工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银沪港深股票

基金主代码 002387

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月20日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,523,570,497.65份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

精选沪深两市优质个股及香港股票市场交易互联互通

投资目标 机制（以下简称“港股通”）下的港股投资标的，通

过积极有效的风险防控措施，力争获取超越业绩比较

基准的最大化收益。

本基金将由投资研究团队及时跟踪国际市场环境变化，

根据境内外宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、

证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入

研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行

业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资

产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分

析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，

适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，

适当降低权益类资产配置比例。以此为基础，本基金

投资策略 将参考A股市场与香港市场H股整体溢价情况，在

A股溢价率偏高时，适当增加香港市场股票资产配置

比例；相反当A股与H股整体价格持平甚至A股折价

时，将综合考虑市场投资者结构、流动性及成长空间

等因素后，适当增加A股市场配置比例，最终力求实

现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场

状况下基金资产的整体收益水平。在股票选择策略方

面，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，

精选具有核心竞争优势和持续增长潜力，且估值水平

相对合理的国内A股及香港股票市场交易互联互通机

制下的港股投资标的股票进行重点投资。

业绩比较基准 40%×恒生指数收益率+40%×沪深300指数收益率

+20%×中债综合财富指数收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合

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型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 北京银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 朱碧艳 刘晔

人 联系电话 400-811-9999 010-66225275

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn qichao1@bankofbeijing.com

客户服务电话 400-811-9999 95526

传真 010-66583158 010-66225309

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 85,313,039.17

本期利润 228,097,617.04

加权平均基金份额本期利润 0.1126

本期基金份额净值增长率 13.23%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0280

期末基金资产净值 1,604,815,744.37

期末基金份额净值 1.053

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金基金合同生效日为2016年4月20日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.45% 0.78% 1.80% 0.46% -0.35% 0.32%

过去三个月 5.19% 0.66% 4.29% 0.42% 0.90% 0.24%

过去六个月 13.23% 0.69% 9.71% 0.41% 3.52% 0.28%

过去一年 5.41% 0.69% 16.74% 0.51% -11.33% 0.18%

自基金合同 5.30% 0.63% 15.51% 0.56% -10.21% 0.07%

生效以来

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2016年4月20日生效。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合

基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票占基金资产的比例为80%–95%（其中投资于国

内依法发行上市的股票的比例占基金股票资产的0-100%，投资于港股通投资标的股票的比例占

基金股票资产的0-100%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直

接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。

截至2017年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货

币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、

工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金等110只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

先后在澳大利亚首源投资

管理公司担任基金经理，

权益投 在联和运通投资顾问管理

资总监， 公司担任执行董事，在工

郝康 本基金 2016年12月 - 16 银瑞信担任国际业务总监，

的基金 30日 在工银瑞信资产管理（国

经理 际）有限公司担任副总经

理；2016年加入工银瑞

信基金管理有限公司，现

任权益投资总监，兼任资

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产管理（国际）有限公司

投资总监，2016年12月

30日至今，担任工银瑞

信沪港深股票型证券投资

基金基金经理。

曾任中国银行全球金融市

场部首席交易员；

2005年加入工银瑞信，

曾任工银核心价值混合基

金、工银精选平衡混合型

基金、工银稳健成长混合

基金基金经理、专户投资

部专户投资经理，现任权

益投资部副总监，

2011年10月11日至今，

担任工银瑞信中小盘成长

混合型证券投资基金基金

经理；2012年12月5日

权益投 至今，担任工银瑞信大盘

资部副 蓝筹混合型证券投资基金

王筱苓 总监， 2016年4月 - 20 基金经理；2014年6月

本基金 20日 26日至今，担任工银瑞

的基金 信绝对收益混合型基金基

经理 金经理；2014年12月

30日至今，担任工银瑞

信消费服务行业混合型证

券投资基金基金经理；

2015年8月6日至今，

担任工银瑞信新蓝筹股票

型基金基金经理；

2016年4月20日至今，

担任工银瑞信沪港深股票

型证券投资基金基金经理；

2016年10月27日至今，

担任工银瑞信现代服务业

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。

海外市 曾在申银万国证券研究所

场研究 有限公司担任首席分析师、

团队负 2016年4月 海外业务部负责人；

唐明君 责人， 20日 - 10 2015年加入工银瑞信，

本基金 现任海外市场研究团队负

的基金 责人、基金经理，

经理 2016年3月22日至今，

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担任工银瑞信香港中小盘

股票型基金基金经理；

2016年4月20日，担任

工银瑞信沪港深股票型证

券投资基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，恒生指数大幅上涨。 我们认为这主要受益于两方面的影响，一方面美国加息

预期被市场充分消化，外围市场持续造好，大盘蓝筹受海外资金及国内资金青睐。另一方面受到A股大蓝筹上涨的影响，港股市场的资金转向相对估值偏低，流动性较好的板块。板块轮动从信息技术板块进入地产板块再到保险及消费板块。

今年的第一季度，在保持组合结构均衡的基础上，我们比较积极地配置了信息技术、可选消费和原材料等板块，取得了不错的效果。考虑到市场对美国的加息预期，我们大幅低配了香港本地的房地产股票。但是，随着国内房地产市场的持续向好，香港地产股也表现卓越，这在一定程度上拖累了组合的表现。进入二季度，中国经济增长出现放缓迹象，我们加大了组合防御性，减仓工业制造和原材料类股票，加大了对必要消费和医疗服务等领域的投资力度。整体而言，在有效控制风险的前提下，组合表现稳健，获得了超出业绩基准的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为13.23%，业绩比较基准收益率为9.71%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

尽管市场预期中国的经济增长在一季度达到高点后会逐步回落，我们注意到宏观经济表现呈现出较强的韧性。虽然增长放缓，但消费景气度维持高位，外贸也在复苏。我们判断后面三个季度经济放缓的幅度非常有限。在香港市场充足的流动性支撑下，任何一次明显的市场回调都将意味着好的买入机会。基于这个判断，我们看好保险、可选消费，医疗等板块。

从估值层面看，香港市场经过上半年的大幅上涨，市场估值处于中值以上。但市场流动性充足、盈利修正仍然保持向上趋势，我们预计市场将进入主题轮动，而个股走势由基本面驱动的新阶段。对下半年的股市我们持谨慎乐观态度，我们将采取重个股、轻行业的策略，综合考虑股票的成长性、资产负债表质量、现金流、分红政策等状况，结合行业和股票历史估值状况，选取有长期投资价值的公司。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1职责分工

（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负

责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在工银瑞信沪港深股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 106,987,489.28 249,351,224.88

结算备付金 32,386,082.36 521,474.09

存出保证金 4,898,515.55 566,237.26

交易性金融资产 1,481,486,361.16 1,335,289,449.00

其中：股票投资 1,481,486,361.16 1,335,289,449.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 33,087,710.05 33,250,464.86

应收利息 61,570.88 133,618.65

应收股利 8,966,102.20 627,880.00

应收申购款 597,813.95 74,837.14

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,668,471,645.43 1,619,815,185.88

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 55,204,229.36 42,229.52

应付管理人报酬 2,228,832.28 2,587,496.12

应付托管费 371,472.04 431,249.34

应付销售服务费 - -

应付交易费用 5,451,053.73 7,183,378.12

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 400,313.65 204,562.17

负债合计 63,655,901.06 10,448,915.27

所有者权益：

实收基金 1,523,570,497.65 1,729,979,412.29

未分配利润 81,245,246.72 -120,613,141.68

所有者权益合计 1,604,815,744.37 1,609,366,270.61

负债和所有者权益总计 1,668,471,645.43 1,619,815,185.88

注：1、本基金基金合同生效日为2016年4月20日。

2、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币1.053元，基金份额总额为

1,523,570,497.65份。

6.2 利润表

会计主体：工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年4月20日(基

2017年6月30日 金合同生效日)至

2016年6月30日

一、收入 260,379,715.63 604,104.20

1.利息收入 2,769,923.34 575,195.40

其中：存款利息收入 2,083,127.89 381,291.64

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 686,795.45 193,903.76

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 112,600,873.53 16,621.98

其中：股票投资收益 91,284,333.10 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 21,316,540.43 16,621.98

3.公允价值变动收益（损失以“- 142,784,577.87 6,310.49

”号填列）

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4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,224,340.89 5,976.33

减：二、费用 32,282,098.59 763,630.09

1．管理人报酬 15,104,354.63 589,663.83

2．托管费 2,517,392.51 98,277.34

3．销售服务费 - -

4．交易费用 14,452,800.71 6,182.48

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 207,550.74 69,506.44

三、利润总额（亏损总额以“- 228,097,617.04 -159,525.89

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 228,097,617.04 -159,525.89

列）

注：本基金基金合同生效日为2016年4月20日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,729,979,412.29 -120,613,141.68 1,609,366,270.61

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 228,097,617.04 228,097,617.04

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -206,408,914.64 -26,239,228.64 -232,648,143.28

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 746,805,431.20 1,074,548.04 747,879,979.24

2.基金赎回款 -953,214,345.84 -27,313,776.68 -980,528,122.52

四、本期向基金份额持 - - -

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有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,523,570,497.65 81,245,246.72 1,604,815,744.37

（基金净值）

上年度可比期间

2016年4月20日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 202,477,659.24 - 202,477,659.24

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -159,525.89 -159,525.89

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 239,512.42 253.51 239,765.93

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 1,487,504.78 -1,414.40 1,486,090.38

2.基金赎回款 -1,247,992.36 1,667.91 -1,246,324.45

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 202,717,171.66 -159,272.38 202,557,899.28

（基金净值）

注：本基金基金合同生效日为2016年4月20日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郭特华______ ______郝炜______ ____朱辉毅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]2283号《关于准予工银瑞信沪港深股票型证券投资基金注册的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 第16页共35页

《工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集202,428,637.18元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第443号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金合同》于2016年4月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为202,477,659.24份基金份额，其中认购资金利息折合

49,022.06份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为北京

银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、债券资产(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为80%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金股票资产的0-100%，投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的0-100%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：40%×恒生指数收益率+40%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

第17页共35页

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财

政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场

交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

第18页共35页

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结

算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者

名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股

取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基

金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

北京银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第19页共35页

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年4月20日(基金合同生效日)

6月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 15,104,354.63 589,663.83

的管理费

其中：支付销售机构的 56,405.97 2,361.75

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。

管理费的计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年4月20日(基金合同生效日)

至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 2,517,392.51 98,277.34

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。

托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第20页共35页

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年4月20日(基金合同生效日)至

名称 30日 2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

北京银行股 106,987,489.28 1,730,178.99 25,604,327.14 375,786.30

份有限公司

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年2017

长缆 6月年 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7月 通受限

5日

7日

2017年2017

金龙 6月年 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

15日 7月 通受限

17日

第21页共35页

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第22页共35页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,481,486,361.16 88.79

其中：股票 1,481,486,361.16 88.79

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 139,373,571.64 8.35

7 其他各项资产 47,611,712.63 2.85

8 合计 1,668,471,645.43 100.00

注：1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差；

2、本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为1,481,315,515.00元，占

期末基金总资产比例为88.78%。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 170,846.16 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

第23页共35页

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 170,846.16 0.01

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

Consumer Discretionary 124,557,732.00 7.76

非日常生活消费品

Consumer Staples 日常消 125,760,960.00 7.84

费品

Energy能源 9,085,000.00 0.57

Financials金融 694,564,707.00 43.28

HealthCare 医疗保健 74,231,955.00 4.63

Industrials工业 26,684,340.00 1.66

Information Technology 237,592,372.00 14.80

信息技术

Materials原材料 12,340,940.00 0.77

RealEstate 房地产 114,255,749.00 7.12

Utilities公用事业 62,241,760.00 3.88

合计 1,481,315,515.00 92.30

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 H00700 腾讯控股 651,800 157,944,176.00 9.84

2 H02318 中国平安 2,653,500 118,478,775.00 7.38

第24页共35页

3 H00288 万洲国际 16,991,500 116,221,860.00 7.24

4 H01299 友邦保险 2,307,600 114,249,276.00 7.12

5 H00005 汇丰控股 1,612,400 101,661,820.00 6.33

6 H00939 建设银行 19,137,000 100,469,250.00 6.26

7 H03968 招商银行 2,216,500 45,305,260.00 2.82

8 H00011 恒生银行 293,500 41,597,755.00 2.59

9 H02382 舜宇光学科 597,000 36,267,750.00 2.26

技

10 H03988 中国银行 10,505,000 34,876,600.00 2.17

注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告

正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 H00005 汇丰控股 230,663,781.45 14.33

2 H02238 广汽集团 183,899,008.10 11.43

3 H00941 中国移动 149,452,615.84 9.29

4 H01299 友邦保险 147,569,094.52 9.17

5 H00288 万洲国际 136,982,371.51 8.51

6 H02777 富力地产 108,881,826.09 6.77

7 H00939 建设银行 107,750,386.67 6.70

8 H02318 中国平安 102,519,592.63 6.37

9 000002 万 科Ａ 97,864,299.08 6.08

10 H01114 BRILLIANCECHI 97,304,516.60 6.05

11 H03968 招商银行 96,851,289.42 6.02

12 H00700 腾讯控股 95,338,058.18 5.92

13 H01288 农业银行 88,486,117.92 5.50

14 H02888 渣打集团 86,308,697.36 5.36

15 H00386 中国石油化工股份 76,914,750.76 4.78

16 H03988 中国银行 75,863,016.20 4.71

17 H00011 恒生银行 61,130,744.67 3.80

18 H02628 中国人寿 60,991,384.77 3.79

19 H00857 中国石油股份 59,226,977.62 3.68

第25页共35页

20 600104 上汽集团 57,345,738.17 3.56

21 H02328 中国财险 53,235,379.81 3.31

22 H02382 舜宇光学科技 50,463,476.25 3.14

23 H01800 中国交通建设 50,168,762.76 3.12

24 H06808 高鑫零售 45,465,991.31 2.83

25 H02601 中国太保 44,704,249.46 2.78

26 H02600 中国铝业 44,587,551.60 2.77

27 H01128 永利澳门 44,325,844.80 2.75

28 H00522 ASMPACIFIC 44,008,374.29 2.73

29 H00016 新鸿基地产 40,449,145.16 2.51

30 H02018 瑞声科技 39,206,893.41 2.44

31 H01093 石药集团 39,190,428.70 2.44

32 H00175 吉利汽车 35,703,275.56 2.22

33 001979 招商蛇口 35,008,916.49 2.18

34 H00027 银河娱乐 34,521,107.91 2.15

35 H03333 中国恒大 34,302,108.69 2.13

36 H01113 长实地产 32,320,274.57 2.01

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 H00941 中国移动 259,807,010.70 16.14

2 H00005 汇丰控股 179,716,862.96 11.17

3 H01299 友邦保险 171,044,154.62 10.63

4 H02238 广汽集团 157,127,351.06 9.76

5 H00700 腾讯控股 130,106,361.29 8.08

6 H00939 建设银行 130,038,010.85 8.08

7 H03988 中国银行 122,321,570.87 7.60

8 H00386 中国石油化工股份 113,234,267.00 7.04

9 H00857 中国石油股份 110,113,881.72 6.84

10 H01114 BRILLIANCECHI 101,831,126.06 6.33

第26页共35页

11 000002 万 科Ａ 97,305,139.17 6.05

12 H02777 富力地产 91,295,510.66 5.67

13 H03968 招商银行 85,789,435.25 5.33

14 H02628 中国人寿 72,040,147.59 4.48

15 H01288 农业银行 70,571,431.29 4.39

16 H02888 渣打集团 69,288,315.45 4.31

17 H00011 恒生银行 65,632,739.98 4.08

18 600104 上汽集团 64,792,081.33 4.03

19 H02600 中国铝业 63,253,567.26 3.93

20 H02689 玖龙纸业 61,001,680.08 3.79

21 H00288 万洲国际 56,245,711.86 3.49

22 H02018 瑞声科技 55,795,204.44 3.47

23 H02318 中国平安 54,529,602.95 3.39

24 H01800 中国交通建设 50,866,327.56 3.16

25 H00371 北控水务集团 50,342,841.49 3.13

26 H01336 新华保险 44,942,264.74 2.79

27 001979 招商蛇口 40,425,302.56 2.51

28 H02020 安踏体育 39,510,534.06 2.46

29 H02328 中国财险 35,945,572.38 2.23

30 H01193 华润燃气 35,285,934.40 2.19

31 H02388 中银香港 34,810,108.74 2.16

32 H03333 中国恒大 34,046,675.35 2.12

33 H00016 新鸿基地产 34,029,254.65 2.11

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,955,330,070.40

卖出股票收入（成交）总额 4,043,202,069.21

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

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7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,898,515.55

2 应收证券清算款 33,087,710.05

3 应收股利 8,966,102.20

4 应收利息 61,570.88

5 应收申购款 597,813.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 47,611,712.63

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,629 270,664.50 1,485,267,172.93 97.49% 38,303,324.72 2.51%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 161,557.09 0.01%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年4月20日）基金份额总额 202,477,659.24

本报告期期初基金份额总额 1,729,979,412.29

本报告期基金总申购份额 746,805,431.20

减:本报告期基金总赎回份额 953,214,345.84

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,523,570,497.65

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

第31页共35页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

基金管理人于2017年2月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》，经基

金管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过，沈立强先生辞去公司董事长职务，董事长变更为尚军先生。

基金管理人于2017年4月25日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公

告》，郝炜先生自2017年4月19日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

2、基金托管人托管部门：

基金托管人的专门基金托管部门的无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中金 24,076,972,283.50 50.97% 2,778,278.45 50.97% -

招商证券 22,431,694,425.87 30.40% 1,658,141.16 30.42% -

平安证券 21,489,470,570.44 18.62% 1,014,634.12 18.61% -

天风证券 2 - - - - -

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用 第33页共35页

其交易席位。

在报告期内本基金新增中国国际金融有限公司的37818上海交易单元、003176深圳交易单元，

新增招商证券有限责任公司的38314上海交易单元、002793深圳交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

中金 - -2,935,000,000.00 54.66% - -

招商证券 - -2,435,000,000.00 45.34% - -

平安证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申

者序 持有基金份额比 期初 购 赎回 份额

类号 例达到或者超过 份额 份 份额 持有份额 占比

别 20%的时间区间 额

机 1 20170101- 1,416,932,301. 0.0 495,000,000. 921,932,301. 60.51

构 20170630 52 0 00 52 %

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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