农银汇理日日鑫交易型货币市场基金
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 农银日日鑫

交易代码 004097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月27日

报告期末基金份额总额 5,723,664,920.27份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策
投资策略 略、相对价值策略、银行存款投资策略、流动性管理
策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，实
现组合增值。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银日日鑫A 农银日日鑫C

下属分级基金的交易代码 004097 005153

报告期末下属分级基金的份额总额 5,723,654,341.68份 10,578.59份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

农银日日鑫A 农银日日鑫C

1.本期已实现收益 33,870,632.11 69.24

2．本期利润 33,870,632.11 69.24

3．期末基金资产净值 5,723,654,341.68 10,578.59

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银日日鑫A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6480% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.5595% 0.0012%
月

农银日日鑫C

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6588% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.5703% 0.0012%
月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金将投资于以下金融工具：（1）现金；（2）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；（4）法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为基金合同生效日（2016年12月27日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基2016年12 金融学硕士。历任中国国际金
许娅 金经理 月27日 - 11 融有限公司销售交易部助理、
国信证券经济研究所销售人


员、中海基金管理有限公司交
易员、农银汇理基金管理有限
公司债券交易员。现任农银汇
理基金管理有限公司基金经
理。

金融学硕士，历任农银汇理基
金管理有限公司集中交易室
黄晓鹏 本基金基2017年2月 - 8 交易员、固定收益部研究员，
金经理 10日 现任农银汇理基金管理有限
公司基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度资金面延续宽松，资金价格前高后低。4月，在税收高峰来临，MLF投放不及预期的情况下，市场资金面却并没有预想中的紧张，相反在MLF续作之后出现了平稳趋松的态势，符合央行“不松不紧”的政策态度。然而，尽管资金面趋松，但资产价格却并未下跌，国股3个月6个月存单价格都达到了今年以来的高位，并维持震荡，市场普遍预期货币政策最宽松的时期已经过
去。5月，受到包商银行负面事件的影响，资金面骤然收紧，央行随后进行维稳，并使资金面持续宽松至6月底，存款存单价格一路下行至年内低点。但从长期来看，存款刚兑信仰打破，非银机构流动性分层加大，随着央行公开市场操作的逐渐减少，短期资金面继续下行空间有限，预计资金价格将逐渐回归到7天2.65%的中性水平。

操作方面，受到包商银行事件的影响，我们在逆回购和存款银行名单方面都加强了风险控制，风险偏好有所降低。投资主要标的仍为存款、存单等高流动性高评级资产，同时由于信用债和存单的利差加大，我们适当增加了高等级信用债的仓位。总体来看，二季度基金取得了与风险水平相当的收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期农银日日鑫A的基金份额净值收益率为0.6480%，本报告期农银日日鑫C的基金份额净值收益率为0.6588%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 3,895,653,186.13 64.61

其中：债券 3,895,653,186.13 64.61

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 499,102,213.65 8.28

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 1,611,764,092.09 26.73
计

4 其他资产 22,969,784.37 0.38

5 合计 6,029,489,276.24 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7.55

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 302,599,648.70 5.29

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 83

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 28.31 5.29

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 22.83 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 25.01 -

其中：剩余存续期超过397 - -


天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 2.44 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 26.35 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 104.94 5.29

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 69,913,794.98 1.22

2 央行票据 - -

3 金融债券 260,130,412.50 4.54

其中：政策性金融债 260,130,412.50 4.54

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,105,295,971.57 19.31

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,460,313,007.08 42.98

8 其他 - -

9 合计 3,895,653,186.13 68.06

10 剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 111996080 19苏州银行 1,000,000 99,832,320.90 1.74
CD092

2 111882130 18广州银行 1,000,000 99,682,691.07 1.74
CD058

18江苏江南

3 111883099 农村商业银 800,000 79,651,876.30 1.39
行CD096

4 011901330 19船重 700,000 69,976,815.60 1.22
SCP003


5 011900618 19中电投 600,000 60,072,336.00 1.05
SCP009

6 120231 12国开31 600,000 60,010,558.35 1.05

7 011900755 19华能水电 600,000 60,002,391.77 1.05
SCP006

8 111995971 19宁波银行 600,000 59,897,872.20 1.05
CD062

9 011802454 18厦翔业 500,000 50,108,253.25 0.88
SCP011

10 011901380 19大唐发电 500,000 50,030,922.97 0.87
SCP003

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1044%

报告期内偏离度的最低值 0.0032%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0435%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 22,837,540.88

4 应收申购款 132,243.49

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 22,969,784.37

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 农银日日鑫A 农银日日鑫C

报告期期初基金份额总额 4,877,609,419.40 10,509.35

报告期期间基金总申购份额 13,532,403,131.62 69.24

报告期期间基金总赎回份额 12,686,358,209.34 -

报告期期末基金份额总额 5,723,654,341.68 10,578.59

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自2019年5月7日起，施卫先生任职本公司总经理职位，同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理职务。本公司已于2019年5月9日在证券时报以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》；

3、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2019年7月16日
点击查看>>  附件