汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金 2023 年
中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 16

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17

6.1 资产负债表 ...... 17

6.2 利润表 ...... 18

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注 ...... 21
§7 投资组合报告 ...... 43

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43

7.2 债券回购融资情况...... 43

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 44

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...... 44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ...... 45
7.7 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细...... 45

7.8 投资组合报告附注...... 45

§8 基金份额持有人信息...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示 ...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48

10.4 基金投资策略的改变...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48

10.8 其他重大事件 ...... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 51

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52
§12 备查文件目录 ...... 52

12.1 备查文件目录 ...... 53

12.2 存放地点 ...... 53

12.3 查阅方式 ...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金

基金简称 汇添富汇鑫货币

基金主代码 007868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 09 月 10 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 484,236.30
（份）

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

下属分级基金的交易代码 007868 007869

报告期末下属分级基金的 60,174.94 424,061.36
份额总额（份）
2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、
投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。具体投资策略包括滚动配置
策略、久期控制策略、套利策略和时机选择策略。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限
公司

信息披露 姓名 李鹏 朱萍

负责人 联系电话 021-28932888 021-31888888

电子邮箱 service@99fund.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95528

传真 021-28932998 021-63602540

注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 上海市中山东一路 12 号


区（东座）6 楼 H686 室

办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 上海市博成路 1388 号浦银中
心 A 栋

邮政编码 200010 200126

法定代表人 李文 郑杨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址

基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管
理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号

司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)

标

汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

本期已实现收益 54,829.40 227,521.69

本期利润 51,012.32 226,120.77

加权平均基金份额本 0.8336 0.9878
期利润

本期加权平均净值利 0.77% 0.91%
润率

本期基金份额净值增 0.78% 0.85%
长率

3.1.2 期末数据和指 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

标

期末可供分配利润 486,369.85 3,676,444.97

期末可供分配基金份 8.0826 8.6696
额利润

期末基金资产净值 6,503,864.02 46,082,600.67


期末基金份额净值 108.0826 108.6697

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增 8.08% 8.67%
长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富汇鑫货币 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一 0.12% 0.01% 0.03% 0.00% 0.09% 0.01%
个月

过去三 0.38% 0.01% 0.09% 0.00% 0.29% 0.01%
个月

过去六 0.78% 0.01% 0.18% 0.00% 0.60% 0.01%
个月

过去一 1.47% 0.01% 0.35% 0.00% 1.12% 0.01%
年

过去三 5.98% 0.01% 1.06% 0.00% 4.92% 0.01%
年
自基金

合同生 8.08% 0.01% 1.35% 0.00% 6.73% 0.01%
效日起
至今

汇添富汇鑫货币 B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④


过去一 0.14% 0.01% 0.03% 0.00% 0.11% 0.01%
个月

过去三 0.41% 0.01% 0.09% 0.00% 0.32% 0.01%
个月

过去六 0.85% 0.01% 0.18% 0.00% 0.67% 0.01%
个月

过去一 1.62% 0.01% 0.35% 0.00% 1.27% 0.01%
年

过去三 6.44% 0.01% 1.06% 0.00% 5.38% 0.01%
年
自基金

合同生 8.67% 0.01% 1.35% 0.00% 7.32% 0.01%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 09 月 10 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。


成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、
9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从业年限

姓名 职务 理）期限 （年） 说明

任职日期 离任日期

国籍：中

国。学历：
复旦大学管
理学硕士。
从业资格：
证券投资基
金从业资

格。从业经
历：2014 年
9 月至 2016
年 4 月任上
海国际货币
经纪有限责
任公司债券
王骏杰 本基金的 2020 年 08 月 9 经纪人。

基金经理 26 日 2016 年 5 月
至 2018 年 6
月任汇添富
基金管理股
份有限公司
债券交易

员，2018 年
7 月至 2019
年 8 月任汇
添富基金管
理股份有限
公司高级债
券交易员。
2019 年 9 月
1 日至 2020


年 8 月 26 日
任汇添富和
聚宝货币市
场基金的基
金经理助

理。2019 年
10 月 30 日至
2020 年 8 月
26 日任汇添
富汇鑫浮动
净值型货币
市场基金的
基金经理助
理。2020 年
2 月 28 日至
2023 年 3 月
15 日任汇添
富全额宝货
币市场基金
的基金经理
助理。2020
年 2 月 28 日
至今任汇添
富收益快钱
货币市场基
金的基金经
理助理。

2020 年 2 月
28 日至 2022
年 5 月 13 日
任汇添富收
益快线货币
市场基金的
基金经理助
理。2021 年
7 月 1 日至
2022 年 5 月
13 日任汇添
富稳利 60 天
滚动持有短
债债券型证
券投资基金
的基金经理
助理。2022


年 2 月 23 日
至今任汇添
富稳福 60 天
滚动持有中
短债债券型
证券投资基
金的基金经
理助理。

2020 年 8 月
26 日至今任
汇添富和聚
宝货币市场
基金的基金
经理。2020
年 8 月 26 日
至今任汇添
富汇鑫浮动
净值型货币
市场基金的
基金经理。
2022 年 5 月
13 日至今任
汇添富收益
快线货币市
场基金的基
金经理。

2022 年 5 月
13 日至今任
汇添富稳利
60 天滚动持
有短债债券
型证券投资
基金的基金
经理。2023
年 3 月 15 日
至今任汇添
富全额宝货
币市场基金
的基金经

理。2023 年
6 月 20 日至
今任汇添富
稳航 30 天持
有期债券型


证券投资基
金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，海外通胀压力持续，国外央行普遍采取偏鹰派的政策取向，维持加息步伐。一季度欧美出现银行业危机风波，对经济衰退与加息结束的预期升温。但美国经济数据仍表现出一定韧性，欧洲经济体仍面临较大通胀压力，加息周期并未如市场预期结束。随着海外央行紧缩周期拉长，全球经济面临的下行风险加大，外部环境不确定性进一步上升。
国内方面，今年上半年经济整体处于修复进程之中，但面临一定的短期波动。债券收益率跟随经济增长先修复后调整、银行间资金面先紧后松的特征，呈现出先上后下的走势。具体来说，1-2 月，市场交易的主要是政策调整后经济增长动能强劲反弹的预期，利率整体上行、曲线形态走陡。同时，年初理财赎回潮尚未结束，信贷投放“开门红”消耗较多银行超额准备金，资金面也处于偏紧状态，短端利率快速上行。3 月以后，基本面预期转弱。一方面，经济数据环比转弱、信贷投放节奏放缓、通胀数据下行等指标信号显示经济面临较大的需求不足压力；另一方面，政策刺激相对温和，保持一定定力。债券收益率整体下行。同时，银行间市场流动性由紧转松。央行 3 月下旬降准 25BP，6 月在引导银行下调存款利率后，降
息 10BP，市场流动性维持合理充裕水平。短端收益率 3 月以来震荡下行，6 月以来，3M 存
单中枢维持在 2.1 附近，1 年存单中枢维持在 2.3 附近，大致处于 2020 年以来 20%左右分位
数水平，市场做多情绪较强。

操作上，报告期内本基金以同业存单和短期逆回购为主要配置资产，采取相对灵活的投资策略，调整组合仓位及剩余期限，避免净值大幅波动，在控制组合风险的同时尽力为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富汇鑫货币 A 类份额净值增长率为 0.78%，同期业绩比较基准收益率为
0.18%。本报告期汇添富汇鑫货币 B 类份额净值增长率为 0.85%，同期业绩比较基准收益率
为 0.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，二季度整体经济指标一定程度上弱化，增长内生动能依然不足，需求端较为疲弱，因此大趋势上流动性预期维持宽松，利率仍将保持下行趋势。但经济内生性修复的节奏变化和对刺激性政策及其效果的预期变化会对利率阶段走势产生较大影响。经济自身修复方面，消费增速逐步触底，存在一定的内生恢复动能；海外加息周期进入尾声，经济增长大概率放缓，出口不确定性较大；房地产下行压力大，预计下半年楼市政策支持力度将适当加大，房地产投资有望企稳；基建仍将发挥稳经济作用，但受政府债务问题制约较大。宏观政策预计仍将保持战略定力，财政、货币、产业政策或将在稳增长、调结构、促收入之间寻求平衡，持续性的大规模扩张落地可能性不高，温和调整性政策可能时有出台。因此短期来看，收益率或维持震荡波动态势，波段操作难度加大；长期来看，宏观利率中枢下行的确定性较高，债市做多基础较强。操作上，我们将密切追踪基本面、政策面和资金面的变化，做好同业存单、定期存款及高等级信用债等各类资产配置的切换以及比例的动态调整，严防流动性风险。组合将延续积极的投资策略，保持投资收益吸引力，在管理好流动性的前提下尽力为持有人获取持续稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配，本基金收益分配频率每月不高于 1 次，基金管理人原则上至少在权益登记日前
10 个工作日暂停办理大额资金申购；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资，免收再投资的费用；但不得通过红利再投资方式实现净值回归面值。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益。

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金已连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满二百人，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。自
2022 年 12 月 9 日起至 2023 年 3 月 8 日，本基金连续 58 个工作日基金资产净值低于五千万
元。自 2023 年 4 月 4 日起至 2023 年 6 月 29 日，本基金连续 57 个工作日基金资产净值低
于五千万元。自 2023 年 6 月 30 日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警情形。
§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,921,167.40 7,637,809.17

结算备付金 226,101.70 172,812.74

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 41,506,256.09 32,174,342.50

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 41,506,256.09 32,174,342.50

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 10,003,121.64 9,506,762.17

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 53,656,646.83 49,491,726.58

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,000,000.00 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,892.65 5,368.95


应付托管费 964.22 1,789.66

应付销售服务费 940.78 1,498.46

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 65,384.49 55,620.08

负债合计 1,070,182.14 64,277.15

净资产：

实收基金 6.4.7.8 48,423,649.87 45,905,277.10

未分配利润 6.4.7.9 4,162,814.82 3,522,172.33

净资产合计 52,586,464.69 49,427,449.43

负债和净资产总计 53,656,646.83 49,491,726.58

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 484,236.30 份。本基金下属汇添富汇鑫
货币 A 基金份额净值 108.0826 元，基金份额总额 60,174.94 份；本基金下属汇添富汇鑫货
币 B 基金份额净值 108.6697 元，基金份额总额 424,061.36 份。

6.2 利润表
会计主体：汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日
至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30
日 日

一、营业总收入 346,284.46 541,214.71

1.利息收入 141,026.47 242,977.03

其中：存款利息收入 6.4.7.10 31,563.84 69,537.23

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 109,462.63 173,439.80

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 210,475.99 283,677.68

其中：股票投资收益 6.4.7.11 - -

基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 210,475.99 283,677.68

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 - -

以摊余成本计量的金融 - -

资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -5,218.00 14,560.00
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 - -

减：二、营业总支出 69,151.37 103,999.58

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 23,351.93 34,481.20

2．托管费 6.4.10.2.2 7,783.98 11,493.77

3．销售服务费 6,128.65 9,929.99

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 645.89 4,189.69

其中：卖出回购金融资产支出 645.89 4,189.69

6．信用减值损失 6.4.7.20 - -

7. 税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.21 31,240.92 43,904.93

三、利润总额（亏损总额以“-” 277,133.09 437,215.13
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 277,133.09 437,215.13
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 277,133.09 437,215.13

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 45,905,277.10 3,522,172.33 49,427,449.43
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -
更

二、本期期初净 45,905,277.10 3,522,172.33 49,427,449.43
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 2,518,372.77 640,642.49 3,159,015.26
“-”号填列）

（一）、综合收益 - 277,133.09 277,133.09

总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 2,518,372.77 363,509.40 2,881,882.17
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 54,176,654.39 4,523,635.75 58,700,290.14
购款

2.基金赎回款 -51,658,281.62 -4,160,126.35 -55,818,407.97

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 48,423,649.87 4,162,814.82 52,586,464.69
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 40,707,137.67 2,371,808.97 43,078,946.64
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -
更

二、本期期初净 40,707,137.67 2,371,808.97 43,078,946.64
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 7,124,698.64 901,693.91 8,026,392.55
“-”号填列）

（一）、综合收益 - 437,215.13 437,215.13
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 7,124,698.64 464,478.78 7,589,177.42
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 36,780,527.42 2,369,472.58 39,150,000.00
购款

2.基金赎回款 -29,655,828.78 -1,904,993.80 -31,560,822.58

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号

填列）

四、本期期末净 47,831,836.31 3,273,502.88 51,105,339.19
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1226 号文《关于准予汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于2019年9月10日生效。首次设立基金募集规模为365,085,547.23 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2019）验字第 60466941_B44号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定，本基金登记机构按折算比例 1%对 2019
年 9 月 10 日登记在册的汇添富汇鑫货币 A 类份额、汇添富汇鑫货币 B 类份额实施了基金份
额折算，折算后汇添富汇鑫货币基金每份基金份额对应的面值为 100 元人民币。折算公式为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100 即折算后的基金份额净值等于折算前基金份额净值的 100 份，且保留至小数点后 4 位。折算后基金份额的计算结果保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银
行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 1,921,167.40

等于：本金 1,921,038.82

加：应计利息 128.58

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 1,921,167.40

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 40,802,085.00 694,856.09 41,506,256.09 9,315.00

券 其他 - - - -

合计 40,802,085.00 694,856.09 41,506,256.09 9,315.00

资产支持证券 - - - -

合计 40,802,085.00 694,856.09 41,506,256.09 9,315.00

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末


2023 年 06 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 10,003,121.64 -

银行间市场 - -

合计 10,003,121.64 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,167.50

其中：交易所市场 -

银行间市场 1,167.50

应付利息 -

应付审计费 54,916.99

应付信息披露费 -

应付指数使用费 -

应付账户维护费 9,300.00

应付汇划费 -

应付上市费 -

应付持有人大会费-公证费 -

应付持有人大会费-律师费 -

其他 -

合计 65,384.49

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富汇鑫货币 A

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 70,174.94 7,017,493.79

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 -10,000.00 -999,999.62
填列）

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调 - -
整

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 - -
填列）

本期末 60,174.94 6,017,494.17

汇添富汇鑫货币 B

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 388,877.63 38,887,783.31

本期申购 541,766.29 54,176,654.39

本期赎回（以“-”号 -506,582.56 -50,658,282.00
填列）

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调 - -
整

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 - -
填列）

本期末 424,061.36 42,406,155.70

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

汇添富汇鑫货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 504,672.74 3,753.17 508,425.91

本期利润 54,829.40 -3,817.08 51,012.32

本期基金份额 -72,897.14 -171.24 -73,068.38
交易产生的变

动数

其中：基金申 - - -
购款

基金赎回款 -72,897.14 -171.24 -73,068.38

本期已分配利 - - -
润

本期末 486,605.00 -235.15 486,369.85

汇添富汇鑫货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 2,993,605.70 20,140.72 3,013,746.42

本期利润 227,521.69 -1,400.92 226,120.77

本期基金份额

交易产生的变 457,809.98 -21,232.20 436,577.78
动数

其中：基金申 4,531,833.61 -8,197.86 4,523,635.75
购款

基金赎回款 -4,074,023.63 -13,034.34 -4,087,057.97

本期已分配利 - - -
润

本期末 3,678,937.37 -2,492.40 3,676,444.97

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 2,532.85

定期存款利息收入 26,652.56

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,378.43

其他 -

合计 31,563.84

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.7.12 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成


单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 192,285.24

债券投资收益——买卖债券（债转股及 18,190.75
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 210,475.99

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 66,892,582.47
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 65,479,127.00
成本总额

减：应计利息总额 1,392,605.97

减：交易费用 2,658.75

买卖债券差价收入 18,190.75

6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 -5,218.00

——股票投资 -

——债券投资 -5,218.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -5,218.00

6.4.7.19 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 9,916.99

信息披露费 -

证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

银行费用 2,723.93

指数使用费 -

持有人大会-公证 -
费

持有人大会-律师 -
费

开户费 -

上市费 -

其他 -


合计 31,240.92

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记
机构

上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银 基金托管人,基金代销机构
行"）

东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日

名称 成交金额 占当期回购 成交金额 占当期回购
成交总额的 成交总额的


比例（%） 比例（%）

东方证 349,300,000.00 100.00 546,000,000.00 100.00
券
6.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 23,351.93 34,481.20

其中：支付销售机构的客户维护费 1,510.02 2,582.90

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 7,783.98 11,493.77

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B 合计

上海浦东发展

银行股份有限 4,898.42 - 4,898.42
公司
汇添富基金管

理股份有限公 - 1,005.81 1,005.81
司

合计 4,898.42 1,005.81 5,904.23

获得销售服务 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B 合计

上海浦东发展

银行股份有限 7,904.59 - 7,904.59
公司
汇添富基金管

理股份有限公 - 1,689.29 1,689.29
司

合计 7,904.59 1,689.29 9,593.88

注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.15%，B 类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产
中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
名称 月 30 日 至 2022 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银 1,921,167.40 2,532.85 722,651.02 1,768.31
行
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 9,983,516.48 13,229,305.48

合计 9,983,516.48 13,229,305.48

注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 10,959,561.53 18,945,037.02

合计 10,959,561.53 18,945,037.02

注：本表列示期限在一年以内的同业存单。短期信用评级 A-1 所填列的为主体评级 AAA 的同业存单，短期信用评级 A-1 以下所填列的为主体评级 AAA 以下的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 20,563,178.08 -

合计 20,563,178.08 -

注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期

末 3

2023 个 1- 5

年 1 个月以内 1-3 个月 月 5 年 不计息 合计

06 -1 年 以

月 年 上

30

日

资产

银行 1,921,167.40 - - - - - 1,921,167.40
存款
结算

备付 226,101.70 - - - - - 226,101.70
金
存出

保证 - - - - - - -
金
交易

性金 - 41,506,256.09 - - - - 41,506,256.09
融资
产
衍生

金融 - - - - - - -
资产
买入

返售 10,003,121.64 - - - - - 10,003,121.64
金融
资产

债权 - - - - - - -
投资
应收

清算 - - - - - - -
款

应收 - - - - - - -
股利
应收

申购 - - - - - - -
款
递延

所得 - - - - - - -
税资
产

其他 - - - - - - -
资产

资产 12,150,390.74 41,506,256.09 - - - - 53,656,646.83
总计
负债

短期 - - - - - - -
借款
交易

性金 - - - - - - -
融负

债
衍生

金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购

金融 - - - - - - -
资产
款
应付

清算 - - - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
款
应付

赎回 - - - - - - -
款
应付

管理 - - - - - 2,892.65 2,892.65
人报
酬
应付

托管 - - - - - 964.22 964.22
费
应付

销售 - - - - - 940.78 940.78
服务
费
应付

投资 - - - - - - -
顾问
费

应交 - - - - - - -
税费

应付 - - - - - - -
利润
递延

所得 - - - - - - -
税负
债

其他 - - - - - 65,384.49 65,384.49
负债

负债 - - - - - 1,070,182.14 1,070,182.14
总计

利率 12,150,390.74 41,506,256.09 - - - - 52,586,464.69
敏感 1,070,182.14

度缺
口
上年

度末 3

2022 个 1- 5

年 1 个月以内 1-3 个月 月 5 年 不计息 合计

12 -1 年 以

月 年 上

31
日
资产

银行 7,637,809.17 - - - - - 7,637,809.17
存款
结算

备付 172,812.74 - - - - - 172,812.74
金
存出

保证 - - - - - - -
金
交易

性金 5,101,064.38 27,073,278.12 - - - - 32,174,342.50
融资
产
衍生

金融 - - - - - - -
资产
买入

返售 9,506,762.17 - - - - - 9,506,762.17
金融
资产

债权 - - - - - - -
投资
应收

清算 - - - - - - -
款

应收 - - - - - - -
股利
应收

申购 - - - - - - -
款
递延

所得 - - - - - - -
税资
产


其他 - - - - - - -
资产

资产 22,418,448.46 27,073,278.12 - - - - 49,491,726.58
总计
负债

短期 - - - - - - -
借款
交易

性金 - - - - - - -
融负
债
衍生

金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购

金融 - - - - - - -
资产
款
应付

清算 - - - - - - -
款
应付

赎回 - - - - - - -
款
应付

管理 - - - - - 5,368.95 5,368.95
人报
酬
应付

托管 - - - - - 1,789.66 1,789.66
费
应付

销售 - - - - - 1,498.46 1,498.46
服务
费
应付

投资 - - - - - - -
顾问
费

应交 - - - - - - -
税费

应付 - - - - - - -
利润

递延

所得 - - - - - - -
税负
债

其他 - - - - - 55,620.08 55,620.08
负债

负债 - - - - - 64,277.15 64,277.15
总计
利率

敏感 22,418,448.46 27,073,278.12 - - - -64,277.15 49,427,449.43
度缺
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基

点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；

3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风
险管理活动；

假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活
期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的
未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、
买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易
时已确定，不受利率变化影响；

5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债

券。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的 位：人民币元）

变动 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年 12 月
分析 日 31 日

基准利率减少 25 12,641.95 9,296.99
个基点

基准利率增加 25 -12,633.51 -9,290.98
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

于本期末，本基金持有的交易性权益投资、可转换债券及可交换债券公允价值占基金资产净值的比例小于 10%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 06 月 30 日

第一层次 -

第二层次 41,506,256.09

第三层次 -

合计 41,506,256.09

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报 告期持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 固定收益投资 41,506,256.09 77.36

其中：债券 41,506,256.09 77.36

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 10,003,121.64 18.64

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,147,269.10 4.00

4 其他各项资产 - -

5 合计 53,656,646.83 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.13
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 36

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 23.10 1.90

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 62.69 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 14.92 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） - -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

合计 100.71 1.90

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 9,983,516.48 18.98


2 央行票据 - -

3 金融债券 20,563,178.08 39.10

其中：政策性金融债 20,563,178.08 39.10

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 10,959,561.53 20.84

8 地方政府债 - -

9 其他 - -

10 合计 41,506,256.09 78.93

11 剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债券

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

债券数量 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 （张） 公允价值 净值比例
（％）

1 200207 20 国开 07 200,000 20,563,178.08 39.10

2 239926 23 贴现国 100,000 9,983,516.48 18.98
债 26

3 112208100 22 中信银 40,000 3,984,654.45 7.58
行 CD100

4 112205146 22 建设银 40,000 3,984,622.03 7.58
行 CD146

5 112311075 23 平安银 30,000 2,990,285.05 5.69
行 CD075

7.7 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1

本基金属于浮动净值型货币，采用公允价值计价。
7.8.2

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规
及基金合同的要求。
7.8.3 期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末无其他资产。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 数（户） 金份额 占总份额 持有份 占总份额
持有份额 比例（%） 额 比例

（%）

汇添

富汇 11 5,470.45 60,174.94 100.00 0.00 0.00
鑫货
币 A
汇添

富汇 11 38,551.03 424,061.36 100.00 0.00 0.00
鑫货
币 B

合计 22 22,010.74 484,236.30 100.00 0.00 0.00

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 其他机构 110,454.11 22.81

2 其他机构 87,440.02 18.06

3 其他机构 65,875.87 13.60

4 其他机构 55,225.28 11.40

5 其他机构 28,237.06 5.83

6 其他机构 18,506.34 3.82

7 其他机构 18,408.43 3.80

8 其他机构 10,002.62 2.07

9 其他机构 10,002.62 2.07

10 其他机构 10,002.62 2.07

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金 汇添富汇鑫货币 A 0

投资和研究部门负责人持有 汇添富汇鑫货币 B 0

本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放 汇添富汇鑫货币 A 0

式基金 汇添富汇鑫货币 B 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

基金合同生效日

（2019 年 09 月 10 245,046,542.23 120,039,005.00
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 70,174.94 388,877.63
额总额

本报告期基金总申购 - 541,766.29
份额

减：本报告期基金总 10,000.00 506,582.56
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 60,174.94 424,061.36
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。


报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

报告期内，不涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

东方证券 3 - - - -

长江证券 1 - - - -

东北证券 2 - - - -

申万宏源 2 - - - -

证券

浙商证券 1 - - - -

中信建投 1 - - - -

证券

中信证券 3 - - - -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券 占当期 占当期 占当期 占当期
商 成 债券成 债券回 成 权证成 成 基金成
名 交 交总额 成交金额 购成交 交 交总额 交 交总额
称 金 的比例 总额的 金 的比例 金 的比例
额 （%） 比例 额 （%） 额 （%）
（%）

东

方 - - 349,300,000.00 100.00 - - - -
证
券
长

江 - - - - - - - -
证
券
东

北 - - - - - - - -
证
券
申
万

宏 - - - - - - - -
源
证
券
浙

商 - - - - - - - -
证
券
中
信

建 - - - - - - - -
投
证

券
中

信 - - - - - - - -
证
券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于汇添富汇鑫浮动净值型货 上证报,公司网站,中

1 币市场基金 2023 年春节假期前 国证监会基金电子披 2023 年 01 月 17 日

暂停 A 类、B 类份额申购（含 露网站

定投及转换转入）业务的公告

2 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 2023 年 01 月 20 日

旗下基金 2022 年第四季度报告 网站,深交所,中国证


监会基金电子披露网

站

关于防范不法分子冒用汇添富

3 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2023 年 03 月 13 日
提示

上交所,上证报,公司

4 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日
旗下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网

站

上交所,上证报,公司

5 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日
旗下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网

站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投 持有基

资 金份额

者 序 比例达 份额
类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
别 超过 20% （%）
的时间

区间

2023 年

6 月 29

1 日至 - 110,454.11 - 110,454.11 22.81
2023 年

6 月 30

日

机 2023 年

构 4 月 6 日

2 至 2023 19,610.03 46,265.84 - 65,875.87 13.60
年 6 月

29 日

2023 年

3 3 月 9 日 - 129,538.11 129,538.11 - -
至 2023

年 4 月 5


日

2023 年

1 月 1 日

4 至 2023 111,404.06 - 111,404.06 - -
年 1 月 3

日

2023 年

1 月 1 日

5 至 2023 92,933.61 46,268.52 139,202.13 - -
年 2 月 9

日

2023 年

1 月 4 日

至 2023

年 3 月 8

6 日,2023 78,208.00 9,252.72 87,460.72 - -
年 4 月 4

日至

2023 年

4 月 13

日

产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 08 月 31 日
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