浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2019年01月22日


§1重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 浙商中证转型成长指数

基金主代码 003366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月19日

报告期末基金份额总额 49,209,459.72份

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资
程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本
投资目标 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%
，实现对中证转型成长指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法
投资策略 ，按照成份股在中证转型成长指数中的基准权
重构建指数化投资组合。

业绩比较基准 95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期
存款利率(税后)。

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高
风险收益特征 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟

踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年10月01日-2018年12月31日）

1.本期已实现收益 -4,683,682.91
2.本期利润 -5,177,735.51
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1043
4.期末基金资产净值 32,072,575.97
5.期末基金份额净值 0.652
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③

④

过去三个

月 -13.76% 1.79% -11.79% 1.87% -1.97% -0.08%
注：本基金业绩比较基准：95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从 说明

业年限

任职日期离任日期

计算机科学与技术专业学士和
硕士学位。历任穆迪Analytic
s工程师,华安基金管理有限公
本基金基 司高级风险分析师。2014年加
宫幼林 2016-12- - 7年 入浙江浙商证券资产管理有限
金经理 19 公司,担任量化投资部研究员
。2016年起任浙商汇金中证转
型成长指数证券投资基金基金
经理。

注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内，市场总体表现依旧弱势，大小盘均呈现下跌态势；美联储年度第四次加息，继续对全球资产价格形成压力；中美贸易摩擦有缓和迹象，A股压力有暂时性缓解；市场下行过程中，投资者情绪依旧悲观。本基金仓位按照合同规定进行配置，在成分股调仓时采取量化方法进行操作，力求控制调仓成本。
本基金为指数基金，为保证对于业绩基准的紧密跟踪，本着勤勉尽责的态度，会依据基金合同的规定，在指数成份股发生变化之际，尽量减轻交易成本和冲击成本的影响，以可能地减少跟踪误差。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末浙商中证转型成长指数基金份额净值为0.652元，本报告期内，基金份额净值增长率为-13.76%，同期业绩比较基准收益率为-11.79%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金持续出现基金资产净值低于5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在推进相关应对方案，本基金未出现基金持有人低于200人的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（
%）

1 权益投资 29,967,494.00 92.38
其中：股票 29,967,494.00 92.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

7 计 2,459,291.11 7.58
8 其他资产 11,700.16 0.04
9 合计 32,438,485.27 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 356,095.00 1.11
B 采矿业 1,334,031.00 4.16
C 制造业 17,738,937.00 55.31
电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 374,850.00 1.17
E 建筑业 1,348,384.00 4.20
F 批发和零售业 613,502.00 1.91
交通运输、仓储和邮政

G 业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息 1,050,973.00 3.28

技术服务业

J 金融业 - -
K 房地产业 3,785,850.00 11.80
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 663,208.00 2.07
水利、环境和公共设施

N 管理业 1,434,790.00 4.47
居民服务、修理和其他

O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 626,193.00 1.95
S 综合 640,681.00 2.00
合计 29,967,494.00 93.44
5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)
1 300632 光莆股份 28,800 410,112.00 1.28
2 300123 亚光科技 42,700 389,851.00 1.22
3 603603 博天环境 26,200 387,760.00 1.21
4 300232 洲明科技 39,700 378,738.00 1.18
5 600483 福能股份 44,100 374,850.00 1.17
6 603985 恒润股份 18,000 372,600.00 1.16
7 002244 滨江集团 92,600 368,548.00 1.15
8 600782 新钢股份 72,200 367,498.00 1.15

9 603609 禾丰牧业 47,300 366,575.00 1.14
10 000546 金圆股份 42,300 366,318.00 1.14
5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 9,894.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 619.59
5 应收申购款 1,185.77
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 11,700.16
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 49,559,269.00

报告期期间基金总申购份额 504,190.58
减：报告期期间基金总赎回份额 853,999.86
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 49,209,459.72
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准设立浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的文件；

《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》；

《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金托管协议》；

报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2019年01月22日
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