汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 汇添富多策略定开混合
交易代码 002746
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年6月3日
报告期末基金份额总额 1,299,400,338.16份
本基金将灵活运用多种投资策略，力争为基金份额
投资目标 持有人创造中长期稳健的投资回报。
本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，
分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断
投资策略 不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价
值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，
灵活运用股票精选策略、债券投资策略等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于
风险收益特征 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年7月1日－2016年9月30日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 19,254,168.77
2.本期利润 12,616,345.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0097
4.期末基金资产净值 1,317,113,243.83
5.期末基金份额净值 1.014
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 1.00% 0.25% 2.03% 0.41% -1.03% -0.16%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本《基金合同》生效之日为2016年6月3日，截至本报告期末，基金成立未满1年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年6月3日）起6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国籍：中国。曾任职
于日信证券、光大证
汇添富多 券和太平洋资产，担
策略定开 2016年 任高级投资经理等岗
赵鹏飞 混合基金 - 8年
6月3日 位。2015年8月加入
的基金经 汇添富基金管理股份
理。 有限公司。2016年
6月3日至今任汇添
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富多策略定开混合基
金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
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4.4报告期内基金投资策略和运作分析
经历过年初熔断式下跌，A股市场在二三季度波动幅度大幅下降。三季度上证综指上涨2.56%，深证成指上涨0.74%，创业板指下跌3.5%，中小板指下跌1.58%，以创业板为代表的成长股表现弱于主板股票。本基金成立于二季度末，三季度仍处在建仓期，整体仓位较低，因此波动幅度小于指数。报告期内，我们参与了几个一级市场的定增项目，同时买入了一些中期看好的个股，配置相对均衡。
4.5报告期内基金的业绩表现
2016年三季度，本基金净值上涨1.00%，业绩基准率上涨2.03%，同期上证综指上涨
2.56%，深圳成指上涨0.74%，中小板指数下跌1.58%，创业板指数下跌3.50%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 512,882,054.56 38.84
其中：股票 512,882,054.56 38.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 807,173,356.87 61.13
8 其他资产 390,165.85 0.03
9 合计 1,320,445,577.28 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 56,749,994.03 4.31
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C 制造业 264,261,019.75 20.06
电力、热力、燃气及水生产和供
D 136,910.48 0.01
应业
E 建筑业 45,750.11 0.00
F 批发和零售业 124,283,479.83 9.44
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 53,482,586.62 4.06
业
J 金融业 92,313.74 0.01
房地产业
K - -
租赁和商务服务业
L - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 13,830,000.00 1.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 512,882,054.56 38.94
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 300296 利亚德 1,584,507 45,316,900.20 3.44
2 002589 瑞康医药 1,286,174 40,257,246.20 3.06
3 300297 蓝盾股份 2,300,614 30,621,172.34 2.32
4 600879 航天电子 1,899,920 30,246,726.40 2.30
5 600519 贵州茅台 94,527 28,160,538.57 2.14
6 600998 九州通 1,245,090 26,744,533.20 2.03
7 603009 北特科技 713,877 26,092,204.35 1.98
8 600547 山东黄金 649,937 24,821,094.03 1.88
9 600872 中炬高新 1,586,452 23,907,831.64 1.82
10 601607 上海医药 1,200,000 23,676,000.00 1.80
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
注：报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
注：本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 241,386.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 148,779.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 390,165.85
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期内未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 300296 利亚德 45,316,900.20 3.44 非公开发行
2 002589 瑞康医药 40,257,246.20 3.06 非公开发行
3 300297 蓝盾股份 30,621,172.34 2.32 非公开发行
4 603009 北特科技 26,092,204.35 1.98 非公开发行
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,299,400,338.16
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
报告期期末基金份额总额 1,299,400,338.16
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,600.27
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,600.27
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
0.77
额比例（%）
注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。
2、本基金于2016年6月3日成立。本公司于2016年5月26日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,003,600.27份，认购费用100.00元。符合招募说明书规定的申购费率。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富多策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富多策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富多策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司
8.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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汇添富基金管理股份有限公司
2016年10月25日
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