33页共35页

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额

类号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 20%的时间

区间

机 2017-1-

构 1 1至2017- 98,424,212.60 0.00 0.00 98,424,212.60 44.24

6-30

2017-1-

2 1至2017- 98,424,212.60 0.00 0.00 98,424,212.60 44.24

6-30

2017-1-

3 1至2017- 138,750,247.77 0.00 138,750,247.77 0.00 0.00

6-7

2017-1-

4 1至2017- 99,107,036.67 0.00 99,107,036.67 0.00 0.00

1-8

2017-6-

5 8至2017- 50,000,375.00 0.00 25,000,000.00 25,000,375.00 11.24

6-21

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

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中海基金管理有限公司

2017年8月29日

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