易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年 6月 30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月25日起至6月30日止。

第2页共47页

1.2 目录

1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

2基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

5托管人报告......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

6半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1 资产负债表......12

6.2 利润表......13

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14

6.4 报表附注......15

7投资组合报告......32

7.1 期末基金资产组合情况......32

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......33

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......35

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40

第3页共47页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40

7.12 投资组合报告附注......40

8基金份额持有人信息......41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42

9开放式基金份额变动......42

10重大事件揭示......42

10.1 基金份额持有人大会决议......42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43

10.4 基金投资策略的改变......43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43

10.8 其他重大事件......45

11备查文件目录......47

11.1 备查文件目录......47

11.2 存放地点......47

11.3 查阅方式......47

第4页共47页

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 易方达供给改革混合

基金主代码 002910

交易代码 002910

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月25日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 257,723,091.71份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债

券等资产类别的配置比例。在行业配置方面，本基金将自上而下地综合

考虑经济周期、产业发展规律、产业政策等因素，进行股票资产在与供

投资策略 给改革主题相关或受益的行业间的配置。在个股选择方面，本基金将精

选与供给改革主题相关的受益于创新红利、制度红利和落后产能淘汰、

产能优化重组的相关上市公司。在债券投资方面，本基金将通过类属配

置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债新综合财富指数收益率×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基

金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 张南 王永民

联系电话 020-85102688 010-66594896

负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008818088 95566

传真 020-85104666 010-66594942

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注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区复兴门内大街1号

号4004-8室

办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1号

路30号广州银行大厦40-43楼

邮政编码 510620 100818

法定代表人 刘晓艳 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银

行大厦43楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号

广州银行大厦40-43楼

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月25日（基金合同生效日）至2017

年6月30日）

本期已实现收益 -22,621,159.76

本期利润 -14,685,197.47

加权平均基金份额本期利润 -0.0563

本期加权平均净值利润率 -5.88%

本期基金份额净值增长率 -4.99%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -21,226,888.51

期末可供分配基金份额利润 -0.0824

期末基金资产净值 244,857,104.74

期末基金份额净值 0.9501

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -4.99%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 第6页共47页

要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.本基金合同于2017年1月25日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 6.04% 0.67% 3.67% 0.44% 2.37% 0.23%

过去三个月 -2.59% 0.82% 4.04% 0.41% -6.63% 0.41%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 -4.99% 0.79% 5.86% 0.38% -10.85% 0.41%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017年1月25日至2017年6月30日）

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注：1.本基金合同于2017年1月25日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-4.99%，同期业绩比较基准收益率为

5.86%。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公

司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理 证券

姓 职务 （助理）期 从业 说明

名 限 年限

任职 离任

日期 日期

本基金的基金经理、易方达科瑞灵

活配置混合型证券投资基金的基金

经理、易方达国防军工混合型证券 博士研究生，曾任易方达基金管理

常 投资基金的基金经理助理、易方达 2017- - 7年有限公司研究部行业研究员、投资

远 新丝路灵活配置混合型证券投资基 01-25 经理。

金的基金经理助理、科瑞证券投资

基金的基金经理（自2016年01

月23日至2017年01月02日）

陈 本基金的基金经理、易方达新经济 2017- - 10年硕士研究生，曾任易方达基金管理

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皓 灵活配置混合型证券投资基金的基 01-25 有限公司研究部行业研究员、基金

金经理、易方达平稳增长证券投资 经理助理兼行业研究员、基金投资

基金的基金经理、易方达科翔混合 部基金经理助理、投资一部总经理

型证券投资基金的基金经理、易方 助理、投资一部副总经理。

达价值精选混合型证券投资基金的

基金经理（自2014年11月22日

至2017年05月10日）、易方达国

防军工混合型证券投资基金的基金

经理、投资一部总经理

注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年上证综指上涨约2.86%，同期创业板综合指数下跌约10.12%，市场分化较为明

显。上半年市场涨幅最为显着的是家电、白酒、金融、地产等相关行业的龙头公司，其静态估值较低，成长性相对确定，成为市场主流资金最重要的配置。相对应的另一方面，受到市场整体流动性趋紧的影响，投资者风险偏好下降，估值较高的创业板和中小板整体承压比较明显，只有确定受益于消费电子和新能源汽车的部分子行业与业绩成长性显着的优质公司表现出了较好的投资回报。同期，钢铁、煤炭、建材、有色、地产等周期性行业波动较大，股价明显受到产品价格涨跌、企业盈利改善、宏观经济预期变化的影响。

本基金一季度处于初步建仓期，总体上保持了较为中性的仓位，行业选择倾向于盈利改善显着和受益于“去产能”的周期行业，为了平衡与分散行业风险，也配置了一部分低估值金融股。二季度受到市场对于中国宏观经济悲观预期和流动性持续趋紧的双重影响，整体上周期行业回调幅度较大。期间本基金一方面通过仓位控制和子行业选择尽量避免回撤；另一方面则在仔细分析和寻找被短期情绪错杀的投资机会，并择机布局了一批行业中盈利能力显着改善并可持续的子行业龙头，以及长期看受益于新能源汽车崛起、供给相对紧缺的环节，希望今后能够为投资者取得较好的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.9501元，本报告期份额净值增长率为-4.99%，同期业绩比

较基准收益率为5.86%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年三季度，在周期行业整体盈利大幅改善的背景下，叠加季节性产品价格上涨与市场对

于宏观经济悲观预期的修正，相关板块预计将出现比较显着的估值修复，提供了一个宝贵的投资窗口期。下半年新能源汽车生产与销售的环比改善以及传统龙头车企的战略性进入都将为行业带来巨大的提振，A股市场在此板块孕育出了一批优质企业。展望四季度，市场可能重新陷入地产调控带来对2017年末和2018年担忧的负面影响，同时考虑到美联储下半年的加息频率以及开始的缩表计划可能带来一定程度的流动性担忧，我们需要再次做好防范风险的措施，为此储备了一批目前市场关注度较低、估值较低、业绩增长确定的标的。但是通过更长时间的观察，供给侧改革为大量传统制造业的格局与盈利变化所带来的正面的、长远的影响将会被越来越多的投资者认识，这其中蕴藏的投资价值尚未被市场兑现。此外，2018年地产、基建、外贸、新能源汽车、军工、产业升级等 第10页共47页

因素都可能出现超预期变化，在经济总体温和复苏的背景下，我们希望能为投资者带来较好的回报。

综上所述，本基金希望通过管理人积极、勤勉的努力，为投资者奉献更加持续、稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年6月30日

资产：

银行存款 6.4.7.1 70,320,389.24

结算备付金 3,961,899.80

存出保证金 295,996.85

交易性金融资产 6.4.7.2 178,444,571.57

其中：股票投资 178,444,571.57

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 -

应收利息 6.4.7.5 8,104.06

应收股利 -

应收申购款 78,130.24

递延所得税资产 -

第12页共47页

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 253,109,091.76

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年6月30日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 5,382,247.63

应付赎回款 788,993.28

应付管理人报酬 294,930.27

应付托管费 49,155.07

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 1,581,411.26

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 155,249.51

负债合计 8,251,987.02

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 257,723,091.71

未分配利润 6.4.7.10 -12,865,986.97

所有者权益合计 244,857,104.74

负债和所有者权益总计 253,109,091.76

注：1.本基金合同生效日为2017年1月25日，2017年半年度实际报告期间为2017年1月25

日至2017年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注

均无同期对比数据。

2.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.9501元，基金份额总额257,723,091.71

份。

6.2 利润表

会计主体：易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年1月25日（基金合同生效日）至2017

年6月30日

一、收入 -8,713,544.17

1.利息收入 298,116.96

第13页共47页

其中：存款利息收入 6.4.7.11 298,116.96

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -17,098,396.69

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -18,331,631.87

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 1,233,235.18

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 7,935,962.29

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 150,773.27

减：二、费用 5,971,653.30

1．管理人报酬 1,601,342.47

2．托管费 266,890.45

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.18 3,934,483.88

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.19 168,936.50

三、利润总额（亏损总额以 “-”号 -14,685,197.47

填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -14,685,197.47

列）

注：本基金合同生效日为2017年1月25日，2017年半年度实际报告期间为2017年1月25

日至2017年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注

均无同期对比数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第14页共47页

一、期初所有者权益（基 253,974,529.30 - 253,974,529.30

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -14,685,197.47 -14,685,197.47

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 3,748,562.41 1,819,210.50 5,567,772.91

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 47,102,099.50 -273,536.16 46,828,563.34

2.基金赎回款 -43,353,537.09 2,092,746.66 -41,260,790.43

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 257,723,091.71 -12,865,986.97 244,857,104.74

金净值）

注：本基金合同生效日为2017年1月25日，2017年半年度实际报告期间为2017年1月25

日至2017年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注

均无同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员

会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1217号《关于准予易方达供给改革灵活配置混合型证券

投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为253,974,529.30份基金份额，其中认购资金利息折合99,882.92份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金募集期间为2016年12月2日至2017年1月20日，募集金额总额为人民币

253,974,529.30元，其中：有效净认购金额为人民币253,874,646.38元，有效认购资金在募集期内

产生的银行利息共计人民币99,882.92元，经安永华明 (2017)验字第60468000_G03号验资报告予

第15页共47页

以审验。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，惟本会计年度期间为2017年1月25日

（基金合同生效日）至2017年12月31日。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当 第16页共47页

期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

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(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业

代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合

第18页共47页

同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入

账；

(6) 债券投资收益/(损失)：

卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额

入账；

(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的

时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

（1）若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（5）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；

（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

第19页共47页

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

(1)印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

(2)营业税、增值税、企业所得税

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范

围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

(3)个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红

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利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税

所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基

金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人

所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 70,320,389.24

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限3个月-1年 -

存款期限1个月以内 -

其他存款 -

合计 70,320,389.24

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 170,508,609.28 178,444,571.57 7,935,962.29

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 170,508,609.28 178,444,571.57 7,935,962.29

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

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6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 6,387.97

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,596.21

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 119.88

合计 8,104.06

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,581,411.26

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,581,411.26

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,932.73

预提费用 153,316.78

合计 155,249.51

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

第22页共47页

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 253,974,529.30 253,974,529.30

本期申购 47,102,099.50 47,102,099.50

本期赎回（以“-”号填列） -43,353,537.09 -43,353,537.09

本期末 257,723,091.71 257,723,091.71

注：1.本基金合同于2017年1月25日生效，基金合同生效日的基金份额总额为

253,974,529.30份基金份额，其中认购资金利息折合99,882.92份基金份额。

2.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -22,621,159.76 7,935,962.29 -14,685,197.47

本期基金份额交易产生的 1,394,271.25 424,939.25 1,819,210.50

变动数

其中：基金申购款 -447,065.21 173,529.05 -273,536.16

基金赎回款 1,841,336.46 251,410.20 2,092,746.66

本期已分配利润 - - -

本期末 -21,226,888.51 8,360,901.54 -12,865,986.97

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月

30日

活期存款利息收入 280,332.40

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 16,692.72

其他 1,091.84

合计 298,116.96

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,255,421,505.56

减：卖出股票成本总额 1,273,753,137.43

买卖股票差价收入 -18,331,631.87

6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

第23页共47页

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,233,235.18

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,233,235.18

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

1.交易性金融资产 7,935,962.29

——股票投资 7,935,962.29

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 7,935,962.29

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金赎回费收入 150,763.19

其他 10.08

合计 150,773.27

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

交易所市场交易费用 3,934,483.88

银行间市场交易费用 -

合计 3,934,483.88

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

审计费用 27,624.15

第24页共47页

信息披露费 125,692.63

银行汇划费 13,719.72

银行间账户维护费 1,500.00

其他 400.00

合计 168,936.50

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,601,342.47

其中：支付销售机构的客户维护费 727,623.66

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

第25页共47页

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 266,890.45

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国银行-活期存款 70,320,389.24 280,332.40

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：股/张）

广发证券 300658 延江股份 新股网下 1,110 21,545.10

第26页共47页

发行

广发证券 603042 华脉科技 新股网下 1,232 13,872.32

发行

广发证券 603043 广州酒家 新股网下 1,810 23,855.80

发行

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未发生利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

60330 旭升 2017- 2017- 新股 15,212 15,212

5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 .26 .26 -

受限

60333 百达 2017- 2017- 新股 9,620. 9,620.

1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 37 37 -

受限

60361 君禾 2017- 2017- 新股 7,429. 7,429.

7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 832 76 76 -

受限

60393 睿能 2017- 2017- 新股 17,311 17,311

3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 .40 .40 -

受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额

价

60171郑煤机 2017- 重大事 7.55- - 753,100 6,100,613.165,685,905.00-

7 04-24 项停牌

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

第27页共47页

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范信用风险。于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2017年6月30日

A-1 0.00

A-1以下 0.00

未评级 0.00

合计 0.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

第28页共47页

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的

短期融资券、同业存单。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2017年6月30日

AAA 0.00

AAA以下 0.00

未评级 0.00

合计 0.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、国债期货、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

第29页共47页

银行存款 70,320,389.24 - - -70,320,389.24

结算备付金 3,961,899.80 - - - 3,961,899.80

存出保证金 295,996.85 - - - 295,996.85

交易性金融资产 - - - 178,444,571.57178,444,571.5

7

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 8,104.06 8,104.06

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 78,130.24 78,130.24

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

253,109,091.7

资产总计 74,578,285.89 - - 178,530,805.87

6

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - 5,382,247.63 5,382,247.63

应付赎回款 - - - 788,993.28 788,993.28

应付管理人报酬 - - - 294,930.27 294,930.27

应付托管费 - - - 49,155.07 49,155.07

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 1,581,411.26 1,581,411.26

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 155,249.51 155,249.51

8,251,987.0

负债总计 - - - 8,251,987.02

2

244,857,104.7

利率敏感度缺口 74,578,285.89 - - 170,278,818.85

4

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产 第30页共47页

净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指

标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 178,444,571.57 72.88

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 178,444,571.57 72.88

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末

分析

2017年6月30日

1.业绩比较基准上升5% 16,625,983.54

2.业绩比较基准下降5% -16,625,983.54

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第31页共47页

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为172,758,666.57元，属于第二层次的余额为5,685,905.00元，无属于第三层次的

余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 178,444,571.57 70.50

其中：股票 178,444,571.57 70.50

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

第32页共47页

6 银行存款和结算备付金合计 74,282,289.04 29.35

7 其他各项资产 382,231.15 0.15

8 合计 253,109,091.76 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 34,967,600.00 14.28

C 制造业 114,716,461.57 46.85

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 5,864,400.00 2.40

F 批发和零售业 17,383,407.00 7.10

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 3,707,073.00 1.51

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,805,630.00 0.74

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 178,444,571.57 72.88

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

第33页共47页

数量 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 公允价值

（股） 值比例（%）

1 601225 陕西煤业 1,800,000 12,726,000.00 5.20

2 600546 山煤国际 1,863,300 8,925,207.00 3.65

3 002202 金风科技 550,000 8,508,500.00 3.47

4 601677 明泰铝业 569,937 7,773,940.68 3.17

5 002466 天齐锂业 140,000 7,609,000.00 3.11

6 601699 潞安环能 900,000 7,038,000.00 2.87

7 000933 神火股份 834,700 6,084,963.00 2.49

8 601717 郑煤机 753,100 5,685,905.00 2.32

9 601899 紫金矿业 1,500,000 5,145,000.00 2.10

10 000898 鞍钢股份 900,000 5,094,000.00 2.08

11 000049 德赛电池 97,900 5,072,199.00 2.07

12 601600 中国铝业 1,089,600 4,924,992.00 2.01

13 600282 南钢股份 1,300,000 4,823,000.00 1.97

14 000823 超声电子 330,000 4,758,600.00 1.94

15 300476 胜宏科技 199,904 4,723,731.52 1.93

16 002250 联化科技 315,217 4,507,603.10 1.84

17 601168 西部矿业 540,000 4,152,600.00 1.70

18 600884 杉杉股份 250,000 4,117,500.00 1.68

19 600521 华海药业 190,000 3,997,600.00 1.63

20 002008 大族激光 110,000 3,810,400.00 1.56

21 300197 铁汉生态 280,000 3,718,400.00 1.52

22 601155 新城控股 199,950 3,707,073.00 1.51

23 600808 马钢股份 1,000,000 3,540,000.00 1.45

24 600581 八一钢铁 350,000 3,524,500.00 1.44

25 600507 方大特钢 400,000 3,412,000.00 1.39

26 600497 驰宏锌锗 500,000 3,275,000.00 1.34

27 002221 东华能源 300,000 3,273,000.00 1.34

28 600703 三安光电 150,000 2,955,000.00 1.21

29 600110 诺德股份 200,000 2,818,000.00 1.15

30 000553 沙隆达A 200,000 2,768,000.00 1.13

31 600329 中新药业 150,000 2,716,500.00 1.11

32 000983 西山煤电 300,000 2,631,000.00 1.07

33 601607 上海医药 90,000 2,599,200.00 1.06

34 002636 金安国纪 150,000 2,590,500.00 1.06

35 600153 建发股份 200,000 2,586,000.00 1.06

36 002572 索菲亚 60,000 2,460,000.00 1.00

37 000756 新华制药 159,913 2,427,479.34 0.99

38 600176 中国巨石 200,000 2,196,000.00 0.90

39 600491 龙元建设 200,000 2,146,000.00 0.88

40 603018 中设集团 55,000 1,781,450.00 0.73

41 600196 复星医药 50,000 1,549,500.00 0.63

第34页共47页

42 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

43 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

44 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

45 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

46 002883 中设股份 500 24,180.00 0.01

47 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

48 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

49 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

50 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

51 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

52 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

53 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601225 陕西煤业 38,584,143.69 15.76

2 601699 潞安环能 36,530,294.00 14.92

3 600808 马钢股份 33,262,400.69 13.58

4 603993 洛阳钼业 29,214,883.00 11.93

5 002466 天齐锂业 27,431,277.65 11.20

6 600782 新钢股份 25,211,909.95 10.30

7 600546 山煤国际 21,383,116.91 8.73

8 000983 西山煤电 21,344,346.64 8.72

9 603799 华友钴业 20,048,034.00 8.19

10 600585 海螺水泥 19,122,345.00 7.81

11 601899 紫金矿业 18,730,000.00 7.65

12 600362 江西铜业 17,639,812.00 7.20

13 600019 宝钢股份 16,913,392.08 6.91

14 601600 中国铝业 16,727,760.00 6.83

15 601336 新华保险 16,342,212.34 6.67

16 601318 中国平安 16,324,778.00 6.67

17 000933 神火股份 15,729,818.65 6.42

18 000898 鞍钢股份 14,657,262.61 5.99

19 000970 中科三环 13,799,979.22 5.64

20 601398 工商银行 13,735,857.10 5.61

21 600366 宁波韵升 13,675,765.80 5.59

22 601328 交通银行 13,542,484.00 5.53

第35页共47页

23 002202 金风科技 13,518,892.59 5.52

24 601666 平煤股份 13,402,060.91 5.47

25 000709 河钢股份 13,401,494.00 5.47

26 002643 万润股份 12,891,970.97 5.27

27 000401 冀东水泥 12,585,460.45 5.14

28 601668 中国建筑 12,511,678.55 5.11

29 000651 格力电器 12,426,947.00 5.08

30 600497 驰宏锌锗 12,279,133.37 5.01

31 600123 兰花科创 12,186,243.00 4.98

32 601857 中国石油 12,095,000.00 4.94

33 600183 生益科技 12,014,800.76 4.91

34 600068 葛洲坝 11,880,620.00 4.85

35 300476 胜宏科技 11,815,041.72 4.83

36 600392 盛和资源 11,773,574.64 4.81

37 002250 联化科技 11,705,052.11 4.78

38 000049 德赛电池 11,676,251.24 4.77

39 600110 诺德股份 11,523,056.87 4.71

40 000968 蓝焰控股 11,138,418.66 4.55

41 600009 上海机场 10,398,484.26 4.25

42 300197 铁汉生态 10,334,909.24 4.22

43 601677 明泰铝业 9,849,136.15 4.02

44 603556 海兴电力 9,827,627.67 4.01

45 000823 超声电子 9,745,833.84 3.98

46 600984 建设机械 9,657,927.09 3.94

47 601717 郑煤机 9,317,027.58 3.81

48 600549 厦门钨业 9,276,215.00 3.79

49 000789 万年青 9,017,467.57 3.68

50 002271 东方雨虹 8,736,280.82 3.57

51 000822 山东海化 8,509,365.00 3.48

52 601166 兴业银行 8,395,000.00 3.43

53 600176 中国巨石 8,306,700.96 3.39

54 600581 八一钢铁 8,299,825.00 3.39

55 603186 华正新材 8,169,153.64 3.34

56 300481 濮阳惠成 8,066,874.00 3.29

57 600522 中天科技 7,986,802.00 3.26

58 002597 金禾实业 7,852,572.62 3.21

59 000878 云南铜业 7,823,817.09 3.20

60 002234 民和股份 7,719,136.69 3.15

61 600516 方大炭素 7,550,330.97 3.08

62 600409 三友化工 7,546,217.48 3.08

63 300224 正海磁材 7,438,377.03 3.04

64 600426 华鲁恒升 7,304,758.78 2.98

65 002206 海利得 7,196,927.64 2.94

66 600028 中国石化 7,020,000.00 2.87

第36页共47页

67 600703 三安光电 6,972,432.48 2.85

68 600153 建发股份 6,946,599.81 2.84

69 600352 浙江龙盛 6,936,125.00 2.83

70 600761 安徽合力 6,913,249.75 2.82

71 000759 中百集团 6,808,771.12 2.78

72 002340 格林美 6,752,935.00 2.76

73 601818 光大银行 6,516,000.00 2.66

74 002554 惠博普 6,427,674.80 2.63

75 601939 建设银行 6,271,060.00 2.56

76 600759 洲际油气 6,243,504.00 2.55

77 300471 厚普股份 6,119,030.00 2.50

78 601919 中远海控 6,109,586.79 2.50

79 601111 中国国航 6,016,365.00 2.46

80 002035 华帝股份 5,903,032.75 2.41

81 002601 龙蟒佰利 5,900,358.00 2.41

82 000921 海信科龙 5,778,474.25 2.36

83 002138 顺络电子 5,753,275.98 2.35

84 600458 时代新材 5,717,434.93 2.34

85 002496 辉丰股份 5,665,000.00 2.31

86 601628 中国人寿 5,634,533.10 2.30

87 603078 江化微 5,634,112.00 2.30

88 002391 长青股份 5,514,144.00 2.25

89 000937 冀中能源 5,389,435.89 2.20

90 300037 新宙邦 5,258,261.12 2.15

91 600519 贵州茅台 5,235,367.00 2.14

92 600884 杉杉股份 5,210,238.00 2.13

93 601678 滨化股份 5,186,593.04 2.12

94 000807 云铝股份 5,147,985.00 2.10

95 000858 五粮液 5,107,432.86 2.09

96 002683 宏大爆破 5,103,734.96 2.08

97 300228 富瑞特装 5,079,616.76 2.07

98 603979 金诚信 5,050,117.56 2.06

99 300127 银河磁体 5,013,258.67 2.05

100 600919 江苏银行 5,003,070.00 2.04

101 002026 山东威达 4,941,225.85 2.02

102 600717 天津港 4,906,726.00 2.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600808 马钢股份 29,316,419.20 11.97

第37页共47页

2 601699 潞安环能 28,421,527.78 11.61

3 601225 陕西煤业 28,237,206.64 11.53

4 603993 洛阳钼业 26,961,809.03 11.01

5 600782 新钢股份 24,759,484.21 10.11

6 002466 天齐锂业 21,440,825.64 8.76

7 600585 海螺水泥 19,593,788.47 8.00

8 603799 华友钴业 18,684,264.26 7.63

9 000983 西山煤电 17,411,146.50 7.11

10 601318 中国平安 16,969,460.00 6.93

11 601336 新华保险 16,489,190.49 6.73

12 600362 江西铜业 16,353,775.00 6.68

13 000709 河钢股份 15,556,500.00 6.35

14 600019 宝钢股份 15,379,441.46 6.28

15 601398 工商银行 13,977,000.00 5.71

16 601328 交通银行 13,496,320.11 5.51

17 000970 中科三环 13,378,759.53 5.46

18 000651 格力电器 13,231,465.29 5.40

19 002643 万润股份 13,095,643.77 5.35

20 601666 平煤股份 13,053,450.72 5.33

21 601899 紫金矿业 13,045,000.00 5.33

22 000401 冀东水泥 12,996,864.49 5.31

23 600366 宁波韵升 12,994,791.67 5.31

24 600546 山煤国际 12,652,140.84 5.17

25 600123 兰花科创 12,211,168.00 4.99

26 601668 中国建筑 12,147,985.00 4.96

27 600183 生益科技 12,144,911.02 4.96

28 600068 葛洲坝 11,830,975.00 4.83

29 601857 中国石油 11,505,729.40 4.70

30 000968 蓝焰控股 11,477,650.37 4.69

31 601600 中国铝业 10,685,502.08 4.36

32 600392 盛和资源 10,473,582.97 4.28

33 600009 上海机场 10,255,724.14 4.19

34 000898 鞍钢股份 9,800,497.96 4.00

35 000933 神火股份 9,676,201.00 3.95

36 600984 建设机械 9,666,505.10 3.95

37 603556 海兴电力 9,653,596.68 3.94

38 600110 诺德股份 9,421,519.00 3.85

39 002271 东方雨虹 9,376,370.13 3.83

40 600549 厦门钨业 9,309,102.69 3.80

41 000789 万年青 9,260,732.21 3.78

42 601166 兴业银行 8,351,190.00 3.41

43 002234 民和股份 8,342,733.64 3.41

44 600497 驰宏锌锗 8,314,470.91 3.40

45 600516 方大炭素 8,281,894.18 3.38

第38页共47页

46 000822 山东海化 8,084,624.80 3.30

47 600522 中天科技 7,919,469.00 3.23

48 002597 金禾实业 7,849,245.70 3.21

49 300481 濮阳惠成 7,777,975.72 3.18

50 600409 三友化工 7,612,545.52 3.11

51 000878 云南铜业 7,424,721.50 3.03

52 300476 胜宏科技 7,412,101.50 3.03

53 000049 德赛电池 7,403,296.94 3.02

54 603186 华正新材 7,374,872.20 3.01

55 002206 海利得 7,301,782.86 2.98

56 600426 华鲁恒升 7,238,565.43 2.96

57 300197 铁汉生态 7,194,597.78 2.94

58 000759 中百集团 7,020,715.30 2.87

59 600761 安徽合力 6,853,878.59 2.80

60 002250 联化科技 6,740,417.71 2.75

61 600352 浙江龙盛 6,622,715.00 2.70

62 600028 中国石化 6,552,000.00 2.68

63 600176 中国巨石 6,537,546.62 2.67

64 601818 光大银行 6,480,000.00 2.65

65 300224 正海磁材 6,316,266.63 2.58

66 600458 时代新材 6,178,812.40 2.52

67 002340 格林美 6,155,965.65 2.51

68 601939 建设银行 6,142,000.00 2.51

69 601111 中国国航 6,119,008.00 2.50

70 002035 华帝股份 6,114,938.02 2.50

71 601919 中远海控 6,101,677.00 2.49

72 600759 洲际油气 5,930,876.00 2.42

73 002138 顺络电子 5,828,495.75 2.38

74 603078 江化微 5,746,537.50 2.35

75 300471 厚普股份 5,716,611.78 2.33

76 002554 惠博普 5,681,972.15 2.32

77 601628 中国人寿 5,645,997.09 2.31

78 000921 海信科龙 5,492,648.20 2.24

79 002601 龙蟒佰利 5,432,515.36 2.22

80 300037 新宙邦 5,345,282.77 2.18

81 002496 辉丰股份 5,322,607.60 2.17

82 600519 贵州茅台 5,302,234.00 2.17

83 000807 云铝股份 5,273,129.00 2.15

84 002683 宏大爆破 5,239,204.27 2.14

85 002202 金风科技 5,099,983.50 2.08

86 600153 建发股份 5,030,040.35 2.05

87 000858 五粮液 5,005,692.80 2.04

88 000823 超声电子 5,004,510.76 2.04

89 002026 山东威达 4,973,026.35 2.03

第39页共47页

90 600919 江苏银行 4,930,734.10 2.01

91 000937 冀中能源 4,918,025.00 2.01

92 300228 富瑞特装 4,908,737.00 2.00

93 601229 上海银行 4,899,763.00 2.00

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,444,261,746.71

卖出股票收入（成交）总额 1,255,421,505.56

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

第40页共47页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 295,996.85

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,104.06

5 应收申购款 78,130.24

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 382,231.15

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例（%） 况说明

1 601717 郑煤机 5,685,905.00 2.32 重大事项停

牌

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有的 持有人结构

持有人户数(户)

基金份额 机构投资者 个人投资者

第41页共47页

占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

3,207 80,362.67 34,904,757.16 13.54% 222,818,334.55 86.46%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 2,501.53 0.0010%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年1月25日）基金份额总额 253,974,529.30

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 47,102,099.50

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 43,353,537.09

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 257,723,091.71

注：本基金合同生效日为2017年01月25日。

第42页共47页

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司

首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松

凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

第43页共47页

单元 占当期股 占当期佣

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中金公司 1 199,902,988.08 7.41% 186,169.60 7.63%-

国泰君安 1 - - - --

浙商证券 1 - - - --

华安证券 1 - - - --

中信建投 1 472,757,206.21 17.52% 440,277.77 18.05%-

中信证券 2 210,533,870.99 7.80% 196,069.52 8.04%-

国信证券 1 - - - --

华融证券 1 - - - --

华福证券 1 123,638,225.34 4.58% 115,144.25 4.72%-

东吴证券 1 119,754,060.15 4.44% 111,527.04 4.57%-

东兴证券 1 55,698,073.06 2.06% 51,873.33 2.13%-

长江证券 1 364,369,352.39 13.50% 339,338.09 13.91%-

高华证券 1 - - - --

平安证券 1 150,402,760.14 5.57% 140,070.61 5.74%-

申万宏源 2 - - - --

中投证券 1 72,235,813.89 2.68% 67,273.13 2.76%-

国海证券 1 183,804,710.78 6.81% 171,176.72 7.02%-

东北证券 1 - - - --

光大证券 1 - - - --

中泰证券 2 128,426,338.22 4.76% 119,602.93 4.90%-

中银国际 1 53,488,696.62 1.98% 49,813.67 2.04%-

银河证券 1 - - - --

广发证券 1 - - - --

海通证券 2 409,640,504.55 15.18% 327,711.98 13.43%-

方正证券 1 154,459,421.69 5.72% 123,567.57 5.07%-

注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公

司、中国银河证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司各一个交易单元，新增海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司各两个交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

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2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基中国证券报、上海证券

1 金合同生效公告 报、证券时报及基金管 2017-01-26

理人网站

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及中国证券报、上海证券

2 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

3 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞报、证券时报及基金管 2017-03-02

费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于增加中信期货中国证券报、上海证券

4 为易方达供给改革灵活配置混合型证券投资报、证券时报及基金管 2017-03-03

基金销售机构的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于易方达供给改中国证券报、上海证券

5 革灵活配置混合型证券投资基金开放日常申报、证券时报及基金管 2017-03-04

购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

6 式基金参加龙江银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-03-10

率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

7 式基金增加龙江银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10

理人网站

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

8 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10

理人网站

9 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 2017-03-15

第45页共47页

式基金增加广东南粤银行为销售机构、参加报、证券时报及基金管

广东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站

活动的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

10 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳报、证券时报及基金管 2017-03-15

永续申购费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

11 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-22

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

12 式基金参加济安财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-27

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

13 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购报、证券时报及基金管 2017-03-30

费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

14 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公报、证券时报及基金管 2017-04-10

告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

15 式基金增加瑞安农商银行为销售机构、参加报、证券时报及基金管 2017-04-13

瑞安农商银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站

活动的公告

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

16 公告 报、证券时报及基金管 2017-04-19

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

17 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-04-22

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

18 式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告报、证券时报及基金管 2017-05-02

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

19 式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-05

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

20 式基金参加川财证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-15

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

21 厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行报、证券时报及基金管 2017-05-20

A股的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

22 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-24

理人网站

23 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 2017-05-25

第46页共47页

南京华脉科技股份有限公司首次公开发行A报、证券时报及基金管

股的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

24 式基金参加江苏银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-06-12

率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

25 广州酒家集团股份有限公司首次公开发行A报、证券时报及基金管 2017-06-21

股的公告 理人网站

关于易方达基金管理有限公司上海直销中心中国证券报、上海证券

26 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管 2017-06-23

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

27 式基金参加佛山农商银行申购与定期定额投报、证券时报及基金管 2017-06-30

资费率优惠活动的公告 理人网站

11备查文件目录

11.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

11.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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