金元顺安桉盛债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4

§4 管理人报告...... 7

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8

4.3 公平交易专项说明...... 8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 9

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9

§5 投资组合报告...... 9

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 12

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 12

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 12

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 12

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 12

5.11 投资组合报告附注...... 12

§6 开放式基金份额变动...... 14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 14

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 14

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 15

§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 15

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 15

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 15

§9 备查文件目录...... 16

9.1 备查文件目录 ...... 16

9.2 存放地点 ...... 16

9.3 查阅方式 ...... 16

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金元顺安桉盛债券

基金主代码 004093

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年03月30日

报告期末基金份额总额 1,353,182,174.14份

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为
投资目标 基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回

报。

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风
险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，
综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和
投资策略 估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资
产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对
各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固
定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各
因素的动态变化进行及时调整。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金
风险收益特征 和混合型基金，高于货币市场基金，属于中低风险
中低收益的证券投资基金品种。


基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 金元顺安桉盛债券A 金元顺安桉盛债券C

下属分级基金的交易代码 004093 007115

报告期末下属分级基金的份额总 1,165,474,694.09份 187,707,480.05份

额
注：
本基金自2020年04月21日起，C类份额开始运作。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
金元顺安桉盛债券A 金元顺安桉盛债券C

1.本期已实现收益 -14,018,622.12 -2,577,092.14

2.本期利润 -47,155.27 -156,415.59

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0000 -0.0008

4.期末基金资产净值 1,131,012,626.24 195,949,394.89

5.期末基金份额净值 0.9704 1.0439

注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安桉盛债券A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差


④

过去三个月 -0.01% 0.30% 0.82% 0.04% -0.83% 0.26%

过去六个月 -3.17% 0.30% 0.83% 0.04% -4.00% 0.26%

过去一年 -1.64% 0.26% 2.06% 0.04% -3.70% 0.22%

过去三年 -5.56% 0.24% 4.74% 0.05% -10.30% 0.19%

过去五年 2.10% 0.25% 6.04% 0.06% -3.94% 0.19%

自基金合同

生效起至今 10.17% 0.22% 8.71% 0.06% 1.46% 0.16%

金元顺安桉盛债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.08% 0.30% 0.82% 0.04% -0.90% 0.26%

过去六个月 -3.32% 0.30% 0.83% 0.04% -4.15% 0.26%

过去一年 -1.94% 0.26% 2.06% 0.04% -4.00% 0.22%

过去三年 2.16% 0.42% 4.74% 0.05% -2.58% 0.37%

自基金运作

起至今 2.86% 0.40% 2.01% 0.06% 0.85% 0.34%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：

1、本基金合同生效日为 2017 年 03 月 30 日，业绩基准收益率以 2017 年 03 月 29 日为
基准；
2、本基金各类资产的投资比例为本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票资产的比例不高于基金资产的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数收益率”。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

金元顺安桉盛债券型证券
投资基金的基金经理，西南
财经大学经济学硕士。曾任
河北银行股份有限公司资
金运营中心债券交易经理。
2016年9月加入金元顺安基
郭建新 本基金基金经理 2017- - 13年 金管理有限公司，历任金元
04-05 顺安桉泰债券型证券投资
基金和金元顺安金通宝货
币市场基金的基金经理。13
年证券、基金等金融行业从
业经历，具有基金从业资
格。

总经理助理、投资总监，金
元顺安消费主题混合型证
券投资基金、金元顺安桉盛
债券型证券投资基金、金元
顺安行业精选混合型证券
投资基金和金元顺安产业
臻选混合型证券投资基金
闵杭 总经理助理、投资总 2021- 29年 的基金经理，上海交通大学
监、本基金基金经理 07-21 - 工学学士。曾任湘财证券股
份有限公司上海自营分公
司总经理，申银万国证券股
份有限公司证券投资总部
投资总监。2015年8月加入
金元顺安基金管理有限公
司，历任金元顺安成长动力
灵活配置混合型证券投资


基金、金元顺安金通宝货币
市场基金、金元顺安桉盛债
券型证券投资基金、金元顺
安桉泰债券型证券投资基

金、金元顺安新经济主题混
合型证券投资基金和金元

顺安宝石动力混合型证券

投资基金的基金经理。29年
证券、基金等金融行业从业
经历，具有基金从业资格。

注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开
发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度经济延续弱复苏态势。出口增速逐步企稳，固定资产投资缓慢下行。消费增速出现一定程度改善，但物价增速进一步趋弱。地产的相关支持政策发挥作用较为缓慢，效果不明显。PMI持续处于荣枯线以下。虽然货币政策维持宽松，但社融和货币增速逐步走弱。长端收益率平稳下行，短端宽幅波动。股票市场整体震荡向下。本基金纯债部分以高等级信用债为主，整体久期较短。转债部分仓位适中。股票部分维持较高仓位水平，以调整持仓结构为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末桉盛债券A基金份额净值为0.9704元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.01%，同期业绩比较基准收益率为0.82%；截至报告期末桉盛债券C基金份额净值为1.0439元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.08%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 250,762,406.34 15.89

其中：股票 250,762,406.34 15.89

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,304,660,540.22 82.65

其中：债券 1,304,660,540.22 82.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 22,182,194.48 1.41

8 其他资产 896,537.47 0.06

9 合计 1,578,501,678.51 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 172,054,382.98 12.97

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -

E 建筑业 4,810,960.00 0.36

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 6,748,706.99 0.51

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 62,811,997.97 4.73

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 4,336,358.40 0.33

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -


合计 250,762,406.34 18.90

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 002100 天康生物 1,785,200 15,656,204.00 1.18

2 603516 淳中科技 668,600 15,023,442.00 1.13

3 688122 西部超导 271,705 14,462,857.15 1.09

4 300502 新易盛 287,020 14,155,826.40 1.07

5 600435 北方导航 1,187,600 13,942,424.00 1.05

6 603255 鼎际得 298,500 11,134,050.00 0.84

7 688579 山大地纬 876,345 11,129,581.50 0.84

8 002777 久远银海 419,700 10,538,667.00 0.79

9 688270 臻镭科技 149,367 10,213,715.46 0.77

10 300366 创意信息 705,000 9,249,600.00 0.70

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 111,241,613.12 8.38

其中：政策性金融债 80,795,114.76 6.09

4 企业债券 260,803,748.74 19.65

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 714,694,447.99 53.86

7 可转债（可交换债） 217,920,730.37 16.42

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,304,660,540.22 98.32

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）


1 101900292 19首创集MTN0 500,000 51,875,530.05 3.91
01

2 148128 23穗交01 500,000 51,680,030.14 3.89

3 102100779 21苏州高新MT 500,000 51,395,409.84 3.87
N004

4 102280270 22中化股MTN0 500,000 51,286,369.86 3.86
01A

5 102280279 22南航股MTN0 500,000 51,266,386.30 3.86
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、22桂投资MTN003（102282078.IB）

2023年12月14日，广西证监局对广西投资集团有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定，广投集团存在以下问题：公司债券“19桂纾01”存在未按约定用途使用募集资金的情形，违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第十五条第一款规定。

本基金管理人做出说明如下：

（1）投资决策程序：广西投资集团有限公司为广西省级大型地方国企，实控人为广西壮族自治区人民政府。公司主要投资和经营电力、铝业、金融等产业。主体信用评级AAA，信用资质较高，违约概率较低。

（2）该公司由于一期债券的募集资金未按照约定用途使用而被广西证监局出具警示函。以上处罚不影响公司的正常运营，对公司的偿债能力没有明显负面影响，因此继续持有该债券。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 127,144.67

2 应收证券清算款 769,307.82

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 84.98

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 896,537.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 113021 中信转债 39,969,568.95 3.01

2 110079 杭银转债 23,491,867.09 1.77

3 113044 大秦转债 20,733,676.57 1.56

4 127058 科伦转债 17,204,276.83 1.30

5 113043 财通转债 16,690,518.98 1.26


6 127005 长证转债 15,736,867.69 1.19

7 127032 苏行转债 14,979,641.05 1.13

8 110067 华安转债 14,783,243.84 1.11

9 127028 英特转债 12,906,062.32 0.97

10 110090 爱迪转债 9,218,271.23 0.69

11 113634 珀莱转债 7,836,756.16 0.59

12 113063 赛轮转债 7,421,466.44 0.56

13 127012 招路转债 5,665,814.38 0.43

14 127050 麒麟转债 3,794,453.42 0.29

15 127066 科利转债 3,041,667.89 0.23

16 110061 川投转债 1,806,512.05 0.14

17 128133 奇正转债 1,214,520.55 0.09

18 123119 康泰转2 1,172,526.03 0.09

19 110088 淮22转债 253,018.90 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

金元顺安桉盛债券A 金元顺安桉盛债券C

报告期期初基金份额总额 1,165,429,184.61 187,713,613.03

报告期期间基金总申购份额 54,430.57 10,549.91

减：报告期期间基金总赎回份额 8,921.09 16,682.89

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 1,165,474,694.09 187,707,480.05

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

2023年10月0 621,476,372.6 621,476,372.

1 1 日 - 2023 年 1 - - 61 45.93%
机 12 月 31 日

构 2023年10月0 543,791,704.6 543,791,704.

2 1 日 - 2023 年 5 - - 65 40.19%
12 月 31 日

产品特有风险

持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中

小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。

基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例
投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造 成较大波动。

基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人
将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2023年10月11日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增上海证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告；
2、2023年10月16日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加金元证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

3、2023年10月25日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2023年第三季度报告；

4、2023年11月04日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安桉盛债券型证券投资基金更新招募说明书[2023年11月04日更新]；

5、2023年11月04日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新[2023年11月04日更新]；

6、2023年11月04日，在《上海证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新[2023年11月04日更新]。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安桉盛债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安桉盛债券型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司
2024年01月22日
点击查看>>  附件