嘉实科技创新混合型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实科技创新混合

基金主代码 007343

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 447,390,533.63 份

投资目标 本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值。

投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，
在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港
股通标的股票）两地股票配置比例及投资策略。本基金主要投资于科
技创新企业，科技创新企业是指符合国家战略、突破关键核心技术、
市场认可度高的科技创新企业；属于新一代信息技术、高端装备、新
材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴
产业的科技创新企业；互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业
深度融合的科技创新企业。本基金首先根据科技创新企业范畴选出备
选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘
优质的上市公司，构建股票投资组合。

具体策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生
品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中
债综合财富指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标
的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交
易规则差异等带来的境外市场的风险。


基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 97,943,545.24

2.本期利润 122,650,741.60

3.加权平均基金份额本期利润 0.2625

4.期末基金资产净值 869,519,322.21

5.期末基金份额净值 1.9435

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 14.83% 1.98% 4.38% 1.29% 10.45% 0.69%

过去六个月 57.04% 1.80% 23.83% 1.17% 33.21% 0.63%

过去一年 79.19% 1.98% 33.77% 1.26% 45.42% 0.72%

自基金合同

94.35% 1.70% 40.69% 1.17% 53.66% 0.53%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图：嘉实科技创新混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2019 年 5 月 7 日至 2020 年 9 月 30 日）

注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
2.2020 年 7 月 21 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实科技创新混合基金经理的公告》，增
聘张丹华先生担任本基金基金经理职务，与基金经理王贵重先生共同管理本基金。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

曾任上海重阳投资管理股份有限公
本基金、嘉实文2019 年 5 月 司 TMT 行业研究员。2015 年 7 月加
王贵重 体娱乐股票基金 7 日 - 6 年 入嘉实基金管理有限公司，历任 TMT
经理 行业研究员、科技组组长。博士研究
生，具有基金从业资格。

本基金、嘉实全 2011 年 6 月加入嘉实基金管理有限
球互联网股票、2020 年 7 月 公司研究部任研究员，现任研究部总
张丹华 嘉实文体娱乐股 21 日 - 9 年 监兼主基金经理。博士研究生，具有
票、嘉实前沿科 基金从业资格，中国国籍。

技沪港深股票、


嘉实前沿创新混

合基金经理

注：（1）基金经理王贵重的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理张丹华的任职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实科技创新混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

我们认为现在依然处于从智能手机驱动移动互联网浪潮之后，寻找新的大规模新硬件平台的过程中，智能汽车、VR、物联网都是潜在的方向，其中人工智能将在本轮技术变革中扮演重要角色，在这个过程中，产业发展的逻辑依然是老平台对企业、个人影响的深化，以及新硬件平台的寻找。从中期维度我们依然看好半导体、云计算、物联网、人工智能、新能源、创新药 6 大线索。但随着国际摩擦的深化，我们预计硬件创新节奏预计有所减速，所以我们增加部分软件、互联网传媒的配置，适度减持了部分电子持仓。展望四季度，我们依然看好云计算、互联网平台，以及汽车智能化电动化带来的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.9435 元；本报告期基金份额净值增长率为 14.83%，业
绩比较基准收益率为 4.38%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 817,212,012.75 93.25

其中：股票 817,212,012.75 93.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 58,203,808.39 6.64

8 其他资产 910,193.48 0.10

9 合计 876,326,014.62 100.00

注：本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 205,466,923.68 元，占基金资产净值的比例为 23.63%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 334,815,151.29 38.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 28,264.03 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 249,389,366.03 28.68


J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,348.36 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 27,478,306.00 3.16

S 综合 - -

合计 611,745,089.07 70.35

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

通信服务 38,664,558.72 4.45

非必需消费品 89,199,745.92 10.26

必需消费品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 77,602,619.04 8.92

原材料 - -

房地产 - -

公用事业 - -

合计 205,466,923.68 23.63

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 3690 HK 美团点评-W 350,000 74,366,073.60 8.55

2 002475 立讯精密 1,239,928 70,837,086.64 8.15

3 002410 广联达 823,600 60,081,620.00 6.91

4 600570 恒生电子 571,220 56,316,579.80 6.48

5 688368 晶丰明源 330,908 49,268,892.12 5.67

6 300750 宁德时代 213,267 44,615,456.40 5.13

7 700 HK 腾讯控股 85,200 38,294,441.86 4.40

8 3888 HK 金山软件 1,065,000 36,170,092.32 4.16

9 300037 新宙邦 601,849 33,900,923.71 3.90

10 300413 芒果超媒 407,690 27,478,306.00 3.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 878,138.26

2 应收证券清算款 25,134.81

3 应收股利 -

4 应收利息 6,920.41

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 910,193.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
（元） 值比例（%） 况说明

1 300037 新宙邦 11,020,953.71 1.27 非公开发行
锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 507,285,886.34

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 59,895,352.71

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 447,390,533.63

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实科技创新混合型证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实科技创新混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实科技创新混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实科技创新混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实科技创新混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式

(1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 10 月 27 日
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