中加科盈混合型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加科盈混合

基金主代码 008033

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年11月29日

报告期末基金份额总额 37,246,067.44份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准
的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。

本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判
断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。
投资策略 在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组
合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和
个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险
控制基础上，力争实现长期稳健增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债总全价（总值）指
数收益率×70%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 中加科盈混合A 中加科盈混合C

下属分级基金的交易代码 008033 008034

报告期末下属分级基金的份额总 34,077,164.37份 3,168,903.07份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)

中加科盈混合A 中加科盈混合C

1.本期已实现收益 -821,963.66 -71,659.72

2.本期利润 309,028.93 15,968.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 0.0047

4.期末基金资产净值 40,174,681.26 3,635,600.64

5.期末基金份额净值 1.1789 1.1473

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加科盈混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③ ④

过去三个月 0.56% 0.43% -1.55% 0.24% 2.11% 0.19%

过去六个月 -2.54% 0.32% -2.71% 0.25% 0.17% 0.07%

过去一年 -0.41% 0.26% -2.25% 0.25% 1.84% 0.01%

过去三年 5.06% 0.34% -8.33% 0.33% 13.39% 0.01%

自基金合同

生效起至今 21.87% 0.36% 1.27% 0.35% 20.60% 0.01%

中加科盈混合C净值表现


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④

过去三个月 0.41% 0.43% -1.55% 0.24% 1.96% 0.19%

过去六个月 -2.83% 0.32% -2.71% 0.25% -0.12% 0.07%

过去一年 -1.01% 0.26% -2.25% 0.25% 1.24% 0.01%

过去三年 3.20% 0.34% -8.33% 0.33% 11.53% 0.01%

自基金合同

生效起至今 18.67% 0.36% 1.27% 0.35% 17.40% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

李宁宁女士，北京外国语大
学金融学硕士，2017年7月
至2020年3月，任北京永瑞
私募基金管理有限公司大
消费研究员，2020年3月加
入中加基金管理有限公司，
李宁宁 本基金基金经理 2023- 现任中加聚庆六个月定期
06-30 - 6 开放混合型证券投资基金
（2023年2月2日至今）、中
加科盈混合型证券投资基
金（2023年6月30日至今）、
中加聚隆六个月持有期混
合型证券投资基金（2023年
6月30日至今）的基金经理。

注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生
效）日期。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度权益相比三季度，多了一些结构性机会，但是亏钱效应还是明显，上证指数单季度跌幅4.4%，仍然好于跌幅5.8%的深证成指和5.6%的创业板指，红利指数四季度也没有跑出明显超额。10月大半个月是普跌，10月底市场开始交易外围环境改善，包括中美关系和美联储降息等，迎来接近1个月的普涨。11和12月份科技板块有一些主题型的投资机会，包括AI应用和MR等，但是12月底国家新闻出版署发的《网络游戏管理办法》
的征求意见稿又把一切乐观预期击破，让市场本来就不足的信心进一步脆弱，草木皆兵。中间还夹杂着一些类似博弈调仓、预期反转等带来的光伏、白酒等板块快速但短暂的机会。

本基金低估了市场的脆弱，10月上旬也延续下跌趋势，不过没有放弃寻找机会。三季报时提到，当前市场最大的问题是找不到确定性强的方向，所以仓位中性，如果后面挖掘到好的方向可以积极上仓位，于是本基金在10月底看到主席访美等积极信号后开始增加科技、医药等板块的布局，并在看到Pika、谷歌Gemini模型成熟的演示效果后进一步增加AI应用的持仓，遗憾的是本基金没有躲过12月底游戏板块的黑天鹅，好在四季度整体还留有收益。

站在当下，左侧布局需要更加谨慎，目前股市下跌的原因不仅仅是因为基本面，资金层面的因素也很复杂，所以超跌的情况是存在的，仍然需要去捕捉拐点，积极挖掘好的方向。现在资金抱团红利行业，主要是因为成长板块没有新东西，顺周期方向看不到提速的拐点，目前本基金仓位中性且分散，各个方向各有优劣，等待右侧加仓的信号。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中加科盈混合A基金份额净值为1.1789元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.56%，同期业绩比较基准收益率为-1.55%；截至报告期末中加科盈混合C基金份额净值为1.1473元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率为-1.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形，发生连续二十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元的情形，截至本报告期末，基金资产净值尚未恢复至五千万元以上。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 942,480.00 2.13

其中：股票 942,480.00 2.13

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,357,194.53 30.13

其中：债券 13,357,194.53 30.13

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,001,564.35 9.03

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 15,083,959.29 34.03

8 其他资产 10,943,678.71 24.69

9 合计 44,328,876.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 942,480.00 2.15

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 942,480.00 2.15

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 300418 昆仑万维 25,200 942,480.00 2.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,595,539.73 24.19

其中：政策性金融债 10,595,539.73 24.19

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,761,654.80 6.30

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,357,194.53 30.49

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 190204 19国开04 100,000 10,595,539.73 24.19

2 132026 G三峡EB2 24,160 2,761,654.80 6.30

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局及原银保监会处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 39,097.96

2 应收证券清算款 10,877,515.41

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 27,065.34

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 10,943,678.71

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号


1 132026 G三峡EB2 2,761,654.80 6.30

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中加科盈混合A 中加科盈混合C

报告期期初基金份额总额 84,494,211.08 3,560,861.98

报告期期间基金总申购份额 9,470,219.81 1,089,896.97

减：报告期期间基金总赎回份额 59,887,266.52 1,481,855.88

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 34,077,164.37 3,168,903.07

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

中加科盈混合A 中加科盈混合C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 - -

报告期期间买入/申购总份额 9,393,628.83 -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 9,393,628.83 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） 27.57 -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2023-12-07 9,393,628.83 11,000,000.00 -


合计 9,393,628.83 11,000,000.00

固有资金适用费率为固定费用1000元。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序 持有基金份额比

类 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

号 20%的时间区间

别

1 20231122-20231 10,387,101.57 0.00 0.00 10,387,101.57 27.89%
231

2 20231122-20231 8,661,667.92 0.00 0.00 8,661,667.92 23.26%
机 231

构 3 20231001-20231 59,616,603.48 0.00 59,616,603.48 0.00 0.00%
206

4 20231207-20231 0.00 9,393,628.83 0.00 9,393,628.83 25.22%
231

产品特有风险

本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投
资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可
能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中加科盈混合型证券投资基金设立的文件

2、《中加科盈混合型证券投资基金基金合同》

3、《中加科盈混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人处
9.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com

中加基金管理有限公司
2024年01月19日
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