安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信永瑞定开债券

基金主代码 006040

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 1 日

报告期末基金份额总额 147,896,122.94 份

投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为
投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 封闭期内，本基金主要采用债券类属配置策略、久期投资策略、信用
选择策略、个券挖掘策略、杠杆投资策略和资产支持证券投资策略。
本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化，以及信
用债券的信用风险等因素进行分析，确定债券类属资产的最优权重，
积极调整债券组合的平均久期，买入并持有信用风险可承担、期限与
收益率相对合理的信用债券产品，并通过杠杆操作提高组合收益。同
时，本基金将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上，分析不同
档次证券的风险收益特征，确定资产支持证券类别资产的合理配置。
开放期内，本基金将主要投资于高流动性的品种，在满足组合流动性
需求的同时，尽量减小基金净值波动。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 35,693,732.05

2.本期利润 16,526,290.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0133

4.期末基金资产净值 150,942,115.49

5.期末基金份额净值 1.0206

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.61% 0.06% 0.83% 0.06% 0.78% 0.00%

过去六个月 2.89% 0.05% 1.28% 0.05% 1.61% 0.00%

过去一年 4.98% 0.04% 2.13% 0.04% 2.85% 0.00%

过去三年 15.80% 0.06% 4.80% 0.07% 11.00% -0.01%

自基金合同

18.26% 0.05% 5.76% 0.07% 12.50% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2018 年 6 月 1 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券
有限责任公司资产管理部研究员，财达证
券有限责任公司资产管理部投资助理，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投
研助理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信安盈保本
混合型证券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利货币市场基金、
肖芳芳 本基金的 2018年6 月13 - 10 年 安信保证金交易型货币市场基金、安信新
基金经理 日 视野灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理助理，安信保证金交易型货币市场
基金、安信永泰定期开放债券型发起式证
券投资基金、安信尊享添益债券型证券投
资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投
资基金、安信现金增利货币市场基金的基
金经理；现任安信新目标灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理助理，安信现金
管理货币市场基金、安信现金增利货币市


场基金、安信活期宝货币市场基金、安信
永瑞定期开放债券型发起式证券投资基
金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。

王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任
中国工商银行股份有限公司深圳分行资
金运营部交易员、招商银行股份有限公司
金融市场部交易员、东莞证券有限责任公
司深圳分公司投资经理、融通基金管理有
限公司基金经理、安信基金管理有限公司
固定收益部投资经理。现任安信基金管理
有限责任公司固定收益部基金经理。曾任
安信尊享添益债券型证券投资基金、安信
王涛 本基金的 2018年 12月 4 - 18 年 聚利增强债券型证券投资基金的基金经
基金经理 日 理；现任安信永瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金、安信永泰定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信新价值灵活配
置混合型证券投资基金、安信鑫日享中短
债债券型证券投资基金、安信丰泽 39 个
月定期开放债券型证券投资基金、安信尊
享添利利率债债券型证券投资基金、安信
中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资
基金、安信永盈一年定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年三季度，全球疫情出现反复、极端天气导致能源价格和大宗商品进一步走高，PPI 高位继续走高，国内经济增速出现边际回落，海外除去资源国以外的主要经济体通胀和增长呈现相似的结构。细分来看，投资增速整体稳定，地产投资和基建投资走弱、制造业投资回升；消费增速也出现回落；由于疫情的反复，对外贸易增速仍然强劲。

三季度， SHIBOR、债券市场收益率先下后上。央行在 7 月降低准备金率 0.5%，虽然短端资
金利率维持稳定没有出现明显下行，但 CD、利率债各期限都出现了约 20bp 的收益率下行。随后政府债发行、PPI 走高和美国 TAPER 的压力对市场收益率显现，短端收益率率先上行 20bp，中长端暂稳。

本基金三季度为应对组合规模变化持续降低债券仓位和久期，最终维持了中性偏短的久期，组合持仓期限呈哑铃状，以 AAA 信用债和利率债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0206 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.61%，同期
业绩比较基准收益率为 0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人的情形，时间范围为
2021 年 7 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。

自 2021 年 6 月 1 日起至 2021 年 8 月 31 日，本基金出现了连续 60 个工作日基金份额持有人
不满 200 人的情形，本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中国证券监督管理委员会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 169,020,603.56 98.13

其中：债券 169,020,603.56 98.13

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,397,981.41 1.39

8 其他资产 814,714.91 0.47

9 合计 172,233,299.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 39,867,500.00 26.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 69,990,000.00 46.37

其中：政策性金融债 69,990,000.00 46.37

4 企业债券 19,960,103.56 13.22


5 企业短期融资券 10,001,000.00 6.63

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 29,202,000.00 19.35

9 其他 - -

10 合计 169,020,603.56 111.98

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 210211 21 国开 11 600,000 59,856,000.00 39.65

2 112103105 21 农业银行 300,000 29,202,000.00 19.35
CD105

3 019641 20 国债 11 200,000 20,050,000.00 13.28

4 210203 21 国开 03 100,000 10,134,000.00 6.71

5 072100156 21 长城证券 100,000 10,001,000.00 6.63
CP008

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 21 农业银行 CD105（证券代码：112103105 CY）、21 长
城证券 CP008（证券代码：072100156 CY）、21 国开 11（证券代码：210211 CY）、21 国开 03（证
券代码：210203 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2021 年 6 月 21 日，中国农业银行股份有限公司就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供
服务问题被中国人民银行中国人民银行监管（约见）谈话。

2021 年 2 月 23 日，长城证券股份有限公司因未依法履行职责被广东省通信管理局通知整改。
2020 年 10 月 26 日，国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚
款 60 万元【京汇罚〔2020〕33 号、京汇罚〔2020〕32 号】。

2021 年 1 月 8 日，国家开发银行因提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假,违规经营被中
国银行保险监督管理委员会罚款 4,880 万元【银保监罚决字〔2020〕67 号】。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 39,504.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 775,210.42

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 814,714.91

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,667,938,590.70

报告期期间基金总申购份额 147,896,122.94

减：报告期期间基金总赎回份额 1,667,938,590.70

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 147,896,122.94

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 10,000,000.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 赎回 2021-08-30 -10,000,000.00 -10,133,000.00 0.00

合计 -10,000,000.00 -10,133,000.00

注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金发起资金持有期限已满三年，截至本报告期末，发起资金未持有本基金份额。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况


者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额
类号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 的时间区间 （%）

1 20210903-2021093 - 49,279,519.0 - 49,279,519.0 33.3
0 2 2 2

机 2 20210701-2021090 1,657,938,590.7 - 1,657,938,590.7 - -
构 1 0 0

3 20210902-2021093 - 49,337,872.5 - 49,337,872.5 33.3
0 1 1 6

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式


上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2021 年 10 月 26 日
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