农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日: 二零二二年三月二十三日

清算报告公告日: 二零二二年三月二十六日


§1 重要提示

农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1377 号《关于准予农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 510,183,063.14 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1416 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农
银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 2 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 510,183,063.32 份基金份额，其中认购资金利息折合0.18 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金以定期开放方式运作，即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日的期间，为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至一年后的对应日止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日止，以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)，也不上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证，在其可上市交易后 10 个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数×100%。

根据《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及基金管理人农
银汇理基金管理有限公司于 2022 年 1 月 22 日发布的《农银汇理金利一年定期开放债券型
证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为 2022 年 1
月 23 日，并自 2022 年 1 月 24 日起进入清算期。

由基金管理人农银汇理基金管理有限公司？基金托管人中国建设银行股份有限公司？普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于 2022 年 1 月 24 日组成
基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见？


§2 基金产品概况

基金简称 农银金利定开债券

基金主代码 003051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

最后运作日(2022年1月23日)

10,515,604.70份

基金份额总额

本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产
投资目标 长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投
资者提供长期稳定的回报。

（一）封闭期内投资策略包括：

1、宏观配置策略

宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因素，基金管理人
将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化，考察宏观经济的变动趋
势以及货币政策等对债券市场的影响。在此基础上，基金管理人将
对未来短期、中期和长期债券市场的运行状况进行合理分析，并建
立对预期利率走势和证券价格走势的基本判断。对于债券市场的主
要考察指标包括：远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市
场操作力度、货币供应量变动等。

2、期限配置策略

为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动
性需求，本基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略，即将
基金资产所投资标的的平均剩余存续期与基金剩余运作周期限进行
投资策略 适当的匹配。

3、期限结构策略

收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政
策，而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状
有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。
4、债券投资策略

（1）合理预计利率水平：（2）灵活调整组合久期；（3）科学配置
投资品种；（4）谨慎选择个券。

5、资产支持类证券投资策略

（二）开放期投资策略包括：

在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资
于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需
求。

业绩比较基准 中证全债指数×100%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险收益的投资品种，其预期风险
和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。


§3 基金运作情况概述

农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1377 号《关于准予农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 510,183,063.14 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1416 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农
银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 2 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 510,183,063.32 份基金份额，其中认购资金利息折合0.18 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金以定期开放方式运作，即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日的期间，为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至一年后的对应日止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日止，以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)，也不上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证，在其可上市交易后 10 个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数×100%。

根据《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及基金管理人农
银汇理基金管理有限公司于 2022 年 1 月 22 日发布的《农银汇理金利一年定期开放债券型
证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为 2022 年 1
月 23 日，并自 2022 年 1 月 24 日起进入清算期。


§4 财务报告

4.1 资产负债表 (已审计)

会计主体:农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金

报告截止日: 2022 年 1 月 23 日(基金最后运作日) 单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 2022 年 1 月 23 日 2021 年 12 月 31 日

(基金最后运作日)

资产:

银行存款 7,548,020.80 861,718.74

结算备付金 3,196,017.11 8,627,868.37

存出保证金 21,608.21 5,257.59

交易性金融资产 - 122,911,425.15

其中：债券投资 - 122,911,425.15

买入返售金融资产 371,000.00 393,169,353.50

应收证券清算款 - 10,479,046.58

应收利息 - 1,905,986.83

资产总计 11,136,646.12 537,960,656.76

负债和所有者权益

负债：

应付证券清算款 3,267.24 -

应付赎回款 268,617.95 -

应付管理人报酬 103,532.93 182,570.33

应付托管费 25,883.25 45,642.62

应付交易费用 - 7,459.50

应交税费 4.07 23,933.86

应付利息 - 0.05

其他负债 193,400.00 180,000.00

负债合计 594,705.44 439,606.36

所有者权益:

实收基金 10,515,604.70 510,285,445.85

未分配利润 26,335.98 27,235,604.55

所有者权益合计 10,541,940.68 537,521,050.40

负债和所有者权益总计 11,136,646.12 537,960,656.76

注；报告截止日 2022 年 1 月 23 日(基金最后运作日)，基金份额净值 1.0025 元，

基金份额总额 10,515,604.70 份。

4.2 利润表(已审计)

会计主体: 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金

报告期间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 23 日(基金最后运作日)

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至

2022 年 1 月 23 日 2021 年 12 月 31 日

(基金最后运作日)

一、收入 606,954.84 29,860,694.73

利息收入 580,485.37 27,436,892.72

其中：存款利息收入 21,851.60 291,403.46

债券利息收入 — 26,962,893.44

买入返售金融资产收入 558,633.77 182,595.82

投资收益 3,196,818.17 -737,039.47

其中：债券差价收入 3,129,368.33 -737,039.47

债券利息收入 67,449.84 —

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -3,170,348.70 3,160,841.48

减：二、费用 152,116.56 10,744,612.95

管理人报酬 103,532.93 2,108,122.27

托管费 25,883.25 527,030.70

交易费用 — 6,205.68

利息支出 -0.05 5,523,233.85

其中：卖出回购金融资产支出 -0.05 5,523,233.85

税金及附加 0.43 71,156.21

其他费用 22,700.00 2,508,864.24

三、利润总额 454,838.28 19,116,081.78

减：所得税费用 - -

四、净利润 454,838.28 19,116,081.78

注:财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师薛竞？赵钰出具了普华永道中天特审字(2022)第 2106 号标准无保留意见的审计报告？


§5 基金财产分配

本基金自 2022 年 1 月 24 日进入清算期，自 2022 年 1 月 24 日至 3 月 23 日止的清算
期间,基金财产清算小组对本基金的资产？负债进行第一次清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行？具体清算情况如下:
5.1 资产处置情况
5.1.1 本基金最后运作日存出保证金金额 21,608.21 元（含应收利息，下同）,为存放于
中国证券登记结算有限责任公司的存出保证金及应收利息,该款项于 2022 年 2 月 8 日调
整为 24,607.35 元, 2022 年 3 月 2 日调整为 23,405.83 元, 应收利息于 2022 年 3 月 21
日划入托管账户，其余于 2022 年 3 月 22 日由管理人先行垫款，并预计将于 2022 年 4
月 6 日划入托管账户后归还管理人？
5.1.2 本基金最后运作日结算备付金金额 3,196,017.11 元,为存放于中国证券登记结算有
限责任公司的结算备付金及应收利息,该款项于 2022 年 2 月 8 日调整为 5,383,858.75
元, 2022 年 3 月 2 日划入托管账户, 应收利息于 2022 年 3 月 21 日划入托管账户。
5.1.3 本基金最后运作日无交易性金融资产？

5.1.4 本基金最后运作日活期存款为 7,548,020.80 元，含应收利息 18,537.93 元。应收
活期存款利息于 2022 年 3 月 21 日结息并于当日划入托管账户？

5.1.5 本基金最后运作日无应收证券清算款？
5.1.6 本基金最后运作日其他应收款为 371,000.00 元，为处于第三阶段的买入返售金融 资产。本基金参考历史信用损失经验，对其进行单项评估，结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，通过预估未来与该买入返售金融资产相关的现金流，计量损失准备后的 余额。该项资产在本次清算期内尚未变现，本基金需要进行二次清算。待未来该资产变 现后，本基金二次清算时向最后运作日的基金份额持有人进行分配。
5.2 负债清偿情况

5.2.1 本基金最后运作日应付管理人报酬 103,532.93 元,于 2022 年 2 月 9 日支付？

5.2.2 本基金最后运作日应付托管费 25,883.25 元, 于 2022 年 2 月 9 日支付？

5.2.3 本基金最后运作日应付应付交易费用3,267.24元, 2022年3月17日支付1,860.00
元，剩余 1,407.24 元预计将于 2022 年 4 月 17 日支付？

5.2.4 本基金最后运作日其他负债 193,400.00 元。其中预提的审计费 63,400.00 元于
2022 年 3 月 17 日支付；预提的信息披露费 127,000.00，2022 年 2 月 23 日支付
120,000.00 元，3 月 17 日支付 7,000.00 元；预提的中债账户维护费 1,500.00 元，于
2022 年 3 月 17 日支付；预提的上清所账户维护费 1,500.00 预计将于 2022 年 4 月 18
日支付。

5.2.5 本基金最后运作日应付赎回款 268,617.95 元, 于 2022 年 1 月 24 日支付？

5.2.6 本基金最后运作日应交税费 4.07 元，于 2022 年 2 月 17 日支付？

5.2.7 本基金最后运作日无应付证券清算款？
5.2.8 本基金最后运作日无应付利息？


5.3 第一次清算期间(2022 年 1 月 24 日至 2022 年 3 月 23 日)的清算损益情况

5.3.1 第一次清算期间的利息收入金额 11,937.58 元,系第一次清算期间计提的活期银行 存款利息收入？结算备付金利息收入？存出保证金利息收入？
5.3.2 第一次清算期间无投资收益？
5.3.3 第一次清算期间无公允价值变动收益？
5.3.4 第一次清算期间产生的其他费用27,904.17元,其中包括清算律师费18,000.00元,
银行费用 3,904.17 元, 账户维护费用 6,000.00 元？

5.3.5 第一次清算期间产生的利息支出金额 0 元？
5.3.6 第一次清算期间产生的税金及附加金额 0 元？
5.3.7 按照《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，清算 费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基 金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付？
5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位:人民币元

项目 金额 备注

一？最后运作日基金净资产 10,541,940.68 2022-01-23

二、清算期间基金份额交易产生的基金净值变动数 -0

加:申购款 0

减:赎回款 -0

三、加:清算期间净收益（净亏损用负号表示） -15,966.59

四、清算报告出具日基金净资产 10,525,974.09 2022-03-23

根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用？交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配？资产处置及负债清偿后,本基金截至2022年3月23日止的剩余已变现净财产为 10,154,974.09 元，剩余未变现买入返售金融资产 371,000.00 元（该金额为估值金额，与实际变现金额可能存在差异），上述剩余未变现的资产将根据变现情况在第二次清算期间按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

截至2022年3月23日止,经基金管理人以及基金托管人确认,本基金托管账户银行存
款余额共人民币 10,161,759.66 元,结算备付金 0 元,存出保证金 23,344.98 元？清算过程中
托管行销户结息与实际结算金额的尾差由管理人承担，将于第二次清算结束时全部划付归基金份额持有人？
5.5 基金财产清算报告的告知安排


§6 备查文件

6.1 备查文件目录

1？审计报告

2？法律意见书
6.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站: www.abc-ca.com,及中国证监会基金电子披露网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund？
6.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站？中国证监会基金电子披露网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅？

农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金财产清算小组
清算报告出具日:2022 年 3 月 23 日
清算报告公告日: 2022 年 3 月 26 日
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