中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年03 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......13
§4 管理人报告 ...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18
§5 托管人报告 ...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 审计报告 ...... 19

6.1 审计报告基本信息......19

6.2 审计报告的基本内容......19
§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表 ......20

7.2 利润表......22

7.3 净资产变动表 ......23

7.4 报表附注......25
§8 投资组合报告...... 65


8.1 期末基金资产组合情况......65

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......66

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......66

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......69

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......72

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......72

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......72

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......72

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......72

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......72

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......72

8.12 投资组合报告附注......72
§9 基金份额持有人信息 ...... 73

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......73

9.2 期末上市基金前十名持有人 ......74

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......74

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......74
§10 开放式基金份额变动...... 74
§11 重大事件揭示...... 75

11.1 基金份额持有人大会决议 ......75

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......75

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......75

11.4 基金投资策略的改变......75

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......75

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......76

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......76

11.8 其他重大事件 ......77
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 78

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......78

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......79
§13 备查文件目录...... 79

13.1 备查文件目录 ......79

13.2 存放地点......79

13.3 查阅方式......79

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 中欧盛世成长混合(LOF)

基金主代码 166011

基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份 396,815,420.62 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所

上市日期 2015 年 4 月 21 日

下属分级基金的基 中欧盛世成长混合(LOF)A 中欧盛世成长混合(LOF)C 中欧盛世成长混合(LOF)E金简称

下属分级基金的场 中欧盛世 LOF - -

内简称

下属分级基金的交 166011 004233 001888

易代码

报告期末下属分级 343,482,125.03 份 19,572,599.85 份 33,760,695.74 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性
优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控制风险，追求基金资
产长期稳健增值。

投资策略 本基金在资产配置方面，"自上而下"地调整股票和债券等各类资产
的配置比例；在权益类资产投资方面，以"自上而下"的行业配置策
略为基础，精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券
品种。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风
险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

信息披露 姓名 黎忆海 顾洪峰

负责人 联系电话 021-68609600 010-65169885

电子邮箱 liyihai@zofund.com guhongfeng@cgbchina.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 4008308003


传真 021-33830351 010-65169555

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 广东省广州市越秀区东风东路
家嘴环路 479 号 8 层 713 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市东城区东长安街甲 2号广
家嘴环路 479号上海中心大厦 8、 发银行大厦

10、16 层

邮政编码 200120 100005

法定代表人 窦玉明 王凯

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.zofund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心42
（特殊普通合伙） 楼

A 类：中国证券登记结算有限责 A 类：北京市西城区太平桥大街 17 号

注册登记机构 任公司 C 类、E 类：中国（上海）自由贸易试验区陆家
C 类、E 类：中欧基金管理有限 嘴环路 479 号上海中心大厦 8、10、16 层

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3. 2023 年 2022 年 2021 年

1.
1

期 中欧盛 中欧盛 中欧盛 中欧盛 中欧盛 中欧盛 中欧盛 中欧盛 中欧盛
间 世成长 世成长 世成长 世成长 世成长 世成长 世成长 世成长 世成长
数

据 混合 混合 混合 混合 混合 混合 混合 混合 混合
和 (LOF)A (LOF)C (LOF)E (LOF)A (LOF)C (LOF)E (LOF)A (LOF)C (LOF)E
指
标
本
期

已 -80,349 -6,294 -3,045 -182,79 -17,036 -14,755 -15,657 359,11 -594,89
实 ,645.68 ,919.8 ,220.9 0,348.7 ,901.36 ,950.96 ,401.98 3.67 3.01
现 7 0 1

收
益


本 -6,829 -2,282 -158,96 -8,581

期 -69,708 ,603.5 ,746.3 2,595.7 -15,936 -14,135 -99,197 ,017.3 -12,615
利 ,174.34 7 8 0 ,122.54 ,795.55 ,180.98 7 ,624.78
润
加
权
平
均
基

金 -0.2292 -0.287 -0.195 -0.6454 -0.6202 -0.6934 -0.3127 -0.314 -0.4176
份 0 6 4

额
本
期
利
润
本
期
加
权

平 -16.19 -10.60 -11.47

均 -12.55% % % -29.90% -29.75% -31.82% -11.18% % -14.80%
净
值
利
润
率
本
期
基
金

份 -13.94 -13.25

额 -13.25% % % -25.35% -25.95% -25.35% -6.32% -7.07% -6.33%
净
值
增
长
率
3.
1.
2

期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末
数
据

和
指
标
期
末

可 24,781 25,531 47,927

供 461,983 ,805.5 ,954.7 397,261 41,912, 12,474, 536,512 ,221.1 36,971,
分 ,879.51 8 6 ,475.06 969.80 520.95 ,601.49 4 762.88
配
利
润
期
末
可
供
分

配 1.3450 1.2661 0.7563 1.6122 1.5368 1.0246 2.2969 2.2167 1.7121
基
金
份
额
利
润
期
末

基 32,686 59,292 56,658

金 600,684 ,035.4 ,650.5 496,764 52,927, 24,650, 630,837 ,752.4 58,566,
资 ,963.28 5 0 ,255.52 019.27 096.09 ,234.88 5 529.41
产
净
值
期
末
基

金 1.7488 1.6700 1.7563 2.0160 1.9406 2.0246 2.7007 2.6205 2.7121
份
额
净
值
3.
1.

3 2023 年末 2022 年末 2021 年末

累
计
期

末
指
标
基
金
份
额

累 118.16

计 333.12% 39.03% 60.98% 399.30% 61.56% 85.57% 568.87% % 148.59%
净
值
增
长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧盛世成长混合(LOF)A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 2.49% 1.17% -4.93% 0.59% 7.42% 0.58%

过去六个月 -13.11% 1.27% -7.56% 0.63% -5.55% 0.64%

过去一年 -13.25% 1.26% -7.33% 0.63% -5.92% 0.63%

过去三年 -39.34% 1.77% -23.64% 0.83% -15.70% 0.94%

过去五年 70.55% 1.68% 18.53% 0.91% 52.02% 0.77%

自基金合同生效

333.12% 1.62% 53.43% 1.03% 279.69% 0.59%
起至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平
衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧盛世成长混合(LOF)C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 2.28% 1.17% -4.93% 0.59% 7.21% 0.58%

过去六个月 -13.46% 1.27% -7.56% 0.63% -5.90% 0.64%

过去一年 -13.94% 1.26% -7.33% 0.63% -6.61% 0.63%

过去三年 -40.78% 1.77% -23.64% 0.83% -17.14% 0.94%

过去五年 64.34% 1.68% 18.53% 0.91% 45.81% 0.77%

自基金份额起始

39.03% 1.56% 13.02% 0.88% 26.01% 0.68%
运作日至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧盛世成长混合(LOF)E

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 2.49% 1.17% -4.93% 0.59% 7.42% 0.58%

过去六个月 -13.11% 1.27% -7.56% 0.63% -5.55% 0.64%

过去一年 -13.25% 1.26% -7.33% 0.63% -5.92% 0.63%

过去三年 -39.34% 1.77% -23.64% 0.83% -15.70% 0.94%

过去五年 70.65% 1.68% 18.53% 0.91% 52.12% 0.77%

自基金份额起始

60.98% 1.56% 11.73% 0.91% 49.25% 0.65%
运作日至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金转型日期为 2015 年 3 月 30 日。

注：本基金于 2017 年 1 月 12 日新增 C 类份额，图示日期为 2017 年 1 月 13日至 2023 年 12 月 31
日。


注：本基金于 2015 年 10 月 8 日新增 E 份额，图示日期为 2015 年 10 月 13 日至 2023 年 12 月 31
日。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公
司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙
企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 165 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

2008-01-07加入中欧基金管理有限公司，
凌莉 基金经理 2017-03- - 15 年 历任培训生、助理研究员、研究员、金融
助理 23 工程研究员兼风控专员、基金经理助理、
基金经理、交易员。

2023-07- 历任融通基金管理有限公司研究员、研究
彭炜 基金经理 17 - 11 年 组组长、基金经理、研究部部门总经理。
2022-12-19加入中欧基金管理有限公司。

基础研究 历任上海永邦投资有限公司投资经理，上
张跃 及投资支 2022-12- 海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）策
鹏 持部副总 16 - 13 年 略分析师。2013-09-23 加入中欧基金管理
监 / 基 金 有限公司，历任交易员、投资运营部副总
经理 监。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，本基金管理人制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖公司旗下各类资产组合及投资顾问业务涉及的投资组合；涵盖了股票、债券等各类投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动的各个环节，以确保公司旗
下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。具体控制措施包括：在研究分析环节，研究成果与全体投资人员共享，投研体系职权划分明确且互不干预，各基金持仓及交易信息进行有效隔离；在投资决策环节，基金经理公平对待管理的所有组合，相同投资策略同时同价下达投资指令；在交易执行环节，本基金管理人以系统控制和人工控制相结合的方式，严格管理同向交易和反向交易，公平执行投资指令；在事后监控环节，本基金管理人设置每日异常交易分析机制，发现异常事项对基金经理进行提示，留存解释说明，并每季度编制公平交易分析报告，逐级审核签署备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照相关法规及制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
对于同向交易，本基金管理人采集连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合的同向交易计算交易价差，并结合同向交易占优比、溢价率等进行综合分析，来判断是否可能存在组合之间利益输送。

综合而言，本报告期内，公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 121次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023年，国内宏观经济在一季度先经历了疫情政策转向后的脉冲式修复，然而由于“疤痕效应”的存在，进入二季度，国内经济动能开始呈现出环比趋弱的态势，叠加外需疲弱的影响，经济数据开始呈现出一定的压力，然而政策层面却依旧保持着较强的定力，从而导致市场对经济复苏的预期开始不断下修，整体风险偏好边际也有所下降。7 月份会议开始转向释放出逆周期调节经济稳增长的积极信号，甚至包括了提振资本市场信心相关的表述。四季度，中央重提经济建设为中心，经济逆周期调节政策进一步发力，包括增发一万亿国债投向基础设施建设、加大放松一线城市房地产政策等措施，但由于惯性因素在阶段性占据了主导，国内宏观经济整体仍处于波浪式发展的环境中。


复盘 A 股市场全年的表现，一方面由于宏观环境原因使得市场风险偏好明显下降，另一方面又缺乏清晰扎实的产业主线，从而导致市场风格分化明显加剧，呈现出高股息+微盘主题的“哑铃”策略成为资金的避风港。以万得全 A、沪深 300、科创创业 50 等不同类型的指数，整体均呈现出了不同幅度的下跌走势，分别为-5.19%、-11.38%、-18.83%；而以万得微盘股指数（8841431.WI）和红利指数为代表的市场风格的两个极端，则分别上涨了 49.88%和 2.67%。而资金层面，由于整体宏观经济呈现出强预期弱现实的明显差距，北上资金尤其在四季度持续大幅的净流出成为压制A 股市场的主要因素之一。

关于本基金组合运作方面，虽然阶段性把握住了人工智能、电池新技术、生猪养殖、消费电子等细分板块的结构性机会，但由于在光伏等新能源板块低估了供需压力、在经济金融顺周期板块中高估了政策信号的有效性等，给组合净值带来了一定的拖累。而另一方面，组合管理策略中需要去进一步迭代与完善特定宏观环境下对红利价值类资产的定价认知。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-13.25%，同期业绩比较基准收益率为-7.33%；基金C 类份额净值增长率为-13.94%，同期业绩比较基准收益率为-7.33%；基金 E 类份额净值增长率为-13.25%，同期业绩比较基准收益率为-7.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024年，国内宏观经济有望在政策有效性不断加强的驱动下，逐步进入复苏通道——对应于我们期待看到的是，诸如连续大幅降低利率、房价止跌企稳、信用端趋势性改善等领先信号的出现。同时考虑到当前 A 股市场股权风险溢价已处于接近 2 倍标准差的极值位，显示整体市场已处于较高的性价比区间。本基金组合将继续维持相对较高的股票仓位，在产业趋势型资产方面重点关注人工智能产业链及创新硬件终端（包括如人形机器人、自动驾驶、创新消费电子等）、新能源中的大型储能与新技术、制造业出海等细分领域；在景气拐点型资产方面重点关注生猪养殖与经济周期拐点相关等细分领域；而在稳健成长型资产方面关注部分医药消费类的个股。另外，由于 2024年是全球选举大年，据不完全统计，将有 76 个国家/地区举行大选，约覆盖世界总人口45%，GDP 占 42%。北美、欧洲、俄罗斯、南亚等地区多个国家都将经历重要的政治选举。在逆全球化的大环境下，地缘冲突的不确定性对经济与产业的影响亦值得跟踪关注，并在投资策略与组合管理方面做好有效的应对。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原则，不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：


（一）落实法律法规，培养合规文化

2023 年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，公司在收到相关法规后以公众号“新规速递”
的方式及时向部门和员工进行推送。监察稽核部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全员范围内的解读，对于重要法规或通知，公司从制度建立、流程改造、系统更新等方面安排专项落地与跟进，并配套相应检查。同时，公司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、监管案例速递、员工合规测试、合规宣传月等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
（二）完善制度体系，提高运作效率

2023 年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了进一步完
善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充和修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年制订或修订多项制度流程，内容涵盖投资研究交易、基金运作、合规管理、信息技术等各项内容。

（三）加强内部审计，强化风险管理

2023 年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计力度，全
年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。

（四）提升反洗钱管理水平，推进反洗钱系统建设

2023 年，公司严格参照法律法规的要求落实公司反洗钱管理，优化反洗钱和制裁风险管控的
治理架构和管理体系，从制度流程、培训宣传、风险评估等层面，进一步提升和完善反洗钱管理工作。公司在今年牵头各部门完成反洗钱自查工作，并积极推进反洗钱新一代系统建设，结合最新的监管要求及业务发展需要，开发和完善了反洗钱系统各功能模块，从客户洗钱风险评估、客户尽职调查、可疑交易监测及分析等方面实现反洗钱工作系统化建设。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金
估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据
真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 21232 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有
人：

(一) 我们审计的内容

我们审计了中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)的财务
报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的
利润表和和净资产变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了中欧盛世成长混合型证券投资基
金(LOF)2023 年 12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营
成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中欧盛世成
长混合型证券投资基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他
责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人中欧
基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
管理层和治理层对财务报表的责 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中欧盛世成
长混合型证券投资基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管
理人管理层计划清算中欧盛世成长混合型证券投资基金
(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督中欧盛世成长混合型证券投资基


金(LOF)的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中欧盛世
成长混合型证券投资基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 魏佳亮 仲文渊

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 26 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 58,438,473.22 59,184,660.70

结算备付金 849,476.63 1,021,432.75

存出保证金 352,498.63 915,631.63

交易性金融资产 7.4.7.2 653,859,725.43 531,622,832.32

其中：股票投资 653,859,725.43 531,622,832.32

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 194,645.55 329,254.31

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 713,694,819.46 593,073,811.71

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 19,308,529.55 15,606,890.89

应付赎回款 294,529.06 353,498.71

应付管理人报酬 666,654.45 726,830.88

应付托管费 111,109.07 121,138.44

应付销售服务费 22,286.94 36,016.61

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 628,061.16 1,888,065.30

负债合计 21,031,170.23 18,732,440.83

净资产：

实收基金 7.4.7.7 180,366,009.38 122,692,405.07

未分配利润 7.4.7.8 512,297,639.85 451,648,965.81

净资产合计 692,663,649.23 574,341,370.88

负债和净资产总计 713,694,819.46 593,073,811.71

注： 报告截止日 2023 年12 月 31 日，基金份额总额 396,815,420.62 份，其中下属 A 类基金份额
净值为人民币 1.7488 元，基金份额总额 343,482,125.03 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
1.6700 元，基金份额总额 19,572,599.85 份；下属 E 类基金份额净值为人民币 1.7563 元，基金
份额总额 33,760,695.74 份。
7.2 利润表
会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -68,471,630.10 -177,400,211.17

1.利息收入 337,628.40 646,409.68

其中：存款利息收入 7.4.7.9 337,628.40 605,998.13

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 40,411.55
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -79,809,222.27 -204,415,229.76
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -82,777,430.06 -213,846,132.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 - 7,990,436.57

资产支持证券投资 7.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 2,968,207.79 1,440,465.97

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.15 10,869,262.16 25,548,687.24
失以“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.16 130,701.61 819,921.67
号填列）

减：二、营业总支出 10,348,894.19 11,634,302.62

1．管理人报酬 8,393,578.53 9,420,377.79

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 1,398,929.79 1,570,062.97

3．销售服务费 339,185.87 426,621.15

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.17 - -

7．税金及附加 - 40.71

8．其他费用 7.4.7.18 217,200.00 217,200.00

三、利润总额（亏损总额 -78,820,524.29 -189,034,513.79
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -78,820,524.29 -189,034,513.79
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -78,820,524.29 -189,034,513.79

7.3 净资产变动表
会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 122,692,405.07 - 451,648,965.81 574,341,370.88
资产

二、本期期初净 122,692,405.07 - 451,648,965.81 574,341,370.88
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 57,673,604.31 - 60,648,674.04 118,322,278.35
号填列）

（一）、综合收益 - - -78,820,524.29 -78,820,524.29
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 57,673,604.31 - 139,469,198.33 197,142,802.64
净资产变动数

（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 100,799,098.20 - 278,151,054.57 378,950,152.77
购款

2.基金赎 -138,681,856.2

回款 -43,125,493.89 - -181,807,350.13
4

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 180,366,009.38 - 512,297,639.85 692,663,649.23
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 124,650,931.23 - 621,411,585.51 746,062,516.74
资产

二、本期期初净 124,650,931.23 - 621,411,585.51 746,062,516.74
资产

三、本期增减变 -169,762,619.7

动额（减少以“-” -1,958,526.16 - -171,721,145.86
号填列） 0

（一）、综合收益 -189,034,513.7

总额 - - -189,034,513.79
9

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -1,958,526.16 - 19,271,894.09 17,313,367.93
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 86,674,014.23 - 327,903,543.90 414,577,558.13
购款

2.基金赎 -308,631,649.8

回款 -88,632,540.39 - -397,264,190.20
1

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）


四、本期期末净 122,692,405.07 - 451,648,965.81 574,341,370.88
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)(原名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)，以下简称"本基金")是由中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型而来。根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金为契约型开放式基金，基金分级运作期为 3 年。根据深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2015]114 号)，原中
欧盛世成长分级股票型证券投资基金于 2015 年 3 月 27日进行基金份额权益登记，2015 年 3 月 30
日(基金转换日)，无需召开基金份额持有人大会，即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基
金(LOF)。自 2015 年 3 月 31 日起，原基金转型为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。本基
金为契约型开放式基金，存续期间不定。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。

根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》以及中欧基金管理有限公司披露的《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》，中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 A(以下简称"原盛世 A")份额和中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
B(以下简称"原盛世 B")份额的基金份额到期折算日(即 2015 年 3 月 30日)日终，基金管理人将根
据原盛世 A 和原盛世 B 基金份额折算比例将基金份额持有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算后，场内、场外中盛世份额的份额净值均调整为 1.000元，基金份额数相应增加或减少，其后中欧盛世成长分级股票型证券投资基金更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。无论基金份额持有人单独持有或同时持有原盛世 A和原盛世 B，均
无需支付转换基金份额的费用。于 2015 年 3 月 30 日(基金份额到期折算日)日终，原盛世 A 折算
前份额数为 25,924,294.00份，折算比例为 1.19535616，原盛世 B 折算前份额数为 25,924,295.00
份，折算比例为 2.1104178，中欧盛世场内份额折算前份额数为 25,099,360.00 份，折算比例为1.65288698，折算后中欧盛世场内份额数为 127,186,262.00 份；中欧盛世场外份额折算前份额数

为 1,610,237,758.81 份 ， 折 算比 例 为 1.65288698 ， 折 算后 中 欧 盛世 场 外 份额 数 为
2,661,541,026.46 份。本基金管理人已根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》约定，对原盛世 A、原盛世 B 的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

经深圳证券交易所深证上[2015]第 141 号文审核同意，本基金 95,071,720.00 份基金份额于
2015 年 4 月 21 日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价
流通或在封闭期满按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，在封闭期满可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中欧盛世成长
股票型证券投资基金(LOF)于 2015 年 7 月 17 日公告后更名为中欧盛世成长混合型证券投资基金
(LOF)。

根据本基金管理人中欧基金管理有限公司 2015 年 10 月 8 日《关于旗下部分开放式基金增加
E 类份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，
自 2015 年 10 月 8 日起对本基金增加 E 类份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别
更名为 A 类基金份额，新增的基金份额类别命名为 E 类基金份额。A 类基金份额的业务规则与现
行规则相同；新增 E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。

根据基金管理人中欧基金管理有限公司 2017 年 1 月 12 日《关于旗下部分开放式基金增加基
金增加 C 类份额、提高净值精度并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致
并报中国证监会备案，自 2017 年 1 月 12 日起对本基金增加 C 类份额、提高净值精度至小数点后
4 位并相应修改基金合同。本基金原有的 A、E类基金份额保持不变，新增的基金份额类别命名为C 类基金份额。新增 C 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。A 类和 E 类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于 2024 年 3 月 26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且
最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值
进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通
过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同
业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 58,438,473.22 59,184,660.70

等于：本金 58,429,428.51 59,166,862.46

加：应计利息 9,044.71 17,798.24

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 58,438,473.22 59,184,660.70

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 622,605,896.57 - 653,859,725.43 31,253,828.86

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约


交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 622,605,896.57 - 653,859,725.43 31,253,828.86

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 511,238,265.62 - 531,622,832.32 20,384,566.70

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 0.00 0.00 - 0.00

基金 0.00 - 0.00 0.00

其他 0.00 0.00 - 0.00

合计 511,238,265.62 0.00 531,622,832.32 20,384,566.70

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 492.76 376.28

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 552,138.63 1,692,259.25


其中：交易所市场 552,138.63 1,692,259.25

银行间市场 - -

应付利息 - -

其他 15,429.77 15,429.77

预提费用-信息披露费 - 120,000.00

预提费用-审计费 60,000.00 60,000.00

合计 628,061.16 1,888,065.30

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧盛世成长混合(LOF)A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 246,409,272.48 99,502,780.46

本期申购 175,623,344.97 70,917,741.46

本期赎回（以“-”号填列） -78,550,492.42 -31,719,438.15

本期末 343,482,125.03 138,701,083.77

中欧盛世成长混合(LOF)C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 27,273,116.15 11,014,049.47

本期申购 10,721,939.53 4,329,969.41

本期赎回（以“-”号填列） -18,422,455.83 -7,439,789.01

本期末 19,572,599.85 7,904,229.87

中欧盛世成长混合(LOF)E

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,175,575.14 12,175,575.14

本期申购 25,551,387.33 25,551,387.33

本期赎回（以“-”号填列） -3,966,266.73 -3,966,266.73

本期末 33,760,695.74 33,760,695.74

注：1、申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

2、截至 2023 年12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 4,997,535.00 份，均为本
基金 A 类基金份额(2022 年 12 月31 日：深交所上市的基金份额为 5,588,176.00 份，均为本基金
A 类基金份额)，托管在场外未上市交易的基金份额为 391,817,885.62 份，其中本基金 A 类基金
份额 338,484,590.03 份，本基金 C 类基金份额 19,572,599.85 份，本基金 E 类基金份额
33,760,695.74 份(2022 年12 月 31 日：托管在场外未上市交易的基金份额为280,269,787.77 份，
其中本基金 A类基金份额 240,821,096.48份，本基金 C 类基金份额 27,273,116.15 份，本基金 E
类基金份额 12,175,575.14份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现本基金 A 类份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧盛世成长混合(LOF)A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 400,850,941.87 -3,589,466.81 397,261,475.06

本期期初 400,850,941.87 -3,589,466.81 397,261,475.06

本期利润 -80,349,645.68 10,641,471.34 -69,708,174.34

本期基金份额交易产 148,368,350.55 -13,937,771.76 134,430,578.79
生的变动数

其中：基金申购款 264,268,210.53 -20,193,413.13 244,074,797.40

基金赎回款 -115,899,859.98 6,255,641.37 -109,644,218.61

本期已分配利润 - - -

本期末 468,869,646.74 -6,885,767.23 461,983,879.51

中欧盛世成长混合(LOF)C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 42,277,061.60 -364,091.80 41,912,969.80

本期期初 42,277,061.60 -364,091.80 41,912,969.80

本期利润 -6,294,919.87 -534,683.70 -6,829,603.57

本期基金份额交易产 -10,829,244.18 527,683.53 -10,301,560.65
生的变动数

其中：基金申购款 15,874,363.82 -689,959.39 15,184,404.43

基金赎回款 -26,703,608.00 1,217,642.92 -25,485,965.08

本期已分配利润 - - -

本期末 25,152,897.55 -371,091.97 24,781,805.58

中欧盛世成长混合(LOF)E

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 14,954,585.81 -2,480,064.86 12,474,520.95

本期期初 14,954,585.81 -2,480,064.86 12,474,520.95

本期利润 -3,045,220.90 762,474.52 -2,282,746.38

本期基金份额交易产 20,685,282.71 -5,345,102.52 15,340,180.19
生的变动数

其中：基金申购款 25,178,783.45 -6,286,930.71 18,891,852.74

基金赎回款 -4,493,500.74 941,828.19 -3,551,672.55

本期已分配利润 - - -

本期末 32,594,647.62 -7,062,692.86 25,531,954.76

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 302,978.89 543,949.07

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 18,295.71 43,948.43

其他 16,353.80 18,100.63

合计 337,628.40 605,998.13

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1 日至 2023年12月31 2022年 1月1 日至2022年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 1,213,138,227.26 3,792,642,275.56
额

减：卖出股票成本 1,292,810,305.51 3,996,459,614.40
总额

减：交易费用 3,105,351.81 10,028,793.46

买卖股票差价收 -82,777,430.06 -213,846,132.30
入
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 - 11,308.90
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 - 7,979,127.67
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 - 7,990,436.57

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 - 116,946,239.56
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 - 108,891,837.27
总额

减：应计利息总额 - 66,235.66

减：交易费用 - 9,038.96

买卖债券差价收入 - 7,979,127.67

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 2,968,207.79 1,440,465.97
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 2,968,207.79 1,440,465.97

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 10,869,262.16 25,548,687.24

股票投资 10,869,262.16 25,548,687.24

债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 10,869,262.16 25,548,687.24

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 129,062.79 815,452.26

基金转换费收入 1,638.82 4,469.41

合计 130,701.61 819,921.67

7.4.7.17 信用减值损失

无。
7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 217,200.00 217,200.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机
构


广发银行股份有限公司（“广发银行”） 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

WP Asia Pacific Asset Management LLC(" 基金管理人的股东(自2023年6月1日起)
华平亚太资管")

Unione di Banche Italiane S.p.a ("意大 基金管理人的股东(截止至2023年5月31
利意联银行") 日)

上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)("上海穆 基金管理人的股东(自 2023 年 5 月 11 日
延合伙") 起)

万盛基业投资有限责任公司("万盛基业") 基金管理人的股东(截止至2023年5月10
日)

上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上海睦 基金管理人股东
亿合伙")

自然人股东 基金管理人股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧财富”） 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世资 基金管理人的全资子公司
管")

中欧基金国际有限公司("中欧基金国际") 基金管理人的全资子公司

注：1、自2023 年 5 月 11日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。

2、自 2023 年 6 月 1 日起，Unione di Banche Italiane S.p.A.不再是我司关联方，新
增关联方为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年 1月 1日至 2023年 12月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

国都证券 432,253,066.40 16.72 585,283,927.93 7.71

7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。

7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国都证券 321,461.28 16.88 207,812.00 37.64

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国都证券 451,218.85 8.10 322,655.44 19.07

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 8,393,578.53 9,420,377.79

其中：应支付销售机构的客户维护 3,019,089.83 3,603,102.23
费

应支付基金管理人的净管理费 5,374,488.70 5,817,275.56

注：1.自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日，支付基金管理人中欧基金的管理人报酬按前一日
基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

2. 根据《中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023
年 7 月 10 日起，支付基金管理人中欧基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1月 1 日至2023年 12 2022 年 1 月 1日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,398,929.79 1,570,062.97

注：1.自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日支付基金托管人广发银行的托管费按前一日基金资
产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

2.根据《中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年7 月 10 日起，支付基金托管人广发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 中欧盛世成长混 中欧盛世成长混 中欧盛世成长混

合计

合(LOF)A 合(LOF)C 合(LOF)E

中欧财富 0.00 10,511.01 0.00 10,511.01

中欧基金 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 0.00 10,511.01 0.00 10,511.01

上年度可比期间

获得销售服务费的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧盛世成长混 中欧盛世成长混 中欧盛世成长混 合计

合(LOF)A 合(LOF)C 合(LOF)E

中欧财富 0.00 8,552.28 0.00 8,552.28

中欧基金 0.00 10,793.33 0.00 10,793.33

合计 0.00 19,345.61 0.00 19,345.61

注：本基金 A类、E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按照前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧盛世成长混合(LOF)A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 157,458.23 0.05% 149,916.82 0.06%

份额单位：份
中欧盛世成长混合(LOF)E

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 355,376.07 1.05% 341,091.93 2.80%

注：1、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

2、本报告期期末及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金 C
类基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行股份有 58,438,473.22 302,978.89 59,184,660.70 543,949.07
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流 期

证 成功 受 通 末 数量

证券 券 认购 限 受 认购 估 （单位： 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 值 股） 成本总额 注
称 类 单

型 价

新

永 2023 股

001239 达 年 12 6 个 流 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月 4 月 通

份 日 受

限

001306 夏 2023 6 个 新 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
厦 年 11 月 股


精 月 9 流

密 日 通

受

限

新

兴 2023 股

001358 欣 年 12 6 个 流 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 月 通

材 日 受

限

新

德 2023 股

001378 冠 年 10 6 个 流 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 月 通

材 日 受

限

新

威 2023 股

300904 力 年 8 6 个 流 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
传 月 2 月 通

动 日 受

限

新

君 2023 股

301172 逸 年 7 6 个 流 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 月 19 月 通

码 日 受

限

新

朗 2023 股

301202 威 年 6 6 个 流 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 月 28 月 通

份 日 受

限

新

金 2023 股

301210 杨 年 6 6 个 流 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 -
股 月 21 月 通

份 日 受

限

威 2023 新

301251 尔 年 8 6 个 股 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 月 30 月 流

日 通


受

限

新

恒 2023 股

301261 工 年 6 6 个 流 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 月 29 月 通

密 日 受

限

新

英 2023 股

301272 华 年 7 6 个 流 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 月 6 月 通

日 受

限

新

海 2023 股

301292 科 年 6 6 个 流 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 月 29 月 通

源 日 受

限

新

信 2023 股

301329 音 年 7 6 个 流 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 月 5 月 通

子 日 受

限

新

蓝 2023 股

301348 箭 年 8 6 个 流 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 月 1 月 通

子 日 受

限

新

民 2023 股

301362 爆 年 7 6 个 流 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 -
光 月 27 月 通

电 日 受

限

新

国 2023 股

301370 科 年 7 6 个 流 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
恒 月 3 月 通

泰 日 受

限


新

敷 2023 股

301371 尔 年 7 6 个 流 55.68 37.58 357 19,877.76 13,416.06 -
佳 月 24 月 通

日 受

限

新

昊 2023 股

301393 帆 年 7 6 个 流 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 -
生 月 5 月 通

物 日 受

限

新

仁 2023 股

301395 信 年 6 6 个 流 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
新 月 21 月 通

材 日 受

限

新

安 2023 股

301413 培 年 12 6 个 流 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 月 通

日 受

限

新

协 2023 股

301418 昌 年 8 6 个 流 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
科 月 10 月 通

技 日 受

限

新

波 2023 股

301421 长 年 8 6 个 流 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 月 16 月 通

电 日 受

限

新

盘 2023 股

301456 古 年 7 6 个 流 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 月 6 月 通

能 日 受

限

301459 丰 2023 6 个 新 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
茂 年 12 月 股


股 月 6 流

份 日 通

受

限

新

恒 2023 股

301469 达 年 8 6 个 流 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
新 月 10 月 通

材 日 受

限

新

致 2023 股

301486 尚 年 6 6 个 流 57.66 47.25 447 25,774.02 21,120.75 -
科 月 30 月 通

技 日 受

限

新

盟 2023 股

301487 固 年 8 6 个 流 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 月 1 月 通

日 受

限

新

豪 2023 股

301488 恩 年 6 6 个 流 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
汽 月 26 月 通

电 日 受

限

新

思 2023 股

301489 泉 年 10 6 个 流 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 月 通

材 日 受

限

新

维 2023 股

301499 科 年 7 6 个 流 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 月 13 月 通

密 日 受

限

飞 2023 新

301500 南 年 9 6 个 股 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 月 13 月 流

源 日 通


受

限

新

苏 2023 股

301505 州 年 7 6 个 流 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 月 12 月 通

划 日 受

限

新

民 2023 股

301507 生 年 8 6 个 流 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 月 24 月 通

康 日 受

限

新

中 2023 股

301508 机 年 11 6 个 流 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 月 通

检 日 受

限

新

固 2023 股

301510 高 年 8 6 个 流 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 月 4 月 通

技 日 受

限

新

德 2023 股

301511 福 年 8 6 个 流 28.00 22.67 935 26,180.00 21,196.45 -
科 月 8 月 通

技 日 受

限

新

港 2023 股

301515 通 年 7 6 个 流 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
医 月 13 月 通

疗 日 受

限

新

中 2023 股

301516 远 年 12 6 个 流 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月 1 月 通

日 受

限


新

陕 2023 股

301517 西 年 10 6 个 流 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月 9 月 通

达 日 受

限

新

长 2023 股

301518 华 年 7 6 个 流 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 月 26 月 通

学 日 受

限

新

舜 2023 股

301519 禹 年 7 6 个 流 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 月 19 月 通

份 日 受

限

新

万 2023 股

301520 邦 年 9 6 个 流 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 月 18 月 通

药 日 受

限

新

儒 2023 股

301525 竞 年 8 6 个 流 99.57 81.46 168 16,727.76 13,685.28 -
科 月 23 月 通

技 日 受

限

新

国 2023 股

301526 际 年 12 6 个 流 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 19 月 通

材 日 受

限

新

多 2023 股

301528 浦 年 8 6 个 流 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 月 17 月 通

日 受

限

301529 福 2023 6 个 新 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
赛 年 8 月 股


科 月 31 流

技 日 通

受

限

新

威 2023 股

301533 马 年 8 6 个 流 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 月 7 月 通

机 日 受

限

新

崇 2023 股

301548 德 年 9 6 个 流 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 月 11 月 通

技 日 受

限

新

斯 2023 股

301550 菱 年 9 6 个 流 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 月 6 月 通

份 日 受

限

新

惠 2023 股

301555 柏 年 10 6 个 流 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 月 通

材 日 受

限

新

三 2023 股

301558 态 年 9 6 个 流 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 月 21 月 通

份 日 受

限

新

中 2023 股

301559 集 年 9 6 个 流 24.22 18.24 669 16,203.18 12,202.56 -
环 月 26 月 通

科 日 受

限

达 2023 新

301566 利 年 12 6 个 股 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 月 流

普 日 通


受

限

新

思 2023 股

301568 泰 年 11 6 个 流 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 月 通

日 受

限

新

辰 2023 股

301578 奕 年 12 6 个 流 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 月 通

能 日 受

限

非

2023 公

新 年 7 6 个 开

600975 五 月 11 月 发 8.39 10.291,191,895 9,999,999.05 12,264,599.55 -
丰 日 行

限

售

新

锦 2023 股

601083 江 年 11 6 个 流 11.25 11.07 1,000 11,250.00 11,070.00 -
航 月 28 月 通

运 日 受

限

新

宏 2023 股

601096 盛 年 12 6 个 流 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 15 月 通

源 日 受

限

新

鼎 2023 股

603004 龙 年 12 6 个 流 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 月 通

技 日 受

限

麦 2023 新

加 年 10 6 个 股

603062 芯 月 31 月 流 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
彩 日 通

受


限

新

热 2023 股

603075 威 年 9 6 个 流 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 月 1 月 通

份 日 受

限

新

上 2023 股

603107 海 年 10 6 个 流 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 月 通

配 日 受

限

新

浙 2023 股

603119 江 年 7 6 个 流 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 月 21 月 通

泰 日 受

限

新

润 2023 股

603193 本 年 10 6 个 流 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月 9 月 通

份 日 受

限

新

索 2023 股

603231 宝 年 12 6 个 流 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月 6 月 通

白 日 受

限

新

金 2023 股

603270 帝 年 8 6 个 流 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 月 25 月 通

份 日 受

限

新

天 2023 股

603273 元 年 10 6 个 流 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 月 通

能 日 受

限

603276 恒 2023 6 个 新 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -


兴 年 9 月 股

新 月 18 流

材 日 通

受

限

新

华 2023 股

603296 勤 年 8 6 个 流 80.80 77.75 285 23,028.00 22,158.75 -
技 月 1 月 通

术 日 受

限

新

安 2023 股

603373 邦 年 12 6 个 流 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 月 通

卫 日 受

限

新

光 2023 股

688450 格 年 7 6 个 流 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 月 17 月 通

技 日 受

限

新

广 2023 股

688548 钢 年 8 6 个 流 9.87 12.75 2,514 24,813.18 32,053.50 -
气 月 8 月 通

体 日 受

限

新

中 2023 股

688549 巨 年 8 6 个 流 5.18 8.09 3,457 17,907.26 27,967.13 -
芯 月 30 月 通

日 受

限

新

航 2023 股

688563 材 年 7 6 个 流 78.99 60.49 457 36,098.43 27,643.93 -
股 月 12 月 通

份 日 受

限

信 2023 6 个 新

688573 宇 年 8 月 股 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 月 9 流


日 通

受

限

新

芯 2023 股

688582 动 年 6 6 个 流 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
联 月 21 月 通

科 日 受

限

新

泰 2023 股

688591 凌 年 8 6 个 流 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 月 18 月 通

日 受

限

新

康 2023 股

688602 鹏 年 7 6 个 流 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 月 13 月 通

技 日 受

限

新

埃 2023 股

688610 科 年 7 6 个 流 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
光 月 10 月 通

电 日 受

限

新

威 2023 股

688612 迈 年 7 6 个 流 47.29 37.97 366 17,308.14 13,897.02 -
斯 月 19 月 通

日 受

限

新

誉 2023 股

688638 辰 年 7 6 个 流 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 -
智 月 4 月 通

能 日 受

限

中 2023 新

邮 年 11 6 个 股

688648 科 月 6 月 流 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
技 日 通

受


限

新

盛 2023 股

688651 邦 年 7 6 个 流 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 月 19 月 通

全 日 受

限

新

京 2023 股

688652 仪 年 11 6 个 流 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 月 通

备 日 受

限

新

康 2023 股

688653 希 年 11 6 个 流 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 月 通

信 日 受

限

新

浩 2023 股

688657 辰 年 9 6 个 流 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 月 25 月 通

件 日 受

限

新

锴 2023 股

688693 威 年 8 6 个 流 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 月 10 月 通

日 受

限

新

盛 2023 股

688702 科 年 9 6 个 流 42.66 48.18 391 16,680.06 18,838.38 -
通 月 6 月 通

信 日 受

限

新

中 2023 股

688716 研 年 9 6 个 流 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 月 13 月 通

份 日 受

限

688719 爱 2023 6 个 新 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -


科 年 9 月 股

赛 月 20 流

博 日 通

受

限

新

艾 2023 股

688720 森 年 11 6 个 流 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 月 通

份 日 受

限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重
要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 12 月 31日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 7.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 58,438,473.22 - - - 58,438,473.22

结算备付金 849,476.63 - - - 849,476.63

存出保证金 352,498.63 - - - 352,498.63


交易性金融资产 - - - 653,859,725.43 653,859,725.43

应收申购款 - - - 194,645.55 194,645.55

资产总计 59,640,448.48 - - 654,054,370.98 713,694,819.46

负债

应付赎回款 - - - 294,529.06 294,529.06

应付管理人报酬 - - - 666,654.45 666,654.45

应付托管费 - - - 111,109.07 111,109.07

应付清算款 - - - 19,308,529.55 19,308,529.55

应付销售服务费 - - - 22,286.94 22,286.94

其他负债 - - - 628,061.16 628,061.16

负债总计 - - - 21,031,170.23 21,031,170.23

利率敏感度缺口 59,640,448.48 - - 633,023,200.75 692,663,649.23

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 59,184,660.70 - - - 59,184,660.70

结算备付金 1,021,432.75 - - - 1,021,432.75

存出保证金 915,631.63 - - - 915,631.63

交易性金融资产 - - - 531,622,832.32 531,622,832.32

应收申购款 - - - 329,254.31 329,254.31

资产总计 61,121,725.08 - - 531,952,086.63 593,073,811.71

负债

应付清算款 - - - 15,606,890.89 15,606,890.89

应付赎回款 - - - 353,498.71 353,498.71

应付管理人报酬 - - - 726,830.88 726,830.88

应付托管费 - - - 121,138.44 121,138.44

应付销售服务费 - - - 36,016.61 36,016.61

其他负债 - - - 1,888,065.30 1,888,065.30

负债总计 - - - 18,732,440.83 18,732,440.83

利率敏感度缺口 61,121,725.08 - - 513,219,645.80 574,341,370.88

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 0.00%（2022
年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31
日：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 653,859,725.43 94.40 531,622,832.32 92.56
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 653,859,725.43 94.40 531,622,832.32 92.56

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变，表格中本期与上期的数据均披露

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023年12月31日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

46,960,633.10 21,860,421.14
5%

业绩比较基准下降

-46,960,633.10 -21,860,421.14
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 640,500,023.40 531,003,441.88

第二层次 - -

第三层次 13,359,702.03 619,390.44

合计 653,859,725.43 531,622,832.32

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当期期初为确认各层次之间的转换时点。于证券
交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 0.00 619,390.44 619,390.44

当期购买 0.00 10,927,718.21 10,927,718.21


当期出售/结算 0.00 0.00 0.00

转入第三层次 0.00 0.00 0.00

转出第三层次 0.00 619,390.44 619,390.44

当期利得或损失总额 0.00 2,431,983.82 2,431,983.82

其中：计入损益的利得或损 0.00 2,431,983.82 2,431,983.82
失

计入其他综合收益 0.00 0.00 0.00
的利得或损失

期末余额 0.00 13,359,702.03 13,359,702.03

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 0.00 2,431,983.82 2,431,983.82
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 967,591.91 967,591.91

当期购买 - 559,842.29 559,842.29

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 967,591.91 967,591.91

当期利得或损失总额 - 59,548.15 59,548.15

其中：计入损益的利得或损 - 59,548.15 59,548.15
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 619,390.44 619,390.44

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 59,548.15 59,548.15
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2023 年12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

项目 本期末公允价 采用的估 不可观察输入值


值 值技术 与公允价值
名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

流通受限股票 13,359,702.03 亚 式 期 权 预期波动率 0.1855-2.1988 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

平 均 价 格

流通受限股票 619,390.44 亚 式 期 权 预期波动率 0.1891-1.6500 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月
31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 653,859,725.43 91.62

其中：股票 653,859,725.43 91.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 59,287,949.85 8.31

8 其他各项资产 547,144.18 0.08


9 合计 713,694,819.46 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 55,202,497.55 7.97

B 采矿业 - -

C 制造业 509,084,244.39 73.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 39,389.60 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 11,070.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 64,448,756.61 9.30

J 金融业 21,471,470.00 3.10

K 房地产业 3,563,742.00 0.51

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 653,859,725.43 94.40

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688111 金山办公 158,058 49,977,939.60 7.22

2 300308 中际旭创 439,000 49,567,490.00 7.16

3 300274 阳光电源 555,000 48,612,450.00 7.02

4 002992 宝明科技 530,700 41,394,600.00 5.98

5 601689 拓普集团 464,700 34,155,450.00 4.93

6 603477 巨星农牧 839,200 31,444,824.00 4.54

7 600809 山西汾酒 122,400 28,241,352.00 4.08


8 002475 立讯精密 812,600 27,994,070.00 4.04

9 688012 中微公司 161,412 24,792,883.20 3.58

10 688700 东威科技 351,140 21,426,562.80 3.09

11 300033 同花顺 91,100 14,290,857.00 2.06

12 300969 恒帅股份 157,600 14,163,512.00 2.04

13 600276 恒瑞医药 312,900 14,152,467.00 2.04

14 603606 东方电缆 326,542 13,959,670.50 2.02

15 000425 徐工机械 2,529,800 13,812,708.00 1.99

16 600975 新五丰 1,269,895 13,079,699.55 1.89

17 300567 精测电子 126,300 11,066,406.00 1.60

18 300502 新易盛 218,904 10,796,345.28 1.56

19 688120 华海清科 57,152 10,727,430.40 1.55

20 301312 智立方 98,600 10,682,324.00 1.54

21 002714 牧原股份 259,300 10,677,974.00 1.54

22 000700 模塑科技 1,512,643 10,588,501.00 1.53

23 003021 兆威机电 112,600 10,583,274.00 1.53

24 001314 亿道信息 143,200 10,300,376.00 1.49

25 688608 恒玄科技 57,208 8,825,478.16 1.27

26 002050 三花智控 254,807 7,491,325.80 1.08

27 688630 芯碁微装 87,635 7,481,399.95 1.08

28 688472 阿特斯 591,769 7,474,042.47 1.08

29 300853 申昊科技 272,600 7,414,720.00 1.07

30 688249 晶合集成 422,889 7,294,835.25 1.05

31 300693 盛弘股份 243,399 7,280,064.09 1.05

32 601989 中国重工 1,762,300 7,278,299.00 1.05

33 603893 瑞芯微 114,700 7,271,980.00 1.05

34 688256 寒武纪 53,560 7,228,457.60 1.04

35 002920 德赛西威 55,800 7,226,658.00 1.04

36 002230 科大讯飞 155,039 7,190,708.82 1.04

37 601555 东吴证券 982,300 7,180,613.00 1.04

38 300124 汇川技术 113,400 7,160,076.00 1.03

39 002675 东诚药业 381,200 6,987,396.00 1.01

40 688776 国光电气 42,738 4,162,253.82 0.60

41 688301 奕瑞科技 12,341 4,014,033.66 0.58

42 000021 深科技 231,300 3,749,373.00 0.54

43 600215 派斯林 417,300 3,563,742.00 0.51

44 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.01

45 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01

46 688548 广钢气体 2,514 32,053.50 0.00

47 688549 中巨芯 3,457 27,967.13 0.00

48 688563 航材股份 457 27,643.93 0.00

49 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

50 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00


51 603296 华勤技术 285 22,158.75 0.00

52 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

53 301511 德福科技 935 21,196.45 0.00

54 301486 致尚科技 447 21,120.75 0.00

55 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

56 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

57 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

58 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

59 688702 盛科通信 391 18,838.38 0.00

60 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

61 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

62 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

63 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

64 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

65 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

66 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

67 688612 威迈斯 366 13,897.02 0.00

68 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

69 301525 儒竞科技 168 13,685.28 0.00

70 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

71 301371 敷尔佳 357 13,416.06 0.00

72 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

73 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

74 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

75 301559 中集环科 669 12,202.56 0.00

76 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

77 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

78 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

79 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

80 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

81 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

82 601083 锦江航运 1,000 11,070.00 0.00

83 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

84 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

85 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

86 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

87 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

88 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

89 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

90 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

91 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

92 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

93 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00


94 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

95 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

96 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

97 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

98 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

99 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

100 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

101 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

102 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

103 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

104 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

105 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

106 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

107 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

108 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

109 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

110 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

111 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

112 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

113 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

114 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

115 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

116 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

117 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

118 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

119 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

120 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

121 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

122 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

123 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

124 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

125 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

126 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

127 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

128 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

129 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

130 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

131 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

132 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

133 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688111 金山办公 63,385,685.24 11.04

2 002992 宝明科技 48,273,584.20 8.41

3 603477 巨星农牧 44,740,821.62 7.79

4 300308 中际旭创 36,582,338.98 6.37

5 300033 同花顺 34,788,646.00 6.06

6 688120 华海清科 31,809,265.26 5.54

7 600809 山西汾酒 31,373,924.00 5.46

8 000063 中兴通讯 31,038,179.77 5.40

9 300274 阳光电源 28,243,000.00 4.92

10 000425 徐工机械 28,013,200.00 4.88

11 688012 中微公司 26,675,465.17 4.64

12 002475 立讯精密 26,624,858.84 4.64

13 600975 新五丰 25,326,789.05 4.41

14 688700 东威科技 25,145,810.11 4.38

15 688072 拓荆科技 24,651,862.54 4.29

16 002920 德赛西威 24,492,405.72 4.26

17 688776 国光电气 23,591,453.73 4.11

18 601965 中国汽研 22,895,778.98 3.99

19 300502 新易盛 21,479,219.00 3.74

20 002555 三七互娱 19,412,581.49 3.38

21 603893 瑞芯微 19,088,797.16 3.32

22 300567 精测电子 19,009,442.18 3.31

23 300124 汇川技术 18,801,248.00 3.27

24 605117 德业股份 18,612,821.60 3.24

25 688200 华峰测控 18,451,962.37 3.21

26 601689 拓普集团 18,329,162.00 3.19

27 002230 科大讯飞 17,926,555.45 3.12

28 600363 联创光电 17,370,657.98 3.02

29 688032 禾迈股份 17,237,166.46 3.00

30 002675 东诚药业 16,328,837.00 2.84

31 603019 中科曙光 16,193,434.00 2.82

32 000700 模塑科技 16,041,336.27 2.79

33 300118 东方日升 15,595,800.99 2.72

34 600276 恒瑞医药 15,334,608.57 2.67

35 300969 恒帅股份 15,165,281.70 2.64

36 601555 东吴证券 14,959,687.00 2.60

37 300760 迈瑞医疗 14,719,393.00 2.56

38 301312 智立方 13,818,194.00 2.41

39 600588 用友网络 12,992,355.50 2.26

40 002669 康达新材 12,948,022.00 2.25

41 688981 中芯国际 12,671,672.33 2.21

42 002865 钧达股份 12,663,917.62 2.20


43 300693 盛弘股份 12,473,264.02 2.17

44 600026 中远海能 12,261,341.00 2.13

45 603606 东方电缆 12,042,395.74 2.10

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002992 宝明科技 48,433,208.00 8.43

2 000063 中兴通讯 25,980,799.00 4.52

3 688032 禾迈股份 23,884,852.87 4.16

4 600026 中远海能 23,380,125.57 4.07

5 300124 汇川技术 22,030,920.48 3.84

6 688776 国光电气 21,432,582.97 3.73

7 601965 中国汽研 20,015,134.00 3.48

8 002027 分众传媒 19,346,526.00 3.37

9 603477 巨星农牧 19,127,548.61 3.33

10 688072 拓荆科技 19,028,304.92 3.31

11 603019 中科曙光 18,881,655.00 3.29

12 000739 普洛药业 18,832,924.00 3.28

13 300144 宋城演艺 17,752,332.08 3.09

14 688120 华海清科 17,628,304.44 3.07

15 688232 新点软件 17,369,877.01 3.02

16 600363 联创光电 16,537,759.88 2.88

17 300033 同花顺 16,496,205.00 2.87

18 603606 东方电缆 16,424,005.39 2.86

19 002555 三七互娱 16,095,007.00 2.80

20 300760 迈瑞医疗 15,425,631.00 2.69

21 688200 华峰测控 15,400,749.05 2.68

22 605117 德业股份 14,990,523.20 2.61

23 601975 招商南油 14,604,827.00 2.54

24 600975 新五丰 14,232,354.00 2.48

25 300308 中际旭创 13,868,210.00 2.41

26 002920 德赛西威 13,691,895.00 2.38

27 300693 盛弘股份 13,559,335.41 2.36

28 001322 箭牌家居 13,432,847.00 2.34

29 000002 万科 A 12,783,285.99 2.23

30 600522 中天科技 12,104,168.00 2.11

31 300763 锦浪科技 12,084,739.50 2.10

32 688599 天合光能 12,003,181.48 2.09

33 688408 中信博 11,982,297.38 2.09

34 600256 广汇能源 11,935,720.05 2.08

35 688630 芯碁微装 11,712,125.01 2.04

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,404,177,936.46

卖出股票收入（成交）总额 1,213,138,227.26

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 352,498.63

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 194,645.55

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 547,144.18

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 金份额

（户） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中欧盛世

成长混合 87,947 3,905.56 115,090,175.89 33.51% 228,391,949.14 66.49%
(LOF)A
中欧盛世

成长混合 7,279 2,688.91 327,506.99 1.67% 19,245,092.86 98.33%
(LOF)C
中欧盛世

成长混合 2,869 11,767.41 23,185,534.58 68.68% 10,575,161.16 31.32%
(LOF)E

合计 98,095 4,045.22 138,603,217.46 34.93% 258,212,203.16 65.07%

9.2 期末上市基金前十名持有人

中欧盛世成长混合(LOF)A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 王波 357,000.00 7.14%

2 高德荣 240,900.00 4.82%

3 莫恒娟 220,566.00 4.41%

4 吴平生 188,800.00 3.78%

5 赵茹珊 146,247.00 2.93%

6 吴志刚 123,824.00 2.48%

7 李为民 123,400.00 2.47%

8 杨修慧 118,200.00 2.37%

9 罗凌霄 115,229.00 2.31%

10 李昌盛 105,656.00 2.11%

注：上表所列持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管 中欧盛世成长混合(LOF)A 1,471,411.70 0.43%
理人所 中欧盛世成长混合(LOF)C 67,500.26 0.34%
有从业
人员持

有本基 中欧盛世成长混合(LOF)E 465,762.78 1.38%
金

合计 2,004,674.74 0.51%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 中欧盛世成长混合(LOF)A 10~50
基金投资和研究部门 中欧盛世成长混合(LOF)C 0
负责人持有本开放式

基金 中欧盛世成长混合(LOF)E 0

合计 10~50

中欧盛世成长混合(LOF)A >100
本基金基金经理持有 中欧盛世成长混合(LOF)C 0
本开放式基金

中欧盛世成长混合(LOF)E 0

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合
(LOF)A (LOF)C (LOF)E

基金合同生效

日（2012 年 3 520,524,217.77 - -
月 29 日）基金
份额总额

本报告期期初 246,409,272.48 27,273,116.15 12,175,575.14
基金份额总额

本报告期基金 175,623,344.97 10,721,939.53 25,551,387.33
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 78,550,492.42 18,422,455.83 3,966,266.73
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 343,482,125.03 19,572,599.85 33,760,695.74
基金份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 7 月 26 日，本基金托管人广发银行股份有限公司蒋柯先生因工作需要不再担任资产托
管部总经理，任命田卫来先生为资产托管部副总经理，临时负责部门工作。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为 60,000.00 元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，托管人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华创证券 2 1,583,721,16 61.25 1,160,151.62 60.92 -
6.58

国都证券 1 432,253,066. 16.72 321,461.28 16.88 -
40

方正证券 1 410,703,212. 15.88 305,108.18 16.02 -
20

中邮证券 1 132,694,036. 5.13 98,466.26 5.17 -
94

西南证券 1 26,427,555.7 1.02 19,326.65 1.01 -
1

本报
国投证券 1 - - - - 告期
新增
1 个

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。2、本报告期内，安信证券变更为国投证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

华创证 - - - - - -
券

国都证 - - - - - -
券


方正证 - - - - - -
券

中邮证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

国投证 - - - - - -
券
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。2、本报告期内，安信证券变更为国投证券。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第四季度报告提示性公告

2 中欧盛世成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

(LOF)2022 年第四季度报告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办公 中国证监会指定媒介 2023-02-17

地址变更公告

4 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

5 中欧盛世成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

(LOF)2022 年年度报告

6 中欧盛世成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

(LOF)2023 年第 1 季度报告

7 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第一季度报告的提示性公告

8 中欧基金管理有限公司关于公司股权 中国证监会指定媒介 2023-06-03

变更的公告

9 中欧盛世成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-06-29

(LOF)基金产品资料概要更新

10 中欧基金管理有限公司关于调低旗下 中国证监会指定媒介 2023-07-08

部分基金费率并修订基金合同的公告

中欧盛世成长混合型证券投资基金

11 （LOF）更新招募说明书（2023 年 7 中国证监会指定媒介 2023-07-08

月）

12 中欧盛世成长分级混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2023-07-08

金基金合同（修订）

13 中欧盛世成长分级混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2023-07-08

金托管协议（修订）

14 中欧盛世成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-07-13

（LOF）基金产品资料概要更新

15 中欧基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定媒介 2023-07-13


基金投资新五丰(600975)非公开发行

股票的公告

16 中欧盛世成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-07-18

(LOF)基金经理变更公告

17 中欧盛世成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-07-20

（LOF）基金产品资料概要更新

中欧盛世成长混合型证券投资基金

18 （LOF）更新招募说明书（2023 年 7 中国证监会指定媒介 2023-07-20

月）

19 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-07-21

2023 年第 2 季度报告的提示性公告

20 中欧盛世成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-07-21

(LOF)2023 年第 2 季度报告

21 中欧盛世成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-08-31

(LOF)2023 年中期报告

22 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-08-31

2023 年中期报告的提示性公告

23 中欧盛世成长混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-10-25

(LOF)2023 年第 3 季度报告

24 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-10-25

2023 年第三季度报告的提示性公告

中欧盛世成长混合型证券投资基金

25 （LOF）更新招募说明书（2023 年 12 中国证监会指定媒介 2023-12-20

月）

中欧盛世成长混合型证券投资基金

26 （LOF）更新招募说明书（2023 年 12 中国证监会指定媒介 2023-12-20

月）

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额
超过 20%的时 份额 份额 份额 占比
间区间

2023 年 10 月 113,518, 113,518,796.5 28.61
机构 1 12 日至 2023 0.00 796.53 0.00 3 %
年 12 月 31 日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
13.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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